创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年03月27日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年08月22日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

§4 管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

§5 托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6审计报告......16

6.1审计报告基本信息......16

6.2审计报告的基本内容......17

§7年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......20

7.3所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4报表附注......22

§8 投资组合报告......46

8.1期末基金资产组合情况......46

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......58

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......60

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......60

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......61

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......61

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......61

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......61

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61

8.12 投资组合报告附注......61

§9基金份额持有人信息......62

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......62

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......63

§10开放式基金份额变动......64

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§11重大事件揭示......64

11.1 基金份额持有人大会决议......64

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64

11.4 基金投资策略的改变......64

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......64

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......64

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65

11.8 其他重大事件......65

§12影响投资者决策的其他重要信息......66

§13备查文件目录......66

13.1 备查文件目录......66

13.2 存放地点......67

13.3 查阅方式......67

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 创金合信鑫回报混合

基金主代码 003190

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年08月22日

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 497,661,150.16份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 创金合信鑫回报混合A 创金合信鑫回报混合C

下属分级基金的交易代码 003190 003191

报告期末下属分级基金的份 497,496,325.83份 164,824.33份

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 追求基金资产的稳健增值。

1、资产配置策略

本基金在资产配置过程中采取"自上而下"的分析框架，

基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法，综合

宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因素，

投资策略 形成各资产类别预期收益与预期风险的判断，并进而

确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比

例。

2、股票投资策略

本基金将采取"自上而下"的行业策略与"自下而上"的

公司研究相结合的方式，构建股票组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+一年期人民币定期存款

利率（税后）×70%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益

水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基

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金。

本基金为混合型基金，理 本基金为混合型基金，理

下属分级基金的风险收益特 论上其预期风险与预期收 论上其预期风险与预期收

征 益水平低于股票型基金， 益水平低于股票型基金，

高于债券型基金和货币市 高于债券型基金和货币市

场基金。 场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 创金合信基金管理有限公 招商银行股份有限公司

司

姓名 梁绍锋 张燕

信息披露负责 联系电话 0755-23838908 0755-83199084

人 liangshaofeng@cjhxfund.c yan_zhang@cmbchina.co

电子邮箱 om m

客户服务电话 400-868-0666 95555

传真 0755-25832571 0755-83195201

注册地址 深圳市前海深港合作区前 深圳市深南大道7088号招

湾一路 1号A栋201室 商银行大厦

办公地址 深圳市福田中心区福华一 深圳市深南大道7088号招

路115号投行大厦15层 商银行大厦

邮政编码 518000 518040

法定代表人 刘学民 李建红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 中国证券报

名称

登载基金年度报告正文的管 www.cjhxfund.com

理人互联网网址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

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会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 上海市黄浦区湖滨路202号普华

殊普通合伙） 永道中心11楼

注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路115号投

行大厦15楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年08月22日-2016年 2016年08月22日-2016年

3.1.1 期间数据和指标 12月31日 12月31日

创金合信鑫回报混合A 创金合信鑫回报混合C

本期已实现收益 14,083,869.70 6,280.88

本期利润 1,042,510.61 196.12

加权平均基金份额本期利润 0.0022 0.0006

本期加权平均净值利润率 0.22% 0.06%

本期基金份额净值增长率 0.40% -0.30%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2016年末

期末可供分配利润 1,841,339.02 -511.21

期末可供分配基金份额利润 0.0037 -0.0031

期末基金资产净值 499,337,664.85 164,313.12

期末基金份额净值 1.004 0.997

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2016年末

基金份额累计净值增长率 0.40% -0.30%

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.本基金合同生效日为2016年8月22日，截至报告期末，本基金成立不满一年。合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(创金合信鑫回报混 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

合A) 率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 -0.40% 0.17% 0.82% 0.21% -1.22% -0.04%

自基金合同生效日起

至今（2016年08月 0.40% 0.15% -0.07% 0.21% 0.47% -0.06%

22日-2016年12月

31日）

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(创金合信鑫回报混 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

合C) 率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 -0.50% 0.17% 0.82% 0.21% -1.32% -0.04%

自基金合同生效日起

至今（2016年08月 -0.30% 0.14% -0.07% 0.21% -0.23% -0.07%

22日-2016年12月

31日）

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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2%

1.5%

1%

0.5%

0%

-0.5%

-1%

2016-08-222016-09-06 2016-09-26 2016-10-19 2016-11-04 2016-11-22 2016-12-08 2016-12-26

业业业业业业业业业A业业业业业业业

业业业业业业业业业A业业业业业业业业业业业

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

-0.5%

-1%

-1.5%

2016-08-222016-09-06 2016-09-26 2016-10-19 2016-11-04 2016-11-22 2016-12-08 2016-12-26

业业业业业业业业业C业业业业业业业

业业业业业业业业业C业业业业业业业业业业业

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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0.4%

0.35%

0.3%

0.25%

0.2%

0.15%

0.1%

0.05%

0%

-0.05%

2016业

业业业业业业业业业A业业业业业业业

业业业业业业业业业A业业业业业业业业业业业

0%

-0.05%

-0.1%

-0.15%

-0.2%

-0.25%

-0.3%

2016业

业业业业业业业业业C业业业业业业业

业业业业业业业业业C业业业业业业业业业业业

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日（2016年8月22日）至本报告期末未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投 第10页共68页

资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。

公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。

报告期内，本公司共发行17只公募基金。截至2016年12月31日，本公司共管理24只公募基金，其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品8只、股票型产品3只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约142.74亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从

姓名 职务 理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

李晗先生，中国国籍，中

南财经政法大学硕士，金

融风险管理师（FRM），

权益投资基金经理。投

资中注重基本面研究，寻

找行业和企业发展的拐点，

擅长挖掘估值合理的持续

成长股，与优质企业共同

成长中获取丰厚回报。

李晗 基金经 2016年08月 － 9 曾任职于海航集团从事并

理 22日 购整合业务。此后任职于

鹏华基金，从事专户业务、

企业年金业务的研究工作。

2009年11月加盟第一创

业证券资产管理部，曾担

任多个集合理财产品投资

主办，投资经验丰富。

2014年8月加入创金合信

基金管理有限公司，现任

基金经理。

庞世恩先生，中国国籍，

庞世恩 基金经 2016年09月 － 5 中国人民大学理学硕士。

理 05日 2011年7月加入泰康资产

管理有限责任公司，历任

第11页共68页

金融工程助理研究员、金

融工程研究经理、金融工

程研究高级经理、金融工

程研究总监、执行投资经

理。2015年9月加入创金

合信基金管理有限公司，

现任基金经理。

蒋小玲女士，中国国籍，

2002年9月-2009年12月任

职于武进农村商业银行，

2010年1月-2015年8月任

基金经 2016年09月 职于江苏江南农村商业银

蒋小玲 理 05日 － 14 行股份有限公司，历任金

融市场部同业经理、交易

员、投资经理等职务。

2015年8月加入创金合信

基金管理有限公司，现任

基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》 第12页共68页

、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年 第13页共68页

修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》对本年度同向交易价差、反向交易进行了专项分析，未发现异常交易情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共3次，为基金在调仓时点因选股模型和其他基金选股模型产生分歧而发生的反向交易，未对当天的股票价格产生冲击。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在债券市场方面，2016年成为2014年以来债牛的末期，并在年底开始扭转走熊。

