宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券
投资基金 2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 12
§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 18

6.1 审计报告基本信息 ...... 18

6.2 审计报告的基本内容 ...... 18
§7 年度财务报表 ...... 19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 21

7.3 净资产变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 24
§8 投资组合报告 ...... 58

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 58

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 59


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 60

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 69

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 73

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 73

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 73

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 73

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 73

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 73

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 73

8.12 投资组合报告附注 ...... 74
§9 基金份额持有人信息 ...... 74

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 74

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 75
§10 开放式基金份额变动 ...... 75
§11 重大事件揭示 ...... 76

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 76

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 76

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 76

11.4 基金投资策略的改变 ...... 76

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 76

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 76

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 76
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 81

12.1 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 81
§13 备查文件目录 ...... 81

13.1 备查文件目录 ...... 81

13.2 存放地点 ...... 81

13.3 查阅方式 ...... 81

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 宏利高研发 6 个月持有混合

基金主代码 010135

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 402,341,132.12 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 宏利高研发 6 个月持有混合 A 宏利高研发 6 个月持有混合 C

金简称

下属分级基金的交 010135 010136

易代码

报告期末下属分级 285,714,099.73 份 116,627,032.39 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析，精选高研发
投入的优质企业，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追
求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理
策略，重点投资于研发投入占比高出全市场平均的高研发行业和企
业，结合资产配置和组合策略的定量风险控制，争取实现基金资产
的长期稳健增值。

业绩比较基准 中证 800 成长指数收益率×55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折
算）×20%+中证综合债券指数收益率×25%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股
票，需承担港股机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 徐娇 许俊

负责人 联系电话 66577766 010-66596688

电子邮箱 irm@manulifefund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-698-8888 95566

传真 010-66577666 010-66594942

注册地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区复兴门内大街 1 号


人寿金融中心 6 层 02-07 单元

办公地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区复兴门内大街 1 号
人寿金融中心 6 层 02-07 单元

邮政编码 100026 100818

法定代表人 高贵鑫 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 https://www.mfcteda.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座
(特殊普通合伙） 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 宏利基金管理有限公司 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中
心 6 层 02-07 单元

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1 2023 年 2022 年 2021 年

.1
期

间 宏利高研发 6 宏利高研发 宏利高研发 6 宏利高研发 宏利高研发 宏利高研发
数 个月持有混 6 个月持有 个月持有混 6 个月持有 6 个月持有 6 个月持有
据

和 合 A 混合 C 合 A 混合 C 混合 A 混合 C
指
标
本
期

已 -100,592,17 -40,164,249 -86,006,882 -43,435,192 64,409,352. 37,563,477.
实 0.55 .30 .50 .01 41 37
现
收
益
本

期 -94,729,911 -36,953,617 -125,786,51 -61,632,613 114,552,523 32,246,631.
利 .44 .18 4.35 .65 .22 15
润

加 -0.3036 -0.2962 -0.3034 -0.3158 0.2753 0.2375
权

平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
本
期
加
权
平

均 -29.87% -29.41% -24.51% -25.65% 22.48% 16.87%
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份

额 -26.68% -26.90% -18.97% -19.22% 47.75% 47.31%
净
值
增
长
率
3.1
.2
期
末

数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据
和
指
标
期

末 -107,016,79 -44,639,310 -17,551,579 -8,245,343. 59,432,881. 28,571,912.
可 5.49 .35 .57 40 70 85
供

分
配
利
润
期
末
可
供
分

配 -0.3746 -0.3828 -0.0514 -0.0592 0.1010 0.0962
基
金
份
额
利
润
期
末
基

金 239,045,028 96,628,559. 389,737,499 157,758,064 829,091,129 416,632,508
资 .42 73 .06 .02 .02 .57
产
净
值
期
末
基

金 0.8367 0.8285 1.1411 1.1334 1.4084 1.4031
份
额
净
值
3.1
.3
累

计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期
末
指
标
基
金

份 -16.32% -17.14% 14.12% 13.35% 40.84% 40.31%
额
累

计
净
值
增
长
率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宏利高研发 6 个月持有混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -7.39% 1.57% -5.05% 0.75% -2.34% 0.82%

过去六个月 -26.31% 2.04% -9.84% 0.76% -16.47% 1.28%

过去一年 -26.68% 2.03% -12.40% 0.74% -14.28% 1.29%

过去三年 -12.22% 2.40% -30.17% 0.93% 17.95% 1.47%

自基金合同生效

-16.32% 2.31% -23.75% 0.92% 7.43% 1.39%
起至今

宏利高研发 6 个月持有混合 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -7.47% 1.57% -5.05% 0.75% -2.42% 0.82%

过去六个月 -26.43% 2.04% -9.84% 0.76% -16.59% 1.28%

过去一年 -26.90% 2.03% -12.40% 0.74% -14.50% 1.29%

过去三年 -13.01% 2.40% -30.17% 0.93% 17.16% 1.47%

自基金合同生效

-17.14% 2.31% -23.75% 0.92% 6.61% 1.39%
起至今
注：本基金的业绩比较基准：中证 800 成长指数收益率×55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中证综合债券指数收益率×25%。

中证 800 成长指数以中证 800 指数为样本空间，从中选取成长因子评分最高的 250 只股票作
为样本股。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成分股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，旨在全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。本基金管理人认为，以中证 800 成长指数收益率×55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中证综合债券指数收益率×25%作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金持有人理性判断本基金产品的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较


注：本基金成立于 2020 年 9 月 24 日，2020 年度净值增长率的计算期间为 2020 年 9 月 24 日
至 2020 年 12 月 31 日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
宏利高研发 6 个月持有混合 A

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 - - - - -

2022 年 0.0010 47,361.81 7,323.03 54,684.84 -

2021 年 - - - - -

合计 0.0010 47,361.81 7,323.03 54,684.84 -

宏利高研发 6 个月持有混合 C

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 - - - - -

2022 年 0.0010 23,892.88 3,330.94 27,223.82 -

2021 年 - - - - -

合计 0.0010 23,892.88 3,330.94 27,223.82 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司：51％；宏利投资管理（香港）有限公司：49％。


宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月。截至目前，公司管理着包括宏利价值优化型系列基金、宏利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、宏利领先中小盘混合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF)、宏利逆向策略混合型证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、宏利活期友货币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、宏利京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利溢利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、宏利永利债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利价值长青混合型证券投资基金、宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金、宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金、宏利消费服务混合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券投资基金、宏利中债1-5 年国开行债券指数证券投资基金、宏利悠然养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选 18 个月持有期混合型证券投资基金、宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利悠享养老目标日期 2030 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金、宏利医药健康混合型发起式证券投资基金在内的六十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的
持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

清华大学工学硕士；2012 年 7 月至 2014
年 3 月，任职于中邮创业基金管理有限公
权益投资 司,担任 TMT 行业研究员；2014 年 3 月至
部 总 经 2020 年 2015 年 6 月，任职于上海磐信投资管理有
王鹏 理；基金 12 月 28 - 11 年 限公司，担任电子行业研究员；2015 年 6
经理 日 月，加入宏利基金管理有限公司，任职于
研究部，先后担任研究员、基金经理等职，
现任权益投资部总经理兼基金经理；具有
11 年证券从业经验，具有基金从业资格。

注：证券从业的含义遵从监管及行业协会相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告
期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年本基金投资遭遇很大的挫折。我们坚持投资景气行业龙头，追求戴维斯双击的投资策
略。一季度我们在进行行业比较后，做出了持仓组合的调整：一、减持了 22 年涨幅较大的储能、海风，原因是行业长期看出现了供需格局的恶化，短期需求端出现波动。二、 买入了生成式 AI行业的龙头个股。现在回头看，行业的判断是正确的，但节奏把握的不好，导致净值在去年下半年开始出现了较为明显的回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宏利高研发 6 个月持有混合 A 的基金份额净值为 0.8367 元，本报告期基金份
额净值增长率为-26.68%，截至本报告期末宏利高研发 6 个月持有混合 C 的基金份额净值为 0.8285
元，本报告期基金份额净值增长率为-26.90%，同期业绩比较基准收益率为-12.40%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们判断今年市场的投资机会在于以下几个行业：一、生成式 AI 行业蓬勃发展带来的算力的
投资机会仍然会继续，且龙头公司已经进入业绩连续超预期的阶段，投资体验会改善；应用的投资机会还需要观察。二、受益卡脖子环节进口替代的行业在经历了回调后，投资机会重新开始显现。三、高质量发展阶段国内偏刚需的行业以及中长期产业出海的投资机会。四、利率下行阶段高股息的投资价值会延续。

