安信港股通精选混合型发起式证券投资基
金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 1
1.1 重要提示 ...... 1
1.2 目录 ...... 2
§2 基金简介 ...... 4
2.1 基金基本情况 ...... 4
2.2 基金产品说明 ...... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 5
2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5
3.2 基金净值表现 ...... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15
§7 年度财务报表 ...... 17
7.1 资产负债表 ...... 17
7.2 利润表 ...... 18
7.3 净资产变动表 ...... 19
7.4 报表附注 ...... 21
§8 投资组合报告 ...... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ...... 48
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 51

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57
8.12 投资组合报告附注 ...... 58
§9 基金份额持有人信息 ...... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 60
§10 开放式基金份额变动 ...... 60
§11 重大事件揭示 ...... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 61
11.4 基金投资策略的改变 ...... 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 61
11.8 其他重大事件 ...... 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......64
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64
§13 备查文件目录 ...... 64
13.1 备查文件目录 ...... 64
13.2 存放地点 ...... 65
13.3 查阅方式 ...... 65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 安信港股通精选混合型发起式证券投资基金

基金简称 安信港股通精选混合发起

基金主代码 013181

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 19 日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份 13,585,998.16 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 安信港股通精选混合发起 A 安信港股通精选混合发起 C

金简称

下属分级基金的交 013181 013182

易代码

报告期末下属分级 1,233,611.54 份 12,352,386.62 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于港股通标的股票，同时可投资于 A 股市场和法律法规或监
管机构允许投资的特定范围内的其他市场，在严格控制投资组合风险的前提
下，精选长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票，力争实现基金资产的长
期稳定增值。

投资策略

资产配置方面，本基金通过对国内外宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻
性研究，紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，
兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，动态把握不同资产类别的
投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，对未来各大类资产的
风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的
配置比例、调整原则和调整范围。股票投资方面，本基金对股票资产的投资
以香港市场为主。本基金将结合国内外经济、行业发展前景、公司基本面、
国际可比公司估值水平、主流投资者市场行为等影响港股投资的主要因素来
调整港股权重配置比例和决定个股选择。债券投资方面，本基金将采取自上
而下的投资策略，通过深入分析宏观经济、货币政策、利率水平、物价水平
以及风险偏好的变化趋势，从而确定债券的配置数量与结构。此外，本基金
在严格遵守相关法律法规情况下，合理利用股指期货等衍生工具进行投资，
并适当投资于资产支持证券。

业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+沪深 300 指数收益率*15%+中债综
合全价（总值）指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金。本基金除了投资 A 股外，还将通过港股通投资


于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基
金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而
本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 中信银行股份有限公司

姓名 孙晓奇 姜敏

信息披露 联系电话 0755-82509999 4006800000

负责人

电子邮箱 service@essencefund.com jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 4008-088-088 95558

传真 0755-82799292 010-85230024

注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
田路 6009 号新世界商务中心 36 号楼 6-30 层、32-42 层

层

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
田路 6009 号新世界商务中心 36 号楼 6-30 层、32-42 层

层

邮政编码 518026 100020

法定代表人 刘入领 方合英

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.essencefund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安
普通合伙） 永大楼 16 层

注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号
新世界商务中心 36 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 4 月 19 日(基金合同生效
3.1.1 期间数据 日)-2022 年 12 月 31 日

和指标 安信港股通精选 安信港股通精选 安信港股通精选 安信港股通精选


混合发起 A 混合发起 C 混合发起 A 混合发起 C

本期已实现收益 -57,318.45 -716,842.18 -66,706.17 -648,662.00

本期利润 -124,683.62 -1,618,739.59 -41,399.21 -463,114.23

加权平均基金份 -0.1025 -0.1297 -0.0193 -0.0352
额本期利润

本期加权平均净 -11.01% -14.04% -1.93% -3.55%
值利润率

本期基金份额净 -13.45% -13.84% -3.65% -3.99%
值增长率

3.1.2 期末数据 2023 年末 2022 年末

和指标

期末可供分配利 -204,908.96 -2,134,451.61 -89,434.72 -702,428.69
润

期末可供分配基 -0.1661 -0.1728 -0.0500 -0.0533
金份额利润

期末基金资产净 1,028,702.58 10,217,935.01 1,724,358.50 12,646,994.24
值

期末基金份额净 0.8339 0.8272 0.9635 0.9601
值

3.1.3 累计期末 2023 年末 2022 年末

指标

基金份额累计净 -16.61% -17.28% -3.65% -3.99%
值增长率
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信港股通精选混合发起 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -6.20% 1.20% -4.37% 0.98% -1.83% 0.22%

过去六个月 -9.98% 1.25% -8.77% 0.98% -1.21% 0.27%


过去一年 -13.45% 1.20% -9.24% 0.96% -4.21% 0.24%

自基金合同生效

-16.61% 1.20% -9.07% 1.15% -7.54% 0.05%
起至今

安信港股通精选混合发起 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -6.31% 1.20% -4.37% 0.98% -1.94% 0.22%

过去六个月 -10.20% 1.25% -8.77% 0.98% -1.43% 0.27%

过去一年 -13.84% 1.20% -9.24% 0.96% -4.60% 0.24%

自基金合同生效

-17.28% 1.20% -9.07% 1.15% -8.21% 0.05%
起至今
注：本基金的业绩比较基准为：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+沪深 300 指数收益率*15%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 55 家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金内地股票投资的业绩比较基准。中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势，适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照 65%、15%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为 2022 年 4 月 19 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金于2022年4月19日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 87 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵
活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合
型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金、安信睿见优选混合型证券投资基金、安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票型证券投资基金、安信稳健增益 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信中证同业存单 AAA 指数7 天持有期证券投资基金、安信红利精选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

