海富通欣睿混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：恒丰银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年三月二十九日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12
§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......20
§5 托管人报告 ......20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......20
§6 审计报告 ......20

6.1 审计意见......20

6.2 形成审计意见的基础......21

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......21

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......21
§7 年度财务报表 ......22

7.1 资产负债表......22

7.2 利润表......24

7.3 净资产变动表......25

7.4 报表附注......27
§8 投资组合报告 ......58

8.1 期末基金资产组合情况......58

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......60

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......65

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......68

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......68

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......68

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......68

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......68

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......68

8.12 投资组合报告附注......69
§9 基金份额持有人信息 ......71

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......71

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......72

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......72
§10 开放式基金份额变动 ......72
§11 重大事件揭示......73

11.1 基金份额持有人大会决议......73

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......73

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......73

11.4 基金投资策略的改变......73

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......73

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......73

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......73

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......74

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......74

11.8 其他重大事件......74
12 影响投资者决策的其他重要信息......77
§13 备查文件目录 ......78

13.1 备查文件目录......78

13.2 存放地点......79

13.3 查阅方式......79

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通欣睿混合型证券投资基金

基金简称 海富通欣睿混合

基金主代码 010657

交易代码 010657

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 9 日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 442,791,263.74 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 海富通欣睿混合 A 海富通欣睿混合 C

下属分级基金的交易代码 010657 010658

报告期末下属分级基金的份 192,950,913.90 份 249,840,349.84 份

额总额
2.2 基金产品说明

本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理，在
投资目标 严格控制风险的前提下，积极把握证券市场的投资机
会，追求资产的保值增值。

本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻
性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特
征和投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和短
投资策略 期经济周期的波动，结合投资时钟理论，确定基金资产
在股票、债券、货币市场工具之间的配置比例。并随着
各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各
类资产的比例，或借助股指期货等金融工具快速灵活地
作出反应，以规避或分散市场风险。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+恒生指数收益率（经汇率调
整）×5%+中证全债指数收益率×75%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市


场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 恒丰银行股份有限公司

信息披露 姓名 岳冲 梁明

负责人 联系电话 021-38650788 021-63890689

电子邮箱 chongyue@hftfund.com liangming@hfbank.com.cn

客户服务电话 40088-40099 95395

传真 021-33830166 021-63890708

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 陆家嘴环路479号18层 山东省济南市历下区泺源大
1802-1803室以及19层 街8号

1901-1908室

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址 陆家嘴环路479号18层 上海市黄浦区开平路88号瀛
1802-1803室以及19层 通绿地大厦16楼

1901-1908室

邮政编码 200120 200023

法定代表人 杨仓兵 辛树人

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.hftfund.com
网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号


（特殊普通合伙） 前滩中心 42 楼

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 海富通基金管理有限公司 陆家嘴环路 479 号 18 层
1802-1803 室 以 及 19 层
1901-1908 室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2021 年 2 月 9 日（基金合
3.1.1 期 2023 年 2022 年 同生效日）至 2021 年 12
间数据 月 31 日

和指标 海富通欣 海富通欣 海富通欣睿 海富通欣睿 海富通欣睿 海富通欣睿
睿混合 A 睿混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C

本期已

实现收 6,846,223. 5,832,785. 1,644,162.9 2,326,566.2 6,344,124.4 14,658,018.5
益 48 00 0 3 5 1

本期利 5,302,686. 3,646,433. -2,268,024. -8,207,415. 8,152,435.4 17,745,975.5
润 98 20 58 54 4 9

加权平
均基金

份额本 0.0205 0.0141 -0.0110 -0.0279 0.1042 0.0840
期利润
本期加
权平均

净值利 1.83% 1.27% -1.01% -2.57% 9.89% 8.05%
润率
本期基

金份额 2.49% 2.29% -1.15% -1.36% 10.05% 9.86%

净值增
长率

3.1.2 期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末 数 据海富通欣睿 海富通欣睿 海富通欣睿 海富通欣睿 海富通欣睿 海富通欣睿混
和指标 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 合 C

期末可

供分配 22,175,04 27,116,80 20,771,403. 18,963,074. 11,268,521. 24,364,876.7
利润 9.99 8.37 41 09 46 0

期末可
供分配

基金份 0.1149 0.1085 0.0878 0.0837 0.0791 0.0772
额利润
期末基

金资产 215,125,9 276,957,1 257,325,031 245,394,444 156,793,840 346,779,326.
净值 63.89 58.21 .99 .78 .79 45

期末基

金份额 1.1149 1.1085 1.0878 1.0837 1.1005 1.0986
净值

3.1.3 累 2023 年末 2022 年末 2021 年末

计 期 末 海富通欣 海富通欣 海富通欣 海富通欣睿 海富通欣睿 海富通欣睿
指标 睿混合 A 睿混合 C 睿混合 A 混合 C 混合 A 混合 C

基金份
额累计

净值增 11.49% 10.85% 8.78% 8.37% 10.05% 9.86%
长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、本基金合同生效日为 2021 年 2 月 9 日，合同生效当年期间的数据和指标按实际
存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通欣睿混合 A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.84% 0.21% -0.60% 0.21% -0.24% 0.00%

月

过去六个 -1.45% 0.20% -1.12% 0.21% -0.33% -0.01%

月

过去一年 2.49% 0.20% 0.97% 0.21% 1.52% -0.01%

自基金合

同生效起 11.49% 0.25% -0.60% 0.28% 12.09% -0.03%

至今
2．海富通欣睿混合 C：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.89% 0.21% -0.60% 0.21% -0.29% 0.00%

月

过去六个 -1.55% 0.20% -1.12% 0.21% -0.43% -0.01%

月

过去一年 2.29% 0.20% 0.97% 0.21% 1.32% -0.01%

自基金合

同生效起 10.85% 0.25% -0.60% 0.28% 11.45% -0.03%

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通欣睿混合型证券投资基金


份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通欣睿混合 A

(2021 年 2 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日)

2．海富通欣睿混合 C

(2021 年 2 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日)

注：本基金合同于 2021 年 2 月 9 日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6
个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）
投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通欣睿混合型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

1．海富通欣睿混合 A
2．海富通欣睿混合 C


注：图中列示的 2021 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 2 月 9 日（基金
合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、海富通欣睿混合 A：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2023 年 - - - - -

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

合计 - - - - -

2、海富通欣睿混合 C：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2023 年 - - - - -

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

合计 - - - - -

注：本基金自基金合同生效日（2021 年 2 月 9 日）至本报告期末未发生利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管
理 88 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、
海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金、海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士，持有基金从
业人员资格证书。历任国
泰君安期货有限公司研究
所高级分析师，资产管理
部研究员、交易员、投资
经理。2017 年 6 月加入海
富通基金管理有限公司。
2018 年 7 月至 2023 年 7
月任海富通上证非周期
ETF 联接基金经理。2018
年7月至 2022 年5 月任海
富通上证周期 ETF、海富
本基金 通上证周期 ETF 联接、海
的基金 富通上证非周期 ETF、海
江勇 经理；混 2021-02-09 - 12 年 富通中证 100 指数(LOF)
合资产 基金经理。2018 年 7 月至
投资部 2020 年 3 月任海富通中证
总经理。 内地低碳指数（现海富通
中证 500 增强）基金经理。
2020 年 8 月至 2022 年 5
月兼任海富通中证长三角
领先 ETF 联接基金经理。
2020 年 8 月至 2023 年 3
月兼任海富通中证长三角
领先 ETF 基金经理。2020
年 10 月起兼任海富通稳
固收益债券的基金经理。
2021 年 2 月起兼任海富通
欣睿混合基金经理。2021
年 6 月起兼任海富通策略


收益债券基金经理。2021
年 6 月至 2023 年 10 月兼
任海富通中证港股通科技
ETF 基金经理。2021 年 9
月起兼任海富通欣利混合
基金经理。2023 年 1 月起
兼任海富通强化回报混合
基金经理。2023 年 11 月
起兼任海富通添利收益一
年持有期债券基金经理。
2023 年 12 月起兼任海富
通悦享一年持有期混合基
金经理。

