长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投
资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城久嘉创新成长混合
基金主代码 004666
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 7 月 5 日
报告期末基金份额总额 2,762,856,404.21 份
投资目标 本基金重点投资在我国经济转型过程中具有良好成长
性的创新型上市公司,在严格控制投资风险的基础上,
力求实现超过业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法
进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政
策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定
股票市场、债券市场走向的关键因素,如对股票市场影
响较大的市场流动性水平和市场波动水平等;对债券市
场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需
求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情
况,对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本
市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要
求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金
融工具中实现最佳匹配。
本基金所指的创新成长主题相关行业指在中国经济结
构转型及产业升级的进程中,通过技术创新、服务创新、
产品创新、商业模式创新等手段实现成长的行业。其中,
技术创新是指企业应用新知识、新技术、新工艺,开发
生产新的产品,提供新的服务,或提高产品质量、降低
产品成本,占据市场并实现市场价值的活动;服务及产
品创新是指通过提供全新的产品或服务、开创新的产业
领域,或以前所未有的方式提供已有的产品或服务,提
升企业的核心竞争优势;商业模式创新是指企业通过商
业模式、市场营销、管理体系、生产流程等多方面的创
新,通过这些创新实现了企业成本的降低、盈利的增加
和竞争实力的提高。
业绩比较基准 50%×中证 800 指数收益率+50%×中债综合财富指数收
益率
风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,
高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、中等
收益的基金产品。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长城久嘉创新成长混合 A 长城久嘉创新成长混合 C
下属分级基金的交易代码 004666 010052
报告期末下属分级基金的份额总额 1,665,408,326.42 份 1,097,448,077.79 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
长城久嘉创新成长混合 A 长城久嘉创新成长混合 C
1.本期已实现收益 27,187,864.76 13,990,977.28
2.本期利润 209,525,385.35 125,106,500.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.1313 0.1067
4.期末基金资产净值 2,911,775,680.39 1,627,603,156.53
5.期末基金份额净值 1.7484 1.4831
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城久嘉创新成长混合 A
阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 8.30% 1.52% 3.25% 0.40% 5.05% 1.12%
过去六个月 -0.99% 1.74% 4.36% 0.50% -5.35% 1.24%
过去一年 11.53% 2.01% 0.59% 0.56% 10.94% 1.45%
过去三年 57.54% 2.26% 13.15% 0.58% 44.39% 1.68%
过去五年 68.86% 2.01% 16.99% 0.63% 51.87% 1.38%
自基金合同
69.36% 1.89% 21.69% 0.61% 47.67% 1.28%
生效起至今
长城久嘉创新成长混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 8.17% 1.52% 3.25% 0.40% 4.92% 1.12%
过去六个月 -1.39% 1.74% 4.36% 0.50% -5.75% 1.24%
过去一年 10.80% 2.01% 0.59% 0.56% 10.21% 1.45%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
-5.74% 2.06% -5.58% 0.56% -0.16% 1.50%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%,其中投资具有创新成长主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80%;本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
姓名 任职日期 离任日期 年限
男,中国籍,硕士。2010 年 7 月-2011 年
4 月曾就职于民生证券济南营业部,2011
年 4 月-2014 年 12 月曾就职于申万宏源
证券济南营业部,2014 年 12 月-2016 年
3 月曾就职于上海宏流投资管理有限公
司,2016 年 3 月-2017 年 3 月曾就职于天
本基金的 2019 年 10 月 元天财(北京)资产管理有限公司,2017
尤国梁 基金经理 24 日 - 13 年 年 3 月-2019 年 8 月曾就职于北京中金众
鑫投资管理有限公司。2019 年 8 月加入
长城基金管理有限公司,历任北京投资管
理部研究员。自 2019 年 10 月至 2021 年
5月任“长城双动力混合型证券投资基金”
基金经理,自 2019 年 10 月至今任“长城
久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资
基金”基金经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023 年一季度,全球经济下行压力依旧,欧美银行业风险暴露使市场预期美联储或提前降息。国内年初的经济状况与制定的全年经济目标降低了市场对复苏力度的期待,也强化了流动性维持宽松的预期。在此宏观背景下,国内外成长板块都相对占优。A 股一季度整体震荡上行,但结构明显分化,受人工智能技术进步带动的计算机、传媒、通信等板块涨幅突出,新能源、地产、商贸等行业则表现偏弱。
本产品一季度依然保持“创新成长”的风格定位,继续以二十大报告中“统筹安全和发展”的长期战略为指引,结合当前宏观背景与行业基本面变化,围绕半导体国产化、军工信息化与智能化、数字产业化与产业数字化等方向,均衡配置了半导体、军工、计算机等科技行业成长股,其中小市值个股占比较上季度略有提升。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长城久嘉创新成长混合 A 的基金份额净值为 1.7484 元,本报告期基金份额净
值增长率为 8.30%;截至本报告期末长城久嘉创新成长混合 C 的基金份额净值为 1.4831 元,本报
告期基金份额净值增长率为 8.17%。同期业绩比较基准收益率为 3.25%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金无需要说明的情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,220,200,250.05 92.28
其中:股票 4,220,200,250.05 92.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 297,723,105.23 6.51
8 其他资产 55,319,846.26 1.21
9 合计 4,573,243,201.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,908,348,053.69 64.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 6,619.60 0.00
E 建筑业 165,377,329.12 3.64
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,146,468,247.64 25.26
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,220,200,250.05 92.97
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301269 华大九天 3,300,000 406,956,000.00 8.97
2 688311 盟升电子 2,850,000 199,585,500.00 4.40
3 300101 振芯科技 6,000,000 176,340,000.00 3.88
4 000032 深桑达 A 5,000,000 165,300,000.00 3.64
5 688381 帝奥微 4,000,000 163,040,000.00 3.59
6 300260 新莱应材 2,000,000 136,580,000.00 3.01
7 688409 富创精密 1,200,000 136,020,000.00 3.00
8 002049 紫光国微 1,200,000 133,356,000.00 2.94
9 002439 启明星辰 4,000,000 133,000,000.00 2.93
10 300395 菲利华 3,000,000 131,700,000.00 2.90
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中, 未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,679,043.02
2 应收证券清算款 48,711,745.14
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,929,058.10
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 55,319,846.26
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长城久嘉创新成长混合 A 长城久嘉创新成长混合 C
报告期期初基金份额总额 1,510,194,407.55 1,141,148,924.13
报告期期间基金总申购份额 292,855,991.76 244,974,370.13
减:报告期期间基金总赎回份额 137,642,072.89 288,675,216.47
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 1,665,408,326.42 1,097,448,077.79
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予久嘉证券投资基金变更注册的文件
(二)《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人及基金托管人住所
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话:0755-29279188
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn
点击查看>>
附件