主要变化因素在于：第一，2016年经济整体走平，步入L型的底部阶段，而同时大宗商品价格暴涨、以房价为首的资产价格暴涨；第二，5月9日《人民日报》刊登了《开局首季问大势》的权威人士讲话，正式确认了宏观政策从稳增长向防风险、抑泡沫重心转换；第三，在经济走稳、通胀预期抬升的基础上，为防风险、抑泡沫，货币政策最终在下半年开始通过公开市场释放长期限资金，抬升利率水平，并实施将理财纳入MPA考核等宏观审慎措施。在上述因素变化下，同时叠加了流动性危机，年底债市收益率大幅上行，幅度普遍在100-150bp。在债券市场极度紧张时期，央行及时释放流动性，守住系统性风险不发生的底线。2016年本基金采取稳健投资策略，在防范风险的同时为投资者赚取更好的收益。

在权益投资方面，回顾2016年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，量化选股模型提供了持续稳健的Alpha；另一方面，仓位管理上，我们严格按照量化择时模型进行操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2016年，自基金合同生效日起至报告期末，本基金A类净值增长率为0.40%，C类净值增长率为-0.30%，同期业绩比较基准增长率为-0.07%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

第14页共68页

从目前来看，货币政策可能进一步收紧，但大幅收紧的可能性需要密切关注经济。

主要原因在于：第一，防风险、抑泡沫仍是当前货币政策的目标重点，也因此存在进一步收紧的可能；第二，从目前来看，房地产价格的泡沫程度得到初步控制，一二线热点城市房价环比涨幅持续回落，而债市、汇市、股市等领域的泡沫程度不显着，同时表外理财扩张也受到宏观审慎评估体系（简称MPA）约束，因此央行就风险泡沫大幅收紧的必要性还不是很大；第三，年初信贷放量的持续性将是需要密切关注的。如果是实体经济需求强劲所致，那么通胀压力将会较大，货币政策的收紧力度有可能会超出预期。在货币政策收缩的过程中，债券市场难以出现趋势性机会，而在政策步入紧缩后期和经济下行压力重现之前，长债的交易机会也不会明显。经过去年底及今年初的大幅调整，债市总体收益率水平已处于较高的位置，尤其是高评级的配置价值仍是可以的，再度急剧上升的风险不显着。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下：

（1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整改计划，并督促按计划完成整改；

（2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进；

（3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训；

（4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系；

（5）完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度，建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作；

（6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程序；

（7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；

（8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发 第15页共68页

生的同向交易和反向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为；

（9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。

本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组，组长由公司总经理担任，成员由基金运营部、研究部、监察稽核部、综合部人员组成，实行一人一票制，可邀请专业人士列席，但不具表决权，基金运营部是估值小组的日常办事机构。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

第16页共68页

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第22102号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金全

体基金份额持有人

我们审计了后附的创金合信鑫回报灵活配置混合

型证券投资基金(以下简称"创金合信鑫回报混合

引言段 基金")的财务报表，包括2016年12月31日的资产

负债表、2016年8月22日(基金合同生效日)至

2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基

金净值)变动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是创金合信鑫回报混合

基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司管

理层的责任。这种责任包括：

管理层对财务报表的责任段 (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会

(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协

会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及

允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其

实现公允反映；

第17页共68页

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务

报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报

表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计

准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审

计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守

则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存

在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报

表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决

注册会计师的责任段 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导

致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险

评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允

列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，

但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计

工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和

作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、

适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，上述创金合信鑫回报混合基金的财务

报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务

报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协

审计意见段 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制，公允反映了创金合信鑫回报混合基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年8月22日(基金合

同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和

基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 曹翠丽 边晓红

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

审计报告日期 2017-03-23

§7 年度财务报表

第18页共68页

7.1 资产负债表

会计主体：创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 7,501,057.65

结算备付金 336,381.80

存出保证金 22,215.16

交易性金融资产 7.4.7.2 512,832,279.32

其中：股票投资 66,865,279.32

基金投资 －

债券投资 445,967,000.00

资产支持证券投资 －

贵金属投资 －

衍生金融资产 7.4.7.3 －

买入返售金融资产 7.4.7.4 －

应收证券清算款 105,866.23

应收利息 7.4.7.5 9,352,484.27

应收股利 －

应收申购款 －

递延所得税资产 －

其他资产 7.4.7.6 －

资产总计 530,150,284.43

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负 债：

短期借款 －

交易性金融负债 －

衍生金融负债 7.4.7.3 －

第19页共68页

卖出回购金融资产款 29,999,715.00

应付证券清算款 －

应付赎回款 －

应付管理人报酬 253,423.70

应付托管费 84,474.59

应付销售服务费 31.39

应付交易费用 7.4.7.7 207,564.72

应交税费 －

应付利息 29,097.06

应付利润 －

递延所得税负债 －

其他负债 7.4.7.8 74,000.00

负债合计 30,648,306.46

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 497,661,150.16

未分配利润 7.4.7.10 1,840,827.81

所有者权益合计 499,501,977.97

负债和所有者权益总计 530,150,284.43

注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额总额497,661,150.16份，其中A类基金份额的份额总额为497,496,325.83份，份额净值1.004元；C类基金份额的份额总额为164,824.33份，份额净值0.997元。

2.本财务报表的实际编制期间为2016年8月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。截至报告期末本基金合同生效未满1年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

7.2 利润表

会计主体：创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年08月22日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2016年08月22日至2016年12月31日