东北财经大学工商管理硕
士，持有基金从业人员资
格证书。历任中钢集团辽
宁有限公司大宗原材料进
出口市场分析师、上海钢
联电子商务股份有限公司
分析师、天风证券股份有
限公司研究所钢铁行业研
本基金 究员。2020 年 11 月加入
赵莹洲 的基金 2023-08-15 - 5 年 海富通基金管理有限公
经理助 司，任固定收益分析师。
理 2022 年 5 月起兼任海富通
稳健添利债券和海富通纯
债债券基金经理助理。
2023 年 8 月起兼任海富通
强化回报混合、海富通欣
利混合、海富通策略收益
债券、海富通欣睿混合、
海富通稳固收益债券的基
金经理助理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法


公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年，国内宏观经济逐步修复，全年实现 GDP 增速 5.2%，总体平稳向好；物价
也相对平稳，全年居民消费价格（CPI）比上年上涨 0.2%。从节奏上看，上半年恢复效应较为显著，经济相对较好；下半年，房地产市场持续走弱，对整体经济、地方财政的负面影响逐步显现，市场对经济的信心也在不断降低。

海外方面，2023 年美国经济在超预期的财政扩张支撑下继续维持强势，美国通胀也一直在 3%以上运行和波动。受此影响，美国十年期国债收益率逐步上行，在 2023 年10 月最高点超过 5%；随后两个月虽然有所回落，但依然保持在 4%左右的高位。这对全球金融市场、资产价格均产生了较为显著的影响。

从A股市场看，全年主要指数均以下跌为主，上证指数为-3.70%，沪深300为-11.38%，中证 800 为-10.37%，创业板指为-19.41%。行业板块方面，根据中信一级行业分类，通信、传媒、煤炭、家电、石油石化排名前五，涨幅分别为 24.78%、19.84%、13.39%、
9.13%、9.03%；消费者服务、房地产、电力设备及新能源、建材、基础化工排名后五，分别下跌 41.18%、24.80%、24.65%、20.47%、17.50%。节奏方面，上半年市场以平稳分化为主，结构性机会较多，科技成长行业的超额收益更为显著；下半年市场以单边下跌为主，低估值、高分红板块较为抗跌，而上半年大幅上涨的科技板块出现了显著回调。从驱动因素看，国内外经济和政策的运行及变化，对 A 股市场有较显著的影响，而 AI技术的变更，是 TMT 等科技成长行业在上半年出现显著结构性机会的核心驱动力。

债券市场方面，2023 年总体演绎牛市行情。开年 1-2 月债券市场空头情绪浓重，主
要反映的是对稳增长政策的期待和经济强劲复苏的预期，利率整体上行。3-4 月市场对政策的预期回归中性，经济增长环比动能略显不足，叠加配置需求较强，利率逐渐向下行趋势切换。5-8 月，在经济环比偏弱、央行 2 次降息的背景下，利率迅速下探至年内低点。9-12 月债市在宽财政与宽货币的碰撞下收益率总体呈现先上后下的行情。

信用债走强中有分化。上半年，“大行放贷、小行买债”使得信用债供不应求，“资产荒”行情持续演绎，高等级短久期-高等级中长久期-低等级短久期信用债利差依次下行。下半年，政策面与资金面扰动增加，7 月政治局会议提到“要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，化债预期带动城投债明显走强；9 月受地产政策出台、地方债供给上量、机构止盈等因素影响，市场调整明显；进入 10 月后，特殊再融资债重启发行，截至 12 月末发行规模约 1.4 万亿元，本轮特殊再融资债规模、范围和用途均超预期，同时表内信贷用于地方化债方案持续推进，化债行情下城投债持续走强。二永债受政策、资金面、信用风险等多重因素扰动，上半年在一波三折中走强，下半年随利率反复震荡，利差明显走扩，二永债仍是利率波动的放大器。地产国企、民企走势分化，一方面，地产政策利好频出，陆续推出一线城市认房不认贷、二套贷款利率下限调整等政策，国企地产债整体震荡修复；另一方面，个别标杆性龙头民营房企偿债风险持续发酵，连带部分地产民企债剧烈调整。

可转债方面，中证转债指数下跌 0.47%，表现出良好防御性。转债走势相对正股更平缓。

报告期间，本基金在控制回撤的基础上，积极寻找合适的股票以赚取绝对收益，行业分布上较为均衡；同时，本基金积极参与新股申购以增强投资收益。债券方面配置以绝对收益角度出发，主要配置中短久期、高评级的信用债及存单，同时在年末转债的调整中增持了部分低价转债。从整体组合贡献来看，强调安全边际相对偏价值的权益组合在弱势环境下带来了略微正贡献；强调下行风险的转债投资策略依然给组合提供了正贡献；债券方面，高信用等级中短久期的配置给组合带来的贡献相对有限。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通欣睿混合 A 净值增长率为 2.49%，同期业绩比较基准收益率为
0.97%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.52 个百分点。海富通欣睿混合 C 净值增长率为2.29%，同期业绩比较基准收益率为 0.97%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.32 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从全球经济看，由于美国财政高杠杆、货币高利率的制约，2024 年美国财政刺激力度将边际走弱，美国经济、通胀也将逐步下行，具体的下行速度、幅度需要具体跟踪。在这个背景下，美联储的具体降息操作将成为全球市场关注的一个焦点。这对全球金融市场、各类资产都将产生较为显著的影响，我们面临的外部金融环境有望缓解。

中国经济暂时仍面临着总需求不足、结构调整阵痛的冲击，在这过程中市场信心的脆弱和不足可能短期加剧经济的疲弱。不过，目前市场信心已在相对低位，监管层也在积极呵护市场，对经济的托底力度也有望进一步加强。我们对此依然怀抱着积极心态，积极跟踪国内政策和经济的变化。

未来，本基金将继续在控制风险的基础上，积极寻找市场的结构性机会，力争跑赢市场。个股层面，在注重安全边际的前提下着力挖掘具备收益弹性的标的；行业上，将继续维持相对均衡的配置，不押注于单一行业。同时，本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。固定收益部分，仍以持有高等级信用债为主，同时将视市场状况配置一定比例的具备绝对收益的转债，以增厚组合收益。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项稽核等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：

一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度，健全内控体系，落实内控责任。
报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化，结合业务发展及公司管理需要，新增和修订了多项内部制度和流程，并持续倡导合规文化建设，提升了公司内部控制环境建设。

二、客观开展内外部内控评估，进一步完善内控措施。

根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，公司继续通过日常业务的定期合规检查、不定期自查等方式，重点关注规章制度的执行情况、第一道防线风险控制的有效性和投资运作与产品合同约定的一致性。同时，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计。另外，根据法规和公司管理需要，公司聘请会计师事务所等外部专业机构对公司开展了内部控制评价等方面的审计。针对上述内外部评估检查中发现的问题，公司相关业务部门均认真进行整改。通过及时跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各部门的主要风险，加强并完善了公司的内部控制状况。

三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作。

报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度及流程，组织多场反
洗钱专项培训和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展客户信息数据治理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，全面升级反洗钱系统，持续优化监测模型，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2022 年度洗钱固有风险评估工作，有效管控公司洗钱固有风险敞口。另外，公司加大反洗钱课题研习工作力度，组织反洗钱专兼职人员深入开展相关课题研究，提升反洗钱工作质效。

四、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。

本报告期内，为提高公司全员的合规意识，加大了合规培训力度，强化主动合规意识培育。公司进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并通过制作合规法务月刊等多样化的合规宣传培训方式进一步提高法律法规宣导工作的及时性，丰富合规宣导工作的形式，激发全体员工学习合规内控政策的积极性，营造合规文化浓厚氛围。另外，通过考试等方式检验培训效果，将法规落实到具体的业务、工作中。通过培训，增强了全体员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低
于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、利润分配情况等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

普华永道中天审字(2024)第 20570 号
海富通欣睿混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

(一)我们审计的内容


我们审计了海富通欣睿混合型证券投资基金(以下简称“海富通欣睿混合基金”)的财
务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以
及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了海富通欣睿混合基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净
资产变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通欣睿混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

