国金及第七天理财债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 23 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金及第七天理财

场内简称 -

交易代码 003002

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 203,391,744.83 份

在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，
投资目标 追求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基准
的投资收益。

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为

基本原则，在对国内外宏观经济走势、财政政策、
货币政策变动等因素充分评估的基础上，判断金融
投资策略 市场利率的走势，择优筛选并优化配置投资范围内
的各种金融工具，进行积极的投资组合管理，将组
合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高基金的
收益。

业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。

本基金为短期理财债券型基金，其预期收益和预期
风险收益特征 风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券
型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司


基金托管人 中国民生银行股份有限公司

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）

1．本期已实现收益 1,463,491.47

2．本期利润 1,463,491.47

3．期末基金资产净值 203,391,744.83

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 0.7741% 0.0130% 0.3403% 0.0000% 0.4338% 0.0130%

注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金基金合同生效日为 2016 年 8 月 4 日，图示日期为 2016 年 8 月 4 日至 2019 年 9 月 30
日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 说明

限

本基金基金 徐艳芳女士，清华大学
经理，国金众 硕士。2005 年 10 月至
赢货币、国金 2012年 6 月历任皓天财
民丰回报、国 2016年8月 经公关公司财经咨询
徐艳芳 金量化添利、 4 日 - 11 师、英大泰和财产保险
国金惠鑫短 股份有限公司投资经
债基金经理， 理。2012 年 6 月加入国
固定收益投 金基金管理有限公司，
资部总经理 历任投资研究部基金经


理；现任固定收益投资
部总经理兼基金经理。

注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，经济增速仍处于下行阶段，投资、消费和进出口增速放缓，内部受地产调控、供给侧改革影响，后续下行压力加大，外部受全球经济动能不足以及贸易战压制，外需动能仍将持续受打压。基建投资方面，政策持续发力，但实际托底效应偏弱。

通胀方面，受食品价格尤其是猪肉价格超预期持续上行，推动 CPI 逐步抬升，高频数据显示
后续的通胀压力仍难下降。PPI 在去年的高基数效应以及内需不足影响下，保持继续回落态势的
可能性较大。由于通胀有抬升压力，国内货币政策的宽松空间受到一定压制，债市情绪也受到打压。资金面整体维持充裕，资金成本中枢难以大幅抬升，但脉冲式上行频率提升，资金面可预测性有所弱化。

在利率走势上，受内部基本面、资金面、政策以及外围环境四方面影响，三季度债券长端利率整体呈先下后上的区间震荡走势。从信用利差走势图来看，高评级品种的信用利差进一步压缩，中高评级优于低评级主体，低评级利差有一定下行但仍处于较高位置。

在操作上，组合适时精选配置优质个券，并在流动性风险和信用风险可控的基础上适度提升杠杆水平累积杠杆收益，在组合净值波动风险可控的基础上实现稳健的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值收益率为 0.7741%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 187,313,711.54 91.94

其中：债券 179,292,472.08 88.00

资产支持证券 8,021,239.46 3.94

2 买入返售金融资产 13,000,139.50 6.38

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 205,316.89 0.10

4 其他资产 3,214,089.52 1.58

5 合计 203,733,257.45 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 3.03

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 67

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值
值的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 47.98 0.00

其中：剩余存续期超过 397 天 0.00 -
的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 22.39 0.00

其中：剩余存续期超过 397 天 0.00 -
的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 4.98 0.00

其中：剩余存续期超过 397 天 0.00 -
的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 0.00 0.00

其中：剩余存续期超过 397 天 0.00 -
的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 23.23 0.00


其中：剩余存续期超过 397 天 0.00 -
的浮动利率债

合计 98.59 0.00

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,000,225.89 0.98

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,124,803.91 19.73

其中：政策性金融债 40,124,803.91 19.73

4 企业债券 5,146,780.28 2.53

5 企业短期融资券 126,502,318.72 62.20

6 中期票据 5,518,343.28 2.71

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 179,292,472.08 88.15

10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 130404 13 农发 04 200,000 20,132,580.64 9.90