一、收入 3,266,273.31

第20页共68页

1.利息收入 7,000,941.01

其中：存款利息收入 7.4.7.11 160,704.48

债券利息收入 6,603,710.89

资产支持证券利息收 －

入

买入返售金融资产收 236,525.64

入

其他利息收入 －

2.投资收益（损失以“-”填 6,670,978.08

列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 6,665,106.08

基金投资收益 －

债券投资收益 7.4.7.13 -4,070.00

资产支持证券投资收 －

益

贵金属投资收益 －

衍生工具收益 7.4.7.14 －

股利收益 7.4.7.15 9,942.00

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -13,047,443.85

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” －

号填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 2,641,798.07

填列）

减：二、费用 2,223,566.58

1．管理人报酬 1,007,482.63

2．托管费 335,827.58

3．销售服务费 222.06

4．交易费用 7.4.7.18 386,442.18

5．利息支出 384,303.22

其中：卖出回购金融资产支 384,303.22

第21页共68页

出

6．其他费用 7.4.7.19 109,288.91

三、利润总额（亏损总额以 1,042,706.73

“-”号填列）

减：所得税费用 －

四、净利润（净亏损以“- 1,042,706.73

”号填列）

注：本财务报表的实际编制期间为2016年8月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。截至报告期末本基金合同生效未满1年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年08月22日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年08月22日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 500,781,246.31 － 500,781,246.31

净值）

二、本期经营活动产生的基 － 1,042,706.7 1,042,706.73

金净值变动数（本期利润） 3

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -3,120,096.15 798,121.08 -2,321,975.07

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 497,392,445.44 2,785,591.1 500,178,036.60

6

-

2.基金赎回款 -500,512,541.59 1,987,470.0 -502,500,011.67

8

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

第22页共68页

五、期末所有者权益（基金 497,661,150.16 1,840,827.8 499,501,977.97

净值） 1

注：本财务报表的实际编制期间为2016年8月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。截至报告期末本基金合同生效未满1年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

苏彦祝 黄越岷 安兆国

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 [2015]1644号《关于准予创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和中国证监会机构部函[2016]1425号《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币500,713,694.31元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1108号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为500,781,246.31份基金份额，其中认购资金利息折合67,552.00份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品（包括权证、股指期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×30%+ 一年期人民币定期存款利率(税后)×70%。 第23页共68页

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年8月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及

2016年8月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年8月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

第24页共68页

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权

利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬

转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资

产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变 第25页共68页

化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额

结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第26页共68页

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金的收益分配政策为：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如

果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

第27页共68页

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自

2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代

缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

第28页共68页

对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

活期存款 7,501,057.65

定期存款 －

其中：存款期限1-3个月 －

其他存款 －

合计 7,501,057.65

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 68,530,636.81 66,865,279.32 -1,665,357.49

贵金属投资-金交 － － －

所黄金合约

交易所市场 － － －

债 银行间市场 457,349,086.36 445,967,000.00 -11,382,086.36

券

合计 457,349,086.36 445,967,000.00 -11,382,086.36

资产支持证券 － － －

基金 － － －

其他 － － －

合计 525,879,723.17 512,832,279.32 -13,047,443.85

第29页共68页

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末2016年12月31日

应收活期存款利息 1,971.41

应收定期存款利息 －

应收其他存款利息 －

应收结算备付金利息 166.54

应收债券利息 9,350,335.32

应收买入返售证券利息 －

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

其他 11.00

合计 9,352,484.27

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 204,053.81

银行间市场应付交易费用 3,510.91

第30页共68页

合计 207,564.72

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

预提费用 74,000.00

合计 74,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期2016年08月22日至2016年12月31日

(创金合信鑫回报混合A) 基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 500,349,524.01 500,349,524.01

本期申购 497,358,539.68 497,358,539.68

本期赎回（以“-”号填列） -500,211,737.86 -500,211,737.86

本期末 497,496,325.83 497,496,325.83

项目 基金份额（份） 账面金额

(创金合信鑫回报混合C)

基金合同生效日 431,722.30 431,722.30

本期申购 33,905.76 33,905.76

本期赎回（以“-”号填列） -300,803.73 -300,803.73

本期末 164,824.33 164,824.33

注：1.申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。

2.本基金自2016年8月16日至2016年8月18日止期间公开发售，共募集有效净认购资金

500,713,694.31元，其中A类基金募集有效净认购资金为500,282,001.26元，C类基金募集有效净认购资金为431,693.05元。根据《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入67,552.00元在本基金成立后，折算为67,552.00份基金份额(其中A类基金募集期内认购资金产生的利息收入为67,522.75元，折算为67,522.75份基金份额，C类基金募集期内认购资金产生的利息收入为29.25元，折算为29.25份基金份额)，划入基金份额持有人账户。

第31页共68页

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目

(创金合信鑫回报 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

混合A)

基金合同生效日 － － －

本期利润 14,083,869.70 -13,041,359.09 1,042,510.61

本期基金份额交 940,937.16 -142,108.75 798,828.41

易产生的变动数

其中：基金申购 3,108,962.22 -323,479.28 2,785,482.94

款

基金赎回 -2,168,025.06 181,370.53 -1,986,654.53

款

本期已分配利润 － － －

本期末 15,024,806.86 -13,183,467.84 1,841,339.02

单位：人民币元

项目

(创金合信鑫回报 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

混合C)

基金合同生效日 － － －

本期利润 6,280.88 -6,084.76 196.12

本期基金份额交 -2,447.68 1,740.35 -707.33

易产生的变动数

其中：基金申购 156.76 -48.54 108.22

款

基金赎回 -2,604.44 1,788.89 -815.55

款

本期已分配利润 － － －

本期末 3,833.20 -4,344.41 -511.21

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

第32页共68页

项目 本期

2016年08月22日至2016年12月31日

活期存款利息收入 155,847.62

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 4,786.41

其他 70.45

合计 160,704.48

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2016年08月22日至2016年12月31日

股票投资收益——买卖股票 6,665,106.08

差价收入

股票投资收益——赎回差价 －

收入

股票投资收益——申购差价 －

收入

合计 6,665,106.08

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期2016年08月22日至2016年12月31日

卖出股票成交总额 114,630,212.40

减：卖出股票成本总额 107,965,106.32

买卖股票差价收入 6,665,106.08

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

第33页共68页

项目 本期

2016年08月22日至2016年12月31日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） -4,070.00