海富通欣睿混合基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通欣睿混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算海富通欣睿混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督海富通欣睿混合基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济
决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海富通欣睿混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海富通欣睿混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
朱宏宇 胡莲莲
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
2024 年 3 月 27 日
§7年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：海富通欣睿混合型证券投资基金


报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 745,646.64 794,300.81

结算备付金 3,644,832.81 3,336,775.41

存出保证金 89,697.69 143,539.32

交易性金融资产 7.4.7.2 553,271,650.76 514,242,740.18

其中：股票投资 129,617,811.41 117,481,375.34

基金投资 - -

债券投资 423,653,839.35 396,761,364.84

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -182.80 -

应收清算款 10,614,578.91 1,093,516.91

应收股利 - -

应收申购款 58,300.15 21,156.23

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 568,424,524.16 519,632,028.86

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 64,993,473.42 14,996,493.09

应付清算款 - 0.04

应付赎回款 10,695,823.08 1,217,070.58

应付管理人报酬 287,983.72 267,602.67

应付托管费 47,997.28 44,600.43

应付销售服务费 48,110.93 46,179.02

应付投资顾问费 - -

应交税费 7,447.35 14,696.59

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 260,566.28 325,909.67

负债合计 76,341,402.06 16,912,552.09

净资产：

实收基金 7.4.7.7 442,791,263.74 462,984,999.27

未分配利润 7.4.7.8 49,291,858.36 39,734,477.50

净资产合计 492,083,122.10 502,719,476.77

负债和净资产总计 568,424,524.16 519,632,028.86

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.1149 元，C 类基金份额
净值 1.1085 元。基金份额总额 442,791,263.74 份，其中 A 类基金份额 192,950,913.90 份，
C 类基金份额 249,840,349.84 份。
7.2 利润表
会计主体：海富通欣睿混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 13,962,527.68 -5,627,435.69

1.利息收入 421,521.90 757,313.71

其中：存款利息收入 7.4.7.9 185,646.22 594,639.46

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 235,875.68 162,674.25

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 17,234,125.83 8,020,688.46

其中：股票投资收益 7.4.7.10 872,329.18 -11,166,017.85

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 12,438,400.40 12,359,293.42

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.12 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 716,213.46 3,783,126.81

股利收益 7.4.7.14 3,207,182.79 3,044,286.08

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.15 -3,729,888.30 -14,446,169.25
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填

列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 36,768.25 40,731.39

减：二、营业总支出 5,013,407.50 4,848,004.43


1．管理人报酬 3,468,477.51 3,275,153.40

其中：暂估管理人报酬（若有） - -

2．托管费 578,079.47 545,858.89

3．销售服务费 575,556.97 643,581.50

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 135,481.73 105,736.93

其中：卖出回购金融资产支出 135,481.73 105,736.93

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 22,177.76 42,585.05

8．其他费用 7.4.7.17 233,634.06 235,088.66

三、利润总额（亏损总额以“-” 8,949,120.18 -10,475,440.12
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） 8,949,120.18 -10,475,440.12

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 8,949,120.18 -10,475,440.12

7.3 净资产变动表
会计主体：海富通欣睿混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净 502,719,47
资产 462,984,999.27 - 39,734,477.50 6.77

二、本期期初净 462,984,999.27 - 39,734,477.50 502,719,476.
资产 77

三、本期增减变 -10,636,354.
动额（减少以 -20,193,735.53 - 9,557,380.86 67
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 8,949,120.18 8,949,120.18
益总额
（二）、本期基

金份额交易产 -20,193,735.53 - 608,260.68 -19,585,474.
生的净资产变 85
动数（净资产减

少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 499,443,866.64 - 61,008,845.96 560,452,712.
购款 60

2. 基 金 -519,637,602.17 - -60,400,585.28 -580,038,18
赎回款 7.45

（三 ）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的净资产变 - - - -
动（净资产减少
以 “-” 号 填
列）

四、本期期末净 442,791,263.74 - 49,291,858.36 492,083,122.
资产 10

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净 503,573,16
资产 458,137,397.48 - 45,435,769.76 7.24

二、本期期初净 458,137,397.48 - 45,435,769.76 503,573,16
资产 7.24

三、本期增减变

动额（减少以 4,847,601.79 - -5,701,292.26 -853,690.47
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -10,475,440.12 -10,475,440.
益总额 12

（二）、本期基
金份额交易产

生的净资产变 4,847,601.79 - 4,774,147.86 9,621,749.65
动数（净资产减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 562,555,758.31 - 49,900,904.12 612,456,662.
购款 43

2. 基 金 -557,708,156.52 - -45,126,756.26 -602,834,91
赎回款 2.78

（三 ）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的净资产变
动（净资产减少

以 “-” 号 填
列）

四、本期期末净 462,984,999.27 - 39,734,477.50 502,719,476.
资产 77

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

海富通欣睿混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020] 2849 号《关于准予海富通欣睿混合型证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通欣睿混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 240,695,796.69 元。
经向中国证监会备案，《海富通欣睿混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 2 月 9
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 240,706,831.26 份基金份额,其中认购资金利息折合 11,034.57 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为恒丰银行股份有限公司。

根据《海富通欣睿混合型证券投资基金基金合同》和《海富通欣睿混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通欣睿混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产的比例占基金资产的比例为 0%-50%，投资于港股通标的股
票比例占股票投资比例的 0%-50%，投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每
个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中证全债指数收益率×75%。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通欣睿混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之
间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税
的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/
深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 745,646.64 794,300.81

等于：本金 744,582.04 793,909.35

加：应计利息 1,064.60 391.46

定期存款 - -


等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以 -
内 -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限3个月以

上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 745,646.64 794,300.81

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

应计利息 公允价值变
成本 公允价值

动

股票 - 129,617,811.4 -11,316,563.4
140,934,374.88

1 7

贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -

交易所市场 2,342,833.35 201,351,413.4

200,052,851.42 -1,044,271.30
7

债券 银行间市场 3,342,425.88 222,302,425.8

219,878,954.71 -918,954.71
8

合计 5,685,259.23 423,653,839.3

419,931,806.13 -1,963,226.01
5

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -


其他 - - - -

合计 5,685,259.23 553,271,650.7 -13,279,789.4
560,866,181.01

6 8

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

应计利息 公允价值变
成本 公允价值

动

股票 - 117,481,375.3

122,956,007.93 -5,474,632.59
4

贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -

交易所市场 3,308,145.28 259,507,312.2

258,657,909.42 -2,458,742.42
8

债券 银行间市场 1,833,052.56 137,254,052.5

137,037,526.17 -1,616,526.17
6

合计 5,141,197.84 396,761,364.8

395,695,435.59 -4,075,268.59
4

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 5,141,197.84 514,242,740.1

518,651,443.52 -9,549,901.18
8

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购


交易所市场 -182.80 -

银行间市场 - -

合计 -182.80 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 0.75

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 75,566.28 140,908.92

其中：交易所市场 75,041.28 140,396.42

银行间市场 525.00 512.50

应付利息 - -

预提费用 185,000.00 185,000.00

合计 260,566.28 325,909.67

7.4.7.7 实收基金
海富通欣睿混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 236,553,628.58 236,553,628.58

本期申购 203,466,632.39 203,466,632.39

本期赎回（以“-”号填列） -247,069,347.07 -247,069,347.07

本期末 192,950,913.90 192,950,913.90

海富通欣睿混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 226,431,370.69 226,431,370.69

本期申购 295,977,234.25 295,977,234.25

本期赎回（以“-”号填列） -272,568,255.10 -272,568,255.10

本期末 249,840,349.84 249,840,349.84

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
海富通欣睿混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 20,910,335.36 -138,931.95 20,771,403.41

本期期初 20,910,335.36 -138,931.95 20,771,403.41

本期利润 6,846,223.48 -1,543,536.50 5,302,686.98

本期基金份额交易产生 -5,260,095.26 1,361,054.86 -3,899,040.40
的变动数

其中：基金申购款 22,793,589.28 2,891,614.02 25,685,203.30

基金赎回款 -28,053,684.54 -1,530,559.16 -29,584,243.70

本期已分配利润 - - -

本期末 22,496,463.58 -321,413.59 22,175,049.99

海富通欣睿混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 19,095,745.28 -132,671.19 18,963,074.09

