财通财通宝货币市场基金2017年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人：财通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日
第1页共50页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
第2页共50页
1.2 目录
1.1重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......6
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
§4 管理人报告......9
4.1基金管理人及基金经理情况......9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
§5 托管人报告......13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6半年度财务会计报告（未经审计）......14
6.1资产负债表......14
6.2利润表......16
6.3所有者权益（基金净值）变动表......17
6.4报表附注......18
§7 投资组合报告......39
7.1期末基金资产组合情况......39
7.2债券回购融资情况......39
7.3基金投资组合平均剩余期限......40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......41
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......42
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......42
7.9投资组合报告附注......42
§8基金份额持有人信息......43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......44
§9 开放式基金份额变动......45
§10重大事件揭示......45
10.1 基金份额持有人大会决议......45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45
10.4 基金投资策略的改变......45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况......45
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......46
第3页共50页
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况......46
10.9 其他重大事件......46
§11 影响投资者决策的其他重要信息......48
§12 备查文件目录......49
12.1 备查文件目录......49
12.2 存放地点......49
12.3 查阅方式......49
第4页共50页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 财通财通宝货币市场基金
基金简称 财通财通宝货币
场内简称 -
基金主代码 002957
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年7月27日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,477,144,657.30份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
下属分级基金的场内简称 - -
下属两级基金的交易代码 002957 002958
报告期末下属两级基金的份 367,116,584.40份 5,110,028,072.90份
额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政
策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供
投资策略 给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势。在
此基础上，综合各类投资品种的流动性、收益性以及
信用风险状况，力求在满足安全性、流动性需要的基
础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中
风险收益特征 的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
第5页共50页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
姓名 黄惠 林葛
信息披露负责 联系电话 021-20537888 010-66060069
人 service@ctfund.com tgxxpl@abchina.com
电子邮箱
客户服务电话 400-820-9888 95599
传真 021-20537999 010-68121816
注册地址 上海市虹口区吴淞路 北京市东城区建国门内大
619号505室 街69号
上海市银城中路68号时代 北京市西城区复兴门内大
办公地址 金融中心41楼 街28号凯晨世贸中心东座
F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 刘未 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸 《中国证券报》、《上海证券报》
名称
登载基金半年度报告正文的 http://www.ctfund.com
管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 财通基金管理有限公司 上海市银城中路68号时代金融中
心41楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
第6页共50页
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）
财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
本期已实现收益 4,535,222.55 87,725,865.08
本期利润 4,535,222.55 87,725,865.08
本期净值收益率 1.5395% 1.6603%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末基金资产净值 367,116,584.40 5,110,028,072.90
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)
累计净值收益率 2.4367% 2.6652%
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字；
(3)本基金利润分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）财通财通宝货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比
阶段 份额净 值收益 较基准 较基准
(财通财通宝货币A) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④
率① 差② ③ 标准差
④
过去一个月 0.3104 0.0014 0.0292 0.0000 0.2812 0.0014
% % % % % %
过去三个月 0.8370 0.0020 0.0885 0.0000 0.7485 0.0020
% % % % % %
过去六个月 1.5395 0.0019 0.1761 0.0000 1.3634 0.0019
% % % % % %
自基金合同生效日起 2.4367 0.0022 0.3301 0.0000 2.1066 0.0022
至今（2016年07月 % % % % % %
27日-2017年06月30日）
第7页共50页
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）；
(3)本基金收益分配是按日结转份额。
（2）财通财通宝货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比
阶段 份额净 值收益 较基准 较基准
(财通财通宝货币B) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④
率① 差② ③ 标准差
④
过去一个月 0.3301 0.0014 0.0292 0.0000 0.3009 0.0014
