广发多策略灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年 6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共46页

1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

5 托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4报表附注......19

7 投资组合报告......34

7.1期末基金资产组合情况......34

7.2期末按行业分类的股票投资组合......34

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39

7.12投资组合报告附注......39

8 基金份额持有人信息......40

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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41

9 开放式基金份额变动......41

10 重大事件揭示......41

10.1基金份额持有人大会决议......41

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41

10.4基金投资策略的改变......42

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......42

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......42

10.8其他重大事件......45

11 备查文件目录......45

11.1备查文件目录......45

11.2存放地点......46

11.3查阅方式......46

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 广发多策略混合

基金主代码 001763

交易代码 001763

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月9日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,927,760,098.62份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过大类资产的合理

投资目标 配置，结合市场环境灵活调整投资策略，力求实现基金资产的持续稳定增

值。

（一）大类资产配置策略，本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、

市场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市

场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置

和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。

（二）股票投资策略，本基金将结合市场环境灵活运用成长、价值、主题

投资策略 多种投资策略，多维度分析股票的投资价值，充分挖掘市场中潜在的投资

机会，实现基金资产的长期稳健增值

（三）债券投资策略，本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收

益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定

收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。

（四）金融衍生品投资策略

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数。

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型

基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 段西军 郭明

信息披露

联系电话 020-83936666 010-66105799

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负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 95588

传真 020-89899158 010-66105798

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街55

3号4004-56室 号

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55

保利国际广场南塔31-33楼 号

邮政编码 510308 100140

法定代表人 孙树明 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理 http://www.gffunds.com.cn

人互联网网址

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广

场南塔31-33楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 101,685,237.64

本期利润 123,264,485.59

加权平均基金份额本期利润 0.0390

本期加权平均净值利润率 4.22%

本期基金份额净值增长率 4.30%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -178,858,018.95

期末可供分配基金份额利润 -0.0611

期末基金资产净值 2,768,590,755.79

期末基金份额净值 0.946

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3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -5.40%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 6.53% 0.92% 3.09% 0.34% 3.44% 0.58%

过去三个月 1.72% 0.81% 3.12% 0.32% -1.40% 0.49%

过去六个月 4.30% 0.69% 5.29% 0.29% -0.99% 0.40%

过去一年 -0.84% 0.66% 8.22% 0.35% -9.06% 0.31%

自基金合同生 -5.40% 0.84% 2.10% 0.61% -7.50% 0.23%

效起至今

注：（1）本基金的业绩比较基准：50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数。

（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发多策略灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年12月9日至2017年6月30日）

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资

本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市

前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。

公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和26个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司）， 第8页共46页

参股了证通股份有限公司。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投

资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报 第9页共46页

混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资基金、广发集安债券型证券投资基金、广发集源债券型证券投资基金、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）、广发景祥纯债债券型证券 第10页共46页

投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、广发多

元新兴股票型证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金，管理资产规模为2518亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

