平安金管家货币市场基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 17 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安金管家货币

场内简称 -

交易代码 003465

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 16,370,382,762.69 份

在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高
投资目标 流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定
回报。

本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整
基金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对
投资策略 各类投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和
调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在
严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争
获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安金管家货币 A 平安金管家货币 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 003465 007730

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -


报告期末下属分级基金的份额总额 16,343,921,029.95 份 26,461,732.74 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ）

平安金管家货币 A 平安金管家货币 C

1. 本期已实现收益 102,745,557.65 28,575.40

2．本期利润 102,745,557.65 28,575.40

3．期末基金资产净值 16,343,921,029.95 26,461,732.74

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安金管家货币 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.7394% 0.0023% 0.3450% 0.0000% 0.3944% 0.0023%

业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）

平安金管家货币 C

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6912% 0.0023% 0.3450% 0.0000% 0.3462% 0.0023%

业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 07 日正式生效，截至报告期末已满三年；

2、自 2019 年 7 月 29 日起在现有份额的基础上增设 C 类份额；

3、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

段玮婧女士，中山大学硕士。
平安金管 曾担任中国中投证券有限责
段玮婧 家货币市 2017年1月 - 13 任公司投资经理。2016 年 9
场基金基 5 日 月加入平安基金管理有限公
金经理 司，担任投资研究部固定收益
组投资经理。2017 年 1 月起

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担任平安金管家货币市场基
金、平安短债债券型证券投资
基金、平安鑫利灵活配置混合
型证券投资基金、平安中短债
债券型证券投资基金、平安乐
享一年定期开放债券型证券
投资基金、平安乐顺 39 个月
定期开放债券型证券投资基
金基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安金管家货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉 尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度宏观经济有企稳迹象，在出口回暖和政策发力的共同作用下，经济下行压力有所减缓。 猪肉价格上涨带动 CPI 创新高，PPI 也处于底部区间，市场对通胀的担忧加剧，是市场波动的主
要原因。但在稳增长的主基调下，货币政策维持了适度的宽松，央行相继下调 MLF 和 OMO 利率，
并将 LPR 的应用由新增贷款扩大至存量贷款，继续引导实体融资成本下行。

报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为主要原则，在有效控制偏离度的前提下，维持适度杠杆比例，适当拉长组合剩余久期，调整大类资产的配置比例，提高货币基金的长期收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期平安金管家货币 A 的基金份额净值收益率为 0.7394%，本报告期平安金管家货币 C
的基金份额净值收益率为 0.6912%，同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 10,869,975,565.52 58.58

其中：债券 9,605,781,828.99 51.76

资产支持证券 1,264,193,736.53 6.81

2 买入返售金融资产 3,263,686,895.53 17.59

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 4,252,180,051.51 22.91
计

4 其他资产 171,133,334.45 0.92

5 合计 18,556,975,847.01 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 6.76

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 2,179,741,980.29 13.32

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其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 105

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 26.56 13.32

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 11.05 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 36.28 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 4.27 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 34.15 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 112.31 13.32

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 795,725,312.96 4.86

其中：政策性金融债 795,725,312.96 4.86

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,482,562,937.25 15.16

6 中期票据 111,088,359.59 0.68

7 同业存单 6,216,405,219.19 37.97

8 其他 - -

9 合计 9,605,781,828.99 58.68

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 111903202 19农业银行 3,500,000 345,500,520.27 2.11
CD202

2 111909418 19浦发银行 3,000,000 298,722,547.56 1.82
CD418

3 111975892 19北京农商 3,000,000 298,241,812.27 1.82
银行 CD225

4 111909025 19浦发银行 2,000,000 199,503,817.02 1.22
CD025

5 111916385 19上海银行 2,000,000 198,623,666.06 1.21
CD385

5 111977585 19宁波银行 2,000,000 198,623,666.06 1.21
CD283

6 111913108 19浙商银行 2,000,000 197,671,637.65 1.21
CD108

19广州农村

7 111975836 商业银行 2,000,000 197,269,064.01 1.21
CD131

8 111914214 19江苏银行 2,000,000 194,450,819.48 1.19
CD214

9 111977868 19江苏江南 2,000,000 193,738,456.86 1.18
农村商业银

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行 CD180

10 190201 19 国开 01 1,800,000 179,995,220.25 1.10

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0697%

报告期内偏离度的最低值 0.0406%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0554%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