差价收入

债券投资收益——赎回差价 －

收入

债券投资收益——申购差价 －

收入

合计 -4,070.00

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2016年08月22日至2016年12月31日

卖出债券（、债转股及债券 10,143,979.73

到期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及 10,006,910.00

债券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 141,139.73

买卖债券差价收入 -4,070.00

7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2016年08月22日至2016年12月31日

股票投资产生的股利收益 9,942.00

基金投资产生的股利收益 －

合计 9,942.00

第34页共68页

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2016年08月22日至2016年12月31日

1.交易性金融资产 -13,047,443.85

——股票投资 -1,665,357.49

——债券投资 -11,382,086.36

——资产支持证券投资 －

——基金投资 －

——贵金属投资 －

——其他 －

2.衍生工具 －

——权证投资 －

3.其他 －

合计 -13,047,443.85

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2016年08月22日至2016年12月31日

基金赎回费收入 2,641,798.07

合计 2,641,798.07

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2016年08月22日至2016年12月31日

交易所市场交易费用 381,929.68

银行间市场交易费用 4,512.50

合计 386,442.18

7.4.7.19 其他费用

第35页共68页

单位：人民币元

项目 本期

2016年08月22日至2016年12月31日

审计费用 65,000.00

信息披露费 30,000.00

帐户维护费 9,400.00

汇划手续费 4,888.91

合计 109,288.91

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9 关联方关系

7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。

7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机

构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人

第36页共68页

第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东

深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年08月22日至2016年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

第一创业证券 125,506,630.74 43.35%

股份有限公司

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年08月22日至2016年12月31日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣

总量的比例 余额 金总额的比例

第一创业证券 90,631.43 37.51% 53,071.05 26.01%

股份有限公司

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期

第37页共68页

2016年08月22日至2016年12月31日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例

第一创业证券 375,000,000.00 10.00%

股份有限公司

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016年08月22日至2016年12月31日

当期发生的基金应支 1,007,482.63

付的管理费

其中：支付销售机构 609.03

的客户维护费

注：支付基金管理人创金合信的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.60%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016年08月22日至2016年12月31日

当期发生的基金应支 335,827.58

付的托管费

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2016年08月22日至2016年12月31日

创金合信鑫回报混 创金合信鑫回报混 合计

第38页共68页

合A 合C

创金合信 － 39.57 39.57

合计 - 39.57 39.57

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年08月22日至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

招商银行活期 7,501,057.65 155,847.62

存款

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按金融机构同业存款利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期，本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

第39页共68页

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 （单 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 位： 成本总额 估值总额

股）

6013 中原 2016-12- 2017- 新股流通 4.00 4.00 26,69 106,780.0 106,780.0

75 证券 20 01-03 受限 5 0 0

6038 太平 2016-12- 2017- 新股流通 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00

77 鸟 29 01-09 受限

6030 常熟 2016-12- 2017- 新股流通 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04

35 汽饰 27 01-05 受限

0028 华统 2016-12- 2017- 新股流通 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70

40 股份 29 01-10 受限

0028 道恩 2016-12- 2017- 新股流通 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68

38 股份 28 01-06 受限

3005 美联 2016-12- 2017- 新股流通 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80

86 新材 26 01-04 受限

3005 万里 2016-12- 2017- 新股流通 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72

91 马 30 01-10 受限

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

代码 名称 日期 停牌原因 估值单价 日期 开盘单价 （股）成本总额 估值总额

6008 杭州 2016- 重大事项 11.37 2017- 10.70 29,90 295,046.5 339,963.0

14 解百 12-26 停牌 01-09 0 6 0

6008 大晟 2016- 重大事项 78.31 2017- 70.48 4,300 313,040.0 336,733.0

92 文化 11-16 停牌 02-21 0 0

第40页共68页

0009 云内 2016- 重大事项 8.76 2017- 9.64 23,70 189,126.0 207,612.0

03 动力 12-22 停牌 03-23 0 0 0

3004 五洋 2016- 重大事项 24.98 2017- 27.48 8,200 199,660.0 204,836.0

20 科技 12-13 停牌 03-23 4 0

0024 嘉事 2016- 重大事项 42.53 2017- 38.98 4,600 180,217.0 195,638.0

62 堂 09-28 停牌 01-12 0 0

0025 唐人 2016- 重大事项 12.64 2017- 12.75 14,80 195,091.0 187,072.0

67 神 12-22 停牌 01-03 0 0 0

3001 太阳 2016- 重大事项 15.08 2017- 16.59 11,70 180,462.8 176,436.0

23 鸟 09-28 停牌 02-15 0 5 0

3002 瑞丰 2016- 重大事项 15.18 2017- 16.70 11,50 180,501.0 174,570.0

43 高材 09-20 停牌 01-04 0 0 0

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额29,999,715.00元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

称

13粤城

1382243 建 2017-01-03 101.69 100,000 10,169,000.00

MTN1

13粤城

1382243 建 2017-01-09 101.69 200,000 20,338,000.00

MTN1

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 第41页共68页

风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2016年12月31日

AAA 298,633,000.00

AAA以下 107,246,000.00

未评级 40,088,000.00

合计 445,967,000.00

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 第42页共68页

一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦在证券交易所上市交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

金额单位：人民币元

第43页共68页

本期末2016年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31日

资产

银行存款 7,501,057.6 － － － 7,501,057.6

5 5

结算备付金 336,381.80 － － － 336,381.80

存出保证金 22,215.16 － － － 22,215.16

交易性金融资 60,286,000. 385,681,000 － 66,865,279. 512,832,279

产 00 .00 32 .32

应收证券清算 － － － 105,866.23 105,866.23

款

应收利息 － － － 9,352,484.2 9,352,484.2

7 7

资产总计 68,145,654. 385,681,000 － 76,323,629. 530,150,284

61 .00 82 .43

负债

卖出回购金融 29,999,715. － － － 29,999,715.

资产款 00 00

应付管理人报 － － － 253,423.70 253,423.70

酬

应付托管费 － － － 84,474.59 84,474.59

应付销售服务 － － － 31.39 31.39

费

应付交易费用 － － － 207,564.72 207,564.72

应付利息 － － － 29,097.06 29,097.06

其他负债 － － － 74,000.00 74,000.00

负债总计 29,999,715. － － 648,591.46 30,648,306.

