国投瑞银全球债券精选证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十四日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银全球债券精选（QDII-FOF）
基金主代码 002467
交易代码 002467
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年4月19日
报告期末基金份额总额 102,612,309.94份
本基金主要投资于全球债券市场，通过运用基金中
基金（FOF：FundofFunds）这种国际流行的投资
投资目标 管理模式，在全球范围内精选优质债券基金，在严
格控制组合风险的基础上，力求实现基金资产的长
期稳定增值。
本基金将通过自上而下的资产配置和自下而上的
投资策略
债券基金、债券精选策略进行基金资产的投资组合
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构建，注重各区域与国家的宏观经济环境、政治形
势、总体经济指标、景气周期、货币政策、利率水
平、信用市场的利差变化等的综合分析，并根据不
同投资标的的投资等级和波动性等特征，由此确定
基金资产在国家与地区间的区域配置以及在各债
券基金、债券和现金等资产类别上的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：BarclaysGlobal
业绩比较基准
AggregateIndex
本基金为基金中基金，投资于境外的债券型交易型
开放式指数基金（债券型ETF)、主动管理的债券
型公募基金、债券合计不低于本基金基金资产的
风险收益特征
80%，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预
期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 BankofChina(HongKong)Limited
境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司
下属分级基金的基金简称 国投全球债人民币 国投全球债美元
下属分级基金的交易代码 002467 002468
报告期末下属分级基金的
86,804,477.88份 15,807,832.06份
份额总额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
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(2016年7月1日-2016年9月30日)
国投全球债人民币 国投全球债美元
1.本期已实现收益 265,965.93 330,001.78
2.本期利润 498,867.71 981,845.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.0052 0.0617
4.期末基金资产净值 90,357,974.99 106,508,438.60
5.期末基金份额净值 1.041 1.009
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、国投全球债美元的期末基金份额净值单位为美元。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国投全球债人民币：
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准差
② 率③ ④
过去三个 0.97% 0.30% 0.82% 0.31% 0.15% -0.01%
月
2、国投全球债美元：
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准差
② 率③ ④
过去三个 0.30% 0.18% 0.82% 0.31% -0.52% -0.13%
月
注：1、BarclaysGlobalAggregateIndex，是Barclays债券系列指数之一，用
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以衡量全球主要债券资产的表现，被全球资产管理公司广泛采用。本基金主要投资于全球债券市场，综合考虑本基金的投向与市场指数代表性等因素，选取
BarclayGlobalAggregateIndex作为本基金的投资业绩评价基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
国投瑞银全球债券精选证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年4月19日至2016年9月30日）
1．国投全球债人民币：
2．国投全球债美元：
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注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月，截至本报告期末本基金仍处于建仓期。
2、本基金基金合同生效日为2016年04月19日。至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
中国籍，硕士，具有基
金从业资格。2010年10
月加入国投瑞银。现任
国投瑞银钱多宝货币市
本基 场基金、国投瑞银增利
颜文 金基 2016-04-19 - 6 宝货币市场基金、国投
浩 金经 瑞银添利宝货币市场基
理 金、国投瑞银招财保本
混合型证券投资基金、
国投瑞银全球债券精选
证券投资基金和国投瑞
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银顺鑫一年期定期开放
债券型证券投资基金基
金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银全球债券精选证券投资基金(QDII-FOF)基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年3季度，英国公投脱欧，欧盟持续震荡，美债收益率持续突破下行，10年美国国债收益率在7月时下行到新低1.358%；人民币汇率在G20期间前后保持了较为稳定的区间震荡，保持了缓慢策略性贬值的思路；三季度美联储加息再度失约，美元指数也有所反复。由于市场对美联储12月加息预期再度增强，
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三季度末美债收益率持续上行，人民币仍有一定贬值压力。配置上，该基金在三季度适度增持了新兴市场的高收益ETF基金，也增持了以欧元结算的企业债基金。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本期内，本基金人民币份额净值增长率为0.97%，美元份额净值增长率为0.30%，业绩比较基准收益率为0.82%。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资
序号 项目 金额(人民币元)
产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 179,682,891.86 88.64
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
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6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 22,577,528.46 11.14
8 其他各项资产 439,740.87 0.22
9 合计 202,700,161.19 100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有权益资产。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有权益资产。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有权益资产。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
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5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
占基
运
金资
序 基金作 公允价值
基金名称 管理人 产净
号 类型方 （人民币元）
值比
式
例(%)
交
易
ISHARESUSD 型 BlackRock
1 SHORTDURCP ETF 32,133,364.35 16.32
开 FundAdvisors
BONDETF 放
式
交
易
ISHARESUSD 型 BlackRock
2 ETF 30,429,364.32 15.46
CORPBONDETF 开 FundAdvisors
放
式
交
易
ISHARESUSDTIPS 型 BlackRock
3 ETF 27,159,992.17 13.80
ETF 开 FundAdvisors
放
式
交
易
ISHARESUS 型 BlackRock
4 AGGREGATE ETF 24,038,248.95 12.21
开 FundAdvisors
BONDETF 放
式
交
易
UBSETF 型 UBSAsset
5 BARCLAYUS ETF 19,273,924.59 9.79
开 Management
LIQ.CORP. 放
式
交
ISHARESUSD 易 BlackRock
6 TREASURYBOND ETF型 12,477,482.52 6.34
FundAdvisors
1-3ETF 开
放
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式
交
易
ISHARESUSDHY 型 BlackRock
7 ETF 6,236,471.14 3.17
CORPBONDETF 开 FundAdvisors
放
式
交
易
ISHARESJPMUSD 型 BlackRock
8 ETF 5,897,043.64 3.00
EMBNDETF 开 FundAdvisors
放
式
交
易 LyxorIntl
LYXUSD10YINTL 型
9 ETF Asset 5,132,405.33 2.61
EXPECTATION 开 Management
放
式
交
易
ISHARESEUROHY 型 BlackRock
10 ETF 4,936,021.83 2.51
CORPBND 开 FundAdvisors
放
式
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 439,011.06
4 应收利息 729.81
5 应收申购款 -
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 439,740.87
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有权益资产。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 国投全球债人民币 国投全球债美元
本报告期期初基金份额总额 64,902,302.25 15,389,593.99
报告期基金总申购份额 43,727,881.95 670,595.51
减：报告期基金总赎回份额 21,825,706.32 252,357.44
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 86,804,477.88 15,807,832.06
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
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8影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内基金管理人对本基金暂停申购（含定期定额投资）业务进行公告，指定媒体公告时间为2016年7月22日。
2、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间为2016年8月13日。
3、报告期内基金管理人对本基金暂停赎回业务进行公告，指定媒体公告时间为2016年8月25日。
9备查文件目录
9.1备查文件目录
《关于准予国投瑞银全球债券精选证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]213号）
《关于国投瑞银全球债券精选证券投资基金备案确认的函》（机构部部函[2016]816号）
《国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金合同》
《国投瑞银全球债券精选证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银全球债券精选证券投资基金2016年第3季度报告原文
9.2存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868
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国投瑞银基金管理有限公司
二〇一六年十月二十四日
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