男，中国籍，工学硕士，持有中国

证券投资基金业从业证书，2007

年2月至2010年3月在广发基金

管理有限公司研究发展部任行业

研究员、研究小组主管，2010年3

本基金的基金 月11日至2011年3月10日任广

经理；广发行 发聚丰混合基金的基金经理助理，

业领先混合基 2010年11月23日至2017年3月

金的基金经 2015-12-0 2017-03-2 28日任广发行业领先混合基金的

刘晓龙 理；广发新动 9 8 10年 基金经理，2014年3月19日至

力混合基金的 2017年3月27日任广发新动力混

基金经理；权 合基金的基金经理，2015年1月

益投资总监 14日至2016年5月29日任广发

基金有限公司权益投资一部总经

理，2015年12月9日至2017年3

月27日任广发多策略混合基金的

基金经理，2016年5月30日至

2017年3月28日任广发基金有限

公司权益投资总监。

本基金的基金 男，中国籍，理学硕士，持有中国

经理；广发医 证券投资基金业从业证书，2009

疗保健股票型 年9月至2012年5月在远策投资

基金基金的基 管理有限公司研究部任研究员，

金经理；广发 2016-04-2 2012年6月至2014年4月在建信

邱璟旻 新经济混合基 0 - 8年 基金管理有限责任公司研究发展

金的基金经 部任研究员，2014年5月至2016

理；广发行业 年4月19日先后在广发基金管理

领先混合基金 有限公司研究发展部和权益投资

的基金经理 一部任研究员，2016年4月20日

起任广发多策略混合基金的基金

第11页共46页

经理，2017年3月1日起任广发

新经济混合基金的基金经理，2017

年3月29日起任广发行业领先混

合基金的基金经理。

男，中国籍，经济学硕士，持有中

国证券投资基金业从业证书，2011

年7月至2012年9月任瑞银证券

任研究员，2012年10月至2016

林英睿 本基金的基金 2016-12-1 - 6年 年6 月先后在中欧基金管理有限

经理 6 公司任基金经理助理兼研究员、基

金经理，2016年6月28日起加入

广发基金管理有限公司，2016年

12月16日起任广发多策略混合基

金的基金经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

第12页共46页

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，存在2次成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，资金集中抱团明显，热度主要集中在业绩较好估值较低的家电白酒消费电子等领域。

我们在这些领域持仓很低，并非不好看这些行业和公司，只是认为在市场非常热络的地方能够找到的价值增量不会很高。

报告期内，本基金增加了股票仓位，并在下跌过程中自下而上地增持了一些市场关注较低但从未来两三年的角度来看性价比更高的公司。

本基金中长期的投资目标和策略为:1.希望通过努力，在中长期能够持续稳定地为持有人创造绝对回报。因此我们在分析行业分析公司以及具体交易决策时，大致的思维逻辑是：1）是否有正的预期回报，对应的风险大致如何；2）在多长的时间框架内能够实现这个回报，相对各类资产收益率来看是否划算；3）这个决策是否有可复制性；2.要想战胜市场，即战胜大部分的市场参与者，意味着要敢于与市场主流有偏离。因此我们不轻易追热点，不盲目怕冷门；3.影响市场的因子是纷繁复杂的，其数量和影响权重是不断变化的。我们会努力去抓主要矛盾，但也明确地知道，理解市场特别是预测市场，在很多时候靠勤奋和禀赋是远远不够的。因此我们对市场变化保持持续的关注度，尊重和敬畏市场；我们重点投资A股市场中周期企稳向好行业以及有可持续性成长行业里的优质公司，紧密跟踪和把握市场变化趋势，适度动态调整，试图构建一个稳健向上的净值曲线。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为4.30%，同期业绩比较基准收益率为5.29%。

第13页共46页

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在Q1季报展望里我们提到“由于中期宏观不好的一致预期已经深入人心，要打破这样的状态是

需要较长的时间和较大的力度”，终于在5-6月份的数据出来后引爆了周期板块。站在目前的时点，

我们认为宏观经济的预期差可能修复了一部分，即经济没那么差，接下来可能会以较慢的形式修复，“周期可能持续性较预期更强”。简单来说，我们认可经济“L”的走势。

从配置方面来看，我们目前更加看重未来两三年有较高成长、有大幅提升市占率可能性的细分行业龙头，而且经过两年的下跌，很多成长股已经具备较好的性价比。我们认为当业绩增长确定性较强叠加深幅调整后的较低估值时，时间才会真正成为我们的朋友。我们相信长期来看，通过优选行业精选个股大概率能够取得较好的投资回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

第14页共46页

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发多策略灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：广发多策略灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 173,695,530.20 347,145,102.29

结算备付金 28,238,899.57 4,973,563.30

存出保证金 1,339,440.87 878,117.52

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交易性金融资产 6.4.7.2 2,371,882,706.49 1,942,117,510.14

其中：股票投资 2,371,882,706.49 1,942,117,510.14

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 850,000,000.00

应收证券清算款 6.4.7.5 225,335,741.75 20,043,416.37

应收利息 -14,229.30 104,103.45

应收股利 - -

应收申购款 11,860.10 490,375.57

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,800,489,949.68 3,165,752,188.64

