华夏红利混合型证券投资基金
2010年年度报告
2010年12月31日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年三月二十八日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录 1
§2基金简介 3
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4
3.1主要会计数据和财务指标 4
3.2基金净值表现 5
3.3过去三年基金的利润分配情况 6
§4管理人报告 6
§5托管人报告 11
§6审计报告 12
§7年度财务报表 13
7.1资产负债表 13
7.2利润表 14
7.3所有者权益(基金净值)变动表 15
7.4报表附注 16
§8投资组合报告 36
8.1期末基金资产组合情况 36
8.2期末按行业分类的股票投资组合 36
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 47
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 48
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 49
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 49
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 49
8.9投资组合报告附注 49
§9基金份额持有人信息 50
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 50
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 51
§10开放式基金份额变动 51
§11重大事件揭示 51
§12影响投资者决策的其他重要信息 56
§13备查文件目录 57
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏红利混合型证券投资基金
基金简称 华夏红利混合
基金主代码 002011
交易代码 002011 002012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年6月30日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,042,962,218.67份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 追求基金资产的长期增值。
投资策略 在资产配置层面,本基金将采取积极的资产配置策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,确定基金资产在股票、债券和现金上的配置比例。在个股层面,基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值合理的上市公司进行投资。
业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国A股红利150指数,债券投资的业绩比较基准为富时中国国债指数。基准收益率=富时中国A股红利150指数收益率×60%+富时中国国债指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金主要投资于红利股,属于中等风险的证券投资基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 崔雁巍 尹东
联系电话 400-818-6666 010-67595003
电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区金融大街25号
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 范勇宏 郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现收益 2,202,945,062.51 7,056,948,310.82 -8,309,103,880.93
本期利润 439,142,932.79 13,944,233,852.55 -13,975,996,558.17
加权平均基金份额本期利润 0.0446 1.5748 -1.2663
本期加权平均净值利润率 1.92% 56.19% -52.78%
本期基金份额净值增长率 2.92% 79.33% -38.59%
3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配利润 1,581,275,894.00 11,017,223,688.22 5,902,134,537.46
期末可供分配基金份额利润 0.1432 1.4053 0.5793
期末基金资产净值 21,532,869,857.30 27,005,397,086.77 19,569,189,198.27
期末基金份额净值 1.950 3.445 1.921
3.1.3累计期末指标 2010年末 2009年末 2008年末
基金份额累计净值增长率 568.59% 549.59% 262.23%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 5.69% 1.48% 3.39% 1.01% 2.30% 0.47%
过去六个月 23.01% 1.29% 16.08% 0.91% 6.93% 0.38%
过去一年 2.92% 1.32% -0.82% 0.93% 3.74% 0.39%
过去三年 13.36% 1.64% -5.02% 1.48% 18.38% 0.16%
过去五年 565.26% 1.65% 189.49% 1.41% 375.77% 0.24%
自基金合同生效起至今 568.59% 1.57% 198.91% 1.37% 369.68% 0.20%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏红利混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年6月30日至2010年12月31日)
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏红利混合型证券投资基金
过去五年净值增长率图
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放
总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2010年 14.900 4,147,956,071.68 8,391,803,541.07 12,539,759,612.75 -
2009年 - - - - -
2008年 - - - - -
合计 14.900 4,147,956,071.68 8,391,803,541.07 12,539,759,612.75 -
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京和杭州设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2010年,在市场大幅震荡的情况下,华夏基金加强风险控制,坚持稳健的投资风格,主动管理的股票型基金与混合型基金根据自身投资目标及投资策略,谨慎运作,整体业绩表现良好;固定收益类基金持续创造正回报;指数型基金继续紧密跟踪标的指数。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在2010年基金分类排名中,华夏优势增长股票在166只标准股票型基金中排名第3;华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第1;华夏策略混合在40只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第1。2010年华夏基金为投资人实现分红逾275亿元,累计分红已超过700亿元。
为引导投资者树立正确的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,2010年,华夏基金继续加强投资者教育与服务工作。公司广泛收集800多个基金投资常见问题,编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书,分发给投资者。公司继续举办各类巡回报告会以及理财讲座,在媒体开设投资者教育专栏,参展北京、上海等地金融博览会,向投资者提供理财咨询服务。
2010年,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,荣获多家机构评选的多个奖项,主要奖项有:2010年5月,在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”;2010年6月,在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年度金基金?TOP公司奖”。
在客户服务方面,2010年,华夏基金继续以客户需求为导向,持续提高服务质量:举办多场客户见面会,加强与客户的沟通;根据客户建议,不断改进服务系统及业务规则。
在践行企业社会责任方面,青海省玉树县发生地震灾害后,华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元,华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整,并于10月采购优质燃煤200吨捐赠给玉树灾区,用于保障9所学校、总计11239名学生和教职工的冬季取暖。2010年8月,甘肃舟曲地区发生特大山洪泥石流灾害,华夏基金员工通过华夏人慈善基金会踊跃捐款,并组织志愿者亲赴甘肃舟曲灾区,为8个村、402户、总计1061位灾民送上援助物资。此外,华夏人慈善基金会还组织实施了山西天镇唐八里村机井援建项目、贵州新塘小学助学项目等由华夏基金公司及员工个人捐助的指定项目。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
谭琦 本基金的基金经理 2009-01-01 - 7年 工学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年9月27日至2009年1月1日期间)。
郑煜 本基金的基金经理、股票投资部副总经理 2010-01-16 - 12年 中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理,原中信基金股权投资部总监。2009年1月加入华夏基金管理有限公司。
孙建冬 本基金的基金经理、投资副总监 2005-06-30 2010-02-04 14年 经济学博士。曾任职于中国银河证券资产管理总部、华鑫证券公司、嘉实基金管理公司、华夏证券股份有限公司,从事证券研究和投资工作。2004年加入华夏基金管理有限公司。
童汀 本基金的基金经理 2009-01-01 2010-01-16 9年 中国人民银行总行研究生部经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司基金经理助理、策略研究员、行业研究员。2007年加入华夏基金管理有限公司,历任兴和证券投资基金基金经理(2007年4月18日至2009年1月1日期间)、华夏复兴股票型证券投资基金基金经理(2007年9月10日至2009年1月1日期间)。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据本基金管理人于2010年1月16日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》,增聘郑煜女士为本基金基金经理,童汀先生不再担任本基金基金经理。
④根据本基金管理人于2010年2月4日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》,孙建冬先生不再担任本基金基金经理。
⑤根据本基金管理人于2011年1月20日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》,增聘赵航先生为本基金基金经理。
⑥根据本基金管理人于2011年3月19日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏红利混合型证券投资基金基金经理的公告》,郑煜女士不再担任本基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年,中国经济平稳较快增长,通胀预期不断增强,经济结构调整成为全社会的共识。A股市场上半年表现为弱市震荡,3季度出现反弹上涨,4季度重新进入震荡格局;估值方面,分化较为明显,中小板指数的全年表现大幅领先于上证指数。
