长信利富债券型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”，下同）根据本基金基金
合同的规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18
§5 托管人报告 ...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18
§6 审计报告 ...... 18

6.1 审计报告基本信息 ...... 18

6.2 审计报告的基本内容 ...... 19
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ...... 22

7.3 净资产变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 25
§8 投资组合报告 ......49


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 51

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 61

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 61

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 62

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 62

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 62

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62

8.11 投资组合报告附注 ...... 62
§9 基金份额持有人信息...... 65

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 65

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 65

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 65
§10 开放式基金份额变动...... 65
§11 重大事件揭示...... 66

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 66

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66

11.4 基金投资策略的改变 ...... 66

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 66

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 66

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67

11.8 其他重大事件 ...... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 70

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 70

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 70
§13 备查文件目录...... 70

13.1 备查文件目录 ...... 70

13.2 存放地点 ...... 71

13.3 查阅方式 ...... 71

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长信利富债券型证券投资基金

基金简称 长信利富债券

场内简称 长信利富

基金主代码 519967

交易代码 519967

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 6 日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 732,066,232.27 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 长信利富债券 A 长信利富债券 C

下属分级基金的场内简称 长信利富 -

下属分级基金的交易代码 519967 013558

报告期末下属分级基金的份额总额 545,802,349.45 份 186,263,882.82 份

2.2 基金产品说明

投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动
性和严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长
的投资收益。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以
及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，
从宏观和微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通过战
术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配
置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。

2、债券投资策略

本基金主要采用积极管理型的投资策略，自上而下分为战略性
策略和战术性策略两个层面，结合对各市场上不同投资品种的具体
分析，共同构成本基金的投资策略结构。

3、股票投资策略

（1）行业配置策略 在行业配置层面，本基金将运用“自上而
下”的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型
的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，采
用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。

（2）个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析，主要采取
自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围，基于对上市公司
的品质评估分析、风险因素分析和估值分析，筛选出基本面良好的
股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期
稳健增值。

（3）存托凭证投资策略


本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券
投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

4、其他类型资产投资策略

在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投
资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。

业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型
基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度
中等偏低的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 周永刚 郭明

负责人 联系电话 021-61009999 010-66105799

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4007005566 95588

传真 021-61009800 010-66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银 北京市西城区复兴门内大街 55
城中路 68 号 9 楼 号

办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 北京市西城区复兴门内大街 55
楼、37 楼、38 楼 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 刘元瑞 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.cxfund.com.cn

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 38 楼、北京市西城区
复兴门内大街 55 号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

普通合伙)

A 类份额：中国证券登记结算有 A 类份额：北京市西城区太平桥大街 17 号； C
注册登记机构 限责任公司； C 类份额：长信 类份额：上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、
基金管理有限责任公司 37 楼、38 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1. 2021 年 9 月
1 期 2023 年 2022 年 2021 年 17 日(基金份
间数 额增加


据和 日)-2021 年
指标 12 月 31 日

长信利富债券 长信利富债
长信利富债券A 长信利富债券C 长信利富债券A 长信利富债券A

C 券 C

本期

已实 -58,437,555.3 -26,969,044.3 -58,292,919.1 -462,548.78 71,609,185.71 20,584.46
现收 1 5 4

益

本期 -45,097,530.9 -28,508,958.2 -83,466,539.8 -1,520,644.3 51,243,175.87 36,555.44
利润 0 6 6 0

加权
平均

基金 -0.0884 -0.1342 -0.2256 -0.4361 0.0919 0.1054
份额
本期
利润
本期
加权

平均 -7.32% -11.21% -17.36% -34.41% 6.93% 7.43%
净值
利润
率
本期
基金

份额 -2.26% -2.63% -13.24% -13.62% 9.68% 2.91%
净值
增长
率
3.1.
2 期

末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据和
指标
期末

可供 -34,383,209.7 23,774,946.75 4,781,642.92 21,648.98 136,998,970.5 1,579,990.6
分配 2 0 2
利润
期末
可供

分配 -0.0630 0.1276 0.0214 0.1715 0.2461 0.4271
基金
份额
利润

期末 628,562,068.3 212,471,774.3 262,884,293.1 147,857.27 795,329,557.1 5,279,069.2


基金 0 8 9 7 7
资产
净值
期末

基金 1.1516 1.1407 1.1782 1.1715 1.4287 1.4271
份额
净值
3.1.
3 累

计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末指
标
基金
份额

累计 26.87% -13.61% 29.80% -11.28% 49.61% 2.71%
净值
增长
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信利富债券 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -2.95% 0.27% -0.14% 0.16% -2.81% 0.11%

过去六个月 -6.87% 0.24% -0.39% 0.16% -6.48% 0.08%

过去一年 -2.26% 0.32% 2.04% 0.16% -4.30% 0.16%

过去三年 -6.99% 0.67% 4.66% 0.19% -11.65% 0.48%

过去五年 35.01% 0.71% 13.93% 0.15% 21.08% 0.56%

自基金合同生效 26.87% 0.66% 33.42% 0.11% -6.55% 0.55%


起至今

长信利富债券 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -3.04% 0.26% -0.14% 0.16% -2.90% 0.10%

过去六个月 -7.05% 0.24% -0.39% 0.16% -6.66% 0.08%

过去一年 -2.63% 0.32% 2.04% 0.16% -4.67% 0.16%

自份额增加日起

-13.61% 0.63% 1.85% 0.20% -15.46% 0.43%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、基金管理人自 2021 年 9 月 17 日起对长信利富债券型证券投资基金进行份额分类，原有基
金份额为 A 类份额，增设 C 类份额。

2、长信利富债券 A 图示日期为 2015 年 5 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日，长信利富债券 C 图示
日期为 2021 年 9 月 17 日（份额增加日）至 2023 年 12 月 31 日。

3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期；建仓期结束时，本基
金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：长信利富债券 C 图示份额计算期间为自份额增加日 2021 年 9 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日，
2021 年净值增长率按长信利富债券 C 份额实际存续期计算。

长信利富债券 A 份额过去五年计算期间为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
长信利富债券 A

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 发放总额 计

2023 年 - - - - -

2022 年 0.660 18,562,964.12 410,115.89 18,973,080.01 -

2021 年 - - - - -

合计 0.660 18,562,964.12 410,115.89 18,973,080.01 -

长信利富债券 C

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 - - - - -

2022 年 0.660 25,351.33 - 25,351.33 -

2021 年 - - - - -

合计 0.660 25,351.33 - 25,351.33 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 90 只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、
长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金、长信内需均衡混合型证券投资基金、长信 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金、长信稳丰债券型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、长信稳健成长混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳航 30 天持有期中短债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金、长信中证 1000 指数增强型证券投资基金、长信均衡优选混合型证券投资基金、长信 90 天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固 60天滚动持有债券型证券投资基金、长信汇智量化选股混合型证券投资基金、长信 120 天滚动持有债券型证券投资基金、长信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经