2 190206 19 国开 06 200,000 19,992,223.27 9.83

3 011901512 19 南方水泥 120,000 12,014,567.66 5.91

SCP006

4 011900917 19 南航股 100,000 10,011,906.81 4.92

SCP008

5 011900154 19 南新工 100,000 10,007,777.46 4.92

SCP001

6 011901545 19 常交通 100,000 10,004,462.96 4.92

SCP002

7 011901822 19 夏商 100,000 10,000,136.54 4.92

SCP008

8 041800383 18 恒信租赁 100,000 10,000,034.35 4.92

CP002


9 011901681 19 沪电力 71,000 7,101,452.15 3.49

SCP010

10 011900131 19 远东租赁 70,000 7,001,000.01 3.44

SCP001

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 34

报告期内偏离度的最高值 0.3779%

报告期内偏离度的最低值 0.1140%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2455%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）

1 156445 18 裕源 02 50,000.00 5,021,239.46 2.47

2 159178 19 裕源 06 30,000.00 3,000,000.00 1.47

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）


1 存出保证金 3,570.50

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 2,658,637.38

4 应收申购款 551,881.64

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 3,214,089.52

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 219,045,767.85

报告期期间基金总申购份额 134,726,660.74

报告期期间基金总赎回份额 150,380,683.76

报告期期末基金份额总额 203,391,744.83

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期基金管理人未运用固有资金进行申购、赎回本基金等交易行为。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在
《证券时报》、指定互联网网站及基金管理人网站进行了如下信息披露：

1、2019 年 07 月 03 日《国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告》

2、2019 年 07 月 09 日《国金基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下
部分基金销售机构的公告》


3、2019 年 07 月 12 日《关于增加基煜基金、长量基金、蛋卷基金、国信嘉利、汇成基金、
中信证券、中信证券（山东）、中信期货为国金基金旗下基金销售机构的公告》

4、2019 年 07 月 16 日《国金基金管理有限公司关于增加联储证券、招商证券为国金基金旗
下基金销售机构的公告》

5、2019 年 07 月 18 日《国金及第七天理财债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告》

6、2019 年 07 月 22 日《国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告》

7、2019 年 07 月 26 日《国金基金管理有限公司关于增加大连网金、苏宁基金为国金基金旗
下基金销售机构的公告》

8、2019 年 08 月 02 日《国金基金管理有限公司关于增加华瑞保险销售有限公司为旗下基金
销售机构的公告》

9、2019 年 08 月 20 日《关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为国金基金旗下基金销售
机构的公告》

10、2019 年 08 月 27 日《国金及第七天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告》

11、2019 年 08 月 27 日《国金及第七天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要》
12、2019 年 09 月 18 日《国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

13、2019 年 09 月 18 日《国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要》
14、2019 年 09 月 18 日《国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告》

本报告期内，基金管理人根据基金合同于每个开放日公布基金每万份收益和 7 日年化收益率。

根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局于 2018 年 4 月发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的有关要求，本基金在净值化管理等方面存在与该法规要求事项不符的情形，经监管机构同意，本基金于 2019 年 10 月8 日发布《关于根据<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>等相关规定修改国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同及托管协议的公告》，本基金将变更为国金及第中短债债券型
证券投资基金，本基金的转换基准日为 2019 年 10 月 21 日，转换基准日的下一个交易日 2019 年
10 月 22 日《国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同》失效且《国金及第中短债债券型证券投资基金基金合同》同时生效，本基金正式变更为国金及第中短债债券型证券投资基金。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同；

3、国金及第七天理财债券型证券投资基金托管协议；

4、国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点

北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：4000-2000-18

公司网址：www.gfund.com

国金基金管理有限公司
2019 年 10 月 23 日
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