创金合信量化多因子股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13983174.12 |
| 存出保证金 |
2809139.92 |
| 交易性金融资产 |
993553164.28 |
| 股票投资 |
980669644.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12883520.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2602204.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151058.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067942078.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2947650.26 |
| 应付赎回款 |
182016.08 |
| 应付管理人报酬 |
1308106.01 |
| 应付托管费 |
218017.64 |
| 应付销售服务费 |
200415.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2094849.28 |
| 负债合计 |
6951054.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996038392.7 |
| 所有者权益合计 |
1060991023.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067942078.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6129696.82 |
| 结算备付金 |
8623018.84 |
| 存出保证金 |
684195.5 |
| 交易性金融资产 |
346549299.02 |
| 股票投资 |
332443115.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14106183.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3924541.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
792463.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366703214.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5001698.64 |
| 应付证券清算款 |
3764075.5 |
| 应付赎回款 |
334833.24 |
| 应付管理人报酬 |
442151.7 |
| 应付托管费 |
73691.96 |
| 应付销售服务费 |
35901.01 |
| 应付税费 |
4.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
879721.31 |
| 负债合计 |
10532077.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229277493.5 |
| 所有者权益合计 |
356171137.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
366703214.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12584332.81 |
| 结算备付金 |
9978182.71 |
| 存出保证金 |
886618.89 |
| 交易性金融资产 |
451049485.81 |
| 股票投资 |
438189538.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12859947.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5587914.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93419.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480179953.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999463.77 |
| 应付证券清算款 |
2650507.89 |
| 应付赎回款 |
225165.65 |
| 应付管理人报酬 |
663072.24 |
| 应付托管费 |
110512.03 |
| 应付销售服务费 |
119705.15 |
| 应付税费 |
1.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1368121.74 |
| 负债合计 |
10136550.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318451058.97 |
| 所有者权益合计 |
470043403.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
480179953.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15671844.59 |
| 结算备付金 |
6834481.58 |
| 存出保证金 |
1398388.28 |
| 交易性金融资产 |
265870255.91 |
| 股票投资 |
260444210.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5426045.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
329767.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126875.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290231613.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
466688.1 |
| 应付赎回款 |
615646.29 |
| 应付管理人报酬 |
343296.85 |
| 应付托管费 |
57216.15 |
| 应付销售服务费 |
14477.41 |
| 应付税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589123.85 |
| 负债合计 |
2086448.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148775857.94 |
| 所有者权益合计 |
288145164.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
290231613.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28242882.79 |
| 结算备付金 |
8233054.49 |
| 存出保证金 |
2963356.35 |
| 交易性金融资产 |
405784499.39 |
| 股票投资 |
400269894.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5514605.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1843898.31 |
| 应收利息 |
113180.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
763299.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447944171.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1589454.3 |
| 应付赎回款 |
295612.51 |
| 应付管理人报酬 |
551764.92 |
| 应付托管费 |
91960.82 |
| 应付销售服务费 |
82074.57 |
| 应付税费 |
7512.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184327.88 |
| 负债合计 |
3520621.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213613647.09 |
| 所有者权益合计 |
444423549.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
447944171.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14292647.73 |
| 结算备付金 |
2583283.63 |
| 存出保证金 |
610498.33 |
| 交易性金融资产 |
194249872.32 |
| 股票投资 |
189314872.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4935000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
389234.87 |
| 应收利息 |
110084.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205833.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212441455.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207982.17 |
| 应付管理人报酬 |
252147.37 |
| 应付托管费 |
42024.57 |
| 应付销售服务费 |
2115.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95919.24 |
| 负债合计 |
833764.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111566500.31 |
| 所有者权益合计 |
211607690.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
212441455.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16875094.41 |
| 结算备付金 |
8782378.57 |
| 存出保证金 |
2015561.67 |
| 交易性金融资产 |
220362949.5 |
| 股票投资 |
220362949.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
275211.19 |
| 应收利息 |
6210.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17669.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248335075.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1132145.02 |
| 应付管理人报酬 |
360828.49 |
| 应付托管费 |
60138.08 |
| 应付销售服务费 |
2086.9 |
| 应付税费 |
14921.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184741.15 |
| 负债合计 |
2126325.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151495141.48 |
| 所有者权益合计 |
246208749.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
248335075.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6864950.23 |