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 6,800,036.49 57,786,239.52

应付赎回款 12,149,309.40 9,151,060.06

应付管理人报酬 3,378,569.18 4,065,955.74

应付托管费 563,094.89 677,659.28

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 8,787,779.11 5,690,035.30

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 220,404.82 360,839.21

负债合计 31,899,193.89 77,731,789.11

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 2,927,760,098.62 3,405,039,989.17

未分配利润 6.4.7.1

0 -159,169,342.83 -317,019,589.64

所有者权益合计 2,768,590,755.79 3,088,020,399.53

负债和所有者权益总计 2,800,489,949.68 3,165,752,188.64

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值人民币0.946元，基金份额总额2,927,760,098.62

份。

第16页共46页

6.2利润表

会计主体：广发多策略灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 160,434,658.00 -216,320,206.22

1.利息收入 12,419,638.55 8,731,661.57

其中：存款利息收入 6.4.7.1

1 5,086,762.74 8,731,661.57

债券利息收入 1,747.03 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 7,331,128.78 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 125,956,240.15 -313,957,804.08

其中：股票投资收益 6.4.7.1

2 106,299,211.76 -320,371,656.04

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.1

3 211,088.97 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.1

4 - -

股利收益 6.4.7.1

5 19,445,939.42 6,413,851.96

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.1

号填列） 6 21,579,247.95 84,531,884.96

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1

7 479,531.35 4,374,051.33

减：二、费用 37,170,172.41 48,257,878.79

1．管理人报酬 21,731,383.71 33,406,803.92

2．托管费 3,621,897.31 5,567,800.68

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.1

8 11,609,612.57 9,077,211.90

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.1 207,278.82 206,062.29

第17页共46页

9

三、利润总额（亏损总额以“-”号

填列） 123,264,485.59 -264,578,085.01

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 123,264,485.59 -264,578,085.01

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发多策略灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 3,405,039,989.17 -317,019,589.64 3,088,020,399.53

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

润） - 123,264,485.59 123,264,485.59

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） -477,279,890.55 34,585,761.22 -442,694,129.33

其中：1.基金申购款 177,699,252.18 -13,378,072.13 164,321,180.05

2.基金赎回款 -654,979,142.73 47,963,833.35 -607,015,309.38

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 2,927,760,098.62 -159,169,342.83 2,768,590,755.79

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 5,613,599,931.88 -15,140,201.52 5,598,459,730.36

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

润） - -264,578,085.01 -264,578,085.01

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） -1,366,411,063.69 83,316,222.58 -1,283,094,841.11

其中：1.基金申购款 112,358,692.53 -7,315,438.67 105,043,253.86

第18页共46页

2.基金赎回款 -1,478,769,756.22 90,631,661.25 -1,388,138,094.97

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 4,247,188,868.19 -196,402,063.95 4,050,786,804.24

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

广发多策略灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2015]1759号《关于准予广发多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2015年11月09日向社会公开发行募集并于2015年12月09日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期间为2015年11月09日至2015年12月04日，为契约型开放式基金，存续期限

不定，募集资金总额为人民币5,613,599,931.88元，有效认购户数为70,190户。其中，认购资金

在募集期间产生的利息共计人民币859,508.63元，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的

基金账户。上述资金业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金业绩比较基准为：50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数。

第19页共46页

本基金的财务报表于2017年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会

发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国

家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于

做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他

相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。

2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

第20页共46页

3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个

人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再

缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 173,695,530.20

定期存款 -

其他存款 -

合计 173,695,530.20

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,356,836,832.79 2,371,882,706.49 15,045,873.70

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,356,836,832.79 2,371,882,706.49 15,045,873.70

第21页共46页

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 55,544.86

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 542.52

应收结算备付金利息 11,436.75

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -81,753.43

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 -14,229.30

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 8,787,779.11

银行间市场应付交易费用 -

合计 8,787,779.11

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 27,465.72

预提费用 192,939.10

合计 220,404.82

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

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本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,405,039,989.17 3,405,039,989.17