% % % % % %
过去三个月 0.8971 0.0020 0.0885 0.0000 0.8086 0.0020
% % % % % %
过去六个月 1.6603 0.0019 0.1761 0.0000 1.4842 0.0019
% % % % % %
自基金合同生效日起
至今（2016年07月 2.6652 0.0022 0.3301 0.0000 2.3351 0.0022
27日-2017年06月30日） % % % % % %
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）；
(3)本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
财通财通宝货币A
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年7月27日-2017年6月30日）
第8页共50页
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
2017-04-07 2017-04-19 2017-05-01 2017-05-13 2017-05-25 2017-06-06 2017-06-18 2017-06-30
业业业业业业业A 业业业业业业
注：(1)本基金合同生效日为2016年7月27日，基金合同生效起点至披露时点不满一年；
(2)本基金建仓期为2016年7月27日至2017年1月17日，截至报告期末及建仓期末，基金的资产
配置符合基金契约的相关要求。
财通财通宝货币B
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年7月27日-2017年6月30日）
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
2017-04-07 2017-04-19 2017-05-01 2017-05-13 2017-05-25 2017-06-06 2017-06-18 2017-06-30
业业业业业业业B 业业业业业业
注：(1)本基金合同生效日为2016年7月27日，基金合同生效起点至披露时点不满一年；
(2)本基金建仓期为2016年7月27日至2017年1月17日，截至报告期末及建仓期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
第9页共50页
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司（原“浙江升华拜克生物股份有限公司”）共同发起设立，财通证券股份有限公司为第一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌，产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化的理财选择。
公司现有员工183人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；
通过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
澳大利亚莫纳什大学风险
管理学硕士，特许金融分
析师（CFA)。历任德邦
证券有限责任公司研究所
研究员，东吴证券股份有
本基金 2016年7月 限公司资产管理总部债券
张亦博 的基金 27日 － 6年 研究员、债券投资经理助
经理 理，华宝证券有限责任公
司资产管理部固定收益投
资经理。 2015年8月加入
财通基金管理有限公司，
任财通基金固定收益部基
金经理。
罗晓倩 本基金 2017年7月 － 5年 复旦大学投资学硕士，先
第10页共50页
的基金 19日 后就职于友邦保险、国华
经理 人寿、汇添富基金、华福
基金，2015年5月加入东
吴证券，担任东吴证券资
产管理总部投资经理。
2016年5月加入财通基金
固定收益部，担任固定收
益部基金经理。
注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；
(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。
同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会 第11页共50页
经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度本基金配置策略主要以存款和同业存单作为底仓，提高组合的收益率；同时，以短期融资券作为交易性品种，提高组合的万份收益和七日年化收益率。2017年二季度债券市场继续大幅调整，本基金投资了较多的存款、同业存单和回购资产，配置了大量季末到期的该类资产，首先是由于同业存单和存款的价格较高，其次是为了平稳应对季末流动性波动和银行MPA考核的时点。目前债券市场稍有回暖，本基金择机适度增加了仓位并拉长久期，但整体的债券仓位较低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止到2017年6月30日，财通宝A的七日年化收益4.378%，每万份基金净收益
1.2836元，报告期内净值收益率1.5395%；财通宝B的七日年化收益4.629%，每万份基金净收益1.3489元，报告期内净值收益率1.6603%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度资金面较一季度略有宽松，6月份一改季末资金紧张状态。预计三季度央行 第12页共50页
会继续保持流动性紧平衡，但货币政策边际放松，债券市场可能会迎来交易性机会。
基于目前资金面情况，货币市场加权利率开始企稳回落，存单等资产价格有所回落，本基金仍会将适当比例的资产配置于同业存款，获得底仓收益，同时，将择机增加短融资产的配置，以在交易中提高基金的万份收益和七日年化收益率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务外包协议》，截至报告期末，基金管理人未对旗下公开募集证券投资基金及特定客户资产管理计划估值业务实行外包。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付，收益支付方式为红利再投资，免收再投资的费用。报告期内本基金向财通宝A类份额持有人分配利润4,535,222.55元,向财通宝B类份额持有人分配利润87,725,865.08元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。
第13页共50页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—财通基金管理有限公司 2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 财通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，财通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：财通财通宝货币市场基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,333,439,504.07 969,100,382.46
结算备付金 758,227.38
存出保证金 14,536.27 38,247.37
交易性金融资产 6.4.7.2 2,449,573,585.03 2,345,780,663.62
第14页共50页
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 2,449,573,585.03 2,345,780,663.62
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,031,425,327.13 778,873,768.31
应收证券清算款 － 11,598,772.71
应收利息 6.4.7.5 22,805,767.58 26,352,775.61
应收股利 － －
应收申购款 14,460,000.00 140,000,001.00
递延所得税资产 － －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计 5,851,718,720.08 4,272,502,838.46
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款 370,780,174.80 －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 2,091,251.85 1,454,255.88
应付托管费 633,712.68 444,319.96
应付销售服务费 133,996.37 116,529.54
