融通通慧混合型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通通慧混合
基金主代码 002612
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 16 日
报告期末基金份额总额 173,956,179.97 份
投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前
提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行
规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分
析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融
工具的比例,规避系统性风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中债综合全价(总值)指数
收益率×75%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基
金如果投资港股通标的股票,可能会面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通通慧混合 A/B 融通通慧混合 C
下属分级基金的交易代码 002612 007387
下属分级基金的前端交易代码 002612 -
下属分级基金的后端交易代码 002613 -
报告期末下属分级基金的份额总额 72,112,026.24 份 101,844,153.73 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
融通通慧混合 A/B 融通通慧混合 C
1.本期已实现收益 -1,184,846.45 -1,235,946.60
2.本期利润 2,432,492.52 3,508,593.62
3.加权平均基金份额本期利润 0.0229 0.0309
4.期末基金资产净值 117,567,029.29 164,528,924.38
5.期末基金份额净值 1.6303 1.6155
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通通慧混合 A/B
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 2.32% 0.34% 1.86% 0.36% 0.46% -0.02%
过去六个月 -1.37% 0.36% -1.88% 0.37% 0.51% -0.01%
过去一年 1.09% 0.31% -2.08% 0.31% 3.17% 0.00%
过去三年 40.12% 0.37% 8.01% 0.31% 32.11% 0.06%
自基金合同
40.79% 0.36% 9.02% 0.31% 31.77% 0.05%
生效起至今
融通通慧混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 2.24% 0.34% 1.86% 0.36% 0.38% -0.02%
过去六个月 -1.51% 0.36% -1.88% 0.37% 0.37% -0.01%
过去一年 0.79% 0.31% -2.08% 0.31% 2.87% 0.00%
过去三年 38.86% 0.37% 8.01% 0.31% 30.85% 0.06%
自基金合同
38.76% 0.37% 8.07% 0.31% 30.69% 0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金于 2019 年 5 月 16 日增设 C 类份额,C 类的首次确认日为 2019 年 6 月 21 日,故本
基金 C 类份额的统计区间为 2019 年 6 月 21 日至本报告期末。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
余 本基 2019/5/16 - 22 余志勇先生,武汉大学金融学硕士,22 年证券、基
志 金的 金行业从业经历,具有基金从业资格。1992 年 7 月
勇 基金 至 1997 年 9 月就职于湖北省农业厅任研究员,2000
经理、 年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员,
组合 2004年 7月至 2007 年4 月就职于招商证券股份有限
投资 公司任研究员。2007 年 4 月加入融通基金管理有限
部总 公司,历任研究部行业研究员、行业研究组组长、
监 研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金
(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混合基金基金经
理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通
增丰债券型证券投资基金基金经理、融通通景灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、融通通尚灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、融通新优选灵
活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通润债
券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期开放债
券型证券投资基金基金经理、融通新动力灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合
型证券投资基金基金经理、融通沪港深智慧生活灵
活配置混合型证券投资基金基金经理,现任组合投
资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、融通四季添利债券型证券投资基金
(LOF)基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金
经理、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理、
融通蓝筹成长证券投资基金基金经理、融通新消费
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、融通稳
健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
黄 本基 2019/7/20 - 8 黄浩荣先生,厦门大学管理学硕士,8 年证券、基金
浩 金的 行业从业经历,具有基金从业资格。2014 年 6 月加
荣 基金 入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收
经理 益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理、
融通通和债券型证券投资基金基金经理、融通通弘
债券型证券投资基金基金经理、融通通祺债券型证
券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券投资基
金基金经理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基
金经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经
理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通
通玺债券型证券投资基金基金经理、融通通穗债券
型证券投资基金基金经理、融通通颐定期开放债券
型证券投资基金基金经理、融通通昊定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理、融通增利债券型
证券投资基金基金经理、融通通远三个月定期开放
债券型证券投资基金基金经理,现任融通汇财宝货
币市场基金基金经理、融通易支付货币市场证券投
资基金基金经理、融通现金宝货币市场基金基金经
理、融通通慧混合型证券投资基金基金经理、融通
通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理、融通通益混合型证券投资基金基金经
理、融通通安债券型证券投资基金基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度 A 股走出先抑后扬的走势,4 月份受到上海疫情等因素的冲击,上证指数一度跌破 3000
点,后面在新能源行业景气度不断超预期、汽车和消费等疫情受损行业修复预期的推动下,大盘
出现强劲反弹,季末达到 3400 点。涨幅居前的板块为休闲服务、汽车、食品饮料、家用电器、电气设备、有色金属、交通运输、化工、机械设备等;下跌的板块只有房地产、计算机、银行和传媒。
权益方面,本基金的投资目标是绝对收益,因此本基金保持了较低的仓位,并采取了组合投资和新股申购的投资策略。投资策略上我们继续采取了配置相对均衡的组合投资方式,力求在行业配置和个股选择上,获取持续稳定的超额收益α 。主要配置思路有三:第一,周期板块中重点配置了基础化工、建筑建材等。第二,成长板块中重点配置了景气度高且具有中长期发展前景的相关行业,例如电力设备、军工、电子、高端装备等。第三,消费板块中主要配置了食品饮料、汽车、医药、消费者服务等行业。由于二季度资本市场的剧烈波动和基金产品规模的变动,所以本季度基金净值波动依然较大。
债券方面,二季度疫情对经济冲击明显加大,4 月多地疫情给供应链带来严重影响,导致外
