西部利得策略优选混合型证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......44

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 51

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51

7.12 投资组合报告附注 ...... 52
§8 基金份额持有人信息...... 52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53
§9 开放式基金份额变动...... 53
§10 重大事件揭示...... 54

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54

10.4 基金投资策略的改变 ...... 54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55

10.8 其他重大事件 ...... 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59
§12 备查文件目录...... 59

12.1 备查文件目录 ...... 59

12.2 存放地点 ...... 59

12.3 查阅方式 ...... 60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 西部利得策略优选混合型证券投资基金

基金简称 西部利得策略优选混合

基金主代码 671010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 1 月 25 日

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 491,739,518.72 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 西部利得策略优选混合 A 西部利得策略优选混合 C

金简称

下属分级基金的交 671010 011060

易代码

报告期末下属分级 394,582,429.80 份 97,157,088.92 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 通过灵活运用多种投资策略，挖掘价格合理、有可持续增长潜力的
公司，分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果，在控制风险
的前提下力争为基金持有人谋求长期回报。

投资策略 本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。投资中
运用的策略主要包括：资产配置策略、行业配置策略、股票精选策
略、债券投资策略、权证投资策略。（详见《基金合同》）

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金
中等风险水平的投资品种。

注：本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议了《关于变更西部利得策略优选混
合型证券投资基金有关事项的议案》,本次基金份额持有人大会于 2022 年 7 月 5 日表决通过了本
次会议议案，本次大会决议自该日起生效。

自 2022 年 7 月 5 日起，本基金投资策略变更为：本基金采用多个策略进行资产配置、行业配
置和股票精选。投资中运用的策略主要包括：资产配置策略、行业配置策略、股票精选策略、存 托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资 策略、可交换债券投资策略、融资交易策略。（详见《基金合同》）

本基金业绩比较基准变更为：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+上证国债指
数收益率×20%。


本基金风险收益特征变更为：本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。本基金若投资港股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的海外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 西部利得基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 赵毅 李申

负责人 联系电话 021-38572888 021-60637102

电子邮箱 service@westleadfund.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 4007-007-818 021-60637111

传真 021-38572750 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区耀 北京市西城区金融大街 25 号

体路 276 号 901 室-908 室

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区耀 北京市西城区闹市口大街 1 号院
体路 276 号 901 室-908 室 1 号楼

邮政编码 200126 100033

法定代表人 何方 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.westleadfund.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶
耀商务广场 3 号楼 9 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区耀
体路 276 号 901 室-908 室

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

和指标 西部利得策略优选混合 A 西部利得策略优选混合 C

本期已实现收益 -60,927,771.57 -17,924,245.36

本期利润 -59,820,877.84 -14,902,805.28

加权平均基金份 -0.1477 -0.1639

额本期利润
本期加权平均净

-11.15% -12.52%
值利润率
本期基金份额净

-10.39% -10.65%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 95,894,755.54 22,644,149.29
润

期末可供分配基 0.2430 0.2331
金份额利润

期末基金资产净 517,148,453.33 126,292,611.97
值

期末基金份额净 1.311 1.300
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 31.10% 4.84%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

西部利得策略优选混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 4.63% 2.13% 7.69% 0.86% -3.06% 1.27%


过去三个月 -1.06% 2.56% 5.27% 1.15% -6.33% 1.41%

过去六个月 -10.39% 2.22% -6.88% 1.16% -3.51% 1.06%

过去一年 5.56% 2.02% -10.41% 1.00% 15.97% 1.02%

过去三年 51.04% 1.52% 17.45% 1.01% 33.59% 0.51%

自基金合同生效起 -28.29

31.10% 1.40% 59.39% 1.13% 0.27%
至今 %

西部利得策略优选混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 4.50% 2.14% 7.69% 0.86% -3.19% 1.28%

过去三个月 -1.22% 2.56% 5.27% 1.15% -6.49% 1.41%

过去六个月 -10.65% 2.22% -6.88% 1.16% -3.77% 1.06%

过去一年 4.92% 2.02% -10.41% 1.00% 15.33% 1.02%

自基金合同生效起

4.84% 1.81% -6.73% 1.01% 11.57% 0.80%
至今

注：自 2020 年 12 月 25 日起增加本基金的 C 类基金份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：自 2020 年 12 月 25 日起增加本基金的 C 类基金份额。

3.3 其他指标

无

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

西部利得基金管理有限公司于 2010 年 7 月 20 日正式成立，公司总部设在上海，在北京、深
圳设有分公司，注册资本人民币 37000.00 万元整，是经中国证监会批准设立的第 60 家全国规范性基金管理公司，自成立以来逐步成长为一家以绝对收益产品为特色的资产管理人。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。

公司在“绝对收益”领域采取稳步推进策略，已发展为一家以固收+和量化指数投资为特色、以主动管理权益和混合资产投资为驱动的多元化资产管理公司。致力成为行业基础产品供应商。西部利得基金始终将投资人利益放首位，为投资人提供多样化的资产配置解决方案。

公司一直坚持“专业、诚信”的经营理念，成立至今已发行了货币型、债券型、混合型、指数型、股票型等多种类型的基金产品共 58 只，形成了较为完善的产品线，满足不同风险偏好的投资者需求。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

公募权益 硕士毕业于武汉大学财政学专业，曾任长
投资部总 2020 年 江证券股份有限公司研究部分析师、高级
何奇 经理、投 10 月 22 - 10 年 分析师，光大保德信基金管理有限公司投
资总监、 日 资部研究员、高级研究员、基金经理助理，
基金经理 基金经理。2020 年 6 月加入本公司，具有
基金从业资格，中国国籍。