应付交易费用 6.4.7.7 65,493.84 50,870.25
应交税费 － －
应付利息 44,805.08 －
应付利润 736,432.97 705,548.45
递延所得税负债 － －
第15页共50页
其他负债 6.4.7.8 88,195.19 159,000.00
负债合计 374,574,062.78 2,930,524.08
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,477,144,657.30 4,269,572,314.38
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计 5,477,144,657.30 4,269,572,314.38
负债和所有者权益总计 5,851,718,720.08 4,272,502,838.46
注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分；
(2)报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，其中A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元。基金份额总额5,477,144,657.30份；其中A类基金份额总额367,116,584.40份，
B类基金份额总额5,110,028,072.90份。
6.2 利润表
会计主体：财通财通宝货币市场基金
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号 本期2017年1月1日-2017年6月30日
一、收入 105,078,884.59
1.利息收入 103,822,135.36
其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,645,074.76
债券利息收入 38,460,342.40
资产支持证券利息收 －
入
买入返售金融资产收 29,716,718.20
入
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,256,749.23
其中：股票投资收益 6.4.7.12 －
基金投资收益 －
债券投资收益 6.4.7.13 1,256,749.23
第16页共50页
资产支持证券投资收 6.4.7.13. －
益 5
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益 －
3.公允价值变动收益（损失 －
以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号 －
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填 －
列）
减：二、费用 12,817,796.96
1．管理人报酬 8,985,193.80
2．托管费 2,722,785.98
3．销售服务费 623,020.43
4．交易费用 6.4.7.18 525.00
5．利息支出 305,279.99
其中：卖出回购金融资产支 305,279.99
出
6．其他费用 6.4.7.19 180,991.76
三、利润总额（亏损总额以 92,261,087.63
“-”号填列）
减：所得税费用 －
四、净利润（净亏损以“-”号 92,261,087.63
填列）
注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分；
(2)本基金成立于2016年7月27日，无比较式的上年度可比期间特此说明。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：财通财通宝货币市场基金
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
第17页共50页
本期
项目 2017年1月1日-2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净 4,269,572,314.3 － 4,269,572,314.38
值) 8
二、本期经营活动产生的基 － 92,261,087.63 92,261,087.63
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生 1,207,572,342.9
的基金净值变动数（净值减 2 － 1,207,572,342.92
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 18,142,643,063. － 18,142,643,063.47
47
-
2.基金赎回款 16,935,070,720. － -16,935,070,720.55
55
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变 － -92,261,087.63 -92,261,087.63
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 5,477,144,657.3 － 5,477,144,657.30
（基金净值） 0
注：本基金于2016年7月27日成立，无比较式的上年度可比期间，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王家俊 王家俊 许志雄
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
财通财通宝货币市场基金（以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2016〕1213号文《关于准予财通财通宝货币市场基金注册的批复》的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司于2016年7月18日至2016年7月22日向社会公开募集。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字第60951782_B333号验资报告后，向中国证监会报送基 第18页共50页
金备案材料。基金合同于2016年7月27日生效。本基金运作方式为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币
7,840,085,666.28元，折合7,840,085,666.28份基金份额，其中A类份额1,186,669,175.91份，B类份额6,653,416,490.37份，募集资金在募集期间产生的利息为人民币628,464.87元，折合628,464.87份基金份额，其中A类利息结转份额84,664.62份，B类利息结转份额
543,800.25份。以上收到的实收基金（本息）合计为人民币7,840,714,131.15元，折合
7,840,714,131.15份基金份额。其中A类份额1,186,753,840.53份，B类份额
6,653,960,290.62份。本基金的基金管理人为财通基金管理有限公司，注册登记机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：（一）现金；
（二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：人民币活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则
"）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
第19页共50页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月
30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
第20页共50页
2.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
活期存款 339,504.07
定期存款 1,333,100,000.00
其中：存款期限1-3个月 351,100,000.00
存款期限1个月以内 －
存款期限3个月-1年 982,000,000.00
其他存款 －
合计 1,333,439,504.07
注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2017年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 － － － －
债券 银行间市场 2,449,573,585.0 2,451,585,000.0 2,011,414.97 0.0367%
3 0
第21页共50页
合计 2,449,573,585.0 2,451,585,000.0 2,011,414.97 0.0367%
