长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告 ......49


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 51

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 53

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 54

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54

8.12 投资组合报告附注 ...... 54
§9 基金份额持有人信息...... 55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 56
§10 开放式基金份额变动...... 56
§11 重大事件揭示...... 56

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 57

11.4 基金投资策略的改变 ...... 57

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57

11.8 其他重大事件 ...... 59
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61
§13 备查文件目录...... 61

13.1 备查文件目录 ...... 61

13.2 存放地点 ...... 62

13.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 长盛安泰一年持有混合

基金主代码 011265

基金运作方式 本基金为契约型开放式，但对每份基金份额设置一年的最短持有期

基金合同生效日 2021 年 5 月 10 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 106,322,966.62 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 长盛安泰一年持有混合 A 长盛安泰一年持有混合 C

金简称

下属分级基金的交 011265 011266

易代码

报告期末下属分级 103,556,887.85 份 2,766,078.77 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健
增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：宏观经济指标、微观经济
指标、市场指标、政策因素，通过深入分析上述指标与因素，动态
调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比
例，控制市场风险，提高配置效率。

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹
配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和
保证基金资产的流动性。

在股票投资方面，本基金将运用基金管理人的研究平台和股票
估值体系，深入发掘股票内在价值，结合市场估值水平和股市投资
环境，充分考虑行业景气程度、企业竞争优势等因素，有效识别并
防范风险，以获取较好收益。

股指期货、国债期货投资将根据风险管理原则，以套期保值为
主要目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合对期
货合约的估值定价，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保
值等策略进行套期保值操作。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*15%+恒生综合指
数收益率*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金、货币市场基金。

本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 张利宁 许俊

负责人 联系电话 010-86497608 010-66596688

电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95566

传真 010-86497999 010-66594942

注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市西城区复兴门内大街 1 号
金融中心主楼 10D

办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市西城区复兴门内大街 1 号
楼中建财富国际中心 3-5 层

邮政编码 100029 100818

法定代表人 胡甲 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸
普通合伙） 城安永大楼 16 层

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国
际中心 3-5 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2021年5月10日(基金
2023 年 2022 年 合同生效日)-2021 年
12 月 31 日

3.1.1 期间数 长盛安泰 长盛安泰 长盛安泰 长盛安泰 长盛安泰
据和指标 长盛安泰一年持

一年持有 一年持有 一年持有 一年持有 一年持有
有混合 A

混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C

本期已实现收 -2,175,427.58 -40,604. 4,626,05 41,394.5 18,955,4 237,353.
益 68 1.27 9 12.15 74

本期利润 287,782.77 -38,409. 153,699. -23,040. 18,406,3 229,778.
65 12 24 97.37 03

加权平均基金 0.0019 -0.0131 0.0004 -0.0044 0.0309 0.0283
份额本期利润


本期加权平均 0.18% -1.29% 0.04% -0.42% 3.06% 2.80%
净值利润率

本期基金份额 -1.20% -1.60% -0.77% -1.17% 3.09% 2.83%
净值增长率

3.1.2 期末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据和指标

期末可供分配 1,105,623.49 9.39 5,333,87 54,040.2 18,408,6 230,855.
利润 7.04 0 29.31 27

期末可供分配 0.0107 0.0000 0.0230 0.0163 0.0309 0.0283
基金份额利润

期末基金资产 104,662,511.34 2,766,08 236,810, 3,366,56 613,346, 8,390,76
净值 8.16 537.45 8.85 294.82 2.81

期末基金份额 1.0107 1.0000 1.0230 1.0163 1.0309 1.0283
净值

3.1.3 累计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末指标

基金份额累计 1.07% 0.00% 2.30% 1.63% 3.09% 2.83%
净值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛安泰一年持有混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.73% 0.28% -0.11% 0.17% -0.62% 0.11%

过去六个月 -2.43% 0.30% -0.42% 0.17% -2.01% 0.13%

过去一年 -1.20% 0.27% 1.59% 0.17% -2.79% 0.10%

自基金合同生效

1.07% 0.21% 2.37% 0.22% -1.30% -0.01%
起至今

长盛安泰一年持有混合 C


份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.82% 0.28% -0.11% 0.17% -0.71% 0.11%

过去六个月 -2.64% 0.30% -0.42% 0.17% -2.22% 0.13%

过去一年 -1.60% 0.27% 1.59% 0.17% -3.19% 0.10%

自基金合同生效

0.00% 0.21% 2.37% 0.22% -2.37% -0.01%
起至今
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准为中证 800 指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×80%+恒生综合指
数收益率×5%。

