景顺长城养老目标日期2045五年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 其他指标...... 8
§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12
§5 托管人报告...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表...... 12

6.2 利润表...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 15

6.4 报表附注...... 16
§7 投资组合报告...... 38

7.1 期末基金资产组合情况...... 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 41

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 41

7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 41

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 41

7.12 本报告期投资基金情况 ...... 42

7.13 投资组合报告附注...... 44
§8 基金份额持有人信息...... 45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 45

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 46
§9 开放式基金份额变动...... 46
§10 重大事件揭示...... 46

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46

10.4 基金投资策略的改变...... 47

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件...... 47

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47

10.9 其他重大事件...... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 51

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 52
§12 备查文件目录...... 52

12.1 备查文件目录...... 52

12.2 存放地点...... 52

12.3 查阅方式...... 52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合 FOF

基金主代码 007274

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 38,995,019.75 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金的目标日期为 2045 年 12 月 31 日，本基金采用成熟的资产配
置策略，随着投资者目标时间期限的接近，通过调整投资于多种具
有不同风险收益特征的基金和其他资产的比例，控制基金下行风险，
追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金的大类资产配置采用战略资产配置和战术资产配置相结合的
方式。本基金的资产配置策略，随着投资者生命周期的延续和目标
日期期限的临近，基金的权益类资产配置比例逐步下降，而非权益
类资产配置比例逐步上升。

2、基金投资策略

基金管理人依托专业的研究能力，综合采用定量分析及定性研究相
结合的方法，首先初步筛选满足养老目标基金的子基金；再根据七
大指标对子基金进行定量及定性的分析，从而综合评价及打分并纳
入基金库；最后精选出各类别基金中适合做各类资产配置标的的基
金。

3、基金组合风险控制策略

基金管理人每日跟踪基金组合，每月对基金组合表现进行回顾分析，
并定期对基金组合中单只子基金根据公开披露的信息进行持仓分
析，并估算基金组合中整体的个股和行业持仓情况。

4、债券投资策略

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时
对债券进行投资。

5、股票及港股通标的股票投资策略

本基金在进行国内依法发行上市的股票及港股通标的股票投资时，
主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化
交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选
个股产出投资组合。

6、资产支持证券的投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资


产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，
并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的
久期与收益率的影响。

业绩比较基准 中证目标日期 2045 指数收益率

风险收益特征 本基金是一只养老目标日期基金，目标日期为 2045 年 12 月 31 日。
本基金的风险与收益水平会随着投资者目标日期期限的临近而逐步
降低。在前期，本基金的权益类资产配置比例较高，属于预期风险
及预期收益水平较高的投资品种。随后，本基金会逐步降低权益类
资产配置比例，相应预期风险及收益水平将逐步降低。本基金的预
期风险收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，但高于货币
市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金。
本基金将投资港股通标的股票，本基金还面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨皞阳 张燕

负责人 联系电话 0755-82370388 0755-83199084

电子邮箱 investor@igwfmc.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4008888606 95555

传真 0755-22381339 0755-83195201

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银
建设广场第一座 21 层 行大厦

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银
建设广场第一座 21 层 行大厦

邮政编码 518048 518040

法定代表人 李进 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉

里建设广场第一座 21 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -1,162,591.24


本期利润 -5,677,530.18

加权平均基金份额本期利润 -0.1463

本期加权平均净值利润率 -11.86%

本期基金份额净值增长率 -10.54%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 8,790,806.68

期末可供分配基金份额利润 0.2254

期末基金资产净值 49,001,921.72

期末基金份额净值 1.2566

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 25.66%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 6.12% 0.84% 4.11% 0.66% 2.01% 0.18%

过去三个月 4.54% 1.11% 1.50% 0.90% 3.04% 0.21%

过去六个月 -10.54% 1.09% -7.41% 0.91% -3.13% 0.18%

过去一年 -10.11% 0.93% -7.04% 0.76% -3.07% 0.17%

自基金合同生效起 25.66% 0.88% 15.74% 0.76% 9.92% 0.12%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：基金的投资组合比例为：投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合计原则上不超过 80%；其中商品基金投资占基金资产比例不超过 10%；投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金
份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。本基金的建仓期为自 2019 年 11 月
26 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有
限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9
日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总
部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。

本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司旗
下共管理 150 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

经济学硕士，CFA，FRM。2011 年 7 月加入
本公司，历任总经理办公室风险管理助理、
薛 显 本基金的 2019 年 风险管理专员、量化及 ETF 投资部量化及
志 基金经理 11 月 26 - 11 年 ETF 专员，自 2015 年 2 月起先后担任量化
日 及 ETF 投资部基金经理、专户投资部投资
经理，现任养老及资产配置部基金经理。
具有 11 年证券、基金行业从业经验。