谭珏娜女士，历任招商证券股份有限公司
国际业务部业务助理、安信证券股份有限
谭珏 本基金的 2022 年 4 公司证券投资部内部风险控制员、交易员，
娜 基金经理 月 19 日 - 17 年 安信基金管理有限责任公司运营部交易
员、特定资产管理部投资经理助理、投资
银行部投资经理、研究部研究员、权益投
资部基金经理。现任安信基金管理有限责


任公司均衡投资部基金经理。现任安信新
常态沪港深精选股票型证券投资基金的基
金经理助理；安信港股通精选混合型发起
式证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港
深精选灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年港股市场受到美联储货币政策与内外部经济预期变化的影响而震荡下行，全年高股息
策略表现占优，下半年恒生科技指数由于电子行业中华为手机、MR 等阶段性表现较强，但波动较
大。恒生指数整体过去 12 个月 P/E 估值为 8.22 倍，P/B 估值为 0.87 倍。12 月末，港股估值仍处
在过去三年估值底部位置。行业方面，从 P/E 角度看，目前估值最高的是医疗保健和可选消费的
31.7 倍和 26.3 倍。从历史分位看，大部分行业的估值低于 15%的位置。 在操作层面，本基金操
作主要是从防守进攻兼备策略转为进攻组合，适当加大一些低估值高弹性进攻布局。由于之前受政策的影响和汇率波动，恒生指数经历波动，本基金三四季度减少了电子、创新药、医疗器械的配置，加大了低估值的中药、春节电影、有色金属铜和铝的布局及中特估的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信港股通精选混合发起 A 基金份额净值为 0.8339 元，本报告期基金份额净
值增长率为-13.45%；安信港股通精选混合发起 C 基金份额净值为 0.8272 元，本报告期基金份额净值增长率为-13.84%；同期业绩比较基准收益率为-9.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，国内外环境的基准假设均有望迎来改善，港股市场在连续三年下跌后，不排除
流动性边际好转时迎来较好的投资机会。 流动性拐点或已至，新兴产业新变化增加。2024 年港股分母端的改善预期好于分子端。分母端看，一是无风险利率中枢有望随着美联储加息周期渐止而波动回落，全球资金或逐渐开启降息交易；二是风险偏好有望随着中美关系新进展而边际改善；相比之下，美国大选等海外多个经济体的换届选举以及地缘冲突等不确定性的扰动也随时存在。分子端看，国内宏观调控政策仍有积极宽松空间，经济基本面预计延续结构性修复，自下而上的新兴产业新变化在增加。但四季度报告中所述的风险暂时还未明显改善，克而瑞公布 2023 年 1-12月房企销售排行榜，TOP50 房企累计权益销售金额跌幅走阔 3.3pct，市场表现略低于预期，在营销力度增强且宽松政策持续释放的背景下，新房复苏动能依旧不足。总而言之，仍还需观察 2024年的经济修复情况以及国内货币政策相机变化对市场的影响力度。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持
有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，且基金合同生效未满 3 年，故报告期不存在需要说明的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的规定，对安信港股通精选混合型发起式证券投资基金 2023 年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，安信基金管理有限责任公司在安信港股通精选混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，安信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2023 年年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 安信港股通精选混合型发起式证券投资基金全体基金份额持
有人

我们审计了安信港股通精选混合型发起式证券投资基金的财
务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度
的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的安信港股通精选混合型发起式证券投资基
金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了安信港股通精选混合型发起式证券投资基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和
净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于安信港股通精选混合型发起式证券
投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 安信港股通精选混合型发起式证券投资基金管理层对其他信
息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财


务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估安信港股通精选混合型
任 发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安信港股通精选混合型发起式证券投资基金
的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
注册会计师对财务报表审计的责 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
任 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对安信港股通精选混合型
发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安信港股


通精选混合型发起式证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 吴翠蓉 邓 雯

会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安永大楼 16 层

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：安信港股通精选混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 1,517,693.85 3,805,661.48

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 10,066,744.21 10,773,152.05

其中：股票投资 9,353,143.88 9,956,984.38

基金投资 - -

债券投资 713,600.33 816,167.67

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - 2,006.44

应收申购款 1,050.93 6,636.15

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 11,585,488.99 14,587,456.12

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 274,789.88 -

应付赎回款 7,258.28 63,312.69

应付管理人报酬 11,403.43 18,566.01

应付托管费 1,900.58 3,094.33

应付销售服务费 4,315.36 5,465.44

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 39,183.87 125,664.91

负债合计 338,851.40 216,103.38

净资产：

实收基金 7.4.7.7 13,585,998.16 14,961,587.52

未分配利润 7.4.7.8 -2,339,360.57 -590,234.78

净资产合计 11,246,637.59 14,371,352.74

负债和净资产总计 11,585,488.99 14,587,456.12

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 13,585,998.16 份，其中安信港股通精选混合
发起 A 基金份额总额为 1,233,611.54 份，基金份额净值 0.8339 元；安信港股通精选混合发起 C
基金份额总额为 12,352,386.62 份，基金份额净值 0.8272 元。
7.2 利润表
会计主体：安信港股通精选混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 4 月 19 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日

一、营业总收入 -1,466,816.72 -180,974.45

1.利息收入 14,194.97 36,346.75

其中：存款利息收入 7.4.7.9 14,194.97 36,193.87

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - 152.88
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -513,710.28 -433,151.01
填列）


其中：股票投资收益 7.4.7.10 -682,466.75 -622,335.32

基金投资收益 -746.00 -

债券投资收益 7.4.7.11 12,173.54 8,560.28

资产支持证券投 7.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 -240.64 -

股利收益 7.4.7.15 157,569.57 180,624.03

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 -969,262.58 210,854.73
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 1,961.17 4,975.08
号填列）