姓名 职务 理（助理）期限 证券从 说明

任职日 离任日 业年限

期 期

长信价值优选 清华大学管理科学与工程硕士，具有基
混合型证券投 金从业资格，中国国籍。曾任职于上海
资基金、长信 浦东发展银行股份有限公司和东方证
可转债债券型 券股份有限公司。2017 年 5 月加入长
证 券 投 资 基 信基金管理有限责任公司，曾任公司基
金、长信利丰 金经理助理、长信先锐债券型证券投资
债券型证券投 基金、长信先利半年定期开放混合型证
资基金、长信 2019 年 券投资基金和长信先锐混合型证券投
吴晖 利广灵活配置 8 月 23 - 8 年 资基金的基金经理，现任长信价值优选
混合型证券投 日 混合型证券投资基金、长信可转债债券
资基金、长信 型证券投资基金、长信利丰债券型证券
利盈灵活配置 投资基金、长信利广灵活配置混合型证
混合型证券投 券投资基金、长信利盈灵活配置混合型
资基金、长信 证券投资基金、长信利富债券型证券投
利富债券型证 资基金、长信稳健均衡 6 个月持有期混
券投资基金、 合型证券投资基金、长信稳健增长一年
长信稳健均衡 持有期混合型证券投资基金和长信稳


6 个月持有期 健成长混合型证券投资基金的基金经
混合型证券投 理。

资基金、长信

稳健增长一年

持有期混合型

证券投资基金

和长信稳健成

长混合型证券

投资基金的基

金经理

长信利丰债券

型证券投资基

金、长信可转 香港大学工商管理硕士，具有基金从业
债债券型证券 资格，中国国籍。曾任职于长江证券有
投资基金、长 限责任公司、汉唐证券有限责任公司、
信利广灵活配 泰信基金管理有限公司、交银施罗德基
置混合型证券 金管理有限公司、富国基金管理有限公
投资基金、长 司和上海东方证券资产管理有限公司。
信利富债券型 2018 年 7 月加入长信基金管理有限责
证 券 投 资 基 任公司，曾任总经理助理、长信中证可
金、长信稳健 转债及可交换债券 50 指数证券投资基
精选混合型证 2019 年 金、长信利尚一年定期开放混合型证券
李 家 券投资基金、 8 月 23 - 24 年 投资基金和长信利盈灵活配置混合型
春 长信稳健均衡 日 证券投资基金的基金经理，现任固收投
6 个月持有期 资管理中心总经理、长信利丰债券型证
混合型证券投 券投资基金、长信可转债债券型证券投
资基金、长信 资基金、长信利广灵活配置混合型证券
稳健增长一年 投资基金、长信利富债券型证券投资基
持有期混合型 金、长信稳健精选混合型证券投资基
证券投资基金 金、长信稳健均衡 6 个月持有期混合型
和长信稳健成 证券投资基金、长信稳健增长一年持有
长混合型证券 期混合型证券投资基金和长信稳健成
投资基金的基 长混合型证券投资基金的基金经理。
金经理、固收

投资管理中心

总经理

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：

（1）严格按照时间顺序发送委托指令；

（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统自动将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合且不同投资经理针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例达到 5：1 或以上的，根据市场情况审核后通过人工分发给不同交易员豁免公平交易。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，系统已强制开启公平交易开关。

4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。

5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年 A 股三大指数在 12 月下旬调整后迎来年末反弹。截至 12 月 29 日收盘，沪指回升收
报 2974.93 点，全年收益率为-3.7%；深成指站上 9500 点，报 9524.69 点，全年收益率为-13.54%；
创业板指全年收益率为-19.41%，报 1891.37 点。分行业看，电信服务、信息技术、公用事业、能源等板块受 ChatGPT、“中特估”等因素推动，上半年表现强势；大金融在年中出现数轮涨势；消费板块在五一前后短暂上扬，整体在外需收缩及内需不足的环境下波动走低；医疗保健板块在后疫情时代持续下行；汽车产业链因终端市场价格战激烈，表现欠佳；房地产行业震荡下行。债券市场方面，利率全年呈现一路下行，各期限利差和信用等级利差均大幅收敛。

面对市场的分化和波动，本基金通过资产结构调整，积极应对行情变化。纯债维持中等久期和中高等级的持仓结构。权益类资产在市场磨底过程中，寻找具有性价比的板块，捕捉超预期改善带来的投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，长信利富债券 A 基金份额净值为 1.1516 元，份额累计净值为 1.2776
元，本报告期内长信利富债券 A 净值增长率为-2.26%；长信利富债券 C 基金份额净值为 1.1407
元，份额累计净值为 1.2067 元，本报告期内长信利富债券 C 净值增长率为-2.63%，同期业绩比较基准收益率为 2.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，当前全球无风险利率下行，同时中央经济工作会议也提出防范风险，尤其是房地产、地方债务和中小金融机构等风险，并强调“积极稳妥化解房地产风险”，因此在一系列有力的措施之下，市场担忧会明显缓解，并且也会提升估值。我们将密切跟踪，经济实际运行情况，寻找与市场预期之间可能存在的预期差。

随着经济数据和企业盈利情况环比持续改善，对应到风格和行业配置层面，此前偏向防御价值的风格将会更加均衡，权重和成长板块有望迎来反弹。具体来看，智能化大趋势下的泛科技链，
出口链和政府开支链有望成为行业布局的重要线索。持续关注 AI 科技创新和出口改善叠加电子、汽车及零部件；政府开支增加和三大工程启动带来的计算机、工业金属、建材、家电等领域的投资机会。债券仍然以票息策略为主，同时关注利率调整后的性价比和金融机构资本债的投资机会。转债市场的高性价比转债标的可选性增强，在结构上可通过精选个券做出积极调整。

我们将继续秉承谨慎原则，密切关注经济走势和政策动向，寻找权益资产的增强机会。坚持对信用风险的严格把控，加强组合的流动性管理，紧跟组合规模变动进行资产配置，争取在保证流动安全的前提下，为投资者获取更好的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本年度内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合规运作、防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

本年度内，为确保监管要求的有效实施，公司监察稽核部根据各项法律法规监管政策性要求以及公司内部控制执行情况，积极开展公司业务流程及风险梳理的工作，适时组织召开内部控制委员会会议，对各项监管要求进行解读，并对各业务部门业务流程及制度规范的调整进行深入探讨，加强对关键业务岗位合规传导及培训工作。

本年度内，监察稽核部以组合压力测试为主要方式，定期对投资组合的风险状况进行检测，对投资组合整体流动性情况进行分析，并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临的风险进行沟通、讨论，防范组合风险事件发生。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持风控优先、内控从严的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系，做好各项内控工作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研
究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——长信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见


审计报告编号 德师报(审)字(24)第 P00666 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长信利富债券型证券投资基金全体持有人

我们审计了长信利富债券型证券投资基金的财务报表，包括
2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资
产变动表以及财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了长信利富债券型证券投资基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和净资
产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于长信利富债券型证券投资基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)管理
层对其他信息负责。其他信息包括长信利富债券型证券投资
基金 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们
的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
其他信息 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长信利富债
任 券型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算长信利富债券型证券投资基金、终止经营或别无
其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督长信利富债券型证券投资基金的
财务报告过程。