工商管理硕士。曾任华泰人寿保险股份有
限公司精算部产品精算专员，光大证券股
份有限公司销售交易部高级经理，海通证
券股份有限公司研究所高级经理，中信保
江虹 本基金的 2021 年 9 - 12 年 诚人寿保险有限公司基金投资部投资经
基金经理 月 18 日 理，中信保诚资产管理有限责任公司基金
投资部投资经理。2021 年 7 月加入本公司，
自2021年9月起担任养老及资产配置部基
金经理。具有 12 年证券、基金行业从业经
验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城养老目标日期 2045 五年持
有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 27 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年一季度，市场对宏观经济预期比较悲观，叠加俄乌冲突引发的地缘政治动荡、美国加息缩表抬升无风险利率，以及 A 股市场存在结构性估值水平较高等因素，诸多不确定性因素的“共振”迫使市场迅速从望远镜思维模式切换成放大镜思维模式，对短期业绩确定或短期存在政策反转的行业偏好迅速上升，市场估值收缩明显，整体呈现快速下行的态势。2022 年一季度国内市场主要指数均为负值，其中，上证指数-10.65%，沪深 300 指数-14.53%，创业板指-19.96%，中证500 指数-14.06%。进入二季度，上海疫情在 4 月中下旬对周边以及产业链相关地区、企业形成了较大范围的冲击，经济增长在 3 月砸坑之后进一步下探，上海疫情对于经济的影响幅度超出了市场预期，对于稳定经济大盘政策预期明显提升，四月中下旬多部委包括卫健委、工信部等做出表态后，市场风险偏好开始提升，股市触底反弹，二季度沪深 300 涨幅 6.21%，创业板指涨幅 5.68%。
在组合操作层面上，我们在一季度市场的快速下行释放诸多不确定性预期后，在较为悲观的经济环境、外部因素中看到了乐观的因素。从政府端看，3 月份政府公布了一个相对较高的经济增长目标，也出台了相应的具体措施保证这一目标的实现。过去两年，我国央行的货币政策一直比较节制，所以，在外部缩表的时候，在货币政策上仍有较大的放松空间。从估值来看，不少优秀的企业，估值已落入合理区间，中长期持有获得合理回报的机会显现。基于这些原因，我们当
时判断维持市场特别悲观的依据更多属于情绪侧层面。所以我们随着市场的下跌不断进行仓位回补。整个二季度我们判断宏观场景倾向“宽货币、宽信用”，市场大概率还是会处于风险偏好相对较高、估值修复行情之中，因此继续看好权益市场，维持组合里的权益仓位，行业配置相对均衡，未来我们会根据市场的情况，继续优化组合以应对市场。

本基金将在紧密跟踪下滑曲线的基础上根据市场环境动态调整资产及子基金的配置，以期获得长期资本增值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2022 年上半年，本基金份额净值增长率为-10.54%,业绩比较基准收益率为-7.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在现在这个时点看今年下半年，除了市场普遍担心的市场快速修复后的下行风险、美国经济不可控衰退的尾部风险外，我们也在审慎判断市场的上行风险。上行风险可能来自两个方面，一个是社融结构改善的幅度和持续性；二是市场的增量资金流入的持续性，6 月市场呈现增量资金流入的特征，我们从存量产品加仓、新基金发行回暖、北上流入增多都可以感知。因此，为了增强组合的韧性，我们会对组合构建类哑铃型结构，一头偏向价值，配置与房地产链条相关性高、前期受压制的行业；一头偏向成长，配置中期前景和景气确定的方向；中间少量配置与国内经济弱相关的品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员
会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。

截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，在本报告期内未触及《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

报告截止日：2022 年 6 月 30 日


单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,652,691.49 1,123,683.74

结算备付金 4,989.46 23,793.07

存出保证金 1,180.79 1,515.21

交易性金融资产 6.4.7.2 47,116,500.47 50,986,093.75

其中：股票投资 2,596,141.08 3,348,078.78

基金投资 43,577,738.77 45,259,460.97

债券投资 942,620.62 2,378,554.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 323,090.11 1,644,388.18

应收股利 - -

应收申购款 1,982.70 149.21

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 381.88 30,862.42

资产总计 49,100,816.90 53,810,485.58

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 0.01

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 15,168.10 16,551.07

应付托管费 5,805.70 6,569.60

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 512.52

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 77,921.38 112,886.13

负债合计 98,895.18 136,519.33

净资产：

实收基金 6.4.7.7 38,995,019.75 38,211,871.67

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 10,006,901.97 15,462,094.58

净资产合计 49,001,921.72 53,673,966.25

负债和净资产总计 49,100,816.90 53,810,485.58

注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.2566 元，基金份额总额 38,995,019.75

份。

6.2 利润表

会计主体：景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -5,482,376.96 2,739,538.81

