国金及第七天理财债券型证券投资基金
2019年第1季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年4 月22 日
国金及第七天理财2019 年第1 季度报告
第 2 页 共12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4 月19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日至2019 年3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国金及第七天理财
场内简称-
交易代码003002
前端交易代码-
后端交易代码-
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016 年8 月4 日
报告期末基金份额总额224,160,086.14 份
投资目标
在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，
追求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基
准的投资收益。
投资策略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为
基本原则，在对国内外宏观经济走势、财政政策、
货币政策变动等因素充分评估的基础上，判断金
融市场利率的走势，择优筛选并优化配置投资范
围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理，
将组合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高
基金的收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款
税后利率。
国金及第七天理财2019 年第1 季度报告
第 3 页 共12 页
风险收益特征
本基金为短期理财债券型基金，其预期收益和预
期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通
债券型基金，高于货币市场基金。
基金管理人国金基金管理有限公司
基金托管人中国民生银行股份有限公司
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（ 2019 年1 月1 日 － 2019 年3 月31 日 ）
1．本期已实现收益1,789,022.43
2．本期利润1,789,022.43
3．期末基金资产净值224,160,086.14
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月0.7650% 0.0088% 0.3329% 0.0000% 0.4321% 0.0088%
注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
国金及第七天理财2019 年第1 季度报告
第 4 页 共12 页
注：本基金基金合同生效日为2016 年8 月4 日，图示日期为2016 年8 月4 日至2019 年3 月
31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名职务
任职日期离任日期
证券从业年
限
说明
徐艳芳
本基金基金
经理，国金
国鑫发起、
国金众赢货
币、国金民
丰回报、国
金量化添利、
国金惠鑫短
债基金经理，
2016 年
8 月4 日
- 11
徐艳芳女士，清华大学
硕士。2005 年10 月至
2012 年6 月历任皓天
财经公关公司财经咨询
师、英大泰和财产保险
股份有限公司投资经理。
2012 年6 月加入国金
基金管理有限公司，历
任投资研究部基金经理；
国金及第七天理财2019 年第1 季度报告
第 5 页 共12 页
固定收益投
资部总经理
现任固定收益投资部总
经理兼基金经理。
注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理
的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资
基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金及第
七天理财债券型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的
行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环
节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合
按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的
机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控
制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT 系统和
人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间内，全球经济增速疲软，美国经济已经在去年四季度呈现顶部特征，今年前两月个
人消费明显回落，欧元区PMI 进一步加速下滑。国内经济同样处于底部区间，但经济动能边际改
善。固定资产投资增速回升较为明显，主要来自于基建和房地产两方面的支撑。而其他方面，工
业增速和消费增速底部企稳，出口增速在外需疲弱的情况下大幅回落。市场对于通胀预期在经历
一波下滑后于3 月再度升温。
国金及第七天理财2019 年第1 季度报告
第 6 页 共12 页
货币政策的重点主要是疏通传导机制，支持实体经济。整体流动性维持宽松，资金价格水平
处于低位。债市方面经历2018 年的一波下行后19 年一季度处于震荡态势，短端继续回落而长端
保持平稳，同时信用利差依然维持在高位。
组合在报告期间内维持稳健操作风格，在控制流动性风险和信用风险的基础上，灵活的调整
债券仓位和久期，提升组合的收益水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值收益率为0.7650%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资214,777,767.91 95.67
其中：债券204,777,767.91 91.22
资产支持证券
10,000,000.00
4.45
2
买入返售金融资产
4,850,127.28
2.16
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计480,479.68 0.21
4 其他资产4,385,949.38 1.95
5 合计224,494,324.25 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号项目金额（元）
占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额12,530,835.07 5.28
其中：买断式回购融资- 0.00
2 报告期末债券回购融资余额- -
国金及第七天理财2019 年第1 季度报告
第 7 页 共12 页
其中：买断式回购融资- -
注：报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日融资余额的简单平均值；报告期内债券回
购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值139
报告期内投资组合平均剩余期限最低值78
报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明
序号发生日期平均剩余期限原因调整期
1 2019 年1 月2 日139
自 2018 年12 月
25 日起，巨额赎
回导致被动超标，
本报告期初正在调
整中
7 个工作日
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127 天”，自
2018 年12 月25 日起，由于巨额赎回，导致投资组合平均剩余期限被动超过 127 天，已于