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
任 目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会
计估计及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长信利富债
券型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长信利富债
券型证券投资基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 汪芳 冯适

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长信利富债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 110,639,234.71 14,232,602.55

结算备付金 21,066,456.28 7,295,528.56

存出保证金 514,262.51 97,400.47

交易性金融资产 7.4.7.2 921,065,954.79 286,400,804.34

其中：股票投资 168,052,185.74 51,326,506.24

基金投资 - -

债券投资 753,013,769.05 235,074,298.10

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 218.33 731.74

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 1,053,286,126.62 308,027,067.66

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 160,380,783.18 35,008,994.52

应付清算款 50,057,833.23 -

应付赎回款 2,255.67 9,498,369.74

应付管理人报酬 543,902.97 167,715.36

应付托管费 155,400.82 47,918.70

应付销售服务费 87,366.21 3,109.59

应付投资顾问费 - -

应交税费 26,147.16 2,872.81

应付利润 - -

递延所得税负债 - -


其他负债 7.4.7.9 998,594.70 265,936.48

负债合计 212,252,283.94 44,994,917.20

净资产：

实收基金 7.4.7.10 732,066,232.27 223,255,131.45

未分配利润 7.4.7.12 108,967,610.41 39,777,019.01

净资产合计 841,033,842.68 263,032,150.46

负债和净资产总计 1,053,286,126.62 308,027,067.66

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，长信利富债券 A 份额净值 1.1516 元，长信利富债券 C 份额
净值 1.1407 元，基金份额总额为 732,066,232.27 份，其中长信利富债券 A 份额 545,802,349.45
份。长信利富债券 C 份额 186,263,882.82 份。
7.2 利润表
会计主体：长信利富债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -62,545,860.93 -79,407,770.69

1.利息收入 369,147.04 125,013.17

其中：存款利息收入 7.4.7.13 300,929.84 124,416.01

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 68,217.20 597.16
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -74,898,001.54 -53,574,671.38
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -69,651,000.48 -39,873,559.22

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 -7,436,905.80 -14,162,866.32

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 2,189,904.74 461,754.16

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 11,800,110.50 -26,231,716.24
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）


5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 182,883.07 273,603.76
号填列）

减：二、营业总支出 11,060,628.23 5,579,413.47

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,036,779.50 3,439,587.08

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 1,724,794.07 982,739.19

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,002,007.36 17,611.66

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 2,081,118.51 935,308.93

其中：卖出回购金融资产 2,081,118.51 935,308.93
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 11,085.29 5,250.19

8．其他费用 7.4.7.23 204,843.50 198,916.42

三、利润总额（亏损总额 -73,606,489.16 -84,987,184.16
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -73,606,489.16 -84,987,184.16
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -73,606,489.16 -84,987,184.16

7.3 净资产变动表
会计主体：长信利富债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资产 223,255,131.45 - 39,777,019.01 263,032,150.46

二、本期期初净资产 223,255,131.45 - 39,777,019.01 263,032,150.46

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 508,811,100.82 - 69,190,591.40 578,001,692.22
列）

（一）、综合收益总 - - -73,606,489.16 -73,606,489.16
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资

产变动数 508,811,100.82 - 142,797,080.56 651,608,181.38
（净资产减少以“-”
号填列）


其中：1.基金申购款 921,976,016.40 - 217,847,550.36 1,139,823,566.76

2. 基 金 赎 回 -413,164,915.58 - -75,050,469.80 -488,215,385.38
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）

四、本期期末净资产 732,066,232.27 - 108,967,610.41 841,033,842.68

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资产 560,397,831.61 - 240,210,794.83 800,608,626.44

二、本期期初净资产 560,397,831.61 - 240,210,794.83 800,608,626.44

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 -337,142,700.16 - -200,433,775.82 -537,576,475.98
列）

（一）、综合收益总 - - -84,987,184.16 -84,987,184.16
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资

产变动数 -337,142,700.16 - -96,448,160.32 -433,590,860.48
（净资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 188,703,173.14 - 59,019,086.56 247,722,259.70

2. 基 金 赎 回 -525,845,873.30 - -155,467,246.88 -681,313,120.18
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - -18,998,431.34 -18,998,431.34
动（净资产减少以
“-”号填列）

四、本期期末净资产 223,255,131.45 - 39,777,019.01 263,032,150.46

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

刘元瑞 覃波 孙红辉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长信利富债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信利富债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]65 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集规模为 568,039,225.55 份，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出
具了编号为毕马威华振验字第 1500369 号验资报告。基金合同于 2015 年 5 月 6 日生效。本基金的
基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金管理人于 2021 年 9 月 15 日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信利富债
券型证券投资基金增设 C 类基金份额相关事项的公告》，从 2021 年 9 月 17 日起，本基金增设 C
类份额(以下简称“长信利富债券 C”)，长信利富债券 C 的年销售服务费率为 0.40%。本基金分类后，原有基金份额将自动划归为本基金 A 类基金份额(以下简称“长信利富债券 A”)，长信利富债券 A 不收取销售服务费。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信利富债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*20%”。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成
果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

(2)金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且
保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2 投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税
费后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

(3)公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

(4)信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。

(5)其他收入

本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率逐日计提。

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
资产净值 0.40%的年费率逐日计提。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)同一类别每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 外币交易

本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定，对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种用自建或由第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失模型参数或减值计量结果。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，
以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 110,639,234.71 14,232,602.55

等于：本金 110,633,320.57 14,231,938.97

加：应计利息 5,914.14 663.58

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 110,639,234.71 14,232,602.55

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 167,799,910.64 - 168,052,185.74 252,275.10

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 451,291,308.27 4,237,731.18 456,340,737.05 811,697.60

债券 银行间市场 292,102,302.89 3,497,132.00 296,673,032.00 1,073,597.11

合计 743,393,611.16 7,734,863.18 753,013,769.05 1,885,294.71

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 911,193,521.80 7,734,863.18 921,065,954.79 2,137,569.81

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 55,528,763.67 - 51,326,506.24 -4,202,257.43

贵金属投资-金交所黄 - - - -

金合约

交易所市场 238,628,170.08 1,906,411.28 235,074,298.10 -5,460,283.26

债券 银行间市场 - - - -

合计 238,628,170.08 1,906,411.28 235,074,298.10 -5,460,283.26

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 294,156,933.75 1,906,411.28 286,400,804.34 -9,662,540.69

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均无其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 5.00 169.95

应付证券出借违约金 - -


应付交易费用 829,289.70 96,466.53

其中：交易所市场 823,329.60 96,386.53

银行间市场 5,960.10 80.00

应付利息 - -

预提账户维护费 9,300.00 9,300.00

预提审计费 40,000.00 40,000.00

预提信息披露费 120,000.00 120,000.00

合计 998,594.70 265,936.48

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
长信利富债券 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 223,128,923.16 223,128,923.16

