南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发 起式证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年08月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月

22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录

1.1重要提示

1.2目录

§2基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

2.5其他相关资料

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

3.2基金净值表现

3.3其他指标

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

6.2利润表

6.3所有者权益（基金净值）变动表

6.4报表附注

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12投资组合报告附注

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

§9开放式基金份额变动

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8其他重大事件

§11备查文件目录

11.1备查文件目录

11.2存放地点

11.3查阅方式

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 南方卓享绝对收益策略定期开放混合

基金主代码 002655

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月9日

基金管理人 南方基金管理有限公司

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基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 131,793,230.16份

基金合同存续期 不定期

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方卓享绝对收益”。

2.2 基金产品说明

投资目标 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金资

产的长期稳健增值。

投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置股票、股指期货、债

券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选个股，并

通过卖出股指期货合约对冲股票组合的市场风险，在尽量避免投资

组合资产损失的前提下力争实现较为稳定的绝对回报。

业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%

风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场

系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险

较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确

定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

注：-

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 鲍文革 郭明

负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街

六号免税商务大厦31-33层 55号

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街

六号免税商务大厦31-33层 55号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 张海波 易会满

注：-

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

注：-

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2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大

厦塔楼31-33层

注：-

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）

本期已实现收益 -2,215,873.28

本期利润 1,426,968.70

加权平均基金份额本期利润 0.0080

本期加权平均净值利润率 0.80%

本期基金份额净值增长率 0.86%

3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日）

期末可供分配利润 -2,967,867.53

期末可供分配基金份额利润 -0.0225

期末基金资产净值 132,264,117.39

期末基金份额净值 1.0036

3.1.3累计期末指标 报告期末（2017年06月30日）

基金份额累计净值增长率 0.36%

注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基

金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－ ②－

阶段 率 标准差 准收益率 益率标准差 ③（%） ④（%）

①（%） ②（%） ③（%） ④（%）

过去一个月 0.36 0.12 0.28 0.01 0.08 0.11

过去三个月 0.06 0.18 0.85 0.01 -0.79 0.17

过去六个月 0.86 0.13 1.70 0.01 -0.84 0.12

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过去一年 0.26 0.13 3.48 0.01 -3.22 0.12

自基金合同 0.36 0.12 4.00 0.01 -3.64 0.11

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例

达到基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳，注册资本

3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；

厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组 第7页共41页

合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日 限

期

女，美国南加州大学数学

金融硕士、美国加州大学

计算机科学硕士，具有中

国基金从业资格。曾先后

任职于美国Open Link

Financial公司、摩根斯坦

利公司，从事量化分析工

作。2008年9月加入南方

基金，曾任南方基金数量

化投资部基金经理助理，

现任指数投资部、数量化

投资部负责人；2013年

本基金基 2016年12月 5月至2015年6月，任南

罗文杰 金经理 30日 12 方策略基金经理；2013年

4月至今，任南方500基金

经理；2013年4月至今，

任南方500ETF基金经理；

2013年5月至今，任南方

300基金经理；2013年

5月至今，任南方开元沪深

300ETF基金经理；2014年

10月至今，任500医药基

金经理；2015年2月至今，

任南方恒生ETF基金经理；

2016年12月至今，任南方

安享绝对收益、南方卓享

绝对收益基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定， 第8页共41页

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金投资主要包括部分仓位的量化对冲操作，新股申购及交易所回购等现金

管理。

量化对冲部分投资由于股指期货的政策限制，股票现货的选择范围不大，模型的超额收益受到了不小的影响，同时由于政策限制导致股指期货的流动性较差以及期货贴水的长期存在，收益不是很理想，所以本基金操作上仍以较低仓位交易为主。在对冲之外，我们也进行了网下的新股申购和交易所回购等现金管理的操作，给基金贡献了部分的收益。在后续的投资过程中，随着期货的逐步正常化，预期本基金的操作将逐渐回归常态，以量化对冲为主，希望可以给投资者提供合理的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.0036元，报告期内，份额净值增长率为0.86％，同期