当前时间点我们仍然坚持“投资景气行业龙头，追求戴维斯双击”的方法。选择那些长期空间大、短期业绩好的公司，回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升，长期超额收益明显，但在讲逻辑不讲业绩的阶段会相对弱势，但拉长时间我们方法的风险收益比仍然会突出。

影响市场的因子太多，每个阶段都有不同的因子主导市场。我们要追求更高的胜率，就需要找出长期最客观的因子来做判断。我们坚持投资符合时代产业趋势的行业，特别是其中业绩增长出色的公司，努力获取超额收益。

本基金按照基金契约规定，精选研发驱动的优质公司，力争分享企业成长红利。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部、风险管理部定期与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；在证券投资交易前由研究部门建立可供投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新，通过信息技术建立多级投资交易预警系统，并把禁选股票排除在交易系统之外；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；引入外方股东在风险控制方面的先进经验，完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、权益投资部、研究部、策略投
资部、固定收益部、合规风控部门、运营部的主要负责人；委员会秘书由运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对宏利高研发创新 6 个月持有
期混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 23642 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金全体基金
份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基
金(原泰达宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基
金，以下简称“宏利高研发 6 个月持有混合基金”)的财务报
表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利
润表和净资产变动表以及财务报表附注。

审计意见 (二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了宏利高研发 6 个月持有混合基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和
净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宏利高研发
6 个月持有混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

宏利高研发 6 个月持有混合基金的基金管理人宏利基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
管理层和治理层对财务报表的责 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
任 由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宏利高研发
6 个月持有混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算宏利高研发 6 个月持有混合基金、终止运营或
别无其他现实的选择。


基金管理人治理层负责监督宏利高研发 6 个月持有混合基金
的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宏利高研发
6 个月持有混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宏利高研
发 6 个月持有混合基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 薛竞 魏佳亮

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道
中心 11 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 26 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金


报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 1,529,760.52 19,411,946.69

结算备付金 887,983.23 21,627,319.27

存出保证金 166,870.45 212,076.10

交易性金融资产 7.4.7.2 334,609,244.54 509,521,176.32

其中：股票投资 315,999,687.55 476,487,048.24

基金投资 - -

债券投资 18,609,556.99 33,034,128.08

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 275,963.04 256,675.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 337,469,821.78 551,029,193.38

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 3.70 1,316,172.91

应付赎回款 390,163.51 372,661.66

应付管理人报酬 431,448.25 696,854.01

应付托管费 71,908.04 116,142.36

应付销售服务费 24,855.96 40,306.38

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 877,854.17 991,492.98

负债合计 1,796,233.63 3,533,630.30

净资产：

实收基金 7.4.7.10 402,341,132.12 480,730,758.45

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -66,667,543.97 66,764,804.63

净资产合计 335,673,588.15 547,495,563.08

负债和净资产总计 337,469,821.78 551,029,193.38

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 402,341,132.12 份，其中宏利高研发 6 个月
持有混合 A 基金份额总额 285,714,099.73 份，基金份额净值 0.8367 元；宏利高研发 6 个月持有
混合 C 基金份额总额 116,627,032.39 份，基金份额净值 0.8285 元。

7.2 利润表
会计主体：宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -123,282,411.46 -173,162,869.20

1.利息收入 240,739.52 298,068.82

其中：存款利息收入 7.4.7.13 240,739.52 298,068.82

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -132,596,042.21 -115,483,884.53
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -135,367,950.39 -118,071,057.20

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 365,301.48 641,907.87

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 2,406,606.70 1,945,264.80

以摊余成本计量 - -
的金融资产终止确认产

生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 9,072,891.23 -57,977,053.49
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 8,401,117.16 14,256,258.80

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,683,555.83 11,376,127.08

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 1,113,925.99 1,896,021.19

3．销售服务费 7.4.10.2.3 379,428.32 726,911.08

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 1,797.58

其中：卖出回购金融资产 - 1,797.58
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.23 224,207.02 255,401.87

三、利润总额（亏损总额 -131,683,528.62 -187,419,128.00
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -131,683,528.62 -187,419,128.00
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -131,683,528.62 -187,419,128.00

7.3 净资产变动表
会计主体：宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 480,730,758.45 - 66,764,804.63 547,495,563.08
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -


二、本期期初净 480,730,758.45 - 66,764,804.63 547,495,563.08
资产

三、本期增减变 -133,432,348.6

动额（减少以“-” -78,389,626.33 - -211,821,974.93
号填列） 0

（一）、综合收益 -131,683,528.6

总额 - - -131,683,528.62
2

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -78,389,626.33 - -1,748,819.98 -80,138,446.31
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 58,683,483.98 - 3,113,144.94 61,796,628.92
购款

2.基金赎 -137,073,110.3

回款 - -4,861,964.92 -141,935,075.23
1

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 402,341,132.12 - -66,667,543.97 335,673,588.15
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,245,723,637.5
资产 885,598,022.16 - 360,125,615.43

9

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,245,723,637.5
资产 885,598,022.16 - 360,125,615.43

9


三、本期增减变 -404,867,263.7 -293,360,810.8

动额（减少以“-” - -698,228,074.51
号填列） 1 0

（一）、综合收益 -187,419,128.0

总额 - - -187,419,128.00
0

（二）、本期基金

份额交易产生的 -404,867,263.7 -105,859,774.1

净资产变动数 - -510,727,037.85
（净资产减少以 1 4

“-”号填列）

其中：1.基金申 172,313,947.34 - 40,593,571.64 212,907,518.98
购款

2.基金赎 -577,181,211.0 -146,453,345.7

回款 - -723,634,556.83
5 8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -81,908.66 -81,908.66
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 480,730,758.45 - 66,764,804.63 547,495,563.08
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

高贵鑫 王泉 石楠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金(原名为泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]2233 号《关于准予泰达宏利巨龙平衡混合型证券投资基金(QDII)注册的批复》及证监许可[2020]1847 号《关于准予泰达宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金注册的
批复》注册，由宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有限公司，已于 2023 年 4 月 20 日办
理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 371,567,049.78 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0793 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《泰达宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 9 月 24 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 371,720,976.62 份基金份额，其中认购资金利息折合153,926.84 份基金份额。本基金的基金管理人为宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据本基金的基金管理人 2023 年 6 月 17 日发布的《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更
名事宜的公告》，本基金自 2023 年 6 月 20 日起更名为宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投
资基金。

根据《宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申
购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的、不收取认
购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基
金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%，本基金界定的“高研发创新”相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为中证 800 成长指数收益率×55%+恒生指数收益率(使
用估值汇率折算)×20%+中证综合债券指数收益率×25%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。


于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的以公允价值计量的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外
币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

根据中国证监会于 2024 年 1 月颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 1,529,760.52 19,411,946.69

等于：本金 1,529,552.77 19,409,970.55

加：应计利息 207.75 1,976.14

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内


存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 1,529,760.52 19,411,946.69

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 308,149,048.08 - 315,999,687.55 7,850,639.47

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 18,447,433.78 193,646.99 18,609,556.99 -31,523.78
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 18,447,433.78 193,646.99 18,609,556.99 -31,523.78

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 326,596,481.86 193,646.99 334,609,244.54 7,819,115.69

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 477,637,336.40 - 476,487,048.24 -1,150,288.16

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 32,639,737.38 497,878.08 33,034,128.08 -103,487.38
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 32,639,737.38 497,878.08 33,034,128.08 -103,487.38

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 510,277,073.78 497,878.08 509,521,176.32 -1,253,775.54

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末均未计提债权投资减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末均未计提其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 693,354.17 781,992.98

其中：交易所市场 693,354.17 781,992.98

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 184,500.00 209,500.00

合计 877,854.17 991,492.98

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
宏利高研发 6 个月持有混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 341,543,076.51 341,543,076.51

本期申购 40,749,556.97 40,749,556.97

本期赎回（以“-”号填列） -96,578,533.75 -96,578,533.75

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 285,714,099.73 285,714,099.73

宏利高研发 6 个月持有混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 139,187,681.94 139,187,681.94

本期申购 17,933,927.01 17,933,927.01

本期赎回（以“-”号填列） -40,494,576.56 -40,494,576.56

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 116,627,032.39 116,627,032.39

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末及上年度末均未有其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

宏利高研发 6 个月持有混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -17,551,579.57 65,746,002.12 48,194,422.55

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 -17,551,579.57 65,746,002.12 48,194,422.55

