银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河沪深 300 指数增强

场内简称 -

交易代码 007275

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 29 日

报告期末基金份额总额 122,657,362.43 份

本基金为股票指数增强基金，在力求对沪深 300
指数进行有效跟踪的基础上，通过量化方法进行
积极主动的指数组合管理与风险控制，力争力争
投资目标 控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪
误差不超过 7.75%，实现超越标的指数的业绩表
现，获取基金资产的长期增值。

1、股票投资策略：（1）指数增强量化投资策略：
本基金将运用指数化的投资方法，通过研究标的
指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组
合的基本构成和大致占比，并通过控制投资组合
投资策略 中成份股对标的指数中权重的偏离，以控制跟踪
误差，进而达成对标的指数的跟踪目标；本基金
的增强量化策略主要采用多因子选股及事件驱
动策略相结合的模式进行投资组合配置，并结合
风险模型进行基金整体风险进行调控；（2）股票
组合调整及风险控制；2、债券投资策略；3、资


产支持证券投资策略；4、金融衍生品投资策略：
（1）股指期货投资策略；（2）权证投资策略；5、
存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+同期银行活存款利率
(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险收益水平高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银河沪深300指数增强A 银河沪深 300 指数增
强 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 007275 007276

报告期末下属分级基金的份额总额 35,003,436.13 份 87,653,926.30 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

银河沪深 300 指数增强 A 银河沪深 300 指数增强 C

1．本期已实现收益 2,730,690.06 3,813,346.21

2．本期利润 -3,362,764.64 -5,122,082.82

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0738 -0.0618

4．期末基金资产净值 54,767,195.93 135,683,669.82

5．期末基金份额净值 1.5646 1.5479

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河沪深 300 指数增强 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -4.09% 1.09% -6.49% 1.14% 2.40% -0.05%
月

过去六个 2.42% 1.02% -3.38% 1.04% 5.80% -0.02%
月

过去一年 17.34% 1.13% 5.88% 1.15% 11.46% -0.02%

自基金合

同生效起 56.46% 1.21% 26.71% 1.22% 29.75% -0.01%
至今

银河沪深 300 指数增强 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -4.21% 1.09% -6.49% 1.14% 2.28% -0.05%
月

过去六个 2.16% 1.02% -3.38% 1.04% 5.54% -0.02%
月

过去一年 16.76% 1.13% 5.88% 1.15% 10.88% -0.02%

自基金合

同生效起 54.79% 1.21% 26.71% 1.22% 28.08% -0.01%
至今
注：业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金股票投资比例不小于 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的 证

基金经理期 券

姓 职 限 从

名 务 离 业 说明

任职 任 年

日期 日 限

期

中共党员，博士研究生学历，16 年证券从业经历。曾就职于华
夏银行，中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行
业务及上市公司购并等工作。2006 年 2 月加入银河基金管理有
限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研
基 究员等职务，现担任基金经理。2009 年 12 月起担任银河沪深 300
罗 金 2021 价值指数证券投资基金的基金经理，2014 年 3 月担任银河定投
博 经 年 6月 - 16 宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金的基金
理 7 日 经理，2016 年 12 月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2018 年 2 月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2021 年 2 月起担任银河量化稳进混合
型证券投资基金的基金经理，2021 年 6 月起担任银河量化优选
混合型证券投资基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河
沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

注：1、上表中任职、离任日期均为我公司作出决定之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

本基金为指数增强基金，以沪深 300 指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略。本报告期未发现重大异常情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金的选股，主要采用传统的多因子分析技术，并灵活运用事件驱动策略，机器学习方法，构建投资组合。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河沪深 300 指数增强 A 基金份额净值为 1.5646 元，本报告期基金份额净值

增长率为-4.09%；截至本报告期末银河沪深 300 指数增强 C 基金份额净值为 1.5479 元，本报告期
基金份额净值增长率为-4.21%；同期业绩比较基准收益率为-6.49%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 166,594,865.50 87.17