业绩基准增长率为1.70％。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

报告期内，经济面稳增长力度开始重新回升，地方债发行增速转正，特别是中长期信贷支持经济增长的力度加大，三四线房地产销售连续超预期，对下半年经济或有支撑。海外来看，美 第9页共41页

国经济复苏预期回落，美元指数偏弱，年内人民币贬值压力迅速减小，给国内的货币政策创造了较大的回旋空间。经济回落、通胀压力不大，将给权益市场带来一定的转机。

对于本基金来说，近期期货基差贴水的状态逐步改善，给对冲操作带来了部分的机会，希望期货贴水状态的恢复以及监管对期货政策的进一步放开，从而使得量化对冲组合的投资能够恢复常态化运作，获得合理的回报，满足广大投资者的投资需求。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分

配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：

现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期内，南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金未有收益分配事项。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.4.1 35,931,591.78 5,490,312.34

结算备付金 6,377,005.25 200,715,969.25

存出保证金 12,240,960.21 312,242.05

交易性金融资产 6.4.4.2 64,382,414.79 1,529,612.52

其中：股票投资 64,382,414.79 1,529,612.52

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持 - -

证券投资

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贵金属投 - -

资

衍生金融资产 6.4.4.3 - -

买入返售金融资 6.4.4.4 13,400,000.00 -

产

应收证券清算款 107,973.84 -

应收利息 6.4.4.5 181,867.62 64,393.82

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.4.6 - -

资产总计 132,621,813.49 208,112,529.98

负债和所有者权 附注号 本期末 上年度末

益 2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.4.3 - -

卖出回购金融资 - -

产款

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 108,488.28 175,894.60

应付托管费 27,122.08 43,973.65

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.4.7 33,565.44 14,729.15

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.4.8 188,520.30 175,000.00

负债合计 357,696.10 409,597.40

所有者权益：

实收基金 6.4.4.9 131,793,230.16 208,652,137.25

未分配利润 6.4.4.10 470,887.23 -949,204.67

所有者权益合计 132,264,117.39 207,702,932.58

负债和所有者权 132,621,813.49 208,112,529.98

益总计

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0036元，基金份额总额131,793,230.16份。

6.2 利润表

会计主体：南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

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本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 上年度可比期间

本期 2016年05月09日

项目 2017年1月1日至 （基金合同生效日）

2017年6月30日 至2016年06月

30日

一、收入 2,943,063.50 775,303.47

1.利息收入 2,555,503.01 775,303.47

其中：存款利息收入 6.4.4.11 1,428,614.52 77,099.07

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收 - -

入

买入返售金融资产收 1,126,888.49 698,204.40

入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“- -3,323,991.93 -

”填列）

其中：股票投资收益 6.4.4.12 -6,608,818.14 -

基金投资收益 6.4.4.13 - -

债券投资收益 6.4.4.14 - -

资产支持证券投资收 6.4.4.14.1 - -

益

贵金属投资收益 6.4.4.15 - -

衍生工具收益 6.4.4.16 2,688,656.87 -

股利收益 6.4.4.17 596,169.34 -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.4.18 3,642,841.98 -

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“- - -

”号填列）

5.其他收入（损失以“- 6.4.4.19 68,710.44 -

”号填列）

减：二、费用 1,516,094.80 578,455.29

1．管理人报酬 6.4.7.2.1 901,436.33 420,374.87

2．托管费 6.4.7.2.2 222,229.27 105,093.74

3．销售服务费 6.4.7.2.3 - -

4．交易费用 6.4.4.20 212,686.90 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -

出

6．其他费用 6.4.4.21 179,742.30 52,986.68

三、利润总额（亏损总额以 1,426,968.70 196,848.18

“-”号填列）

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减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 1,426,968.70 196,848.18

”号填列）

注：-

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 208,652,137.25 -949,204.67 207,702,932.58