减：二、营业总支出 276,606.49 323,538.99

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 177,512.68 159,561.33

2．托管费 7.4.10.2.2 29,585.38 26,593.63

3．销售服务费 7.4.10.2.3 57,753.04 45,665.78

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.18 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.19 11,755.39 91,718.25

三、利润总额（亏损总额 -1,743,423.21 -504,513.44
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -1,743,423.21 -504,513.44
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -1,743,423.21 -504,513.44

7.3 净资产变动表
会计主体：安信港股通精选混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 14,961,587.52 - -590,234.78 14,371,352.74
资产

二、本期期初净 14,961,587.52 - -590,234.78 14,371,352.74
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -1,375,589.36 - -1,749,125.79 -3,124,715.15
号填列）

（一）、综合收益 - - -1,743,423.21 -1,743,423.21
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -1,375,589.36 - -5,702.58 -1,381,291.94
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,247,973.78 - -99,555.05 1,148,418.73
购款

2.基金赎 -2,623,563.14 - 93,852.47 -2,529,710.67
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 13,585,998.16 - -2,339,360.57 11,246,637.59
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 4 月 19 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产

二、本期期初净 16,266,721.71 - - 16,266,721.71
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -1,305,134.19 - -590,234.78 -1,895,368.97
号填列）

（一）、综合收益 - - -504,513.44 -504,513.44
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -1,305,134.19 - -85,721.34 -1,390,855.53
净资产变动数
（净资产减少以

“-”号填列）

其中：1.基金申 2,733,032.07 - -70,869.01 2,662,163.06
购款

2.基金赎 -4,038,166.26 - -14,852.33 -4,053,018.59
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 14,961,587.52 - -590,234.78 14,371,352.74
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

刘入领 廖维坤 苗杨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

安信港股通精选混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）2021 年 7 月 19 日下发的证监许可[2021]2406 号文“关于准予安信
港股通精选混合型发起式证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信港股通精选混合型发起式证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为 2022 年 1 月 18 日至
2022 年 4 月 15 日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2022）
验字 60962175_H04 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信港股通精选混合型发起式证券投资
基金基金合同》于 2022 年 4 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 16,266,721.71
份，其中认购资金利息折合 1,590.58 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《安信港股通精选混合型发起式证券投资基金基金合同》及《安信港股通精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》，安信港股通精选混合型发起式证券投资基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取
认购/申购费用、赎回时收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信港股通精选混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+沪深 300 指数收益率
*15%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%。

本财务报表已于 2024 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。上期财务报表的实际编
制期间系自 2022 年 4 月 19 日（基金合同生效日）起至 2022 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。


对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负
债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确
立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金本报告期无分部报告。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印
花税实施减半征收。

（2）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 190,292.54 460,678.96

等于：本金 190,273.82 460,635.85

加：应计利息 18.72 43.11

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 1,327,401.31 3,344,982.52

等于：本金 1,326,990.56 3,344,312.04

加：应计利息 410.75 670.48

减：坏账准备 - -

合计 1,517,693.85 3,805,661.48

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 10,109,606.73 - 9,353,143.88 -756,462.85

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 702,015.00 13,530.33 713,600.33 -1,945.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 702,015.00 13,530.33 713,600.33 -1,945.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 10,811,621.73 13,530.33 10,066,744.21 -758,407.85


上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 9,744,873.65 - 9,956,984.38 212,110.73

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 801,176.00 16,247.67 816,167.67 -1,256.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 801,176.00 16,247.67 816,167.67 -1,256.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 10,546,049.65 16,247.67 10,773,152.05 210,854.73

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本期末及上年度末均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金于本期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 2.54

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 29,183.87 35,662.37

其中：交易所市场 29,183.87 35,662.37

银行间市场 - -

应付利息 - -

应付信息披露费 - 80,000.00

应付审计费 10,000.00 10,000.00

合计 39,183.87 125,664.91

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
安信港股通精选混合发起 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,789,615.50 1,789,615.50

本期申购 313,569.37 313,569.37

本期赎回（以“-”号填列） -869,573.33 -869,573.33

本期末 1,233,611.54 1,233,611.54

安信港股通精选混合发起 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 13,171,972.02 13,171,972.02

本期申购 934,404.41 934,404.41

本期赎回（以“-”号填列） -1,753,989.81 -1,753,989.81

本期末 12,352,386.62 12,352,386.62

注：申购份额含红利再投、转换入份额；赎回份额含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
安信港股通精选混合发起 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -89,434.72 24,177.72 -65,257.00

本期期初 -89,434.72 24,177.72 -65,257.00

本期利润 -57,318.45 -67,365.17 -124,683.62

本期基金份额交易产 18,200.13 -33,168.47 -14,968.34
生的变动数

其中：基金申购款 -17,738.60 -7,401.57 -25,140.17

基金赎回款 35,938.73 -25,766.90 10,171.83

本期已分配利润 - - -

本期末 -128,553.04 -76,355.92 -204,908.96

安信港股通精选混合发起 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -702,428.69 177,450.91 -524,977.78

本期期初 -702,428.69 177,450.91 -524,977.78

本期利润 -716,842.18 -901,897.41 -1,618,739.59

本期基金份额交易产 38,753.17 -29,487.41 9,265.76
生的变动数

其中：基金申购款 -54,856.52 -19,558.36 -74,414.88

基金赎回款 93,609.69 -9,929.05 83,680.64

本期已分配利润 - - -


本期末 -1,380,517.70 -753,933.91 -2,134,451.61

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 4 月 19 日（基金合
日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

活期存款利息收入 416.44 810.23

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 13,778.53 35,383.64

结算备付金利息收入 - -

其他 - -

合计 14,194.97 36,193.87

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金的利息收入。7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 4 月 19 日（基金合同
日 生效日）至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总 87,784,484.30 52,629,315.73
额