1.利息收入 2,727.83 10,463.74

其中：存款利息收入 6.4.7.9 2,727.83 9,572.12

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 891.62

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -972,904.84 4,532,951.92

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -701,860.44 -

基金投资收益 6.4.7.11 -540,108.68 4,344,673.80

债券投资收益 6.4.7.12 19,017.56 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 250,046.72 188,278.12

以摊余成本计量的金融资产终止确 - -
认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 -4,514,938.94 -1,806,684.38

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 2,738.99 2,807.53

减：二、营业总支出 195,153.22 354,199.48


1．管理人报酬 6.4.10.2.1 84,898.84 128,545.59

2．托管费 6.4.10.2.2 35,193.81 36,252.56

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 179.21 847.95

8．其他费用 6.4.7.18 74,881.36 188,553.38

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,677,530.18 2,385,339.33

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,677,530.18 2,385,339.33

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -5,677,530.18 2,385,339.33

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基金净值） 38,211,871.67 - 15,462,094.58 53,673,966.25

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金净值） 38,211,871.67 - 15,462,094.58 53,673,966.25

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） 783,148.08 - -5,455,192.61 -4,672,044.53

（一）、综合收益总额 - - -5,677,530.18 -5,677,530.18

（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变

动数 783,148.08 - 222,337.57 1,005,485.65
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 783,148.08 - 222,337.57 1,005,485.65

2.基金赎回款 - - - -

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生 - - - -
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收益 - - - -

四、本期期末净资产（基金净值） 38,995,019.75 - 10,006,901.97 49,001,921.72


上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基金净值） 37,614,474.40 - 12,591,349.70 50,205,824.10

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金净值） 37,614,474.40 - 12,591,349.70 50,205,824.10

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） 421,289.22 - 2,547,086.47 2,968,375.69

（一）、综合收益总额 - - 2,385,339.33 2,385,339.33

（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变

动数 421,289.22 - 161,747.14 583,036.36
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 421,289.22 - 161,747.14 583,036.36

2.基金赎回款 - - - -

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生 - - - -
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收益 - - - -

四、本期期末净资产（基金净值） 38,035,763.62 - 15,138,436.17 53,174,199.79

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

康乐 吴建军 邵媛媛

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 585 号《关于准予景顺

长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由景顺长

城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城养老目标日期 2045

五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存

续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 36,551,155.21 元，业经普华永道

中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0684 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合
同》于 2019 年 11 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 36,567,597.03 份基金份
额，其中认购资金利息折合 16,441.82 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购方认购本基金的总额不少于人民币 1,000 万元，且发起
资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持期限不少于 3 年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金、QDII 基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计原则上不超过 80%；其中商品基金投资占基金资产比例不超过10%；投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%。本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。本基金随着投资者目标时间期限的接近，逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例。权益类资产指股票、股票型基金和混合型基金，其中混合型基金指根据定期报告披露情况，最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 50%以上的混合型基金。本基金的业绩比较基准为：中证目标日期 2045指数收益率。

对于每份基金份额，在基金份额的五年持有期到期日前(不含当日)，基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；基金份额的五年持有期到期日起(含当日)，基金份额持有
人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。五年持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)、该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)或该份基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)；五年持有期到期日指该基金份额五年持有期起始日五年后的年度对应日。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2022年8月29日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022
年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的经营成果和净资产变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：


本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况
下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订
后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度可比期间的比较财务报表未重列。于 2021
年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产。

于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款、应收申购款和其他资产-其他应收款，金额分别为 1,123,683.74 元、
23,793.07 元、1,515.21 元、30,360.69 元、1,644,388.18 元、149.21 元和 501.73 元。新金融
工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款、应收申购款和其他资产-其他应收款，金额分别为 1,123,931.50 元、23,808.24
元、1,515.88 元、0.00 元、1,644,388.18 元、149.33 元和 501.73 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 50,986,093.75 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 51,016,190.72 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托

管费和应付交易费用，金额分别为 0.01 元、16,551.07 元、6,569.60 元和 2,886.13 元。新金融
工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费和其他负债-
应付交易费用，金额分别为 0.01 元、16,551.07 元、6,569.60 元和 2,886.13 元。

于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买
入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应
付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别
转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。

(b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 1,652,691.49

等于：本金 1,652,489.23

加：应计利息 202.26

减：坏账准备 -


定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1 个月（含）-3 个月 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,652,691.49

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,709,377.67 - 2,596,141.08 -113,236.59

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 924,167.50 17,435.62 942,620.62 1,017.50

债券 银行间市场 - - - -

合计 924,167.50 17,435.62 942,620.62 1,017.50

资产支持证券 - - - -

基金 42,521,829.02 - 43,577,738.77 1,055,909.75

其他 - - - -

合计 46,155,374.19 17,435.62 47,116,500.47 943,690.66

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末衍生金融资产/负债余额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 381.88