本期利润 -100,592,170.55 5,862,259.11 -94,729,911.44

本期基金份额交易产 11,126,954.63 -11,260,537.05 -133,582.42
生的变动数

其中：基金申购款 -7,111,463.17 10,072,716.74 2,961,253.57

基金赎回款 18,238,417.80 -21,333,253.79 -3,094,835.99

本期已分配利润 - - -

本期末 -107,016,795.49 60,347,724.18 -46,669,071.31

宏利高研发 6 个月持有混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -8,245,343.40 26,815,725.48 18,570,382.08

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 -8,245,343.40 26,815,725.48 18,570,382.08

本期利润 -40,164,249.30 3,210,632.12 -36,953,617.18

本期基金份额交易产 3,770,282.35 -5,385,519.91 -1,615,237.56
生的变动数

其中：基金申购款 -3,658,636.70 3,810,528.07 151,891.37

基金赎回款 7,428,919.05 -9,196,047.98 -1,767,128.93

本期已分配利润 - - -

本期末 -44,639,310.35 24,640,837.69 -19,998,472.66

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 38,358.67 116,708.70

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 31,971.55 31,901.99

其他 170,409.30 149,458.13

合计 240,739.52 298,068.82

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -135,367,950.39 -118,071,057.20
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -135,367,950.39 -118,071,057.20

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月1 日至 2023 年 12月 31 2022 年1 月 1日至 2022 年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总 2,543,234,359.46 2,939,277,899.21
额

减：卖出股票成本 2,671,148,838.56 3,048,966,290.02
总额

减：交易费用 7,453,471.29 8,382,666.39

买卖股票差价收 -135,367,950.39 -118,071,057.20
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 479,116.08 625,619.56
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -113,814.60 16,288.31
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -

回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 365,301.48 641,907.87

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 72,082,855.17 54,558,443.78
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 70,928,197.60 53,718,302.42
总额

减：应计利息总额 1,268,472.17 823,725.89

减：交易费用 - 127.16

买卖债券差价收入 -113,814.60 16,288.31

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。

7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 2,406,606.70 1,945,264.80
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 2,406,606.70 1,945,264.80

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 9,072,891.23 -57,977,053.49

股票投资 9,000,927.63 -57,873,566.11

债券投资 71,963.60 -103,487.38

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -


减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 9,072,891.23 -57,977,053.49

7.4.7.21 其他收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均未有其他收入。
7.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间均未有信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 60,000.00 85,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 25,729.22 32,401.87

账户维护费 18,000.00 18,000.00

其他 477.80 -

合计 224,207.02 255,401.87

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构

宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 基金管理人的股东

宏利投资管理(香港)有限公司 基金管理人的股东

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有限公司)于2022年11月30日发布的公告，经公司股东会第七十三次会议决议及中国证监会证监许可[2022]2830 号核准，公司原股东天津市泰达国际控股(集团)有限公司将其持有的公司 51%股权转让给宏利投资管理(新加坡)私人有限公司。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,683,555.83 11,376,127.08

其中：应支付销售机构的客户维护 2,968,638.06 4,980,149.28
费

应支付基金管理人的净管理费 3,714,917.77 6,395,977.80

注：支付基金管理人宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,113,925.99 1,896,021.19

注：支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 宏利高研发 6 个月持 宏利高研发 6 个月持

合计

有混合 A 有混合 C

宏利基金管理有限公司 - 1,985.79 1,985.79

中国银行 - 37,256.74 37,256.74

合计 - 39,242.53 39,242.53

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

宏利高研发 6 个月持 宏利高研发 6 个月持 合计

有混合 A 有混合 C

宏利基金管理有限公司 - 2,491.93 2,491.93

中国银行 - 59,130.39 59,130.39

合计 - 61,622.32 61,622.32

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 级基金份额的基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宏利基金管理有限公司，再由宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 级基金份额的基金资产净值×0.30%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 1,529,760.52 38,358.67 19,411,946.69 116,708.70

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

中 2023 1-6 个 新股

688549 巨 年8月 月（含） 流通 5.18 8.09 2,830 14,659.40 22,894.70 -
芯 30 日 受限

航 2023 新股

688563 材 年7月 1-6 个 流通 78.99 60.49 333 26,303.67 20,143.17 -
股 12 日 月（含） 受限

份

芯 2023 1-6 个 新股

688582 动 年6月 月（含） 流通 26.74 38.67 519 13,878.06 20,069.73 -
联 21 日 受限


科

国 2023 新股

301370 科 年7月 1-6 个 流通 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -
恒 3 日 月（含） 受限

泰

精 2023 1-6 个 新股

688627 智 年7月 月（含） 流通 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 11 日 受限

君 2023 新股

301172 逸 年7月 1-6 个 流通 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
数 19 日 月（含） 受限

码

明 2023 新股

301291 阳 年6月 1-6 个 流通 38.13 28.36 575 21,924.75 16,307.00 -
电 21 日 月（含） 受限

气

民 2023 新股

301362 爆 年7月 1-6 个 流通 51.05 38.52 420 21,441.00 16,178.40 -
光 27 日 月（含） 受限

电

金 2023 新股

301509 凯 年7月 1-6 个 流通 56.56 62.23 259 14,649.04 16,117.57 -
生 26 日 月（含） 受限

科

埃 2023 新股

688610 科 年7月 1-6 个 流通 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
光 10 日 月（含） 受限

电

华 2023 新股

603296 勤 年8月 1-6 个 流通 80.80 77.75 166 13,412.80 12,906.50 -
技 1 日 月（含） 受限

术

昊 2023 新股

301393 帆 年7月 1-6 个 流通 67.68 59.37 216 14,618.88 12,823.92 -
生 5 日 月（含） 受限

物

金 2023 新股

301210 杨 年6月 1-6 个 流通 57.88 45.48 276 15,974.88 12,552.48 -
股 21 日 月（含） 受限

份

盘 2023 新股

301456 古 年7月 1-6 个 流通 37.96 30.39 395 14,994.20 12,004.05 -
智 6 日 月（含） 受限

能


德 2023 新股

301511 福 年8月 1-6 个 流通 28.00 22.67 524 14,672.00 11,879.08 -
科 8 日 月（含） 受限

技

康 2023 新股

688602 鹏 年7月 1-6 个 流通 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 13 日 月（含） 受限

技

博 2023 新股

301468 盈 年7月 1-6 个 流通 47.58 30.22 386 18,365.88 11,664.92 -
特 12 日 月（含） 受限

焊

海 2023 新股

301292 科 年6月 1-6 个 流通 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 29 日 月（含） 受限

源

威 2023 1-6 个 新股

301251 尔 年8月 月（含） 流通 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 30 日 受限

司 2023 新股

688592 南 年8月 1-6 个 流通 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 -
导 7 日 月（含） 受限

航

天 2023 新股

688603 承 年6月 1-6 个 流通 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 30 日 月（含） 受限

技

多 2023 1-6 个 新股

301528 浦 年8月 月（含） 流通 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 17 日 受限

科 2023 1-6 个 新股

301372 净 年8月 月（含） 流通 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -
源 3 日 受限

恒 2023 新股

301261 工 年6月 1-6 个 流通 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 29 日 月（含） 受限

密

儒 2023 新股

301525 竞 年8月 1-6 个 流通 99.57 81.46 123 12,247.11 10,019.58 -
科 23 日 月（含） 受限

技

朗 2023 1-6 个 新股

301202 威 年6月 月（含） 流通 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 28 日 受限


份

仁 2023 新股

301395 信 年6月 1-6 个 流通 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
新 21 日 月（含） 受限

材

中 2023 新股

688716 研 年9月 1-6 个 流通 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 13 日 月（含） 受限

份

威 2023 1-6 个 新股

688612 迈 年7月 月（含） 流通 47.29 37.97 250 11,822.50 9,492.50 -
斯 19 日 受限

敷 2023 1-6 个 新股

301371 尔 年7月 月（含） 流通 55.68 37.58 245 13,641.60 9,207.10 -
佳 24 日 受限

斯 2023 新股

301550 菱 年9月 1-6 个 流通 37.56 43.57 203 7,624.68 8,844.71 -
股 6 日 月（含） 受限

份

中 2023 新股

301559 集 年9月 1-6 个 流通 24.22 18.24 451 10,923.22 8,226.24 -
环 26 日 月（含） 受限

科

思 2023 新股

301489 泉 年 10 1-6 个 流通 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 16 月（含） 受限

材 日

陕 2023 新股

301517 西 年 10 1-6 个 流通 26.87 43.69 182 4,890.34 7,951.58 -
华 月9日 月（含） 受限

达

逸 2023 新股

688646 飞 年7月 1-6 个 流通 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -
激 21 日 月（含） 受限