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 1,426,968.70 1,426,968.70

动数（本期净利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净

值变动数（净值减 -76,858,907.09 -6,876.80 -76,865,783.89

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 39,768.89 37.27 39,806.16

款

2.基金赎回 -76,898,675.98 -6,914.07 -76,905,590.05

款

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权 131,793,230.16 470,887.23 132,264,117.39

益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年05月09日（基金合同生效日）至2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 295,855,239.27 - 295,855,239.27

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 196,848.18 196,848.18

动数（本期净利润）

第14页共41页

三、本期基金份额

交易产生的基金净

值变动数（净值减 - - -

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 - - -

款

2.基金赎回 - - -

款

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权 295,855,239.27 196,848.18 296,052,087.45

益（基金净值）

注：-

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说

明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

第15页共41页

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4 重要财务报表项目的说明

6.4.4.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 931,591.78

定期存款 35,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 35,000,000.00

存款期限1个月以内 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 35,931,591.78

注：-

第16页共41页

6.4.4.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 58,650,780.33 64,382,414.79 5,731,634.46

贵金属投资-金交所黄金 - - -

合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

- - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 58,650,780.33 64,382,414.79 5,731,634.46

注：-

6.4.4.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

- - - - -

货币衍生工具 - - - -

- - - - -

权益衍生工具 -58,677,143.13 - - -

股指期货 -58,677,143.13 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 -58,677,143.13 - - -

注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括

所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。

6.4.4.4 买入返售金融资产

6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第17页共41页

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所买入返售证券 13,400,000.00 -

合计 13,400,000.00 -

注:

6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:无。

6.4.4.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 157.30

应收定期存款利息 184,722.40

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,259.80

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -5,315.89

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 44.01

合计 181,867.62

注:-

6.4.4.6 其他资产

注:无。

6.4.4.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 33,565.44

银行间市场应付交易费用 -

合计 33,565.44

注:-

6.4.4.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 188,520.30

合计 188,520.30

注:-

第18页共41页

6.4.4.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 208,652,137.25 208,652,137.25

本期申购 39,768.89 39,768.89

本期赎回（以“-”号填列） -76,898,675.98 -76,898,675.98

本期末 131,793,230.16 131,793,230.16

注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.4.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -714,200.11 -235,004.56 -949,204.67

本期利润 -2,215,873.28 3,642,841.98 1,426,968.70

本期基金份额交易 -37,794.14 30,917.34 -6,876.80

产生的变动数

其中：基金申购款 105.36 -68.09 37.27

基金赎回款 -37,899.50 30,985.43 -6,914.07

本期已分配利润 - - -

本期末 -2,967,867.53 3,438,754.76 470,887.23

注:-

6.4.4.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 18,643.42

定期存款利息收入 936,277.40

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 473,110.99

其他 582.71

合计 1,428,614.52

注:-

6.4.4.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 135,987,846.06

减：卖出股票成本总额 142,596,664.20

买卖股票差价收入 -6,608,818.14

注:-

第19页共41页

6.4.4.13 基金投资收益

注:无。

6.4.4.14 债券投资收益

注：无。

6.4.4.14.1 资产支持证券投资收益

注:无。

6.4.4.15 贵金属投资收益

注：无。

6.4.4.16 衍生工具收益

6.4.4.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:无。

6.4.4.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2017年1月1日至2017年6月30日

股指期货-投资收益 2,688,656.87

注:-

6.4.4.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 596,169.34

基金投资产生的股利收益 -

合计 596,169.34

注:-

6.4.4.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 5,622,618.85

股票投资 5,622,618.85

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

第20页共41页

2.衍生工具 -1,979,776.87

权证投资 -

期货 -1,979,776.87

其他 -

合计 3,642,841.98

注:-

6.4.4.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 67,190.98

补差费 1,519.46

合计 68,710.44

注:-

6.4.4.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 212,686.90

银行间市场交易费用 -

合计 212,686.90

注:-

6.4.4.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,767.52

银行费用 1,222.00

其他 -

合计 179,742.30

注:-

6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.5.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.5.2 资产负债表日后事项