注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《西部利得基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年下半年以来，基于国内经济下行压力加大，我们判断稳增长将成为市场主线，并持续加大了对地产和基建产业链的关注力度。但是 2022 年一季度乌克兰地缘冲突爆发，国内经济面临的压力边际变化，影响了房地产和基建产业链的盈利预期。基于对最新国内外宏观形势的判断，我们判断最佳策略是寻找稳增长和通胀的交集，即：寻找既受益于稳增长，也受益于通胀的板块。基于该策略，我们一季度加大了对有色、化工、煤炭等板块的配置力度。二季度以后随着海外经济衰退预期的出现，我们判断周期股内部会分化——全球定价的周期品供需关系可能边际变弱，而国内定价的周期品供需关系可能边际好转。因此，二季度我们减持了部分有色等全球定价细分行业，增持了部分基础化工等国内定价细分行业。同时考虑到稳增长政策有望逐步发力，我们再次加大了对金融地产的关注力度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022 年是三年偏成长风格后的过渡年，全球政治周期共振而中美经济周期错配，导致多变的市场预期催生了资本市场的波动加大。尽管制造、科技、消费和周期均有阶段性超额收益，但是周期有望成为全年最强方向。从去年底以来，我们就判断今年稳增长可能是今年的市场主线，并一直坚持把本轮稳增长行情分为两个阶段——上半年以货币和财政总量政策为重点，下半年以地产纾困政策为重点。

上半年海外地缘政治冲突加大了国内稳增长的难度，也阶段性让我们将配置主线进一步聚焦到稳增长和通胀交集的上游行业。但是展望下半年，市场在充分交易了汽车刺激政策、海外衰退预期和内需复苏逻辑后，国内房地产纾困的必要性依然存在。具体来说，我们重点关注以下三个方向：一是房地产纾困政策可能带来的产业链机会；二是海内外能源价格倒挂带来的竞争红利，这有利于国内能源密集型行业提升全球竞争力；三是倘若全球地缘政治形势再度变化，能源和粮食安全可能再次获得市场关注。

总体而言，我们对今年 A 股市场谨慎乐观。展望中长期视角，市场可能面临大周期的风格切
换，或许科技成长方向有望再度成为市场主线。与此同时，在全球百年不遇大变局中，资源股和价值股也存在着一定超预期演绎的可能。

我们将基于产业和预期共振向上的选股策略，在积极把握周期股结构性行情的基础上，加大对元宇宙、智能汽车等科技成长方向的关注力度，并耐心寻找合适的配置时点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。

估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

可参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：西部利得策略优选混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 65,206,943.46 49,026,432.76

结算备付金 2,635,235.50 2,493,335.85

存出保证金 498,462.95 231,194.57

交易性金融资产 6.4.7.2 598,415,682.11 629,003,964.57

其中：股票投资 598,415,682.11 629,003,964.57

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 20,995,669.22 -

应收股利 - -

应收申购款 265,738.99 2,552,822.14


递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 5,697.18

资产总计 688,017,732.23 683,313,447.07

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 19,295,906.03 9,932,070.86

应付赎回款 21,880,013.75 2,630,960.06

应付管理人报酬 805,124.98 774,313.43

应付托管费 134,187.53 129,052.23

应付销售服务费 60,683.94 23,706.23

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 2,400,750.70 1,259,091.32

负债合计 44,576,666.93 14,749,194.13

净资产：

实收基金 6.4.7.10 491,739,518.72 457,376,892.34

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 151,701,546.58 211,187,360.60

净资产合计 643,441,065.30 668,564,252.94

负债和净资产总计 688,017,732.23 683,313,447.07

注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日,西部利得策略优选混合 A 基金份额净值为 1.311 元，基金份
额总额为 394,582,429.80 份；西部利得策略优选混合 C 基金份额净值为 1.300 元，基金份额总额
为 97,157,088.92 份。西部利得策略优选混合基金总份额为 491,739,518.72 份。
6.2 利润表
会计主体：西部利得策略优选混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -68,557,251.95 -9,421,315.06

1.利息收入 121,620.86 438,842.22

其中：存款利息收入 6.4.7.13 121,620.86 96,531.19

债券利息收入 - 153,135.47


资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 189,175.56
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -73,196,529.12 13,733,995.84
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -82,960,878.46 13,740,978.28

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -1,607,798.63

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 9,764,349.34 1,600,816.19

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 4,128,333.81 -23,635,671.20
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 389,322.50 41,518.08
号填列）

减：二、营业总支出 6,166,431.17 7,569,831.77

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,890,587.78 2,606,812.17

2．托管费 6.4.10.2.2 815,098.07 434,468.72

3．销售服务费 6.4.10.2.3 357,606.97 7,026.24

4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 5.29

8．其他费用 6.4.7.23 103,138.35 4,521,519.35

三、利润总额（亏损总额以 -74,723,683.12 -16,991,146.83
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -74,723,683.12 -16,991,146.83
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额


六、综合收益总额 -74,723,683.12 -16,991,146.83

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：西部利得策略优选混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 457,376,892.34 - 211,187,360.60 668,564,252.94
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 457,376,892.34 - 211,187,360.60 668,564,252.94
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 34,362,626.38 - -59,485,814.02 -25,123,187.64
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -74,723,683.12 -74,723,683.12
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 34,362,626.38 - 15,237,869.10 49,600,495.48
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）

其中：1.