本期申购 177,699,252.18 177,699,252.18

本期赎回（以“-”号填列） -654,979,142.73 -654,979,142.73

本期末 2,927,760,098.62 2,927,760,098.62

注：申购含转换转入、红利再投资份(金)额，赎回含转换转出份(金)额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -318,940,500.11 1,920,910.47 -317,019,589.64

本期利润 101,685,237.64 21,579,247.95 123,264,485.59

本期基金份额交易产生的

变动数 38,397,243.52 -3,811,482.30 34,585,761.22

其中：基金申购款 -12,905,594.53 -472,477.60 -13,378,072.13

基金赎回款 51,302,838.05 -3,339,004.70 47,963,833.35

本期已分配利润 - - -

本期末 -178,858,018.95 19,688,676.12 -159,169,342.83

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 1,293,449.64

定期存款利息收入 3,437,500.00

其他存款利息收入 8,982.72

结算备付金利息收入 346,830.38

其他 -

合计 5,086,762.74

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 3,941,497,777.50

减：卖出股票成本总额 3,835,198,565.74

买卖股票差价收入 106,299,211.76

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

第23页共46页

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 12,289,836.00

成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 12,077,000.00

付）成本总额

减：应收利息总额 1,747.03

买卖债券差价收入 211,088.97

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 19,445,939.42

基金投资产生的股利收益 -

合计 19,445,939.42

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 21,579,247.95

——股票投资 21,579,247.95

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 21,579,247.95

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 420,891.01

基金转换费收入 58,640.34

其他 -

合计 479,531.35

6.4.7.18 交易费用

第24页共46页

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 11,609,612.57

银行间市场交易费用 -

期货交易费用 -

合计 11,609,612.57

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,767.52

银行汇划费 12,839.72

账户维护费 6,000.00

合计 207,278.82

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与

过户机构、直销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

第25页共46页

占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限 349,599,685.52 4.27% 123,327,645.40 1.76%

公司

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

占当期债 占当期债

关联方名称

券回购成 成交金额 券回购成

成交金额

交总额的 交总额的

比例 比例

广发证券股份有限公 1,060,000,000.00 2.80% - -

司

6.4.10.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 255,662.31 3.68% 255,662.31 2.91%

司

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 114,855.08 1.91% - -

司

注：1.股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)；

2.本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

3.本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬

第26页共46页

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 21,731,383.71 33,406,803.92

其中：支付销售机构的客户维护费 5,691,324.61 9,498,104.90

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 3,621,897.31 5,567,800.68

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

第27页共46页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有限公 173,695,530 1,293,449.64 1,248,506,0 8,630,406.78

司 .20 71.00

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价位：股) 总额 总额 备注

60361 君禾 2017- 2017- 新股 832.0 7,429 7,429

7 股份 06-23 07-03 流通 8.93 8.93 0 .76 .76 -

受限

30067 富满 2017- 2017- 新股 942.0 7,639 7,639

1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 0 .62 .62 -

受限

60333 百达 2017- 2017- 新股 999.0 9,620 9,620

1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 0 .37 .37 -

受限

30067 国科 2017- 2017- 新股 1,257 10,65 10,65

2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 .00 9.36 9.36 -

受限

30067 大烨 2017- 2017- 新股 1,259 13,76 13,76

0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 .00 0.87 0.87 -

受限

60330 旭升 2017- 2017- 新股 1,351 15,21 15,21

5 股份 06-30 07-10 流通 11.26 11.26 .00 2.26 2.26 -

受限

60393 睿能 2017- 2017- 新股 857.0 17,31 17,31

3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 0 1.40 1.40 -

受限

00288 金龙 2017- 2017- 新股 6.20 6.20 2,966 18,38 18,38 -

2 羽 06-15 07-17 流通 .00 9.20 9.20

第28页共46页

受限

00287 长缆 2017- 2017- 新股 1,313 23,66 23,66

9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 .00 0.26 0.26 -

受限

非公

30036 中文 2016- 2017- 开发 808,4 37,83 27,02

4 在线 08-09 08-15 行流 46.80 33.43 76.00 6,676 7,352 -

通受 .80 .68

限

注：截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和

权证。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

60171郑煤机2017-0 重大事 7.54- -15,101,10116,898,005113,862,31-

7 4-24 项停牌 3.00 .18 6.62

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。

本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、 第29页共46页

监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。

为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此与债券相关的信用风险不重大。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券

外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 173,695,530.20 - - -173,695,530.