报告期内,本基金重点投资于装备制造、消费服务等景气度上升的行业,持续低配金融、石化、金属等行业的大盘股。下半年,出于对估值和流动性的审慎考虑,本基金对中小盘个股、新兴产业类个股的投资较为谨慎。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.950元,本报告期份额净值增长率为2.92%,同期业绩比较基准增长率为-0.82%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011年,预计新兴市场通胀压力仍然较大,流动性宽松程度会有所下降。对我国而言,房地产市场的进一步调控有助于缓解通胀压力,经济结构的调整将不断深化,具体表现在两个方面:第一,中西部经济的纵深发展;第二,产业升级所需的工业基础更为完备,未来的成长空间更为广阔。此外,随着在国内上市融资的企业数量不断增加,A股市场将在反映微观经济的活跃程度方面发挥更大的作用。
投资策略上,本基金将重点对投资标的潜在收益与风险进行比较,并高度重视符合区域经济发展方向和产业升级方向的结构性投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,重点加强了对基金投资交易的风险控制及合规检查。在监察稽核工作中加大了投资研究、销售等业务的合规培训和考试力度,针对投研人员多次开展合规培训,强化合规考试内容及频率,增强员工合规意识;同时加大了日常业务检查的范围及频率,及时开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销、运作等业务的专项检查,促进了公司业务的合规运作。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金本报告期实施利润分配2次,符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为12,539,759,612.75元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
安永华明(2011)审字第60739337_B07号
华夏红利混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的华夏红利混合型证券投资基金财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和2010年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华夏红利混合型证券投资基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所 注册会计师 徐艳 蒋燕华
北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
2011-03-18
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:华夏红利混合型证券投资基金
报告截止日:2010年12月31日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 1,963,399,206.15 940,359,657.06
结算备付金 44,189,108.85 52,062,288.52
存出保证金 9,764,215.90 16,261,069.81
交易性金融资产 7.4.7.2 19,693,817,337.58 26,090,757,876.35
其中:股票投资 18,496,846,728.79 24,703,212,585.31
基金投资 - -
债券投资 1,196,970,608.79 1,387,545,291.04
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 1,006,880.18 1,774,331.86
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 67,666,489.97 192,056,740.12
应收利息 7.4.7.5 8,918,463.03 4,399,905.80
应收股利 - -
应收申购款 2,956,106.24 4,139,030.37
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 21,791,717,807.90 27,301,810,899.89
负债和所有者权益 附注号 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,391,448.42 -
应付赎回款 13,004,276.37 96,367,086.73
应付管理人报酬 27,932,638.68 34,148,002.16
应付托管费 4,655,439.79 5,691,333.69
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 206,211,052.24 158,252,286.00
应交税费 249,575.60 237,340.40
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,403,519.50 1,717,764.14
负债合计 258,847,950.60 296,413,813.12
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 11,042,962,218.67 7,839,904,494.81
未分配利润 7.4.7.10 10,489,907,638.63 19,165,492,591.96
所有者权益合计 21,532,869,857.30 27,005,397,086.77
负债和所有者权益总计 21,791,717,807.90 27,301,810,899.89
注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.950元,基金份额总额11,042,962,218.67份。
7.2利润表
会计主体:华夏红利混合型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项目 附注号 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
一、收入 965,726,457.73 14,560,486,009.34
1.利息收入 47,220,767.22 78,841,780.21
其中:存款利息收入 7.4.7.11 24,113,196.16 18,120,064.09
债券利息收入 20,493,630.87 60,721,716.12
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,613,940.19 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 2,674,258,037.49 7,581,904,367.34
其中:股票投资收益 7.4.7.12 2,551,942,331.07 7,248,195,297.62
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 4,128,243.02 130,041,907.65
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 -153,261.45 893,643.42
股利收益 7.4.7.15 118,340,724.85 202,773,518.65
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -1,763,802,129.72 6,887,285,541.73
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 8,049,782.74 12,454,320.06
减:二、费用 526,583,524.94 616,252,156.79
1.管理人报酬 342,547,892.45 369,663,668.75
2.托管费 57,091,315.52 61,610,611.46
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 125,961,557.03 183,623,443.75
5.利息支出 562,579.32 938,235.41
其中:卖出回购金融资产支出 562,579.32 938,235.41
6.其他费用 7.4.7.19 420,180.62 416,197.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 439,142,932.79 13,944,233,852.55
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 439,142,932.79 13,944,233,852.55
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏红利混合型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 7,839,904,494.81 19,165,492,591.96 27,005,397,086.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 439,142,932.79 439,142,932.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 3,203,057,723.86 3,425,031,726.63 6,628,089,450.49
其中:1.基金申购款 6,010,587,954.00 7,056,980,893.82 13,067,568,847.82
2.基金赎回款 -2,807,530,230.14 -3,631,949,167.19 -6,439,479,397.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -12,539,759,612.75 -12,539,759,612.75
五、期末所有者权益(基金净值) 11,042,962,218.67 10,489,907,638.63 21,532,869,857.30
项目 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 10,188,431,639.22 9,380,757,559.05 19,569,189,198.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 13,944,233,852.55 13,944,233,852.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,348,527,144.41 -4,159,498,819.64 -6,508,025,964.05
其中:1.基金申购款 1,139,873,279.36 2,311,953,211.43 3,451,826,490.79
2.基金赎回款 -3,488,400,423.77 -6,471,452,031.07 -9,959,852,454.84
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 7,839,904,494.81 19,165,492,591.96 27,005,397,086.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
范勇宏 崔雁巍 崔雁巍
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华夏红利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]68号文《关于同意华夏红利混合型开放式证券投资基金投资募集的批复》核准,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集769,853,399.75元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京(验)报字(05)第010号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》于2005年6月30日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为770,195,182.55份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
1、对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
2、对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
