安信现金增利货币市场基金2018年第
3季度报告

2018年09月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月25日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 安信现金增利货币

基金主代码 000750

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月24日

报告期末基金份额总额 330,292,885.83份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积
极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。

投资策略 本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、

GDP增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经济指标
的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。同时，结合对央行公开
市场操作、债券供给等情况，对短期利率走势进行综合判断。基

于对货币市场利率趋势变化的合理预测，决定并动态调整投资组
合平均剩余期限和比例分布。

在个券选择策略方面，本基金首先考虑安全性因素，优先选择国
债、央行票据等高信用等级的债券品种以规避信用风险。运用套
利策略以实现较高收益。同时，本基金作为现金管理工具，对资
产保持较高的流动性。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风
险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金
及股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信现金增利货币A 安信现金增利货币B

下属分级基金的交易代码 000750 003539

报告期末下属分级基金的份额 165,550,481.13份 164,742,404.70份

总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日-2018年09月30日)

安信现金增利货币A 安信现金增利货币B
1.本期已实现收益 1,646,372.49 623,211.14
2.本期利润 1,646,372.49 623,211.14
3.期末基金资产净

165,550,481.13 164,742,404.70
值
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信现金增利货币A

净值收益 业绩比 业绩比较基

阶 净值收 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 益率① 收益率 准差④

② ③

过
去

三 0.6532% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.3129% 0.0011%
个
月

安信现金增利货币B

净值收益 业绩比 业绩比较基

阶 净值收 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 益率① 收益率 准差④

② ③

过
去

三 0.6976% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.3573% 0.0010%
个
月
注：1、本基金收益分配为按日结转份额。
2、报告期内无B类份额时，净值收益率数据参照A类份额计算。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为2014年11月24日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、根据我公司2016年10月17日《关于安信现金增利货币市场基金增加B类份额并修改基金合同的公告》，自2016年10月17日起，本基金增加B类份额。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明


任职日期 离任日期 年限

任凭女士，法学硕士。曾任招商基
金管理有限公司法律合规部法务经
理，安信基金管理有限责任公司监
察稽核部合规岗、运营部交易员、
固定收益部投研助理，现任安信基
金管理有限责任公司固定收益部基
本基金 金经理。曾任安信保证金交易型货
任凭 的基金 2018年 币市场基金、安信活期宝货币市场
9月10日 - 11年 基金、安信现金增利货币市场基金
经理 的基金经理助理；现任安信新视野
灵活配置混合型证券投资基金、安
信新目标灵活配置混合型证券投资
基金、安信现金管理货币市场基金
的基金经理助理，现任安信活期宝
货币市场基金、安信现金增利货币
市场基金的基金经理。

肖芳芳女士，经济学硕士。历任华
宝证券有限责任公司任资产管理部
研究员、财达证券有限责任公司任
资产管理部投资助理。2016年

4月5日加入安信基金管理有限责
任公司任固定收益部投研助理，现
任固定收益部基金经理。曾任安信
保证金交易型货币市场基金的基金
经理，安信安盈保本混合型证券投
资基金、安信现金管理货币市场基
肖芳 本基金 2017年 金、安信现金增利货币市场基金、
芳 的基金 6月6日 - 7年 安信保证金交易型货币市场基金的
经理 基金经理助理；现任安信新目标灵
活配置混合型证券投资基金、安信
新视野灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理助理，安信现金管理
货币市场基金、安信现金增利货币
市场基金、安信活期宝货币市场基
金、安信永泰定期开放债券型发起
式证券投资基金、安信尊享添益债
券型证券投资基金、安信永瑞定期
开放债券型发起式证券投资基金的
基金经理。

本基金 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、
杨凯 的基金 2016年 新竹交通大学管理学双硕士。历任
玮 经理， 3月8日 - 12年 台湾国泰人寿保险股份有限公司研
固定收 究员，台湾新光人寿保险股份有限
益部总 公司投资组合高级专员，台湾中华

