华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年三月三十日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 15
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 15
§6 审计报告 .............................................................................................................................................. 15
6.1 审计意见 ....................................................................................................................................... 15
6.2 形成审计意见的基础 ................................................................................................................... 16
6.3 管理层对财务报表的责任 ........................................................................................................... 16
6.4 注册会计师的责任 ....................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ...................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 19
7.3 净资产（基金净值）变动表 ....................................................................................................... 20
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 54
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 55
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 55
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 55
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 56
§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 57
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................ 57
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 58
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 58
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 58
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ............................................................................. 58
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 59
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 59
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 59
11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................. 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 63
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 63
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 63
13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 64
13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 64
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华安安腾一年定开债
基金主代码 008904
交易代码 008904
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 22 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,987,847,443.82 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创
造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
（一）封闭期投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期研究、
公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的
基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限
结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券
的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价值被低估的标的券种。
本基金通过对经济形势（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金
供需情况等）、大类资产配置价值等的研判，分析研究各大类资产的风险
收益特征，在此基础上严控风险，制定不同资产的配置比例，力争实现基
金资产的稳健增值。
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投
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资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和
混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 杨牧云 张燕
联系电话 021-38969999 0755-83199084
电子邮箱 service@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
临港新片区环湖西二路888号B
楼2118室
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 朱学华 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
楼
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年
2020 年 4 月 22 日（基
金合同生效日）至
2020 年 12 月 31 日
本期已实现收益 28,413,879.28 15,842,646.36 1,519,733.93
本期利润 23,442,133.53 19,374,720.95 -546,315.85
加权平均基金份额本期利润 0.0174 0.0380 -0.0011
本期加权平均净值利润率 1.72% 3.76% -0.11%
本期基金份额净值增长率 2.18% 3.83% -0.11%
3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末
期末可供分配利润 9,586,768.35 2,572,409.29 -546,315.85
期末可供分配基金份额利润 0.0048 0.0050 -0.0011
期末基金资产净值 1,997,434,212.17 514,037,434.10 509,452,684.15
期末基金份额净值 1.0048 1.0079 0.9989
3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末
基金份额累计净值增长率 5.98% 3.72% -0.11%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
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（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.12% 0.06% -0.60% 0.08% 0.48% -0.02%
过去六个月 0.78% 0.05% 0.12% 0.06% 0.66% -0.01%