00 46

利率敏感度缺 38,145,939. 385,681,000 － － －

口 61 .00

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

第44页共68页

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末

2016年12月31日

市场利率上升25个基点 -2,142,662.39

市场利率下降25个基点 2,160,919.16

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

第45页共68页

本期末

项目 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资 66,865,279.32 13.39

产-股票投资

交易性金融资 － －

产—基金投资

交易性金融资

产-贵金属投 － －

资

衍生金融资产 － －

－权证投资

其他 － －

合计 66,865,279.32 13.39

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

无。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为64,804,727.38元，属于第二层次的余额为448,027,551.94元， 第46页共68页

无属于第三层次的余额。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序 项目 金额 占基金总资产

号 的比例（%）

1 权益投资 66,865,279.32 12.61

其中：股票 66,865,279.32 12.61

2 固定收益投资 445,967,000.00 84.12

其中：债券 445,967,000.00 84.12

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

第47页共68页

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 银行存款和结算备付金合计 7,837,439.45 1.48

7 其他各项资产 9,480,565.66 1.79

8 合计 530,150,284.43 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

码 例(%)

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 186,089.00 0.04

C 制造业 45,133,256.29 9.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 3,616,376.80 0.72

业

E 建筑业 384,372.23 0.08

F 批发和零售业 5,819,970.00 1.17

G 交通运输、仓储和邮政业 2,348,754.00 0.47

H 住宿和餐饮业 563,007.00 0.11

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,255,563.00 0.45

J 金融业 379,136.00 0.08

K 房地产业 2,294,825.00 0.46

L 租赁和商务服务业 1,260,980.00 0.25

M 科学研究和技术服务业 555,686.00 0.11

N 水利、环境和公共设施管理业 945,818.00 0.19

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 270,085.00 0.05

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 851,361.00 0.17

S 综合 － －

第48页共68页

合计 66,865,279.32 13.39

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

号 码 值比例（％）

1 600803 新奥股份 25,100 357,926.00 0.07

2 600426 华鲁恒升 25,700 340,525.00 0.07

3 600469 风神股份 28,600 340,340.00 0.07

4 600814 杭州解百 29,900 339,963.00 0.07

5 600841 上柴股份 21,400 337,906.00 0.07

6 600892 大晟文化 4,300 336,733.00 0.07

7 601333 广深铁路 65,400 331,578.00 0.07

8 600819 耀皮玻璃 39,500 319,555.00 0.06

9 600810 神马股份 31,000 318,990.00 0.06

10 603006 联明股份 10,500 317,940.00 0.06

11 600091 ST明科 26,451 317,676.51 0.06

12 600790 轻纺城 43,700 314,640.00 0.06

13 600268 国电南自 34,800 313,896.00 0.06

14 600566 济川药业 10,000 312,600.00 0.06

15 600761 安徽合力 24,400 310,368.00 0.06

16 600375 华菱星马 44,400 310,356.00 0.06

17 600866 *ST星湖 43,800 310,104.00 0.06

18 601566 九牧王 17,500 309,575.00 0.06

19 600475 华光股份 15,500 309,225.00 0.06

20 601965 中国汽研 28,900 307,785.00 0.06

21 600865 百大集团 22,600 307,586.00 0.06

22 600302 标准股份 28,400 307,288.00 0.06

23 600969 郴电国际 16,100 306,866.00 0.06

24 601113 华鼎股份 28,700 303,646.00 0.06

25 600721 *ST百花 16,300 302,528.00 0.06

第49页共68页

26 600658 电子城 22,900 302,509.00 0.06

27 600513 联环药业 17,300 302,058.00 0.06

28 600195 中牧股份 14,200 301,750.00 0.06

29 600858 银座股份 32,200 301,392.00 0.06

30 600056 中国医药 15,800 300,674.00 0.06

31 600337 美克家居 21,200 300,192.00 0.06

32 601007 金陵饭店 21,300 300,117.00 0.06

33 600573 惠泉啤酒 19,300 300,115.00 0.06

34 601188 龙江交通 55,100 299,744.00 0.06

35 601107 四川成渝 59,000 298,540.00 0.06

36 603808 歌力思 9,300 298,437.00 0.06

37 600966 博汇纸业 79,700 298,078.00 0.06

38 600990 四创电子 4,100 298,070.00 0.06

39 603898 好莱客 9,200 297,804.00 0.06

40 600305 恒顺醋业 25,400 296,672.00 0.06

41 600057 象屿股份 25,700 295,550.00 0.06

42 603306 华懋科技 8,100 294,759.00 0.06

43 600285 羚锐制药 23,100 294,756.00 0.06

44 600586 金晶科技 63,300 293,079.00 0.06

45 600984 建设机械 33,500 292,790.00 0.06

46 601579 会稽山 20,500 292,740.00 0.06

47 600736 苏州高新 32,400 292,572.00 0.06

48 600438 通威股份 45,900 292,383.00 0.06

49 600706 曲江文旅 14,700 291,648.00 0.06

50 600738 兰州民百 30,600 291,618.00 0.06

51 603369 今世缘 22,200 291,264.00 0.06

52 600997 开滦股份 40,700 291,005.00 0.06

53 600356 恒丰纸业 23,800 290,598.00 0.06

54 600197 伊力特 20,000 289,800.00 0.06

55 601799 星宇股份 7,500 288,750.00 0.06

第50页共68页

56 603123 翠微股份 27,500 288,750.00 0.06

57 600345 长江通信 12,700 288,544.00 0.06

58 600548 深高速 33,900 288,150.00 0.06

59 600723 首商股份 30,200 287,806.00 0.06

60 601137 博威合金 22,000 287,540.00 0.06

61 600033 福建高速 83,000 287,180.00 0.06

62 600665 天地源 54,000 286,740.00 0.06

63 600323 瀚蓝环境 19,900 285,764.00 0.06

64 600203 福日电子 24,300 285,282.00 0.06

65 601616 广电电气 43,800 285,138.00 0.06

66 601515 东风股份 23,800 284,886.00 0.06

67 600335 国机汽车 23,400 284,310.00 0.06

68 600976 健民集团 8,900 284,177.00 0.06

69 600075 新疆天业 22,800 283,632.00 0.06

70 600729 重庆百货 12,100 283,503.00 0.06

71 600985 雷鸣科化 19,000 283,290.00 0.06

72 600780 通宝能源 51,100 282,583.00 0.06

73 600569 安阳钢铁 94,400 282,256.00 0.06