减：卖出股票成本 88,088,129.27 53,002,708.74
总额

减：交易费用 378,821.78 248,942.31

买卖股票差价收 -682,466.75 -622,335.32
入
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年4月19日（基金合同生效
日 日）至2022年12月31日

债券投资收益——利 13,419.54 8,561.09
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -1,246.00 -0.81
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入

债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 12,173.54 8,560.28

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年4月19日（基金合同生
日 效日）至2022年12月31日

卖出债券（债转股及债 1,632,320.00 -
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 1,601,246.00 -
总额

减：应计利息总额 32,320.00 -

减：交易费用 - 0.81

买卖债券差价收入 -1,246.00 -0.81

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益

本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 4 月 19 日（基金合同生效
31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日

卖出权证成交总额 -240.64 -

减：卖出权证成本总额 - -

减：交易费用 - -

减：买卖权证差价收入应 - -
缴纳增值税额

买卖权证差价收入 -240.64 -

注：本项包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 4 月 19 日（基金合同生效


31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利 157,569.57 180,624.03
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 157,569.57 180,624.03

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 4 月 19 日（基金合
12 月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

1.交易性金融资产 -969,262.58 210,854.73

股票投资 -968,573.58 212,110.73

债券投资 -689.00 -1,256.00

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -969,262.58 210,854.73

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 4 月 19 日（基金
31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

基金赎回费收入 1,953.77 4,975.08

基金转换费收入 7.40 -

合计 1,961.17 4,975.08

7.4.7.18 信用减值损失

本基金于本期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 4 月 19 日（基金合同生效日）
月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 10,000.00 10,000.00

信息披露费 - 80,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费用 984.00 485.00

证券组合费 771.39 433.25

其他 - 800.00

合计 11,755.39 91,718.25

7.4.7.20 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司(“安信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
国投证券股份有限公司(“国投证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

注：（1）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

（2）2023 年 12 月 8 日，安信证券股份有限公司名称变更为“国投证券股份有限公司”。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年4月19日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至2022年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

国投证券 149,801,054.14 85.08 110,047,891.65 95.38

7.4.10.1.2 权证交易

本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国投证券 119,180.35 85.20 29,183.87 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2022年4月19日（基金合同生效日）至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国投证券 87,334.02 95.44 35,662.37 100.00

注：（1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示。

（2）该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 4 月 19 日（基金合
月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的管理费 177,512.68 159,561.33

其中：应支付销售机构的客户维护 13,917.85 20,568.27
费

应支付基金管理人的净管理费 163,594.83 138,993.06

注：（1）基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费
率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

（2）本基金自 2023 年 8 月 21 日起，基金管理费的年费率由 1.50%调整为 1.20%。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 4 月 19 日（基金合
月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的托管费 29,585.38 26,593.63

注：（1）基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

（2）本基金自 2023 年 8 月 21 日起，基金托管费的年费率由 0.25%调整为 0.20%。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称

安信港股通精选混合 安信港股通精选混合

合计

发起 A 发起 C

安信基金 - 52,607.87 52,607.87

国投证券 - 560.77 560.77

中信银行 - 9.24 9.24

合计 - 53,177.88 53,177.88

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 4 月 19 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费


安信港股通精选混合 安信港股通精选混合 合计

发起 A 发起 C

安信基金 - 38,569.90 38,569.90

国投证券 - 1,806.52 1,806.52

中信银行 - 151.07 151.07

合计 - 40,527.49 40,527.49

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.50%/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月
月 31 日 31 日

安信港股通精选混合发起 A 安信港股通精选混合发起 C

基金合同生效日（ 2022 年 4 - -
月 19 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 10,000,450.00


报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - 10,000,450.00

报告期末持有的基金份额 - 73.61%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 4 月 19 日（基金合同 2022 年 4 月 19 日（基金合同生效
生效日）至 2022 年 12 月 31 日）至 2022 年 12 月 31 日

日

安信港股通精选混合发起 A 安信港股通精选混合发起 C

基金合同生效日（ 2022 年 4 - 10,000,450.00
月 19 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - 10,000,450.00

报告期末持有的基金份额 - 66.84%
占基金总份额比例
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年4月19日（基金合同生效日）至2022
关联方名称 31 日 年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国投证券 672,436.90 8,393.25 2,514,892.53 22,918.08

中信银行 190,292.54 416.44 460,678.96 810.23

注：本基金采用券商结算模式，本报告期内本基金选择国投证券、东方财富证券作为证券经纪商，本基金的银行存款由托管人中信银行、证券经纪商安信证券和东方财富证券保管，按约定利率计息。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金于本期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理
人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2022
年 12 月 31 日：无）。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 713,600.33 816,167.67

合计 713,600.33 816,167.67

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。货币资金、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 1,517,693.85 - - - 1,517,693.85

交易性金融资产 713,600.33 - - 9,353,143.88 10,066,744.21

应收申购款 - - - 1,050.93 1,050.93

资产总计 2,231,294.18 - - 9,354,194.81 11,585,488.99

负债

应付赎回款 - - - 7,258.28 7,258.28

应付管理人报酬 - - - 11,403.43 11,403.43

应付托管费 - - - 1,900.58 1,900.58

应付清算款 - - - 274,789.88 274,789.88

应付销售服务费 - - - 4,315.36 4,315.36

其他负债 - - - 39,183.87 39,183.87

负债总计 - - - 338,851.40 338,851.40

利率敏感度缺口 2,231,294.18 - - 9,015,343.41 11,246,637.59

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 3,805,661.48 - - - 3,805,661.48