20

结算备付金 28,238,899.57 - - -28,238,899.5

7

存出保证金 1,339,440.87 - - -1,339,440.87

交易性金融资产 - - -2,371,882,706.2,371,882,70

第30页共46页

49 6.49

应收证券清算款 - - -225,335,741.75225,335,741.

75

应收利息 - - - -14,229.30 -14,229.30

应收申购款 - - - 11,860.10 11,860.10

其他资产 - - - - -

资产总计 203,273,870.64 - -2,597,216,079.2,800,489,94

04 9.68

负债

应付证券清算款 - - - 6,800,036.496,800,036.49

应付赎回款 - - - 12,149,309.4012,149,309.4

0

应付管理人报酬 - - - 3,378,569.183,378,569.18

应付托管费 - - - 563,094.89 563,094.89

应付交易费用 - - - 8,787,779.118,787,779.11

其他负债 - - - 220,404.82 220,404.82

负债总计 - - - 31,899,193.8931,899,193

.89

利率敏感度缺口 203,273,870.64 - -2,565,316,885.2,768,590,75

15 5.79

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 347,145,102.29 - - -347,145,102.

29

结算备付金 4,973,563.30 - - -4,973,563.30

存出保证金 878,117.52 - - - 878,117.52

交易性金融资产 - - -1,942,117,510.1,942,117,51

14 0.14

买入返售金融资 850,000,000.00 - - -850,000,000.

产 00

应收证券清算款 - - - 20,043,416.3720,043,416.3

7

应收利息 - - - 104,103.45 104,103.45

应收申购款 - - - 490,375.57 490,375.57

其他资产 - - - - -

资产总计 1,202,996,783.11 - -1,962,755,405.3,165,752,18

第31页共46页

53 8.64

负债

应付证券清算款 - - - 57,786,239.52 57,786,239.5

2

应付赎回款 - - - 9,151,060.06 9,151,060.06

应付管理人报酬 - - - 4,065,955.74 4,065,955.74

应付托管费 - - - 677,659.28 677,659.28

应付交易费用 - - - 5,690,035.30 5,690,035.30

其他负债 - - - 360,839.21 360,839.21

负债总计 - - - 77,731,789.1177,731,789.1

1

利率敏感度缺口 1,202,996,783.11 1,885,023,616.3,088,020,39

- -

42 9.53

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价 值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪 误差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

第32页共46页

2,371,882,706.4 1,942,117,510.1

交易性金融资产－股票投资 85.67 62.89

9 4

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

2,371,882,706.4 85.67 1,942,117,510.1 62.89

合计

9 4

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

业绩比较基准上升5% 136,730,222.82 166,693,692.72

业绩比较基准下降5% -136,730,222.82 -166,693,692.72

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

2,230,869,354.09元，属于第二层级的余额为 140,889,669.30元，属于第三层级的余额为

123,683.10元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票(2016年12月31日：第一

层级1,920,102,821.05元，第二层级21,525,004.58元，第三层级489,684.51元，其中列入属于

第三层级的金融工具为未上市交易的股票)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

第33页共46页

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 2,371,882,706.49 84.70

其中：股票 2,371,882,706.49 84.70

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 201,934,429.77 7.21

7 其他各项资产 226,672,813.42 8.09

8 合计 2,800,489,949.68 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,338,000.00 0.16

C 制造业 1,639,444,883.37 59.22

第34页共46页

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 20,165,070.78 0.73

F 批发和零售业 369,381,370.26 13.34

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 302,167,776.60 10.91

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 9,358,252.80 0.34

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 27,027,352.68 0.98

S 综合 - -

合计 2,371,882,706.49 85.67

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 002680 长生生物 10,475,977 160,177,688.33 5.79

