长信长金通货币市场基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信长金通货币

基金主代码 005134

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 17,583,973,934.08 份

投资目标 本基金将遵循安全性和流动性优先原则，通过对宏观经济、
政策环境、市场状况和资金供求的深入分析，在严格控制风
险的前提下，主动构建及调整投资组合，追求适度收益。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽
量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金
收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中较高流动性、
低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信长金通货币 长信长金通货币 B 长信长金通货 长信长金
A 币 C 通货币 D

下属分级基金的交易代码 005134 005135 018346 018349

报告期末下属分级基金的份额总 681,195,974.6516,901,604,489.961,162,171.5611,297.91
额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 长信长金通货币 C 长信长金通货币 D

1.本期已实现收益 3,564,146.69 76,279,310.32 4,876.54 55.44

2.本期利润 3,564,146.69 76,279,310.32 4,876.54 55.44

3.期末基金资产净值 681,195,974.65 16,901,604,489.96 1,162,171.56 11,297.91

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信长金通货币 A

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5205% 0.0016% 0.3418% 0.0000% 0.1787% 0.0016%
月

过去六个 1.0507% 0.0015% 0.6886% 0.0000% 0.3621% 0.0015%
月

过去一年 2.0948% 0.0023% 1.3819% 0.0000% 0.7129% 0.0023%

过去三年 6.3663% 0.0026% 4.1955% 0.0000% 2.1708% 0.0026%

过去五年 11.4749% 0.0024% 7.0913% 0.0000% 4.3836% 0.0024%

自基金合

同生效起 18.0113% 0.0031% 9.4049% 0.0000% 8.6064% 0.0031%
至今

长信长金通货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5556% 0.0016% 0.3418% 0.0000% 0.2138% 0.0016%
月

过去六个 1.1216% 0.0015% 0.6886% 0.0000% 0.4330% 0.0015%
月

过去一年 2.2382% 0.0023% 1.3819% 0.0000% 0.8563% 0.0023%

过去三年 6.8153% 0.0026% 4.1955% 0.0000% 2.6198% 0.0026%

过去五年 12.2597% 0.0024% 7.0913% 0.0000% 5.1684% 0.0024%

自基金合 17.4885% 0.0032% 9.4049% 0.0000% 8.0836% 0.0032%

同生效起

至今

长信长金通货币 C

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4956% 0.0016% 0.3418% 0.0000% 0.1538% 0.0016%

过去六个月 1.0000% 0.0015% 0.6886% 0.0000% 0.3114% 0.0015%

自份额增加 1.7663% 0.0024% 1.2300% 0.0000% 0.5363% 0.0024%
日起至今

长信长金通货币 D

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4931% 0.0016% 0.3418% 0.0000% 0.1513% 0.0016%

过去六个月 0.9955% 0.0015% 0.6886% 0.0000% 0.3069% 0.0015%

自份额增加 1.7723% 0.0024% 1.2300% 0.0000% 0.5423% 0.0024%
日起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、基金管理人自 2023 年 5 月 11 日起对长信长金通货币进行份额分类，原有基金份额为 A
类、B 类份额，增设 C 类、D 类份额。

2、长信长金通货币 A 类、B 类份额图示日期为 2017 年 9 月 8 日至 2024 年 3 月 31 日，长信
长金通货币 C 类、D 类份额图示日期为 2023 年 5 月 11 日（份额增加日）至 2024 年 3 月 31 日。
3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金
的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

长信利息收益 管理学学士，毕业于上海交通大学，具有
开放式证券投 基金从业资格，中国国籍。2010 年 7 月
资基金、长信 加入长信基金管理有限责任公司，曾任基
长金通货币市 金事务部基金会计，交易管理部债券交易
场基金、长信 员、交易主管，债券交易部副总监、总监、
稳鑫三个月定2017 年 9 现金理财部总监、长信稳裕三个月定期开
陆莹 期开放债券型 月 8 日 - 14 年 放债券型发起式证券投资基金、长信纯债
发起式证券投 半年债券型证券投资基金、长信稳通三个
资基金、长信 月定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦瑞87个月定 长信易进混合型证券投资基金、长信稳健
期开放债券型 纯债债券型证券投资基金、长信富瑞两年
证 券 投 资 基 定期开放债券型证券投资基金和长信中
金、长信稳惠 债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基