过去一年 2.18% 0.04% 0.50% 0.06% 1.68% -0.02%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今 5.98% 0.04% -0.09% 0.06% 6.07% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020 年 4 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日)
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：合同成立日为 2020 年 04 月 22 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2022 年 0.250 34,917,700.62 0.08 34,917,700.70 -
2021 年 0.290 14,789,971.00 - 14,789,971.00 -
2020 年 - - - - -
合计 0.540 49,707,671.62 0.08 49,707,671.70 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内
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首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子
公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2022 年 12
月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债
券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 224 只证券投资基金，
管理资产规模达到 5,522.94 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
马晓璇 本基金的基金
经理
2020-04-2
2 - 9
9 年基金行业从业经验。历任德勤
华永会计师事务所高级审计员、
德勤咨询（上海）有限公司财务
咨询经理。2013 年 11 月加入华安
基金，历任固定收益部研究员、
专户固收部投资经理。2018 年 9
月至 2022 年 5 月，担任华安新乐
享灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2018 年 9 月至 2019
年 12 月，同时担任华安月安鑫短
期理财债券型证券投资基金、华
安月月鑫短期理财债券型证券投
资基金的基金经理。2018 年 10 月
至 2019 年 2 月，同时担任华安信
用增强债券型证券投资基金的基
金经理。2019 年 2 月起，同时担
任华安添鑫中短债债券型证券投
资基金的基金经理。2019 年 5 月
至 2020 年 10 月，同时担任华安
中债 1-3 年政策性金融债指数证
券投资基金的基金经理。2019 年
11 月起，同时担任华安中债 7-10
年国开行债券指数证券投资基金
的基金经理。2019 年 12 月至 2022
年 5 月，同时担任华安新机遇灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2020 年 4 月起，同时担
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任华安安腾一年定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经
理。2021 年 5 月起，同时担任华
安安敦债券型证券投资基金、华
安众鑫 90 天滚动持有短债债券型
发起式证券投资基金的基金经
理。2021 年 9 月起，同时担任华
安添荣中短债债券型证券投资基
金、华安众悦 60 天滚动持有短债
债券型证券投资基金的基金经
理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
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原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
14 次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年全球宏观围绕着通胀和加息展开。欧美各国通胀原本就维持高位，地缘政治事件使得通
胀形势的不确定性进一步增加。欧美国家收紧货币政策，美元指数持续上涨，对全球市场造成冲击。
美联储连续加息导致美国国债收益率曲线深度倒挂，引发了市场对美国经济衰退的担忧。
国内经济自下半年开始缓慢复苏。投资方面，基建和制造业表现较好，房地产依然低迷。消费
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增速较前期有所回升，但是服务业 PMI 依然低迷。四季度，政策方面在疫情防控和房地产两方面都
出现了重大转折。债券收益率因此快速调整，叠加市场赎回潮造成的负反馈效应放大了债市波动。
信用利差和期限利差均大幅走廓。
2022 年，货币政策始终保持适度宽松——央行数次降息降准，Dr007 长时间低于政策利率。M2
增速大幅回升，并且领先于社融增速。全年来看，社融结构尚有待改善，主要是居民中长期贷款增
长乏力。
报告期内，债券配置仍以中短久期高等级信用债为主要配置方向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2022 年 12 月 31 日，华安安腾一年定期开放债份额净值为 1.0048 元；本报告期份额净值
增长率为 2.18%，同期业绩比较基准增长率 0.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一年度，海外方面仍需关注美联储货币政策如何在衰退和通胀之间相机抉择，以及日本
央行是否会继续调整货币政策。地缘政治也是重要的变量，但是市场难以对此定价。
国内方面，年末的中央经济工作会议对扩大内需的提法明显升级且更为具体，而消费在内需中
处于优先位置或将首先得到提振。房地产政策方面，虽然依然是防范经济金融风险的主要领域，但
若经济复苏不及预期，地产支持政策可能加码。在复苏初期和扩大内需阶段，货币政策和财政政策
退坡的可能性较小。下一年度，仍旧需要关注是否存在通胀的风险。
下季度，本基金将继续投资于中短久期高等级信用债。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员
工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
合规和稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1）继续深化“主动合规”理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识
和风险控制意识，监督各部门与全体员工合法合规执业，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。
（2）积极落实《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等各项法律法规和监管要求，督
促公司各项业务平稳、有序开展。
（3）强化内控建设，推动落实公司各项业务操作流程标准化，进一步细化各业务环节的操作流
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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程及工作职责，降低操作风险。
（4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，
提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。
（5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外信息披露材
料、宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。
（6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估、内部控制评价，对公司前中后各业
务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健
经营。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高合规监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内实施了 2022 年度的两次分红。
2022 年度第一次分红，分红方案为：0.10 元/10 份。权益登记日及除息日：2022 年 4 月 20 日；
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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现金红利发放日：2022 年 4 月 21 日。
2022 年度第二次分红，分红方案为：0.15 元/10 份。权益登记日及除息日：2022 年 9 月 8 日；
现金红利发放日：2022 年 9 月 9 日。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式证券投资基金。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明：
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2023)第 25047 号