3 0
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末2017年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 2,031,425,327.13 －
合计 2,031,425,327.13 －
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2017年6月30日
应收活期存款利息 6,959.17
应收定期存款利息 4,159,064.39
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 13,460,219.89
应收买入返售证券利息 5,174,819.14
应收申购款利息 4,698.49
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 6.50
合计 22,805,767.58
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
第22页共50页
单位：人民币元
项目 本期末 2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 65,493.84
合计 65,493.84
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 88,195.19
合计 88,195.19
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 财通财通宝货币A
金额单位：人民币元
项目(A级) 本期2017年1月1日-2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 336,504,088.87 336,504,088.87
本期申购 1,288,740,392.41 1,288,740,392.41
本期赎回（以“-”号填列） -1,258,127,896.88 -1,258,127,896.88
本期末 367,116,584.40 367,116,584.40
6.4.7.9.2 财通财通宝货币B
金额单位：人民币元
项目(B级) 本期2017年1月1日-2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,933,068,225.51 3,933,068,225.51
本期申购 16,853,902,671.06 16,853,902,671.06
本期赎回（以“-”号填列） -15,676,942,823.67 -15,676,942,823.67
本期末 5,110,028,072.90 5,110,028,072.90
第23页共50页
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 财通财通宝货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 4,535,222.55 － 4,535,222.55
本期基金份额交易 － － －
产生的变动数
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -4,535,222.55 － -4,535,222.55
本期末 0.00 － 0.00
6.4.7.10.2 财通财通宝货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 87,725,865.08 － 87,725,865.08
本期基金份额交易 － － －
产生的变动数
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -87,725,865.08 － -87,725,865.08
本期末 0.00 － 0.00
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日-2017年6月30日
活期存款利息收入 36,243.72
定期存款利息收入 34,968,852.62
第24页共50页
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 223.52
其他 639,754.90
合计 35,645,074.76
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期未投资股票，股票投资收益为零。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日-2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付） 1,256,749.23
差价收入
债券投资收益——赎回差价 －
收入
债券投资收益——申购差价 －
收入
合计 1,256,749.23
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日-2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券 3,655,056,724.75
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及 3,629,673,968.74
债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 24,126,006.78
买卖债券差价收入 1,256,749.23
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
第25页共50页
本基金本报告期未有债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未有债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未投资资产支持证券，资产支持证券收益为零。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期未投资衍生工具，衍生工具收益为零。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期未有股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期未有公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收入
本基金本报告期未有其他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日-2017年6月30日
交易所市场交易费用 －
银行间市场交易费用 525.00
合计 525.00
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日-2017年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 49,590.38
帐户维护费 18,452.03
汇划手续费 83,196.57
合计 180,991.76
第26页共50页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至2017年6月30日止，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。本报告期内，基金管理人的股东浙江升华拜克生物股份有限公司更名为浙江瀚叶股份有限公司。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
财通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行股份有限公司("中国农业 基金托管人、基金代销机构
银行")
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期2017年1月1日-2017年6月30日
第27页共50页
成交金额 占当期债券交易总量的比例
财通证券 72,816,471.00 81.54%
注：本基金于2016年7月27日成立，无比较式的上年度数据。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日-2017年6月30日
当期发生的基金应支 8,985,193.80
付的管理费
其中：应支付销售机 43,663.06
构的客户维护费
注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延；
(2)基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数；