无。

第21页共41页

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

注：无。

6.4.7.1.2 权证交易

注：无。

6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

注:无。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年05月09日（基金

6月30日 合同生效日）至2016年

06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 901,436.33 420,374.87

其中：支付销售机构的客户维护费 364,773.87 151,130.15

注： 1.支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值

X1.00%/当年天数。 2.在符合基金收益分配条件的情况下，在提取评价日(每一个封闭期的最

第22页共41页

后一个工作日)计算并计提附加管理费，按照“新高法原则”提取超额收益的10%作为附加管理

费，次月一次性支付。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年05月09日（基金

6月30日 合同生效日）至2016年

06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 222,229.27 105,093.74

注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年

天数。

6.4.7.2.3 销售服务费

注：无。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:无。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年05月09日（基金合同生效日）

30日 至2016年06月30日

基金合同生效

日（ 2016年 - 9,000,000.00

5月9日）持

有的基金份额

期初持有的基 9,000,000.00 -

金份额

期间申购/买 - -

入总份额

期间因拆分变 - -

动份额

减：期间赎回 - -

/卖出总份额

第23页共41页

期末持有的基 9,000,000.00 9,000,000.00

金份额

期末持有的基

金份额 6.83% 3.04%

占基金总份额

比例

注：-

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:无。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年05月09日（基金合同生效日）至

关联方名称 30日 2016年06月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 931,591.78 18,643.42 13,615,601.33 73,649.19

份有限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.8 利润分配情况

注:无。

6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

（单位： 备注

代码 名称 认购日日 类型 价格 值单价 成本总额 总额

）

603305旭升股 2017- 2017- 新股认购 11.26 11.26 1,35115,212.215,212.2 -

份 06-30 07-10 6 6

603331百达精 2017- 2017- 新股认购 9.63 9.63 9999,620.379,620.37 -

工 06-27 07-05

603617君禾股 2017- 2017- 新股认购 8.93 8.93 8327,429.767,429.76 -

份 06-23 07-03

第24页共41页

603933睿能科 2017- 2017- 新股认购 20.20 20.20 85717,311.417,311.4 -

技 06-28 07-06 0 0

6.4.9.1.2受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估

日 类型 值单价（单位： 值总额 备注

代码 名称 认购日 价格 成本总额

）

- - - - - - - - - - -

6.4.9.1.3受限证券类别：权证

证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日日 类型 价格 值单价（单位：成本总额 值总额 备注

）

- - - - - - - - - - -

6.4.9.1.4受限证券类别：基金

证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估

（单位： 备注

代码 名称 认购日日 类型 价格 值单价 成本总额 值总额

）

- - - - - - - - - - -

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票名停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 备注

代码称 期 因 估值单价期 开盘单价（股）成本总额估值总额

00065金科股 2017- 重大资 6.542017- 5.92254,80 1,530,791,666,39 -

6 份 05-05 产重组 07-05 0 5.82 2.00

60171 XD郑 2017- 重大资 7.79 -134,40 1,048,541,046,97 -

7 煤机 04-24 产重组 0 9.00 6.00

60198中国重 2017- 重大资 6.21 -145,20 903,435.901,692. -

9 工 05-31 产重组 0 00 00

60108中国神 2017- 重大事 22.29 -32,500 637,873.724,425. -

8 华 06-05 项停牌 62 00

注:-

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注:无。

6.4.10 金融工具风险及管理

6.4.10.1 风险管理政策和组织架构

本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从 第25页共41页

事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.10.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行 ，定期存款存放在具有基金托管资格的兴业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.10.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可定期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 第26页共41页

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放申赎期间每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.10.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.10.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

第27页共41页

6.4.10.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 35,931,591.78 - - - 35,931,591.78