经理 开发工业银行股份有限公司自营交
易员，台湾元大宝来证券投资信托
股份有限公司基金经理，台湾宏泰
人寿保险股份有限公司科长，华润
元大基金管理有限公司固定收益部
总经理，安信基金管理有限责任公
司固定收益部基金经理。现任安信
基金管理有限责任公司固定收益部
总经理。曾任安信永丰定期开放债
券型证券投资基金、安信新视野灵
活配置混合型证券投资基金、安信
安盈保本混合型证券投资基金、安
信保证金交易型货币市场基金的基
金经理；现任安信新目标灵活配置
混合型证券投资基金、安信现金增
利货币市场基金、安信现金管理货
币市场基金、安信活期宝货币市场
基金、安信恒利增强债券型证券投
资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

进入三季度，央行实施了年内第二次降准，银行间流动性持续保持宽松，加之缴税、缴准、政府债、国债发行期间央行维持适度流动性，短期利率水平明显回落。7月下旬，央行额外供给MLF给商业银行用于贷款投放和信用债投资，着力宽信用政策，短期利率进一步下降；8月上旬达到一个非常宽松的水平，3m存单发行利率一度到2%。8月中旬开始，地方债发行对短期利率的影响开始显现，虽然央行呵护市场流动性初心不改，短期利率回到一个适度宽松的水平。8、9两个月份地方债发行持续抽走一部分市场流动性，虽跨季无虞，但短端利率维持在一个特定水平，没有再度回落。

由于本基金的流动性需求，本基金在三季度内仍然维持了良好的流动性，同时在重要时点，配置了较高收益的资产，整体运作平稳。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金A类基金份额净值增长率为0.6532%；截至本报告期末本基金B类基金份额净值增长率为0.6976%；同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 181,242,995.37 54.80
其中：债券 181,242,995.37 54.80
资产支持

证券 - -
买入返售金融资

2 产 88,000,372.00 26.61
其中：买断式回

购的买入返售金 - -
融资产

银行存款和结算

3 备付金合计 60,947,710.92 18.43
4 其他资产 561,226.87 0.17
5 合计 330,752,305.16 100.00
5.2报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值比例（%）

报告期内债券回

1 购融资余额 2.89
其中：买断式回

购融资 -
序号 金额（元） 占基金资产净值比例
项目 （%）

报告期末债券回

2 购融资余额 - -
其中：买断式回

购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 45

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19
注：根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过
120天。
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值的比例
值的比例（%） （%）

1 30天以内 51.14 -
其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 3.01 -
其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 39.16 -
其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

5 120天（含）—397天

6.66 -
（含）

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

合计 99.97 -
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 21,984,831.43 6.66
其中：政策性金融债 21,984,831.43 6.66
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 159,258,163.94 48.22
8 其他 - -
9 合计 181,242,995.37 54.87
10 剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量摊余成本（元） 占基金资产净值
(张) 比例（％）
1 111810443 18兴业银行CD443 300,00029,832,771.46 9.03
2 111884104 18徽商银行CD120 200,00019,903,751.27 6.03
3 111816283 18上海银行CD283 200,00019,900,116.40 6.02
4 111811255 18平安银行CD255 200,00019,899,261.05 6.02
4 111810422 18兴业银行CD422 200,00019,899,261.05 6.02
4 111815428 18民生银行CD428 200,00019,899,261.05 6.02
7 180404 18农发04 100,00010,027,528.09 3.04

8 111809223 18浦发银行CD223 100,0009,983,556.97 3.02
9 111715373 17民生银行CD373 100,0009,982,496.53 3.02
10 111812065 18北京银行CD065 100,0009,957,688.16 3.01
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-

0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1543%

报告期内偏离度的最低值 0.0126%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简

单平均值 0.0666%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.9.2

基金投资的前十名证券的发行主体除18浦发银行CD223（证券代码：111809223）、18兴业银行CD422（证券代码：111810422）、18兴业银行CD443（证券代码：111810443）、18平安银行CD255（证券代码：111811255）、18徽商银行CD120（证券代码：111884104）、18上海银行CD283（证券代码：111816283），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

