南华丰淳混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人:南华基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南华丰淳混合

基金主代码 005296

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017年12月26日

报告期末基金份额总额 68,365,073.82份

本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产
投资目标 配置，综合运用多种投资策略，力求实现基金资产
的持续稳健增值。

本基金将由投资研究团队及时跟踪资本市场环境变
化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经
济政策变化、资本市场运行状况等因素的深入研究，
分别判断股票和债券等市场的发展趋势，结合行业
状况、公司价值性和成长性分析、公司盈利能力与
投资策略 现金流状况，综合评价各类资产的风险收益水平。
在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过"
自上而下"的资产配置及动态调整策略，将基金资产
在各类型证券上进行灵活配置。其中，当股票市场
资产价格明显上涨时，适当增加股票资产配置比例；
当股票市场处于下行周期且市场风险偏好下降时，
适当增加债券和现金资产配置比例，并通过灵活运


用衍生品合约的套期保值与对冲功能，最终力求实
现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同
市场状况下基金资产的整体收益水平。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋中债综合全价（总值）
指数收益率×25%。

风险收益特征 本基金属于混合型基金，风险水平和预期收益高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 南华基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南华丰淳混合A 南华丰淳混合C

下属分级基金的交易代码 005296 005297

报告期末下属分级基金的份额总 35,006,062.29份 33,359,011.53份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
南华丰淳混合A 南华丰淳混合C

1.本期已实现收益 4,628,777.89 2,917,353.82

2.本期利润 -6,817,868.95 -5,236,189.36

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1332 -0.1212

4.期末基金资产净值 83,089,345.38 76,464,683.00

5.期末基金份额净值 2.3736 2.2922

注：
（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南华丰淳混合A净值表现


净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 -6.74% 2.73% -4.90% 0.90% -1.84% 1.83%

过去六个月 18.72% 2.27% -2.27% 0.82% 20.99% 1.45%

过去一年 71.83% 2.85% 5.43% 0.91% 66.40% 1.94%

过去三年 184.16% 2.20% 32.99% 1.01% 151.17% 1.19%

自基金合同 137.36% 2.04% 18.95% 0.99% 118.41% 1.05%
生效起至今
南华丰淳混合C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 -6.84% 2.74% -4.90% 0.90% -1.94% 1.84%

过去六个月 18.48% 2.27% -2.27% 0.82% 20.75% 1.45%

过去一年 71.19% 2.85% 5.43% 0.91% 65.76% 1.94%

过去三年 178.45% 2.20% 32.99% 1.01% 145.46% 1.19%

自基金合同 129.22% 2.04% 18.95% 0.99% 110.27% 1.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从 说明

任职 离任 业年限

日期 日期

2006年7月至2008年11月任中美大都
会人寿保险股份有限公司顾问行销市
场部高级助理；2008年11月至2012年8
月任中诚信国际评级有限责任公司金
融机构评级部总经理助理/高级分析
师；2012年9月至2015年6月任泰达宏
徐超 本基金基 2020- - 9 利基金管理有限公司固定收益部高级
金经理 01-17 研究员；2015年6月至2019年4月任于
方正富邦基金管理有限公司基金投资
部任职，期间曾任基金经理。现任南
华瑞盈混合型发起式证券投资基金基
金经理（2019年9月10日起任职）、南
华丰淳混合型证券投资基金基金经理
（2020年1月17日起任职）。


历任北京国际信托投资有限公司证券
部研究员，国都证券有限责任公司研
究所副所长、所长，东兴证券股份有
限公司研究所所长，泓德基金管理有
限公司总经理助理兼投研总监职务。
2017年4月加入南华基金管理有限公
司任副总经理。现任南华瑞鑫定期开
王明 本基金基 2021- - 21 放债券型发起式证券投资基金基金经
德 金经理 06-03 理（2018年4月10日起任职）、南华瑞
元定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理(2019年4月11日起任职）
及南华丰淳混合型证券投资基金基金
经理（2021年6月3日起任职），曾任
南华瑞泽债券型证券投资基金基金经
理（2020年1月19日起至2021年6月3
日止）。

注：
（1）基金经理徐超、王明德的任职日期是指公司作出决定后公告之日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
（3）本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南华丰淳混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及
保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021年三季度市场震荡较大，消费医药等行业表现较弱，周期类行业整体表现亮眼。南华丰淳减仓了消费和医药行业的配置，加大了景气度高的新能源等行业的配置。展望四季度，在盈利周期下行的情况下市场仍可能维持震荡格局，高景气度的行业仍可能延续结构性的行情。南华丰淳在管理上密切关注行业的景气度和核心个股的竞争优势，积极把握市场的结构性机会，争取为投资者带来较好回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末南华丰淳混合A基金份额净值为2.3736元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.74%，同期业绩比较基准收益率为-4.90%；截至报告期末南华丰淳混合C基金份额净值为2.2922元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.84%，同期业绩比较基准收益率为-4.90%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 149,085,936.42 90.41

其中：股票 149,085,936.42 90.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,909,918.77 7.83

8 其他资产 2,904,908.03 1.76

9 合计 164,900,763.22 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,075,211.00 2.55

C 制造业 144,686,749.07 90.68

D 电力、热力、燃气及水生产和 22,361.24 0.01
供应业

E 建筑业 8,300.53 0.01

F 批发和零售业 26,400.75 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 74,286.92 0.05
务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 104,107.23 0.07

N 水利、环境和公共设施管理业 81,581.28 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 6,938.40 0.00

S 综合 - -

合计 149,085,936.42 93.44

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末，本基金未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 300763 锦浪科技 48,368 11,705,056.00 7.34

2 002709 天赐材料 65,900 10,024,708.00 6.28

3 300750 宁德时代 18,100 9,515,713.00 5.96

4 603806 福斯特 74,220 9,411,096.00 5.90

5 002812 恩捷股份 31,700 8,879,804.00 5.57

6 300274 阳光电源 54,300 8,057,034.00 5.05

7 600884 杉杉股份 232,200 7,966,782.00 4.99

8 688005 容百科技 67,471 7,292,265.68 4.57

9 603659 璞泰来 39,020 6,711,440.00 4.21

10 688779 长远锂科 222,674 5,693,774.18 3.57

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金本报告期内不存在投资超出基金合同规定的备选股票库之外的股票的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 590,986.91

2 应收证券清算款 305,117.46

3 应收股利 -

4 应收利息 2,875.73

5 应收申购款 2,005,927.93

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,904,908.03

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

南华丰淳混合A 南华丰淳混合C

报告期期初基金份额总额 68,818,121.84 51,707,927.02

报告期期间基金总申购份额 31,364,299.61 47,153,707.07

减：报告期期间基金总赎回份额 65,176,359.16 65,502,622.56

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 35,006,062.29 33,359,011.53

注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金基金管理人未投资本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期间，本基金未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予南华丰淳混合型证券投资基金注册的批复文件；

（2）《南华丰淳混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《南华丰淳混合型证券投资基金招募说明书》；

（4）《南华丰淳混合型证券投资基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内南华丰淳混合型证券投资基金在指定报刊披露的各项公告原稿。9.2 存放地点

北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦10层1002-1003单元南华基金管理有限公司
9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查询，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址www.nanhuafunds.com

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话400-810-5599。


南华基金管理有限公司
2021年10月26日
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