广发安盈灵活配置混合型证券投资基金

2017年第2季度报告

2017年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月十九日

第1页共13页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发安盈混合

基金主代码 002118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月9日

报告期末基金份额总额 200,077,009.57份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本

基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证

投资目标

券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投

资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市

场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周

投资策略

期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、

债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和

调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调

整后的收益。

业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收

益率。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高

风险收益特征 于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，

属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发安盈混合A 广发安盈混合C

称

下属分级基金的交易代 002118 002119

码

报告期末下属分级基金 200,038,421.81份 38,587.76份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2017年4月1日-2017年6月30日)

广发安盈混合A 广发安盈混合C

1.本期已实现收益 1,731,886.65 185.65

2.本期利润 1,763,301.16 191.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0088 0.0078

4.期末基金资产净值 203,519,946.72 39,186.74

5.期末基金份额净值 1.017 1.016

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发安盈混合A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.79% 0.03% 1.93% 0.20% -1.14% -0.17%

月

2、广发安盈混合C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.79% 0.03% 1.93% 0.20% -1.14% -0.17%

月

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发安盈灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年12月9日至2017年6月30日)

1．广发安盈混合A：

2．广发安盈混合C：

注：（1）本基金合同生效日期为2016年12月09日，至披露时点本基金成立

未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月 ，建仓期结束时各项资产配置比

例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基

金经理；广 女，中国籍，经济学硕士，

发纯债债券 持有中国证券投资基金业从

基金的基金 业证书，2008年7月至

经理；广发 2012年12月在广发基金管理

理财7天债 有限公司固定收益部兼任交

券基金的基 易员和研究员，2012年

金经理；广 12月12日起任广发纯债债券

发天天红基 基金的基金经理，2013年

金的基金经 6月20日起任广发理财7天

理；广发天 债券基金的基金经理，

天利货币基 2013年10月22日起任广发

金的基金经 天天红发起式货币市场基金

理；广发钱 的基金经理，2014年1月

袋子基金的 27日起任广发天天利货币市

基金经理； 2016- 场基金的基金经理，2014年

任爽 广发活期宝 12-09 - 9年 5月30日起任广发钱袋子货

货币基金的 币市场基金的基金经理，

基金经理； 2014年8月28日起任广发活

广发聚泰混 期宝货币市场基金的基金经

合基金的基 理，2015年6月8日起任广

金经理；广 发聚泰混合基金的基金经理，

发稳鑫保本 2016年3月21日起任广发稳

基金的基金 鑫保本基金的基金经理，

经理；广发 2016年11月16日起任广发

鑫惠混合基 鑫益混合和广发鑫惠混合基

金的基金经 金的基金经理，2016年

理；广发鑫 12月2日起任广发鑫利混合

益混合基金 基金的基金经理，2016年

的基金经理； 12月9日起任广发安盈混合

广发鑫利混 基金的基金经理。

合基金的基

金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2017年二季度，银行间市场资金面先紧后松，总体继续维持紧平衡的状态。分

期限和品种来看，DR007在4月明显冲高后5月重新有所回落，此后基本维持在

3%以内震荡直到6月底跨季结束；R007走势基本类似，只是波动更加剧烈，值得注

意的是5月以来R007基本回到了利率走廊之内。对应这些资金利率的走势，4月资

金面在央行连续暂停OMO操作、年度缴税以及监管加码的接连冲击下大幅收紧，

此后在监管协调加强、央行积极对冲呵护流动性的背景下流动性得到改善，并推动了6月中旬以来一波下行行情的发展。

二季度，债市收益率4月明显上行，这一波上行周期延续到5月上旬，随后转

入高位震荡。6月中旬开始，收益率出现一波下行行情，月底再次转入震荡格局。全

季来看收益率整体有所上行，收益率曲线平坦化，信用利差方面4月上行明显5月

中旬以后重新收窄。

展望未来的货币政策，防风险、去杠杆的阶段性目标虽然没有改变，但是

M2增速已经明显回落。随着时间的推移，金融机构去杠杆的程度也在逐步加深。预

计三季度货币政策会维持货币市场利率不松不紧，货币立场利率会维持上行有顶下行有底的状态。但对于债券市场来说，去杠杆仍会继续，信用利差仍有扩大的可能性。三季度预计关注的重点则是国内经济基本面、以及全球经济增长导致主要经济体货币政策边际变化对我国的影响。

报告期内本基金一直采取短久期的策略，并充分利用半年末阶段性时点冲击，配置较高收益存款、存单和回购，增厚组合收益。本基金将继续秉承稳健增值的理念进行资产配置。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，广发安盈A净值增长率为0.79%，广发安盈C净值增长率为0.79%，

同期业绩比较基准收益率为1.93%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额(元) 占基金总资产

序号 项目 的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 129,226,700.00 63.39

其中：债券 129,226,700.00 63.39

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 70,000,505.00 34.34

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,698,773.75 1.32

7 其他各项资产 1,931,567.41 0.95

8 合计 203,857,546.16 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

公允价值(元) 占基金资产

序号 债券品种 净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,993,000.00 4.91

其中：政策性金融债 9,993,000.00 4.91

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,050,700.00 0.52

8 同业存单 118,183,000.00 58.06

9 其他 - -

10 合计 129,226,700.00 63.48

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例

（％）

1 111717100 17光大银行 400,000 39,580,000.0 19.44

CD100 0

2 111711024 17平安银行 200,000 19,620,000.0 9.64

CD024 0

3 160419 16农发19 100,000 9,993,000.00 4.91

4 111795221 17天津银行 100,000 9,891,000.00 4.86

CD052

5 111795224 17九江银行 100,000 9,890,000.00 4.86

CD071

5 111795421 17华融湘江 100,000 9,890,000.00 4.86

银行CD022

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,931,567.41

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,931,567.41

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发安盈混合A 广发安盈混合C

本报告期期初基金份额总额 200,009,182.80 21,448.00

本报告期基金总申购份额 31,668.98 17,159.76

减：本报告期基金总赎回份额 2,429.97 20.00

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 200,038,421.81 38,587.76

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

20170401- 200,0 200,003,000

机构 1 20170630 03,00 0.00 0.00 .00 99.96%

0.00

产品特有风险

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。个别投资者大额赎回可能使基金无法以合理的价格变现基金资产，也可能因大额赎回导致基金净值发生较大幅度的波动，还可能在个人投资者大额赎回后出现基金净值低于5000万元，致使基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

本基金管理人后期将对大额申赎进行审慎评估并合理应对，同时完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发安盈灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

（二）《广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发安盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，

也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年七月十九日
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