(3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目；
(4)本基金于2016年7月27日成立，无比较式的上年度数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日-2017年6月30日
当期发生的基金应支 2,722,785.98
付的托管费
注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 第28页共50页
2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延；
(2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数；
(3)本基金于2016年7月27日成立，无比较式的上年度数据。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的 2017年1月1日-2017年6月30日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 合计
财通证券 720.83 － 720.83
财通基金 313,770.00 256,777.01 570,547.01
中国农业银行 42,859.89 － 42,859.89
合计 357,350.72 256,777.01 614,127.73
注：(1)支付基金销售机构的销售服务费A类份额按前一日A类基金资产净值0.25%的年费率计提，B类份额按前一日B类基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给财通基金管理有限公司TA清算账户，再由财通基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构；
(2)A类份额销售服务费计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
B类份额销售服务费计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.01%/当年天数；
(3)本基金于2016年7月27日成立，无比较式的上年度数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期2017年1月1日-2017年6月30日
项目
财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
基金合同生效日持有 － 600,027,000.00
的基金份额
期初持有的基金份额 － 330,144,707.54
第29页共50页
期间申购/买入总份额 － 152,266,034.14
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总 － -482,410,741.68
份额
期末持有的基金份额 － －
期末持有的基金份额 － －
占基金总份额比例
注：(1)本基金于2016年7月27日成立，无比较式的上年度数据；
(2)期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期2017年1月1日-2017年6月30日
期末余额 存款利息收入
中国农业银行 339,504.07 36,243.72
活期存款
注：(1)本基金于2016年7月27日成立，无比较式的上年度数据；
(2)本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转实 直接通过应 应付利润
收基金 付赎回款转 本年变动 本期利润分配合计 备注
(财通财通宝货币A) 出金额
4,539,569.27 － -4,346.72 4,535,222.55 －
第30页共50页
已按再投资形式转实 直接通过应 应付利润
收基金 付赎回款转 本年变动 本期利润分配合计 备注
(财通财通宝货币B) 出金额
87,690,633.84 － 35,231.24 87,725,865.08 －
6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因新股/新债而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额370,780,174.80元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额
称 价
150201 15国开 2017-07-03 100.27 200,000.00 20,054,719.14
01
150417 15农发 2017-07-03 100.05 600,000.00 60,030,367.27
17
160308 16进出 2017-07-03 99.99 35,000.00 3,499,762.65
08
160406 16农发 2017-07-03 99.78 200,000.00 19,956,520.73
06
179920 17贴现 2017-07-03 99.75 300,000.00 29,925,348.83
国债20
179921 17贴现 2017-07-03 99.69 200,000.00 19,938,221.26
国债21
179924 17贴现 2017-07-03 99.55 500,000.00 49,774,990.23
国债24
179925 17贴现 2017-07-03 99.46 500,000.00 49,729,159.13
国债25
第31页共50页
041751006 17青海 2017-07-04 99.94 200,000.00 19,987,187.28
盐湖
CP001
160308 16进出 2017-07-06 99.99 364,000.00 36,397,531.57
08
170203 17国开 2017-07-06 99.85 700,000.00 69,898,435.98
03
合计 3,799,000.0 379,192,244.10
0
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现"风险和收益相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的监察稽核部和风险管理部，两者依各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
第32页共50页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，建立相应的分级别的交易对手库，并分别限定交易额度，同时采取一定的风险缓释措施。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，建立相应的分级别的交易对手库，并分别限定交易额度，同时采取一定的风险缓释措施。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
第33页共50页
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款，结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1个月以 1-3 3个月
2017年6月 内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
30日
资产
银行存款 451,339, 882,100, － － － － 1,333,43
504.07 000.00 9,504.07
存出保证金 14,536.2 － － － － － 14,536.2
7 7
交易性金融 639,333, 1,331,30 478,930, － － － 2,449,57
资产 725.45 9,335.83 523.75 3,585.03
买入返售金 2,031,42 － － － － － 2,031,42
融资产 5,327.13 5,327.13
应收利息 － － － － － 22,805,7 22,805,7
第34页共50页
67.58 67.58
应收申购款 14,460,0 － － － － － 14,460,0
00.00 00.00
资产总计 3,136,57 2,213,40 478,930, － － 22,805,7 5,851,71
3,092.92 9,335.83 523.75 67.58 8,720.08
负债
卖出回购金 370,780, － － － － － 370,780,
融资产款 174.80 174.80
应付管理人 － － － － － 2,091,25 2,091,25
报酬 1.85 1.85
应付托管费 － － － － － 633,712. 633,712.
68 68
应付销售服 － － － － － 133,996. 133,996.