光

锴 2023 1-6 个 新股

688693 威 年8月 月（含） 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 日 受限

崇 2023 新股

301548 德 年9月 1-6 个 流通 66.80 58.99 127 8,483.60 7,491.73 -
科 11 日 月（含） 受限

技

301505 苏 2023 1-6 个 新股 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
州 年7月 月（含） 流通


规 12 日 受限

划

万 2023 新股

301520 邦 年9月 1-6 个 流通 67.88 52.74 131 8,892.28 6,908.94 -
医 18 日 月（含） 受限

药

浩 2023 新股

688657 辰 年9月 1-6 个 流通 103.40 78.23 86 8,892.40 6,727.78 -
软 25 日 月（含） 受限

件

港 2023 新股

301515 通 年7月 1-6 个 流通 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
医 13 日 月（含） 受限

疗

光 2023 新股

688450 格 年7月 1-6 个 流通 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 17 日 月（含） 受限

技

浙 2023 新股

603119 江 年7月 1-6 个 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 21 日 月（含） 受限

泰

热 2023 新股

603075 威 年9月 1-6 个 流通 23.10 23.31 179 4,134.90 4,172.49 -
股 1 日 月（含） 受限

份

天 2023 新股

603273 元 年 10 1-6 个 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 月（含） 受限

能 日

恒 2023 新股

603276 兴 年9月 1-6 个 流通 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 18 日 月（含） 受限

材

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析，精选高研发投入的优质企业，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资、资产支持证券和同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 18,609,556.99 -

合计 18,609,556.99 -

注：以上未评级的债券投资中包括国债、政策性金融债及央行票据等（于 2022 年 12 月 31 日，本
基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券投资）。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。


同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 1,529,760.52 - - - 1,529,760.52

结算备付金 887,983.23 - - - 887,983.23

存出保证金 166,870.45 - - - 166,870.45

交易性金融资产 18,609,556.99 - - 315,999,687.55 334,609,244.54

应收申购款 - - - 275,963.04 275,963.04

资产总计 21,194,171.19 - - 316,275,650.59 337,469,821.78

负债

应付赎回款 - - - 390,163.51 390,163.51


应付管理人报酬 - - - 431,448.25 431,448.25

应付托管费 - - - 71,908.04 71,908.04

应付清算款 - - - 3.70 3.70

应付销售服务费 - - - 24,855.96 24,855.96

其他负债 - - - 877,854.17 877,854.17

负债总计 - - - 1,796,233.63 1,796,233.63

利率敏感度缺口 21,194,171.19 - - 314,479,416.96 335,673,588.15

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 19,411,946.69 - - - 19,411,946.69

结算备付金 21,627,319.27 - - - 21,627,319.27

存出保证金 212,076.10 - - - 212,076.10

交易性金融资产 33,034,128.08 - - 476,487,048.24 509,521,176.32

应收申购款 - - - 256,675.00 256,675.00

资产总计 74,285,470.14 - - 476,743,723.24 551,029,193.38

负债

应付赎回款 - - - 372,661.66 372,661.66

应付管理人报酬 - - - 696,854.01 696,854.01

应付托管费 - - - 116,142.36 116,142.36

应付清算款 - - - 1,316,172.91 1,316,172.91

应付销售服务费 - - - 40,306.38 40,306.38

其他负债 - - - 991,492.98 991,492.98

负债总计 - - - 3,533,630.30 3,533,630.30

利率敏感度缺口 74,285,470.14 - - 473,210,092.94 547,495,563.08

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为 5.54%
（2022 年 12 月 31 日：6.03%）。因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022 年 12
月 31 日：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计


折合人民 折合人民币元 折合人民币元

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 18,537,196.80 - 18,537,196.80
产

资产合计 - 18,537,196.80 - 18,537,196.80

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 18,537,196.80 - 18,537,196.80
额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

资产合计 - - - -

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - - - -
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023年12月31日）

31 日 ）

分析 所有外币相对人民

930,000.00 -
币升值 5%

所有外币相对人民

-930,000.00 -
币贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中，争取实现基金资产的长期稳健增值。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，
投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%，本基金界定的“高研发创新”相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 315,999,687.55 94.14 476,487,048.24 87.03
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 315,999,687.55 94.14 476,487,048.24 87.03

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023年12月31日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

16,880,000.00 24,260,000.00
5%

沪深 300 指数下降

-16,880,000.00 -24,260,000.00
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 315,494,598.61 464,142,307.73

第二层次 18,658,486.20 33,034,128.08

第三层次 456,159.73 12,344,740.51

合计 334,609,244.54 509,521,176.32

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换事项发生的当年年初为确认各层次之间的转换时点。 对于
证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第

三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 12,344,740.51 12,344,740.51

当期购买 - 1,327,687.07 1,327,687.07

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 12,555,490.83 12,555,490.83

当期利得或损失总额 - -660,777.02 -660,777.02

其中：计入损益的利得或损 - -660,777.02 -660,777.02
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 456,159.73 456,159.73

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -8,765.44 -8,765.44
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 2,394,085.41 2,394,085.41

当期购买 - 13,790,978.08 13,790,978.08

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 3,169,778.47 3,169,778.47

当期利得或损失总额 - -670,544.51 -670,544.51

其中：计入损益的利得或损 - -670,544.51 -670,544.51
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 12,344,740.51 12,344,740.51

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -257,423.87 -257,423.87
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资。于 2023 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

平 均 价 格

流通受限股票 456,159.73 亚 式 期 权 预期波动率 14.62%-219.88% 负相关

模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

平 均 价 格

流通受限股票 12,344,740.51 亚 式 期 权 预期波动率 18.91%-247.56% 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 315,999,687.55 93.64

其中：股票 315,999,687.55 93.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 18,609,556.99 5.51

其中：债券 18,609,556.99 5.51

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,417,743.75 0.72

8 其他各项资产 442,833.49 0.13

9 合计 337,469,821.78 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 7,239.96 0.00

B 采矿业 107,569.93 0.03

C 制造业 282,714,861.35 84.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 84,464.95 0.03

E 建筑业 99,319.34 0.03

F 批发和零售业 7,184,345.49 2.14

G 交通运输、仓储和邮政业 59,971.32 0.02

H 住宿和餐饮业 7,351.56 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 3,549,649.21 1.06

J 金融业 116,471.06 0.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,003,606.40 0.89

M 科学研究和技术服务业 284,053.65 0.08

N 水利、环境和公共设施管理业 173,732.03 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 28,587.09 0.01

R 文化、体育和娱乐业 41,267.41 0.01

S 综合 - -

合计 297,462,490.75 88.62

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 - -

金融 - -

工业 - -

地产建筑业 - -

电信服务 - -

消费者常用品 - -

基础材料 - -

公用事业 - -

医疗保健 7,024,378.55 2.09

消费者非必需品 6,768,430.31 2.02

信息技术 4,744,387.94 1.41

合计 18,537,196.80 5.52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300308 中际旭创 294,500 33,251,995.00 9.91

