同泰数字经济主题股票型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：安信证券股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人安信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 同泰数字经济股票

基金主代码 012696

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 26 日

报告期末基金份额总额 201,068,173.96 份

本基金主要投资于与数字经济主题相关的资产，在控制投资
投资目标 组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越基
金业绩比较基准的资本增值。

1、数字经济主题相关资产界定

本基金主要投资于数字经济主题相关资产。本基金界定的数
字经济主题包括数字产业化及产业数字化两大方向，具体指：
(1)提供互联网、人工智能、云计算、大数据、新兴软件、移
动支付、物联网、量子计算、新材料、新装备、新能源、半导
投资策略 体和集成电路等创新技术、产品及服务的相关产业及公司；
(2)受益于技术革新，其主营业务、商业模式、销售渠道、研
发及生产方式与科技创新可以交叉融合并促进业务加速发展
的消费、金融、交运物流及中上游相关产业及公司；本基金
在投资的过程中，将重点关注符合前述主题界定标准、行业
景气度较高、公司基本面良好、商业模式清晰、科研投入较
高且估值合理的上市公司。随着经济、技术以及数字经济相


关领域的深化改革，本基金将对数字经济主题投资范围进行
相应调整。若除上述涉及的产业和公司外，其他公司提供的
产品或服务符合数字经济投资主题，本基金也将对这些公司
进行投资。

2、大类资产配置策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自
上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在
基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和
现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险
收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争
有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。
此外，本基金投资策略还包括：股票投资策略、债券投资策
略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资
策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投
资策略。

业绩比较基准 中证沪港深数字经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收
益率×20%

本基金为股票型基金，长期平均风险与预期收益水平高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股
通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 同泰基金管理有限公司

基金托管人 安信证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 同泰数字经济股票 A 同泰数字经济股票 C

下属分级基金的交易代码 012696 012697

报告期末下属分级基金的份额总额 145,862,888.32 份 55,205,285.64 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日 — 2022 年 9 月 30 日）

同泰数字经济股票 A 同泰数字经济股票 C

1.本期已实现收益 3,914,338.67 1,469,528.39

2.本期利润 -8,761,807.47 -3,277,635.58

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0588 -0.0569

4.期末基金资产净值 99,365,714.09 37,429,967.05

5.期末基金份额净值 0.6812 0.6780

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

同泰数字经济股票 A

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -8.26% 1.73% -17.37% 1.08% 9.11% 0.65%

过去六个月 -1.18% 2.13% -12.80% 1.51% 11.62% 0.62%

过去一年 -26.44% 1.95% -30.40% 1.56% 3.96% 0.39%

自基金合同 -31.88% 1.81% -37.04% 1.54% 5.16% 0.27%
生效起至今

同泰数字经济股票 C

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -8.35% 1.73% -17.37% 1.08% 9.02% 0.65%

过去六个月 -1.38% 2.13% -12.80% 1.51% 11.42% 0.62%

过去一年 -26.74% 1.95% -30.40% 1.56% 3.66% 0.39%

自基金合同 -32.20% 1.81% -37.04% 1.54% 4.84% 0.27%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

本基金基 陈宗超先生，中国国籍，硕
陈宗超 金经理,投 2021 年 7 月 27 日 - 9 士。曾任中芯国际资深芯
资研究部 片研发工程师、超威半导
行业研究


副总监 体资深芯片研发工程师、
国泰君安研究所分析师、
上海盛宇股权投资基金管
理有限公司投资经理、上
海鼎锋明德资产管理有限
公司研究总监、南京龙骏
投资管理有限公司投资总
监、富晨杰芯(天津)科技
信息咨询合伙企业投资总
监等职。2020 年 6 月加入
同泰基金管理有限公司，
现任投资研究部行业研究
副总监兼基金经理。2021
年 7月 27 日起担任同泰数
字经济股票型证券投资基
金基金经理。

卞亚军先生，中国国籍，硕
士。曾任红塔证券股份有
限公司研究员、投资经理
助理，华泰柏瑞基金管理
有限公司研究员、基金经
理，摩根士丹利华鑫基金
管理有限公司基金经理、
基金投资部总监，上海濠
河投资管理有限公司总经
理等职。2020 年 8 月加入
同泰基金管理有限公司，
现任投资研究部基金经
理。2020 年 9 月 23 日起担
卞亚军 本基金基 2021 年 7 月 26 日 2022 年 8 月 24 日 18 任同泰竞争优势混合型证
金经理 券投资基金基金经理，
2020 年 12 月 31 日起担任
同泰远见灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2021 年 4 月 8 日起担任同
泰大健康主题混合型证券
投资基金基金经理，2021
年 7 月 26 日至 2022 年 8
月24日担任同泰数字经济
主题股票型证券投资基金
基金经理，2021 年 8 月 30
日起担任同泰行业优选股
票型证券投资基金基金经
理，2021 年 12 月 27 日起


担任同泰同欣混合型证券
投资基金基金经理。

1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，无此情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年 3 季度，A 股市场经历了各种“外部”冲击，包括俄乌战争的进展、美联储超预期加息、
欧洲能源危机进而导致经济衰退的担忧。在本季度，本基金依旧坚持自己的投资理念和策略：多科技类赛道+产业思维选择成长股+适度逆向，淡化择时、风格轮动、行业轮动。

本基金对持仓做了进一步的均衡，包括：左侧行业和右侧行业的权衡，中长期价值和短期催化
剂的权衡，尽量控制单一赛道的持仓权重，争取实现长期的风险和受益的权衡、为投资者创造更高的风险收益比；同时，为了保持组合的弹性，在重仓持有优质股票的同时，增加了成长空间更大的中盘股的权重。