务费 37 37
应付交易费 － － － － － 65,493.8 65,493.8
用 4 4
应付利息 － － － － － 44,805.0 44,805.0
8 8
应付利润 － － － － － 736,432. 736,432.
97 97
其他负债 － － － － － 88,195.1 88,195.1
9 9
负债总计 370,780, － － － － 3,793,88 374,574,
174.80 7.98 062.78
利率敏感度 2,765,79 2,213,40 478,930, － － 19,011,8 5,477,14
缺口 2,918.12 9,335.83 523.75 79.60 4,657.30
上年度末 1个月以 1-3 3个月
2016年12月 内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 400,100, 400,000, 169,000, － － － 969,100,
382.46 000.00 000.00 382.46
结算备付金 758,227. － － － － － 758,227.
38 38
存出保证金 38,247.3 － － － － － 38,247.3
第35页共50页
7 7
交易性金融 230,015, 741,292, 1,374,47 － － － 2,345,78
资产 119.03 059.16 3,485.43 0,663.62
买入返售金 778,873, － － － － － 778,873,
融资产 768.31 768.31
应收证券清 － － － － － 11,598,7 11,598,7
算款 72.71 72.71
应收利息 － － － － － 26,352,7 26,352,7
75.61 75.61
应收申购款 140,000, － － － － 1.00 140,000,
000.00 001.00
资产总计 1,549,78 1,141,29 1,543,47 － － 37,951,5 4,272,50
5,744.55 2,059.16 3,485.43 49.32 2,838.46
负债
应付管理人 － － － － － 1,454,25 1,454,25
报酬 5.88 5.88
应付托管费 － － － － － 444,319. 444,319.
96 96
应付销售服 － － － － － 116,529. 116,529.
务费 54 54
应付交易费 － － － － － 50,870.2 50,870.2
用 5 5
应付利润 － － － － － 705,548. 705,548.
45 45
其他负债 － － － － － 159,000. 159,000.
00 00
负债总计 － － － － － 2,930,52 2,930,52
4.08 4.08
利率敏感度 1,549,78 1,141,29 1,543,47 － － 35,021,0 4,269,57
缺口 5,744.55 2,059.16 3,485.43 25.24 2,314.38
注：(1)表中所示为本基金资产及负债的摊余成本，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类;
(2)本基金于2016年7月27日成立，无比较式的上年度数据。
第36页共50页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1.市场利率变化主要对基金组合债券类资产的估值产生影响。
假设 2.基金组合对利率的风险暴露，根据报告期末各只债券的修正久期加权计
算得到。
假设 3.市场即期利率曲线平行变动。
假设 4.基金组合构成和其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
市场利率下降25个基点 11,563,078.07 1,999,573.76
市场利率上升25个基点 -11,563,078.07 -1,999,573.76
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以价值投资为核心，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在1 年以内（含1
年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含
397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
第37页共50页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
本期末 上年度末2016年12月31日
项目 2017年6月30日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资 － － － －
产-股票投资
交易性金融资 2,449,573,585.0 44.72 2,345,780,663.6 54.94
产-债券投资 3 2
交易性金融资 － － － －
产-贵金属投资
衍生金融资产 － － － －
－权证投资
其他 － － － －
合计 2,449,573,585.0 44.72 2,345,780,663.6 54.94
3 2
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
截至报告期末，本基金无交易性股票投资，因此其他价格风险因素对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
2)以公允价值计量的金融工具
(1)各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币2,449,573,585.03元，无属于第一层次和第三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
第38页共50页
本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(3)第三层次公允价值本期变动金额
本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
2、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
3、其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 2,449,573,585.03 41.86
其中：债券 2,449,573,585.03 41.86
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 2,031,425,327.13 34.72
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 1,333,439,504.07 22.79
4 其他各项资产 37,280,303.85 0.64
5 合计 5,851,718,720.08 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 0.55
其中：买断式回购融资 －
占基金资产净
序号 项目 金额 值的比例
（%）
第39页共50页
2 报告期末债券回购融资余额 370,780,174.80 6.77