其中：股票 166,594,865.50 87.17

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 13,956,939.13 7.30

8 其他资产 10,552,224.57 5.52

9 合计 191,104,029.20 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,782,092.20 0.94

B 采矿业 3,281,592.00 1.72

C 制造业 69,094,659.13 36.28


D 电力、热力、燃气及水生产和 3,509,242.00 1.84
供应业

E 建筑业 1,986,124.00 1.04

F 批发和零售业 1,652,832.00 0.87

G 交通运输、仓储和邮政业 3,489,010.00 1.83

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 3,523,282.56 1.85
务业

J 金融业 35,501,573.83 18.64

K 房地产业 4,351,051.00 2.28

L 租赁和商务服务业 4,143,464.00 2.18

M 科学研究和技术服务业 3,679,128.00 1.93

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,382,306.60 1.25

R 文化、体育和娱乐业 562,311.00 0.30

S 综合 - -

合计 138,938,668.32 72.95

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 759,922.03 0.40

B 采矿业 1,190,364.00 0.63

C 制造业 16,228,401.92 8.52

D 电力、热力、燃气及水生 6,299,875.22 3.31
产和供应业

E 建筑业 20,151.69 0.01

F 批发和零售业 776,191.78 0.41

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 1,759,307.12 0.92
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 24,507.98 0.01

N 水利、环境和公共设施管 592,373.46 0.31
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,101.98 0.00

S 综合 - -

合计 27,656,197.18 14.52

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600036 招商银行 122,100 6,159,945.00 3.23

2 601318 中国平安 121,360 5,868,969.60 3.08

3 600519 贵州茅台 3,200 5,856,000.00 3.07

4 000858 五粮液 21,000 4,607,190.00 2.42

5 300059 东方财富 125,620 4,317,559.40 2.27

6 600887 伊利股份 107,354 4,047,245.80 2.13

7 601166 兴业银行 203,800 3,729,540.00 1.96

8 002594 比亚迪 14,700 3,667,797.00 1.93

9 600309 万华化学 31,200 3,330,600.00 1.75

10 000725 京东方 A 550,500 2,780,025.00 1.46

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.31

2 600435 北方导航 91,100 859,984.00 0.45

3 603260 合盛硅业 4,700 843,603.00 0.44

4 600259 广晟有色 15,000 795,000.00 0.42

5 601118 海南橡胶 146,900 741,845.00 0.39

5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金未进行贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金报告期内未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本季度未对股指期货进行投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 90,257.67

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,520.11

5 应收申购款 10,452,446.79

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 10,552,224.57

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例（%）

1 600905 三峡能源 6,299,875.22 3.31 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银河沪深 300 指数增强 A 银河沪深 300 指数增
强 C

报告期期初基金份额总额 53,238,660.23 85,572,533.21

报告期期间基金总申购份额 28,667,837.49 33,035,673.13

减:报告期期间基金总赎回份额 46,903,061.59 30,954,280.04

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 35,003,436.13 87,653,926.30

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,200.04

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,200.04

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 8.15
额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 自合同生效
资金 10,001,200.04 8.15 10,001,200.04 8.15 之日起不低
于三年

基金管理人高级 - - - - -
管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

自合同生效
合计 10,001,200.04 8.15 10,001,200.04 8.15 之日起不低
于三年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 持有基金份额比例达

序 期初 申购 赎回 份额占
类 到或者超过 20%的时 持有份额

号 份额 份额 份额 比
别 间区间

机

1 20210701-20210824 29,512,051.16 0.00 29,512,051.16 0.00 0.00%
构

20210826-20210907

2 22,712,112.53 0.00 0.00 22,712,112.53 18.52%
20210923-20210929

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金的文件

2、《银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》

3、《银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

10.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层

10.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860

公司网址：http://www.galaxyasset.com

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2021 年 10 月 26 日
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