交易性金融资产 816,167.67 - - 9,956,984.38 10,773,152.05

应收股利 - - - 2,006.44 2,006.44

应收申购款 - - - 6,636.15 6,636.15

资产总计 4,621,829.15 - - 9,965,626.97 14,587,456.12

负债

应付赎回款 - - - 63,312.69 63,312.69

应付管理人报酬 - - - 18,566.01 18,566.01

应付托管费 - - - 3,094.33 3,094.33

应付销售服务费 - - - 5,465.44 5,465.44

其他负债 - - - 125,664.91 125,664.91

负债总计 - - - 216,103.38 216,103.38

利率敏感度缺口 4,621,829.15 - - 9,749,523.59 14,371,352.74

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （ 2022 年 12 月
本期末（2023年 12 月31 日）

31 日 ）

分析 1. 市 场 利 率 下 降

73.33 72.65
25 个基点

2. 市 场 利 率 上 升

-73.31 -72.63
25 个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 9,176,710.88 - 9,176,710.88
产

资产合计 - 9,176,710.88 - 9,176,710.88

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 9,176,710.88 - 9,176,710.88
额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产


交易性金融资 - 9,759,708.12 - 9,759,708.12
产

应收股利 - 2,006.44 - 2,006.44

资产合计 - 9,761,714.56 - 9,761,714.56

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 9,761,714.56 - 9,761,714.56
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （ 2022 年 12 月
本期末（2023年 12 月31 日）

31 日 ）

分析 1.所有外币相对人

458,835.54 488,085.73
民币升值 5%

2.所有外币相对人

-458,835.54 -488,085.73
民币贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 9,353,143.88 83.16 9,956,984.38 69.28
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 9,353,143.88 83.16 9,956,984.38 69.28

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 12 月 31日）

31 日 ）

分析 1.沪深 300 指数上

653,744.64 645,503.64
升 5%

2.沪深 300 指数下

-653,744.64 -645,503.64
降 5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 9,353,143.88 9,956,984.38

第二层次 713,600.33 816,167.67

第三层次 - -

合计 10,066,744.21 10,773,152.05

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 9,353,143.88 80.73

其中：股票 9,353,143.88 80.73

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 713,600.33 6.16

其中：债券 713,600.33 6.16

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,517,693.85 13.10

8 其他各项资产 1,050.93 0.01

9 合计 11,585,488.99 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 9,176,710.88 元，占净值比例
81.60%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 176,433.00 1.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 176,433.00 1.57

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 129,589.46 1.15

原材料 873,623.28 7.77

工业 94,428.12 0.84

非日常生活消费品 1,195,014.19 10.63

日常消费品 32,261.43 0.29

医疗保健 3,481,756.15 30.96

金融 - -

信息技术 1,077,078.72 9.58

通讯业务 1,186,874.52 10.55

公用事业 411,949.49 3.66

房地产 694,135.52 6.17

合计 9,176,710.88 81.60

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 01515 华润医疗 137,000 598,413.31 5.32

2 00700 腾讯控股 2,100 558,739.00 4.97

3 03690 美团-W 7,100 526,957.87 4.69

4 00013 和黄医药 17,000 442,144.74 3.93

5 03320 华润医药 94,000 436,997.41 3.89

6 01896 猫眼娱乐 47,600 387,361.93 3.44

7 01858 春立医疗 33,500 378,265.29 3.36

8 01789 爱康医疗 62,000 351,722.11 3.13

9 00268 金蝶国际 34,000 350,634.64 3.12

10 02269 药明生物 12,000 321,889.34 2.86

11 02380 中国电力 118,000 306,900.47 2.73

12 00696 中国民航信息 25,000 305,849.25 2.72
网络

13 01109 华润置地 12,000 304,489.92 2.71

14 01548 金斯瑞生物科 16,000 287,960.47 2.56
技

15 09896 名创优品 7,800 283,800.92 2.52

16 01258 中国有色矿业 57,000 264,987.79 2.36

17 01378 中国宏桥 41,000 237,420.58 2.11

18 00981 中芯国际 13,000 233,967.88 2.08

19 02096 先声药业 35,000 213,460.12 1.90

20 01951 锦欣生殖 67,500 204,919.00 1.82

21 02015 理想汽车-W 1,500 199,957.44 1.78

22 01030 新城发展 148,000 170,333.11 1.51


23 00772 阅文集团 5,800 152,689.01 1.36

24 02099 中国黄金国际 5,000 151,112.19 1.34

25 00123 越秀地产 23,800 137,172.71 1.22

26 01347 华虹半导体 8,000 136,875.47 1.22

27 00883 中国海洋石油 11,000 129,589.46 1.15

28 02600 中国铝业 36,000 127,233.29 1.13

29 01316 耐世特 24,000 107,223.95 0.95

30 00902 华能国际电力 28,000 105,049.02 0.93
股份

31 00719 山东新华制药 20,000 104,759.03 0.93
股份

32 301548 崇德科技 1,700 103,853.00 0.92

33 00317 中船防务 10,000 94,428.12 0.84

34 03993 洛阳钼业 24,000 92,869.43 0.83

35 00941 中国移动 1,500 88,084.58 0.78

36 09926 康方生物 2,000 84,097.22 0.75

37 03377 远洋集团 206,000 82,139.78 0.73

38 09868 小鹏汽车-W 1,500 77,074.01 0.69

39 300406 九强生物 3,800 72,580.00 0.65

40 03692 翰森制药 4,000 57,128.11 0.51

41 00285 比亚迪电子 1,500 49,751.48 0.44

42 02367 巨子生物 1,000 32,261.43 0.29

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 00772 阅文集团 2,672,017.79 18.59