2 600409 三友化工 15,592,942 157,020,925.94 5.67

3 600723 首商股份 16,399,230 146,281,131.60 5.28

4 002555 三七互娱 5,049,761 129,122,388.77 4.66

5 601717 郑煤机 15,101,103 113,862,316.62 4.11

6 002419 天虹股份 7,599,842 109,285,727.96 3.95

7 002126 银轮股份 10,499,715 105,627,132.90 3.82

第35页共46页

8 603208 江山欧派 1,511,207 81,650,514.21 2.95

9 000417 合肥百货 9,880,766 81,516,319.50 2.94

10 002449 国星光电 4,849,911 80,266,027.05 2.90

11 300342 天银机电 5,149,765 78,585,413.90 2.84

12 600529 山东药玻 2,649,720 65,103,620.40 2.35

13 002507 涪陵榨菜 5,702,075 64,091,323.00 2.31

14 002615 哈尔斯 5,599,713 63,276,756.90 2.29

15 002385 大北农 9,400,000 59,126,000.00 2.14

16 002624 完美世界 1,663,237 57,049,029.10 2.06

17 002311 海大集团 3,099,824 56,633,784.48 2.05

18 002661 克明面业 3,399,846 55,179,500.58 1.99

19 002812 创新股份 649,871 52,639,551.00 1.90

20 600114 东睦股份 2,949,843 51,622,252.50 1.86

21 603728 鸣志电器 1,999,988 46,659,720.04 1.69

22 002174 游族网络 1,399,801 44,457,679.76 1.61

23 600201 生物股份 1,199,942 42,681,936.94 1.54

24 002101 广东鸿图 1,649,849 39,414,892.61 1.42

25 300219 鸿利智汇 2,799,753 37,124,724.78 1.34

26 300418 昆仑万维 1,600,018 36,592,411.66 1.32

27 300031 宝通科技 1,899,871 34,938,627.69 1.26

28 601599 鹿港文化 5,499,862 34,429,136.12 1.24

29 600859 王府井 1,999,888 32,298,191.20 1.17

30 601677 明泰铝业 2,099,812 28,641,435.68 1.03

31 601567 三星医疗 2,649,786 27,610,770.12 1.00

32 300364 中文在线 808,476 27,027,352.68 0.98

33 603111 康尼机电 2,143,985 26,156,617.00 0.94

34 300568 星源材质 549,916 23,343,934.20 0.84

35 300495 美尚生态 1,349,737 20,165,070.78 0.73

36 002501 利源精制 1,499,982 17,054,795.34 0.62

37 603306 华懋科技 499,989 15,819,651.96 0.57

38 002182 云海金属 1,600,000 14,704,000.00 0.53

39 002087 新野纺织 2,499,911 14,124,497.15 0.51

40 002831 裕同科技 149,947 11,246,025.00 0.41

41 603588 高能环境 599,888 9,358,252.80 0.34

42 002688 金河生物 1,000,000 8,890,000.00 0.32

43 603737 三棵树 100,000 6,413,000.00 0.23

44 000968 蓝焰控股 300,000 4,338,000.00 0.16

45 603801 N志邦 1,406 47,522.80 0.00

46 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

47 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

48 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

49 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

50 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

51 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

第36页共46页

52 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

53 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

54 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

55 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

56 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

57 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

58 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

59 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002680 长生生物 169,211,882.17 5.48

2 600723 首商股份 160,904,497.40 5.21

3 002053 云南能投 160,188,482.39 5.19

4 601006 大秦铁路 137,162,667.12 4.44

5 002419 天虹股份 114,264,677.78 3.70

6 002555 三七互娱 110,587,113.04 3.58

7 600036 招商银行 101,062,676.52 3.27

8 601717 郑煤机 100,665,048.88 3.26

9 002126 银轮股份 99,202,135.82 3.21

10 000651 格力电器 97,833,666.79 3.17

11 300342 天银机电 91,622,842.19 2.97

12 000417 合肥百货 88,501,304.30 2.87

13 002449 国星光电 86,166,607.93 2.79

14 603889 新澳股份 79,664,270.39 2.58

15 603208 江山欧派 77,769,926.09 2.52

16 600068 葛洲坝 76,912,864.07 2.49

17 600409 三友化工 76,585,209.39 2.48

18 002311 海大集团 68,770,668.10 2.23

19 002241 歌尔股份 65,247,170.80 2.11

20 002507 涪陵榨菜 64,274,138.27 2.08

21 601998 中信银行 63,011,875.09 2.04

注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股

及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

第37页共46页

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601006 大秦铁路 147,159,276.30 4.77