2019 年1 月4 日调整完毕。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内18.00 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
2 30 天(含)-60 天34.40 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天(含)-90 天15.24 -
国金及第七天理财2019 年第1 季度报告
第 8 页 共12 页
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天(含)-120 天2.53 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5 120 天(含)-397 天（含） 28.04 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
合计98.20 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明
注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券- -
2 央行票据- -
3 金融债券20,025,148.85 8.93
其中：政策性金融债20,025,148.85
8.93
4 企业债券9,732,882.72 4.34
5
企业短期融资券
110,276,714.95 49.20
6 中期票据25,093,215.90 11.19
7 同业存单39,649,805.49 17.69
8 其他- -
9
合计204,777,767.91
91.35
10 剩余存续期超过397 天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号债券代码债券名称债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 180407 18 农发07 200,000 20,025,148.85 8.93
2 041800192
18 河钢集
CP004
200,000 20,000,159.65 8.92
3 101456029
14 海南交投
MTN001
100,000 10,065,090.80 4.49
4 011801780
18 扬州经开
SCP002
100,000 10,052,959.63 4.48
国金及第七天理财2019 年第1 季度报告
第 9 页 共12 页
5 041800227
18 兖矿
CP003
100,000 10,050,257.47 4.48
6 011801520
18 泰交通
SCP001
100,000 10,035,213.76 4.48
7 101656018
16 湖南电广
MTN001
100,000 10,021,430.28 4.47
8 011801831
18 华发集团
SCP005
100,000 10,002,039.30 4.46
9 011802196
18 天成租赁
SCP006
100,000 10,001,217.69 4.46
10 011802317
18 九州通
SCP008
100,000 10,000,249.84 4.46
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数60
报告期内偏离度的最高值0.4518%
报告期内偏离度的最低值0.2592%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.3366%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号债券代码债券名称数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 139183 蚁信05A 100,000 10,000,000.00 4.46
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。
国金及第七天理财2019 年第1 季度报告
第 10 页 共12 页
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号名称金额（元）
1 存出保证金6,856.34
2 应收证券清算款-
3 应收利息4,251,945.85
4 应收申购款127,147.19
5 其他应收款-
6 待摊费用-
7 其他-
8 合计4,385,949.38
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额261,728,454.43
报告期期间基金总申购份额300,829,755.84
报告期期间基金总赎回份额338,398,124.13
报告期期末基金份额总额224,160,086.14
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号交易方式交易日期
交易份额（份） 交易金额
（元）
适用费率
1 基金转换出
2019 年1 月
10 日
-634,459.31 -634,924.12 0.00%
合计-634,459.31 -634,924.12
§8 影响投资者决策的其他重要信息
国金及第七天理财2019 年第1 季度报告
第 11 页 共12 页
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《证券时
报》及基金管理人网站进行了如下信息披露：
1、2019 年01 月04 日《关于增加大连网金基金销售有限公司为国金基金旗下基金销售机构
的公告》
2、2019 年01 月07 日《关于国金及第七天理财债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及
定期定额投资业务的公告》
3、2019 年01 月10 日《关于增加阳光人寿保险股份有限公司为国金基金旗下基金销售机构
的公告》
4、2019 年01 月19 日《国金及第七天理财债券型证券投资基金2018 年第4 季度报告》
5、2019 年01 月25 日《关于国金及第七天理财债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及
定期定额投资业务的公告》
6、2019 年02 月22 日《关于国金及第七天理财债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及
定期定额投资业务的公告》
7、2019 年02 月23 日《关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的
公告》
8、2019 年03 月21 日《国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
9、2019 年03 月21 日《国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）
》
10、2019 年03 月30 日《国金及第七天理财债券型证券投资基金2018 年年度报告》
11、2019 年03 月30 日《国金及第七天理财债券型证券投资基金2018 年年度报告摘要》
本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基
金每万份收益和7 日年化收益率。
根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管
理局于2018 年4 月发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的有关要求，本基金
在净值化管理等方面存在与该法规要求事项不符的情形，本基金将会在充分保护基金份额持有人
利益的前提下，遵照监管机构的有关要求具体制定稳妥的安排。
国金及第七天理财2019 年第1 季度报告
第 12 页 共12 页
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同；
3、国金及第七天理财债券型证券投资基金托管协议；
4、国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路87 号国际财经中心D 座14 层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2019 年4 月22 日
点击查看>>  附件