本期期初 19,095,745.28 -132,671.19 18,963,074.09

本期利润 5,832,785.00 -2,186,351.80 3,646,433.20

本期基金份额交易产生 2,592,391.54 1,914,909.54 4,507,301.08
的变动数

其中：基金申购款 31,259,751.74 4,063,890.92 35,323,642.66

基金赎回款 -28,667,360.20 -2,148,981.38 -30,816,341.58

本期已分配利润 - - -

本期末 27,520,921.82 -404,113.45 27,116,808.37

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12

31日 月31日

活期存款利息收入 36,701.59 69,710.72

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 138,741.74 506,458.30

其他 10,202.89 18,470.44

合计 185,646.22 594,639.46

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 311,498,156.32 371,986,923.38

减：卖出股票成本总额 309,819,443.05 382,136,505.11

减：交易费用 806,384.09 1,016,436.12

买卖股票差价收入 872,329.18 -11,166,017.85

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 13,303,415.52 11,824,045.10

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -865,015.12 535,248.32
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 12,438,400.40 12,359,293.42

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 272,446,902.96 356,202,549.85
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 268,278,142.70 347,947,020.96
付）成本总额

减：应计利息总额 5,024,775.06 7,714,138.70

减：交易费用 9,000.32 6,141.87

买卖债券差价收入 -865,015.12 535,248.32

7.4.7.12 贵金属投资收益

本基金在本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.13 衍生工具收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

股指期货投资收益（税前） 750,712.00 3,916,171.28

股指期货差价收入应缴纳 -27,187.57 -133,044.47

增值税额

减：交易费用 7,310.97 -

合计 716,213.46 3,783,126.81

7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

股票投资产生的股利收益 3,207,182.79 3,044,286.08

其中：证券出借权益补偿收 - -
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 3,207,182.79 3,044,286.08

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

1.交易性金融资产 -3,729,888.30 -13,794,029.25

——股票投资 -5,841,930.88 -9,613,280.45

——债券投资 2,112,042.58 -4,180,748.80

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -652,140.00

——权证投资 - -

——股指期货 - -652,140.00

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值

变动产生的预估增值税 - -

合计 -3,729,888.30 -14,446,169.25

7.4.7.16 其他收入


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31
31日 日

基金赎回费收入 36,753.46 40,687.17

基金转换费收入 14.79 44.22

合计 36,768.25 40,731.39

7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12月31
月31日 日

审计费用 65,000.00 65,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

证券组合费 619.63 206.46

银行划款手续费 10,814.43 12,682.20

其他费用 1,200.00 1,200.00

债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00

合计 233,634.06 235,088.66

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构、注册
登记机构


恒丰银行股份有限公司 (“恒丰银行”) 基金托管人

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

法国巴黎资产管理 BE 控股公司（BNP Paribas 基金管理人的股东

Asset Management BE Holding）

上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期间及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 3,468,477.51 3,275,153.40

其中：应支付销售机构的客户维护

费 924,284.99 438,026.60

应支付基金管理人的净管理费 2,544,192.52 2,837,126.80

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x0.60%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 578,079.47 545,858.89

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值x0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2023年1月1日至2023年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通欣睿混合A 海富通欣睿混合C 合计

海富通 - 101,322.27 101,322.27

合计 - 101,322.27 101,322.27

上年度可比期间

获得销售服务费 2022年1月1日至2022年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通欣睿混合A 海富通欣睿混合C 合计

海富通 - 391,983.76 391,983.76

合计 - 391,983.76 391,983.76

注：本基金A类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费年费率为 0.20%，基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.20%年费率计提，逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 x0.20%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用

固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12
项目 日 月31日

海富通欣睿混 海富通欣睿混 海富通欣睿 海富通欣睿
合 A 合 C 混合 A 混合 C

报告期初持有的基金 19,863,495.40 - 19,863,495.4 -
份额 0

报告期间申购/买入 - - - -
总份额

报告期间因拆分变动 - - - -
份额

减：报告期间赎回/卖 - - - -
出总份额

报告期末持有的基金 19,863,495.40 - 19,863,495.4 -
份额 0

报告期末持有的基金

份额占基金总份额比 10.29% - 8.40% -
例

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

恒丰银行 745,646.64 36,701.59 794,300.81 69,710.72

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

- - - - - -

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券 688234 天岳先进 网下发行 2,752 227,838.08

海通证券 688259 创耀科技 网下发行 1,595 106,227.00

海通证券 301228 实朴检测 网下发行 3,721 74,717.68

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末估数量(单 期末 期末

备注
代码 名称 认购日 期 受 价格 值单价位：股) 成本 估值


限类 总额 总额

型

60109 宏盛 2023- 6 个 新股 1.70 4.06 3,918 6,660. 15,90 -

6 华源 12-15 月 锁定 60 7.08

60300 鼎龙 2023- 6 个 新股 16.80 31.19 195 3,276. 6,082. -

4 科技 12-20 月 锁定 00 05

60311 浙江 2023- 6 个 新股 15.32 23.87 226 3,462. 5,394. -

9 荣泰 07-21 月 锁定 32 62

60323 索宝 2023- 6 个 新股 21.29 21.53 161 3,427. 3,466. -

1 蛋白 12-06 月 锁定 69 33

60337 安邦 2023- 6 个 新股 19.10 34.75 88 1,680. 3,058. -

3 护卫 12-13 月 锁定 80 00

68845 光格 2023- 6 个 新股 53.09 36.42 167 8,866. 6,082. -

0 科技 07-17 月 锁定 03 14

68856 航材 2023- 6 个 新股 78.99 60.49 418 33,01 25,28 -

3 股份 07-12 月 锁定 7.82 4.82

68858 芯动 2023- 6 个 新股 26.74 38.67 631 16,87 24,40 -

2 联科 06-21 月 锁定 2.94 0.77

68860 康鹏 2023- 6 个 新股 8.66 11.06 1,066 9,231. 11,78 -

2 科技 07-13 月 锁定 56 9.96

68861 埃科 2023- 6 个 新股 73.33 51.00 275 20,16 14,02 -

0 光电 07-10 月 锁定 5.75 5.00

68861 威迈 2023- 6 个 新股 47.29 37.97 328 15,51 12,45 -

2 斯 07-19 月 锁定 1.12 4.16

68863 誉辰 2023- 6 个 新股 83.90 59.68 141 11,82 8,414. -

8 智能 07-04 月 锁定 9.90 88

68864 逸飞 2023- 6 个 新股 46.80 36.07 219 10,24 7,899. -

6 激光 07-21 月 锁定 9.20 33

68865 盛邦 2023- 6 个 新股 39.90 46.05 178 7,102. 8,196. -

1 安全 07-19 月 锁定 20 90

68865 京仪 2023- 6 个 新股 31.95 52.25 416 13,29 21,73 -

2 装备 11-22 月 锁定 1.20 6.00

68865 康希 2023- 6 个 新股 10.50 15.99 648 6,804. 10,36 -

3 通信 11-10 月 锁定 00 1.52

68870 盛科 2023- 6 个 新股 42.66 48.18 388 16,55 18,69 -

2 通信 09-06 月 锁定 2.08 3.84

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

流通

期末 期末

证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估数量(单

成本 估值 备注
代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价位：张)

总额 总额

型


11306 博 23 2023- 1 个 老股 100.0 100.0 46,00 46,00

9 转债 12-22 月内 东配 0 1 460 0.00 3.02 -

（含） 债

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 64,993,473.42 元，于 2024 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本
基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
和资产支持证券占基金资产净值的比例为 80.84%（2022 年 12 月 31 日：71.46%）。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 5,336,698.63 15,467,737.01

合计 5,336,698.63 15,467,737.01

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级部分为国债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资


单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 19,748,306.25

合计 - 19,748,306.25

7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA 366,099,690.55 329,712,006.42