结算备付金 6,377,005.25 - - - 6,377,005.25

存出保证金 12,240,960.21 - - - 12,240,960.21

交易性金融资产 - - - 64,382,414.79 64,382,414.79

买入返售金融资产 13,400,000.00 - - - 13,400,000.00

应收利息 - - - 181,867.62 181,867.62

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

应收证券清算款 - - - 107,973.84 107,973.84

其他资产 - - - - -

资产总计 67,949,557.24 - - 64,672,256.25 132,621,813.49

负债

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 108,488.28 108,488.28

应付托管费 - - - 27,122.08 27,122.08

应付证券清算款 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -

款

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 33,565.44 33,565.44

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 188,520.30 188,520.30

负债总计 - - - 357,696.10 357,696.10

利率敏感度缺口 67,949,557.24 - - 64,314,560.15 132,264,117.39

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 5,490,312.34 - - - 5,490,312.34

结算备付金 200,715,969.25 - - - 200,715,969.25

存出保证金 69,026.05 - - 243,216.00 312,242.05

交易性金融资产 - - - 1,529,612.52 1,529,612.52

应收利息 - - - 64,393.82 64,393.82

资产总计 206,275,307.64 - - 1,837,222.34 208,112,529.98

负债

应付管理人报酬 - - - 175,894.60 175,894.60

应付托管费 - - - 43,973.65 43,973.65

应付交易费用 - - - 14,729.15 14,729.15

其他负债 - - - 175,000.00 175,000.00

第28页共41页

负债总计 - - - 409,597.40 409,597.40

利率敏感度缺口 206,275,307.64 - - 1,427,624.94 207,702,932.58

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市

场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.10.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间；开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.10.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

第29页共41页

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值

例（%） 比例（%）

交易性金融资产 64,382,414.79 48.68 1,529,612.52 0.74

-股票投资

交易性金融资产 - - - -

－基金投资

交易性金融资产 - - - -

－贵金属投资

衍生金融资产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 64,382,414.79 48.68 1,529,612.52 0.74

注：-

6.4.10.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币万元）

动 本期末（2017年6月30日）上年度末 （2016年12月

31日）

1.沪深300指数上

约-36 -

升5%

分析

2.沪深300指数下

约36 -

降5%

注：-

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂 第30页共41页

适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 64,382,414.79 48.55

其中：股票 64,382,414.79 48.55

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 13,400,000.00 10.10

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 银行存款和结算备付金合计 42,308,597.03 31.90