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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我们审计了华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“华安安腾一年定开债
基金”)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表和净资产(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安安腾一年定开债基金 2022 年
12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安安腾一年定开债基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。
6.3 管理层对财务报表的责任
华安安腾一年定开债基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层
负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安安腾一年定开债基金的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安安腾
一年定开债基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华安安腾一年定开债基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对华安安腾一年定开债基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安安腾一年定开债基金不
能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
魏 佳 亮 楼 茜 蓉
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
2023 年 3 月 27 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注
号
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,304,521.42 1,718,441.76
结算备付金 - 410,022.43
存出保证金 14,032.69 8,660.74
交易性金融资产 7.4.7.2 2,128,107,921.12 679,041,000.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,128,107,921.12 679,041,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.5 - 9,003,241.81
资产总计 2,133,426,475.23 690,181,366.74
负债和净资产 附注
号
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
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卖出回购金融资产款 134,978,588.41 175,629,161.05
应付清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 507,434.27 132,191.58
应付托管费 169,144.76 44,063.83
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 132,514.46 52,842.33
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.6 204,581.16 285,673.85
负债合计 135,992,263.06 176,143,932.64
净资产：
实收基金 7.4.7.7 1,987,847,443.82 509,999,000.00
未分配利润 7.4.7.8 9,586,768.35 4,038,434.10
净资产合计 1,997,434,212.17 514,037,434.10
负债和净资产总计 2,133,426,475.23 690,181,366.74
注：报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0048 元，基金份额总额 1,987,847,443.82
份。
7.2 利润表
会计主体：华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注
号
本期
2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 12 月 31 日
一、营业总收入 31,081,692.66 25,858,364.94
1.利息收入 989,638.44 25,209,060.15
其中：存款利息收入 7.4.7.9 166,622.28 38,489.03
债券利息收入 - 24,587,482.82
资产支持证券利息收入 - 235,967.88
买入返售金融资产收入 823,016.16 347,120.42
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 35,063,799.97 -2,882,769.80
其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.11 35,063,799.97 -2,975,778.02
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资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - 93,008.22
贵金属投资收益 7.4.7.13 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 7.4.7.16 -4,971,745.75 3,532,074.59
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - -
减：二、营业总支出 7,639,559.13 6,483,643.99
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,996,832.78 1,546,594.69
2．托管费 7.4.10.2.2 1,332,277.70 515,531.56
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 1,958,578.47 4,020,873.69
其中：卖出回购金融资产支出 1,958,578.47 4,020,873.69
6. 信用减值损失 - -
7．税金及附加 102,592.55 79,040.61
8．其他费用 7.4.7.18 249,277.63 321,603.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 23,442,133.53 19,374,720.95
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,442,133.53 19,374,720.95
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 23,442,133.53 19,374,720.95
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产（基金净值） 509,999,000.00 4,038,434.10 514,037,434.
10
加：会计政策变更 - - -
二、本期期初净资
产（基金净值） 509,999,000.00 4,038,434.10 514,037,434.1
0
三、本期增减变动 1,477,848,443.82 5,548,334.25 1,483,396,778.
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额（减少以“-”
号填列）
07
（一）、综合收益
总额 - 23,442,133.53 23,442,133.53
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
1,477,848,443.82 17,023,901.42 1,494,872,345.
24
其中：1.基金申购
款 1,977,847,443.82 22,151,891.16 1,999,999,334.
98
2.基金赎回
款 -499,999,000.00 -5,127,989.74 -505,126,989.
74
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -34,917,700.70 -34,917,700.7
0
四、本期期末净资
产（基金净值） 1,987,847,443.82 9,586,768.35 1,997,434,212.
17
项目
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产（基金净值） 509,999,000.00 -546,315.85 509,452,684.
15
二、本期期初净资
产（基金净值） 509,999,000.00 -546,315.85 509,452,684.