AAA 以下 31,719,998.93 9,788,662.70

未评级 20,497,451.24 22,044,652.46

合计 418,317,140.72 361,545,321.58

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级部分为国债、政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金持有及承担的大部分权益类金融资产和金融负债不计息，该部分的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种存在相应的利率风险，基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 745,646.64 - - - 745,646.64

结算备付金 3,644,832.81 - - - 3,644,832.81

存出保证金 89,697.69 - - - 89,697.69

交易性金融资 189,591,771.9 232,461,051.81,601,015.51 129,617,811.4 553,271,650.7
产 5 9 1 6

买入返售金融 -182.80 - - - -182.80
资产

应收清算款 - - - 10,614,578.91 10,614,578.91

应收申购款 - - - 58,300.15 58,300.15

资产总计 194,071,766.2 232,461,051.81,601,015.51 140,290,690.4 568,424,524.1
9 9 7 6

负债

卖出回购金融 64,993,473.42 - - - 64,993,473.42
资产款

应付赎回款 - - - 10,695,823.08 10,695,823.08

应付管理人报 - - - 287,983.72 287,983.72
酬

应付托管费 - - - 47,997.28 47,997.28

应付销售服务 - - - 48,110.93 48,110.93
费

应交税费 - - - 7,447.35 7,447.35

其他负债 - - - 260,566.28 260,566.28

负债总计 64,993,473.42 - - 11,347,928.6476,341,402.0
6

利率敏感度缺 129,078,292.8 232,461,051.81,601,015.51 128,942,761.8 492,083,122.1
口 7 9 3 0

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月

31 日

资产

货币资金 794,300.81 - - - 794,300.81

结算备付金 3,336,775.41 - - - 3,336,775.41

存出保证金 143,539.32 - - - 143,539.32

交易性金融资 174,494,076.0 220,887,369.11,379,919.60 117,481,375.3 514,242,740.1
产 8 6 4 8

应收清算款 - - - 1,093,516.91 1,093,516.91

应收申购款 - - - 21,156.23 21,156.23

资产总计 178,768,691.6 220,887,369.11,379,919.60 118,596,048.4 519,632,028.8
2 6 8 6

负债

卖出回购金融 14,996,493.09 - - - 14,996,493.09
资产款

应付清算款 - - - 0.04 0.04

应付赎回款 - - - 1,217,070.58 1,217,070.58

应付管理人报 - - - 267,602.67 267,602.67
酬

应付托管费 - - - 44,600.43 44,600.43

应付销售服务 - - - 46,179.02 46,179.02
费

应交税费 - - - 14,696.59 14,696.59

其他负债 - - - 325,909.67 325,909.67

负债总计 14,996,493.09 - - 1,916,059.00 16,912,552.09

利率敏感度缺 163,772,198.5 220,887,369.11,379,919.60 116,679,989.4 502,719,476.7
口 3 6 8 7

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

市场利率上升25个基点 -2,435,119.50 -1,834,592.84

市场利率下降25个基点 2,465,842.47 1,856,076.16

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

美元 港币 合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价
的资产

交易性金融 - 8,141,502.56 8,141,502.56
资产

资产合计 - 8,141,502.56 8,141,502.56

以外币计价
的负债

负债合计 - - -

资产负债表

外汇风险敞 - 8,141,502.56 8,141,502.56
口净额

上年度末

项目 2022年12月31日

美元 港币 合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价
的资产

交易性金融 - 6,156,003.25 6,156,003.25
资产

资产合计 - 6,156,003.25 6,156,003.25

以外币计价
的负债

负债合计 - - -

资产负债表 - 6,156,003.25 6,156,003.25
外汇风险敞

口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022 年 12 月 31 日

1. 所有外币相对人民币升值 5% 407,075.13 307,800.16

2. 所有外币相对人民币贬值 5% -407,075.13 -307,800.16

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 129,617,811.41 26.34 117,481,375.34 23.37

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资


衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 129,617,811.41 26.34 117,481,375.34 23.37

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末
2023年12月31日 2022年12月31日

1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 5,649,299.11 5,647,583.09

2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -5,649,299.11 -5,647,583.09

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 233,381,762.94 195,887,594.81

第二层次 319,686,640.42 317,378,971.70

第三层次 203,247.40 976,173.67

合计 553,271,650.76 514,242,740.18

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的
公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 976,173.67 976,173.67

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 505,571.74 505,571.74

转出第三层次 - 1,346,889.65 1,346,889.65

当期利得或损失总额 - 68,391.64 68,391.64

其中：计入损益的利 - 68,391.64 68,391.64
得或损失

计入其他综合 - - -
收益的利得或损失（若有）

期末余额 - 203,247.40 203,247.40

期末仍持有的第三层

次金融资产计入本期损益 - 15,246.19 15,246.19
的未实现利得或损失的变
动——公允价值变动损益

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 199,996.48 199,996.48

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,144,453.99 2,144,453.99

转出第三层次 - 2,488,299.85 2,488,299.85

当期利得或损失总额 - 1,120,023.05 1,120,023.05

其中：计入损益的利 - 1,120,023.05 1,120,023.05
得或损失

计入其他综合 - - -
收益的利得或损失（若有）

期末余额 - 976,173.67 976,173.67

期末仍持有的第三层

次金融资产计入本期损益 - 187,631.25 187,631.25
的未实现利得或损失的变
动——公允价值变动损益
注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在
限售期内的股票投资（2022年12月31日：同）。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资（2022年度：同）。
计入损益的利得或损失计入利润表中的投资收益及公允价值变动损益项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值技 范围/加权平均 与公允价
价值 术 名称 值 值之间的
关系

股票投资 203,247.40 亚式期权模型 预期年化波 18.55%~217.75% 负相关
动率

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值技 范围/加权平均 与公允价
允价值 术 名称 值 值之间的
关系

股票投资 976,173.67 亚式期权 预期年化波 30.73%~56.28% 负相关
模型 动率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年
12 月 31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 129,617,811.41 22.80

其中：股票 129,617,811.41 22.80


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 423,653,839.35 74.53

其中：债券 423,653,839.35 74.53

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -182.80 0.00

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金

合计 4,390,479.45 0.77

8 其他各项资产 10,762,576.75 1.89

9 合计 568,424,524.16 100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 8,141,502.56 元，占资产净值比例为 1.65%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 130,473.00 0.03

B 采矿业 5,015,220.00 1.02

C 制造业 69,649,995.96 14.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 7,224,732.40 1.47
业

E 建筑业 6,545,436.00 1.33

F 批发和零售业 2,619,349.00 0.53

G 交通运输、仓储和邮政业 6,657,731.80 1.35

H 住宿和餐饮业 716,958.00 0.15

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,649,018.34 0.74

J 金融业 10,777,839.35 2.19

K 房地产业 4,292,648.00 0.87

L 租赁和商务服务业 161,458.00 0.03

M 科学研究和技术服务业 2,349,673.00 0.48


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 580,964.00 0.12

R 文化、体育和娱乐业 1,104,812.00 0.22

S 综合 - -

合计 121,476,308.85 24.69

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 126,621.59 0.03

日常消费品 53,013.87 0.01

金融 1,386,761.28 0.28

工业 5,475,027.23 1.11

通信服务 63,181.66 0.01

房地产 1,036,896.93 0.21

合计 8,141,502.56 1.65

注：以上分类采用国际通用的具有权威性的行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产
净值比例(％)