-- - -

- 其他各项资产 12,530,801.67 9.45

- 合计 132,621,813.49 100.00

注：-

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,472,874.00 1.87

C 制造业 11,677,078.29 8.83

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 527,956.00 0.40

E 建筑业 4,191,570.00 3.17

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,164,339.00 0.88

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

第31页共41页

务业

J 金融业 40,667,399.50 30.75

K 房地产业 3,681,198.00 2.78

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 64,382,414.79 48.68

注：-

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 169,900 8,428,739.00 6.37

2 600036 招商银行 161,600 3,863,856.00 2.92

3 600519 贵州茅台 7,200 3,397,320.00 2.57

4 601166 兴业银行 195,200 3,291,072.00 2.49

5 600016 民生银行 370,500 3,045,510.00 2.30

6 601328 交通银行 430,400 2,651,264.00 2.00

7 600000 浦发银行 175,990 2,226,273.50 1.68

8 601288 农业银行 599,000 2,108,480.00 1.59

9 601668 中国建筑 217,400 2,104,432.00 1.59

10 600030 中信证券 123,400 2,100,268.00 1.59

11 600887 伊利股份 87,900 1,897,761.00 1.43

12 600837 海通证券 126,800 1,882,980.00 1.42

13 601169 北京银行 190,500 1,746,885.00 1.32

14 601601 中国太保 49,200 1,666,404.00 1.26

15 000656 金科股份 254,800 1,666,392.00 1.26

16 600104 上汽集团 50,800 1,577,340.00 1.19

17 601211 国泰君安 70,500 1,445,955.00 1.09

18 601766 中国中车 141,000 1,426,920.00 1.08

19 601988 中国银行 330,300 1,222,110.00 0.92

20 601717 郑煤机 134,400 1,046,976.00 0.79

21 600048 保利地产 103,000 1,026,910.00 0.78

第32页共41页

22 601818 光大银行 249,400 1,010,070.00 0.76

23 601390 中国中铁 108,000 936,360.00 0.71

24 600518 康美药业 42,800 930,472.00 0.70

25 600028 中国石化 152,100 901,953.00 0.68

26 601989 中国重工 145,200 901,692.00 0.68

27 601186 中国铁建 66,600 801,198.00 0.61

28 601088 XD中国神 32,500 724,425.00 0.55

29 601006 大秦铁路 86,100 722,379.00 0.55

30 601628 中国人寿 26,000 701,480.00 0.53

31 600958 东方证券 48,700 677,417.00 0.51

32 601336 新华保险 13,100 673,340.00 0.51

33 600999 招商证券 35,600 613,032.00 0.46

34 600340 华夏幸福 17,100 574,218.00 0.43

35 601857 中国石油 70,200 539,838.00 0.41

36 601985 中国核电 67,600 527,956.00 0.40

37 601788 光大证券 30,400 453,872.00 0.34

38 600029 南方航空 50,800 441,960.00 0.33

39 600606 绿地控股 52,900 413,678.00 0.31

40 600111 北方稀土 31,400 355,762.00 0.27

41 601800 中国交建 22,000 349,580.00 0.26

42 600547 山东黄金 10,600 306,658.00 0.23

43 601198 东兴证券 17,200 296,528.00 0.22

44 601229 上海银行 10,200 260,508.00 0.20

45 600919 江苏银行 19,800 183,942.00 0.14

46 601881 中国银河 9,900 117,414.00 0.09

47 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.04

48 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.03

49 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

50 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

51 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01

52 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.01

注：-

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）

1 601318 中国平安 7,732,991.64 3.72

2 601166 兴业银行 3,516,333.00 1.69

3 600036 招商银行 3,459,031.00 1.67

4 600519 贵州茅台 3,259,304.36 1.57

第33页共41页

5 600016 民生银行 3,195,669.00 1.54

6 601328 交通银行 2,846,408.00 1.37

7 601288 农业银行 2,341,546.09 1.13

8 601668 中国建筑 2,214,943.00 1.07

9 600000 浦发银行 2,203,549.00 1.06

10 600030 中信证券 2,154,346.97 1.04

11 600837 海通证券 2,094,040.00 1.01

12 600039 四川路桥 2,058,567.81 0.99

13 000090 天健集团 1,851,681.00 0.89

14 601169 北京银行 1,842,138.58 0.89

15 002670 国盛金控 1,788,726.00 0.86

16 002309 中利科技 1,770,072.52 0.85

17 000089 深圳机场 1,750,480.00 0.84

18 000488 晨鸣纸业 1,734,150.00 0.83

19 000600 建投能源 1,729,993.00 0.83

20 002422 科伦药业 1,720,716.30 0.83

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 000050 深天马A 1,905,920.00 0.92