基 金 申 205,886,375.22 - 82,053,687.45 287,940,062.67
购款

2

.基金赎 -171,523,748.84 - -66,815,818.35 -238,339,567.19
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 491,739,518.72 - 151,701,546.58 643,441,065.30
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 269,159,647.02 - 81,295,781.10 350,455,428.12
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 269,159,647.02 - 81,295,781.10 350,455,428.12
资产（基

金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -1,233,815.36 - -16,470,108.48 -17,703,923.84
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -16,991,146.83 -16,991,146.83
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -1,233,815.36 - 521,038.35 -712,777.01
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 20,801,860.74 - 6,527,786.15 27,329,646.89
购款

2

.基金赎 -22,035,676.10 - -6,006,747.80 -28,042,423.90
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益

四、本期 267,925,831.66 - 64,825,672.62 332,751,504.28
期 末 净

资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

贺燕萍 贺燕萍 张皞骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

西部利得策略优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1645 号《关于核准纽银策略优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得策略优选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,062,757,169.06 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2011)第 035 号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《西部利得策略优选混合型证券投资基金基金合同》于 2011 年 1 月 25 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,063,046,976.37 份基金份额，其中认购资金利息折合289,807.31 份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得策略优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%；债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 0%-35%；权证投资比例不高于基金资产净值的 3%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称
“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022
年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间的经营成果和净资产变动情
况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金自 2022 年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量
(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和
2022 年中国证监会发布的修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》。

(a) 新金融工具准则

根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金
应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。
新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工
具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未
终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。

执行新金融工具准则对本基金资产负债表的影响汇总如下：

(i) 金融工具的分类影响

以摊余成本计量的金融资产

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、
结算备付金、存出保证金、应收利息、应收申购款，对应的账面价值分别为人民币 49,026,432.76元、2,493,335.85 元、231,194.57 元、5,697.18 元、2,552,822.14 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结
算备付金、存出保证金、应收申购款，对应的账面价值分别为人民币 49,030,781.34 元、2,494,570.05 元、231,308.97 元、2,552,822.14 元。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 629,003,964.57 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 629,003,964.57 元。

以摊余成本计量的金融负债

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付证券清
算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、和其他负债，对应的账面价值分别为人民币 9,932,070.86 元、2,630,960.06 元、774,313.43 元、129,052.23元、23,706.23 元、727,086.47 元和 532,004.85 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、
应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、和其他负债，对应的账面价值分

别为人民币 9,932,070.86 元、2,630,960.06 元、774,313.43 元、129,052.23 元、23,706.23 元、
和 1,259,091.32 元。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、
买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科
目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结
算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》编制财
务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花
税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做
好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含)以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人
为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算
个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个

月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收
个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 65,206,943.46

等于：本金 65,202,067.82

加：应计利息 4,875.64

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 65,206,943.46

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 549,704,402.57 - 598,415,682.11 48,711,279.54

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - - -


银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 549,704,402.57 - 598,415,682.11 48,711,279.54

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未持有其他债权投资。

6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 250,000.00

应付赎回费 1,803.66

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,955,344.48

其中：交易所市场 1,955,344.48

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 193,602.56

合计 2,400,750.70

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
西部利得策略优选混合 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 412,991,090.75 412,991,090.75

本期申购 81,803,293.21 81,803,293.21

本期赎回（以“-”号填列） -100,211,954.16 -100,211,954.16

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 394,582,429.80 394,582,429.80

西部利得策略优选混合 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 44,385,801.59 44,385,801.59

本期申购 124,083,082.01 124,083,082.01


本期赎回（以“-”号填列） -71,311,794.68 -71,311,794.68

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 97,157,088.92 97,157,088.92

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
西部利得策略优选混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 159,845,692.39 31,164,417.56 191,010,109.95

本期利润 -60,927,771.57 1,106,893.73 -59,820,877.84

本期基金份额交易产 -3,023,165.28 -5,600,043.30 -8,623,208.58
生的变动数

其中：基金申购款 34,206,466.08 -2,906,044.04 31,300,422.04

基金赎回款 -37,229,631.36 -2,693,999.26 -39,923,630.62

本期已分配利润 - - -

本期末 95,894,755.54 26,671,267.99 122,566,023.53

西部利得策略优选混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 16,854,021.89 3,323,228.76 20,177,250.65

本期利润 -17,924,245.36 3,021,440.08 -14,902,805.28

本期基金份额交易产 23,714,372.76 146,704.92 23,861,077.68
生的变动数

其中：基金申购款 50,975,338.99 -222,073.58 50,753,265.41

基金赎回款 -27,260,966.23 368,778.50 -26,892,187.73

本期已分配利润 - - -

本期末 22,644,149.29 6,491,373.76 29,135,523.05

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 84,299.45

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 32,955.63

其他 4,365.78

合计 121,620.86

注：其他包括结算保证金利息收入和申购款利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -82,960,878.46

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -82,960,878.46

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 2,791,820,342.17

减：卖出股票成本总额 2,866,529,939.65

减：交易费用 8,251,280.98

买卖股票差价收入 -82,960,878.46

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期无股票出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有债券赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有债券申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金于本报告期内未持有资产支持证券。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金于本报告期内未持有资产支持证券。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金于本报告期内未持有资产支持证券。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金在本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金在本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内未持有衍生工具。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内未持有衍生工具。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 9,764,349.34

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 9,764,349.34

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 4,128,333.81


股票投资 4,128,333.81

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 4,128,333.81

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 388,447.75

基金转换费收入 874.75

合计 389,322.50

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于 25%的部分归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于 25%的部分归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期未产生信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 235.79

账户维护费 18,600.00

合计 103,138.35

6.4.7.24 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人

西部证券股份有限公司 基金管理人的股东

利得科技有限公司 基金管理人的股东

注：注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%）
（%）

西部证券 2,406,365,692.63 42.94 - -

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

本基金于本报告期内及上年度期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

西部证券 2,241,040.88 45.49 701,725.11 35.89

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 4,890,587.78 2,606,812.17

其中：支付销售机构的客户维护费 550,483.45 138,454.61

注：支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 815,098.07 434,468.72

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

西部利得策略优选混合 西部利得策略优选混合

合计

A C

建设银行 - - -

西部利得基金 - 4,829.14 4,829.14

西部证券 - - -

合计 - 4,829.14 4,829.14

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

西部利得策略优选混合 西部利得策略优选混合 合计

A C

中国建设银行 - - -

西部利得基金 - 1.25 1.25

西部证券 - - -

合计 - 1.25 1.25

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给西部利得基金，再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.6%/ 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份 65,206,943.46 84,299.45 83,843,057.26 58,412.74
有限公司
注：1.本基金的银行存款由基金托管人建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