3、在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。其中,对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
活期存款 1,963,399,206.15 940,359,657.06
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 1,963,399,206.15 940,359,657.06
7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 16,762,034,641.63 18,496,846,728.79 1,734,812,087.16
债券 交易所市场 486,226,006.55 517,060,608.79 30,834,602.24
银行间市场 685,925,800.00 679,910,000.00 -6,015,800.00
合计 1,172,151,806.55 1,196,970,608.79 24,818,802.24
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,934,186,448.18 19,693,817,337.58 1,759,630,889.40
项目 上年度末
2009年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 21,187,981,478.25 24,703,212,585.31 3,515,231,107.06
债券 交易所市场 587,101,033.55 594,828,291.04 7,727,257.49
银行间市场 792,566,980.00 792,717,000.00 150,020.00
合计 1,379,668,013.55 1,387,545,291.04 7,877,277.49
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 22,567,649,491.80 26,090,757,876.35 3,523,108,384.55
7.4.7.3衍生金融资产/负债
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日
合同/名义金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - 1,006,880.18 - 772,183.22
其中:权证 - 1,006,880.18 - 772,183.22
其他衍生工具 - - - -
合计 - 1,006,880.18 - 772,183.22
项目 上年度末
2009年12月31日
合同/名义金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - 1,774,331.86 - 1,215,000.33
其中:权证 - 1,774,331.86 - 1,215,000.33
其他衍生工具 - - - -
合计 - 1,774,331.86 - 1,215,000.33
注:备注栏中列示权证投资成本。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
应收活期存款利息 336,178.72 201,729.62
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 17,012.82 20,043.98
应收债券利息 8,565,217.37 4,178,078.08
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 54.12 54.12
合计 8,918,463.03 4,399,905.80
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
交易所市场应付交易费用 206,201,206.14 158,244,746.17
银行间市场应付交易费用 9,846.10 7,539.83
合计 206,211,052.24 158,252,286.00
7.4.7.8其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,250,000.00
应付赎回费 49,019.50 363,264.14
预提费用 104,500.00 104,500.00
合计 1,403,519.50 1,717,764.14
7.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 7,839,904,494.81 7,839,904,494.81
本期申购 6,010,587,954.00 6,010,587,954.00
本期赎回(以“-”号填列) -2,807,530,230.14 -2,807,530,230.14
本期末 11,042,962,218.67 11,042,962,218.67
7.4.7.10未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,017,223,688.22 8,148,268,903.74 19,165,492,591.96
本期利润 2,202,945,062.51 -1,763,802,129.72 439,142,932.79
本期基金份额交易产生的变动数 900,866,756.02 2,524,164,970.61 3,425,031,726.63
其中:基金申购款 2,206,433,496.87 4,850,547,396.95 7,056,980,893.82
基金赎回款 -1,305,566,740.85 -2,326,382,426.34 -3,631,949,167.19
本期已分配利润 -12,539,759,612.75 - -12,539,759,612.75
本期末 1,581,275,894.00 8,908,631,744.63 10,489,907,638.63
7.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
活期存款利息收入 23,656,659.16 17,516,184.10
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 451,263.54 599,824.21
其他 5,273.46 4,055.78
合计 24,113,196.16 18,120,064.09
7.4.7.12股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
卖出股票成交总额 43,813,656,451.61 60,578,485,745.70
减:卖出股票成本总额 41,261,714,120.54 53,330,290,448.08
买卖股票差价收入 2,551,942,331.07 7,248,195,297.62
7.4.7.13债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 5,756,554,199.83 6,840,011,597.80
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 5,725,646,944.67 6,565,237,779.89
减:应收利息总额 26,779,012.14 144,731,910.26
债券投资收益 4,128,243.02 130,041,907.65
7.4.7.14衍生工具收益
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
卖出权证成交总额 289,555.66 3,237,121.33
减:卖出权证成本总额 442,817.11 2,343,477.91
买卖权证差价收入 -153,261.45 893,643.42
7.4.7.15股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
股票投资产生的股利收益 118,340,724.85 202,773,518.65
基金投资产生的股利收益 - -
合计 118,340,724.85 202,773,518.65
7.4.7.16公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
1.交易性金融资产 -1,763,477,495.15 6,886,662,776.93
——股票投资 -1,780,419,019.90 7,083,927,232.98
——债券投资 16,941,524.75 -197,264,456.05
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 -324,634.57 622,764.80
——权证投资 -324,634.57 622,764.80
3.其他 - -
合计 -1,763,802,129.72 6,887,285,541.73
7.4.7.17其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
基金赎回费收入 8,049,782.74 12,450,211.01
印花税返还 - 4,109.05
合计 8,049,782.74 12,454,320.06
注:本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%,赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
交易所市场交易费用 125,937,532.03 183,594,543.75
银行间市场交易费用 24,025.00 28,900.00
合计 125,961,557.03 183,623,443.75
7.4.7.19其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 240,000.00 240,000.00
银行费用 61,820.62 58,197.42
银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 360.00 -
合计 420,180.62 416,197.42
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) 基金管理人股东原控股的公司、基金销售机构
注:①中信证券股份有限公司分别于2010年11月17日和2010年12月24日发布公告,经中国证监会批准,已转让其持有的53%中信建投证券有限责任公司股权。
②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
成交金额 占当期股票成交
总额的比例 成交金额 占当期股票成交
总额的比例
中信证券 9,357,150,296.79 11.65% 6,359,588,523.38 5.33%
中信建投证券 1,907,535,594.14 2.38% 9,368,768,618.56 7.85%
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
成交金额 占当期债券成交
总额的比例 成交金额 占当期债券成交
总额的比例
中信证券 27,523.44 0.00% 24,925,016.57 5.29%
中信建投证券 - - 29,751,590.10 6.31%
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例
中信建投证券 250,000,000.00 6.11% - -
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
总额的比例
中信证券 7,602,747.96 11.33% 23,769,047.70 11.53%
中信建投证券 1,621,390.93 2.42% 19,249,055.51 9.34%
关联方名称 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中信证券 5,167,229.61 5.17% 16,166,299.74 10.22%
中信建投证券 7,963,408.25 7.96% 17,627,664.58 11.14%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 342,547,892.45 369,663,668.75
其中:支付销售机构的客户维护费 57,445,562.47 50,027,515.87
注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 57,091,315.52 61,610,611.46
注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 1,079,567,879.45 - - - 87,300,000.00 77,732.88