其中：买断式回购融资 － －
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
根据本货币市场基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30天以内 50.95 6.77
其中：剩余存续期超过397天 － －
的浮动利率债
2 30天(含)—60天 23.51 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
的浮动利率债
3 60天(含)—90天 16.00 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
的浮动利率债
4 90天(含)—120天 10.58 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
第40页共50页
的浮动利率债
5 120天(含)—397天（含） 5.11 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
的浮动利率债
合计 106.15 6.77
注：根据本货币市场基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余存续期不得超过240天，本报告期内本货币市场基金平均剩余存续期未有超过240天的情况。
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
根据本货币市场基金基金合同约定，本基金投资组合的平均存续期不得超过240天，本报告期内本货币市场基金平均存续期未有超过240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券品种 摊余成本 净值比例（％）
1 国家债券 179,312,978.57 3.27
2 央行票据 － －
3 金融债券 239,915,751.46 4.38
其中：政策性金融债 239,915,751.46 4.38
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 749,819,046.58 13.69
6 中期票据 － －
7 同业存单 1,280,525,808.42 23.38
8 其他 － －
9 合计 2,449,573,585.03 44.72
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净
码 值比例（％）
第41页共50页
1 0116986 16川能投 1,000,000 99,995,974.40 1.83
24 SCP001
2 1116983 16长春农村商 1,000,000 99,128,420.80 1.81
05 业银行CD109
3 0116986 16河钢SCP004 900,000 89,996,348.74 1.64
35
4 170203 17国开03 700,000 69,898,435.98 1.28
5 150417 15农发17 600,000 60,030,367.27 1.10
6 160308 16进出08 500,000 49,996,609.30 0.91
7 0116987 16河钢集 500,000 49,994,852.67 0.91
89 SCP005
8 0116987 16鲁黄金 500,000 49,988,538.24 0.91
92 SCP016
9 0117610 17柯桥国资 500,000 49,986,267.26 0.91
33 SCP003
10 1117800 17常熟农村商 500,000 49,862,104.85 0.91
33 行CD141
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0367%
报告期内偏离度的最低值 -0.1519%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0422%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第42页共50页
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到
0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期内没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,536.27
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 22,805,767.58
4 应收申购款 14,460,000.00
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 37,280,303.85
第43页共50页
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份
份额 额 份额 额
比例 比例
财通财 347,181,723 19,934,861.
通宝货 2,043 179,694.85 .25 94.57% 15 5.43%
币A
财通财 25,939,228. 5,099,894,3 10,133,760.
通宝货 197 80 12.74 99.80% 16 0.20%
币B
合计 2,240 2,445,153.8 5,447,076,0 99.45% 30,068,621. 0.55%
7 35.99 31
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额，特此说明。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
财通财通宝 20.04 0.00%
基金管理公司所有从业人 货币A
员持有本基金 财通财通宝 － －
货币B
合计 20.04 0.00%
注：(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；
第44页共50页
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、基金 财通财通宝货币A 0
投资和研究部门负责人持有 财通财通宝货币B 0
本开放式基金 合计 0
本基金基金经理持有本开放 财通财通宝货币A 0
式基金 财通财通宝货币B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
基金合同生效日(2016年7月27日)基 1,186,753,840.53 6,653,960,290.62
金份额总额
本报告期期初基金份额总额 336,504,088.87 3,933,068,225.51
本报告期基金总申购份额 1,288,740,392.41 16,853,902,671.06
减：本报告期基金总赎回份额 1,258,127,896.88 15,676,942,823.67
本报告期期末基金份额总额 367,116,584.40 5,110,028,072.90
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