待摊费用 -

合计 381.88

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 3,537.62

其中：交易所市场 3,537.62

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 74,383.76

合计 77,921.38

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 38,211,871.67 38,211,871.67

本期申购 783,148.08 783,148.08

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 38,995,019.75 38,995,019.75

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 9,741,979.54 5,720,115.04 15,462,094.58

本期利润 -1,162,591.24 -4,514,938.94 -5,677,530.18

本期基金份额交易 211,418.38 10,919.19 222,337.57
产生的变动数

其中：基金申购款 211,418.38 10,919.19 222,337.57

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 8,790,806.68 1,216,095.29 10,006,901.97

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 2,626.06


定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 81.87

其他 19.90

合计 2,727.83

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 3,944,329.77

减：卖出股票成本总额 4,634,342.82

减：交易费用 11,847.39

买卖股票差价收入 -701,860.44

6.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 31,930,912.47

减：卖出/赎回基金成本总额 32,402,233.13

减：买卖基金差价收入应缴纳增值 1,493.39
税额

减：交易费用 67,294.63

基金投资收益 -540,108.68

6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 17,915.23

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,102.33
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 19,017.56

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,492,903.70
额


减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,461,224.50
本总额

减：应计利息总额 30,576.58

减：交易费用 0.29

买卖债券差价收入 1,102.33

6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 36,641.00

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 213,405.72

合计 250,046.72

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -4,514,938.94

股票投资 63,437.58

债券投资 1,855.50

资产支持证券投资 -

基金投资 -4,580,232.02

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -4,514,938.94

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

销售服务费返还 2,738.99

合计 2,738.99

6.4.7.17 持有基金产生的费用

项目 本期费用

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 2,891.84

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 258,502.66

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 46,010.91

合计 307,405.41

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 14,876.39

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行划款手续费 495.38

证券组合费 2.22

合计 74,881.36

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 84,898.84 128,545.59

其中：支付销售机构的客户维护费 55,857.07 58,810.61

注：本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额×0.80%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 35,193.81 36,252.56

注：本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额×0.15%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况

本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021

月 30 日 年 6 月 30 日

基金合同生效日（2019 年 11 10,002,166.88 10,002,166.88

月 26 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,002,166.88 10,002,166.88

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -

额

报告期末持有的基金份额 10,002,166.88 10,002,166.88

报告期末持有的基金份额 25.6500% 26.3000%

占基金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行-活期 1,652,691.49 2,626.06 4,583,345.89 9,484.03

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有基金管理人景顺长城基金管理有限公司所管理的公开募集
证券投资基金合计 25,269,471.31 元，占本基金资产净值的比例为 51.57%(2021 年 12 月 31 日，
本基金持有基金管理人景顺长城基金管理有限公司所管理的公开募集证券投资基金合计

30,892,793.76 元，占本基金资产净值的比例为 57.56%。)
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期费用 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日 月 30 日

当期交易基金产生的申购费（元） - -

当期交易基金产生的赎回费（元） 19,667.81 3,514.54

当期持有基金产生的应支付销售 2,738.99 2,807.53
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 179,413.02 122,337.05
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 30,571.52 20,954.09
费（元）
注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费为零，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：同）。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允

价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括

利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，

并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风

险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组

合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约

规定的重新定价日或到期日进行了分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 1,652,691.49 - - - - - 1,652,691.49

结算备付金 4,989.46 - - - - - 4,989.46

存出保证金 1,180.79 - - - - - 1,180.79

交易性金融资产 942,620.62 - - - - 46,173,879.85 47,116,500.47

应收申购款 - - - - - 1,982.70 1,982.70

应收证券清算款 - - - - - 323,090.11 323,090.11

其他资产 - - - - - 381.88 381.88

资产总计 2,601,482.36 - - - - 46,499,334.54 49,100,816.90

负债

应付管理人报酬 - - - - - 15,168.10 15,168.10

应付托管费 - - - - - 5,805.70 5,805.70

其他负债 - - - - - 77,921.38 77,921.38

负债总计 - - - - - 98,895.18 98,895.18

利率敏感度缺口 2,601,482.36 - - - - - -

上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,123,683.74 - - - - - 1,123,683.74


结算备付金 23,793.07 - - - - - 23,793.07

存出保证金 1,515.21 - - - - - 1,515.21

交易性金融资产 - - 2,378,554.00 - - 48,607,539.75 50,986,093.75

应收利息 - - - - - 30,360.69 30,360.69

应收申购款 - - - - - 149.21 149.21

应收证券清算款 - - - - - 1,644,388.18 1,644,388.18

其他资产 - - - - - 501.73 501.73

资产总计 1,148,992.02 - 2,378,554.00 - - 50,282,939.56 53,810,485.58

负债

应付管理人报酬 - - - - - 16,551.07 16,551.07

应付托管费 - - - - - 6,569.60 6,569.60

应付证券清算款 - - - - - 0.01 0.01

应付交易费用 - - - - - 2,886.13 2,886.13

应交税费 - - - - - 512.52 512.52

其他负债 - - - - - 110,000.00 110,000.00

负债总计 - - - - - 136,519.33 136,519.33

利率敏感度缺口 1,148,992.02 - 2,378,554.00 - - - -

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2022 年 6 月 30 日） 上年度末（2021 年 12 月 31 日）