2.本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金，于 2022 年 06 月 30 日的相关余额为人民币 2,635,235.50 元。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

星辉 2022 年

300834 环材 1 月 6 6 个月 锁定期 55.57 30.03 487 27,062.59 14,624.61 -
日

兆讯 2022 年

301102 传媒 3 月 15 6 个月 锁定期 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 -
日

何氏 2022 年

301103 眼科 3 月 14 6 个月 锁定期 42.5 32.02 390 16,575.00 12,487.80 -
日

何氏 2022 年 锁定期内
301103 眼科 6 月 1 6 个月 锁定期 0.00 32.02 117 0.00 3,746.34 送股
日


军信 2022 年

301109 股份 4 月 6 6 个月 锁定期 34.81 16.14 956 33,278.36 15,429.84 -
日

军信 2022 年 锁定期内
301109 股份 6 月 17 6 个月 锁定期 0.00 16.14 478 0.00 7,714.92 送股
日

青木 2022 年

301110 股份 3 月 4 6 个月 锁定期 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 -
日

信邦 2022 年

301112 智能 6 月 20 6 个月 锁定期 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 -
日

益客 2022 年

301116 食品 1 月 10 6 个月 锁定期 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 -
日

佳缘 2022 年

301117 科技 1 月 7 6 个月 锁定期 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 -
日

新特 2022 年

301120 电气 4 月 11 6 个月 锁定期 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 -
日

采纳 2022 年

301122 股份 1 月 19 6 个月 锁定期 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 -
日

奕东 2022 年

301123 电子 1 月 14 6 个月 锁定期 37.23 25.39 594 22,114.62 15,081.66 -
日

西点 2022 年

301130 药业 2 月 16 6 个月 锁定期 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 -
日

瑞德 2022 年

301135 智能 4 月 1 6 个月 锁定期 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 -
日

哈焊 2022 年

301137 华通 3 月 14 6 个月 锁定期 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 -
日

元道 2022 年 1 个月 新股未

301139 通信 6 月 30 内（含） 上市 38.46 38.46 5,651217,337.46217,337.46 -
日

嘉戎 2022 年

301148 技术 4 月 14 6 个月 锁定期 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 -
日

301151 冠龙 2022 年 6 个月 锁定期 30.82 21.46 703 21,666.46 15,086.38 -
节能 3 月 30


日

中科 2022 年

301153 江南 5 月 10 6 个月 锁定期 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 -
日

德石 2022 年

301158 股份 1 月 7 6 个月 锁定期 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 -
日

翔楼 2022 年

301160 新材 5 月 25 6 个月 锁定期 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 -
日

宏德 2022 年

301163 股份 4 月 11 6 个月 锁定期 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 -
日

中科 2022 年 1 个月 新股未

301175 环保 6 月 30 内（含） 上市 3.82 3.82 63,694243,311.08243,311.08 -
日

标榜 2022 年

301181 股份 2 月 11 6 个月 锁定期 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 -
日

欧圣 2022 年

301187 电气 4 月 13 6 个月 锁定期 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 -
日

唯科 2022 年

301196 科技 1 月 4 6 个月 锁定期 64.08 37.52 214 13,713.12 8,029.28 -
日

大族 2022 年

301200 数控 2 月 18 6 个月 锁定期 76.56 51.92 446 34,145.76 23,156.32 -
日

诚达 2022 年

301201 药业 1 月 12 6 个月 锁定期 72.69 71.54 353 25,659.57 25,253.62 -
日

华兰 2022 年

301207 疫苗 2 月 10 6 个月 锁定期 56.88 56.42 460 26,164.80 25,953.20 -
日

联盛 2022 年

301212 化学 4 月 7 6 个月 锁定期 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 -
日

中汽 2022 年

301215 股份 2 月 28 6 个月 锁定期 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 -
日

万凯 2022 年

301216 新材 3 月 21 6 个月 锁定期 35.68 29.84 775 27,652.00 23,126.00 -
日

301217 铜冠 2022 年 6 个月 锁定期 17.27 14.83 1,896 32,743.92 28,117.68 -


铜箔 1 月 20

日

腾远 2022 年

301219 钴业 3 月 10 6 个月 锁定期 173.98 87.82 152 26,444.96 13,348.64 -
日

腾远 2022 年 锁定期内
301219 钴业 5 月 24 6 个月 锁定期 0.00 87.82 122 0.00 10,714.04 送股
日

亚香 2022 年

301220 股份 6 月 15 6 个月 锁定期 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 -
日

浙江 2022 年

301222 恒威 3 月 2 6 个月 锁定期 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 -
日

实朴 2022 年

301228 检测 1 月 21 6 个月 锁定期 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 -
日

盛帮 2022 年 1 个月 新股未

301233 股份 6 月 24 内（含） 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 -
日

盛帮 2022 年

301233 股份 6 月 24 6 个月 锁定期 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 -
日

软通 2022 年

301236 动力 3 月 8 6 个月 锁定期 72.88 31.38 630 45,914.40 19,769.40 -
日

软通 2022 年 锁定期内
301236 动力 6 月 9 6 个月 锁定期 0.00 31.38 315 0.00 9,884.70 送股
日

和顺 2022 年

301237 科技 3 月 16 6 个月 锁定期 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 -
日

瑞泰 2022 年

301238 新材 6 月 10 6 个月 锁定期 19.18 32.07 1,870 35,866.60 59,970.90 -
日

普瑞 2022 年 1 个月 新股未

301239 眼科 6 月 22 内（含） 上市 33.65 33.65 5,172174,037.80174,037.80 -
日

普瑞 2022 年

301239 眼科 6 月 22 6 个月 锁定期 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 -
日