本期申购 541,432,472.43 541,432,472.43

本期赎回（以“-”号填列） -218,759,046.14 -218,759,046.14

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 545,802,349.45 545,802,349.45

长信利富债券 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 126,208.29 126,208.29

本期申购 380,543,543.97 380,543,543.97

本期赎回（以“-”号填列） -194,405,869.44 -194,405,869.44

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 186,263,882.82 186,263,882.82

注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。
7.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
长信利富债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 4,781,642.92 34,973,727.11 39,755,370.03

本期期初 4,781,642.92 34,973,727.11 39,755,370.03

本期利润 -58,437,555.31 13,340,024.41 -45,097,530.90

本期基金份额交易产 19,272,702.67 68,829,177.05 88,101,879.72
生的变动数

其中：基金申购款 14,612,280.06 113,843,143.47 128,455,423.53

基金赎回款 4,660,422.61 -45,013,966.42 -40,353,543.81

本期已分配利润 - - -

本期末 -34,383,209.72 117,142,928.57 82,759,718.85

长信利富债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 27,261.38 -5,612.40 21,648.98

本期期初 27,261.38 -5,612.40 21,648.98

本期利润 -26,969,044.35 -1,539,913.91 -28,508,958.26

本期基金份额交易产 50,716,729.72 3,978,471.12 54,695,200.84
生的变动数

其中：基金申购款 84,594,772.79 4,797,354.04 89,392,126.83

基金赎回款 -33,878,043.07 -818,882.92 -34,696,925.99

本期已分配利润 - - -

本期末 23,774,946.75 2,432,944.81 26,207,891.56

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 102,591.25 39,286.12

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 177,539.35 79,437.22

其他 20,799.24 5,692.67

合计 300,929.84 124,416.01

注：其他中保证金利息收入为 4,177.57 元，申购款利息收入为 16,621.67 元。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022年1月1 日至 2022年12
年 12 月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 2,832,746,354.67 549,910,143.48

减：卖出股票成本总额 2,896,274,475.03 588,582,981.83

减：交易费用 6,122,880.12 1,200,720.87

买卖股票差价收入 -69,651,000.48 -39,873,559.22

7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022年12月31
年12月31日 日

债券投资收益——利息收入 14,928,941.52 5,662,863.48

债券投资收益——买卖债券（债转 -22,365,847.32 -19,825,729.80
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -7,436,905.80 -14,162,866.32

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022年12月31
年12月31日 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 5,494,156,200.35 2,068,384,361.23
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 5,466,973,405.93 2,071,182,390.19
付）成本总额

减：应计利息总额 49,295,259.04 16,969,110.86

减：交易费用 253,382.70 58,589.98

买卖债券差价收入 -22,365,847.32 -19,825,729.80

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
2023 年 12 月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 2,189,904.74 461,754.16

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,189,904.74 461,754.16

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 11,800,110.50 -26,231,716.24

股票投资 4,454,532.53 -8,642,190.27

债券投资 7,345,577.97 -17,589,525.97

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 11,800,110.50 -26,231,716.24

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 182,883.04 273,600.48

基金转换费收入 0.03 3.28

合计 182,883.07 273,603.76

注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费应全额计入基金财产，其余不低于赎回费总额的 25%应归基金财产。
7.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 37,200.00 37,200.00

其他费用 7,643.50 1,716.42

合计 204,843.50 198,916.42

注：其他费用为银行手续费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、注册登记机构、
基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 基金托管人、基金销售机构

长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东、基金销售
机构

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东

武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”) 基金管理人的股东

上海彤胜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤胜投资”） 基金管理人的股东
上海彤骏投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤骏投资”) 基金管理人的股东
上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”) 基金管理人的子公司

长江期货股份有限公司(以下简称“长江期货”) 基金管理人的股东的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,036,779.50 3,439,587.08

其中：应支付销售机构的客户维护 972,672.77 403,356.90
费

应支付基金管理人的净管理费 5,064,106.73 3,036,230.18

注：支付基金管理人长信基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,724,794.07 982,739.19

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长信利富债券 A 长信利富债券 C 合计

长信基金 - 581,902.60 581,902.60

合计 - 581,902.60 581,902.60

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长信利富债券 A 长信利富债券 C 合计

长信基金 - 8,813.92 8,813.92

合计 - 8,813.92 8,813.92

注：根据基金合同的规定，长信利富债券 A 不收取销售服务费，长信利富债券 C 的销售服务费按基金前一日资产净值×0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日销售服务费=前一日基金资产净值×销售服务费率/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 110,639,234.71 102,591.25 14,232,602.55 39,286.12

注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2023 年 12 月 31 日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2022 年 12 月 31 日：同)。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配的情况。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

流

证 成功 通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总额 备
代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额 注
称 类 张）

型

23 2023 新

河 年12 1 个月 债

240455 钢 月27 内（含）未 100.00 100.04100,000 10,000,000.00 10,003,506.85 -
11 日 上

市

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 160,380,783.18 元，于 2024 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 50,709,863.02 68,927,758.98

合计 50,709,863.02 68,927,758.98

注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 484,211,643.04 14,727,253.02

AAA 以下 171,956,839.15 121,911,412.68

未评级 46,135,423.84 29,507,873.42

合计 702,303,906.03 166,146,539.12

注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。


7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种
交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现
投资的风险。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证
券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制。

本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人对流动性指标进
行持续的监测和分析，定期开展压力测试，评估在不同的压力情境下资产变现情况的变化。

基金管理人持续监测本基金开放期内的赎回情况，当市场环境或投资者结构发生变化时，及
时调整投资组合资产结构及比例，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
同时，针对兑付赎回资金的流动性风险，基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制
定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31

日

资产

货币资金 110,639,234.71 - - - - 110,639,234.71

结算备付 21,066,456.28 - - - - 21,066,456.28
金


存出保证 514,262.51 - - - - 514,262.51
金
交易性金194,952,605.70 188,871,520.14 338,377,080.03 30,812,563.18 168,052,185.74 921,065,954.79融资产

应收申购 - - - - 218.33 218.33
款
资产总计 327,172,559.20 188,871,520.14 338,377,080.03 30,812,563.18 168,052,404.07 1,053,286,126.62

负债

应付赎回 - - - - 2,255.67 2,255.67
款

应付管理 - - - - 543,902.97 543,902.97
人报酬

应付托管 - - - - 155,400.82 155,400.82
费

应付清算 - - - - 50,057,833.23 50,057,833.23
款
卖出回购

金融资产160,380,783.18 - - - - 160,380,783.18
款

应付销售 - - - - 87,366.21 87,366.21
服务费

应交税费 - - - - 26,147.16 26,147.16

其他负债 - - - - 998,594.70 998,594.70

负债总计 160,380,783.18 - - - 51,871,500.76 212,252,283.94

利率敏感166,791,776.02188,871,520.14338,377,080.0330,812,563.18116,180,903.31 841,033,842.68 度缺口
上年度末