债券型证券投 金的基金经理。现任现金理财部副总监、
资基金和长信 长信利息收益开放式证券投资基金、长信
中证同业存单 长金通货币市场基金、长信稳鑫三个月定
AAA 指数 7 天 期开放债券型发起式证券投资基金、长信
持有期证券投 浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基
资基金的基金 金、长信稳惠债券型证券投资基金和长信
经理、现金理 中证同业存单AAA指数7天持有期证券投
财部副总监 资基金的基金经理。

长信长金通货

币市场基金、

长信富瑞两年

定期开放债券

型证券投资基

金、长信稳通

三个月定期开

放债券型发起

式证券投资基 上海财经大学经济学硕士，具有基金从业
金、长信稳势 资格，中国国籍。曾任职于德勤华永会计
纯债债券型证 师事务所（特殊普通合伙），2014 年 6 月
券投资基金、 加入长信基金管理有限责任公司，历任基
长信30天滚动 金会计、债券交易员、基金经理助理、长
持有短债债券 信易进混合型证券投资基金和长信稳丰
型证券投资基 债券型证券投资基金的基金经理，现任现
金、长信稳航 金理财部副总监、长信长金通货币市场基
30 天持有期中 2019 年 金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投
杜国昊 短债债券型证 11 月 29 - 10 年 资基金、长信稳通三个月定期开放债券型
券投资基金、 日 发起式证券投资基金、长信稳势纯债债券
长信90天滚动 型证券投资基金、长信 30 天滚动持有短
持有债券型证 债债券型证券投资基金、长信稳航 30 天
券投资基金、 持有期中短债债券型证券投资基金、长信
长信稳固60天 90 天滚动持有债券型证券投资基金、长
滚动持有债券 信稳固 60 天滚动持有债券型证券投资基
型证券投资基 金、长信 120 天滚动持有债券型证券投资
金、长信 120 基金和长信中证同业存单AAA指数7天持
天滚动持有债 有期证券投资基金的基金经理。

券型证券投资

基金和长信中

证 同 业 存 单

AAA 指数 7 天

持有期证券投

资基金的基金

经理、现金理

财部副总监

俞玮晨 长信长金通货2024 年 2 - 9 年 法国雷恩商学院国际金融研究生毕业，具
币市场基金的 月 5 日 有基金从业资格，中国国籍。曾任浦银安


基金经理 盛基金管理有限公司债券交易员、债券基
金经理助理，2023 年 12 月加入长信基金
管理有限责任公司，现任长信长金通货币
市场基金的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2024 年一季度，资金面整体平稳，DR007 利率贴紧政策利率，受二月降准影响 R007 中
枢下移趋近于 2%。央行在关键时期的公开市场操作，平抑了资金面的波动。但由于今年资金面分层情况较为明显，因此质押非利率部分的融资成本较高，杠杆效应减弱。

债券市场方面，一季度整体呈现强势态势，春节过后各期限利差进一步缩窄，信用利差也进一步收窄，AA+信用债收益率下行幅度大于 AAA 信用债，短端资产拉伸久期效果不明显。具体来看
3m 至 1Y 同业存单利率下行 20bp，各期限利差在 3-5bp 左右浮动。10Y 国债下行约 20bp 左右，月

中一路突破 2.3%，30Y 国债下行 35bp，已处于政策利率 MLF 以下，市场日换手率较高，交易盘较
为拥挤。

展望二季度，由于海外汇率及债券供给等因素，叠加短端资金利率的制约，债券市场进一步下行的空间有限，后续需观测央行是否再次降准来对冲二季度债券供给压力。随着经济基本面的逐渐修复，后续信贷、社融、PMI 等各项数据是下阶段观测的重点。

基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判，本基金在 2024 年一季度灵活调整配置策略，
并在关键时点保持合理的组合剩余期限和杠杆水平，在类属配置方面以利率债、同业存单、高等级信用债为主，分析适当时机，配置收益率较高的短期资产，在保证组合良好流动性的基础上，力争提高组合整体收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 3 月 31 日，本报告期内长信长金通货币 A 净值收益率为 0.5205%，长信长金通
货币 B 净值收益率为 0.5556%，长信长金通货币 C 净值收益率为 0.4956%，长信长金通货币 D 净值
收益率为 0.4931%，同期业绩比较基准收益率为 0.3418%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 11,011,220,532.02 58.82