杰创 2022 年

301248 智能 4 月 13 6 个月 锁定期 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 -
日


华融 2022 年

301256 化学 3 月 14 6 个月 锁定期 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 -
日

富士 2022 年

301258 莱 3 月 21 6 个月 锁定期 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 -
日

泰恩 2022 年

301263 康 3 月 22 6 个月 锁定期 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 -
日

宇邦 2022 年

301266 新材 5 月 30 6 个月 锁定期 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 -
日

铭利 2022 年

301268 达 3 月 29 6 个月 锁定期 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 -
日

金道 2022 年

301279 科技 4 月 6 6 个月 锁定期 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 -
日

侨源 2022 年

301286 股份 6 月 6 6 个月 锁定期 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 -
日

清研 2022 年

301288 环境 4 月 14 6 个月 锁定期 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 -
日

东利 2022 年

301298 机械 5 月 27 6 个月 锁定期 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 -
日

超卓 2022 年 1 个月 新股未

688237 航科 6 月 24 内（含） 上市 41.27 41.27 2,891119,311.57119,311.57 -
日

凌云 2022 年 1 个月 新股未

688400 光 6 月 27 内（含） 上市 21.93 21.93 12,659277,611.87277,611.87 -
日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本报告期末未持暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人实行全员参与的全面风险管理，董事会及其下设合规审核委员会、监事会、经营管理层及其下设合规及风险管理委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部、各业务部门和分支机构均根据公司制度规定履行各自的风险管理职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用风机评估、交易对手分类管理、投资比例控制等方式来管控信用风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在信用良好的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人根据法律法规制定了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理办法》，采用事前预警、事中控制和事后评估调整的多重分级控制机制，通过运用制度规范、业务流程控制、实时监控、稽核检查、应急处置等手段对流动性风险进行监督控制。

报告期内本基金严格遵守流动性管理的相关法律法规及管理人内部规定，主要分散投资于流动性较好的债券或股票，基金 7 日可变现资产始终保持较高水平，基金资产整体具备良好流动性，基金资产的变现能力可有效应对投资者赎回需求。

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》公布后，本基金未出现接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额 50%以上的情况 。基金管理人对本基金的份额持有人集中度实施严格的监控与管理，根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整。报告期内本基金主动投资流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 15%。报告期内本基金未出现无法以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项及其他流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金和结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 65,206,943.46 - - - 65,206,943.46

结算备付金 2,635,235.50 - - - 2,635,235.50

存出保证金 498,462.95 - - - 498,462.95

交易性金融资产 - - - 598,415,682.11 598,415,682.11

应收申购款 - - - 265,738.99 265,738.99

应收清算款 - - - 20,995,669.22 20,995,669.22

资产总计 68,340,641.91 - - 619,677,090.32 688,017,732.23

负债

应付赎回款 - - - 21,880,013.75 21,880,013.75

应付管理人报酬 - - - 805,124.98 805,124.98

应付托管费 - - - 134,187.53 134,187.53

应付清算款 - - - 19,295,906.03 19,295,906.03

应付销售服务费 - - - 60,683.94 60,683.94

其他负债 - - - 2,400,750.70 2,400,750.70

负债总计 - - - 44,576,666.93 44,576,666.93

利率敏感度缺口 68,340,641.91 - - 575,100,423.39 643,441,065.30

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 49,026,432.76 - - - 49,026,432.76

结算备付金 2,493,335.85 - - - 2,493,335.85

存出保证金 231,194.57 - - - 231,194.57

交易性金融资产 - - - 629,003,964.57 629,003,964.57

应收利息 - - - 5,697.18 5,697.18

应收申购款 - - - 2,552,822.14 2,552,822.14

资产总计 51,750,963.18 - - 631,562,483.89 683,313,447.07

负债

应付赎回款 - - - 2,630,960.06 2,630,960.06

应付管理人报酬 - - - 774,313.43 774,313.43

应付托管费 - - - 129,052.23 129,052.23

应付证券清算款 - - - 9,932,070.86 9,932,070.86

应付销售服务费 - - - 23,706.23 23,706.23


应付交易费用 - - - 727,086.47 727,086.47

其他负债 - - - 532,004.85 532,004.85

负债总计 - - - 14,749,194.13 14,749,194.13

利率敏感度缺口 51,750,963.18 - - 616,813,289.76 668,564,252.94

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 6 月 30 日，本基金主要投资于权益类金融工具，因此市场利率的变动对本基金资
产净值无重大影响（2021 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 598,415,682.11 93.00 629,003,964.57 94.08
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－ - - - -
权证投资

其他 - - - -

合计 598,415,682.11 93.00 629,003,964.57 94.08

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

30,263,014.80 31,036,199.57
5%

分析

业绩比较基准下降

-30,263,014.80 -31,036,199.57
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 596,500,702.90 625,292,838.27

第二层次 1,914,979.21 3,711,126.30

第三层次 - -

合计 598,415,682.11 629,003,964.57

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2021 年 12 月 31 日：
无)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其
账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2022 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 598,415,682.11 86.98

其中：股票 598,415,682.11 86.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 67,842,178.96 9.86

8 其他各项资产 21,759,871.16 3.16

9 合计 688,017,732.23 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 64,392,513.00 10.01

C 制造业 348,999,686.85 54.24

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 35,586.42 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 390,100.10 0.06


J 金融业 184,051,532.44 28.60

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00

M 科学研究和技术服务业 37,894.59 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 278,788.24 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.03

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 598,415,682.11 93.00

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000822 山东海化 6,172,400 62,711,584.00 9.75