市场利率上升 25 个基点 -137.30 -2,513.44

分析

市场利率下降 25 个基点 137.48 2,517.96

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日

对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价的资产

资产合计 - - - -

以外币计价的负债


负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - - - -

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 86,534.78 - 86,534.78

资产合计 - 86,534.78 - 86,534.78

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 86,534.78 - 86,534.78

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2022 年 6 月 30 日） 上年度末（2021 年 12 月 31 日）

所有外币相对人民币升值 5% - 4,326.74
分析

所有外币相对人民币贬值 5% - -4,326.74

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产净
净值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 2,596,141.08 5.30 3,348,078.78 6.24

交易性金融资产－基金投资 43,577,738.77 88.93 45,259,460.97 84.32

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -


其他 - - - -

合计 46,173,879.85 94.23 48,607,539.75 90.56

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2022 年 6 月 30 日） 上年度末 （2021 年 12 月 31 日 ）

沪深300 指数上升 5% 1,791,554.42 1,994,723.52
分析

沪深300 指数下降 5% -1,791,554.42 -1,994,723.52

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 46,173,879.85 48,607,539.75

第二层次 942,620.62 2,378,554.00

第三层次 - -

合计 47,116,500.47 50,986,093.75

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投

资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2021 年 12 月
31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）

1 权益投资 2,596,141.08 5.29

其中：股票 2,596,141.08 5.29

2 基金投资 43,577,738.77 88.75

3 固定收益投资 942,620.62 1.92

其中：债券 942,620.62 1.92

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,657,680.95 3.38

8 其他各项资产 326,635.48 0.67

9 合计 49,100,816.90 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -


C 制造业 2,330,660.08 4.76

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 265,481.00 0.54

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,596,141.08 5.30

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 600150 中国船舶 18,800 356,824.00 0.73

2 600346 恒力石化 15,400 342,496.00 0.70

3 300896 爱美客 500 300,005.00 0.61

4 600690 海尔智家 10,700 293,822.00 0.60

5 300894 火星人 7,500 280,425.00 0.57

6 600026 中远海能 25,700 265,481.00 0.54

7 002475 立讯精密 7,500 253,425.00 0.52

8 688180 君实生物 3,267 246,135.78 0.50

9 603816 顾家家居 3,510 198,771.30 0.41

10 601233 桐昆股份 3,700 58,756.00 0.12

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)


1 600346 恒力石化 665,339.00 1.24

2 688180 君实生物 592,237.54 1.10

3 000651 格力电器 306,090.00 0.57

4 600690 海尔智家 289,667.00 0.54

5 002372 伟星新材 287,535.00 0.54

6 601899 紫金矿业 276,480.00 0.52

7 600026 中远海能 261,626.00 0.49

8 300894 火星人 254,679.00 0.47

9 600529 山东药玻 198,372.00 0.37

10 603816 顾家家居 185,200.00 0.35

11 002475 立讯精密 172,657.00 0.32

12 601601 中国太保 145,288.00 0.27

13 601319 中国人保 119,750.00 0.22

14 601233 桐昆股份 64,047.00 0.12

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600958 东方证券 902,200.00 1.68

2 601012 隆基绿能 376,913.00 0.70

3 600346 恒力石化 332,940.00 0.62

4 002372 伟星新材 323,439.00 0.60

5 601899 紫金矿业 293,900.00 0.55

6 688180 君实生物 247,892.11 0.46

7 000651 格力电器 246,906.00 0.46

8 600460 士兰微 181,194.00 0.34

9 000786 北新建材 179,699.00 0.33

10 600529 山东药玻 178,779.00 0.33

11 600111 北方稀土 128,622.00 0.24

12 002041 登海种业 124,775.00 0.23

13 002572 索菲亚 120,536.00 0.22

14 601601 中国太保 117,645.00 0.22

15 601319 中国人保 114,750.00 0.21

16 01919 中远海控 74,139.66 0.14

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,818,967.54

卖出股票收入（成交）总额 3,944,329.77

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 942,620.62 1.92

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 942,620.62 1.92

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019658 21 国债 10 9,250 942,620.62 1.92

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

1、投资政策

本基金的大类资产配置采用战略资产配置和战术资产配置相结合的方式。本基金的资产配置策略，随着投资者生命周期的延续和目标日期期限的临近，基金的权益类资产配置比例逐步下降，而非权益类资产配置比例逐步上升。