1 138135 蚁信 11A 900,000.00 90,000,000.00 0.55

2 139926 国链 12A1 780,000.00 78,000,000.00 0.48

3 159211 19 京保 3A 720,000.00 72,000,000.00 0.44

4 159967 建花 10A 600,000.00 59,995,671.50 0.37

5 149873 18 借 01A1 500,000.00 50,572,325.23 0.31

6 139694 永熙优 04 500,000.00 50,000,000.00 0.31

7 139812 天著优 04 470,000.00 47,000,000.00 0.29

8 138026 信借 01A 430,000.00 43,000,000.00 0.26

9 159909 19 借 02A1 400,000.00 40,000,000.00 0.24

10 139726 永熙优 05 360,000.00 36,000,000.00 0.22

5.9 投资组合报告附注
5.9.1

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。

5.9.2

银保监会于 2019 年 6 月 24 日做出银保监罚决字〔2019〕7 号处罚决定，由于上海浦东发展
银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）对成都分行授信业务及整改情况严重失察； （二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力。根据相关规定对公司罚款 130 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 71,159,813.67

4 应收申购款 99,973,520.78

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 171,133,334.45

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安金管家货币 A 平安金管家货币 C

报告期期初基金份额总额 12,518,609,698.50 99,682.49

报告期期间基金总申购份额 12,976,586,402.53 31,557,736.00

报告期期间基金总赎回份额 9,151,275,071.08 5,195,685.75

报告期期末基金份额总额 16,343,921,029.95 26,461,732.74

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利发放 2019 年 10 月 8 日 29,078.71 29,078.71 0.00%