15
三、本期增减变动
额（减少以“-”
号填列）
- 4,584,749.95 4,584,749.95
（一）、综合收益
总额 - 19,374,720.95 19,374,720.95
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
其中：1.基金申购
款 - - -
2.基金赎回
款 - - -
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基
- -14,789,971.00 -14,789,971.0
0
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华 主管会计工作负责人：朱学华 会计机构负责人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 2956 号《关于准予华安安腾一年定期开放债券型发
起式证券投资基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
509,999,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0199
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》于 2020 年 4 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 509,999,000.00 份基金
份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人
为招商银行股份有限公司。
本基金的封闭期为自基金合同生效日起(含)或自每一个开放期结束之日次日起(含)至 12 个公历
月后的月度对日止的期间。本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。每个封闭
期结束日的下一工作日(含)起，本基金进入开放期，开放期不少于 1 个工作日且不超过 20 个工作日，
具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或
其他业务。每个开放期结束之日的次日起(含)进入下一封闭期，以此类推。本基金封闭期和开放期的
具体时间安排以基金管理人届时公告为准。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使
用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产（基金净值） 509,999,000.00 4,038,434.10 514,037,434.1
0
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转
债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据)、资产支持证券、债券回购、同
业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不参与股票等权益类
资产投资，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金的投资
组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放期开始前 1 个月、
开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金
或者到期日在一年以内的政府债券占资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付备付金、存出保证金
及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2023 年 3 月 27 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计
准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华
安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，发起式基金的基金合同生效三年后，
若基金资产净值低于人民币两亿元的，基金合同自动终止。于 2022 年 12 月 31 日，本基金的基金资
产净值为 1,997,434,212.17 元，且本基金的基金合同将于未来 12 个月内生效满三年，本基金的管理
人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元，故本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月
31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
新金融工具准则
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成
为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决
于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方
式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成
本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅
为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要
为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
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以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投
资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为
衍生金融资产/负债。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继
续适用本基金以前年度的如下会计政策。
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
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(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
新金融工具准则
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持
证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值
中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发
生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加
权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金
融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用
损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二
阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发
生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未
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显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利
率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本
和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继
续适用本基金以前年度的如下会计政策。
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
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金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
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债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指
在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金
额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
新金融工具准则
债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的
利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所
得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其
处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允
价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继
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续适用本基金以前年度的如下会计政策。
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券
在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本
金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情
况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部
分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告
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本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量
等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合
并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券
投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收
益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公
允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的
估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020
年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自
2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印发《资产管理产
品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则
及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新
金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益以及
财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1
月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月
1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和
计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出
保证金和应收利息，金额分别为 1,718,441.76 元、410,022.43 元、8,660.74 元和 9,003,241.81 元。新
金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金和其他资产-应收
利息，金额分别为 1,718,688.29 元、410,225.49 元、8,665.03 元和 0.00 元。 原金融工具准则下以公
允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 679,041,000.00 元。
新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额
为 688,043,787.93 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应
付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和应付利息，金额分别为 175,629,161.05 元、132,191.58
元、44,063.83 元、24,898.39 元和 81,775.46 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖
出回购金融资产款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-应付利息，
金额分别为 175,710,936.51 元、132,191.58 元、44,063.83 元、24,898.39 元和 0.00 元。 于 2021 年
12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入