在前期，本基金的权益类资产配置比例相对较高，以获得较高的养老资产增值，其对应的风险收益水平相对较高。往后，以适应投资者生命周期中，随着年龄增长或者剩余期限的减少而逐步降低风险偏好的要求，权益类资产配置比例逐步降低，而非权益类资产配置比例的逐步增加。
本基金的战略资产配置以业绩比较基准（中证目标日期 2045 指数）的下滑曲线进行战略性资
产配置。本业绩比较基准是基于人们在不同年龄段拥有的人力资本与金融财富水平，设置相应的风险承受水平，采用马科维茨模型进行不同资产间的优化配置。

基金管理人依托专业的研究能力，综合采用定量分析及定性研究相结合的方法，首先初步筛选满足养老目标基金的子基金；再根据七大指标对子基金进行定量及定性的分析，从而综合评价及打分并纳入基金库；最后精选出各类别基金中适合做各类资产配置标的的基金。

基金管理人每日跟踪基金组合，每月对基金组合表现进行回顾分析，并定期对基金组合中单只子基金根据公开披露的信息进行持仓分析，并估算基金组合中整体的个股和行业持仓情况。在特殊情况下，基金管理人出于风险控制的原因对子基金进行重新评估及调整。

2、风险说明

本基金是一只养老目标日期基金，目标日期为 2045 年 12 月 31 日。本基金的风险与收益水平
会随着投资者目标日期期限的临近而逐步降低。本基金采用成熟的资产配置策略，随着投资者目标时间期限的接近，通过调整投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产的比例，控制基金下行风险，追求基金资产的长期稳健增值。虽然，本基金管理人采用严格的风险控制策略，但是各类资产所在市场如股票市场、债券市场、海外市场等的变化将影响到本基金的业绩表现和投资者长期养老目标的实现。在极端情形下，本基金可能面临本金亏损的风险。

本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%。因此，本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的业绩表现。本基金的预期风险收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，但高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金。

1）投资标的风险。本基金以经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金作为主要投资

标的，其所投资的公开募集证券投资基金本身面临着市场风险、流动性风险、管理风险、信用风

险等。因此，本基金所持有的公开募集证券投资基金的风险可能会间接或直接地成为本基金的风

险。

2）商品基金的风险。商品基金资产与商品现货价格高度相关，商品现货价格变化将导致商品

类基金等价格变化的风险。成本、市场需求、市场环境、气候、时间、地域、生产、宗教信仰、

文化等众多直接和间接的因素都会影响商品的价格。另外，商品基金还存在 ETF 流动性风险、ETF

跟踪误差风险、期货杠杆风险等。

3）沪港深/港股通基金的风险。本基金除可通过港股通机制直接投资香港市场外，还可能通

过投资于沪港深/港股通基金投资于香港市场。故而本基金面临着港股通机制下因投资环境、投资

标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

4）香港互认基金及 QDII 基金的风险。本基金可投资于香港互认基金、QDII 基金。投资于境

外基金面临着海外市场风险、汇率风险、政策风险、税务风险等。

5）同一基金公司管理的同类型基金在投资风格、重仓证券、市场判断等方面可能具有相对较

高的相似性，因而当本基金持有同一基金公司管理的基金比例较高时，本基金在市场风险、信用

风险、流动性风险等方面可能面临较高的集中度，不利于风险分散。

6）子基金收益不达预期的风险：基金管理人在构建投资组合的时候，对子基金的选择在很大

的程度上依靠了子基金的过往业绩。但是子基金的过往业绩往往不能代表子基金未来的表现。本

基金投资目标的实现建立在子基金投资目标实现的基础上。如果由于子基金管理人未能实现投资

目标，则本基金存在达不成投资目标的风险。

7）子基金风格偏离风险：本基金筛选子基金策略依靠定性及定量的方法对子基金的风格进行

研判，并精选适合投资目标的基金。因此当子基金投资风格出现偏离，会使得本基金存在收益不

达预期的风险。

8）子基金的流动性风险：子基金可能因为暂停估值、基金资产估值存在重大不确定性、连续

巨额赎回等情形时实施暂停赎回、延缓支付赎回款项、延期办理赎回申请、对单个投资者赎回比

例确认的情形，存在流动性风险。

7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

基金 占基金资产 是否属于基金管理
序号 代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 净值比例（%） 人及管理人关联方
所管理的基金

1 001975 景顺长城环保优势股票 契约型开放式 1,120,633.23 3,823,600.58 7.80 是

2 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 契约型开放式 1,161,351.36 2,997,447.86 6.12 是


3 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 契约型开放式 1,303,632.17 2,458,650.27 5.02 是