2 300502 新易盛 661,540 32,627,152.80 9.72

3 002463 沪电股份 1,435,450 31,752,154.00 9.46

4 300394 天孚通信 343,800 31,464,576.00 9.37

5 601138 工业富联 1,163,000 17,584,560.00 5.24

6 603019 中科曙光 297,200 11,736,428.00 3.50

7 688212 澳华内镜 135,398 8,398,737.94 2.50

8 300548 博创科技 284,500 7,672,965.00 2.29

9 002050 三花智控 249,100 7,323,540.00 2.18

10 002920 德赛西威 55,200 7,148,952.00 2.13

11 300620 光库科技 152,600 6,912,780.00 2.06

12 600129 太极集团 143,500 6,667,010.00 1.99

13 300705 九典制药 200,300 6,655,969.00 1.98

14 000625 长安汽车 384,933 6,478,422.39 1.93

15 000403 派林生物 231,500 6,306,060.00 1.88

16 300122 智飞生物 86,000 5,255,460.00 1.57

17 002675 东诚药业 283,600 5,198,388.00 1.55

18 301205 联特科技 44,400 4,650,900.00 1.39

19 300570 太辰光 115,200 4,498,560.00 1.34

20 301015 百洋医药 119,062 4,269,563.32 1.27

21 688676 金盘科技 118,013 4,228,405.79 1.26

22 600183 生益科技 209,050 3,827,705.50 1.14

23 01801 信达生物 96,500 3,738,497.33 1.11

24 000938 紫光股份 193,100 3,736,485.00 1.11

25 02015 理想汽车-W 27,300 3,639,225.46 1.08

26 002913 奥士康 118,200 3,622,830.00 1.08


27 002937 兴瑞科技 132,174 3,444,454.44 1.03

28 603298 杭叉集团 135,800 3,378,704.00 1.01

29 601689 拓普集团 45,600 3,351,600.00 1.00

30 301162 国能日新 61,779 3,205,094.52 0.95

31 01810 小米集团-W 222,200 3,141,248.51 0.94

32 09868 小鹏汽车-W 60,900 3,129,204.85 0.93

33 603569 长久物流 240,000 2,973,600.00 0.89

34 01548 金斯瑞生物科 164,000 2,951,594.79 0.88
技

35 002270 华明装备 181,100 2,557,132.00 0.76

36 688301 奕瑞科技 7,023 2,284,300.98 0.68

37 603108 润达医疗 96,100 1,955,635.00 0.58

38 300567 精测电子 21,100 1,848,782.00 0.55

39 603658 安图生物 30,800 1,755,908.00 0.52

40 605589 圣泉集团 75,000 1,678,500.00 0.50

41 00992 联想集团 162,000 1,603,139.43 0.48

42 605128 上海沿浦 14,400 835,920.00 0.25

43 000034 神州数码 26,600 795,606.00 0.24

44 06600 赛生药业 26,500 334,286.43 0.10

45 603296 华勤技术 1,659 132,182.27 0.04

46 301511 德福科技 5,233 121,080.79 0.04

47 301251 威尔高 3,207 114,566.49 0.03

48 688592 司南导航 2,154 111,496.68 0.03

49 301528 多浦乐 1,478 107,940.38 0.03

50 688716 中研股份 2,668 104,555.63 0.03

51 301525 儒竞科技 1,228 103,259.48 0.03

52 301517 陕西华达 1,818 99,403.98 0.03

53 301489 思泉新材 1,278 95,146.08 0.03

54 301550 斯菱股份 2,022 93,209.93 0.03

55 301559 中集环科 4,506 84,703.54 0.03

56 688253 英诺特 3,333 83,358.33 0.02

57 601136 首创证券 4,739 80,373.44 0.02

58 688693 锴威特 1,773 78,592.83 0.02

59 301548 崇德科技 1,268 77,195.42 0.02

60 301520 万邦医药 1,308 71,997.04 0.02

61 688657 浩辰软件 856 70,191.18 0.02

62 601133 柏诚股份 5,070 66,771.90 0.02

63 301515 港通医疗 2,294 65,573.78 0.02

64 688485 九州一轨 3,580 50,048.40 0.01

65 600925 苏能股份 8,960 49,369.60 0.01

66 688249 晶合集成 2,580 44,505.00 0.01

67 603273 天元智能 1,772 43,322.30 0.01

68 603075 热威股份 1,786 43,174.38 0.01

69 001328 登康口腔 1,445 40,907.95 0.01


70 301095 广立微 545 40,727.85 0.01

71 001282 三联锻造 1,045 37,797.65 0.01

72 001314 亿道信息 508 36,540.44 0.01

73 603276 恒兴新材 1,336 34,970.56 0.01

74 301238 瑞泰新材 1,870 32,781.10 0.01

75 001286 陕西能源 3,767 32,207.85 0.01

76 001311 多利科技 649 32,131.99 0.01

77 301175 中科环保 6,370 31,786.30 0.01

78 603281 江瀚新材 1,208 31,758.32 0.01

79 688443 智翔金泰 763 30,481.85 0.01

80 601089 福元医药 1,749 30,152.76 0.01

81 301090 华润材料 2,764 30,017.04 0.01

82 301330 熵基科技 902 29,856.20 0.01

83 301215 中汽股份 4,743 29,264.31 0.01

84 301383 天键股份 447 29,055.00 0.01

85 001339 智微智能 812 27,916.56 0.01

86 001324 长青科技 1,131 27,449.37 0.01

87 301297 富乐德 1,015 27,364.40 0.01

88 603137 恒尚节能 1,382 27,114.84 0.01

89 001258 立新能源 3,188 25,759.04 0.01

90 001330 博纳影业 3,564 25,660.80 0.01

91 301165 锐捷网络 672 25,462.08 0.01

92 603211 晋拓股份 1,287 24,761.88 0.01

93 301050 雷电微力 419 24,410.94 0.01

94 001308 康冠科技 867 24,258.66 0.01

95 001367 海森药业 549 24,134.04 0.01

96 301091 深城交 1,021 23,431.95 0.01

97 301101 明月镜片 556 23,274.16 0.01

98 301391 卡莱特 203 23,239.44 0.01

99 301109 军信股份 1,470 23,226.00 0.01

100 301200 大族数控 611 23,077.47 0.01

101 688549 中巨芯 2,830 22,894.70 0.01

102 301286 侨源股份 784 22,783.04 0.01

103 601022 宁波远洋 1,983 21,991.47 0.01

104 001337 四川黄金 795 21,965.85 0.01

105 688352 颀中科技 1,413 21,774.33 0.01

106 301327 华宝新能 283 21,621.20 0.01

107 603206 嘉环科技 1,210 21,550.10 0.01

108 301358 湖南裕能 630 21,388.50 0.01

109 301177 迪阿股份 720 21,232.80 0.01

110 688478 晶升股份 402 20,904.00 0.01

111 301293 三博脑科 333 20,785.86 0.01

112 301387 光大同创 307 20,783.90 0.01


113 301367 怡和嘉业 169 20,575.75 0.01

114 001227 兰州银行 7,868 20,456.80 0.01

115 688563 航材股份 333 20,143.17 0.01

116 301195 北路智控 495 20,087.10 0.01

117 688582 芯动联科 519 20,069.73 0.01

118 001338 永顺泰 1,649 19,886.94 0.01

119 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.01

120 301325 曼恩斯特 255 19,772.70 0.01

121 301389 隆扬电子 1,032 19,690.56 0.01

122 301262 海看股份 628 19,562.20 0.01

123 688627 精智达 222 19,473.84 0.01

124 301139 元道通信 566 19,136.46 0.01

125 301268 铭利达 641 19,121.03 0.01

126 688472 阿特斯 1,503 18,982.89 0.01

127 001322 箭牌家居 1,595 18,916.70 0.01

128 603132 金徽股份 1,342 18,358.56 0.01

129 603255 鼎际得 489 18,239.70 0.01

130 301377 鼎泰高科 770 18,210.50 0.01

131 301120 新特电气 1,548 17,941.32 0.01

132 601121 宝地矿业 2,532 17,875.92 0.01

133 603191 望变电气 1,149 17,843.97 0.01

134 301102 兆讯传媒 931 17,819.34 0.01

135 301096 百诚医药 272 17,707.20 0.01

136 603122 合富中国 2,198 17,693.90 0.01

137 301207 华兰疫苗 634 17,625.20 0.01

138 688543 国科军工 314 17,552.60 0.01

139 001323 慕思股份 573 17,476.50 0.01

140 688697 纽威数控 927 17,455.41 0.01

141 001298 好上好 584 17,414.88 0.01

142 301280 珠城科技 418 17,171.44 0.01

143 001318 阳光乳业 1,142 16,947.28 0.01

144 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

145 301206 三元生物 573 16,548.24 0.00

146 301221 光庭信息 280 16,324.00 0.00