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 643,200,000.00 343,627.40
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
期初持有的基金份额 810,824.75 810,824.75
期间申购/买入总份额 655,690.19 -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 1,466,514.94 810,824.75
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.01% 0.01%
注:本报告期“期间申购/买入总份额”为红利再投资所获得的基金份额。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,963,399,206.15 23,656,659.16 940,359,657.06 17,516,184.10
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
中信证券 113002 工行转债 可转换公司债券公开发行 1,510,400 151,040,000.00
中信证券 600036 招商银行 配股发行 3,836,957 33,957,069.45
中信证券 601009 南京银行 配股发行 2,411,007 20,180,128.59
中信证券 601166 兴业银行 配股发行 601,368 10,824,624.00
中信证券 601398 工商银行 配股发行 1,740,382 5,203,742.18
中信建投证券 601328 交通银行 配股发行 3,097,371 13,938,169.50
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
中信证券 - - - - -
中信建投证券 - - - - -
7.4.11利润分配情况
单位:人民币元
序号 权益
登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 利润分配
合计 备注
1 2010-03-26 2010-03-26 10.000 2,600,646,643.11 5,070,623,924.50 7,671,270,567.61 -
2 2010-09-07 2010-09-07 4.900 1,547,309,428.57 3,321,179,616.57 4,868,489,045.14 -
合计 - - 14.900 4,147,956,071.68 8,391,803,541.07 12,539,759,612.75 -
7.4.12期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券
名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量
(单位:股) 期末成本
总额 期末估值
总额 备注
002486 嘉 麟 杰 2010-09-29 2011-01-17 新发流通受限 10.90 14.90 112,537 1,226,653.30 1,676,801.30 -
300134 大富科技 2010-10-14 2011-01-26 新发流通受限 49.50 66.00 373,831 18,504,634.50 24,672,846.00 -
300145 南方泵业 2010-12-01 2011-03-09 新发流通受限 37.80 38.80 570,000 21,546,000.00 22,116,000.00 -
600963 岳阳纸业 2010-12-28 2011-01-06 增发流通受限 7.70 10.09 1,970,347 15,171,671.90 19,880,801.23 -
601126 四方股份 2010-12-28 2011-03-31 新发流通受限 23.00 31.11 88,502 2,035,546.00 2,753,297.22 -
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码 股票名称 停牌
日期 停牌
原因 期末
估值
单价 复牌
日期 复牌
开盘
单价 数量(股) 期末成本
总额 期末估值
总额 备注
000903 云内动力 2010-12-08 因重大不确定事项停牌 17.60 2011-01-07 18.80 15,063,707 225,968,675.02 265,121,243.20 -
300113 顺网科技 2010-12-13 筹划重大资产重组事项 69.40 2011-01-31 75.98 174,300 12,891,852.70 12,096,420.00 -
600315 上海家化 2010-12-06 控股股东筹划国资改革事宜 37.13 - - 3,243,855 97,121,176.94 120,444,336.15 -
600664 哈药股份 2010-12-29 因重要事项未公告 22.57 2011-02-16 24.83 3,629,611 89,448,506.15 81,920,320.27 -
600894 广钢股份 2010-11-08 筹划重大资产重组事项 7.78 2011-01-10 8.56 2,171,469 16,814,693.74 16,894,028.82 -
600991 广汽长丰 2010-10-28 筹划重大事项 14.07 2011-03-23 15.00 23,064 223,642.54 324,510.48 -
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易,除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2010年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 1,963,399,206.15 - - 1,963,399,206.15
结算备付金 44,189,108.85 - - 44,189,108.85
权证保证金 140,741.00 - - 140,741.00
债券投资 1,176,025,103.79 20,945,505.00 - 1,196,970,608.79
资产支持证券 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收直销申购款 147,120.83 - - 147,120.83
卖出回购金融资产 - - - -
上年度末
2009年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 940,359,657.06 - - 940,359,657.06
结算备付金 52,062,288.52 - - 52,062,288.52
权证保证金 140,741.00 - - 140,741.00
债券投资 1,362,651,679.44 24,893,611.60 - 1,387,545,291.04
资产支持证券 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收直销申购款 - - - -
卖出回购金融资产 - - - -
注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
利率下降25个基点 4,015,069.58 1,632,590.78
利率上升25个基点 -3,972,315.29 -1,624,038.63
7.4.13.4.2外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 18,496,846,728.79 85.90 24,703,212,585.31 91.48
衍生金融资产-权证投资 1,006,880.18 0.00 1,774,331.86 0.01
合计 18,497,853,608.97 85.91 24,704,986,917.17 91.48
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时,股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定沪深300指数变化5%,其他市场变量均不发生变化。
3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数数据回归加权得出,对于交易少于100个交易日的资产,默认其波动与市场同步。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
+5% 815,618,456.51 1,205,146,225.97
-5% -815,618,456.51 -1,205,146,225.97
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 18,496,846,728.79 84.88
其中:股票 18,496,846,728.79 84.88
2 固定收益投资 1,196,970,608.79 5.49
其中:债券 1,196,970,608.79 5.49
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 1,006,880.18 0.00
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,007,588,315.00 9.21
6 其他各项资产 89,305,275.14 0.41
7 合计 21,791,717,807.90 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 421,370,028.99 1.96
B 采掘业 1,020,089,205.37 4.74
C 制造业 8,264,532,012.24 38.38
C0 食品、饮料 1,773,773,004.33 8.24
C1 纺织、服装、皮毛 153,038,743.74 0.71
C2 木材、家具 49,247,882.67 0.23
C3 造纸、印刷 139,458,128.21 0.65
C4 石油、化学、塑胶、塑料 675,868,347.61 3.14
C5 电子 577,842,481.02 2.68
C6 金属、非金属 1,115,500,717.30 5.18
C7 机械、设备、仪表 2,733,662,028.83 12.70
C8 医药、生物制品 981,106,898.34 4.56
C99 其他制造业 65,033,780.19 0.30
D 电力、煤气及水的生产和供应业 377,150,439.05 1.75
E 建筑业 757,183,749.19 3.52
F 交通运输、仓储业 317,353,457.47 1.47
G 信息技术业 2,405,142,312.74 11.17
H 批发和零售贸易 1,173,377,440.08 5.45
I 金融、保险业 1,103,931,325.15 5.13
J 房地产业 1,123,933,315.78 5.22
K 社会服务业 578,012,193.41 2.68
L 传播与文化产业 323,142,614.77 1.50
M 综合类 631,628,634.55 2.93
合计 18,496,846,728.79 85.90
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600068 葛 洲 坝 48,782,425 565,876,130.00 2.63
2 600582 天地科技 20,356,649 529,069,307.51 2.46
3 600271 航天信息 18,229,191 501,485,044.41 2.33
4 600519 贵州茅台 2,589,792 476,314,544.64 2.21
5 600256 广汇股份 11,234,586 471,066,190.98 2.19
6 600887 伊利股份 11,783,164 450,823,854.64 2.09
7 000063 中兴通讯 15,666,857 427,705,196.10 1.99
8 000895 双汇发展 3,566,569 310,291,503.00 1.44
9 600694 大商股份 5,600,296 265,398,027.44 1.23
10 000903 云内动力 15,063,707 265,121,243.20 1.23
11 600499 科达机电 11,112,937 264,932,418.08 1.23
12 601808 中海油服 10,310,918 263,340,845.72 1.22
13 000629 *ST钒钛 22,799,940 263,111,307.60 1.22
14 600585 海螺水泥 8,199,999 243,375,970.32 1.13