其中：债券 11,011,220,532.02 58.82

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 3,494,395,168.11 18.67

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 4,210,289,513.44 22.49

4 其他资产 5,322,090.81 0.03

5 合计 18,721,227,304.38 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 - 4.76

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 1,130,709,492.12 6.43

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 69

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限不存在超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 39.90 6.43

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 12.14 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 16.65 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 23.79 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 13.55 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 106.02 6.43

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期不存在超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,562,425,179.29 8.89

其中：政策性金融债 1,224,090,172.98 6.96

4 企业债券 534,612,291.36 3.04

5 企业短期融资券 866,823,175.58 4.93


6 中期票据 112,822,256.77 0.64

7 同业存单 7,934,537,629.02 45.12

8 其他 - -

9 合计 11,011,220,532.02 62.62

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 190208 19 国开 08 3,000,000308,812,356.66 1.76

2 200405 20 农发 05 3,000,000307,270,416.85 1.75

3 112419073 24 恒丰银行 3,000,000298,842,849.04 1.70
CD073

4 112309120 23 浦发银行 3,000,000298,233,680.90 1.70
CD120

5 112305163 23 建设银行 3,000,000298,219,941.87 1.70
CD163

6 112403002 24 农业银行 3,000,000298,192,445.70 1.70
CD002

7 2128015 21 农业银行小 2,100,000215,909,972.60 1.23
微债

8 112370013 23 广州农村商 2,000,000199,526,727.16 1.13
业银行 CD126

9 112419082 24 恒丰银行 2,000,000199,188,977.21 1.13
CD082

10 112304020 23 中国银行 2,000,000198,732,100.03 1.13
CD020

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0523%

报告期内偏离度的最低值 0.0168%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0338%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体恒丰银行股份有限公司于 2023 年 7 月 5 日收
到中国证券监督管理委员会山东监管局关于对恒丰银行股份有限公司采取责令改正监管措施的决定，经查，恒丰银行股份有限公司存在以下问题：一、负责基金销售业务的部门取得基金从业资格的人员低于该部门员工人数的 1/2，部门负责人未取得基金从业资格；二、部分从事基金销售信息管理平台运营维护人员和合规风控人员未取得基金从业资格；三、部分未取得基金从业资格人员参与基金销售活动。综上，根据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第五十三条的规定，中国证券监督管理委员会山东监管局决定对恒丰银行采取责令改正的行政监督管理措施。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国建设银行股份有限公司于 2023 年 11 月
22 日收到国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表（金罚决字〔2023〕29 号），经查，中国建设银行股份有限公司存在以下情况：一、单个网点在同一会计年度内与超过 3 家保险公司开展保险业务合作；二、违规通过储蓄柜台销售投资连结型保险产品；三、代销利益不确定的保险产品未按规定提供完整合同材料；四、未将超过规定年龄客户的保单材料转至保险公司核保并出单，且销售的部分保险产品属于保单利益不确定型；五、向客户销售高于其风险承受能力的保险产品；六、代销公募基金产品违规采用低风险评级；七、无资格人员销售基金产品；八、违规代销非持牌机构发行的私募基金产品；九、违规代销开发商或其控股股东不具备二级及以上房地产开发资质的房地产信托产品；十、资金用途监控不到位，信贷资金违规购买建设银行代销的基金、信托、资管及自营理财产品；十一、违规为风险承受能力不达标的客户办理代理上海金交所交易业务；十二、未按规定提前公示即调高代理上海金交所现货延期业务手续费；十三、个人账户贵金属业务不符合客户适当性要求；十四、违规收取个人客户唯一账户年费和小额账户管理费；十五、对分支机构执行小微企业查询与补单费优惠政策管控不到位；十六、内部控制不力，导致部分分支机构对总行减免优惠措施执行不到位；十七、对部分分支机构违规收取小微企业财务顾问费管控不到位；十八、违反质价相符原则收取财务顾问费。综上，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第五十条、第七十三条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局决定对中国建设银行没收违法所得并处罚款合计
3791.879382 万元。其中，总行 2041.879382 万元，分支机构 1750 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国建设银行股份有限公司于 2023 年 12 月
27 日收到国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表（金罚决字〔2023〕41 号），经查，中国建设银行股份有限公司存在以下情况：一、并表管理内部审计存在不足；二、母行对境外机构案件管理不到位；三、未及时报告境外子行高级管理人员任职情况；四、监管检查发现问题整改不力。综上，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局决定对中国建设银行处罚款 170 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国农业银行股份有限公司于 2023 年 8 月
15 日收到国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表（金罚决字〔2023〕8 号），经查，中国农业银行股份有限公司存在以下情况：一、农户贷款发放后流入房地产企业；二、农村个人生产经营贷款贷后管理不到位；三、农户小额贷款发放后转为定期存款；四、违规向房地产开发企业提供融资；五、违规发放流动资金贷款；六、装修贷款发放不审慎；七、商业用房贷款发放不审慎；八、违规向关系人发放信用贷款；九、贷款风险分类不准确导致不良率失实；十、违规发放固定资产贷款；十一、对不具备法人资格的分支公司客户单独办理授信；十二、集团客户统一授信管理不到位；十三、贷款回流用于归还本行贷款；十四、贷款回流用于缴纳银承保证金；十五、贷款回流用于转存定期存款；十六、贴现资金回流出票人；十七、信贷资金流入证券账户；十八、贷后管理不尽责导致信贷资金实质被关联企业占用；十九、扶贫小额信贷“户贷企用”。综上，根据《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第七十四条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局决定对农业银行没收违法所得并处罚款合计 4420.184584 万元。其中，对总行罚款 1760.092292 万元，没收违法所得60.092292 万元，对分支机构罚款 2600 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国农业银行股份有限公司于 2023 年 11 月
16 日收到国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表（金罚决字〔2023〕21 号），经查，中国农业银行股份有限公司存在以下情况：一、流动资金贷款被用于固定资产投资；二、贷款受托支付问题整改不到位；三、贷款风险分类不准确；四、个别精准扶贫贷款被挪用；五、不良资产转让流程问题整改不到位；六、小微企业划型不准确；七、贷款资金转存银承汇票保证金问题整改不到位；八、个人贷款违规流入房地产市场问题整改不到位；九、审计人员配备不足问题未整改；十、非现场数据报送不准确，整改不到位；十一、人员内部问责不到位；十二、向关系人发放信用贷款；十三、个人贷款管理不到位，部分贷款资金被挪用。综上，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第七十四条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局决定对农业银行没收违法所得并处罚款合计
2710.9738 万元。其中，总行 570.9738 万元，分支机构 2140 万元。