2022 年 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31

日

资产

货币资金 14,232,602.55 - - - - 14,232,602.55

结算备付 7,295,528.56 - - - - 7,295,528.56
金

存出保证 97,400.47 - - - - 97,400.47
金

交易性金120,767,244.38 114,307,053.72 - - 51,326,506.24 286,400,804.34
融资产

应收申购 - - - - 731.74 731.74
款

资产总计 142,392,775.96 114,307,053.72 - - 51,327,237.98 308,027,067.66

负债

应付赎回 - - - - 9,498,369.74 9,498,369.74
款


应付管理 - - - - 167,715.36 167,715.36
人报酬

应付托管 - - - - 47,918.70 47,918.70
费
卖出回购

金融资产 35,008,994.52 - - - - 35,008,994.52
款

应付销售 - - - - 3,109.59 3,109.59
服务费

应交税费 - - - - 2,872.81 2,872.81

其他负债 - - - - 265,936.48 265,936.48

负债总计 35,008,994.52 - - - 9,985,922.68 44,994,917.20

利率敏感107,383,781.44 114,307,053.72 - - 41,341,315.30 263,032,150.46
度缺口

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

市场利率上升 27 个基点 -4,623,301.38 -1,833,032.54

市场利率下降 27 个基点 4,623,301.38 1,833,032.54

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及
银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。

于 12 月 31 日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 168,052,185.74 19.98 51,326,506.24 19.51
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 753,013,769.05 89.53 235,074,298.10 89.37
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 921,065,954.79 109.52 286,400,804.34 108.88

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在 95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

VaR 值为 0.49%(2022 年 12

-4,123,250.70 -2,977,721.29
月 31 日 VaR 值为 1.13%)

注：上述风险价值 VaR 的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2022 年的分析同样基于该假设。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 455,900,166.99 177,917,637.69

第二层次 465,165,787.80 108,483,166.65

第三层次 - -

合计 921,065,954.79 286,400,804.34

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定
相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 168,052,185.74 15.96

其中：股票 168,052,185.74 15.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 753,013,769.05 71.49

其中：债券 753,013,769.05 71.49


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 131,705,690.99 12.50

8 其他各项资产 514,480.84 0.05

9 合计 1,053,286,126.62 100.00

注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 8,212,625.20 0.98

C 制造业 95,678,109.56 11.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 31,689,491.75 3.77

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 8,628,755.00 1.03

G 交通运输、仓储和邮政业 8,408,359.68 1.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 15,434,844.55 1.84

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 168,052,185.74 19.98

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601702 华峰铝业 501,344 8,999,124.80 1.07

2 000895 双汇发展 331,100 8,843,681.00 1.05

3 605599 菜百股份 579,500 8,628,755.00 1.03

4 600919 江苏银行 1,278,015 8,549,920.35 1.02

5 605368 蓝天燃气 792,900 8,539,533.00 1.02

6 600873 梅花生物 893,665 8,534,500.75 1.01

7 600282 南钢股份 2,285,569 8,456,605.30 1.01

8 601006 大秦铁路 1,166,208 8,408,359.68 1.00

9 600527 江南高纤 4,249,431 8,286,390.45 0.99

10 002444 巨星科技 367,710 8,280,829.20 0.98

11 002004 华邦健康 1,765,201 8,225,836.66 0.98

12 000552 甘肃能化 2,692,664 8,212,625.20 0.98

13 002318 久立特材 411,957 8,189,705.16 0.97

14 601158 重庆水务 1,444,039 8,187,701.13 0.97

15 600461 洪城环境 880,900 8,051,426.00 0.96

16 301004 嘉益股份 174,190 7,916,935.50 0.94

17 601339 百隆东方 1,583,551 7,711,893.37 0.92

18 600285 羚锐制药 437,167 7,479,927.37 0.89

19 605090 九丰能源 247,434 6,910,831.62 0.82

20 600901 江苏租赁 1,422,505 6,884,924.20 0.82

21 603283 赛腾股份 65,500 4,752,680.00 0.57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300054 鼎龙股份 54,167,033.00 20.59