返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科
目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银
行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融
资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资
产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目
的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
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本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于
明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息
及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
活期存款 5,304,521.42 1,718,441.76
等于：本金 5,304,135.36 1,718,441.76
加：应计利息 386.06 -
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 5,304,521.42 1,718,441.76
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交所黄 - - - -
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金合约
债券
交易所市场 231,811,586.57 4,189,825.76 234,587,825.76 -1,413,586.57
银行间市场 1,871,771,134.37 23,841,095.36 1,893,520,095.36 -2,092,134.37
合计 2,103,582,720.94 28,030,921.12 2,128,107,921.12 -3,505,720.94
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 2,103,582,720.94 28,030,921.12 2,128,107,921.12 -3,505,720.94
项目
上年度末
2021 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
-
-
- -
债券
交易所市场 61,304,280.55 - 61,352,000.00 47,719.45
银行间市场 616,270,694.64 - 617,689,000.00 1,418,305.36
合计 677,574,975.19 - 679,041,000.00 1,466,024.81
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 677,574,975.19 - 679,041,000.00 1,466,024.81
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5 其他资产
单位：人民币元
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项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
应收利息 - 9,003,241.81
其他应收款 - -
待摊费用 - -
合计 - 9,003,241.81
7.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 24,581.16 24,898.39
其中：交易所市场 - -
银行间市场 24,581.16 24,898.39
应付利息 - 81,775.46
预提费用 180,000.00 179,000.00
合计 204,581.16 285,673.85
7.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 509,999,000.00 509,999,000.00
本期申购 1,977,847,443.82 1,977,847,443.82
本期赎回（以“-”号填列） -499,999,000.00 -499,999,000.00
本期末 1,987,847,443.82 1,987,847,443.82
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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7.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,572,409.29 1,466,024.81 4,038,434.10
本期利润 28,413,879.28 -4,971,745.75 23,442,133.53
本期基金份额交易产生的
变动数
15,984,868.66 1,039,032.76 17,023,901.42
其中：基金申购款 21,116,519.48 1,035,371.68 22,151,891.16
基金赎回款 -5,131,650.82 3,661.08 -5,127,989.74
本期已分配利润 -34,917,700.70 - -34,917,700.70
本期末 12,053,456.53 -2,466,688.18 9,586,768.35
7.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日
活期存款利息收入 157,346.41 20,463.19
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 8,811.73 17,544.13
其他 464.14 481.71
合计 166,622.28 38,489.03
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成
本基金本报告期无股票投资收益。
7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
无。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12
月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12
月31日
债券投资收益——利息收入 34,074,605.48 -
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入 989,194.49 -2,975,778.02
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 35,063,799.97 -2,975,778.02
7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月
31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额 2,817,447,827.25 4,908,014,245.80
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额 2,779,436,606.97 4,830,708,104.09
减：应计利息总额 36,978,626.93 80,281,919.73
减：交易费用 43,398.86 -
买卖债券差价收入 989,194.49 -2,975,778.02
7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31
日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31
日
资产支持证券投资收益——利
息收入 - -
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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资产支持证券投资收益——买
卖资产支持证券差价收入 - 93,008.22
资产支持证券投资收益——赎
回差价收入 - -
资产支持证券投资收益——申
购差价收入 - -
合计 - 93,008.22
7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
卖出资产支持证券成交总
额 - 40,597,210.00
减：卖出资产支持证券成本
总额
- 40,000,000.00
减：应计利息总额 - 504,201.78
减：交易费用 - -
资产支持证券投资收益 - 93,008.22
7.4.7.13 贵金属投资收益
7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.15 股利收益
无。
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
1.交易性金融资产 -4,971,745.75 3,532,074.59
——股票投资 - -
——债券投资 -4,971,745.75 3,628,074.59
——资产支持证券投资 - -96,000.00
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 -4,971,745.75 3,532,074.59
7.4.7.17 其他收入
无。
7.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月
31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
审计费用 60,000.00 59,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
账户维护费 35,850.00 35,730.00
银行汇划费 32,227.63 38,586.68
其他费用 1,200.00 1,200.00
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交易费用 - 67,086.76
合计 249,277.63 321,603.44
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
上海工业投资（集团）有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据华安基金于 2022 年 3 月 15 日发布的公告，经华安基金股东会第七十三次会议决议及中
国证券监督管理委员会证监许可[2022]469 号文核准，华安基金股东上海上国投资产管理有限公司将
其持有的华安基金 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。
3.根据华安基金于 2022 年 10 月 12 日发布的公告，经华安基金股东会第七十六次会议决议及中
国证券监督管理委员会证监许可[2022]2382 号文核准，华安基金股东上海工业投资（集团）有限公
司将其持有的华安基金 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。本次股东股权变更完成后，国
泰君安证券股份有限公司成为华安基金的控股股东，国泰君安证券股份有限公司的实际控制人上海
国际集团有限公司成为华安基金的实际控制人。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12
月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,996,832.78 1,546,594.69
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.30%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12
月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12
月31日
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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当期发生的基金应支付的托管费 1,332,277.70 515,531.56
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - 31,050,000.00 4,885.79
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31
日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31
日
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总
份额比例
0.50% 1.96%
注：基金管理人华安基金在本年度及上年度可比期间申购本基金的交易委托直销柜台办理，适
用费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
招商银行 1,977,847,112.34 99.50% - -
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 5,304,521.42 157,346.41 1,718,441.76 20,463.19
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
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7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
场
内
场
外
1 2022-04-20 - 2022-
04-20
0.100 5,099,990.00 - 5,099,990.00 -
2 2022-09-08 - 2022-
09-08