A 股市场近期的波动较为剧烈，本基金认为可能的因素有：根本在于人脑对信息的加工方式，即对短期因素赋予过高的权重；其次是，随着部分热门赛道在过去几年的成长，景气度投资为更多的投资者所采用，并进一步演化，对数据的跟踪从此前的季度数据，变化为月度数据，甚至是周度、日度的数据；最后是，A 股市场增量资金较少，存量资金博弈的情况较为明显。

针对该变化，本基金也对此前三周期共振的选股和组合构建思路进行了调整，增加中长期因子的权重，即长期成长空间巨大、中期景气度向上的细分行业，适当削弱了短期因子的权重。对中长期因子优秀，遇到利空传闻、业绩不及预期等“短期”利空的个股，基金在股价下跌的过程中、持续加仓。本基金认为在每一次市场的下跌、尤其是恐慌性的下跌，都是低成本买入优质股票的时机。当然，这种策略一方面给基金带来短期的业绩压力，同时对基金的投研能力提出了更高的要求，本基金的投研团队也在不断学习和进步，一方面继续在科技行业内部扩张自己的能力圈，另外一方面就是多从产业的角度、中长期的维度去寻找投资机会。

尽管中国的科技行业面临海外不断加码的科技封锁，本基金对中国的科技行业仍然保持乐观，依旧坚信“全球未来在科技，科技未来在中国”。回首历史，中国自建国后，很多科技行业一直处于被封锁的状态，但是中国的科技依旧取得快速、长足的发展，在诸多领域完成了追赶、超越到引领的过程，从两弹一星、到通信和高铁，再到火箭和空间站。正如一句歌词“what doesn’t kill makeyou stronger”，展望未来，中国很多科技行业的基本面仍将保持良好的发展趋势。交易面上，近期部分科技行业股价的连续下跌，部分科技股的估值已经处于合理区间。

“二十大”报告将安全提升到新高度，并强调健全新型举国体制，强化国家战略科技力量。本基金认为，半导体、能源、国防军工等行业，是国家安全的重要组成部分，将在国家政策的扶持下加速成长。本基金在新的季度，将继续坚持一贯的投资风格和策略，聚焦科技赛道中的成长股，投资中国的数字经济、硬科技行业。继续坚持用做实业的心态做投资，适度逆向，寻找到未来中国科技行业中持续有业绩成长的公司，长期投资。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末同泰数字经济股票 A 的基金份额净值为 0.6812 元，本报告期基金份额净值增长
率为-8.26%；截至本报告期末同泰数字经济股票 C 的基金份额净值为 0.6780 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.35%；同期业绩比较基准收益率为-17.37%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 128,707,147.36 93.64

其中：股票 128,707,147.36 93.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 432,236.24 0.31

8 其他资产 8,309,215.10 6.05

9 合计 137,448,598.70 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 124,401,326.59 90.94

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 4,201,984.73 3.07
务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 75,618.80 0.06

N 水利、环境和公共设施管理业 13,307.80 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 10,456.32 0.01

R 文化、体育和娱乐业 4,453.12 0.00

S 综合 - -

合计 128,707,147.36 94.09

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 002594 比亚迪 19,800 4,989,798.00 3.65

2 688063 派能科技 11,084 4,433,600.00 3.24

3 688072 拓荆科技 14,553 4,344,070.50 3.18

4 605117 德业股份 10,200 4,286,142.00 3.13

5 600416 湘电股份 193,600 3,850,704.00 2.81

6 601689 拓普集团 49,371 3,643,579.80 2.66

7 688120 华海清科 10,663 3,541,822.08 2.59

8 603986 兆易创新 37,400 3,506,250.00 2.56

9 300014 亿纬锂能 39,334 3,327,656.40 2.43

10 002241 歌尔股份 118,745 3,146,742.50 2.30

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

派能科技于 2022 年 8 月 2 日收到上交所警示函，因公司股东融通高科作为公司持股 5%以上的
股东，在持股变动比例达到公司已发行股份的 5%时未及时停止买卖。

经公司投研人员审慎研究，认为该事项不影响公司的基本面和中长期发展。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序进行了投资。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 8,275,343.31

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 33,871.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,309,215.10

注：本基金持有的存出保证金包含存放在证券经纪商资金账户的证券交易结算资金。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 同泰数字经济股票 A 同泰数字经济股票 C

报告期期初基金份额总额 152,353,493.29 59,143,487.86

报告期期间基金总申购份额 5,977,400.95 14,340,328.60

减：报告期期间基金总赎回份 12,468,005.92 18,278,530.82
额

报告期期间基金拆分变动份 - -
额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 145,862,888.32 55,205,285.64

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

同泰数字经济股票 A 同泰数字经济股票 C

报告期期初管理人持有的本基 2,699,000.00 -
金份额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 -2,000,000.00 -

报告期期末管理人持有的本基 699,000.00 -
金份额

报告期期末持有的本基金份额 0.48 -
占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2022 年 7 月 22 日 -1,000,000.00 -769,100.00 0.00%

2 赎回 2022 年 8 月 24 日 -1,000,000.00 -801,300.00 0.00%

合计 -2,000,000.00 -1,570,400.00


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者 额比例达到 份额
类别 序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间

区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《同泰数字经济主题股票型证券投资基金基金合同》；

2、《同泰数字经济主题股票型证券投资基金托管协议》；

3、报告期内同泰数字经济主题股票型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所或办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。

同泰基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
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