2 01024 快手-W 2,439,051.95 16.97

3 03888 金山软件 2,336,398.51 16.26

4 01071 华电国际电力 2,191,850.67 15.25
股份

5 00013 和黄医药 2,052,014.46 14.28

6 03690 美团-W 1,828,991.89 12.73

7 00285 比亚迪电子 1,823,833.76 12.69

8 01415 高伟电子 1,753,054.70 12.20

9 00902 华能国际电力 1,635,802.84 11.38
股份

10 01515 华润医疗 1,486,572.50 10.34

11 00700 腾讯控股 1,422,836.52 9.90

12 01548 金斯瑞生物科 1,307,405.75 9.10
技


13 09996 沛嘉医疗-B 1,297,503.98 9.03

14 00728 中国电信 1,265,134.88 8.80

15 01858 春立医疗 1,226,645.02 8.54

16 00836 华润电力 1,226,635.71 8.54

17 01361 361 度 1,200,281.93 8.35

18 02333 长城汽车 1,137,493.93 7.92

19 09926 康方生物 1,125,896.80 7.83

20 00123 越秀地产 1,123,708.43 7.82

21 00268 金蝶国际 1,112,965.89 7.74

22 01801 信达生物 1,086,424.60 7.56

23 02099 中国黄金国际 1,066,978.08 7.42

24 02380 中国电力 1,041,929.16 7.25

25 01797 东方甄选 1,040,387.16 7.24

26 01789 爱康医疗 968,962.79 6.74

27 02269 药明生物 959,302.52 6.68

28 09995 荣昌生物 958,945.90 6.67

29 00780 同程旅行 935,069.42 6.51

30 02282 美高梅中国 927,509.54 6.45

31 09868 小鹏汽车-W 923,247.77 6.42

32 00941 中国移动 905,399.05 6.30

33 00390 中国中铁 886,633.40 6.17

34 02331 李宁 876,861.71 6.10

35 01787 山东黄金 869,960.91 6.05

36 01951 锦欣生殖 861,114.63 5.99

37 00981 中芯国际 807,111.30 5.62

38 00631 三一国际 798,028.79 5.55

39 00354 中国软件国际 797,617.32 5.55

40 01896 猫眼娱乐 731,589.86 5.09

41 00763 中兴通讯 724,335.00 5.04

42 09966 康宁杰瑞制药 717,707.05 4.99
-B

43 00853 微创医疗 674,569.93 4.69

44 01030 新城发展 667,125.91 4.64

45 03320 华润医药 647,072.24 4.50

46 01109 华润置地 632,585.19 4.40

47 02273 固生堂 607,343.75 4.23

48 00921 海信家电 600,203.41 4.18

49 00317 中船防务 595,958.41 4.15

50 03347 泰格医药 590,030.41 4.11

51 01128 永利澳门 577,873.91 4.02

52 300548 博创科技 566,875.00 3.94

53 02357 中航科工 566,532.39 3.94

54 02020 安踏体育 565,170.93 3.93

55 03692 翰森制药 562,125.04 3.91


56 01316 耐世特 549,609.47 3.82

57 00960 龙湖集团 542,458.49 3.77

58 01478 丘钛科技 538,259.56 3.75

59 09626 哔哩哔哩-W 524,768.55 3.65

60 00710 京东方精电 524,609.41 3.65

61 02015 理想汽车-W 520,692.06 3.62

62 00558 力劲科技 520,298.43 3.62

63 02500 启明医疗-B 511,275.43 3.56

64 688048 长光华芯 502,208.02 3.49

65 01378 中国宏桥 497,374.26 3.46

66 00570 中国中药 497,205.60 3.46

67 01810 小米集团-W 495,585.07 3.45

68 00696 中国民航信息 486,446.39 3.38
网络

69 02162 康诺亚-B 486,263.95 3.38

70 06618 京东健康 458,526.35 3.19

71 00388 香港交易所 452,324.73 3.15

72 02150 奈雪的茶 448,026.00 3.12

73 01798 大唐新能源 446,701.14 3.11

74 02013 微盟集团 429,022.09 2.99

75 00968 信义光能 413,312.76 2.88

76 601117 中国化学 406,012.00 2.83

77 02600 中国铝业 400,428.10 2.79

78 00762 中国联通 394,718.22 2.75

79 01833 平安好医生 392,399.79 2.73

80 01839 中集车辆 391,948.87 2.73

81 300911 亿田智能 390,904.00 2.72

82 01258 中国有色矿业 382,766.05 2.66

83 02601 中国太保 382,407.58 2.66

84 06865 福莱特玻璃 378,817.56 2.64

85 688188 柏楚电子 377,916.79 2.63

86 00200 新濠国际发展 375,560.17 2.61

87 03896 金山云 374,857.79 2.61

88 01347 华虹半导体 367,423.10 2.56

89 06808 高鑫零售 365,442.13 2.54

90 000950 重药控股 363,546.00 2.53

91 688507 索辰科技 357,101.10 2.48

92 06969 思摩尔国际 356,133.00 2.48

93 00241 阿里健康 350,945.43 2.44

94 01530 三生制药 342,361.23 2.38

95 00883 中国海洋石油 339,841.48 2.36

96 01818 招金矿业 339,656.30 2.36

97 09899 云音乐 303,233.73 2.11

98 600211 西藏药业 301,666.00 2.10


99 03918 金界控股 298,512.88 2.08

100 01177 中国生物制药 295,052.10 2.05

注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 01071 华电国际电力 2,542,103.41 17.69
股份