2 000707 双环科技 3,495,800 59,393,642.00 9.23

3 600096 云天化 1,531,700 48,217,916.00 7.49

4 000983 山西焦煤 2,459,100 32,927,349.00 5.12

5 000933 神火股份 2,448,800 32,030,304.00 4.98

6 002241 歌尔股份 949,500 31,903,200.00 4.96

7 601699 潞安环能 2,152,200 31,465,164.00 4.89

8 000776 广发证券 1,671,700 31,260,790.00 4.86

9 600958 东方证券 3,059,600 31,238,516.00 4.85

10 600141 兴发集团 709,600 31,215,304.00 4.85

11 002539 云图控股 1,839,200 29,408,808.00 4.57

12 600618 XD 氯碱化 2,100,000 26,250,000.00 4.08

13 600328 中盐化工 1,085,982 25,574,876.10 3.97

14 600030 中信证券 1,173,660 25,421,475.60 3.95

15 601878 浙商证券 2,160,700 24,588,766.00 3.82

16 601555 东吴证券 3,525,988 24,435,096.84 3.80

17 601108 财通证券 2,797,200 22,013,964.00 3.42

18 300033 同花顺 133,200 12,807,180.00 1.99

19 000728 国元证券 1,975,200 12,285,744.00 1.91

20 688297 中无人机 13,781 732,873.58 0.11

21 688400 凌云光 12,659 277,611.87 0.04

22 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.04

23 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.03

24 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.03


25 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.03

26 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.02

27 688227 品高股份 4,164 89,192.88 0.01

28 688336 三生国健 5,679 88,251.66 0.01

29 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01

30 301238 瑞泰新材 1,870 59,970.90 0.01

31 688418 震有科技 6,178 58,073.20 0.01

32 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.01

33 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01

34 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00

35 301236 软通动力 945 29,654.10 0.00

36 301217 铜冠铜箔 1,896 28,117.68 0.00

37 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.00

38 301207 华兰疫苗 460 25,953.20 0.00

39 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00

40 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00

41 301219 腾远钴业 274 24,062.68 0.00

42 301200 大族数控 446 23,156.32 0.00

43 301109 军信股份 1,434 23,144.76 0.00

44 301216 万凯新材 775 23,126.00 0.00

45 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00

46 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00

47 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00

48 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00

49 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00

50 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00

51 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00

52 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00

53 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00

54 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00

55 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00

56 301123 奕东电子 594 15,081.66 0.00

57 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00

58 300834 星辉环材 487 14,624.61 0.00

59 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00

60 301166 优宁维 241 14,185.26 0.00

61 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00

62 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00

63 301190 善水科技 575 13,644.75 0.00

64 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00

65 301100 风光股份 580 12,516.40 0.00

66 301189 奥尼电子 372 12,391.32 0.00


67 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00

68 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00

69 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00

70 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

71 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00

72 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00

73 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00

74 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00

75 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00

76 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00

77 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00

78 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00

79 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00

80 301196 唯科科技 214 8,029.28 0.00

81 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00

82 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00

83 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00

84 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00

85 301188 力诺特玻 47 836.60 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601666 平煤股份 82,773,828.14 12.38