4 001379 景顺长城领先回报混合 C 契约型开放式 1,281,486.55 2,352,809.31 4.80 是

5 260108 景顺长城新兴成长混合 契约型开放式 883,024.00 2,318,821.02 4.73 是

6 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 契约型开放式 1,306,076.61 2,313,061.68 4.72 是

7 003293 易方达科瑞灵活配置混合 契约型开放式 1,092,347.72 2,273,612.54 4.64 否

8 000390 华商优势行业混合 契约型开放式 1,918,026.82 2,079,141.07 4.24 否

9 000532 景顺长城优势企业混合 契约型开放式 500,332.83 1,926,281.40 3.93 是

10 000418 景顺长城成长之星股票 契约型开放式 359,215.64 1,565,102.54 3.19 是

11 001182 易方达安心回馈混合 契约型开放式 618,194.02 1,534,357.56 3.13 否

12 260116 景顺长城核心竞争力混合 A 契约型开放式 331,410.86 1,511,896.34 3.09 是

13 720001 财通价值动量混合 契约型开放式 307,112.14 1,501,164.14 3.06 否

14 001645 国泰大健康股票 A 契约型开放式 464,119.38 1,470,330.20 3.00 否

15 000772 景顺长城中国回报混合 契约型开放式 691,409.03 1,421,536.97 2.90 是

16 000121 华夏永福混合 A 契约型开放式 582,187.50 1,408,311.56 2.87 否

17 671010 西部利得策略优选混合 A 契约型开放式 1,046,961.68 1,372,566.76 2.80 否

18 004423 华商研究精选混合 契约型开放式 457,177.34 1,296,097.76 2.64 否

19 008657 景顺长城科技创新混合 契约型开放式 870,227.13 1,255,128.59 2.56 是

20 004374 华泰保兴吉年丰混合 A 契约型开放式 493,297.34 1,218,543.09 2.49 否

21 512800 华宝中证银行 ETF 交易型开放式 833,300.00 950,795.30 1.94 否
(ETF)

22 000171 易方达裕丰回报债券 契约型开放式 482,742.07 823,075.23 1.68 否

23 512200 南方中证全指房地产 ETF 交易型开放式 1,045,000.00 818,235.00 1.67 否
(ETF)

24 001422 景顺长城安享回报混合 A 契约型开放式 557,324.84 818,152.87 1.67 是

25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技 交易型开放式 1,250,000.00 778,750.00 1.59 否
ETF(QDII) (ETF)

26 000586 景顺长城中小创精选股票 契约型开放式 206,341.83 506,981.88 1.03 是

27 005310 广发电子信息传媒股票 A 契约型开放式 267,654.11 469,358.25 0.96 否

28 511380 博时可转债 ETF 交易型开放式 27,000.00 313,929.00 0.64 否
(ETF)

7.13 投资组合报告附注

7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,180.79

2 应收清算款 323,090.11

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,982.70

6 其他应收款 381.88

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 326,635.48

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

723 53,935.02 10,002,166.88 25.65 28,992,852.87 74.35

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 11,295.23 0.028966

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。


2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承
总份额比例(%) 总份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固有资金 10,002,166.88 25.65 10,000,000.00 27.35 5 年

基金管理人高级管理人员 - - - - 不适用

基金经理等人员 - - - - 不适用

基金管理人股东 - - - - 不适用

其他 - - - - 不适用

合计 10,002,166.88 25.65 10,000,000.00 27.35 -

注：发起份额总数为不包含利息的认购份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019 年 11 月 26 日） 36,567,597.03

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 38,211,871.67

本报告期基金总申购份额 783,148.08

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 38,995,019.75

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受

到监管部门的任何稽查和处罚。

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

平安证券股份有限公司 2 7,763,297.31 100.00 7,220.77 100.00 -

财通证券股份有限公司 1 - - - - -

长江证券股份有限公司 3 - - - - 本期新增 2 个

方正证券股份有限公司 3 - - - - -

华安证券股份有限公司 1 - - - - -

华泰证券股份有限公司 2 - - - - -

华兴证券有限公司 1 - - - - -

江海证券股份有限公司 2 - - - - 本期新增

摩根大通证券（中国）有限公司 1 - - - - -

太平洋证券股份有限公司 1 - - - - 本期新增

信达证券股份有限公司 2 - - - - 本期新增

中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -

中泰证券股份有限公司 2 - - - - -

中信建投证券股份有限公司 3 - - - - -

中信证券股份有限公司 3 - - - - -

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；


c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全

面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报

告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供

专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证

券经营机构签订协议。

10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权证 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 成交总额的 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 比例(%) 额的比例
(%) 比例(%) (%)