0.150 29,817,710.6
2
0.08 29,817,710.7
0 -
合计 0.250
34,917,700.6
2
0.08
34,917,700.7
0
-
7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 134,978,588.41 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
102100349
21 广州地铁
MTN005
2023-01-05 103.84 500,000.00 51,921,000.00
102100570
21 川高速
MTN004(权益
出资)
2023-01-05 103.57 500,000.00 51,782,873.97
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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102100276
21 陕延油
MTN001
2023-01-05 104.23 300,000.00 31,269,535.89
102101604
21 华电股
MTN002
2023-01-05 101.43 80,000.00 8,114,532.38
合计 1,380,000.00 143,087,942.24
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为定期开放式的债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型
基金，高于货币市场基金。本基金在合理控制风险的前提下，通过主动管理充分捕捉债券市场投资
机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规
监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有
效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制
委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立
合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2022年12月31日
上年末
2021年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 302,801,849.31 100,102,000.00
合计 302,801,849.31 100,102,000.00
注：未评级债券为金融债、短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度可比期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2022年12月31日
上年度末
2021年12月31日
A-1 99,524,553.59 -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 99,524,553.59 -
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年末
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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2022年12月31日 2021年12月31日
AAA 872,755,656.45 487,389,000.00
AAA 以下 - -
未评级 853,025,861.77 91,550,000.00
合计 1,725,781,518.22 578,939,000.00
注：未评级债券为中期票据、公司债、国债、政策性金融债、政府支持机构债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度可比期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度可比期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2022 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 134,978,588.41 元将在一个月以内到期
且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于
基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
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本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(完全按照有关指数
构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
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本期末
2022 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,304,521.42 - - - 5,304,521.42
存出保证金 14,032.69 - - - 14,032.69
交易性金融资产 810,128,473.04 1,298,252,199.46 19,727,248.62 -
2,128,107,921.
12
应收清算款 - - - - -
资产总计 815,447,027.15 1,298,252,199.46 19,727,248.62 - 2,133,426,475.
23
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款 134,978,588.41 - - - 134,978,588.4
1
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 507,434.27 507,434.27
应付托管费 - - - 169,144.76 169,144.76
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - 132,514.46 132,514.46
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 204,581.16 204,581.16
负债总计 134,978,588.41 - - 1,013,674.65 135,992,263.0
6
利率敏感度缺口 680,468,438.74 1,298,252,199.46 19,727,248.62 -1,013,674.65 1,997,434,212.
17
上年度末
2021 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,718,441.76 - - - 1,718,441.76
结算备付金 410,022.43 - - - 410,022.43
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存出保证金 8,660.74 - - - 8,660.74
交易性金融资产 180,792,000.00 447,169,000.00 51,080,000.00 - 679,041,000.0
0
应收清算款 - - - - -
其他资产 - - - 9,003,241.81 9,003,241.81
资产总计 182,929,124.93 447,169,000.00
51,080,000.00
9,003,241.81 690,181,366.7
4
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款 175,629,161.05 - - - 175,629,161.0
5
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 132,191.58 132,191.58
应付托管费 - - - 44,063.83 44,063.83
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - 52,842.33 52,842.33
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 285,673.85 285,673.85
负债总计 175,629,161.05 - - 514,771.59 176,143,932.6
4
利率敏感度缺口 7,299,963.88
447,169,000.00 51,080,000.00 8,488,470.22
514,037,434.1
0
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 6,787,246.64 增加约 3,716,680.47
市场利率上升 25 个基点 减少约 6,734,731.61 减少约 3,670,019.13
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7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
第一层次 - -
第二层次 2,128,107,921.12 679,041,000.00
第三层次 - -
合计 2,128,107,921.12 679,041,000.00
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
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7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
无。

7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日：
同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,128,107,921.12 99.75
其中：债券 2,128,107,921.12 99.75
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合
计 5,304,521.42 0.25
8 其他各项资产 14,032.69 0.00
9 合计 2,133,426,475.23 100.00
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 19,727,248.62 0.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 197,690,460.82 9.90
其中：政策性金融债 63,346,701.37 3.17
4 企业债券 285,388,729.87 14.29
5 企业短期融资券 302,801,849.31 15.16
6 中期票据 1,120,661,763.84 56.11
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 99,524,553.59 4.98
9 其他 102,313,315.07 5.12
10 合计 2,128,107,921.12 106.54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 012282011
22 深圳地
铁 SCP005 1,600,000 161,705,863.01 8.10
2 182701 18 汇金 01 1,000,000 102,313,315.07 5.12
3 102281259
22 中电国
际 MTN001 1,000,000 101,061,643.84 5.06
4 112203093
22 农业银
行 CD093 1,000,000 99,524,553.59 4.98
5 102100378
21 广州地
铁 MTN006 900,000 92,672,368.77 4.64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
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8.12 投资组合报告附注
8.12.12022 年 3 月 21 日，农业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报
贷款核销业务 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监
督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕12 号）给予罚款 480 万元的行政处罚。2022 年 9 月 30 日，
农业银行因理财业务存在（1）作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况（2）
理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位的违法违规行为，被中国银行保险监督管
理委员会（银保监罚决字〔2022〕52 号）给予罚款 150 万元的行政处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,032.69
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,032.69
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
208 9,556,958.86 1,987,847,443.82 100.00% 0.00 0.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
0.00 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总
数
持有份额占基
金总份额比例
发起份额总
数
发起份额占基
金总份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.0
0
0.50%
10,000,000.