2 000090 天健集团 1,823,306.04 0.88

3 002011 盾安环境 1,807,509.88 0.87

4 600039 四川路桥 1,774,354.00 0.85

5 002309 中利科技 1,725,857.24 0.83

6 002422 科伦药业 1,685,510.80 0.81

7 002004 华邦健康 1,679,135.07 0.81

8 000600 建投能源 1,675,136.06 0.81

9 000089 深圳机场 1,665,365.47 0.80

10 000417 合肥百货 1,651,404.76 0.80

11 000587 金洲慈航 1,632,439.95 0.79

12 000926 福星股份 1,627,418.90 0.78

13 000961 中南建设 1,626,418.00 0.78

14 000830 鲁西化工 1,617,733.89 0.78

15 000685 中山公用 1,614,781.94 0.78

16 000726 鲁泰A 1,612,529.59 0.78

17 002670 国盛金控 1,608,960.04 0.77

18 000581 威孚高科 1,596,924.80 0.77

19 000598 兴蓉环境 1,592,817.41 0.77

20 000488 晨鸣纸业 1,584,547.00 0.76

第34页共41页

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 199,826,847.62

卖出股票收入（成交）总额 135,987,846.06

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

（买/卖） （元）

IH1707 IH1707 -80 -60,662,400.00 -1,985,256.87 -

公允价值变动总额合计（元） -1,985,256.87

股指期货投资本期收益（元） 2,688,656.87

股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,979,776.87

注：-

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，力争获得稳定的正向超额收益。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

第35页共41页

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说

明

本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券(600030)，本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据2017年5月24日中信证券股份有限公司（下称中信证券，股票代码：600030）《中信证券股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，中信证券近日收到了《行政处罚事先告知书》（处罚字

【2017】57号），依据《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会拟决定责令中信证券

改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90元罚款。

基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 12,240,960.21

2 应收证券清算款 107,973.84

3 应收股利 -

4 应收利息 181,867.62

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

- 合计 12,530,801.67

注：-

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例

持有份额 例（%） 持有份额 （%）

1,192 110,564.79 9,494,071.15 7.20 122,299,159.01 92.80

第36页共41页

注：

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 810,988.14 0.6153

注:

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注:-

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占基金 发起份额总 发起份额占基金 发起份额承诺持

项目 持有份额总数 总份额比例 数 总份额比例 有期限

（%） （%）

基金管理 9,000,000. 自合同生效之日

人固有资 9,000,000.00 6.83 00 6.83 起不少于3年

金

基金管理

人高级管 - - - - -

理人员

基金经理 800,000.00 0.61 800,000.00 0.61 自合同生效之日

等人员 起不少于3年

基金管理 - - - - -

人股东

其他 200,592.89 0.15 200,592.89 0.15 自合同生效之日

起不少于3年

合计 10,000,592.8 7.59 10,000,592 7.59 -

9 .89

注：-

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年5月9日）基金份额总 295,855,239.27

额

本报告期期初基金份额总额 208,652,137.25

本报告期基金总申购份额 39,768.89

第37页共41页

减：本报告期基金总赎回份额 76,898,675.98

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 -

列）

本报告期期末基金份额总额 131,793,230.16

注：-

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司

关于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成交 占当期佣金 备注

元数量 成交金额 总额的比例（%） 佣金 总量的比例

（%）

东北证券 2 335,642,422.66 100.00 33,565.44 100.00 -

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东兴证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问

题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选

择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果

选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 成交金 占当期债券 成交金 占当期债券 成交金 占当期权证 占当期基金

称 额 成交总额的额 回购 额 成交总额的成交金额成交总额的

比例（%） 成交总额的 比例（%） 比例（%）

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比例（%）

东北证 8,014,500

券 - - ,000.00 100.00 - - - -

注:-

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 南方基金关于旗下部分基金增加金斧子为代销机 中国证券报、上海 2017-01-06

构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

2 南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞财富为代 中国证券报、上海 2017-01-11

销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

3 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上海 2017-01-17

性公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银 中国证券报、上海

4 行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的 证券报、证券时报 2017-02-23

公告

5 南方基金关于旗下部分基金增加萧山农商银行为 中国证券报、上海 2017-03-06

代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

6 南方基金关于旗下部分基金增加华夏财富为代销 中国证券报、上海 2017-03-15

机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

7 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个 中国证券报、上海 2017-04-05

人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报

8 南方基金关于旗下部分基金增加大河财富为代销 中国证券报、上海 2017-04-06

机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银 中国证券报、上海

9 行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的 证券报、证券时报 2017-04-23

公告

10 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上海 2017-05-24

性公告 证券报、证券时报

11 南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最 中国证券报、上海 2017-06-12

低申购金额限制的公告 证券报、证券时报

注:-

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的文件。

2、南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同。

3、南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议。

4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

第40页共41页

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

11.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。

11.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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