中证 800 指数是由中证指数有限公司编制的，其成份股是由沪深 300 指数和中证 500 指数成
份股一起构成，中证 800 指数综合反映沪深股票市场内大中小市值公司的整体状况，较好地反映了 A 股市场的总体趋势。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债，更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。恒生综合指数涵盖在香港联合交易所主板上市股份总市值约 95%，提供了一项全面的香港市场指标。

再平衡：由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 15%、80%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：本基金基金合同生效日为 2021 年 5 月 10 日，合同生效当年按照实际存续期计算，未按整个
自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金2021年5月10日（基金合同生效日）至2023年12月31日止期间未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内
较早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部设在北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，下设长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾
问。截至 2023 年 12 月 31 日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组
合和私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基金经理，长

盛稳怡添利债券型证

券投资基金基金经

理，长盛安睿一年持 蔡宾先生，硕士，特许金融
有期混合型证券投资 分析师 CFA。历任宝盈基金
基金基金经理，长盛 管理有限公司研究员、基金
蔡宾 鑫盛稳健一年持有期 2021 年 5 - 20 年 经理助理。2006 年 2 月加入
混合型证券投资基金 月 10 日 长盛基金管理有限公司，曾
基金经理，长盛安悦 任研究员、社保组合助理，
一年持有期混合型证 投资经理，基金经理，公司
券投资基金基金经 总经理助理等职务。

理，公司副总经理，

长盛创富资产管理有

限公司董事长。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不
同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

公司对管理的不同投资组合过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献
率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违
反公平交易原则及利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

2023 年，债券市场整体表现较好。年初防疫政策放开，经济修复势头较强，叠加资金面偏紧，
10 年国债收益率震荡上行至年内高点。3 月份之后，经济修复逐步从“强预期”转向“弱现实”，“宽货币”政策带动债券收益率一路下行。8 月下旬，“稳增长”政策密集出台，债市预期开始转向，10 年国债收益率有所回调。12 月，经济政策定调不及预期，叠加银行存款利率下调，债券收益率震荡下行。信用债方面，在上半年结构性“资产荒”与下半年“一揽子化债”政策驱动下走出结构牛市。全年来看，中低等级城投债在各信用品种中表现最优。

2023 年，A 股市场震荡下行。上半年，市场受到经济复苏乐观预期的影响持续上行；下半年，
经济修复从“强预期”回到“弱现实”，市场情绪发生转变，各大指数开始震荡下行。分行业来看，通信、传媒、计算机、电子表现较好，美容护理、商贸零售、房地产、电力设备和建筑材料等行业跌幅居前。

2、报告期内本基金投资策略分析

报告期内，本基金在操作中严格遵守基金合同要求构建投资组合，积极把握债市波段机会；在严控信用风险的同时积极参与部分信用债挖掘，以增厚组合收益，并根据权益市场情况调整仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛安泰一年持有混合 A 的基金份额净值为 1.0107 元，本报告期基金份额净
值增长率为-1.20%，同期业绩比较基准收益率为 1.59%；截至本报告期末长盛安泰一年持有混合 C的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.60%，同期业绩比较基准收益率为 1.59%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，当前经济处于新旧动能转换期，尽管政策逆周期对冲的意图仍强，但经济增长与动能转换速度有待观察，经济修复的斜率可能仍然较为平缓。同时财政刺激需要稳定偏松的货币环境，在化债逻辑下，我国货币政策易松难紧，2024 年流动性或仍将保持适度宽松，利率大概率不会有过度抬升风险。叠加当前结构性资产荒仍存，债市仍有买入力量支撑。整体看，2024 年，市场环境对债市相对有利。

权益市场方面，随着国内经济新旧动能切换达到阶段性平衡，经济延续温和修复，股市也有望迎来阶段性修复行情。当前 A 股盈利底部已经出现，随着经济修复，优质龙头资产盈利优势显现，优质资产企稳有望带动赚钱效应回归。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下：

1、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提升员工合规工作技能。

2、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规章的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持一致，保证制度、流程被严格执行。

3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和利益输送。

4、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资
产投资、研究、交易、销售、员工行为、信息技术等。此外，根据业务发展需要、监管机构通报的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及受托资产合规、稳健运作。

5、参与新产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规开展相关业务。

本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70015799_A28 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金全体基金份额持有
人

我们审计了长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金的财务
报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的
利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金
的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金 2023
年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变
动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一


步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于长盛安泰一年持有期混合型证券投
资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。

强调事项 -

其他事项 -

长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金管理层对其他信息
负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估长盛安泰一年持有期混
任 合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
注册会计师对财务报表审计的责 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

任 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相


关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对长盛安泰一年持有期混
合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长盛安泰一
年持有期混合型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 贺耀 王海彦