15 600100 同方股份 9,159,733 242,824,521.83 1.13
16 600050 中国联通 43,999,949 235,399,727.15 1.09
17 000581 威孚高科 6,058,390 225,069,188.50 1.05
18 000401 冀东水泥 9,115,181 215,391,727.03 1.00
19 600583 海油工程 25,704,069 208,202,958.90 0.97
20 600415 小商品城 4,999,830 175,194,043.20 0.81
21 002089 新 海 宜 6,599,875 169,748,785.00 0.79
22 601318 中国平安 2,999,971 168,478,371.36 0.78
23 600036 招商银行 13,001,156 166,544,808.36 0.77
24 600546 山煤国际 4,568,778 158,079,718.80 0.73
25 600873 五洲明珠 5,184,069 155,418,388.62 0.72
26 600360 华微电子 14,937,447 155,200,074.33 0.72
27 600487 亨通光电 3,799,758 154,270,174.80 0.72
28 000915 山大华特 8,649,886 153,016,483.34 0.71
29 601888 中国国旅 4,826,745 149,484,292.65 0.69
30 600251 冠农股份 5,251,408 149,297,529.44 0.69
31 600028 中国石化 16,799,950 135,407,597.00 0.63
32 601166 兴业银行 5,608,157 134,876,175.85 0.63
33 002033 丽江旅游 3,742,860 129,128,670.00 0.60
34 601398 工商银行 30,415,543 128,961,902.32 0.60
35 002238 天威视讯 4,701,176 127,871,987.20 0.59
36 600811 东方集团 16,260,947 127,485,824.48 0.59
37 600859 王 府 井 2,441,627 126,818,106.38 0.59
38 600750 江中药业 3,506,479 126,338,438.37 0.59
39 600559 老白干酒 3,303,164 124,364,124.60 0.58
40 600315 上海家化 3,243,855 120,444,336.15 0.56
41 601009 南京银行 12,055,035 119,827,047.90 0.56
42 000538 云南白药 1,959,650 118,362,860.00 0.55
43 000876 新 希 望 5,610,338 117,536,581.10 0.55
44 600283 钱江水利 8,392,497 115,480,758.72 0.54
45 601958 金钼股份 4,599,946 111,502,691.04 0.52
46 600239 云南城投 5,894,827 109,466,937.39 0.51
47 600511 国药股份 4,411,552 109,406,489.60 0.51
48 600369 西南证券 9,355,498 108,804,441.74 0.51
49 600316 洪都航空 3,999,965 107,039,063.40 0.50
50 601006 大秦铁路 13,611,214 106,439,693.48 0.49
51 000061 农 产 品 5,882,930 103,598,397.30 0.48
52 600498 烽火通信 2,499,952 103,398,014.72 0.48
53 000826 桑德环境 2,999,977 100,109,232.49 0.46
54 000800 一汽轿车 6,215,442 99,757,844.10 0.46
55 000801 四川九洲 6,076,576 99,352,017.60 0.46
56 601106 中国一重 15,999,997 95,039,982.18 0.44
57 002024 苏宁电器 7,153,053 93,704,994.30 0.44
58 600354 敦煌种业 2,540,539 92,221,565.70 0.43
59 000786 北新建材 6,212,693 92,072,110.26 0.43
60 601328 交通银行 16,746,490 91,770,765.20 0.43
61 600160 巨化股份 3,999,942 90,718,684.56 0.42
62 000423 东阿阿胶 1,746,726 89,257,698.60 0.41
63 000527 美的电器 5,077,406 88,346,864.40 0.41
64 600963 岳阳纸业 8,538,169 86,150,125.21 0.40
65 000666 经纬纺机 6,999,955 84,699,455.50 0.39
66 600970 中材国际 2,031,050 82,684,045.50 0.38
67 600664 哈药股份 3,629,611 81,920,320.27 0.38
68 600831 广电网络 7,608,923 78,371,906.90 0.36
69 600406 国电南瑞 1,000,000 72,060,000.00 0.33
70 000537 广宇发展 8,713,378 71,972,502.28 0.33
71 000858 五 粮 液 2,061,445 71,387,840.35 0.33
72 601299 中国北车 9,785,500 69,379,195.00 0.32
73 600739 辽宁成大 2,299,938 69,274,132.56 0.32
74 600436 片 仔 癀 943,765 68,706,092.00 0.32
75 600880 博瑞传播 3,472,831 67,998,030.98 0.32
76 002146 荣盛发展 4,999,935 67,949,116.65 0.32
77 000960 锡业股份 1,999,903 65,396,828.10 0.30
78 600252 中恒集团 1,839,738 65,218,712.10 0.30
79 000559 万向钱潮 4,671,621 64,701,950.85 0.30
80 000888 峨眉山A 3,733,333 64,399,994.25 0.30
81 000987 广州友谊 2,440,674 64,018,879.02 0.30
82 600674 川投能源 4,312,008 63,558,997.92 0.30
83 600446 金证股份 4,480,559 62,907,048.36 0.29
84 002275 桂林三金 2,499,879 62,346,982.26 0.29
85 000911 南宁糖业 2,599,852 62,006,470.20 0.29
86 600737 中粮屯河 3,899,799 61,811,814.15 0.29
87 601169 北京银行 5,317,664 60,834,076.16 0.28
88 600804 鹏 博 士 7,000,000 60,690,000.00 0.28
89 600461 洪城水业 3,462,813 60,183,689.94 0.28
90 600352 浙江龙盛 5,100,128 59,824,501.44 0.28
91 600108 亚盛集团 8,999,934 59,219,565.72 0.28
92 600557 康缘药业 3,160,634 59,040,643.12 0.27
93 000983 西山煤电 2,199,990 58,717,733.10 0.27
94 600138 中 青 旅 4,000,000 57,360,000.00 0.27
95 600481 双良节能 3,454,146 57,338,823.60 0.27
96 002060 粤 水 电 4,999,928 57,299,174.88 0.27
97 002458 益生股份 1,499,935 56,967,531.30 0.26
98 002153 石基信息 999,934 56,496,271.00 0.26
99 002244 滨江集团 4,999,856 56,398,375.68 0.26
100 002185 华天科技 3,999,944 55,879,217.68 0.26
101 002144 宏达高科 3,212,954 55,551,974.66 0.26
102 600761 安徽合力 3,099,848 55,456,280.72 0.26
103 000488 晨鸣纸业 7,533,800 53,188,628.00 0.25
104 000100 TCL 集团 15,483,134 53,107,149.62 0.25
105 000999 华润三九 2,065,265 52,767,520.75 0.25
106 002123 荣信股份 1,070,980 50,871,550.00 0.24
107 600288 大恒科技 3,995,331 50,381,123.91 0.23
108 600269 赣粤高速 9,044,341 50,376,979.37 0.23
109 000430 *ST张股 6,328,548 49,742,387.28 0.23
110 000697 *ST偏转 4,170,088 49,707,448.96 0.23
111 000002 万 科A 5,999,920 49,319,342.40 0.23
112 600010 包钢股份 12,999,892 49,269,590.68 0.23
113 000910 大亚科技 5,719,847 49,247,882.67 0.23
114 600697 欧亚集团 1,922,115 48,821,721.00 0.23
115 600208 新湖中宝 8,098,866 48,593,196.00 0.23
116 600377 宁沪高速 7,104,849 47,176,197.36 0.22
117 600439 瑞 贝 卡 3,499,919 45,813,939.71 0.21
118 000650 仁和药业 1,999,940 45,798,626.00 0.21
119 600690 青岛海尔 1,599,960 45,134,871.60 0.21
120 300021 大禹节水 1,999,902 44,697,809.70 0.21
121 002104 恒宝股份 2,599,907 44,042,424.58 0.20
122 600125 铁龙物流 3,026,800 43,646,456.00 0.20
123 600016 民生银行 8,648,972 43,417,839.44 0.20
124 000788 西南合成 3,037,986 43,139,401.20 0.20
125 600713 南京医药 3,491,276 41,755,660.96 0.19
126 300027 华谊兄弟 1,413,683 41,463,322.39 0.19
127 000021 长城开发 3,500,988 41,101,599.12 0.19
128 600470 六国化工 3,122,594 41,093,337.04 0.19
129 002063 远光软件 1,299,938 40,428,071.80 0.19
130 600000 浦发银行 3,249,910 40,266,384.90 0.19
131 600267 海正药业 1,026,411 39,496,295.28 0.18
132 000036 华联控股 9,999,934 39,299,740.62 0.18
133 600198 大唐电信 1,999,833 39,256,721.79 0.18
134 000651 格力电器 2,158,451 39,132,716.63 0.18
135 002138 顺络电子 1,338,935 37,088,499.50 0.17
136 600418 江淮汽车 3,486,457 37,061,037.91 0.17
137 002369 卓翼科技 799,993 36,191,683.32 0.17
138 002496 辉丰股份 619,215 34,552,197.00 0.16
139 600801 华新水泥 1,133,911 34,130,721.10 0.16
140 600362 江西铜业 750,000 33,877,500.00 0.16
141 002008 大族激光 1,506,203 33,738,947.20 0.16
142 600376 首开股份 2,000,000 33,700,000.00 0.16
143 000690 宝新能源 6,040,956 33,406,486.68 0.16
144 000861 海印股份 1,999,980 33,199,668.00 0.15