2 00772 阅文集团 2,449,520.19 17.04

3 01024 快手-W 2,433,135.00 16.93

4 03888 金山软件 2,407,144.28 16.75

5 00285 比亚迪电子 2,343,592.02 16.31

6 00700 腾讯控股 2,046,575.07 14.24

7 00013 和黄医药 2,014,362.21 14.02

8 01415 高伟电子 1,876,926.70 13.06

9 03690 美团-W 1,712,628.71 11.92

10 09926 康方生物 1,697,334.44 11.81

11 00902 华能国际电力 1,572,893.08 10.94
股份

12 09996 沛嘉医疗-B 1,418,783.51 9.87

13 00728 中国电信 1,302,913.74 9.07

14 00941 中国移动 1,224,715.37 8.52

15 00836 华润电力 1,215,101.48 8.46

16 01361 361 度 1,195,197.50 8.32

17 02333 长城汽车 1,177,666.75 8.19

18 02273 固生堂 1,084,229.22 7.54

19 01515 华润医疗 1,082,941.22 7.54

20 01801 信达生物 1,039,218.52 7.23

21 09966 康宁杰瑞制药 1,027,870.09 7.15
-B

22 01797 东方甄选 1,025,981.13 7.14

23 09868 小鹏汽车-W 1,012,061.99 7.04

24 00631 三一国际 991,755.44 6.90

25 01548 金斯瑞生物科 979,273.60 6.81
技

26 02099 中国黄金国际 945,875.29 6.58

27 00780 同程旅行 926,393.39 6.45

28 02282 美高梅中国 902,942.97 6.28

29 01186 中国铁建 894,536.92 6.22

30 00390 中国中铁 886,926.31 6.17


31 00123 越秀地产 872,149.15 6.07

32 02162 康诺亚-B 865,691.09 6.02

33 01787 山东黄金 861,472.21 5.99

34 09995 荣昌生物 839,743.26 5.84

35 01858 春立医疗 826,704.69 5.75

36 00268 金蝶国际 816,116.86 5.68

37 00921 海信家电 772,006.78 5.37

38 02331 李宁 708,666.78 4.93

39 00388 香港交易所 707,732.74 4.92

40 00354 中国软件国际 701,048.15 4.88

41 00763 中兴通讯 699,973.79 4.87

42 02380 中国电力 689,654.80 4.80

43 00853 微创医疗 686,365.63 4.78

44 02015 理想汽车-W 652,932.37 4.54

45 01789 爱康医疗 637,127.75 4.43

46 02269 药明生物 625,547.67 4.35

47 01951 锦欣生殖 598,535.01 4.16

48 01478 丘钛科技 597,919.41 4.16

49 01800 中国交通建设 580,069.57 4.04

50 00175 吉利汽车 559,190.56 3.89

51 300548 博创科技 552,102.00 3.84

52 02357 中航科工 551,317.50 3.84

53 03692 翰森制药 536,906.27 3.74

54 01128 永利澳门 535,390.58 3.73

55 02020 安踏体育 532,466.58 3.71

56 01810 小米集团-W 523,409.05 3.64

57 00981 中芯国际 517,309.05 3.60

58 01316 耐世特 515,240.95 3.59

59 00960 龙湖集团 508,426.65 3.54

60 00558 力劲科技 507,748.19 3.53

61 688048 长光华芯 503,134.74 3.50

62 03347 泰格医药 494,746.03 3.44

63 02500 启明医疗-B 489,299.57 3.40

64 00570 中国中药 482,440.33 3.36

65 01798 大唐新能源 479,644.89 3.34

66 00883 中国海洋石油 475,082.81 3.31

67 00317 中船防务 474,015.47 3.30

68 00710 京东方精电 449,688.23 3.13

69 01030 新城发展 446,444.17 3.11

70 09626 哔哩哔哩-W 445,015.93 3.10

71 300911 亿田智能 428,370.00 2.98

72 688188 柏楚电子 424,756.51 2.96

73 01839 中集车辆 412,806.00 2.87

74 000950 重药控股 410,145.00 2.85


75 601117 中国化学 406,089.00 2.83

76 00762 中国联通 402,342.07 2.80

77 02171 科济药业-B 401,001.70 2.79

78 02013 微盟集团 394,417.39 2.74

79 00200 新濠国际发展 394,305.37 2.74

80 02601 中国太保 391,246.74 2.72

81 06808 高鑫零售 386,196.87 2.69

82 06618 京东健康 374,285.51 2.60

83 03896 金山云 368,964.06 2.57

84 02150 奈雪的茶 364,985.89 2.54

85 06969 思摩尔国际 362,416.26 2.52

86 688507 索辰科技 358,870.16 2.50

87 00968 信义光能 350,403.02 2.44

88 01530 三生制药 349,825.63 2.43

89 01833 平安好医生 346,824.63 2.41

90 00241 阿里健康 319,999.94 2.23

91 01818 招金矿业 318,751.10 2.22

92 688029 南微医学 317,950.71 2.21

93 600211 西藏药业 313,294.00 2.18

94 603019 中科曙光 303,372.00 2.11

95 01177 中国生物制药 300,720.30 2.09

96 06865 福莱特玻璃 299,169.05 2.08

97 02202 万科企业 298,734.56 2.08

98 01896 猫眼娱乐 296,133.55 2.06

99 01109 华润置地 294,756.04 2.05

100 01211 比亚迪股份 293,527.10 2.04

注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 88,385,569.48

卖出股票收入（成交）总额 87,784,484.30

注：“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 713,600.33 6.35

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -


其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 713,600.33 6.35

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019694 23 国债 01 7,000 713,600.33 6.35

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除春立医疗（代码：01858 HG）外其他证券的发行主体未
有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2023 年 5 月 22 日，北京市春立正达医疗器械股份有限公司因未依法履行职责被北京市通州
区消防救援支队罚款。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,050.93

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,050.93

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

安信港股

通精选混 139 8,874.90 0.00 0.00 1,233,611.54 100.00
合发起 A
安信港股

通精选混 354 34,893.75 10,000,450.00 80.96 2,351,936.62 19.04
合发起 C

合计 472 28,783.89 10,000,450.00 73.61 3,585,548.16 26.39

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 安信港股通精选混合发起 A 5,818.73 0.47
理人所
有从业