1 000333 美的集团 43,700 2,387,331.00 0.49

2 600795 国电电力 509,600 2,119,936.00 0.43

3 600970 中材国际 221,600 2,069,744.00 0.42

4 601668 中国建筑 422,200 2,030,782.00 0.41

5 000400 许继电气 90,800 1,993,968.00 0.41

6 600803 新奥股份 109,100 1,835,062.00 0.37

7 601211 国泰君安 123,100 1,831,728.00 0.37

8 603368 柳药集团 93,500 1,769,020.00 0.36

9 002352 顺丰控股 40,600 1,640,240.00 0.33

10 688016 心脉医疗 8,359 1,626,912.17 0.33

11 002353 杰瑞股份 56,900 1,599,459.00 0.33

12 002984 森麒麟 54,700 1,578,095.00 0.32

13 000902 新洋丰 136,400 1,553,596.00 0.32

14 600820 隧道股份 264,900 1,525,824.00 0.31


15 600064 南京高科 249,600 1,507,584.00 0.31

16 002043 兔 宝 宝 165,900 1,469,874.00 0.30

17 600030 中信证券 69,600 1,417,752.00 0.29

18 603885 吉祥航空 114,000 1,368,000.00 0.28

19 000708 中信特钢 96,800 1,359,072.00 0.28

20 02039 中集集团 222,400 1,007,716.64 0.20

20 000039 中集集团 42,000 321,300.00 0.07

21 01800 中国交通建设 408,632 1,288,680.51 0.26

22 601717 郑煤机 100,900 1,276,385.00 0.26

23 601126 四方股份 89,900 1,272,984.00 0.26

24 300443 金雷股份 45,100 1,244,309.00 0.25

25 01186 中国铁建 284,000 1,191,606.80 0.24

26 000923 河钢资源 69,900 1,174,320.00 0.24

27 002126 银轮股份 58,400 1,090,328.00 0.22

28 002541 鸿路钢构 50,000 1,086,500.00 0.22

29 002483 润邦股份 207,800 1,084,716.00 0.22

30 002402 和而泰 75,700 1,081,753.00 0.22

31 600887 伊利股份 40,400 1,080,700.00 0.22

32 600409 三友化工 194,200 1,066,158.00 0.22

33 600522 中天科技 85,000 1,061,650.00 0.22

34 601233 桐昆股份 70,100 1,060,613.00 0.22

35 603816 顾家家居 29,500 1,032,500.00 0.21

36 601838 成都银行 90,700 1,021,282.00 0.21

37 600195 中牧股份 85,800 1,017,588.00 0.21

38 601601 中国太保 42,000 998,760.00 0.20

39 300682 朗新科技 60,200 986,678.00 0.20

40 600061 国投资本 145,700 982,018.00 0.20

41 600642 申能股份 152,100 976,482.00 0.20

42 688332 中科蓝讯 12,383 933,925.86 0.19

43 600497 驰宏锌锗 184,900 933,745.00 0.19

44 002039 黔源电力 67,160 926,136.40 0.19

45 002987 京北方 49,320 916,365.60 0.19

46 600373 中文传媒 68,400 901,512.00 0.18

47 603324 盛剑环境 29,200 886,804.00 0.18

48 601001 晋控煤业 71,000 875,430.00 0.18

49 06198 青岛港 149,000 571,163.28 0.12

49 601298 青岛港 48,300 298,494.00 0.06

50 002851 麦格米特 35,200 865,920.00 0.18

51 600325 华发股份 118,900 857,269.00 0.17

52 601021 春秋航空 16,939 850,337.80 0.17

53 600153 建发股份 88,300 850,329.00 0.17

54 601916 浙商银行 333,700 840,924.00 0.17

55 300791 仙乐健康 23,600 817,976.00 0.17

56 601872 招商轮船 135,800 798,504.00 0.16


57 600587 新华医疗 30,700 791,753.00 0.16

58 300569 天能重工 109,500 782,925.00 0.16

59 300601 康泰生物 28,700 779,205.00 0.16

60 002014 永新股份 93,300 779,055.00 0.16

61 601318 中国平安 18,900 761,670.00 0.15

62 002508 老板电器 34,700 755,766.00 0.15

63 600036 招商银行 27,100 753,922.00 0.15

64 002073 软控股份 114,700 753,579.00 0.15

65 688257 新锐股份 30,069 752,927.76 0.15

66 002142 宁波银行 36,690 737,835.90 0.15

67 300415 伊之密 41,700 735,171.00 0.15

68 002035 华帝股份 117,600 730,296.00 0.15

69 603611 诺力股份 38,000 719,340.00 0.15

70 002444 巨星科技 31,900 718,388.00 0.15

71 600258 首旅酒店 45,900 716,958.00 0.15

72 300938 信测标准 19,700 707,033.00 0.14

73 601058 赛轮轮胎 59,700 701,475.00 0.14

74 600346 恒力石化 52,800 695,376.00 0.14

75 000933 神火股份 41,200 692,160.00 0.14

76 601688 华泰证券 49,600 691,920.00 0.14

77 000065 北方国际 61,600 691,152.00 0.14

78 300396 迪瑞医疗 23,400 689,130.00 0.14

79 002345 潮宏基 100,600 685,086.00 0.14

80 000960 锡业股份 47,500 680,200.00 0.14

81 688093 世华科技 36,494 664,555.74 0.14

82 00123 越秀地产 115,000 662,809.31 0.13

83 00144 招商局港口 68,000 655,668.29 0.13

84 000543 皖能电力 104,300 652,918.00 0.13

85 603599 广信股份 44,200 640,900.00 0.13

86 603228 景旺电子 28,200 636,192.00 0.13

87 603112 华翔股份 51,800 629,370.00 0.13

88 01359 中国信达 886,000 626,270.52 0.13

89 688073 毕得医药 11,000 610,500.00 0.12

90 600223 福瑞达 63,000 606,690.00 0.12

91 002469 三维化学 99,500 602,970.00 0.12

92 002533 金杯电工 74,400 601,152.00 0.12

93 600035 楚天高速 155,400 593,628.00 0.12

94 600486 扬农化工 9,360 590,803.20 0.12

95 00598 中国外运 198,000 586,741.20 0.12

96 600985 淮北矿业 35,100 583,713.00 0.12

97 603357 设计总院 65,500 582,950.00 0.12

98 300244 迪安诊断 24,400 580,964.00 0.12

99 300129 泰胜风能 53,900 580,503.00 0.12

100 300286 安科瑞 21,000 544,530.00 0.11


101 600665 天地源 143,800 543,564.00 0.11

102 600131 国网信通 35,700 540,855.00 0.11

103 605183 确成股份 36,600 535,458.00 0.11

104 600048 保利发展 53,800 532,620.00 0.11

105 000937 冀中能源 74,100 529,074.00 0.11

106 601567 三星医疗 25,600 524,800.00 0.11

107 600004 白云机场 52,400 512,472.00 0.10

108 600580 卧龙电驱 43,400 509,082.00 0.10

109 600269 赣粤高速 123,800 508,818.00 0.10

110 603055 台华新材 41,300 497,252.00 0.10

111 300019 硅宝科技 30,000 495,300.00 0.10

112 688443 智翔金泰 12,308 491,704.60 0.10

113 688357 建龙微纳 9,431 487,488.39 0.10

114 000733 振华科技 8,100 476,604.00 0.10

115 002237 恒邦股份 43,900 473,242.00 0.10

116 002557 洽洽食品 13,500 470,070.00 0.10

117 06881 中国银河 123,000 460,350.70 0.09

118 688621 阳光诺和 6,440 449,190.00 0.09

119 002025 航天电器 9,100 436,982.00 0.09

120 301026 浩通科技 14,200 432,390.00 0.09

121 600309 万华化学 5,600 430,192.00 0.09

122 600528 中铁工业 57,200 425,568.00 0.09

123 000921 海信家电 20,600 420,240.00 0.09

124 002705 新宝股份 28,600 416,702.00 0.08

125 600109 国金证券 45,100 409,508.00 0.08

126 603658 安图生物 7,000 399,070.00 0.08

127 000603 盛达资源 35,800 395,590.00 0.08

128 002015 协鑫能科 31,500 389,970.00 0.08

129 603738 泰晶科技 23,400 382,590.00 0.08

130 300130 新国都 15,800 382,360.00 0.08

131 00688 中国海外发展 30,000 374,087.62 0.08

132 002478 常宝股份 68,400 372,780.00 0.08

133 603989 艾华集团 17,300 372,296.00 0.08

134 002373 千方科技 32,400 363,204.00 0.07

135 603305 旭升集团 18,060 356,323.80 0.07

136 603508 思维列控 22,600 354,820.00 0.07

137 002011 盾安环境 25,800 354,750.00 0.07

138 600399 抚顺特钢 34,400 334,368.00 0.07

139 600835 上海机电 28,100 333,547.00 0.07

140 600919 江苏银行 49,405 330,519.45 0.07

141 601137 博威合金 21,000 326,130.00 0.07

142 688439 振华风光 3,641 324,449.51 0.07

143 600886 国投电力 24,600 324,228.00 0.07

144 600745 闻泰科技 7,600 321,556.00 0.07


145 000630 铜陵有色 97,500 319,800.00 0.06

146 000811 冰轮环境 22,700 308,039.00 0.06

147 603987 康德莱 32,200 307,188.00 0.06

148 601989 中国重工 73,900 305,207.00 0.06