2 600984 建设机械 138,511,773.17 4.49

3 002053 云南能投 135,581,474.24 4.39

4 000951 中国重汽 117,972,889.99 3.82

5 600036 招商银行 117,491,435.43 3.80

6 601166 兴业银行 111,769,000.80 3.62

7 300197 铁汉生态 111,672,804.24 3.62

8 000651 格力电器 99,582,655.40 3.22

9 002092 中泰化学 95,574,001.98 3.09

10 002343 慈文传媒 88,817,803.66 2.88

11 600376 首开股份 86,097,982.90 2.79

12 600068 葛洲坝 82,855,172.23 2.68

13 600426 华鲁恒升 81,435,026.82 2.64

14 601998 中信银行 80,312,961.54 2.60

15 603889 新澳股份 77,725,544.44 2.52

16 000983 西山煤电 74,335,326.16 2.41

17 002241 歌尔股份 72,293,276.41 2.34

18 300426 唐德影视 69,822,468.06 2.26

19 002078 太阳纸业 69,443,193.24 2.25

20 601699 潞安环能 67,263,586.15 2.18

21 002431 棕榈股份 62,122,493.43 2.01

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 4,243,384,514.14

卖出股票的收入（成交）总额 3,941,497,777.50

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

第38页共46页

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，

也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,339,440.87

2 应收证券清算款 225,335,741.75

3 应收股利 -

4 应收利息 -14,229.30

第39页共46页

5 应收申购款 11,860.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 226,672,813.42

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 601717 郑煤机 113,862,316.62 4.11 重大事项停

牌

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

37,077 78,964.32 169,312,968.42 5.78% 2,758,447,130.20 94.22%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

第40页共46页

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,973,167.01 0.0674%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年12月9日）基金份额总额 5,613,599,931.88