74 600429 三元股份 35,900 281,815.00 0.06

75 002198 嘉应制药 20,800 281,216.00 0.06

76 600461 洪城水业 36,880 280,656.80 0.06

77 600750 江中药业 9,100 280,462.00 0.06

78 600812 华北制药 44,800 280,448.00 0.06

79 600168 武汉控股 26,800 280,328.00 0.06

80 600579 天华院 19,500 279,630.00 0.06

81 600510 黑牡丹 32,400 279,612.00 0.06

82 600854 春兰股份 37,700 278,980.00 0.06

83 603588 高能环境 8,900 278,570.00 0.06

84 600578 京能电力 66,000 277,200.00 0.06

85 600894 广日股份 20,200 276,134.00 0.06

第51页共68页

86 600479 千金药业 17,500 275,975.00 0.06

87 603011 合锻智能 23,900 275,806.00 0.06

88 600960 渤海活塞 31,100 275,546.00 0.06

89 600350 山东高速 42,500 275,400.00 0.06

90 600229 城市传媒 24,100 274,258.00 0.05

91 600093 禾嘉股份 18,900 274,050.00 0.05

92 600261 阳光照明 37,800 272,916.00 0.05

93 600713 南京医药 34,300 272,685.00 0.05

94 600291 西水股份 14,200 272,356.00 0.05

95 601313 江南嘉捷 23,000 271,860.00 0.05

96 603609 禾丰牧业 21,000 271,530.00 0.05

97 600835 上海机电 13,900 271,328.00 0.05

98 600602 云赛智联 28,400 270,652.00 0.05

99 600661 新南洋 9,500 270,085.00 0.05

100 603939 益丰药房 9,100 269,724.00 0.05

101 600850 华东电脑 11,100 268,398.00 0.05

102 600236 桂冠电力 43,900 267,790.00 0.05

103 600683 京投发展 30,100 266,385.00 0.05

104 600162 香江控股 66,700 264,799.00 0.05

105 600617 国新能源 25,100 263,550.00 0.05

106 603008 喜临门 14,400 263,520.00 0.05

107 600258 首旅酒店 11,500 262,890.00 0.05

108 000993 闽东电力 18,500 262,885.00 0.05

109 600530 交大昂立 34,900 261,750.00 0.05

110 601567 三星医疗 22,800 261,744.00 0.05

111 601677 明泰铝业 17,600 260,480.00 0.05

112 603456 九洲药业 12,000 258,840.00 0.05

113 600845 宝信软件 14,300 252,252.00 0.05

114 600295 鄂尔多斯 26,500 251,485.00 0.05

115 600386 北巴传媒 18,800 250,980.00 0.05

第52页共68页

116 002169 智光电气 10,100 230,280.00 0.05

117 002338 奥普光电 4,700 227,480.00 0.05

118 002484 江海股份 13,600 223,448.00 0.04

119 002648 卫星石化 18,000 219,960.00 0.04

120 002057 中钢天源 12,900 218,913.00 0.04

121 002419 天虹商场 14,500 217,790.00 0.04

122 000608 阳光股份 24,100 216,177.00 0.04

123 000949 新乡化纤 34,800 216,108.00 0.04

124 000759 中百集团 23,200 215,296.00 0.04

125 002206 海利得 11,200 214,368.00 0.04

126 002300 太阳电缆 22,300 212,742.00 0.04

127 002217 合力泰 11,700 209,430.00 0.04

128 002411 必康股份 7,700 208,285.00 0.04

129 002493 荣盛石化 13,500 208,170.00 0.04

130 000673 当代东方 15,000 207,900.00 0.04

131 000903 云内动力 23,700 207,612.00 0.04

132 000789 万年青 25,800 207,174.00 0.04

133 300145 中金环境 7,900 206,190.00 0.04

134 002088 鲁阳节能 10,600 206,170.00 0.04

135 000536 华映科技 13,500 206,145.00 0.04

136 000570 苏常柴Ａ 21,200 205,640.00 0.04

137 000525 红太阳 11,900 204,918.00 0.04

138 300420 五洋科技 8,200 204,836.00 0.04

139 000889 茂业通信 13,400 204,618.00 0.04

140 300129 泰胜风能 23,300 203,875.00 0.04

141 000159 国际实业 23,900 203,150.00 0.04

142 300214 日科化学 22,500 202,950.00 0.04

143 002188 巴士在线 6,900 202,515.00 0.04

144 002295 精艺股份 11,200 201,936.00 0.04

145 002250 联化科技 12,400 200,632.00 0.04

第53页共68页

146 300118 东方日升 12,200 200,446.00 0.04

147 002595 豪迈科技 9,500 199,975.00 0.04

148 002187 广百股份 14,100 199,092.00 0.04

149 002773 康弘药业 3,500 198,765.00 0.04

150 000708 大冶特钢 15,600 198,744.00 0.04

151 002311 海大集团 13,200 198,660.00 0.04

152 002487 大金重工 22,000 198,660.00 0.04

153 300210 森远股份 9,100 198,653.00 0.04

154 000910 大亚圣象 10,400 198,640.00 0.04

155 300082 奥克股份 23,500 198,575.00 0.04

156 000811 烟台冰轮 13,200 197,868.00 0.04

157 000530 大冷股份 18,200 197,652.00 0.04

158 300008 天海防务 8,100 197,559.00 0.04

159 300415 伊之密 9,800 197,274.00 0.04

160 000965 天保基建 29,500 196,765.00 0.04

161 002420 毅昌股份 19,500 196,755.00 0.04

162 002160 常铝股份 20,600 196,524.00 0.04

163 002173 *ST创疗 9,800 196,490.00 0.04

164 002087 新野纺织 28,000 196,000.00 0.04

165 002042 华孚色纺 17,100 195,966.00 0.04

166 002103 广博股份 11,300 195,829.00 0.04

167 002462 嘉事堂 4,600 195,638.00 0.04

168 000767 漳泽电力 50,800 195,580.00 0.04

169 300041 回天新材 15,600 194,844.00 0.04

170 002662 京威股份 11,800 194,110.00 0.04

171 000546 金圆股份 17,100 193,572.00 0.04

172 300258 精锻科技 13,200 193,512.00 0.04

173 002532 新界泵业 12,800 193,280.00 0.04

174 000952 广济药业 9,800 193,060.00 0.04

175 002511 中顺洁柔 9,700 193,030.00 0.04

第54页共68页

176 000967 盈峰环境 13,800 192,924.00 0.04

177 000430 张家界 15,800 192,918.00 0.04

178 002398 建研集团 14,200 192,836.00 0.04

179 002046 轴研科技 16,400 192,700.00 0.04

180 002519 银河电子 8,600 192,640.00 0.04

181 300305 裕兴股份 14,900 192,210.00 0.04

182 000971 高升控股 8,100 191,565.00 0.04

183 000032 深桑达Ａ 12,800 191,232.00 0.04

184 002437 誉衡药业 23,100 191,037.00 0.04

185 002370 亚太药业 6,500 190,450.00 0.04

186 002523 天桥起重 28,400 190,280.00 0.04

187 002666 德联集团 22,800 190,152.00 0.04

188 002513 *ST蓝丰 11,700 190,008.00 0.04

189 000557 西部创业 34,900 189,856.00 0.04

190 000429 粤高速Ａ 27,700 189,468.00 0.04

191 000040 东旭蓝天 15,400 189,266.00 0.04