2 600030 中信证券 47,322,182.55 17.99

3 000568 泸州老窖 28,459,181.00 10.82

4 000596 古井贡酒 26,932,603.20 10.24

5 300750 宁德时代 26,332,653.74 10.01

6 601668 中国建筑 24,121,124.00 9.17

7 601702 华峰铝业 23,774,267.00 9.04

8 601077 渝农商行 23,542,961.00 8.95

9 688266 泽璟制药 23,300,923.62 8.86

10 600989 宝丰能源 21,566,326.00 8.20

11 002475 立讯精密 21,336,758.00 8.11

12 601088 中国神华 21,033,315.00 8.00

13 002572 索菲亚 20,636,517.00 7.85

14 688798 艾为电子 19,313,501.73 7.34


15 601800 中国交建 18,056,059.80 6.86

16 601688 华泰证券 18,043,527.00 6.86

17 000858 五 粮 液 18,029,198.29 6.85

18 601456 国联证券 17,782,854.00 6.76

19 600702 舍得酒业 17,526,674.00 6.66

20 600674 川投能源 17,403,787.60 6.62

21 603369 今世缘 17,381,742.00 6.61

22 002318 久立特材 17,325,582.00 6.59

23 000333 美的集团 17,303,071.96 6.58

24 600519 贵州茅台 17,086,439.00 6.50

25 688012 中微公司 16,139,418.54 6.14

26 601825 沪农商行 15,951,606.00 6.06

27 002463 沪电股份 15,885,389.70 6.04

28 600585 海螺水泥 15,845,307.99 6.02

29 688768 容知日新 15,555,575.32 5.91

30 688121 卓然股份 15,490,911.09 5.89

31 002142 宁波银行 15,354,667.00 5.84

32 603050 科林电气 15,133,223.97 5.75

33 600919 江苏银行 14,635,896.00 5.56

34 002436 兴森科技 14,628,972.00 5.56

35 600779 水井坊 14,257,172.00 5.42

36 601919 中远海控 13,772,929.00 5.24

37 600559 老白干酒 13,694,949.00 5.21

38 603986 兆易创新 13,288,013.56 5.05

39 601528 瑞丰银行 12,687,722.00 4.82

40 600026 中远海能 12,484,176.00 4.75

41 000963 华东医药 12,278,630.00 4.67

42 600873 梅花生物 12,253,554.00 4.66

43 300406 九强生物 12,185,794.00 4.63

44 300274 阳光电源 12,175,729.00 4.63

45 000625 长安汽车 12,172,442.90 4.63

46 300979 华利集团 12,168,772.00 4.63

47 601336 新华保险 11,920,299.00 4.53

48 300373 扬杰科技 11,690,438.00 4.44

49 688099 晶晨股份 11,631,941.95 4.42

50 688700 东威科技 11,449,408.97 4.35

51 603833 欧派家居 11,433,947.60 4.35

52 600048 保利发展 11,190,482.03 4.25

53 301291 明阳电气 11,175,021.84 4.25

54 600970 中材国际 11,111,226.00 4.22

55 688981 中芯国际 10,978,631.57 4.17

56 688326 经纬恒润 10,960,827.06 4.17

57 300803 指南针 10,959,180.09 4.17


58 688556 高测股份 10,932,595.30 4.16

59 688249 晶合集成 10,820,647.67 4.11

60 603997 继峰股份 10,693,165.85 4.07

61 301310 鑫宏业 10,568,946.30 4.02

62 002965 祥鑫科技 10,469,880.00 3.98

63 600750 江中药业 10,427,043.00 3.96

64 600129 太极集团 10,181,631.00 3.87

65 002230 科大讯飞 10,076,723.00 3.83

66 601689 拓普集团 10,035,002.00 3.82

67 601939 建设银行 9,999,923.00 3.80

68 601137 博威合金 9,944,845.00 3.78

69 600079 人福医药 9,892,445.00 3.76

70 000301 东方盛虹 9,750,026.00 3.71

71 301168 通灵股份 9,622,252.00 3.66

72 605368 蓝天燃气 9,590,175.00 3.65

73 601899 紫金矿业 9,575,571.00 3.64

74 300308 中际旭创 9,491,856.00 3.61

75 300617 安靠智电 9,469,300.70 3.60

76 002840 华统股份 9,357,149.00 3.56

77 600587 新华医疗 9,252,396.70 3.52

78 300124 汇川技术 9,233,334.00 3.51

79 002517 恺英网络 9,230,010.00 3.51

80 688772 珠海冠宇 9,228,117.40 3.51

81 600527 江南高纤 9,171,614.00 3.49

82 600282 南钢股份 9,171,459.00 3.49

83 601006 大秦铁路 9,171,165.00 3.49

84 601158 重庆水务 9,171,007.00 3.49

85 002444 巨星科技 9,170,788.00 3.49

86 603019 中科曙光 9,138,027.00 3.47

87 000895 双汇发展 9,073,323.00 3.45

88 000552 甘肃能化 9,046,053.00 3.44

89 601728 中国电信 9,001,888.00 3.42

90 002004 华邦健康 8,981,639.00 3.41

91 601339 百隆东方 8,804,469.00 3.35

92 601318 中国平安 8,737,170.00 3.32

93 600012 皖通高速 8,735,365.00 3.32

94 600461 洪城环境 8,704,453.00 3.31

95 605599 菜百股份 8,589,964.00 3.27

96 688362 甬矽电子 8,472,133.16 3.22

97 688630 芯碁微装 8,462,380.08 3.22

98 600027 华电国际 8,416,546.00 3.20

99 603225 新凤鸣 8,305,050.00 3.16

100 301004 嘉益股份 8,251,331.00 3.14


101 688002 睿创微纳 8,249,874.16 3.14

102 002385 大北农 8,248,503.00 3.14

103 600572 康恩贝 8,224,047.00 3.13

104 603688 石英股份 8,133,374.00 3.09

105 000933 神火股份 8,086,241.00 3.07

106 000338 潍柴动力 8,055,186.92 3.06

107 000100 TCL 科技 8,034,270.00 3.05

108 000932 华菱钢铁 8,031,180.00 3.05

109 601965 中国汽研 7,924,369.00 3.01

110 600285 羚锐制药 7,886,727.00 3.00

111 000999 华润三九 7,855,889.00 2.99