人员持 安信港股通精选混合发起 C 1,010,231.30 8.18
有本基
金

合计 1,016,050.03 7.48

注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 安信港股通精选混合发起 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 安信港股通精选混合发起 C 10~50
基金

合计 10~50


本基金基金经理持有 安信港股通精选混合发起 A 0~10

本开放式基金 安信港股通精选混合发起 C 10~50

合计 10~50

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 额

发起份额占

项目 占 基 金 总 发起份额承
持有份额总数 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
份 额 比 例

(%) 比例(%)

基金管理人固有资 10,000,450.00 73.61 10,000,450.00 73.61 3 年

金

基金管理人高级管 - - - - -

理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

- - - - -

其他

10,000,450.00 73.61 10,000,450.00 73.61 -

合计

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信港股通精选混合发起 A 安信港股通精选混合发起 C

基金合同生效日

（2022年4月19日） 2,694,263.89 13,572,457.82
基金份额总额

本报告期期初基金 1,789,615.50 13,171,972.02
份额总额

本报告期基金总申 313,569.37 934,404.41
购份额

减：本报告期基金总 869,573.33 1,753,989.81
赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 1,233,611.54 12,352,386.62
份额总额


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于 2023 年 5 月 20 日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更
公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第十六次会议审议通过，张翼飞先生自 2023年 5 月 18 日起担任公司副总经理。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 10,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受到相关监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


数量 占当期股票成 占当期佣金

成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国投证券 2 149,801,054. 85.08 119,180.35 85.20 -

14

东方财富 2 26,274,080.6 14.92 20,696.26 14.80 -

证券 7

注：1、本基金使用券商结算模式，本报告期内基金选择国投证券、东方财富证券作为证券经纪商。其中，使用东方财富证券的交易单元产生的股票交易佣金已逐笔扣收。

2、上述证券经纪商国投证券的股票交易佣金率为 0.08%，债券、回购和权证交易不计佣金，
交易佣金包含已由证券经纪商扣收的一级交易费用（包括经手费、过户费、证管费、监管费、风险金），但不包括印花税、港股通交易相关费用等税费。上述证券经纪商东方财富证券的股票交易佣金率沪市为 0.078%、深市及港股通为 0.08%，债券、回购和权证交易不计佣金，交易佣金包含经手费、征管费、深圳过户费及风险金，但不包括印花税、上海过户费及港股通交易相关费用等11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

国投证 1,502,085.0 100.00 - - - -
券 0

东方财 - - - - - -
富证券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

安信基金管理有限责任公司关于 2023

1 年春节旗下部分基金非港股通交易日 中国证券报、证券日报、 2023-01-17

暂停申购、赎回、转换及定期定额投 证券时报、上海证券报

资业务的公告

2 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-01-19

基金2022年第4季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

3 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-03-30

基金 2022 年年度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

安信基金管理有限责任公司关于 2023

4 年香港耶稣受难节、复活节旗下部分 中国证券报、证券日报、 2023-04-04

基金非港股通交易日暂停申购、赎回、 证券时报、上海证券报

转换及定期定额投资业务的公告


5 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-04-21

基金2023年第1季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

6 安信基金管理有限责任公司高级管理 中国证券报、证券日报、 2023-05-20

人员变更公告 证券时报、上海证券报

安信基金管理有限责任公司关于调整 中国证券报、证券日报、

7 适用养老金客户费率优惠的养老金客 证券时报、上海证券报 2023-05-22

户范围的公告

安信基金管理有限责任公司关于 2023

8 年香港佛诞日旗下部分基金非港股通 中国证券报、证券日报、 2023-05-24

交易日暂停申购、赎回、转换及定期 证券时报、上海证券报

定额投资业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于 2023

9 年7月17日旗下部分基金非港股通交 中国证券报、证券时报、 2023-07-18

易日暂停申购、赎回、转换及定期定 上海证券报

额投资业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、

10 81 只基金 2023 年第 2 季度报告提示 证券时报、上海证券报 2023-07-20

性公告

安信基金管理有限责任公司关于调低 中国证券报、证券时报、

11 旗下部分基金费率并修改基金合同等 上海证券报 2023-08-18

法律文件的公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、

12 82 只基金 2023 年中期报告提示性公 证券时报、上海证券报 2023-08-29

告

安信基金管理有限责任公司关于 2023

13 年 9 月 1 日旗下部分基金非港股通交 中国证券报、证券时报、 2023-09-02

易日暂停申购、赎回、转换及定期定 上海证券报

额投资业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于 2023

14 年 9 月 8 日旗下部分基金非港股通交 中国证券报、证券时报、 2023-09-09

易日暂停申购、赎回、转换及定期定 上海证券报

额投资业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于终止 中国证券报、证券日报、

15 凤凰金信(海口)基金销售有限公司办 证券时报、上海证券报 2023-09-13

理旗下基金相关销售业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于 2023

16 年香港重阳节旗下部分基金非港股通 中国证券报、证券日报、 2023-10-19

交易日暂停申购、赎回、转换及定期 证券时报、上海证券报

定额投资业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、

17 84 只基金 2023 年第 3 季度报告提示 证券时报、上海证券报 2023-10-24

性公告

18 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-12-07

部分开放式基金新增上海中欧财富基 证券时报、上海证券报


金销售有限公司为基金销售服务机构

的公告

安信基金管理有限责任公司关于 2023

19 年香港圣诞节旗下部分基金非港股通 中国证券报、证券日报、 2023-12-21

交易日暂停申购、赎回、转换及定期 证券时报、上海证券报

定额投资业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230101-202 10,000,45 - - 10,000,450.00 73.61
31231 0.00

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信港股通精选混合型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《安信港股通精选混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《安信港股通精选混合型发起式证券投资基金托管协议》；


4、《安信港股通精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其它文件。
13.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2024 年 3 月 28 日
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