192 002080 中材科技 10,800 189,216.00 0.04

193 002078 太阳纸业 28,300 189,044.00 0.04

194 000900 现代投资 23,400 188,838.00 0.04

195 002246 北化股份 15,800 188,652.00 0.04

196 002032 苏泊尔 5,400 188,568.00 0.04

197 000665 湖北广电 13,200 188,496.00 0.04

198 002327 富安娜 21,400 188,320.00 0.04

199 002637 赞宇科技 13,400 188,270.00 0.04

200 002060 粤水电 24,400 187,880.00 0.04

201 300138 晨光生物 10,300 187,769.00 0.04

202 002516 旷达科技 28,600 187,616.00 0.04

203 002238 天威视讯 12,800 187,520.00 0.04

204 002054 德美化工 17,100 187,416.00 0.04

205 002394 联发股份 10,600 187,408.00 0.04

第55页共68页

206 000028 国药一致 2,800 187,320.00 0.04

207 002014 永新股份 11,700 187,200.00 0.04

208 002567 唐人神 14,800 187,072.00 0.04

209 000030 富奥股份 22,000 187,000.00 0.04

210 002581 未名医药 7,700 186,879.00 0.04

211 300194 福安药业 7,100 186,730.00 0.04

212 002083 孚日股份 26,400 186,648.00 0.04

213 300232 洲明科技 12,500 186,500.00 0.04

214 002296 辉煌科技 11,800 186,322.00 0.04

215 002003 伟星股份 13,000 186,290.00 0.04

216 002382 蓝帆医疗 15,300 186,201.00 0.04

217 002309 中利集团 13,100 186,151.00 0.04

218 002182 云海金属 10,000 186,100.00 0.04

219 000552 靖远煤电 49,100 186,089.00 0.04

220 002026 山东威达 16,100 185,955.00 0.04

221 002688 金河生物 18,400 185,840.00 0.04

222 000999 华润三九 7,500 185,475.00 0.04

223 002039 黔源电力 11,300 185,320.00 0.04

224 002302 西部建设 24,900 185,256.00 0.04

225 000739 普洛药业 24,600 185,238.00 0.04

226 000880 潍柴重机 13,200 184,932.00 0.04

227 300406 九强生物 8,400 184,716.00 0.04

228 002441 众业达 13,800 184,644.00 0.04

229 000958 东方能源 12,700 184,531.00 0.04

230 002540 亚太科技 23,500 184,475.00 0.04

231 002317 众生药业 14,900 184,015.00 0.04

232 000404 华意压缩 18,400 184,000.00 0.04

233 002100 天康生物 20,500 183,885.00 0.04

234 002150 通润装备 11,100 183,705.00 0.04

235 002372 伟星新材 11,900 183,617.00 0.04

第56页共68页

236 000936 华西股份 18,700 183,073.00 0.04

237 000561 烽火电子 15,000 182,850.00 0.04

238 000528 柳 工 25,000 182,750.00 0.04

239 000888 峨眉山Ａ 15,300 182,682.00 0.04

240 300365 恒华科技 4,400 182,600.00 0.04

241 300303 聚飞光电 20,700 182,574.00 0.04

242 000957 中通客车 11,500 182,505.00 0.04

243 300389 艾比森 8,400 182,280.00 0.04

244 300306 远方光电 7,700 182,105.00 0.04

245 000591 太阳能 13,400 181,704.00 0.04

246 002557 洽洽食品 11,300 181,478.00 0.04

247 000600 建投能源 20,400 181,152.00 0.04

248 300373 扬杰科技 9,200 181,056.00 0.04

249 000418 小天鹅Ａ 5,600 180,992.00 0.04

250 002705 新宝股份 10,700 180,937.00 0.04

251 002062 宏润建设 27,000 180,900.00 0.04

252 002609 捷顺科技 11,300 180,800.00 0.04

253 002563 森马服饰 17,600 180,752.00 0.04

254 000719 大地传媒 15,700 180,707.00 0.04

255 000421 南京公用 20,300 180,467.00 0.04

256 300182 捷成股份 17,500 180,425.00 0.04

257 300370 安控科技 19,500 180,180.00 0.04

258 300265 通光线缆 12,200 179,950.00 0.04

259 002454 松芝股份 13,200 179,916.00 0.04

260 002367 康力电梯 13,600 179,656.00 0.04

261 300282 汇冠股份 6,100 179,645.00 0.04

262 300195 长荣股份 10,700 179,118.00 0.04

263 300360 炬华科技 9,300 178,932.00 0.04

264 000951 中国重汽 13,300 178,885.00 0.04

265 300130 新国都 7,200 178,776.00 0.04

第57页共68页

266 300395 菲利华 7,700 178,409.00 0.04

267 300259 新天科技 17,200 178,192.00 0.04

268 002158 汉钟精机 17,300 178,017.00 0.04

269 002758 华通医药 6,000 177,840.00 0.04

270 002626 金达威 12,800 177,792.00 0.04

271 002534 杭锅股份 15,900 177,444.00 0.04

272 300233 金城医药 7,249 176,658.13 0.04

273 300123 太阳鸟 11,700 176,436.00 0.04

274 300453 三鑫医疗 7,400 175,898.00 0.04

275 002472 双环传动 15,500 175,770.00 0.04

276 300354 东华测试 7,200 175,680.00 0.04

277 300357 我武生物 5,000 175,100.00 0.04

278 300048 合康新能 21,300 175,086.00 0.04

279 300243 瑞丰高材 11,500 174,570.00 0.03

280 000796 凯撒旅游 11,500 174,225.00 0.03

281 002152 广电运通 13,100 173,968.00 0.03

282 002582 好想你 4,900 172,529.00 0.03

283 300358 楚天科技 9,900 170,676.00 0.03

284 300241 瑞丰光电 10,500 169,365.00 0.03

285 300159 新研股份 12,300 167,034.00 0.03

286 300404 博济医药 5,100 165,291.00 0.03

287 300396 迪瑞医疗 4,322 163,501.26 0.03

288 300162 雷曼股份 11,400 163,020.00 0.03

289 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02

290 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02

291 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

292 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01

293 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01

294 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01

295 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01

第58页共68页

296 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01

297 002835 同为股份 1,126 24,220.26 －

298 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 －

299 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 －

300 002840 华统股份 1,814 11,881.70 －

301 002838 道恩股份 681 10,405.68 －

302 300586 美联新材 1,006 9,355.80 －

303 300591 万里马 2,396 7,355.72 －

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例

号码 (%)