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 141,870.95 3,967,194.62

结算备付金 403,185.82 225,337.96

存出保证金 10,151.96 15,648.75

交易性金融资产 7.4.7.2 136,539,705.03 243,786,392.29

其中：股票投资 32,231,754.41 66,474,286.99

基金投资 - -

债券投资 104,307,950.62 177,312,105.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -


资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 273,680.09 -

应收股利 - -

应收申购款 510.00 60.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 137,369,103.85 247,994,633.62

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 29,127,354.29 7,411,358.91

应付清算款 201,175.08 -

应付赎回款 333,504.98 1,321.29

应付管理人报酬 68,758.45 153,675.67

应付托管费 9,167.79 20,490.09

应付销售服务费 936.06 1,151.29

应付投资顾问费 - -

应交税费 7,666.52 20,305.87

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 191,941.18 209,224.20

负债合计 29,940,504.35 7,817,527.32

净资产：

实收基金 7.4.7.10 106,322,966.62 234,789,189.06

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 1,105,632.88 5,387,917.24

净资产合计 107,428,599.50 240,177,106.30

负债和净资产总计 137,369,103.85 247,994,633.62

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，长盛安泰一年持有混合 A 的基金份额净值为 1.0107 元，份
额总额为 103,556,887.85 份；长盛安泰一年持有混合 C 的基金份额净值为 1.0000 元，份额总额
为 2,766,078.77 份。基金份额总额 106,322,966.62 份。
7.2 利润表
会计主体：长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 2,660,799.24 5,790,249.68

1.利息收入 8,945.46 37,344.05

其中：存款利息收入 7.4.7.13 8,945.46 22,972.67

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 14,371.38
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 186,448.40 10,289,692.61
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -7,507,911.67 -12,295,283.31

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 6,795,471.45 19,731,671.44

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 898,888.62 2,853,304.48

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 2,465,405.38 -4,536,786.98
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 2,411,426.12 5,659,590.80

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,215,427.40 3,051,578.98

2．托管费 7.4.10.2.2 162,057.04 406,877.15

3．销售服务费 11,959.67 22,203.49

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 789,178.23 1,885,061.09

其中：卖出回购金融资产 789,178.23 1,885,061.09
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 15,611.50 52,500.17

8．其他费用 7.4.7.23 217,192.28 241,369.92

三、利润总额（亏损总额 249,373.12 130,658.88
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 249,373.12 130,658.88

号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 249,373.12 130,658.88

7.3 净资产变动表
会计主体：长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 234,789,189.06 5,387,917.24 240,177,106.30

二、本期期初净资产 234,789,189.06 5,387,917.24 240,177,106.30

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 -128,466,222.44 -4,282,284.36 -132,748,506.80
列）

（一）、综合收益总 - 249,373.12 249,373.12
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资

产变动数 -128,466,222.44 -4,531,657.48 -132,997,879.92
（净资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 1,147,199.12 41,540.00 1,188,739.12

2.基金赎回 -129,613,421.56 -4,573,197.48 -134,186,619.04
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）

四、本期期末净资产 106,322,966.62 1,105,632.88 107,428,599.50

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 603,097,573.05 18,639,484.58 621,737,057.63

二、本期期初净资产 603,097,573.05 18,639,484.58 621,737,057.63

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 -368,308,383.99 -13,251,567.34 -381,559,951.33
列）


（一）、综合收益总 - 130,658.88 130,658.88
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资

产变动数 -368,308,383.99 -13,382,226.22 -381,690,610.21
（净资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 50,874,334.85 1,831,499.13 52,705,833.98

2.基金赎回 -419,182,718.84 -15,213,725.35 -434,396,444.19
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）

四、本期期末净资产 234,789,189.06 5,387,917.24 240,177,106.30

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

胡甲 刁俊东 龚珉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕3643 号的注册，由长盛基金管理有限公司于
自 2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 30 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）验资并出具（2021）验字 60468688_A04 号验资报告后，向中国证监会报送基
金备案材料。基金合同于 2021 年 5 月 10 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。截至
2021 年 5 月 7 日止，长盛安泰一年持有混合 A 类基金份额已收到首次募集扣除认购费后的有效净
认购金额为人民币 594,626,909.96 元，折合 594,626,909.96 份长盛安泰一年持有混合 A 类基金
份额；有效认购款项在募集期间产生的利息为人民币 203,606.00 元，折合 203,606.00 份长盛安泰一年持有混合 A 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 594,830,515.96 元，折合
594,830,515.96 份长盛安泰一年持有混合 A 类基金份额。长盛安泰一年持有混合 C 类基金份额已
收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 8,117,094.52 元，折合 8,117,094.52 份
长盛安泰一年持有混合 C 类基金份额；有效认购款项在募集期间产生的利息为人民币 2,667.09元，折合 2,667.09 份长盛安泰一年持有混合 C 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币
8,119,761.61 元，折合 8,119,761.61 份长盛安泰一年持有混合 C 类基金份额。长盛安泰一年持
有混合 A 类基金份额和 C 类基金份额收到的实收基金合计人民币 602,950,277.57 元，分别折合成
A 类及 C 类基金份额，合计折合 602,950,277.57 份长盛安泰一年持有混合基金份额。本基金的基
金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用、而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基
金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别
计算并公告基金份额净值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债；可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%)；同业存单投资占基金资产的比例不超过 20%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×80%+恒生综合指数收益率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企
业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；