149 002439 启明星辰 11,300 305,100.00 0.06

150 00998 中信银行 90,000 300,140.06 0.06

151 603296 华勤技术 3,700 295,593.00 0.06

152 002276 万马股份 27,500 281,050.00 0.06

153 300996 普联软件 12,000 274,800.00 0.06

154 300476 胜宏科技 14,700 271,215.00 0.06

155 002539 云图控股 32,000 264,000.00 0.05

156 600888 新疆众和 36,400 263,536.00 0.05

157 002611 东方精工 50,500 250,480.00 0.05

158 001979 招商蛇口 25,700 244,921.00 0.05

159 002555 三七互娱 12,500 235,125.00 0.05

160 600248 陕建股份 56,700 227,934.00 0.05

161 002938 鹏鼎控股 10,200 227,664.00 0.05

162 603187 海容冷链 14,980 227,096.80 0.05

163 600063 皖维高新 50,700 218,010.00 0.04

164 000807 云铝股份 17,700 216,294.00 0.04

165 688389 普门科技 9,255 208,330.05 0.04

166 603050 科林电气 11,400 204,630.00 0.04

167 002858 力盛体育 10,700 203,300.00 0.04

168 002384 东山精密 11,100 201,798.00 0.04

169 688401 路维光电 6,470 198,758.40 0.04

170 600348 华阳股份 20,300 198,128.00 0.04

171 600019 宝钢股份 32,500 192,725.00 0.04

172 603057 紫燕食品 8,700 187,746.00 0.04

173 600988 赤峰黄金 13,400 187,734.00 0.04

174 605507 国邦医药 10,200 179,112.00 0.04

175 002859 洁美科技 7,100 177,145.00 0.04

176 00390 中国中铁 55,000 173,450.51 0.04

177 600079 人福医药 6,900 171,534.00 0.03

178 600456 宝钛股份 5,300 166,367.00 0.03

179 605168 三人行 2,500 158,400.00 0.03

180 002078 太阳纸业 13,000 158,210.00 0.03

181 600521 华海药业 10,700 156,969.00 0.03

182 002643 万润股份 9,000 149,310.00 0.03

183 002452 长高电新 21,000 149,100.00 0.03

184 688091 上海谊众 2,319 148,416.00 0.03

185 002595 豪迈科技 4,800 142,896.00 0.03

186 603993 洛阳钼业 26,200 136,240.00 0.03

187 600598 北大荒 10,900 130,473.00 0.03

188 603155 新亚强 5,300 127,783.00 0.03


189 06655 华新水泥 20,700 126,621.59 0.03

190 000672 上峰水泥 15,000 120,900.00 0.02

191 002648 卫星化学 7,500 110,625.00 0.02

192 688520 神州细胞 1,944 104,723.28 0.02

193 603062 麦加芯彩 1,600 99,904.00 0.02

194 603035 常熟汽饰 5,000 94,350.00 0.02

195 603565 中谷物流 10,600 87,238.00 0.02

196 000739 普洛药业 5,400 83,106.00 0.02

197 00772 阅文集团 2,400 63,181.66 0.01

198 002937 兴瑞科技 2,200 57,332.00 0.01

199 06969 思摩尔国际 9,000 53,013.87 0.01

200 002810 山东赫达 2,500 52,975.00 0.01

201 603712 七一二 1,600 50,416.00 0.01

202 603239 浙江仙通 3,300 50,391.00 0.01

203 300037 新宙邦 1,000 47,300.00 0.01

204 688563 航材股份 418 25,284.82 0.01

205 688582 芯动联科 631 24,400.77 0.00

206 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

207 688702 盛科通信 388 18,693.84 0.00

208 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

209 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

210 688612 威迈斯 328 12,454.16 0.00

211 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

212 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

213 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

214 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

215 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

216 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00

217 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

218 603004 C 鼎龙 195 6,082.05 0.00

219 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

220 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

221 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

222 601899 紫金矿业 100 1,246.00 0.00

注：1、中集集团和青岛港同时在 A+H 股上市，合并计算其公允价值参与排序。

2、根据朗新科技集团股份有限公司于 2023 年 12 月 29 日发布的《关于变更证券简称的
公告》，自 2024 年 1 月 2 日起，公司的证券简称由“朗新科技”变更为“朗新集团”，证
券代码“300682”保持不变。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细


金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 600970 中材国际 2,635,826.00 0.52

2 600665 天地源 2,363,125.00 0.47

3 600248 陕建股份 2,343,469.00 0.47

4 601377 兴业证券 2,263,267.00 0.45

5 01800 中国交通建设 2,101,518.52 0.42

6 601126 四方股份 2,079,952.00 0.41

7 600919 江苏银行 2,049,517.35 0.41

8 01186 中国铁建 2,042,297.63 0.41

9 601211 国泰君安 2,038,490.00 0.41

10 603368 柳药集团 2,010,275.00 0.40

11 600795 国电电力 1,993,108.00 0.40

12 600048 保利发展 1,988,390.00 0.40

13 300682 朗新科技 1,981,676.00 0.39

14 002043 兔 宝 宝 1,938,054.00 0.39

15 600803 新奥股份 1,934,392.00 0.38

16 001965 招商公路 1,922,645.00 0.38

17 000950 重药控股 1,893,203.00 0.38

18 002508 老板电器 1,890,312.00 0.38

19 603885 吉祥航空 1,880,120.00 0.37

20 002353 杰瑞股份 1,811,738.51 0.36

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 600919 江苏银行 3,292,774.00 0.65

2 000002 万科Ａ 2,684,584.00 0.53

3 601567 三星医疗 2,553,958.00 0.51

4 000950 重药控股 2,386,968.00 0.47

5 000090 天健集团 2,349,268.00 0.47

6 601377 兴业证券 2,224,686.00 0.44

7 002236 大华股份 2,138,611.42 0.43

8 001965 招商公路 2,109,260.00 0.42

9 000937 冀中能源 2,097,879.00 0.42

10 002595 豪迈科技 2,037,391.00 0.41


11 601390 中国中铁 1,957,280.00 0.39

12 601318 中国平安 1,868,028.00 0.37

13 600665 天地源 1,835,809.00 0.37

14 600248 陕建股份 1,833,194.00 0.36

15 002867 周大生 1,770,138.00 0.35

16 300601 康泰生物 1,729,428.60 0.34

17 300146 汤臣倍健 1,717,266.00 0.34

18 002314 南山控股 1,711,891.00 0.34

19 603300 华铁应急 1,670,468.16 0.33

20 002508 老板电器 1,607,504.00 0.32

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 327,797,810.00

卖出股票的收入（成交）总额 311,498,156.32

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 5,336,698.63 1.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 222,302,425.88 45.18

其中：政策性金融债 20,497,451.24 4.17

4 企业债券 92,001,512.89 18.70

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 104,013,201.95 21.14

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 423,653,839.35 86.09

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例
(％)

21 工商银

1 2128021 行永续债 300,000 31,514,380.33 6.40
01

2 2028006 20 邮储银 300,000 31,200,285.25 6.34
行永续债

3 1928033 19 中国银 300,000 30,486,180.33 6.20
行二级 03

4 110059 浦发转债 271,340 29,214,062.70 5.94

5 113042 上银转债 190,260 20,949,737.10 4.26

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作，符合既定投资政策及投资目标。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和
现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚，中国银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚，上海银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚，中国建设银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家金融监督管理总局的处罚，中国农业银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 89,697.69