2 000776 广发证券 76,643,974.11 11.46

3 000001 平安银行 70,990,711.00 10.62

4 000933 神火股份 68,473,295.21 10.24

5 000983 山西焦煤 68,003,812.82 10.17

6 601699 潞安环能 66,131,670.83 9.89

7 600985 淮北矿业 64,815,304.32 9.69

8 600096 云天化 63,595,386.85 9.51

9 002092 中泰化学 59,575,263.00 8.91

10 603993 洛阳钼业 58,758,984.04 8.79

11 600497 驰宏锌锗 57,378,454.01 8.58

12 601600 中国铝业 57,257,634.10 8.56

13 000707 双环科技 55,952,935.52 8.37

14 000822 山东海化 53,016,125.99 7.93

15 600328 中盐化工 52,805,470.32 7.90

16 601899 紫金矿业 45,726,314.83 6.84

17 300033 同花顺 45,533,888.00 6.81

18 000961 中南建设 40,860,227.00 6.11


19 603008 喜临门 39,986,609.00 5.98

20 002043 兔 宝 宝 39,884,015.36 5.97

21 000656 金科股份 39,692,541.91 5.94

22 002918 蒙娜丽莎 39,633,738.08 5.93

23 002146 荣盛发展 39,520,432.00 5.91

24 002508 老板电器 39,052,712.52 5.84

25 000910 大亚圣象 38,821,371.21 5.81

26 000651 格力电器 37,686,339.63 5.64

27 000630 铜陵有色 37,092,943.00 5.55

28 002078 太阳纸业 37,056,839.64 5.54

29 002237 恒邦股份 36,281,796.00 5.43

30 600547 山东黄金 36,231,598.08 5.42

31 600966 博汇纸业 35,963,585.00 5.38

32 600988 赤峰黄金 35,428,468.60 5.30

33 000751 锌业股份 34,975,335.76 5.23

34 600489 中金黄金 34,833,462.00 5.21

35 002539 云图控股 34,730,900.47 5.19

36 000975 银泰黄金 34,466,070.85 5.16

37 002572 索菲亚 34,414,725.00 5.15

38 603801 志邦家居 34,234,133.80 5.12

39 000807 云铝股份 34,088,646.96 5.10

40 600060 海信视像 34,079,003.20 5.10

41 601168 西部矿业 33,196,319.00 4.97

42 600141 兴发集团 32,845,791.00 4.91

43 601678 滨化股份 32,779,734.64 4.90

44 600919 江苏银行 32,360,680.05 4.84

45 600958 东方证券 31,279,757.00 4.68

46 002241 歌尔股份 30,763,332.00 4.60

47 000422 湖北宜化 30,275,473.23 4.53

48 601166 兴业银行 30,262,255.00 4.53

49 600075 新疆天业 30,260,340.07 4.53

50 600295 鄂尔多斯 30,067,836.29 4.50

51 600711 盛屯矿业 29,088,961.17 4.35

52 600426 华鲁恒升 28,971,099.22 4.33

53 000060 中金岭南 28,837,374.06 4.31

54 000333 美的集团 28,117,924.00 4.21

55 600618 XD 氯碱化 27,646,986.00 4.14

56 002532 天山铝业 27,631,636.68 4.13

57 600123 兰花科创 27,540,387.00 4.12

58 600111 北方稀土 26,783,730.00 4.01

59 601577 长沙银行 26,441,682.48 3.95

60 000960 锡业股份 26,309,634.78 3.94


61 600030 中信证券 25,475,011.06 3.81

62 601878 浙商证券 24,900,704.05 3.72

63 601555 东吴证券 24,519,948.80 3.67

64 601108 财通证券 22,095,768.40 3.30

65 300087 荃银高科 22,087,359.19 3.30

66 000911 南宁糖业 21,496,363.00 3.22

67 300737 科顺股份 20,154,127.00 3.01

68 000921 海信家电 18,513,654.10 2.77

69 300088 长信科技 17,241,604.00 2.58

70 600690 海尔智家 14,627,230.70 2.19

71 000998 隆平高科 14,204,698.18 2.12

72 601952 苏垦农发 14,020,334.34 2.10

73 600362 江西铜业 13,989,980.06 2.09

74 600409 三友化工 13,672,712.00 2.05

注：本表“本期累计买入金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000776 广发证券 93,420,258.72 13.97

2 601666 平煤股份 90,356,344.87 13.51

3 300737 科顺股份 75,976,789.96 11.36

4 601166 兴业银行 75,865,541.62 11.35

5 000651 格力电器 73,330,713.69 10.97

6 002508 老板电器 71,682,549.15 10.72

7 600985 淮北矿业 67,527,736.00 10.10

8 000001 平安银行 66,730,074.78 9.98

9 002271 东方雨虹 58,026,390.59 8.68

10 600497 驰宏锌锗 56,572,072.00 8.46

11 601600 中国铝业 53,966,930.00 8.07

12 603993 洛阳钼业 50,635,508.46 7.57

13 000921 海信家电 49,966,300.70 7.47

14 002092 中泰化学 44,688,972.08 6.68

15 000933 神火股份 41,249,979.24 6.17

16 600988 赤峰黄金 40,796,480.06 6.10

17 000656 金科股份 37,840,964.20 5.66

18 601899 紫金矿业 37,703,886.00 5.64

19 600328 中盐化工 37,300,393.16 5.58

20 002078 太阳纸业 37,113,499.00 5.55

21 002146 荣盛发展 36,544,682.00 5.47


22 600919 江苏银行 36,430,233.00 5.45

23 601009 南京银行 36,114,655.12 5.40

24 000983 山西焦煤 35,402,873.01 5.30

25 000961 中南建设 34,980,027.72 5.23

26 601699 潞安环能 34,674,651.42 5.19

27 000975 银泰黄金 34,443,439.25 5.15

28 600547 山东黄金 34,434,567.44 5.15

29 603008 喜临门 34,382,630.00 5.14

30 002043 兔 宝 宝 34,163,715.20 5.11

31 600096 云天化 34,007,405.00 5.09

32 002572 索菲亚 33,470,033.90 5.01

33 000786 北新建材 33,180,486.12 4.96

34 601636 旗滨集团 33,134,924.26 4.96

35 002918 蒙娜丽莎 32,867,734.21 4.92

36 601211 国泰君安 32,617,957.00 4.88

37 603801 志邦家居 32,581,106.70 4.87

38 600060 海信视像 32,498,101.87 4.86

39 603816 顾家家居 32,479,645.00 4.86

40 601688 华泰证券 32,449,616.30 4.85

41 300033 同花顺 32,184,022.00 4.81

42 600999 招商证券 31,433,479.00 4.70

43 000910 大亚圣象 31,289,005.15 4.68

44 002939 长城证券 30,741,059.00 4.60

45 000422 湖北宜化 30,659,094.00 4.59

46 600489 中金黄金 30,370,748.40 4.54

47 601377 兴业证券 30,302,942.26 4.53

48 002237 恒邦股份 29,589,827.64 4.43

49 000333 美的集团 28,805,923.00 4.31

50 002532 天山铝业 28,803,518.78 4.31

51 000630 铜陵有色 28,501,921.00 4.26

52 600111 北方稀土 28,161,986.35 4.21

53 600295 鄂尔多斯 27,747,821.90 4.15

54 600123 兰花科创 27,454,490.00 4.11

55 000807 云铝股份 27,452,221.83 4.11

56 000960 锡业股份 27,407,185.63 4.10

57 601168 西部矿业 27,339,205.00 4.09

58 600426 华鲁恒升 27,115,956.48 4.06

59 600966 博汇纸业 26,434,360.94 3.95

60 601577 长沙银行 26,064,495.16 3.90

61 000060 中金岭南 25,636,288.00 3.83

62 601678 滨化股份 25,335,272.07 3.79

63 000751 锌业股份 24,384,722.77 3.65


64 600075 新疆天业 23,487,138.03 3.51

65 600711 盛屯矿业 22,441,465.94 3.36

66 300087 荃银高科 20,485,693.52 3.06

67 000911 南宁糖业 19,935,389.00 2.98

68 601881 中国银河 19,333,093.52 2.89

69 300088 长信科技 16,588,042.00 2.48

70 600690 海尔智家 14,465,262.94 2.16

71 000707 双环科技 14,305,343.91 2.14

72 601952 苏垦农发 14,299,387.02 2.14

73 000998 隆平高科 14,299,063.96 2.14

注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,831,813,323.38

卖出股票收入（成交）总额 2,791,820,342.17

注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金于本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不在本基金投资范围内。