划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相
关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。


如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，
自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

7.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.6.5 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 141,870.95 3,967,194.62

等于：本金 141,859.84 3,966,699.16

加：应计利息 11.11 495.46

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -


加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 141,870.95 3,967,194.62

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 36,341,033.93 - 32,231,754.41 -4,109,279.52

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 48,355,681.47 603,909.27 49,662,179.27 702,588.53
场

债券 银行间市 53,000,481.10 866,571.35 54,645,771.35 778,718.90
场

合计 101,356,162.57 1,470,480.62 104,307,950.62 1,481,307.43

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 137,697,196.50 1,470,480.62 136,539,705.03 -2,627,972.09

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 71,478,733.56 - 66,474,286.99 -5,004,446.57

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 74,250,340.84 1,058,143.99 76,269,190.79 960,705.96
场

债券 银行间市 100,883,636.86 1,208,914.51 101,042,914.51 -1,049,636.86
场

合计 175,133,977.70 2,267,058.50 177,312,105.30 -88,930.90

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 246,612,711.26 2,267,058.50 243,786,392.29 -5,093,377.47

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产

无。

7.4.7.5 债权投资

无。
7.4.7.6 其他债权投资

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资

无。
7.4.7.8 其他资产

无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 12,941.18 20,224.20

其中：交易所市场 9,890.69 18,488.76

银行间市场 3,050.49 1,735.44

应付利息 - -

预提费用 179,000.00 189,000.00

合计 191,941.18 209,224.20

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
长盛安泰一年持有混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 231,476,660.41 231,476,660.41

本期申购 1,094,303.21 1,094,303.21

本期赎回（以“-”号填列） -129,014,075.77 -129,014,075.77

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 103,556,887.85 103,556,887.85

长盛安泰一年持有混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 3,312,528.65 3,312,528.65

本期申购 52,895.91 52,895.91

本期赎回（以“-”号填列） -599,345.79 -599,345.79

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,766,078.77 2,766,078.77

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
长盛安泰一年持有混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 10,770,977.81 -5,437,100.77 5,333,877.04

本期期初 10,770,977.81 -5,437,100.77 5,333,877.04

本期利润 -2,175,427.58 2,463,210.35 287,782.77

本期基金份额交易产 -4,692,224.06 176,187.74 -4,516,036.32
生的变动数

其中：基金申购款 36,037.60 4,333.53 40,371.13

基金赎回款 -4,728,261.66 171,854.21 -4,556,407.45

本期已分配利润 - - -

本期末 3,903,326.17 -2,797,702.68 1,105,623.49

长盛安泰一年持有混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 131,449.53 -77,409.33 54,040.20

本期期初 131,449.53 -77,409.33 54,040.20

本期利润 -40,604.68 2,195.03 -38,409.65

本期基金份额交易产 -16,685.80 1,064.64 -15,621.16
生的变动数

其中：基金申购款 1,551.72 -382.85 1,168.87

基金赎回款 -18,237.52 1,447.49 -16,790.03

本期已分配利润 - - -

本期末 74,159.05 -74,149.66 9.39

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 3,831.29 11,713.00


定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,839.87 10,489.72

其他 274.30 769.95

合计 8,945.46 22,972.67

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -7,507,911.67 -12,295,283.31
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -7,507,911.67 -12,295,283.31

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 85,737,685.05 152,858,111.51
额

减：卖出股票成本 93,022,004.88 164,730,395.24
总额

减：交易费用 223,591.84 422,999.58

买卖股票差价收 -7,507,911.67 -12,295,283.31
入
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 4,870,356.32 15,412,721.71

息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 1,925,115.13 4,318,949.73
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 6,795,471.45 19,731,671.44

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 189,883,632.16 772,084,297.46
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 184,545,527.26 750,049,958.18
总额