112 002236 大华股份 7,817,608.00 2.97

113 605090 九丰能源 7,794,074.00 2.96

114 603885 吉祥航空 7,774,626.66 2.96

115 600901 江苏租赁 7,703,954.00 2.93

116 601038 一拖股份 7,638,472.00 2.90

117 000801 四川九洲 7,634,429.00 2.90

118 688016 心脉医疗 7,563,562.98 2.88

119 002738 中矿资源 7,547,801.00 2.87

120 603979 金诚信 7,540,647.62 2.87

121 688256 寒武纪 7,489,059.70 2.85

122 688106 金宏气体 7,447,879.47 2.83

123 600570 恒生电子 7,416,545.00 2.82

124 603699 纽威股份 7,396,014.00 2.81

125 000807 云铝股份 7,252,577.00 2.76

126 605376 博迁新材 7,234,847.00 2.75

127 688185 康希诺 7,229,799.91 2.75

128 688789 宏华数科 7,203,407.00 2.74

129 000799 酒鬼酒 7,180,349.00 2.73

130 688033 天宜上佳 7,119,423.63 2.71

131 001269 欧晶科技 7,109,918.64 2.70

132 600309 万华化学 7,085,515.86 2.69

133 002626 金达威 7,055,440.38 2.68

134 603700 宁水集团 7,034,246.00 2.67

135 300174 元力股份 7,018,982.32 2.67

136 300438 鹏辉能源 7,011,162.00 2.67

137 002335 科华数据 7,002,609.00 2.66

138 300413 芒果超媒 6,994,521.00 2.66

139 600160 巨化股份 6,910,377.00 2.63

140 000768 中航西飞 6,867,073.00 2.61

141 688608 恒玄科技 6,830,053.37 2.60

142 601390 中国中铁 6,823,273.00 2.59

143 002920 德赛西威 6,819,643.56 2.59


144 000681 视觉中国 6,786,002.00 2.58

145 688578 艾力斯 6,784,264.96 2.58

146 000938 紫光股份 6,778,090.00 2.58

147 688111 金山办公 6,732,617.80 2.56

148 300659 中孚信息 6,613,100.00 2.51

149 002353 杰瑞股份 6,584,482.00 2.50

150 603985 恒润股份 6,540,480.70 2.49

151 688439 振华风光 6,493,164.59 2.47

152 601328 交通银行 6,491,116.00 2.47

153 300602 飞荣达 6,431,397.00 2.45

154 688213 思特威 6,217,249.13 2.36

155 002332 仙琚制药 6,213,088.00 2.36

156 300188 国投智能 6,202,534.81 2.36

157 300634 彩讯股份 6,168,606.00 2.35

158 600985 淮北矿业 6,146,146.00 2.34

159 600557 康缘药业 6,105,713.00 2.32

160 601888 中国中免 6,072,508.00 2.31

161 688208 道通科技 6,063,134.46 2.31

162 003021 兆威机电 6,039,742.00 2.30

163 002281 光迅科技 6,038,910.00 2.30

164 000063 中兴通讯 6,037,192.00 2.30

165 603728 鸣志电器 6,036,312.00 2.29

166 300494 盛天网络 6,035,663.80 2.29

167 600183 生益科技 6,031,372.00 2.29

168 002120 韵达股份 6,028,422.03 2.29

169 002555 三七互娱 6,023,728.00 2.29

170 300820 英杰电气 6,022,967.00 2.29

171 601601 中国太保 6,003,637.00 2.28

172 002422 科伦药业 6,000,132.00 2.28

173 300226 上海钢联 5,976,095.40 2.27

174 002929 润建股份 5,973,522.00 2.27

175 300620 光库科技 5,973,078.00 2.27

176 603799 华友钴业 5,951,742.60 2.26

177 688766 普冉股份 5,929,657.10 2.25

178 300271 华宇软件 5,913,012.00 2.25

179 600383 金地集团 5,904,136.00 2.24

180 601155 新城控股 5,903,460.00 2.24

181 002271 东方雨虹 5,902,640.00 2.24

182 600547 山东黄金 5,899,344.00 2.24

183 300747 锐科激光 5,897,177.10 2.24

184 601766 中国中车 5,868,419.00 2.23

185 300423 昇辉科技 5,864,241.00 2.23

186 603105 芯能科技 5,856,050.00 2.23


187 603169 兰石重装 5,847,218.00 2.22

188 300382 斯莱克 5,840,609.00 2.22

189 600152 维科技术 5,839,978.01 2.22

190 002829 星网宇达 5,835,402.50 2.22

191 002384 东山精密 5,830,053.00 2.22

192 600933 爱柯迪 5,824,466.90 2.21

193 002459 晶澳科技 5,822,691.00 2.21

194 002352 顺丰控股 5,795,022.00 2.20

195 002648 卫星化学 5,775,445.80 2.20

196 002182 宝武镁业 5,713,113.00 2.17

197 300737 科顺股份 5,652,900.00 2.15

198 002291 遥望科技 5,525,360.00 2.10

199 600699 均胜电子 5,522,518.00 2.10

200 002011 盾安环境 5,478,783.00 2.08

201 603533 掌阅科技 5,476,212.00 2.08

202 601997 贵阳银行 5,463,665.82 2.08

203 600273 嘉化能源 5,455,766.00 2.07

204 002008 大族激光 5,451,677.00 2.07

205 002797 第一创业 5,451,609.00 2.07

206 300498 温氏股份 5,448,951.00 2.07

207 600900 长江电力 5,447,771.00 2.07

208 000600 建投能源 5,437,457.00 2.07

209 000821 京山轻机 5,433,093.00 2.07

210 300525 博思软件 5,425,227.00 2.06

211 000425 徐工机械 5,418,360.00 2.06

212 300751 迈为股份 5,406,418.60 2.06

213 002117 东港股份 5,369,426.00 2.04

214 600584 长电科技 5,369,210.00 2.04

215 600809 山西汾酒 5,359,812.00 2.04

216 688459 哈铁科技 5,356,945.12 2.04

217 600872 中炬高新 5,355,145.00 2.04

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300054 鼎龙股份 52,992,159.66 20.15