上海浦东发展银行股份有限公司成都分行于2018年1月19日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局（以下简称“银监会四川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2号）。因内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为于
2018年1月18日被银监会四川监管局给予行政处罚。

上海浦东发展银行股份有限公司于2018年8月1日收到中国人民银行处罚决定书（银反洗罚决字〔2018〕3号）。因浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、存在与身份不明的客户进行交易的行为等，根据《中华人民共和国反洗钱法》对浦发银行合计处以170万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定，对相关责任人共处以18万元罚款。

上海浦东发展银行股份有限公司于2018年2月12日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银监罚决字〔2018〕4号），因内控管理严重违反审慎经营规则，被予以罚款
5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。

兴业银行股份有限公司于2018年4月19日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕1号），因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告，内控管理严重违反审慎经营规则，非真实转让信贷资产，个人理财资金违规投资等十二项违规行为，被罚款5870万元。

平安银行股份有限公司于2018年8月1日收到中国人民银行处罚决定书（银反洗罚决字
〔2018〕2号），因其未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等，根据《中华人民共和国反洗钱法》被合计处以140万元罚款，并对相关责任人共处以14万元罚款。

平安银行股份有限公司于2018年7月10日收到天津银监局行政处罚决定书（津银监罚决字〔2018〕35号），因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资，贷后管理失职，流动资金贷款被挪用行为，被天津银监局予以罚款50万元。

徽商银行股份有限公司于2018年7月6日收到中国人民银行合肥中心支行处罚决定书
（（合银）罚字〔2018〕13号），因违反收单银行结算账户管理相关法律制度规定，被责令限期改正，给予警告，并处10万元罚款。

上海银行股份有限公司于2018年1月4日收到上海银监局行政处罚决定书（沪银监罚决字〔2018〕1号），因该行对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎，部分理财资金用于增资和缴交土地出让金，与合同约定用途不一致，被责令改正，并处罚款人民币50万元。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 561,226.87
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 561,226.87
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 安信现金增利货币A 安信现金增利货币B
报告期期初基金份额总额 128,442,847.43 -
报告期期间基金总申购份

额 1,160,441,078.87 327,000,733.47
减:报告期期间基金总赎

回份额 1,123,333,445.17 162,258,328.77
报告期期间基金拆分变动

份额（份额减少以"-"填 - -
列）

报告期期末基金份额总额 165,550,481.13 164,742,404.70
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 申购 2018-7-3 13,000,000.00 13,000,000.00 0%
2 申购 2018-7-9 20,000,000.00 20,000,000.00 0%
3 申购 2018-8-7 4,000,000.00 4,000,000.00 0%
4 申购 2018-8-7 14,000,000.00 14,000,000.00 0%
5 赎回 2018-7-30 8,000,000.00 8,000,000.00 0%
6 赎回 2018-7-31 14,000,000.00 14,000,000.00 0%
7 赎回 2018-8-9 10,000,000.00 10,000,000.00 0%
8 赎回 2018-8-28 7,500,000.00 7,500,000.00 0%
9 赎回 2018-8-30 3,000,000.00 3,000,000.00 0%
10 赎回 2018-9-14 3,000,000.00 3,000,000.00 0%

11 赎回 2018-9-27 4,000,000.00 4,000,000.00 0%
12 红利再投资 - 115,008.79 115,008.79 0%
合计 100,615,008.79 100,615,008.79

注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回 持有份 份额占
别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 额 比(%)

20%的时间区间

机构 1 20180725- - 100,111, 100,111, - -
20180808 017.34 017.34

20180809- 90,323,4 90,323

机构 2 - - ,488.9 27.35%
20180930 88.94 4

20180921- 74,383,3 74,383

机构 3 20180921;20180 - - ,304.8 22.53%
927-20180930 04.83 3

个人 - - - - - - -
产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临
大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎
回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续
2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停
接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定
面临合同终止清算、转型等风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准安信现金增利货币市场基金募集的文件；

2、《安信现金增利货币市场基金基金合同》；

3、《安信现金增利货币市场基金托管协议》；

4、《安信现金增利货币市场基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2018年10月25日
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