减：应计利息总额 3,407,657.86 17,711,043.87

减：交易费用 5,331.91 4,345.68

买卖债券差价收入 1,925,115.13 4,318,949.73

7.4.7.16 资产支持证券投资收益

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益

无。
7.4.7.18 衍生工具收益

无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 898,888.62 2,853,304.48
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -

收益

合计 898,888.62 2,853,304.48

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 2,465,405.38 -4,536,786.98

股票投资 895,167.05 2,097,111.90

债券投资 1,570,238.33 -6,633,898.88

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 2,465,405.38 -4,536,786.98

7.4.7.21 其他收入

无。
7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 50,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 9,992.28 15,169.92

账户维护费 36,000.00 45,000.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 217,192.28 241,369.92

7.4.7.24 分部报告

无。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司 （“长盛基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
司”）
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司（“星展银行”） 基金管理人的股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东

安徽省信用融资担保集团有限公司 基金管理人的股东

长盛创富资产管理有限公司（“长盛创 基金管理人的全资子公司
富”）

长盛基金（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,215,427.40 3,051,578.98

其中：应支付销售机构的客户维护 388,511.83 1,249,723.43
费

应支付基金管理人的净管理费 826,915.57 1,801,855.55

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年管理费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 162,057.04 406,877.15

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年托管费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 长盛安泰一年持有混 长盛安泰一年持有混

合计

合 A 合 C

长盛基金公司 - 205.31 205.31

中国银行 - 9951.56 9951.56

国元证券 - 110.84 110.84

合计 - 10,267.71 10,267.71

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛安泰一年持有混 长盛安泰一年持有混 合计

合 A 合 C

长盛基金公司 - 224.96 224.96

中国银行 - 17,390.35 17,390.35

国元证券 - 892.33 892.33

合计 - 18,507.64 18,507.64

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费费率为 0.40%。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×年销售服务费率/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

- - - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国银行 10,000,0 - - - - -
00.00

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12
31 日 月 31 日

长盛安泰一年持有混合 A 长盛安泰一年持有混合 C

基金合同生效日（ 2021 年 5 - -
月 10 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,007,100.00 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 10,007,100.00 -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
31 日 月 31 日

长盛安泰一年持有混合 A 长盛安泰一年持有混合 C

基金合同生效日（ 2021 年 5 - -
月 10 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,007,100.00 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 10,007,100.00 -

报告期末持有的基金份额 4.3232% -
占基金总份额比例
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付，对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 141,870.95 3,831.29 3,967,194.62 11,713.00

合计 141,870.95 3,831.29 3,967,194.62 11,713.00

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

无。


7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 9,509,972.92 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

102281203 22 潞安 2024 年 1 月 3 102.67 100,000 10,267,078.69
MTN008 日

102382757 23 晋能装 2024 年 1 月 3 101.87 19,000 1,935,526.05
备 MTN005 日

合计 119,000 12,202,604.74

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 19,617,381.37 元，于 2024 年 1 月 18 日前先后到期。该类交易要求本基
金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；监察稽核部和风险管理部负责监察公司风险管理措施的执行；各职能部门在一定范围内负责本部门的风险评估和监控。

本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 8,582,746.39 32,640,479.31

合计 8,582,746.39 32,640,479.31

注：表中所列示的未评级债券投资为国债、政策性金融债及超短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 72,100,188.50 114,571,393.12

AAA 以下 - 9,965,561.64

未评级 23,625,015.73 20,134,671.23

合计 95,725,204.23 144,671,625.99

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级未评级的债券投资为中期票据。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此，除在附注 7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大
流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 141,859.84 - - 11.11 141,870.95

结算备付金 403,004.52 - - 181.30 403,185.82

存出保证金 10,147.36 - - 4.60 10,151.96

交易性金融资产 48,862,300.00 53,975,170.00 - 33,702,235.03 136,539,705.03

应收申购款 - - - 510.00 510.00

应收清算款 - - - 273,680.09 273,680.09

资产总计 49,417,311.72 53,975,170.00 - 33,976,622.13 137,369,103.85

负债

应付赎回款 - - - 333,504.98 333,504.98

应付管理人报酬 - - - 68,758.45 68,758.45

应付托管费 - - - 9,167.79 9,167.79

应付清算款 - - - 201,175.08 201,175.08

卖出回购金融资产款 29,099,785.75 - - 27,568.54 29,127,354.29

应付销售服务费 - - - 936.06 936.06

应交税费 - - - 7,666.52 7,666.52

其他负债 - - - 191,941.18 191,941.18

负债总计 29,099,785.75 - - 840,718.60 29,940,504.35

利率敏感度缺口 20,317,525.97 53,975,170.00 - 33,135,903.53 107,428,599.50

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 3,966,699.16 - - 495.46 3,967,194.62