00
0.50% 三年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.0
0
0.50%
10,000,000.
00
0.50% -
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2020 年 4 月 22 日)基金份额总额 509,999,000.00
本报告期期初基金份额总额 509,999,000.00
本报告期基金总申购份额 1,977,847,443.82
减：本报告期基金总赎回份额 499,999,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,987,847,443.82
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2022 年 4 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公告》，
范伟隽先生离任本基金管理人的首席信息官。
2022 年 12 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官任职的公告》，
任志浩先生新任本基金管理人的首席信息官。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
自 2022 年 07 月 15 日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无
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11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 60,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
信达证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
野村东方证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国泰君安证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、
诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
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量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交
易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
（2）填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
（3）候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
（4）协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2022年1月完成租用托管在招商银行的招商证券深交所014828交易单元
2022年7月完成租用托管在招商银行的首创证券上交所56106交易单元
2022年8月完成租用托管在招商银行的平安证券深交所015176交易单元
2022年10月完成租用托管在招商银行的广发证券上交所56656交易单元
2022年10月完成租用托管在招商银行的民生证券深交所016018交易单元
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
成交金额
占当期回
购成交总
成交金额
占当期权
证成交总
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额的比例 额的比例 额的比例
信达证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
野村东方证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
浙商证券 - - 47,000,00
0.00
6.26% - -
首创证券 - - 7,000,000.
00
0.93% - -
中信证券 443,243,624.
86
61.12% 310,000,0
00.00
41.28% - -
东吴证券 251,477,006.
93
34.68% 386,900,0
00.00
51.52% - -
广发证券 30,483,116.4
3
4.20% - - - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华安基金管理有限公司关于旗下公开募集证
券投资基金执行新金融工具相关会计准则的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-01-06
2 华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投
资基金 2021 年第 4 季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-01-21
3 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投
资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-01-26
4 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-03-15
5 华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投
资基金 2021 年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-03-30
6 关于华安安腾一年定期开放债券型发起式证
券投资基金分红公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-04-18
7 华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投 中国证监会基金电子披 2022-04-21
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 62 页共 64 页
资基金 2022 年第 1 季度报告 露网站和公司网站等指
定媒介
8 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任
的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-04-30
9 关于华安安腾一年定期开放债券型发起式证
券投资基金开放日常申购、赎回的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-05-05
10 华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投
资基金 2022 年第 2 季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-07-20
11 华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投
资基金 2022 年中期报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-08-30
12 华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投
资基金分红公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-09-06
13 华安基金管理有限公司关于公司股东股权变
更的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-10-12
14 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投
资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-10-17
15 华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投
资基金 2022 年第 3 季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-10-25
16 华安基金管理有限公司关于公司住所变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-08
17 华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-19
18 华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投
资基金更新的招募说明书(2022 年第 1 号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-19
19 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-27
20 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-27
21 华安基金管理有限公司关于首席信息官任职
的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-30
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 63 页共 64 页
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
20220101-202205
18
499,99
9,000.0
0
0.00 499,999,0
00.00
0.00 0.00%
2
20220519-202206
06
10,000,
000.00
0.00 0.00 10,000,000.0
0
0.50%
3
20220607-202212
31
0.00
1,977,8
47,112.
34
0.00 1,977,847,11
2.34
99.50%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同》
2、《华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
3、《华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则
华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 64 页共 64 页
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二三年三月三十日
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