贸企业开工、交货受阻,拖累部分出口型制造业企业生产。5 月疫情缓和,企业复产复工进度加快,推动经济局部复苏,6 月高频数据进一步改善。此外,由于疫情反复,居民和企业信心普遍不足,地产部门资产负债表衰退,国内需求主要依赖政府部门加杠杆。在疫情防控基础上,加大财政刺激力度、进一步放松地产政策、刺激消费增长仍是稳定经济的重要抓手,央行在继续维持相对宽松的货币政策,市场资金水平维持稳定。总体上看,当前经济在下行探底的过程中,目前高频数据存在部分改善,三季度可能进一步修复。
二季度债券市场对疫情发展、政策宽松力度、经济修复弹性等进行博弈,收益率曲线小幅震荡。在债券操作上,以利率债、存单为主,在中长端利率波段操作中增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通通慧混合 A/B 基金份额净值为 1.6303 元,本报告期基金份额净值增长率
为 2.32%;截至本报告期末融通通慧混合 C 基金份额净值为 1.6155 元,本报告期基金份额净值增
长率为 2.24%;同期业绩比较基准收益率为 1.86%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 69,401,159.86 24.47
其中:股票 69,401,159.86 24.47
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 152,678,292.26 53.83
其中:债券 152,678,292.26 53.83
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 25,001,506.85 8.81
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 35,884,128.48 12.65
8 其他资产 682,780.92 0.24
9 合计 283,647,868.37 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,232,521.00 0.44
B 采矿业 1,332,303.44 0.47
C 制造业 55,352,069.03 19.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 843,318.00 0.30
F 批发和零售业 21,401.16 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,928,356.26 0.68
J 金融业 3,105,085.10 1.10
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,917,133.26 0.68
M 科学研究和技术服务业 804,176.73 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 167,746.74 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,176,633.14 0.77
R 文化、体育和娱乐业 520,416.00 0.18
S 综合 - -
合计 69,401,159.86 24.60
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 84,120 5,326,478.40 1.89
2 002142 宁波银行 86,710 3,105,085.10 1.10
3 002475 立讯精密 79,800 2,696,442.00 0.96
4 000333 美的集团 39,300 2,373,327.00 0.84
5 002304 洋河股份 12,200 2,234,430.00 0.79
6 300776 帝尔激光 12,660 2,187,648.00 0.78
7 300015 爱尔眼科 45,700 2,045,989.00 0.73
8 000568 泸州老窖 8,100 1,996,974.00 0.71
9 300763 锦浪科技 9,155 1,950,015.00 0.69
10 300568 星源材质 65,600 1,905,024.00 0.68
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 9,883,858.70 3.50
2 央行票据 - -
3 金融债券 92,491,857.53 32.79
其中:政策性金融债 92,491,857.53 32.79
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 750,000.00 0.27
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 49,552,576.03 17.57
9 其他 - -
10 合计 152,678,292.26 54.12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112111268 21 平安银行 500,000 49,552,576.03 17.57
CD268
2 210211 21 国开 11 200,000 20,392,087.67 7.23
3 200208 20 国开 08 200,000 20,164,252.05 7.15
4 200212 20 国开 12 100,000 10,518,104.11 3.73
5 190409 19 农发 09 100,000 10,441,942.47 3.70
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形:
1、本基金投资的前十名证券中的 21 平安银行 CD268,其发行主体为平安银行股份有限公司。
根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,多次受到监管机构的处罚。
2、本基金投资的前十名证券中的 19 农发 09,其发行主体为中国农业发展银行。根据发布的
相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,受到银保监会的处罚。
3、本基金投资的前十名证券中的 20 国开 08、21 国开 11、19 国开 04、20 国开 12、21 国开
03、21 国开 08,其发行主体为国家开发银行。根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,受到银保监会的处罚。
投资决策说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 40,118.14
2 应收证券清算款 18,447.67
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 624,215.11
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 682,780.92
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 融通通慧混合 A/B 融通通慧混合 C
报告期期初基金份额总额 124,844,861.73 120,643,659.18
报告期期间基金总申购份额 7,617,483.76 13,074,800.14
减:报告期期间基金总赎回份额 60,350,319.25 31,874,305.59
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 72,112,026.24 101,844,153.73
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2022 年 4 月 13 日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更
的公告》,中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 24 日依法核准了中国诚通控股集团有限公司成
为新时代证券股份有限公司主要股东、融通基金管理有限公司实际控制人。本次变更完成后,本基金管理人控股股东为新时代证券股份有限公司保持不变,本基金管理人实际控制人变更为中国
诚通控股集团有限公司。2022 年 6 月 2 日,本基金管理人控股股东的公司名称由“新时代证券股
份有限公司”变更为“诚通证券股份有限公司”。
2022 年 5 月 30 日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》,本基金管理人董事长由高峰变更为张威,上述变更事项经本基金管理人股东会 2022 年第一次临时会议、 第六届董事会第十九次临时会议审议并通过。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《关于融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》
(二)《融通通慧混合型证券投资基金基金合同》
(三)《融通通慧混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通通慧混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)中国证监会批准融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(六)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(七)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。
融通基金管理有限公司
2022 年 7 月 20 日
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