结算备付金 225,236.66 - - 101.30 225,337.96

存出保证金 15,641.65 - - 7.10 15,648.75


交易性金融资产 115,835,046.80 59,210,000.00 - 68,741,345.49 243,786,392.29

应收申购款 - - - 60.00 60.00

资产总计 120,042,624.27 59,210,000.00 - 68,742,009.35 247,994,633.62

负债

应付赎回款 - - - 1,321.29 1,321.29

应付管理人报酬 - - - 153,675.67 153,675.67

应付托管费 - - - 20,490.09 20,490.09

卖出回购金融资产款 7,400,000.00 - - 11,358.91 7,411,358.91

应付销售服务费 - - - 1,151.29 1,151.29

应交税费 - - - 20,305.87 20,305.87

其他负债 - - - 209,224.20 209,224.20

负债总计 7,400,000.00 - - 417,527.32 7,817,527.32

利率敏感度缺口 112,642,624.27 59,210,000.00 - 68,324,482.03 240,177,106.30

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 1.市场利率下降 25

329,315.31 384,174.15
个基点

2.市场利率上升 25

-329,315.31 -384,174.15
个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 32,231,754.41 30.00 66,474,286.99 27.68
产－股票投资

合计 32,231,754.41 30.00 66,474,286.99 27.68

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

6,961,132.61 5,320,518.54
5%

业绩比较基准下降

-6,961,132.61 -5,320,518.54
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 45,726,489.84 66,474,286.99

第二层次 90,813,215.19 177,312,105.30


第三层次 - -

合计 136,539,705.03 243,786,392.29

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票证券
涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间
将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基
金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得或损 - - -
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,177,875.38 1,177,875.38


当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 249,760.03 249,760.03

转出第三层次 - 1,332,815.32 1,332,815.32

当期利得或损失总额 - -94,820.09 -94,820.09

其中：计入损益的利得或损 - -94,820.09 -94,820.09
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 3 月 27 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 32,231,754.41 23.46

其中：股票 32,231,754.41 23.46


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 104,307,950.62 75.93

其中：债券 104,307,950.62 75.93

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 545,056.77 0.40

8 其他各项资产 284,342.05 0.21

9 合计 137,369,103.85 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 623,700.00 0.58

C 制造业 21,725,108.41 20.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 975,000.00 0.91

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 367,000.00 0.34

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 4,465,316.00 4.16

J 金融业 4,075,630.00 3.79

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 32,231,754.41 30.00

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600036 招商银行 146,500 4,075,630.00 3.79

2 688008 澜起科技 36,299 2,132,929.24 1.99

3 002475 立讯精密 60,000 2,067,000.00 1.92

4 603596 伯特利 21,500 1,489,950.00 1.39

5 300316 晶盛机电 30,300 1,335,927.00 1.24

6 300760 迈瑞医疗 3,900 1,133,340.00 1.05

7 600809 山西汾酒 4,800 1,107,504.00 1.03

8 688262 国芯科技 37,000 1,085,580.00 1.01

9 688777 中控技术 22,900 1,038,515.00 0.97

10 600309 万华化学 13,500 1,037,070.00 0.97

11 688047 龙芯中科 9,197 1,017,280.17 0.95

12 688596 正帆科技 25,300 1,002,639.00 0.93

13 601985 中国核电 130,000 975,000.00 0.91

14 002415 海康威视 25,600 888,832.00 0.83

15 002459 晶澳科技 38,000 787,360.00 0.73

16 002532 天山铝业 128,000 769,280.00 0.72

17 600570 恒生电子 26,200 753,512.00 0.70

18 300394 天孚通信 8,000 732,160.00 0.68

19 600583 海油工程 105,000 623,700.00 0.58

20 002311 海大集团 13,800 619,758.00 0.58

21 688266 泽璟制药 11,500 608,810.00 0.57

22 688575 亚辉龙 26,500 606,055.00 0.56

23 688012 中微公司 3,800 583,680.00 0.54

24 600941 中国移动 5,800 576,984.00 0.54

25 603345 安井食品 5,500 575,355.00 0.54

26 300395 菲利华 15,000 548,400.00 0.51

27 601728 中国电信 100,000 541,000.00 0.50

28 002179 中航光电 12,800 499,200.00 0.46

29 600600 青岛啤酒 6,500 485,875.00 0.45

30 688099 晶晨股份 7,500 469,725.00 0.44

31 300124 汇川技术 6,600 416,724.00 0.39

32 601111 中国国航 50,000 367,000.00 0.34

33 603187 海容冷链 23,500 356,260.00 0.33

34 002050 三花智控 12,000 352,800.00 0.33

35 600519 贵州茅台 200 345,200.00 0.32

36 002709 天赐材料 9,000 225,720.00 0.21

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600036 招商银行 5,904,874.00 2.46