145 600667 太极实业 3,999,980 32,999,835.00 0.15
146 600395 盘江股份 1,004,165 32,685,570.75 0.15
147 600169 太原重工 1,500,000 31,980,000.00 0.15
148 600510 黑 牡 丹 3,491,830 31,810,571.30 0.15
149 300050 世纪鼎利 464,235 31,312,650.75 0.15
150 600426 华鲁恒升 2,240,784 30,990,042.72 0.14
151 002157 正邦科技 1,805,910 30,971,356.50 0.14
152 601699 潞安环能 518,877 30,945,824.28 0.14
153 600292 九龙电力 1,600,000 30,640,000.00 0.14
154 600221 海南航空 3,400,000 30,498,000.00 0.14
155 600420 现代制药 1,589,823 30,476,906.91 0.14
156 000422 湖北宜化 1,600,000 30,160,000.00 0.14
157 000090 深 天 健 2,499,953 29,674,442.11 0.14
158 600729 重庆百货 674,002 29,656,088.00 0.14
159 600830 香溢融通 2,647,569 29,123,259.00 0.14
160 300037 新 宙 邦 676,972 28,872,855.80 0.13
161 000759 武汉中百 2,300,287 28,799,593.24 0.13
162 000513 丽珠集团 653,540 28,638,122.80 0.13
163 000726 鲁 泰A 2,999,947 27,989,505.51 0.13
164 600875 东方电气 800,000 27,920,000.00 0.13
165 600649 城投控股 3,499,891 27,824,133.45 0.13
166 000989 九 芝 堂 1,850,950 27,468,098.00 0.13
167 600085 同 仁 堂 799,947 27,422,183.16 0.13
168 600176 中国玻纤 1,069,000 27,152,600.00 0.13
169 000811 烟台冰轮 1,361,850 26,937,393.00 0.13
170 600071 凤凰光学 2,150,825 26,498,164.00 0.12
171 600785 新华百货 905,549 26,297,142.96 0.12
172 600373 *ST鑫新 1,388,415 26,157,738.60 0.12
173 600983 合肥三洋 2,099,842 25,891,051.86 0.12
174 600738 兰州民百 2,851,139 25,802,807.95 0.12
175 600723 西单商场 2,000,000 25,300,000.00 0.12
176 601158 重庆水务 3,000,000 24,810,000.00 0.12
177 300134 大富科技 373,831 24,672,846.00 0.11
178 002045 广州国光 1,333,763 23,901,032.96 0.11
179 300068 南都电源 799,981 23,679,437.60 0.11
180 601989 中国重工 1,999,990 23,579,882.10 0.11
181 300072 三聚环保 516,452 23,240,340.00 0.11
182 002007 华兰生物 479,771 23,216,118.69 0.11
183 000608 阳光股份 3,219,715 23,085,356.55 0.11
184 000860 顺鑫农业 999,910 22,747,952.50 0.11
185 300145 南方泵业 570,000 22,116,000.00 0.10
186 002042 华孚色纺 737,484 22,006,522.56 0.10
187 600135 乐凯胶片 1,404,965 21,987,702.25 0.10
188 601390 中国中铁 4,999,990 21,649,956.70 0.10
189 000562 宏源证券 1,289,348 21,583,685.52 0.10
190 600386 北巴传媒 2,094,780 21,450,547.20 0.10
191 600736 苏州高新 4,079,739 21,377,832.36 0.10
192 000027 深圳能源 2,052,083 20,705,517.47 0.10
193 000417 合肥百货 1,063,527 20,632,423.80 0.10
194 000837 秦川发展 1,499,912 20,473,798.80 0.10
195 000006 深振业A 2,925,372 20,389,842.84 0.09
196 002173 山 下 湖 1,049,959 19,602,734.53 0.09
197 002248 华东数控 736,253 19,569,604.74 0.09
198 600054 黄山旅游 1,101,030 19,312,066.20 0.09
199 002100 天康生物 999,929 19,238,633.96 0.09
200 600688 S上石化 2,267,693 19,230,036.64 0.09
201 002052 同洲电子 2,000,000 19,200,000.00 0.09
202 000514 渝 开 发 2,199,924 18,941,345.64 0.09
203 000046 泛海建设 2,100,000 18,858,000.00 0.09
204 300041 回天胶业 299,989 18,737,312.94 0.09
205 600089 特变电工 999,999 18,659,981.34 0.09
206 002053 云南盐化 1,499,987 18,644,838.41 0.09
207 002037 久联发展 776,543 18,256,525.93 0.08
208 000616 亿城股份 3,400,555 17,410,841.60 0.08
209 600832 东方明珠 1,999,966 17,019,710.66 0.08
210 600894 广钢股份 2,171,469 16,894,028.82 0.08
211 600018 上港集团 4,399,926 16,763,718.06 0.08
212 600195 中牧股份 701,082 16,720,805.70 0.08
213 600015 华夏银行 1,530,466 16,682,079.40 0.08
214 600682 南京新百 1,513,100 16,613,838.00 0.08
215 002299 圣农发展 453,124 16,289,807.80 0.08
216 002160 常铝股份 1,000,000 16,140,000.00 0.07
217 600153 建发股份 2,445,215 16,016,158.25 0.07
218 600475 华光股份 668,550 15,971,659.50 0.07
219 000665 武汉塑料 1,000,000 15,500,000.00 0.07
220 300030 阳普医疗 499,952 15,253,535.52 0.07
221 002321 华英农业 599,950 15,178,735.00 0.07
222 002133 广宇集团 2,383,254 15,038,332.74 0.07
223 000619 海螺型材 1,499,917 14,759,183.28 0.07
224 300047 天源迪科 499,943 14,578,337.88 0.07
225 300011 鼎汉技术 360,204 14,465,792.64 0.07
226 000718 苏宁环球 1,516,132 14,175,834.20 0.07
227 600516 方大炭素 999,906 14,008,683.06 0.07
228 600452 涪陵电力 920,300 13,519,207.00 0.06
229 600133 东湖高新 1,399,822 13,480,285.86 0.06
230 600881 亚泰集团 2,000,000 13,400,000.00 0.06
231 601666 平煤股份 632,846 13,346,722.14 0.06
232 600795 国电电力 4,289,797 13,126,778.82 0.06
233 000525 红 太 阳 820,098 12,752,523.90 0.06
234 600657 信达地产 2,000,000 12,240,000.00 0.06
235 300113 顺网科技 174,300 12,096,420.00 0.06
236 002091 江苏国泰 441,184 12,000,204.80 0.06
237 002054 德美化工 969,668 11,897,826.36 0.06
238 600280 南京中商 425,686 11,748,933.60 0.05
239 600569 安阳钢铁 3,315,781 11,207,339.78 0.05
240 300091 金 通 灵 235,238 11,194,976.42 0.05
241 002396 星网锐捷 257,558 10,871,523.18 0.05
242 600862 南通科技 899,940 10,601,293.20 0.05
243 002122 天马股份 793,094 10,516,426.44 0.05
244 600748 上实发展 1,300,000 10,491,000.00 0.05
245 000680 山推股份 576,586 10,488,099.34 0.05
246 002028 思源电气 388,093 10,195,203.11 0.05
247 600826 兰生股份 500,000 9,815,000.00 0.05
248 300059 东方财富 180,080 9,589,260.00 0.04
249 600307 酒钢宏兴 1,013,292 9,575,609.40 0.04
250 000898 鞍钢股份 1,199,910 9,275,304.30 0.04
251 300094 国联水产 600,000 9,042,000.00 0.04
252 000568 泸州老窖 201,566 8,244,049.40 0.04
253 000598 兴蓉投资 384,298 7,928,067.74 0.04
254 002025 航天电器 599,989 7,745,857.99 0.04
255 600157 永泰能源 294,028 6,827,330.16 0.03
256 002450 康 得 新 208,583 6,653,797.70 0.03
257 000402 金 融 街 937,926 6,199,690.86 0.03
258 000778 新兴铸管 642,919 5,741,266.67 0.03
259 000707 双环科技 768,792 5,681,372.88 0.03
260 600825 新华传媒 691,913 5,369,244.88 0.02
261 300049 福瑞股份 186,020 4,938,831.00 0.02
262 600549 厦门钨业 99,948 4,756,525.32 0.02
263 600246 万通地产 762,459 4,414,637.61 0.02
264 600276 恒瑞医药 72,977 4,346,510.12 0.02
265 600348 国阳新能 150,000 4,302,000.00 0.02
266 300090 盛运股份 120,683 4,004,261.94 0.02
267 300045 华力创通 95,671 3,951,212.30 0.02
268 300093 金刚玻璃 119,402 3,925,937.76 0.02
269 600037 歌华有线 308,167 3,852,087.50 0.02
270 300058 蓝色光标 101,566 3,585,279.80 0.02
271 600196 复星医药 249,851 3,365,492.97 0.02
272 000042 深 长 城 192,198 3,334,635.30 0.02
273 002304 洋河股份 14,848 3,325,952.00 0.02
274 300075 数字政通 58,731 3,136,235.40 0.01
275 000659 珠海中富 384,396 3,036,728.40 0.01
276 000410 沈阳机床 243,100 2,941,510.00 0.01