平安证券股份有限公司 282,328.30 100.00 - - - - 6,880,717.50 100.00

财通证券股份有限公司 - - - - - - - -

长江证券股份有限公司 - - - - - - - -

方正证券股份有限公司 - - - - - - - -

华安证券股份有限公司 - - - - - - - -

华泰证券股份有限公司 - - - - - - - -

华兴证券有限公司 - - - - - - - -

江海证券股份有限公司 - - - - - - - -

摩根大通证券（中国）有限公司 - - - - - - - -

太平洋证券股份有限公司 - - - - - - - -

信达证券股份有限公司 - - - - - - - -

中国银河证券股份有限公司 - - - - - - - -

中泰证券股份有限公司 - - - - - - - -

中信建投证券股份有限公司 - - - - - - - -

中信证券股份有限公司 - - - - - - - -

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

1 公开募集证券投资基金执行新金融工 网站 2022-01-01

具相关会计准则的公告


景顺长城基金管理有限公司关于旗下

2 部分基金 2022 年非港股通交易日暂 中国证监会指定报刊及 2022-01-04

停申购（含日常申购和定期定额投 网站

资）、赎回及转换业务安排的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

部分基金新增东方财富证券为销售机 中国证监会指定报刊及

3 构并开通基金“定期定额投资业务”、 网站 2022-01-07

基金转换业务及参加申购、定期定额

投资申购费率优惠的公告

4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-01-07

停机维护的公告 网站

5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-01-20

停机维护的公告 网站

景顺长城养老目标日期 2045 五年持 中国证监会指定报刊及

6 有期混合型发起式基金中基金（FOF） 网站 2022-01-24

2021 年第 4 季度报告

7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-01-24

基金2021年第4季度报告提示性公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

8 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-01-26

赎回等业务安排的提示性公告

9 景顺长城基金管理有限公司关于投资 中国证监会指定报刊及 2022-01-27

旗下偏股型公募基金的公告 网站

10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-02-18

停机维护的公告 网站

11 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-02-25

停机维护的公告 网站

关于旗下部分基金新增中植基金为销

12 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-03-04

务、基金转换业务及参加申购、定期 网站

定额投资申购费率优惠的公告

13 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-03-04

停机维护的公告 网站

14 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-03-28

基金 2021 年年度报告提示性公告 网站

景顺长城养老目标日期 2045 五年持 中国证监会指定报刊及

15 有期混合型发起式基金中基金（FOF） 网站 2022-03-28

2021 年年度报告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

16 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-03-29

赎回等业务安排的提示性公告

景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及

17 北京晟视天下基金销售有限公司和北 网站 2022-04-01

京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗


下基金相关销售业务的公告

18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-08

停机升级的公告 网站

19 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2022-04-12

完善客户身份信息的提示 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

20 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-04-13

赎回等业务安排的提示性公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

部分基金新增蚂蚁基金为销售机构并 中国证监会指定报刊及

21 开通基金“定期定额投资业务”及参 网站 2022-04-13

加申购、定期定额投资申购费率优惠

的公告

22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-16

停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

部分基金新增和讯科技为销售机构并 中国证监会指定报刊及

23 开通基金“定期定额投资业务”、基金 网站 2022-04-21

转换业务及参加申购、定期定额投资

申购费率优惠的公告

24 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-04-22

基金2022年第1季度报告提示性公告 网站

25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-22

停机维护的公告 网站

景顺长城养老目标日期 2045 五年持 中国证监会指定报刊及

26 有期混合型发起式基金中基金（FOF） 网站 2022-04-22

2022 年第 1 季度报告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

27 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-04-26

赎回等业务安排的提示性公告

28 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-29

停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

29 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-05-05

赎回等业务安排的提示性公告

30 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-05-06

停机维护的公告 网站

关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

31 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2022-05-12

告

关于旗下部分基金新增攀赢基金为销

32 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-05-26

务、基金转换业务及参加申购、定期 网站

定额投资申购费率优惠的公告


景顺长城基金管理有限公司关于暂停

33 腾元基金、汇付基金、南京途牛和有 中国证监会指定报刊及 2022-05-26

鱼基金办理旗下基金相关销售业务的 网站

公告

34 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-06-10

停机维护的公告 网站

关于旗下部分基金新增泰信财富为销

35 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-06-13

务、基金转换业务及参加申购、定期 网站

定额投资申购费率优惠的公告

景顺长城养老目标日期 2045 五年持 中国证监会指定报刊及

36 有期混合型发起式基金中基金（FOF） 网站 2022-06-16

基金产品资料概要更新

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

部分基金新增中信百信银行为销售机 中国证监会指定报刊及

37 构并开通基金“定期定额投资业务” 网站 2022-06-23

及参加申购、定期定额投资申购费率

优惠的公告

38 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-06-24

停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

39 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-06-29

赎回等业务安排的提示性公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类别 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额占比
序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 （%）

20%的时间区间

机构 1 20220101-20220630 10,002,166.88 0.00 0.00 10,002,166.88 25.65

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险：1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人

可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

募集注册的文件；

2、《景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》；

4、《景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

12.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2022 年 8 月 31 日
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