2 红利发放 2019 年 10 月 9 日 3,561.96 3,561.96 0.00%

3 红利发放 2019 年 10 月 10 日 3,533.51 3,533.51 0.00%

4 红利发放 2019 年 10 月 11 日 3,415.39 3,415.39 0.00%

5 红利发放 2019 年 10 月 14 日 14,955.44 14,955.44 0.00%

6 红利发放 2019 年 10 月 15 日 2,964.45 2,964.45 0.00%

7 红利发放 2019 年 10 月 16 日 3,454.78 3,454.78 0.00%

8 红利发放 2019 年 10 月 17 日 3,613.51 3,613.51 0.00%

9 红利发放 2019 年 10 月 18 日 3,254.73 3,254.73 0.00%

10 红利发放 2019 年 10 月 21 日 12,160.25 12,160.25 0.00%

11 红利发放 2019 年 10 月 22 日 5,473.24 5,473.24 0.00%

12 红利发放 2019 年 10 月 23 日 3,229.94 3,229.94 0.00%

13 红利发放 2019 年 10 月 24 日 3,214.21 3,214.21 0.00%

14 红利发放 2019 年 10 月 25 日 4,691.49 4,691.49 0.00%

15 红利发放 2019 年 10 月 28 日 11,927.86 11,927.86 0.00%

16 红利发放 2019 年 10 月 29 日 4,047.24 4,047.24 0.00%

17 红利发放 2019 年 10 月 30 日 3,425.77 3,425.77 0.00%

18 红利发放 2019 年 10 月 31 日 3,439.83 3,439.83 0.00%

19 红利发放 2019 年 11 月 1 日 3,588.37 3,588.37 0.00%

20 红利发放 2019 年 11 月 4 日 10,648.89 10,648.89 0.00%

21 红利发放 2019 年 11 月 5 日 5,742.30 5,742.30 0.00%

22 红利发放 2019 年 11 月 6 日 3,614.94 3,614.94 0.00%

23 红利发放 2019 年 11 月 7 日 4,308.43 4,308.43 0.00%

24 红利发放 2019 年 11 月 8 日 4,230.61 4,230.61 0.00%

25 红利发放 2019 年 11 月 11 日 9,825.03 9,825.03 0.00%

26 红利发放 2019 年 11 月 12 日 3,368.92 3,368.92 0.00%

27 红利发放 2019 年 11 月 13 日 3,249.30 3,249.30 0.00%

28 红利发放 2019 年 11 月 14 日 3,279.71 3,279.71 0.00%

29 红利发放 2019 年 11 月 15 日 3,277.34 3,277.34 0.00%

30 红利发放 2019 年 11 月 18 日 10,183.75 10,183.75 0.00%

31 红利发放 2019 年 11 月 19 日 3,250.49 3,250.49 0.00%

32 红利发放 2019 年 11 月 20 日 3,712.42 3,712.42 0.00%

33 红利发放 2019 年 11 月 21 日 4,753.30 4,753.30 0.00%

34 红利发放 2019 年 11 月 22 日 3,809.30 3,809.30 0.00%

35 红利发放 2019 年 11 月 25 日 11,522.53 11,522.53 0.00%

36 红利发放 2019 年 11 月 26 日 4,255.35 4,255.35 0.00%

37 红利发放 2019 年 11 月 27 日 5,513.33 5,513.33 0.00%


38 红利发放 2019 年 11 月 28 日 3,685.41 3,685.41 0.00%

39 红利发放 2019 年 11 月 29 日 3,093.55 3,093.55 0.00%

40 红利发放 2019 年 12 月 2 日 9,998.39 9,998.39 0.00%

41 红利发放 2019 年 12 月 3 日 4,696.75 4,696.75 0.00%

42 红利发放 2019 年 12 月 4 日 5,772.87 5,772.87 0.00%

43 红利发放 2019 年 12 月 5 日 3,300.53 3,300.53 0.00%

44 红利发放 2019 年 12 月 6 日 4,267.57 4,267.57 0.00%

45 红利发放 2019 年 12 月 9 日 11,404.74 11,404.74 0.00%

46 红利发放 2019 年 12 月 10 日 4,005.60 4,005.60 0.00%

47 红利发放 2019 年 12 月 11 日 8,248.44 8,248.44 0.00%

48 红利发放 2019 年 12 月 12 日 6,561.62 6,561.62 0.00%

49 红利发放 2019 年 12 月 13 日 3,827.52 3,827.52 0.00%

50 红利发放 2019 年 12 月 16 日 12,629.57 12,629.57 0.00%

51 红利发放 2019 年 12 月 17 日 7,988.96 7,988.96 0.00%

52 红利发放 2019 年 12 月 18 日 6,048.40 6,048.40 0.00%

53 红利发放 2019 年 12 月 19 日 4,390.30 4,390.30 0.00%

54 红利发放 2019 年 12 月 20 日 3,703.04 3,703.04 0.00%

55 红利发放 2019 年 12 月 23 日 12,459.07 12,459.07 0.00%

56 红利发放 2019 年 12 月 24 日 6,262.07 6,262.07 0.00%

57 红利发放 2019 年 12 月 25 日 4,751.41 4,751.41 0.00%

58 红利发放 2019 年 12 月 26 日 4,226.01 4,226.01 0.00%

59 红利发放 2019 年 12 月 27 日 4,617.23 4,617.23 0.00%

60 红利发放 2019 年 12 月 30 日 13,505.66 13,505.66 0.00%

61 红利发放 2019 年 12 月 31 日 4,902.65 4,902.65 0.00%

合计 375,923.98 375,923.98

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安金管家货币市场基金募集注册的文件

（2）平安金管家货币市场基金基金合同

（3）平安金管家货币市场基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）平安金管家货币市场基金 2019 年第 4 季度报告的原文

第 13 页 共 14 页

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
8.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2020 年 1 月 17 日
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