147 301291 明阳电气 575 16,307.00 0.00

148 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

149 301509 金凯生科 259 16,117.57 0.00

150 301366 一博科技 482 16,084.34 0.00

151 301368 丰立智能 337 15,886.18 0.00

152 301152 天力锂能 433 15,839.14 0.00

153 688507 索辰科技 115 15,726.25 0.00

154 001236 弘业期货 1,399 15,640.82 0.00

155 603153 上海建科 740 15,636.20 0.00


156 001300 三柏硕 763 15,473.64 0.00

157 001287 中电港 740 15,414.20 0.00

158 301123 奕东电子 656 15,389.76 0.00

159 688334 西高院 888 15,389.04 0.00

160 688576 西山科技 160 15,380.80 0.00

161 688484 南芯科技 385 15,342.25 0.00

162 688552 航天南湖 645 15,151.05 0.00

163 301256 华融化学 1,831 15,069.13 0.00

164 688535 华海诚科 161 14,937.58 0.00

165 688146 中船特气 438 14,896.38 0.00

166 301338 凯格精机 360 14,760.00 0.00

167 301219 腾远钴业 374 14,724.38 0.00

168 688531 日联科技 145 14,656.60 0.00

169 688581 安杰思 117 14,602.77 0.00

170 301216 万凯新材 1,029 14,539.77 0.00

171 301201 诚达药业 565 14,367.95 0.00

172 301117 佳缘科技 262 14,281.62 0.00

173 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

174 301408 华人健康 879 14,020.05 0.00

175 301328 维峰电子 286 14,002.56 0.00

176 603097 江苏华辰 577 13,842.23 0.00

177 301179 泽宇智能 531 13,779.45 0.00

178 603190 亚通精工 470 13,761.60 0.00

179 603235 天新药业 572 13,750.88 0.00

180 603162 海通发展 774 13,715.28 0.00

181 001319 铭科精技 536 13,705.52 0.00

182 301317 鑫磊股份 694 13,644.04 0.00

183 300834 星辉环材 635 13,576.30 0.00

184 603209 兴通股份 833 13,569.57 0.00

185 301230 泓博医药 376 13,460.80 0.00

186 301132 满坤科技 468 13,436.28 0.00

187 688458 美芯晟 174 13,391.04 0.00

188 301310 鑫宏业 275 13,378.75 0.00

189 603237 五芳斋 455 13,331.50 0.00

190 688512 慧智微 682 13,292.18 0.00

191 301379 天山电子 449 13,285.91 0.00

192 603173 福斯达 588 13,241.76 0.00

193 301122 采纳股份 391 13,239.26 0.00

194 301093 华兰股份 409 13,210.70 0.00

195 301097 天益医疗 249 13,104.87 0.00

196 688433 华曙高科 418 13,062.50 0.00

197 300968 格林精密 1,076 12,998.08 0.00

198 300997 欢乐家 928 12,964.16 0.00


199 301393 昊帆生物 216 12,823.92 0.00

200 688523 航天环宇 472 12,659.04 0.00

201 301335 天元宠物 588 12,583.20 0.00

202 301189 奥尼电子 435 12,575.85 0.00

203 301210 金杨股份 276 12,552.48 0.00

204 301360 荣旗科技 134 12,542.40 0.00

205 301356 天振股份 686 12,478.34 0.00

206 301248 杰创智能 708 12,467.88 0.00

207 603070 万控智造 775 12,446.50 0.00

208 688570 天玛智控 454 12,353.34 0.00

209 001229 魅视科技 347 12,353.20 0.00

210 301361 众智科技 517 12,325.28 0.00

211 301115 建科股份 685 12,261.50 0.00

212 001278 一彬科技 473 12,260.16 0.00

213 001228 永泰运 383 12,187.06 0.00

214 301100 风光股份 599 12,147.72 0.00

215 301121 紫建电子 290 12,052.40 0.00

216 301456 盘古智能 395 12,004.05 0.00

217 301315 威士顿 226 11,946.36 0.00

218 301225 恒勃股份 333 11,921.40 0.00

219 301089 拓新药业 220 11,882.20 0.00

220 603057 紫燕食品 549 11,847.42 0.00

221 688631 莱斯信息 336 11,844.00 0.00

222 603282 亚光股份 457 11,808.88 0.00

223 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

224 301137 哈焊华通 644 11,778.76 0.00

225 301365 矩阵股份 774 11,702.88 0.00

226 301468 博盈特焊 386 11,664.92 0.00

227 301332 德尔玛 953 11,645.66 0.00

228 301069 凯盛新材 539 11,545.38 0.00

229 301039 中集车辆 1,229 11,528.02 0.00

230 301281 科源制药 337 11,471.48 0.00

231 301148 嘉戎技术 516 11,377.80 0.00

232 301017 漱玉平民 555 11,338.65 0.00

233 601061 中信金属 1,467 11,310.57 0.00

234 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

235 301212 联盛化学 416 11,232.00 0.00

236 301399 英特科技 293 11,213.11 0.00

237 301013 利和兴 706 11,190.10 0.00

238 300814 中富电路 328 11,053.60 0.00

239 301052 果麦文化 252 11,032.56 0.00

240 301190 善水科技 575 10,907.75 0.00

241 301305 朗坤环境 602 10,866.10 0.00


242 301282 金禄电子 434 10,845.66 0.00

243 301296 新巨丰 1,042 10,732.60 0.00

244 301235 华康医疗 418 10,713.34 0.00

245 001317 三羊马 300 10,695.00 0.00

246 001260 坤泰股份 484 10,681.88 0.00

247 603073 彩蝶实业 530 10,637.10 0.00

248 001366 播恩集团 645 10,623.15 0.00

249 001313 粤海饲料 1,232 10,619.84 0.00

250 301199 迈赫股份 402 10,552.50 0.00

251 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

252 603130 云中马 480 10,344.00 0.00

253 001268 联合精密 409 10,225.00 0.00

254 301429 森泰股份 499 10,199.56 0.00

255 001266 宏英智能 346 10,137.80 0.00

256 301345 涛涛车业 166 10,109.40 0.00

257 301306 西测测试 255 10,095.45 0.00

258 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

259 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

260 301376 致欧科技 420 10,046.40 0.00

261 603215 比依股份 575 9,947.50 0.00

262 301222 浙江恒威 332 9,870.36 0.00

263 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

264 301166 优宁维 253 9,720.26 0.00

265 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

266 603280 南方路机 363 9,706.62 0.00

267 301108 洁雅股份 280 9,671.20 0.00

268 301386 未来电器 378 9,612.54 0.00

269 301258 富士莱 295 9,522.60 0.00

270 688612 威迈斯 250 9,492.50 0.00

271 603051 鹿山新材 272 9,446.56 0.00

272 001333 光华股份 426 9,431.64 0.00

273 301181 标榜股份 334 9,428.82 0.00

274 001331 胜通能源 539 9,410.94 0.00

275 301196 唯科科技 271 9,316.98 0.00

276 301111 粤万年青 379 9,308.24 0.00

277 301088 戎美股份 610 9,290.30 0.00

278 301439 泓淋电力 630 9,210.60 0.00

279 301371 敷尔佳 245 9,207.10 0.00

280 603170 宝立食品 542 9,165.22 0.00

281 301020 密封科技 421 9,148.33 0.00

282 301176 逸豪新材 544 9,122.88 0.00

283 001238 浙江正特 374 9,114.38 0.00

284 301045 天禄科技 335 9,112.00 0.00


285 301290 东星医疗 330 9,104.70 0.00

286 301285 鸿日达 565 9,028.70 0.00

287 001299 美能能源 576 8,945.28 0.00

288 001222 源飞宠物 607 8,922.90 0.00

289 301313 凡拓数创 247 8,906.82 0.00

290 301048 金鹰重工 843 8,885.22 0.00

291 001368 通达创智 351 8,806.59 0.00

292 001230 劲旅环境 375 8,797.50 0.00

293 001256 炜冈科技 474 8,773.74 0.00

294 301203 国泰环保 225 8,748.00 0.00

295 301359 东南电子 328 8,728.08 0.00