277 002407 多 氟 多 37,099 2,874,801.51 0.01
278 601126 四方股份 88,502 2,753,297.22 0.01
279 002432 九安医疗 73,232 2,407,868.16 0.01
280 002383 合众思壮 41,124 2,156,953.80 0.01
281 600600 青岛啤酒 59,701 2,070,430.68 0.01
282 002338 奥普光电 50,000 2,010,000.00 0.01
283 600616 金枫酒业 149,995 1,949,935.00 0.01
284 000001 深发展A 119,300 1,883,747.00 0.01
285 600724 宁波富达 299,999 1,769,994.10 0.01
286 601857 中国石油 151,100 1,695,342.00 0.01
287 002486 嘉 麟 杰 112,537 1,676,801.30 0.01
288 600900 长江电力 216,450 1,638,526.50 0.01
289 002391 长青股份 44,379 1,586,549.25 0.01
290 600971 恒源煤电 29,959 1,556,669.64 0.01
291 600299 *ST新材 111,581 1,459,479.48 0.01
292 000969 安泰科技 59,906 1,388,621.08 0.01
293 300026 红日药业 27,496 1,235,395.28 0.01
294 000159 国际实业 81,456 1,233,243.84 0.01
295 002296 辉煌科技 16,294 1,121,516.02 0.01
296 600410 华胜天成 62,769 1,119,171.27 0.01
297 002205 国统股份 31,858 995,562.50 0.00
298 002315 焦点科技 10,441 803,434.95 0.00
299 300110 华仁药业 37,222 696,051.40 0.00
300 600009 上海机场 36,800 455,952.00 0.00
301 600062 双鹤药业 13,080 372,649.20 0.00
302 600770 综艺股份 16,200 351,540.00 0.00
303 601588 北辰实业 99,909 349,681.50 0.00
304 000735 罗 牛 山 41,149 332,483.92 0.00
305 600325 华发股份 32,632 330,888.48 0.00
306 600991 广汽长丰 23,064 324,510.48 0.00
307 600320 振华重工 48,600 317,358.00 0.00
308 600508 上海能源 10,800 305,532.00 0.00
309 002297 博云新材 12,800 264,832.00 0.00
310 600183 生益科技 21,900 249,441.00 0.00
311 600026 中海发展 24,150 231,840.00 0.00
312 600008 首创股份 33,600 226,128.00 0.00
313 600432 吉恩镍业 7,700 196,966.00 0.00
314 600611 大众交通 23,900 182,357.00 0.00
315 002319 乐通股份 7,846 172,533.54 0.00
316 000089 深圳机场 25,900 143,227.00 0.00
317 600522 中天科技 4,372 134,876.20 0.00
318 600308 华泰股份 12,500 119,375.00 0.00
319 600017 日 照 港 28,650 116,892.00 0.00
320 000543 皖能电力 11,800 80,476.00 0.00
321 600007 中国国贸 7,700 77,616.00 0.00
322 600598 北 大 荒 5,507 72,857.61 0.00
323 000069 华侨城A 5,052 61,381.80 0.00
324 600548 深 高 速 10,900 53,955.00 0.00
325 000725 京东方A 12,500 39,500.00 0.00
326 002385 大 北 农 500 20,205.00 0.00
327 601268 二重重装 1,058 13,235.58 0.00
328 002336 人 人 乐 500 12,395.00 0.00
329 000868 安凯客车 570 6,475.20 0.00
330 300038 梅 泰 诺 250 5,575.00 0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 698,964,155.48 2.59
2 000729 燕京啤酒 519,300,928.58 1.92
3 600271 航天信息 506,824,468.86 1.88
4 600519 贵州茅台 504,655,083.49 1.87
5 600068 葛 洲 坝 483,913,201.33 1.79
6 600546 山煤国际 478,620,713.58 1.77
7 000651 格力电器 471,944,574.67 1.75
8 600362 江西铜业 469,874,580.51 1.74
9 000800 一汽轿车 468,557,208.71 1.74
10 600585 海螺水泥 460,520,331.67 1.71
11 600582 天地科技 427,706,661.04 1.58
12 000002 万 科A 410,373,128.05 1.52
13 000401 冀东水泥 393,647,010.14 1.46
14 601318 中国平安 364,557,867.20 1.35
15 600221 海南航空 330,201,675.01 1.22
16 600256 广汇股份 330,131,485.70 1.22
17 600100 同方股份 329,287,130.61 1.22
18 601111 中国国航 316,639,495.80 1.17
19 601958 金钼股份 314,568,445.58 1.16
20 000400 许继电气 311,194,281.29 1.15
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 919,313,757.99 3.40
2 601318 中国平安 872,382,001.69 3.23
3 600050 中国联通 681,888,192.29 2.53
4 000858 五 粮 液 664,430,784.80 2.46
5 600837 海通证券 657,302,796.56 2.43
6 600036 招商银行 643,637,840.31 2.38
7 601009 南京银行 588,607,907.47 2.18
8 000729 燕京啤酒 544,822,334.25 2.02
9 601699 潞安环能 511,615,094.07 1.89
10 600739 辽宁成大 476,042,387.89 1.76
11 600362 江西铜业 474,351,894.34 1.76
12 000623 吉林敖东 471,098,348.48 1.74
13 000651 格力电器 470,586,041.35 1.74
14 601328 交通银行 447,838,654.27 1.66
15 600221 海南航空 422,385,842.45 1.56
16 601988 中国银行 418,945,679.81 1.55
17 600015 华夏银行 412,185,414.49 1.53
18 601111 中国国航 409,966,576.79 1.52
19 600765 中航重机 403,743,297.75 1.50
20 000002 万 科A 400,253,086.10 1.48
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 36,835,767,283.92
卖出股票的收入(成交)总额 43,813,656,451.61
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 305,022,465.60 1.42
2 央行票据 679,910,000.00 3.16
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 20,945,505.00 0.10
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 191,092,638.19 0.89
7 其他 - -
8 合计 1,196,970,608.79 5.56
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1001070 10央行票据70 7,000,000 679,910,000.00 3.16
2 019021 10国债21 3,000,000 299,760,000.00 1.39
3 113002 工行转债 1,510,400 178,438,656.00 0.83
4 122023 09万业债 199,500 20,945,505.00 0.10
5 110007 博汇转债 63,570 7,516,516.80 0.03
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位:人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 580027 长虹CWB1 397,662 1,006,880.18 0.00
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.9投资组合报告附注
8.9.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,764,215.90
2 应收证券清算款 67,666,489.97
3 应收股利 -
4 应收利息 8,918,463.03
5 应收申购款 2,956,106.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 89,305,275.14
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110007 博汇转债 7,516,516.80 0.03
2 125709 唐钢转债 975,823.20 0.00
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000903 云内动力 265,121,243.20 1.23 因重大不确定事项停牌
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的
基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,040,990 10,608.13 567,388,421.07 5.14% 10,475,573,797.60 94.86%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,223,440.27 0.01%
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2005年6月30日)基金份额总额 770,195,182.55
本报告期期初基金份额总额 7,839,904,494.81
本报告期基金总申购份额 6,010,587,954.00
减:本报告期基金总赎回份额 2,807,530,230.14
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 11,042,962,218.67
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
2011年2月9日,本基金托管人发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。2011年1月31日,本基金托管人发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为100,000元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供3年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]17号)、《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]166号)、《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]448号)及《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]600号),督促本基金管理人股东所持华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于2010年1月16日、2010年4月8日、2010年7月20日及2010年10月13日刊登有关临时公告。