2 688777 中控技术 3,419,717.19 1.42

3 002459 晶澳科技 3,245,661.00 1.35

4 002311 海大集团 2,389,526.00 0.99

5 300316 晶盛机电 2,281,174.00 0.95

6 603187 海容冷链 2,135,527.00 0.89

7 603259 药明康德 2,132,326.75 0.89

8 688008 澜起科技 2,013,496.15 0.84

9 600703 三安光电 1,782,803.00 0.74

10 002415 海康威视 1,782,469.00 0.74

11 600570 恒生电子 1,646,762.00 0.69

12 600941 中国移动 1,621,287.00 0.68

13 300394 天孚通信 1,488,632.00 0.62

14 002027 分众传媒 1,473,022.00 0.61

15 603517 绝味食品 1,441,198.00 0.60

16 688262 国芯科技 1,405,837.39 0.59

17 300454 深信服 1,397,876.00 0.58

18 000568 泸州老窖 1,397,762.00 0.58

19 601728 中国电信 1,352,409.00 0.56

20 688047 龙芯中科 1,312,503.95 0.55

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601398 工商银行 12,420,400.00 5.17

2 601939 建设银行 12,182,148.82 5.07

3 601012 隆基绿能 2,820,838.00 1.17

4 601668 中国建筑 2,671,400.00 1.11

5 300394 天孚通信 2,455,937.00 1.02

6 688777 中控技术 2,367,185.49 0.99

7 300059 东方财富 2,281,794.00 0.95

8 002714 牧原股份 2,105,058.00 0.88

9 002049 紫光国微 1,934,068.00 0.81

10 002415 海康威视 1,818,931.00 0.76

11 002709 天赐材料 1,796,069.00 0.75

12 002597 金禾实业 1,786,238.00 0.74

13 002459 晶澳科技 1,777,564.24 0.74

14 300760 迈瑞医疗 1,741,644.00 0.73

15 603596 伯特利 1,725,715.00 0.72

16 600703 三安光电 1,664,300.00 0.69

17 600309 万华化学 1,650,833.00 0.69


18 300395 菲利华 1,633,311.00 0.68

19 603259 药明康德 1,613,030.00 0.67

20 002027 分众传媒 1,573,150.00 0.65

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 57,884,305.25

卖出股票收入（成交）总额 85,737,685.05

注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 5,528,780.82 5.15

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,013,591.80 2.81

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 30,638,663.02 28.52

5 企业短期融资券 3,053,965.57 2.84

6 中期票据 48,578,213.98 45.22

7 可转债（可交换债） 13,494,735.43 12.56

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 104,307,950.62 97.10

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 102380638 23 河钢集 100,000 10,611,327.87 9.88
MTN004

2 148231 23 鞍钢 Y1 100,000 10,389,742.47 9.67

3 102281590 22 云能投 100,000 10,316,114.75 9.60
MTN004

4 102281203 22潞安MTN008 100,000 10,267,078.69 9.56

22 晋能煤业

5 102281585 MTN012A(科创 100,000 10,249,672.13 9.54
票据)

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中信转债：2023 年 12 月 1 日，金罚决字(2023)15 号显示，中信银行股份有限公司存在违反
高管准入管理相关规定等 56 项违法违规事实，没收违法所得并处罚款合计 22,475.18 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 10,151.96

2 应收清算款 273,680.09

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 510.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 284,342.05

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）


1 113044 大秦转债 7,096,191.84 6.61

2 113021 中信转债 6,398,543.59 5.96

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

长盛安泰

一年持有 891 116,225.46 51,036,387.59 49.28 52,520,500.26 50.72
混合 A
长盛安泰

一年持有 703 3,934.68 - - 2,766,078.77 100.00
混合 C

合计 1,594 66,701.99 51,036,387.59 48.00 55,286,579.03 52.00

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 长盛安泰一年持有混合 A 12,515.99 0.0121
理人所
有从业

人员持 长盛安泰一年持有混合 C 3.00 0.0001
有本基
金

合计 12,518.99 0.0118

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 长盛安泰一年持有混合 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 长盛安泰一年持有混合 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 长盛安泰一年持有混合 A 0

本开放式基金 长盛安泰一年持有混合 C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛安泰一年持有混合 A 长盛安泰一年持有混合 C