1 600258 首旅酒店 608,285.00 0.12

2 600475 华光股份 596,836.00 0.12

3 600619 海立股份 589,106.00 0.12

4 600261 阳光照明 585,454.00 0.12

5 601218 吉鑫科技 583,377.00 0.12

6 601566 九牧王 581,215.00 0.12

7 601965 中国汽研 581,184.00 0.12

8 603006 联明股份 580,416.00 0.12

9 601579 会稽山 579,764.00 0.12

10 600761 安徽合力 578,109.41 0.12

11 600345 长江通信 578,022.00 0.12

12 600561 江西长运 577,859.00 0.12

13 600479 千金药业 577,651.00 0.12

14 600438 通威股份 576,298.81 0.12

15 600985 雷鸣科化 576,081.77 0.12

16 603123 翠微股份 575,551.00 0.12

17 600644 乐山电力 575,487.00 0.12

第59页共68页

18 601799 星宇股份 574,849.00 0.12

19 601007 金陵饭店 574,840.00 0.12

20 600835 上海机电 574,260.00 0.11

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例

号码 (%)

1 600679 上海凤凰 727,645.00 0.15

2 601116 三江购物 666,960.00 0.13

3 600558 大西洋 645,375.00 0.13

4 600613 神奇制药 612,144.83 0.12

5 600114 东睦股份 611,008.00 0.12

6 600619 海立股份 599,549.00 0.12

7 600605 汇通能源 592,126.95 0.12

8 603688 石英股份 589,450.00 0.12

9 600561 江西长运 586,914.00 0.12

10 600982 宁波热电 583,403.00 0.12

11 603088 宁波精达 581,522.00 0.12

12 600644 乐山电力 581,172.00 0.12

13 600888 新疆众和 580,351.40 0.12

14 601218 吉鑫科技 579,543.00 0.12

15 600909 华安证券 568,288.08 0.11

16 603858 步长制药 566,876.40 0.11

17 601126 四方股份 561,837.00 0.11

18 000822 山东海化 472,526.00 0.09

19 300107 建新股份 464,960.00 0.09

20 300283 温州宏丰 460,068.84 0.09

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

第60页共68页

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 176,495,743.13

卖出股票收入（成交）总额 114,630,212.40

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序 债券品种 公允价值 占基金资产净

号 值比例（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 70,360,000.00 14.09

其中：政策性金融债 40,088,000.00 8.03

4 企业债券 24,849,000.00 4.97

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 350,758,000.00 70.22

7 可转债 － －

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 445,967,000.00 89.28

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

号 值比例(%)

1 101460001 14闽电信 400,000 42,260,000.00 8.46

MTN001

2 101575004 15金融街 400,000 41,412,000.00 8.29

MTN002

3 1382243 13粤城建 400,000 40,676,000.00 8.14

MTN1

4 101465008 14苏交通 300,000 31,380,000.00 6.28

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MTN001

15沪城控

5 101575002 MTN001(3 300,000 30,435,000.00 6.09

年期)

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未被监管部门立案调查，也未在编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

8.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序 名称 金额

号

1 存出保证金 22,215.16

2 应收证券清算款 105,866.23

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3 应收股利 －

4 应收利息 9,352,484.27

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 9,480,565.66

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况

号 的公允价值 值比例（%） 说明

1 600814 杭州解百 339,963.00 0.07 重大事项停牌

2 600892 大晟文化 336,733.00 0.07 重大事项停牌

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

创金合

信鑫回 209 2,380,365.2 497,212,925 99.94% 283,400.79 0.06%

报混合 0 .04

A

创金合 81 2,034.87 － － 164,824.33 100.00

信鑫回 %

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报混合

C

合计 282 1,764,755.8 497,212,925 99.91% 448,225.12 0.09%

5 .04

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比例

创金合信鑫 29,352.55 0.005900%

基金管理人所有从业人员持 回报混合A

有本基金 创金合信鑫 4,000.60 2.427190%

回报混合C

合计 33,353.15 0.006702%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间

（万份）

创金合信鑫回报混 0~10

本公司高级管理人员、基金 合A

投资和研究部门负责人持有 创金合信鑫回报混 0~10

本开放式基金 合C

合计 0~10

创金合信鑫回报混 0~10

本基金基金经理持有本开放 合A

式基金 创金合信鑫回报混 0~10

合C

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

创金合信鑫回报混合 创金合信鑫回报混合

A C

基金合同生效日(2016年08月22日) 500,349,524.01 431,722.30

第64页共68页

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 － －

本报告期基金总申购份额 497,358,539.68 33,905.76

减：本报告期基金总赎回份额 500,211,737.86 300,803.73

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 497,496,325.83 164,824.33

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用65,000.00元，该审计机构连续提供审计服务的年限为1年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占股票 佣金 占当期佣金 备注

成交总额比例 总量的比例

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第一创业证券 2 125,506,63 43.35% 90,631.43 37.51%

0.74

光大证券 2 164,027,96 56.65% 150,982.76 62.49%

0.51

注：交易单元的选择标准和程序：

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

本基金在报告期内成立，交易单元均于本期内新增。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占债券 成交金额 占债券回购 成交金额 占权证

成交总额比例 成交总额比例 成交总额比例

第一创业证券 － － 375,000,00 100.00% － －

0.00

光大证券 － － － － － －

11.8 其他重大事件

序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

号

1 创金合信鑫回报灵活配置混合型 公司官网、中国证券报 2016-08-13

证券投资基金基金份额发售公告

2 创金合信鑫回报灵活配置混合型 公司官网、证券日报 2016-08-13

证券投资基金基金合同

3 创金合信鑫回报灵活配置混合型 公司官网、证券日报 2016-08-13

证券投资基金基金合同摘要

4 创金合信鑫回报灵活配置混合型 公司官网、证券日报 2016-08-13

证券投资基金托管协议

第66页共68页

5 创金合信鑫回报灵活配置混合型 公司官网、证券日报 2016-08-13

证券投资基金招募说明书

6 创金合信鑫回报灵活配置混合型 公司官网、证券日报 2016-08-23

证券投资基金基金合同生效公告

创金合信鑫回报灵活配置混合型

7 证券投资基金开放日常申购（赎 公司官网、证券日报 2016-08-25

回和定期定额投资）业务公告

创金合信鑫回报灵活配置混合型

8 证券投资基金暂停（大额）申购 公司官网、证券日报 2016-08-25

（转换转入、赎回、转换转出、

定期定额投资）公告

9 创金合信鑫回报灵活配置混合型 公司官网、证券日报 2016-09-06

证券投资基金基金经理变更公告

10 创金合信鑫回报灵活配置混合型 公司官网、证券日报 2016-09-14

证券投资基金恢复大额申购公告

11 创金合信鑫回报灵活配置混合型 公司官网、证券日报 2016-10-13

证券投资基金暂停大额申购公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

3、创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告

13.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼

13.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

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二〇一七年三月二十七日

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