296 688622 禾信仪器 240 8,628.00 0.00

297 301028 东亚机械 733 8,598.09 0.00

298 301288 清研环境 452 8,578.96 0.00

299 301092 争光股份 323 8,553.04 0.00

300 301135 瑞德智能 338 8,389.16 0.00

301 301316 慧博云通 359 8,343.16 0.00

302 301138 华研精机 285 8,265.00 0.00

303 301009 可靠股份 769 8,197.54 0.00

304 001234 泰慕士 333 8,145.18 0.00

305 603291 联合水务 536 8,141.84 0.00

306 301110 青木股份 202 8,122.42 0.00

307 603151 邦基科技 535 8,073.15 0.00

308 603182 嘉华股份 546 8,064.42 0.00

309 603065 宿迁联盛 581 8,006.18 0.00

310 301232 飞沃科技 165 8,000.85 0.00

311 603135 中重科技 488 7,983.68 0.00

312 301237 和顺科技 261 7,952.67 0.00

313 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

314 301133 金钟股份 286 7,885.02 0.00

315 688623 双元科技 111 7,878.78 0.00

316 001336 楚环科技 274 7,869.28 0.00

317 301046 能辉科技 290 7,864.80 0.00

318 301060 兰卫医学 587 7,801.23 0.00

319 688479 友车科技 332 7,742.24 0.00

320 301227 森鹰窗业 284 7,687.88 0.00

321 301273 瑞晨环保 277 7,642.43 0.00

322 301021 英诺激光 290 7,629.90 0.00

323 301170 锡南科技 250 7,607.50 0.00

324 603272 联翔股份 443 7,477.84 0.00

325 301083 百胜智能 416 7,429.76 0.00

326 300994 久祺股份 504 7,408.80 0.00

327 001231 农心科技 355 7,394.65 0.00


328 301276 嘉曼服饰 303 7,387.14 0.00

329 301073 君亭酒店 324 7,351.56 0.00

330 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00

331 603150 万朗磁塑 251 7,291.55 0.00

332 300967 晓鸣股份 507 7,239.96 0.00

333 301337 亚华电子 232 7,101.52 0.00

334 301233 盛帮股份 158 7,018.36 0.00

335 301161 唯万密封 346 6,996.12 0.00

336 300804 广康生化 226 6,974.36 0.00

337 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

338 300986 志特新材 541 6,886.93 0.00

339 301182 凯旺科技 294 6,873.72 0.00

340 301319 唯特偶 115 6,717.15 0.00

341 301300 远翔新材 211 6,673.93 0.00

342 301038 深水规院 346 6,639.74 0.00

343 301130 西点药业 237 6,607.56 0.00

344 301309 万得凯 228 6,372.60 0.00

345 301066 万事利 482 6,208.16 0.00

346 301078 孩子王 756 6,206.76 0.00

347 301026 浩通科技 203 6,181.35 0.00

348 300614 百川畅银 329 6,162.17 0.00

349 301158 德石股份 379 6,098.11 0.00

350 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

351 301059 金三江 492 5,963.04 0.00

352 301056 森赫股份 572 5,845.84 0.00

353 301041 金百泽 215 5,809.30 0.00

354 301062 上海艾录 523 5,658.86 0.00

355 601065 江盐集团 492 5,628.48 0.00

356 301098 金埔园林 460 5,432.60 0.00

357 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

358 301198 喜悦智行 442 5,365.88 0.00

359 301081 严牌股份 483 5,361.30 0.00

360 301032 新柴股份 513 5,196.69 0.00

361 301055 张小泉 355 5,119.10 0.00

362 301033 迈普医学 108 4,702.32 0.00

363 301025 读客文化 403 4,574.05 0.00

364 301040 中环海陆 241 4,571.77 0.00

365 301072 中捷精工 181 4,570.25 0.00

366 300774 倍杰特 444 4,568.76 0.00

367 301036 双乐股份 205 4,544.85 0.00

368 301049 超越科技 196 4,539.36 0.00

369 301068 大地海洋 144 4,377.60 0.00

370 301053 远信工业 155 4,318.30 0.00


371 301037 保立佳 212 4,225.16 0.00

372 301057 汇隆新材 218 3,662.40 0.00

373 301027 华蓝集团 286 3,577.86 0.00

374 300854 中兰环保 203 3,542.35 0.00

375 301063 海锅股份 153 3,488.40 0.00

376 301079 邵阳液压 182 3,148.60 0.00

377 002384 东山精密 86 1,563.48 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601138 工业富联 76,461,952.81 13.97

2 000977 浪潮信息 67,933,545.19 12.41

3 000938 紫光股份 58,544,607.52 10.69

4 002463 沪电股份 57,204,042.26 10.45

5 300502 新易盛 55,039,091.72 10.05

6 688111 金山办公 53,302,569.97 9.74

7 603444 吉比特 49,491,504.00 9.04

8 002555 三七互娱 45,528,781.16 8.32

9 688041 海光信息 36,579,759.07 6.68

10 000063 中兴通讯 35,926,110.23 6.56

11 002236 大华股份 35,697,941.42 6.52

12 002517 恺英网络 33,270,977.00 6.08

13 300308 中际旭创 32,324,711.00 5.90

14 300394 天孚通信 32,156,883.00 5.87

15 300570 太辰光 31,513,519.00 5.76

16 002415 海康威视 30,160,953.70 5.51

17 603019 中科曙光 29,638,112.56 5.41

18 601728 中国电信 29,232,249.00 5.34

19 300033 同花顺 28,503,002.28 5.21

20 605589 圣泉集团 25,389,842.68 4.64

21 002777 久远银海 25,168,783.88 4.60

22 300533 冰川网络 24,644,020.10 4.50

23 002335 科华数据 24,492,851.90 4.47

24 688012 中微公司 21,917,729.38 4.00

25 600452 涪陵电力 21,469,443.07 3.92

26 688048 长光华芯 21,381,603.11 3.91

27 688981 中芯国际 15,700,307.24 2.87

27 00981 中芯国际 5,555,637.32 1.01

29 301155 海力风电 20,686,258.00 3.78

30 002624 完美世界 20,190,085.00 3.69

31 688072 拓荆科技 20,104,854.07 3.67


32 688037 芯源微 19,529,689.45 3.57

33 000400 许继电气 19,389,179.00 3.54

34 300496 中科创达 18,973,999.95 3.47

35 002050 三花智控 18,782,864.00 3.43

36 01024 快手-W 17,784,727.95 3.25

37 002472 双环传动 17,744,927.00 3.24

38 002920 德赛西威 17,737,280.00 3.24

39 600129 太极集团 17,635,672.00 3.22

40 688498 源杰科技 17,509,345.16 3.20

41 600100 同方股份 17,117,958.00 3.13

42 600875 东方电气 16,259,873.00 2.97

43 002262 恩华药业 15,914,039.00 2.91

44 002271 东方雨虹 15,785,405.50 2.88

45 002373 千方科技 15,550,711.34 2.84

46 688120 华海清科 15,466,703.54 2.82

47 600570 恒生电子 15,273,669.00 2.79

48 000625 长安汽车 15,060,111.17 2.75

49 688409 富创精密 14,961,596.33 2.73

50 002929 润建股份 14,873,957.60 2.72

51 000066 中国长城 14,742,213.00 2.69

52 000568 泸州老窖 14,731,548.70 2.69

53 603966 法兰泰克 14,604,556.80 2.67

54 002436 兴森科技 14,231,546.00 2.60

55 688036 传音控股 14,221,293.39 2.60

56 300226 上海钢联 14,058,130.20 2.57

57 002371 北方华创 14,024,082.56 2.56

58 688017 绿的谐波 13,511,112.16 2.47

59 002174 游族网络 13,099,588.00 2.39

60 01801 信达生物 12,641,385.93 2.31

61 688258 卓易信息 12,462,832.37 2.28

62 000034 神州数码 12,158,660.10 2.22

63 300118 东方日升 11,763,196.00 2.15

64 688676 金盘科技 11,719,695.54 2.14

65 605168 三人行 11,506,886.00 2.10

66 002913 奥士康 11,435,405.00 2.09

67 600183 生益科技 11,394,002.83 2.08

68 002459 晶澳科技 11,377,074.62 2.08

69 300274 阳光电源 11,281,739.00 2.06

70 301162 国能日新 10,966,584.00 2.00

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 000977 浪潮信息 63,585,521.10 11.61