基金合同生效日

（2021 年 5 月 10 日） 594,830,515.96 8,119,761.61
基金份额总额

本报告期期初基金份 231,476,660.41 3,312,528.65
额总额

本报告期基金总申购 1,094,303.21 52,895.91
份额

减：本报告期基金总 129,014,075.77 599,345.79
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 103,556,887.85 2,766,078.77
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

根据公司 2023 年 2 月 18 日召开的第八届董事会相关会议决议，选举胡甲先生担任公司董
事长，同时代行公司总经理职务，代行总经理职务期限不超 6 个月；高民和先生不再担任公司董事长，周兵先生不再担任公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报备并进行公告。
根据公司 2023 年 8 月 30 日召开的第八届董事会相关会议决议，聘任汤琰女士担任公司总

经理，董事长胡甲先生不再代为履行公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报告并发布变更公告。

11.2.2 基金经理的变动情况

本报告期内，无涉及本基金经理的重大人事变动。

11.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元，提供审计服务 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 管理人

受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 5 月 11 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会北京监管局

受到的具体措施类型 责令改正

受到稽查或处罚等措施的原因 内控管理不完善
管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改，整改措施主要包括完善内部制度、优化管
提出整改意见） 控流程等

其他 -

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备
券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 注
总额的比例(%) 总量的比例(%)


长江证券 3 143,312,351 100.00 133,858.02 100.00 -
.42

东北证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

首创证券 2 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

粤开证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

中原证券 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购成交总 成交金额 证

比例(%) 额的比例(%) 成交总额
的比例(%)

长江证券 105,927, 100.00 642,044,000 100.00 - -
265.84 .00

东北证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

粤开证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -


中原证券 - - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。

4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长盛安泰一年持有期混合型证券投资 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日
基金 2022 年第 4 季度报告 介

2 长盛基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日
年 4 季度报告提示性公告 介

3 长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 2 日


基金销售机构办理旗下基金销售业务 介

的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒

4 增加华瑞保险为销售机构并参加费率 介 2023 年 3 月 8 日
优惠活动的公告

5 长盛安泰一年持有期混合型证券投资 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 8 日
基金基金产品资料概要更新 介

6 长盛安泰一年持有期混合型证券投资 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 8 日
基金招募说明书（更新） 介

7 关于长盛基金管理有限公司开通部分 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 10 日
基金转换业务的公告 介

8 长盛基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 15 日
变更的公告 介

9 长盛基金管理有限公司关于旗下产品 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 28 日
增加代销机构的公告 介

10 长盛基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日
年年度报告提示性公告 介

长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒

11 基金销售机构办理旗下基金销售业务 介 2023 年 3 月 31 日
的公告

12 长盛安泰一年持有期混合型证券投资 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日
基金 2022 年年度报告 介

长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒

13 参与平安银行股份有限公司费率优惠 介 2023 年 4 月 17 日
活动的公告

14 长盛安泰一年持有期混合型证券投资 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 22 日
基金 2023 年第 1 季度报告 介

15 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 22 日
年第 1 季度报告提示性公告 介

长盛基金管理有限公司关于增加兴业

16 证券为旗下部分开放式基金代销机构 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 28 日
及开通基金定投业务与转换业务的公 介

告

长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒

17 参与平安银行股份有限公司费率优惠 介 2023 年 5 月 5 日
活动的公告

18 长盛基金管理有限公司关于部分基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 6 月 16 日
增加代销机构的公告 介

19 长盛安泰一年持有期混合型证券投资 中国证监会指定披露媒 2023 年 7 月 21 日
基金 2023 年第 2 季度报告 介

20 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2023 年 7 月 21 日
年第 2 季度报告提示性公告 介

21 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 8 月 10 日
参加国元证券费率优惠活动的公告 介


长盛基金管理有限公司关于增加博时

22 财富为旗下部分开放式基金代销机构 中国证监会指定披露媒 2023 年 8 月 29 日
及开通基金定投、转换及费率优惠业 介

务的公告

23 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2023 年 8 月 30 日
年中期报告提示性公告 介

24 长盛安泰一年持有期混合型证券投资 中国证监会指定披露媒 2023 年 8 月 30 日
基金 2023 年中期报告 介

25 长盛基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定披露媒 2023 年 9 月 1 日
变更的公告 介

26 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2023 年 10 月 25 日
年第 3 季度报告提示性公告 介

27 长盛安泰一年持有期混合型证券投资 中国证监会指定披露媒 2023 年 10 月 25 日
基金 2023 年第 3 季度报告 介

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230101~202 49,999,00 0.00 0.00 49,999,000.00 47.03
31231 0.00

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金相关批准文件；

2、《长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；


6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2024 年 3 月 30 日
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