第45页共50页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
权证
债券交易 债券 债券回购 权证 交易 应支 应支付券
券商 交易 债券 占当期成 回购 交易占当 交易 占当 付券 商的佣金
名称 单元 成交 交总额的 成交 期成交总 成交 期成 商的 占当期佣 备注
数量 金额 比例 金额 额的比例 金额 交总 佣金 金总量的
额的 比例
比例
财通 72,81
证券 1 6,471. 81.54% － － － － － － －
00
方正 1,499,
证券 1 550.0 1.68% － － － － － － －
0
天风 14,98
证券 1 9,000. 16.78% － － － － － － －
00
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；
(2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
(3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
第46页共50页
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1 《北京首旅酒店(集团)股份有限 中国证监会指定报刊及网 2017-01-10
公司简式权益变动报告书》 站
2 《宁夏银星能源股份有限公司简 中国证监会指定报刊及网 2017-01-17
式权益变动报告书》 站
《财通基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及网
3 下部分基金增加代销机构并参加 站 2017-01-17
基金申购费率优惠活动的公告》
4 《杭州天目山药业股份有限公司 中国证监会指定报刊及网 2017-01-18
简式权益变动报告书》 站
5 《财通财通宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及网 2017-01-21
2016年第4季度报告》 站
《财通财通宝货币市场基金暂停 中国证监会指定报刊及网
6 申购（转换转入、定期定额投资） 站 2017-01-24
业务的公告》
7 《杭州天目山药业股份有限公司 中国证监会指定报刊及网 2017-01-26
简式权益变动报告书》 站
8 《杭州天目山药业股份有限公司 中国证监会指定报刊及网 2017-02-14
简式权益变动报告书》 站
《关于财通基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及网
9 下部分基金增加代销机构的公告》 站 2017-02-22
《财通基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及网
10 下基金投资资产支持证券的公告》 站 2017-03-04
《财通财通宝货币市场基金更新 中国证监会指定报刊及网
11 招募说明书（2017年第1号）》 站 2017-03-09
及其摘要
12 《财通基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及网 2017-03-10
下部分基金增加代销机构并参加 站
第47页共50页
基金申购费率优惠活动的公告》
《关于财通基金网站、网上交易、
13 账户查询、专户查询及微信相关 管理人网站 2017-03-17
业务暂停服务的公告》
14 《财通财通宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及网 2017-03-27
2016年年度报告》及其摘要 站
《财通财通宝货币市场基金暂停 中国证监会指定报刊及网
15 申购（转换转入、定期定额投资） 站 2017-03-29
业务的公告》
16 《财通基金管理有限公司高级管 中国证监会指定报刊及网 2017-04-01
理人员变更公告》 站
《财通基金管理有限公司关于旗
17 下基金参加财通证券股份有限公 中国证监会指定报刊及网 2017-04-11
司基金申购费率优惠活动的公告》 站
18 《财通财通宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及网 2017-04-21
2017年第1季度报告》 站
《关于财通基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及网
19 下部分基金增加江西银行股份有 站 2017-04-21
限公司为代销机构的公告》
《财通财通宝货币市场基金暂停 中国证监会指定报刊及网
20 申购（转换转入、定期定额投资） 站 2017-04-26
业务的公告》
21 《际华集团股份有限公司简式权 中国证监会指定报刊及网 2017-04-26
益变动报告》 站
《关于执行<证券期货投资者适
22 当性管理办法>、<非居民金融 中国证监会指定报刊及网 2017-06-24
账户涉税信息尽职调查管理办法> 站
的公告》
《财通基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及网
23 下基金2017年半年度资产净值的 站 2017-07-03
公告》
§11 影响投资者决策的其他重要信息
第48页共50页
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，就本公司旗下部分基金参与新股发行申购存在申报金额超过基金总资产的情况，中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）上海监管局于2017年2月22日对本基金管理人下发《关于对财通基金管理有限公司的监管提示函》（沪证监决〔2017〕54号）。本基金管理人已根据相关法律、行政法规和中国证监会的要求进行整改，并进一步优化内部控制，规范相关业务流程。要求基金经理下达新股申购投资指令前，通过投资交易管理系统进行试算，同时降低投资组合可参与新股申购金额占组合总资产的比例上限。进一步加强基金经理对于合规风险的一线管控责任，同时，强化风险管理人员复核环节的责任心和审慎程度，避免类似情况再次发生。
本报告期内，就本公司专户业务情况，中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）上海监管局于2017年6月14日对本公司下发《关于对财通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2017〕49号）。本公司已根据相关法律、行政法规和中国证监会的要求进行制订整改措施，完善规范体系，设立多道防线，主动识别和防范违法、违规行为，避免类似情况再次发生。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、关于财通财通宝货币市场基金基金合同；
3、关于财通财通宝货币市场基金基金托管协议；
4、关于财通财通宝货币市场基金招募说明书及其更新；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
第49页共50页
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com
财通基金管理有限公司
二〇一七年八月二十四日
第50页共50页
点击查看>>
附件