7.11.2 本期国债期货投资评价

国债期货不在本基金投资范围内。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 498,462.95

2 应收清算款 20,995,669.22

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 265,738.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 21,759,871.16

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构

户数 金份额 机构投资者 个人投资者


（户） 占总
占总份 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

西部利得

策略优选 5,341 73,878.01 351,400,466.89 89.06 43,181,962.91 10.94
混合 A
西部利得

策略优选 5,986 16,230.72 72,740,328.68 74.87 24,416,760.24 25.13
混合 C

合计 11,133 44,169.54 424,140,795.57 86.25 67,598,723.15 13.75

注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额；

2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 西部利得策略优选混合 A 2,812,435.04 0.7128
理人所
有从业

人员持 西部利得策略优选混合 C 1,406,047.82 1.4472
有本基
金

合计 4,218,482.86 0.8579

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 西部利得策略优选混合 A 10~50
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 西部利得策略优选混合 C -
基金

合计 10~50

本基金基金经理持有 西部利得策略优选混合 A >100

本开放式基金 西部利得策略优选混合 C >100

合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 西部利得策略优选混合 A 西部利得策略优选混合 C

基金合同生效日

（2011 年 1 月 25 日） 1,063,046,976.37 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 412,991,090.75 44,385,801.59
额总额

本报告期基金总申购 81,803,293.21 124,083,082.01
份额

减：本报告期基金总 100,211,954.16 71,311,794.68
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 394,582,429.80 97,157,088.92
额总额
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决时间自为 2022 年 5 月 31 日 9:00
起至 2022 年 7 月 1 日 17:00 止，会议审议了《关于变更西部利得策略优选混合型证券投资基
金有关事项的议案》。依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，基金份额持
有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于 2022 年 7 月 5 日表
决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内未涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

2022 年 7 月 5 日本基金召开基金份额持有人大会决议通过对基金合同的修改。基金投资范
围中增加港股通标的股票及存托凭证、删除权证、增加允许参与融资业务的约定。

本基金投资策略部分，新增“港股通投资标的股票投资策略”、“存托凭证投资策略”、“资产支持证券投资策略”、“可转换债券投资策略”、“可交换债券投资策略”和“融资交易策略”。


港股通投资标的股票投资策略：本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。

存托凭证投资策略：本基金投资于存托凭证，参照本基金股票投资策略执行。

资产支持证券投资策略：本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

可转换债券投资策略：本基金管理人将认真考量可转换债券的股权价值、债券价值以及其转换期权价值，将选择具有较高投资价值的可转换债券。针对可转换债券的发行主体，本基金管理人将考量所处行业景气程度、公司成长性、市场竞争力等因素，参考同类公司估值水平评价其股权投资价值；重点关注公司基本面良好、具备良好的成长空间与潜力、转股溢价率和投资溢价率合理并有一定下行保护的可转债。

可交换债券投资策略：可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司（目标公司）的股票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。

融资交易策略：本基金参与融资业务的，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


数量 占当期股票成 占当期佣金

成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

西部证券 3 2,406,365,69 42.94 2,241,040.88 45.49 -
2.63

国泰君安 2 1,236,393,29 22.06 1,151,456.43 23.37 -
6.30

兴业证券 2 956,935,099. 17.07 891,186.27 18.09 -
44

安信证券 2 540,841,762. 9.65 233,299.15 4.74 -
97

民生证券 1 258,012,287. 4.60 240,289.87 4.88 -
06

广发证券 2 111,352,172. 1.99 81,434.91 1.65 -
02

申万宏源 1 66,932,218.0 1.19 62,334.37 1.27 -
6

招商证券 2 27,730,926.4 0.49 25,826.31 0.52 -
8

长江证券 4 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

高华证券 2 - - - - -

光大证券

股份有限 1 - - - - -
公司

广州证券 2 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

齐鲁证券 1 - - - - -

山西证券 2 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

西藏东方 2 - - - - -
财富

银河证券 1 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -


中投证券 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

中银国际 4 - - - - -

注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

西部证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

光大证券

股份有限 - - - - - -
公司

广州证券 - - - - - -


国都证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

西藏东方 - - - - - -
财富

银河证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

西部利得基金管理有限公司关于旗下 基金管理人公司网站、

1 公开募集证券投资基金执行新金融工 中国证监会基金电子披 2022 年 1 月 5 日
具相关准则的公告 露网站及本基金选定的

信息披露报纸

2 西部利得基金管理有限公司关于注册 同上 2022 年 2 月 15 日
资本变更的公告

西部利得基金管理有限公司关于终止

3 北京晟视天下基金销售有限公司办理 同上 2022 年 4 月 2 日
相关销售业务的提示性公告

西部利得基金管理有限公司关于终止

4 北京植信基金销售有限公司办理相关 同上 2022 年 4 月 28 日
销售业务的提示性公告

西部利得基金管理有限公司关于以通

5 讯方式召开西部利得策略优选混合型 同上 2022 年 05 月 26 日
证券投资基金基金份额持有人大会的

公告

西部利得基金管理有限公司关于以通

6 讯方式召开西部利得策略优选混合型 同上 2022 年 05 月 27 日
证券投资基金份额持有人大会的第一

次提示性公告

西部利得基金管理有限公司关于以通

7 讯方式召开西部利得策略优选混合型 同上 2022 年 05 月 28 日
证券投资基金份额持有人大会的第二


次提示性公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

产品 1 20220101-202 107,312,173. 0.00 36,000,000.0 71,312,173.82 14.5000
20105 82 0

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风 险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运 作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以 应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管 理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎 回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万 元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；
（2）本基金《基金合同》；
（3）本基金《招募说明书》；
（4）本基金《托管协议》；
（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；
（6）报告期内本基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点

本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层

12.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。

西部利得基金管理有限公司
2022 年 8 月 30 日
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