| 结算备付金 |
3302521.98 |
| 存出保证金 |
98235.65 |
| 交易性金融资产 |
322691883.5 |
| 股票投资 |
304702940.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17988943.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9821995.76 |
| 应收利息 |
575858.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
314490.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343669935.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2660860.8 |
| 应付赎回款 |
3378004.33 |
| 应付管理人报酬 |
451748.01 |
| 应付托管费 |
75291.34 |
| 应付销售服务费 |
2091.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218651.91 |
| 负债合计 |
7117046.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243319372.08 |
| 所有者权益合计 |
336552889.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
343669935.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7435117.54 |
| 结算备付金 |
5924536.13 |
| 存出保证金 |
992720.06 |
| 交易性金融资产 |
547796192.74 |
| 股票投资 |
523616192.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24180000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7070134.58 |
| 应收利息 |
357931.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50277.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569626910.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1373968.11 |
| 应付赎回款 |
1807094.16 |
| 应付管理人报酬 |
720227.88 |
| 应付托管费 |
120037.97 |
| 应付销售服务费 |
2648.3 |
| 应付税费 |
4463.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209270.31 |
| 负债合计 |
4838896.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486867481.29 |
| 所有者权益合计 |
564788013.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
569626910.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20901586.62 |
| 结算备付金 |
62040945.98 |
| 存出保证金 |
9034646.47 |
| 交易性金融资产 |
563830466.01 |
| 股票投资 |
529975786.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33854680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13292619.66 |
| 应收利息 |
1075889.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60367.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
670236521.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13781129.09 |
| 应付赎回款 |
16685930.95 |
| 应付管理人报酬 |
947480.12 |
| 应付托管费 |
157913.36 |
| 应付销售服务费 |
78060.9 |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142106.56 |
| 负债合计 |
34415983.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588426165.23 |
| 所有者权益合计 |
635820538.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
670236521.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5212462.41 |
| 结算备付金 |
53448379.7 |
| 存出保证金 |
9605231.19 |
| 交易性金融资产 |
565347044.86 |
| 股票投资 |
533932360.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31414684.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6175863.41 |
| 应收利息 |
1050393.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128042.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640967417.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
7028069.21 |
| 应付赎回款 |
503942.68 |
| 应付管理人报酬 |
831922.37 |
| 应付托管费 |
138653.73 |
| 应付销售服务费 |
7152.27 |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-1396.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209048.36 |
| 负债合计 |
15940771.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
711331486.96 |
| 所有者权益合计 |
625026646.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
640967417.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40828611.81 |
| 结算备付金 |
62323694.6 |
| 存出保证金 |
10606593.08 |
| 交易性金融资产 |
799873651.24 |
| 股票投资 |
792569821.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7303830.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5564699.56 |
| 应收利息 |
188046.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178330.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
919563626.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1296427.42 |
| 应付赎回款 |
819016.4 |
| 应付管理人报酬 |
1135201.94 |
| 应付托管费 |
189200.3 |
| 应付销售服务费 |
11055.16 |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108345.22 |
| 负债合计 |
5719527.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931896721.25 |
| 所有者权益合计 |
913844099.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
919563626.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67324976.63 |
| 结算备付金 |
60517524.09 |
| 存出保证金 |
13725752.12 |
| 交易性金融资产 |
1015788557.92 |
| 股票投资 |
1012156524.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3632033.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1245821.98 |
| 应收利息 |
35613.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239193.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158877440.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3622760.19 |
| 应付赎回款 |
2386290.87 |
| 应付管理人报酬 |
1509787.69 |
| 应付托管费 |
251631.3 |
| 应付销售服务费 |
32973.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210401.5 |
| 负债合计 |
10271687.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009924932.46 |
| 所有者权益合计 |
1148605752.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158877440.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147877256.53 |
| 结算备付金 |
65913600.92 |
| 存出保证金 |
10846803.24 |
| 交易性金融资产 |
1531292935.06 |
| 股票投资 |
1531292935.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11028100.06 |
| 应收利息 |
143223.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1714094.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1768816013.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17279291.25 |
| 应付管理人报酬 |
2124916.91 |
| 应付托管费 |
354152.81 |
| 应付销售服务费 |
52951.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118699.73 |
| 负债合计 |
22960563.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1551376481.42 |
| 所有者权益合计 |
1745855450.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1768816013.57 |
