平安添悦债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安添悦债券

基金主代码 012902

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 492,440,362.20 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管

理，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、大类资产配置 2、股票（含存托凭证）投资策略

3、债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、

国债期货投资策略 6、信用衍生品投资策略

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数
收益率×8%+ 恒生指数收益率（经汇率调整）×2%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安添悦债券 A 平安添悦债券 C

下属分级基金的交易代码 012902 012903

报告期末下属分级基金的份额总额 432,578,434.71 份 59,861,927.49 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

平安添悦债券 A 平安添悦债券 C

1.本期已实现收益 500,817.62 106,302.15

2.本期利润 394,793.69 95,453.44

3.加权平均基金份额本期利润 0.0034 0.0051

4.期末基金资产净值 474,807,077.64 65,486,622.02

5.期末基金份额净值 1.0976 1.0940

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安添悦债券 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 12.96% 1.84% 0.39% 0.09% 12.57% 1.75%

过去六个月 11.64% 1.31% 1.06% 0.09% 10.58% 1.22%

自基金合同

9.76% 1.05% 0.58% 0.11% 9.18% 0.94%
生效起至今

平安添悦债券 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 12.80% 1.83% 0.39% 0.09% 12.41% 1.74%

过去六个月 11.37% 1.30% 1.06% 0.09% 10.31% 1.21%

自基金合同

9.40% 1.05% 0.58% 0.11% 8.82% 0.94%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2022 年 09 月 26 日正式生效，截至报告期末未满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

欧阳亮女士，湖南大学计算金融专业硕
士。曾历任毕马威华振会计师事务所注
册会计师、华泰联合证券有限公司高级
分析师、大成基金管理有限公司基金经
理。2020 年 7 月加入平安基金管理有限
公司，曾担任固定收益投资中心基金经
平安添悦 理助理。现任平安短债债券型证券投资
债券型证 2022 年 9 月 基金、平安惠涌纯债债券型证券投资基
欧阳亮 券投资基 26 日 - 13 年 金、平安高等级债债券型证券投资基

金基金经 金、平安惠锦纯债债券型证券投资基

理 金、平安季添盈三个月定期开放债券型
证券投资基金、平安元鑫 120 天滚动持
有中短债债券型证券投资基金、平安元
泓 30 天滚动持有短债债券型证券投资基
金、平安元悦 60 天滚动持有短债债券型
证券投资基金、平安添悦债券型证券投
资基金基金经理。

刘斌斌先生，山东大学金融学专业硕

士。曾任融通基金管理有限公司投资经
理。2021 年 2 月加入平安基金管理有限
平安添悦 公司，曾担任固定收益投资中心专户投
债券型证 2022 年 10 月 资经理，现担任平安恒泽混合型证券投
刘斌斌 券投资基 18 日 - 10 年 资基金、平安恒鑫混合型证券投资基

金基金经 金、平安可转债债券型证券投资基金、
理 平安双季增享 6 个月持有期债券型证券
投资基金、平安添悦债券型证券投资基
金、平安添润债券型证券投资基金基金
经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

疫后修复性需求回补，经济偏弱区间运行，当前去库周期内看不到明确的弹性，流动性层面依然为经济维稳服务，依然偏宽松，且利率水平整体下移。未来看，经济弱复苏背景下，流动性缺乏收紧的基础。当前政策预期依然存在，需要关注政策落地的节奏和力度，目前对经济容忍度偏高的情况下，经济强刺激的概率偏低。债券市场，目前看不到明确的利空，流动性宽松和经济偏弱的宏观环境对债券市场相对有利，股票市场当前估值水平处于底部区域，下行空间相对可控，但是缺乏系统性上行的驱动，预计依然以结构性行情为主。报告期内，鉴于经济偏弱运行叠加流动性相对宽松的状态，债券方面，组合维持了相对偏长的久期，权益资产方面，组合维持相对均衡的配置，重点关注了产业趋势相对明确的 ai 方向的投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安添悦债券 A 的基金份额净值 1.0976 元，本报告期基金份额净值增长率为
12.96%，同期业绩比较基准收益率为 0.39%；截至本报告期末平安添悦债券 C 的基金份额净值1.0940 元，本报告期基金份额净值增长率为 12.80%，同期业绩比较基准收益率为 0.39%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。本基金本
报告期内出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。截至报告期末，以上情况

已经消除。根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 910,724.50 0.17

其中：股票 910,724.50 0.17

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 447,418,994.83 81.96

其中：债券 447,418,994.83 81.96

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 97,413,134.29 17.85

8 其他资产 130,889.19 0.02

9 合计 545,873,742.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 723,944.50 0.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 36,336.00 0.01

F 批发和零售业 79,219.00 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 5,967.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 65,258.00 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 910,724.50 0.17

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603279 景津装备 2,700 84,672.00 0.02

2 002415 海康威视 2,500 82,775.00 0.02

3 688557 兰剑智能 2,300 81,144.00 0.02

4 600861 北京人力 3,300 76,560.00 0.01

5 688012 中微公司 482 75,408.90 0.01

6 300286 安科瑞 1,900 71,934.00 0.01

7 688169 石头科技 200 64,136.00 0.01

8 688357 建龙微纳 840 54,339.60 0.01

9 601058 赛轮轮胎 4,300 48,977.00 0.01

10 603100 川仪股份 1,200 46,632.00 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 191,756,008.60 35.49

2 央行票据 - -

3 金融债券 255,662,986.23 47.32

其中：政策性金融债 255,662,986.23 47.32

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 447,418,994.83 82.81

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 019694 23 国债 01 525,000 53,056,313.02 9.82

2 018008 国开 1802 502,000 52,068,100.17 9.64

3 220207 22 国开 07 500,000 50,837,739.73 9.41

4 220211 22 国开 11 400,000 40,640,515.07 7.52

5 019691 22 国债 26 400,000 40,584,701.37 7.51

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）


1 存出保证金 7,640.19

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 123,249.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 130,889.19

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安添悦债券 A 平安添悦债券 C

报告期期初基金份额总额 207,439.18 357,746.84

报告期期间基金总申购份额 435,091,368.70 82,735,194.23

减:报告期期间基金总赎回份额 2,720,373.17 23,231,013.58

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 432,578,434.71 59,861,927.49

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间区

间

机 - - - - - - -
构

1 2023/05/22- - 667,389.96 - 667,389.96 0.14
-2023/05/23

2 2023/05/05- 100,112.50 - 100,112.50 - -
个 -2023/05/07

人 3 2023/05/17- -3,340,292.283,340,292.28 - -
-2023/05/18

4 2023/05/17- -3,131,524.013,131,524.01 - -
-2023/05/18

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安添悦债券型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安添悦债券型证券投资基金基金合同

（3）平安添悦债券型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2023 年 7 月 21 日
点击查看>>  附件