本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
瑞银证券 1 9,402,923,308.55 11.71% 7,992,427.96 11.91% -
中信证券 1 9,357,150,296.79 11.65% 7,602,747.96 11.33% -
海通证券 1 8,453,350,028.03 10.53% 7,185,310.89 10.71% -
兴业证券 1 6,351,457,050.56 7.91% 5,160,604.68 7.69% -
国金证券 1 6,275,322,377.34 7.81% 5,334,002.16 7.95% -
国泰君安证券 1 5,128,504,345.26 6.39% 4,166,947.28 6.21% -
国信证券 1 4,562,503,103.93 5.68% 3,707,063.53 5.52% -
长江证券 1 4,420,045,097.74 5.50% 3,591,328.79 5.35% -
平安证券 1 4,348,729,060.35 5.42% 3,696,406.87 5.51% -
华泰联合证券 1 3,820,706,140.94 4.76% 3,247,569.93 4.84% -
齐鲁证券 2 3,701,093,469.21 4.61% 3,145,912.70 4.69% -
高华证券 1 3,623,599,204.00 4.51% 3,080,041.41 4.59% -
湘财证券 1 3,287,343,822.58 4.09% 2,794,230.33 4.16% -
东北证券 1 2,644,957,933.44 3.29% 2,248,216.06 3.35% -
中信建投证券 1 1,907,535,594.14 2.38% 1,621,390.93 2.42% -
中投证券 1 1,332,054,221.93 1.66% 1,132,244.55 1.69% -
广州证券 1 1,002,625,523.66 1.25% 814,638.05 1.21% -
华泰证券 1 679,342,502.99 0.85% 577,439.02 0.86% -
注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③除本表列示外,本基金还选择了光大证券、国联证券、招商证券、中国银河证券、中原证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例
瑞银证券 354,560,128.10 16.80% - -
中信证券 27,523.44 0.00% - -
海通证券 200,277,015.90 9.49% 310,000,000.00 7.58%
兴业证券 364,174.25 0.02% - -
国金证券 321,248,725.00 15.22% 1,382,000,000.00 33.78%
国泰君安证券 257,304.40 0.01% - -
国信证券 89,258.10 0.00% - -
平安证券 185,995,477.90 8.81% 96,000,000.00 2.35%
华泰联合证券 340,430,076.50 16.13% 2,052,600,000.00 50.18%
齐鲁证券 184,145,122.80 8.72% - -
高华证券 51,950.00 0.00% - -
湘财证券 90,851,020.00 4.30% - -
中信建投证券 - - 250,000,000.00 6.11%
中国银河证券 432,624,327.00 20.49% - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负责人的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-04
2 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增广东发展银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-08
3 华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-16
4 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-16
5 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-21
6 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增广发华福证券有限责任公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-27
7 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-27
8 华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-04
9 华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-09
10 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金费率水平的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-26
11 华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太平洋借记卡基金网上交易的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-26
12 华夏红利混合型证券投资基金第五次分红公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-03-20
13 华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-03-29
14 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-04-01
15 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-04-08
16 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-08
17 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-27
18 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-27
19 华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上交易第三方支付业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-31
20 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司A股配股发行的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-04
21 华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上下单转账支付业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-12
22 华夏基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡借记卡基金网上交易定期定额申购业务及调整旗下基金费率优惠事项的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-12
23 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司A股配股发行的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-25
24 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-30
25 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-07-20
26 华夏基金管理有限公司关于设立南京分公司的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-08-12
27 华夏基金管理有限公司关于调整中国农业银行金穗借记卡基金网上交易优惠费率的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-08-23
28 华夏红利混合型证券投资基金第六次分红公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-09-03
29 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司A股可转换公司债券公开发行的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-09-07
30 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-10-13
31 华夏基金管理有限公司关于网上下单转账支付业务增加指定银行收款账户的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-10-22
32 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-10-22
33 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-11-04
34 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司A股配股发行的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-11-26
35 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-12-10
36 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-12-31
37 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-12-31
38 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-12-31
§12影响投资者决策的其他重要信息
1、2010年1月29日,中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任副行长。
2、2010年5月12日,中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告,范一飞先生辞去副行长的职务。
3、2010年6月21日,中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
4、2010年7月1日,托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告,每10股派发现金股息人民币2.02元(含税)。
5、2010年9月15日,中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任监事长,谢渡扬先生辞去监事、监事长职务。
6、2010年11月2日,中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
13.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
13.1.2《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》;
13.1.3《华夏红利混合型证券投资基金托管协议》;
13.1.4法律意见书;
13.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
13.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一一年三月二十八日
点击查看>>  附件