2 002487 大金重工 59,257,444.17 10.82

3 688111 金山办公 58,351,902.46 10.66

4 300274 阳光电源 56,004,284.86 10.23

5 601138 工业富联 53,969,140.01 9.86

6 002335 科华数据 45,504,647.62 8.31

7 603444 吉比特 44,420,719.00 8.11

8 600875 东方电气 43,505,605.19 7.95

9 600522 中天科技 41,533,943.00 7.59

10 688041 海光信息 41,056,051.55 7.50

11 000938 紫光股份 40,441,802.00 7.39

12 002555 三七互娱 40,303,494.00 7.36

13 002517 恺英网络 34,032,360.00 6.22

14 301155 海力风电 31,777,324.80 5.80

15 603606 东方电缆 31,385,868.30 5.73

16 300533 冰川网络 30,390,737.00 5.55

17 601728 中国电信 30,138,922.40 5.50

18 002518 科士达 29,970,964.87 5.47

19 002236 大华股份 29,664,459.00 5.42

20 002415 海康威视 28,116,468.00 5.14

21 688072 拓荆科技 27,968,856.89 5.11

22 605117 德业股份 27,439,266.00 5.01

23 688063 派能科技 27,052,653.91 4.94

24 000063 中兴通讯 26,205,506.87 4.79

25 002463 沪电股份 25,763,234.56 4.71

26 300570 太辰光 25,197,313.00 4.60

27 600452 涪陵电力 24,131,507.60 4.41

28 300033 同花顺 22,658,178.00 4.14

29 603019 中科曙光 20,130,933.00 3.68

30 605589 圣泉集团 19,953,205.00 3.64

31 002777 久远银海 19,658,876.00 3.59

32 688012 中微公司 19,629,469.50 3.59

33 300496 中科创达 19,563,230.00 3.57

34 603985 恒润股份 19,298,856.48 3.52

35 01024 快手-W 18,921,273.26 3.46

36 000400 许继电气 18,348,332.00 3.35

37 688037 芯源微 18,335,468.03 3.35

38 002837 英维克 17,389,373.92 3.18

39 002624 完美世界 17,291,238.00 3.16

40 002436 兴森科技 17,080,032.00 3.12


41 688048 长光华芯 16,999,451.05 3.10

42 688981 中芯国际 11,908,718.86 2.18

42 00981 中芯国际 5,031,787.22 0.92

44 300693 盛弘股份 16,663,507.34 3.04

45 600100 同方股份 16,153,505.00 2.95

46 601369 陕鼓动力 16,005,274.00 2.92

47 300502 新易盛 15,679,637.95 2.86

48 002472 双环传动 15,491,174.00 2.83

49 002271 东方雨虹 15,427,616.42 2.82

50 688120 华海清科 15,250,246.59 2.79

51 002262 恩华药业 15,001,017.00 2.74

52 000066 中国长城 14,715,979.00 2.69

53 000568 泸州老窖 14,663,538.06 2.68

54 688498 源杰科技 14,453,856.44 2.64

55 603966 法兰泰克 14,427,343.00 2.64

56 002373 千方科技 14,401,804.00 2.63

57 688036 传音控股 13,850,659.73 2.53

58 688409 富创精密 13,766,734.66 2.51

59 600570 恒生电子 13,438,805.16 2.45

60 600487 亨通光电 13,209,286.00 2.41

61 300226 上海钢联 12,883,803.10 2.35

62 000988 华工科技 12,225,329.13 2.23

63 688676 金盘科技 12,215,324.75 2.23

64 000034 神州数码 12,070,083.48 2.20

65 002929 润建股份 12,000,287.52 2.19

66 688408 中信博 11,826,250.53 2.16

67 688258 卓易信息 11,797,646.36 2.15

68 002371 北方华创 11,628,750.00 2.12

69 688472 阿特斯 11,596,959.32 2.12

70 002050 三花智控 11,275,375.00 2.06

71 002605 姚记科技 11,193,735.00 2.04

72 300118 东方日升 11,184,147.74 2.04

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,501,660,550.24

卖出股票收入（成交）总额 2,543,234,359.46

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 18,609,556.99 5.54

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 18,609,556.99 5.54

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019703 23 国债 10 117,000 11,866,107.95 3.54

2 019727 23 国债 24 67,000 6,743,449.04 2.01

注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 166,870.45

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 275,963.04

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 442,833.49

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

宏利高研 31,450 9,084.71 0.00 0.00 285,714,099.73 100.00
发 6 个月

持有混合
A
宏利高研

发 6 个月 13,079 8,917.12 2,062,610.05 1.77 114,564,422.34 98.23
持有混合
C

合计 44,529 9,035.49 2,062,610.05 0.51 400,278,522.07 99.49

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 宏利高研发 6 个月持有混合 A 633,906.98 0.2219
理人所
有从业

人员持 宏利高研发 6 个月持有混合 C 10.43 0.0000
有本基
金

合计 633,917.41 0.1576

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 宏利高研发 6 个月持有混合 A 宏利高研发 6 个月持有混合 C

基金合同生效日

（2020 年 9 月 24 日） 358,101,486.39 13,619,490.23
基金份额总额

本报告期期初基金份 341,543,076.51 139,187,681.94
额总额

本报告期基金总申购 40,749,556.97 17,933,927.01
份额

减：本报告期基金总 96,578,533.75 40,494,576.56
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 285,714,099.73 116,627,032.39
额总额


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内，基金管理人于 2023 年 9 月 2 日发布《宏利基金管理有限公司基金行业高
级管理人员变更公告》，聘任刁羽先生为公司副总经理；于 2023 年 11 月 21 日发布《宏利基金
管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，聘任宋扬先生为公司副总经理，刘晓玲女士不再担任公司副总经理职务。

2、本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为人民币 60,000.00 元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为 4 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国海证券 1 666,581,705. 13.25 623,752.07 13.31 -
28

华创证券 1 442,757,298. 8.80 412,447.10 8.80 -


43

华安证券 1 353,259,196. 7.02 328,988.71 7.02 -
19

东方证券 3 288,604,704. 5.74 268,779.60 5.74 -
11

东亚前海 1 272,341,407. 5.41 253,631.97 5.41 -
43

方正证券 1 246,325,655. 4.90 231,713.29 4.95 -
43

财通证券 1 213,797,000. 4.25 200,090.72 4.27 -
79

中信证券 3 208,955,803. 4.15 180,290.16 3.85 -
56

东北证券 2 194,827,233. 3.87 183,869.78 3.92 -
58

东方财富 1 191,019,437. 3.80 177,896.82 3.80 -
36

国泰君安 1 167,280,229. 3.33 156,551.08 3.34 -
21

浙商证券 1 162,532,768. 3.23 151,367.41 3.23 -
84

德邦证券 1 159,279,873. 3.17 148,336.42 3.17 -
89

华西证券 1 149,015,838. 2.96 138,906.80 2.96 -
31

中信建投 2 142,757,013. 2.84 132,947.82 2.84 -
03

中金公司 1 140,138,281. 2.79 131,193.95 2.80 -
73

广发证券 1 138,884,800. 2.76 131,370.31 2.80 -
32

财信证券 2 130,580,757. 2.60 121,608.63 2.60 -
66

信达证券 1 117,523,497. 2.34 109,448.24 2.34 -
06

开源证券 1 106,208,408. 2.11 99,148.01 2.12 -
80

国盛证券 2 100,824,059. 2.00 93,895.38 2.00 -
55

招商证券 1 91,532,686.9 1.82 86,581.62 1.85 -
7

太平洋证 2 90,806,540.2 1.81 84,567.23 1.81 -
券 7

长江证券 1 66,770,901.8 1.33 62,183.41 1.33 -


5

兴业证券 1 56,447,080.0 1.12 52,568.92 1.12 -
3

国信证券 1 43,960,114.6 0.87 40,940.20 0.87 -
5

国金证券 1 32,010,158.0 0.64 30,278.22 0.65 -
0

民生证券 1 28,738,457.4 0.57 26,764.37 0.57 -
0

天风证券 1 26,740,657.4 0.53 24,903.53 0.53 -
0

国投证券 2 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

诚通证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

注：(一)本基金本报告期新增民生证券 57634、国投证券 013064，撤销平安证券 55440、财信证券 28314、财信证券 340700 交易单元。

(二) 交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易


称 占当期债 占当期债券 占当期权
成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

国海证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

华安证 13,353,393. 11.75 - - - -
券 00

东方证 20,023,961. 17.62 - - - -
券 00

东亚前 - - - - - -
海

方正证 - - - - - -
券

财通证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

东北证 3,198,400.0 2.81 - - - -
券 0

东方财 - - - - - -
富

国泰君 3,101,033.0 2.73 - - - -
安 0

浙商证 - - - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

中信建 32,892,845. 28.94 - - - -
投 00

中金公 - - - - - -
司

广发证 11,698,034. 10.29 - - - -
券 00

信达证 - - - - - -
券

开源证 26,883,300. 23.65 - - - -
券 00

国盛证 - - - - - -
券


招商证 - - - - - -
券

太平洋 1,800,018.0 1.58 - - - -
证券 0

长江证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

民生证 699,293.00 0.62 - - - -
券

天风证 - - - - - -
券

国投证 - - - - - -
券

财达证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

国联证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

江海证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源

西部证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

湘财证 - - - - - -
券

诚通证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券


中山证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 影响投资者决策的其他重要信息

1.我公司已于 2023 年 4 月 22 日发布《关于公司法定名称变更的公告》，基金管理人名称
由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”，该名称变更事项已于 2023年 4 月完成工商变更登记手续。经基金托管人同意，并报中国证监会备案，我公司已于 2023年 6 月 17 日发布《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，本基金的名称改为宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金。

2.我司已于 2023 年 9 月 9 日发布《宏利基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投
资基金明确投资范围包含存托凭证并修改基金合同、托管协议的公告》，经与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定对旗下部分基金相关法律文件进行修订，具体包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等，修订后法律文
件自 2023 年 9 月 11 日起正式生效。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

基金管理人和托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人互联网网站（https://www.manulifefund.com.cn）查阅。


投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人宏利基金管理有限公司：客户服务中心电话：400-698-8888 或 010-66555662。

宏利基金管理有限公司
2024 年 3 月 30 日
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