报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国银行股份有限公司于 2023 年 12 月 28
日收到国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表（金罚决字〔2023〕68 号），经查，中国银行股份有限公司存在以下情况：一、部分重要信息系统识别不全面，灾备建设和灾难恢复能力不符合监管要求；二、重要信息系统投产及变更未向监管部门报告，且投产及变更长期不规范引发重要信息系统较大及以上突发事件；三、信息系统运行风险识别不到位、处置不及时，引发重要信息系统重大突发事件；四、监管意见整改落实不到位，引发重要信息系统重大突发事件；五、信息科技外包管理不审慎；六、网络安全域未开展安全评估，网络架构重大变更未开展风险评估且未向监管部门报告；七、信息系统突发事件定级不准确，导致未按监管要求上报；八、迟报重要信息系统重大突发事件；九、错报漏报监管标准化（EAST）数据。综上，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局决定对中国银行处以罚款 430 万元。

对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 42,785.93

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 5,279,304.88

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 5,322,090.81

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信长金通货币 长信长金通货币 B 长信长金通货币 C 长信长金通货币


A D

报 告 期 期

初 基 金 份 730,526,582.49 9,942,137,610.85 1,107,871.01 11,241.91
额总额
报 告 期 期

间 基 金 总 379,157,506.65 17,424,426,667.77 437,144.61 56.00
申购份额
报 告 期 期

间 基 金 总 428,488,114.49 10,464,959,788.66 382,844.06 -
赎回份额
报 告 期 期

末 基 金 份 681,195,974.65 16,901,604,489.96 1,162,171.56 11,297.91
额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信长金通货币市场基金基金合同》；

3、《长信长金通货币市场基金招募说明书》；

4、《长信长金通货币市场基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。


长信基金管理有限责任公司
2024 年 4 月 22 日
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