财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年06月29日
送出日期：2023年06月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 财通中证香港红利等权 基金代码 006658

投资指数

基金简称A 财通中证香港红利等权 基金代码A 006658

投资指数A

基金简称C 财通中证香港红利等权 基金代码C 006659

投资指数C

基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年04月26日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

顾弘原 2021年05月26日 2017年02月27日

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出
解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大
会进行表决，但基金管理人与基金托管人协商一致，有权决定终止本基金合
其他 同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，
基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解
决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止
基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有
人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略


投资 本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏
目标 离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，投资范围具体包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股
票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以
下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构
债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他
经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括
协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监
投资 会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例为80%-95%，其中投资于标的指数
成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资比例不超过基金资
产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的标的指数为：中证香港红利等权投资指数

本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在
保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。将主要以降低跟踪误差
主要 和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券投资组合；投资 将在严格控制风险的前提下进行权证投资；将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，策略 在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的交易，以管理投资组合的系统性
风险，改善组合的风险收益特性；本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，
对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采
取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策
略，投资于资产支持证券。

业绩

比较 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基准

风险 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
收益 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的特征 指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金主要投资港股通标的
股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。


风险 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
收益 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
特征A 指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金主要投资港股通标的
股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。

风险 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
收益 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
特征C 指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金主要投资港股通标的
股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。

注:详见《财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金招募说明书》"九、基金的投资"。（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金合同生效日为2019年4月26日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
财通中证香港红利等权投资指数A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

认购费 0≤M<100万 1.00%


100万≤M<300万 0.60%

300万≤M<500万 0.20%

M≥500万 1000.00元/笔

0≤M<100万 1.20%

申购费（前 100万≤M<300万 0.80%

收费） 300万≤M<500万 0.40%

M≥500万 1000.00元/笔

0天≤N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<30天 0.10%

N≥30天 0.00%

财通中证香港红利等权投资指数C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

0天≤N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<30天 0.10%

N≥30天 0.00%

注: 投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由申购 A 类基金份
额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金 A类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额在申购时不收取申购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.00%

托管费 0.15%

销售服务费A 0.00%

销售服务费C 0.30%

基金的标的指数许可使用费；《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费
用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼

费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇
其他费用 划费用；基金进行外汇兑换交易的相关费用；因投资港股通标的股票而产生
的各项合理费用；代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；基金账
户开户费用和银行账户维护费；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可
以在基金财产中列支的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括：

（一）市场风险

1、经济周期风险；2、政策风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、购买力风险；7、上市公司经营风险。

（二）管理风险

（三）估值风险

（四）流动性风险

（五）本基金特有风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差；
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差；

（3）成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生跟踪误差；
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪误差；

（5）由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差；

（6）其他因素产生的跟踪误差。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动。

4、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

5、港股通机制下，投资港股面临的风险

本基金的投资范围中包括港股通标的股票，本基金将通过港股通机制投资于香港联合交易所（以下简称："香港联交所"）上市的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度、交易规则以及税收政策等差异所带来的特有风险，包括但不限于：

（1）港股价格波动的风险。


港股市场实行当日回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，每日涨跌幅空间相对较大；加之香港金融市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在；港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的价格波动，本基金持有港股的价格波动风险可能相对较大。

（2）汇率风险

本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金承担港元对人民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支或资金被额外占用的风险。

（3）港股通交易日风险

根据现行的港股通规则，只有境内、香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，本基金才开放申购赎回。因此会存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但非港股通交易日时，香港出现台风、黑色暴雨或者香港联交所规定的其他情形导致停市时，出现交易异常情况等交易所可能暂停提供部分或者全部港股通服务的情形时），从而导致本基金暂停申赎，并使得本基金所持有的港股在后续港股通交易日开市交易时有可能出现价格波动骤然增大，进而导致本基金所持有的港股在资产估值上出现波动增大的风险，进而影响基金份额净值出现较大波动。

（4）港股通额度限制带来的风险

现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限；本基金可能因为港股通市场每日额度不足，面临不能通过港股通进行买入交易的风险，进而可能错失投资机会。

（5）交收制度带来的基金流动性风险

根据港股通在证券交收时点上的交收安排，本基金在港股通交易日卖出股票，该港股通交易日后第2个港股通交易日才能完成清算交收，卖出的资金在该港股通交易日后第3个港股通交易日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成赎回款支付时间比正常情况延后而给投资人带来流动性风险。

（6）港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险

根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，投资收益得不到最大化甚至受损的风险。

6、投资资产支持证券风险

（1）与基础资产相关的风险。包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

（2）与资产支持证券相关的风险。包括资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。

（3）其他风险。包括政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。

7、股指期货交易风险


（1）基差风险。在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。

（2）系统性风险。组合现货的β可能不足或者过高，组合风险敞口过大，股指期货空头头寸不能完全对冲现货的风险，组合存在系统性暴露的风险。

（3）杠杆风险。股指期货是一种高风险的投资工具，实行保证金交易制度具有杠杆性，高杠杆效应放大了价格的波动风险；当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使委托资产遭受较大损失。

8、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

9、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
10、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整，可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（六）其他风险
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见财通基金官方网站[www.ctfund.com] [客服电话：400-820-9888]

●财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金基金合同、

财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金托管协议、

财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料
六、 其他情况说明
点击查看>>  附件