2 应收清算款 10,614,578.91

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 58,300.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,762,576.75

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例
(%)

1 110059 浦发转债 29,214,062.70 5.94

2 113042 上银转债 20,949,737.10 4.26

3 113052 兴业转债 11,770,715.75 2.39

4 113037 紫银转债 5,465,746.45 1.11

5 113050 南银转债 4,145,258.81 0.84

6 113584 家悦转债 3,660,869.66 0.74

7 128125 华阳转债 2,053,467.02 0.42

8 110079 杭银转债 1,842,541.83 0.37

9 110073 国投转债 1,750,941.80 0.36

10 113056 重银转债 1,654,174.61 0.34

11 127024 盈峰转债 1,578,842.63 0.32

12 113640 苏利转债 1,406,424.96 0.29

13 123113 仙乐转债 1,356,696.26 0.28

14 127034 绿茵转债 1,315,966.89 0.27

15 123104 卫宁转债 1,145,409.55 0.23

16 113606 荣泰转债 1,007,004.16 0.20

17 128116 瑞达转债 915,756.33 0.19

18 113633 科沃转债 825,048.49 0.17

19 128138 侨银转债 785,549.70 0.16

20 127017 万青转债 771,498.55 0.16

21 127018 本钢转债 742,835.93 0.15

22 113658 密卫转债 694,791.68 0.14

23 128105 长集转债 652,747.63 0.13

24 113650 博 22 转债 636,711.95 0.13

25 110092 三房转债 635,660.95 0.13

26 128117 道恩转债 625,338.96 0.13

27 113046 金田转债 510,670.68 0.10

28 123169 正海转债 421,926.17 0.09

29 127061 美锦转债 393,737.75 0.08

30 113652 伟 22 转债 339,546.58 0.07

31 110064 建工转债 338,440.70 0.07

32 113516 苏农转债 325,698.90 0.07

33 123165 回天转债 316,739.82 0.06

34 123178 花园转债 295,250.59 0.06

35 123106 正丹转债 291,203.69 0.06

36 123146 中环转 2 280,998.82 0.06

37 128109 楚江转债 246,706.95 0.05

38 127086 恒邦转债 240,637.97 0.05

39 113532 海环转债 226,348.87 0.05


40 123144 裕兴转债 217,660.82 0.04

41 127016 鲁泰转债 186,758.27 0.04

42 127070 大中转债 158,166.18 0.03

43 113647 禾丰转债 138,518.81 0.03

44 113653 永 22 转债 112,070.66 0.02

45 113043 财通转债 111,478.22 0.02

46 111009 盛泰转债 106,660.27 0.02

47 118031 天 23 转债 101,741.73 0.02

48 127022 恒逸转债 101,602.52 0.02

49 127041 弘亚转债 100,592.26 0.02

50 113625 江山转债 88,453.70 0.02

51 118005 天奈转债 82,057.21 0.02

52 110093 神马转债 80,778.29 0.02

53 113631 皖天转债 62,570.51 0.01

54 113657 再 22 转债 53,986.51 0.01

55 123128 首华转债 51,401.85 0.01

56 127025 冀东转债 30,677.98 0.01

57 127043 川恒转债 24,426.25 0.00

58 127051 博杰转债 22,271.73 0.00

59 123115 捷捷转债 21,676.74 0.00

60 110086 精工转债 20,601.67 0.00

61 127031 洋丰转债 11,148.81 0.00

62 110076 华海转债 3,244.12 0.00

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 人户 基金份额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

海富通欣睿混 342 564,183.96 183,820,344.5 95.27% 9,130,569.36 4.73%


合 A 4

海富通欣睿混 8,095 30,863.54 103,249,964.5 41.33% 146,590,385.2 58.67%
合 C 6 8

合计 8,437 52,482.07 287,070,309.1 64.83% 155,720,954.6 35.17%
0 4

注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比
例

基金管理人所有从 海富通欣睿混合 A 2,881,239.79 1.4933%
业人员持有本基金 海富通欣睿混合 C 163,689.26 0.0655%
合计 3,044,929.05 0.6877%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量
区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 海富通欣睿混合 A >100

投资和研究部门负责人持 海富通欣睿混合 C 0

有本开放式基金 合计 >100

海富通欣睿混合 A 10~50

本基金基金经理持有本开 海富通欣睿混合 C 0
放式基金

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通欣睿混合 A 海富通欣睿混合 C

基金合同生效日（2021 年 2 40,225,542.01 200,481,289.25
月 9 日）基金份额总额


本报告期期初基金份额总额 236,553,628.58 226,431,370.69

本报告期基金总申购份额 203,466,632.39 295,977,234.25

减：本报告期基金总赎回份额 247,069,347.07 272,568,255.10

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 192,950,913.90 249,840,349.84

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023 年 12 月 13 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第七届董事会第二
十一次临时会议审议通过，何树方先生不再担任公司副总经理职务。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。本年度应支付的审计费用是 65,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的年限是 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

东方证券 2 631,535,421.23 100.00% 463,180.01 100.00% -

注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉、研究水平和综合服务支持三个部分进行评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门内部讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会审议。
<2> 核准。在完成对证券公司的评估和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权
券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额 额的比例 额的比例
的比例

东方证券 214,720,27 100.00% 3,019,92 100.00% - -
8.15 0,000.00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期


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机构并参加其申购费率优惠活动的公告 会基金电子披露网

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

15 基金新增国金证券股份有限公司为销售 人网站及中国证监 2023-06-09
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 会基金电子披露网

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

16 基金新增上海万得基金销售有限公司为 人网站及中国证监 2023-06-14
销售机构并参加其申购费率优惠活动的 会基金电子披露网

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

17 基金新增上海中欧财富基金销售有限公 人网站及中国证监 2023-07-12
司为销售机构并参加其申购费率优惠活 会基金电子披露网

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

18 基金新增上海证券有限责任公司为销售 人网站及中国证监 2023-07-14
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 会基金电子披露网

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

19 基金新增中信建投证券股份有限公司为 人网站及中国证监 2023-08-09
销售机构并参加其申购费率优惠活动的 会基金电子披露网

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

20 基金新增华泰证券股份有限公司为销售 人网站及中国证监 2023-08-11
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 会基金电子披露网

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

21 基金新增西南证券股份有限公司为销售 人网站及中国证监 2023-08-11
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 会基金电子披露网

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证券时报、基金管理

22 海富通基金管理有限公司关于增聘基金 人网站及中国证监 2023-08-15
经理助理的公告 会基金电子披露网

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23 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理 2023-08-18
基金新增平安证券股份有限公司为销售 人网站及中国证监


机构并参加其申购费率优惠活动的公告 会基金电子披露网

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

24 基金新增麦高证券有限责任公司为销售 人网站及中国证监 2023-08-22
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 会基金电子披露网

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

25 基金新增山西证券股份有限公司为销售 人网站及中国证监 2023-08-24
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 会基金电子披露网

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海富通基金管理有限公司关于海富通欣 证券时报、基金管理

26 睿混合型证券投资基金新增上海浦东发 人网站及中国证监 2023-10-20
展银行股份有限公司为销售机构的公告 会基金电子披露网

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

27 基金新增贵州省贵文文化基金销售有限 人网站及中国证监 2023-11-21
公司为销售机构并参加其申购费率优惠 会基金电子披露网

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证券时报、基金管理

28 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人网站及中国证监 2023-12-13
人员变更公告 会基金电子披露网

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

29 基金新增中国人寿保险股份有限公司为 人网站及中国证监 2023-12-14
销售机构的公告 会基金电子披露网

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海富通基金管理有限公司关于海富通欣 证券时报、基金管理

30 睿混合型证券投资基金新增招商证券股 人网站及中国证监 2023-12-26
份有限公司为销售机构并参加其申购费 会基金电子披露网

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12影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 113 只公募基金。截至 2023 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1510 亿元人民币。


海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发
的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基
金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资
业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所
颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券投
资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

§13备查文件目录

13.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通欣睿混合型证券投资基金的文件

(二)海富通欣睿混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通欣睿混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通欣睿混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层
1901-1908 室
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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