本报告期期初基金份额总额 3,405,039,989.17

本报告期基金总申购份额 177,699,252.18

减：本报告期基金总赎回份额 654,979,142.73

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,927,760,098.62

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系 第41页共46页

本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

民生证券 3 89,818,265.56 1.10% 65,684.13 0.95%-

中信建投 4 853,649,128.19 10.43% 664,386.68 9.57%-

银河证券 4 85,101,585.87 1.04% 79,256.36 1.14%-

华创证券 4 80,261,511.24 0.98% 74,748.69 1.08%-

光大证券 3 61,617,930.58 0.75% 57,384.09 0.83%-

天风证券 3 59,574,057.94 0.73% 43,566.81 0.63%-

国泰君安 4 58,902,308.29 0.72% 54,856.05 0.79%-

万和证券 1 58,304,311.20 0.71% 25,146.57 0.36%-

方正证券 7 518,469,134.04 6.34% 379,156.94 5.46%-

中银国际 2 446,153,639.30 5.45% 326,268.67 4.70%-

联讯证券 2 429,106,698.00 5.24% 399,627.34 5.76%-

英大证券 2 424,316,725.73 5.19% 310,305.36 4.47%-

国海证券 1 369,392,618.96 4.51% 344,015.78 4.96%-

第42页共46页

广发证券 8 349,599,685.52 4.27% 255,662.31 3.68% 新增2个

安信证券 5 287,083,564.96 3.51% 267,362.78 3.85%-

中信证券 4 277,433,088.04 3.39% 258,374.52 3.72%-

国金证券 1 261,150,172.30 3.19% 243,207.75 3.50%-

东莞证券 1 258,530,903.15 3.16% 240,764.39 3.47%-

长江证券 3 226,770,085.99 2.77% 166,528.36 2.40%-

华泰证券 5 22,672,310.02 0.28% 21,114.76 0.30%-

新时代证券 1 217,419,143.31 2.66% 202,480.60 2.92%-

太平洋证券 2 217,212,656.51 2.65% 158,850.08 2.29%-

西南证券 2 212,897,562.39 2.60% 198,272.67 2.86%-

东方证券 2 162,279,875.65 1.98% 151,131.22 2.18%-

海通证券 2 148,865,308.44 1.82% 138,640.80 2.00%-

东吴证券 1 143,590,266.38 1.75% 105,007.81 1.51%-

中泰证券 4 134,378,355.45 1.64% 125,146.53 1.80%-

兴业证券 4 133,572,404.30 1.63% 124,396.62 1.79%-

中金公司 4 128,244,130.22 1.57% 119,433.56 1.72%-

平安证券 4 121,758,073.52 1.49% 113,392.92 1.63%-

东兴证券 2 118,069,498.32 1.44% 86,344.72 1.24%-

国信证券 3 107,611,939.14 1.32% 100,219.08 1.44% 减少1个

万联证券 4 107,102,620.36 1.31% 99,745.05 1.44%-

招商证券 4 1,011,257,262.44 12.36% 941,782.33 13.57% 新增1个

中天证券 1 - - - --

国联证券 1 - - - --

世纪证券 1 - - - --

西部证券 1 - - - --

中原证券 2 - - - --

华福证券 2 - - - --

东海证券 1 - - - --

华安证券 1 - - - --

上海华信证券 1 - - - --

长城证券 1 - - - --

国元证券 2 - - - --

第一创业证券 1 - - - --

申万宏源 6 - - - --

上海证券 1 - - - --

南京证券 1 - - - --

华融证券 1 - - - --

江海证券 - - - - - 减少1个

信达证券 3 - - - --

财富证券 2 - - - --

德邦证券 1 - - - --

湘财证券 1 - - - --

中投证券 3 - - - --

川财证券 2 - - - --

第43页共46页

渤海证券 1 - - - --

华宝证券 1 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

国都证券 1 - - - --

浙商证券 1 - - - --

华鑫证券 2 - - - --

北京高华 1 - - - --

国盛证券 1 - - - --

首创证券 1 - - - --

东北证券 4 - - - --

广州证券 2 - - - --

注：1、交易席位选择标准：

(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程：

(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中信建投 - - 1,480,00 3.91% - -

0,000.00

银河证券 - - 3,400,00 8.98% - -

0,000.00

华创证券 - - 2,105,70 5.56% - -

0,000.00

光大证券 - - 650,000, 1.72% - -

000.00

中银国际 - - 1,725,00 4.56% - -

0,000.00

联讯证券 - - 1,600,00 4.23% - -

0,000.00

第44页共46页

英大证券 12,202,731 99.29% 900,000, 2.38% - -

.40 000.00

广发证券 - - 1,060,00 2.80% - -

0,000.00

安信证券 - - 3,247,00 8.57% - -

0,000.00

中信证券 - - 1,400,00 3.70% - -

0,000.00

国金证券 - - 4,110,00 10.85% - -

0,000.00

东莞证券 87,104.60 0.71% 4,800,00 12.68% - -

0,000.00

新时代证券 - - 900,000, 2.38% - -

000.00

太平洋证券 - - 3,160,00 8.34% - -

0,000.00

东方证券 - - 1,730,00 4.57% - -

0,000.00

海通证券 - - 2,140,00 5.65% - -

0,000.00

国信证券 - - 1,400,00 3.70% - -

0,000.00

招商证券 - - 2,060,00 5.44% - -

0,000.00

10.8其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

1 广发基金管理有限公司关于增加大有期货为 《中国证券报》、《证券时 2017-03-31

旗下部分基金代销机构的公告 报》、《上海证券报》

2 广发基金管理有限公司广发多策略灵活配置 《中国证券报》、《证券时 2017-03-28

混合型证券投资基金基金经理变更公告 报》、《上海证券报》

11 备查文件目录

11.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

（二）《广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

第45页共46页

（四）《广发多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

11.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

11.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工

本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或

020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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