2 600030 中信证券 48,423,559.15 18.41

3 000568 泸州老窖 28,179,628.00 10.71

4 000596 古井贡酒 27,494,253.50 10.45

5 300750 宁德时代 24,750,517.80 9.41

6 601668 中国建筑 24,041,734.00 9.14

7 601077 渝农商行 23,981,877.00 9.12

8 688266 泽璟制药 23,009,015.42 8.75


9 601088 中国神华 21,644,262.00 8.23

10 600989 宝丰能源 21,166,261.00 8.05

11 002475 立讯精密 20,264,644.00 7.70

12 002572 索菲亚 19,989,129.00 7.60

13 603369 今世缘 17,990,794.00 6.84

14 601456 国联证券 17,855,412.00 6.79

15 688798 艾为电子 17,729,349.97 6.74

16 000858 五 粮 液 17,713,386.00 6.73

17 601688 华泰证券 17,517,823.00 6.66

18 600674 川投能源 17,254,856.00 6.56

19 688768 容知日新 17,150,602.38 6.52

20 601800 中国交建 17,112,253.55 6.51

21 600519 贵州茅台 16,902,064.00 6.43

22 000333 美的集团 16,734,133.67 6.36

23 688012 中微公司 16,145,990.81 6.14

24 600585 海螺水泥 15,837,761.00 6.02

25 600702 舍得酒业 15,807,065.00 6.01

26 601825 沪农商行 15,788,936.00 6.00

27 601702 华峰铝业 15,416,433.85 5.86

28 002463 沪电股份 15,325,810.20 5.83

29 603050 科林电气 15,220,271.40 5.79

30 002142 宁波银行 15,101,815.80 5.74

31 600779 水井坊 14,796,407.00 5.63

32 300274 阳光电源 14,384,774.00 5.47

33 002436 兴森科技 13,999,085.00 5.32

34 688121 卓然股份 13,884,535.04 5.28

35 600559 老白干酒 13,818,507.00 5.25

36 601919 中远海控 13,508,665.00 5.14

37 603986 兆易创新 13,238,897.80 5.03

38 688326 经纬恒润 13,130,281.33 4.99

39 601528 瑞丰银行 12,995,624.00 4.94

40 688700 东威科技 12,338,630.37 4.69

41 300979 华利集团 12,080,555.00 4.59

42 300373 扬杰科技 11,904,376.00 4.53

43 000963 华东医药 11,766,390.92 4.47

44 300406 九强生物 11,658,763.72 4.43

45 600970 中材国际 11,479,935.00 4.36

46 000625 长安汽车 11,432,641.80 4.35

47 601336 新华保险 11,347,672.00 4.31

48 688099 晶晨股份 11,295,258.92 4.29

49 600026 中远海能 11,257,413.00 4.28

50 600048 保利发展 11,101,474.00 4.22

51 300803 指南针 11,071,245.62 4.21


52 603833 欧派家居 10,972,249.00 4.17

53 688249 晶合集成 10,536,988.95 4.01

54 301291 明阳电气 10,435,280.50 3.97

55 301310 鑫宏业 10,365,757.66 3.94

56 688981 中芯国际 10,341,329.51 3.93

57 603997 继峰股份 10,330,447.05 3.93

58 601689 拓普集团 10,125,624.00 3.85

59 002965 祥鑫科技 10,109,784.00 3.84

60 601137 博威合金 9,984,400.00 3.80

61 002517 恺英网络 9,981,473.00 3.79

62 601939 建设银行 9,933,713.00 3.78

63 601899 紫金矿业 9,907,741.00 3.77

64 002318 久立特材 9,766,707.55 3.71

65 600079 人福医药 9,752,222.00 3.71

66 300617 安靠智电 9,709,913.00 3.69

67 600750 江中药业 9,670,017.00 3.68

68 002230 科大讯飞 9,605,126.00 3.65

69 688556 高测股份 9,554,732.14 3.63

70 300124 汇川技术 9,533,834.00 3.62

71 603699 纽威股份 9,437,197.00 3.59

72 300308 中际旭创 9,210,541.00 3.50

73 002840 华统股份 9,195,356.00 3.50

74 000301 东方盛虹 9,109,192.00 3.46

75 688362 甬矽电子 9,048,012.85 3.44

76 600587 新华医疗 8,876,081.00 3.37

77 688772 珠海冠宇 8,846,033.05 3.36

78 688630 芯碁微装 8,593,146.53 3.27

79 600129 太极集团 8,591,579.00 3.27

80 002626 金达威 8,552,337.74 3.25

81 601318 中国平安 8,513,955.00 3.24

82 601728 中国电信 8,502,072.00 3.23

83 000801 四川九洲 8,418,366.00 3.20

84 603225 新凤鸣 8,313,869.00 3.16

85 603688 石英股份 8,304,456.00 3.16

86 688002 睿创微纳 8,273,815.28 3.15

87 301168 通灵股份 8,264,087.00 3.14

88 603979 金诚信 8,170,779.00 3.11

89 000932 华菱钢铁 8,029,748.00 3.05

90 600027 华电国际 7,971,277.00 3.03

91 688578 艾力斯 7,945,011.45 3.02

92 600012 皖通高速 7,926,321.00 3.01

93 000338 潍柴动力 7,824,146.00 2.97

94 603885 吉祥航空 7,812,852.00 2.97


95 000100 TCL 科技 7,797,307.00 2.96

96 603019 中科曙光 7,794,768.00 2.96

97 002385 大北农 7,765,366.00 2.95

98 605376 博迁新材 7,685,885.00 2.92

99 000807 云铝股份 7,643,201.00 2.91

100 601965 中国汽研 7,556,680.00 2.87

101 002738 中矿资源 7,519,913.20 2.86

102 000681 视觉中国 7,453,010.25 2.83

103 600572 康恩贝 7,430,176.00 2.82

104 300602 飞荣达 7,405,170.00 2.82

105 600570 恒生电子 7,382,467.00 2.81

106 601038 一拖股份 7,372,856.00 2.80

107 000933 神火股份 7,334,407.00 2.79

108 300438 鹏辉能源 7,300,027.00 2.78

109 600160 巨化股份 7,295,400.00 2.77

110 688608 恒玄科技 7,258,974.76 2.76

111 000799 酒鬼酒 7,250,130.00 2.76

112 600309 万华化学 7,173,841.55 2.73

113 300620 光库科技 7,094,523.00 2.70

114 002236 大华股份 7,093,976.00 2.70

115 688256 寒武纪 7,080,568.11 2.69

116 300413 芒果超媒 7,020,232.27 2.67

117 603700 宁水集团 6,970,526.00 2.65

118 300174 元力股份 6,969,066.50 2.65

119 002353 杰瑞股份 6,918,513.00 2.63

120 688016 心脉医疗 6,915,118.97 2.63

121 688106 金宏气体 6,851,403.65 2.60

122 688185 康希诺 6,728,625.58 2.56

123 688789 宏华数科 6,727,707.10 2.56

124 601390 中国中铁 6,704,882.00 2.55

125 002920 德赛西威 6,695,941.80 2.55

126 000999 华润三九 6,639,482.96 2.52

127 603985 恒润股份 6,580,392.00 2.50

128 688213 思特威 6,574,938.01 2.50

129 000768 中航西飞 6,570,330.00 2.50

130 600985 淮北矿业 6,445,509.72 2.45

131 688033 天宜上佳 6,422,269.71 2.44

132 000938 紫光股份 6,395,726.10 2.43

133 002332 仙琚制药 6,382,345.00 2.43

134 002335 科华数据 6,365,576.00 2.42

135 600919 江苏银行 6,263,334.10 2.38

136 601328 交通银行 6,227,336.00 2.37

137 600547 山东黄金 6,224,865.00 2.37


138 300634 彩讯股份 6,172,678.00 2.35

139 601766 中国中车 6,117,908.00 2.33

140 002281 光迅科技 6,009,030.00 2.28

141 600183 生益科技 6,004,416.00 2.28

142 001269 欧晶科技 5,998,174.80 2.28

143 603105 芯能科技 5,980,323.00 2.27

144 688111 金山办公 5,955,611.41 2.26

145 300751 迈为股份 5,943,139.00 2.26

146 002120 韵达股份 5,939,506.00 2.26

147 300820 英杰电气 5,911,055.00 2.25

148 688439 振华风光 5,897,871.39 2.24

149 300382 斯莱克 5,891,513.00 2.24

150 601888 中国中免 5,889,471.00 2.24

151 002011 盾安环境 5,882,345.00 2.24

152 300659 中孚信息 5,871,337.00 2.23

153 603728 鸣志电器 5,852,001.00 2.22

154 003021 兆威机电 5,802,020.00 2.21

155 601601 中国太保 5,801,935.00 2.21

156 300747 锐科激光 5,764,514.80 2.19

157 002555 三七互娱 5,762,184.00 2.19

158 301159 三维天地 5,736,977.00 2.18

159 000425 徐工机械 5,730,578.00 2.18

160 002459 晶澳科技 5,724,165.80 2.18

161 600933 爱柯迪 5,720,753.00 2.17

162 002929 润建股份 5,689,840.00 2.16

163 601155 新城控股 5,681,161.00 2.16

164 002271 东方雨虹 5,637,556.00 2.14

165 300271 华宇软件 5,635,440.00 2.14

166 600383 金地集团 5,619,073.00 2.14

167 600809 山西汾酒 5,615,285.00 2.13

168 300260 新莱应材 5,606,990.28 2.13

169 002182 宝武镁业 5,598,921.00 2.13

170 600152 维科技术 5,583,548.00 2.12

171 300525 博思软件 5,577,565.40 2.12

172 600557 康缘药业 5,556,997.13 2.11

173 603169 兰石重装 5,544,452.00 2.11

174 002422 科伦药业 5,534,319.00 2.10

175 002352 顺丰控股 5,494,324.00 2.09

176 002829 星网宇达 5,484,995.00 2.09

177 300498 温氏股份 5,471,393.00 2.08

178 601126 四方股份 5,467,499.00 2.08

179 300226 上海钢联 5,456,669.00 2.07

180 601997 贵阳银行 5,450,417.00 2.07


181 300494 盛天网络 5,429,891.80 2.06

182 002008 大族激光 5,404,358.50 2.05

183 600699 均胜电子 5,402,821.00 2.05

184 600900 长江电力 5,399,358.00 2.05

185 603533 掌阅科技 5,380,142.00 2.05

186 002797 第一创业 5,372,471.00 2.04

187 300423 昇辉科技 5,323,226.00 2.02

188 300188 国投智能 5,294,594.00 2.01

189 600872 中炬高新 5,270,879.00 2.00

190 600273 嘉化能源 5,269,203.00 2.00

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,008,545,622.00

卖出股票收入（成交）总额 2,832,746,354.67

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 81,522,426.20 9.69

2 央行票据 - -

3 金融债券 225,656,159.55 26.83

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 86,970,329.60 10.34

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 71,016,872.45 8.44

7 可转债（可交换债） 287,847,981.25 34.23

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 753,013,769.05 89.53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019703 23 国债 10 500,000 50,709,863.02 6.03

2 110059 浦发转债 422,910 45,532,981.71 5.41

3 2020044 20 宁波银行二 400,000 41,480,196.72 4.93
级

4 2028013 20 农业银行二 400,000 41,038,491.80 4.88
级 01


5 092280069 22 华夏银行二 400,000 40,625,639.34 4.83
级资本债 01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波银行股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日收
到宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2023〕1 号），经查，宁波银行股份有限公司存在违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款“三查”不尽职、新产品管理不严格等问题。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局决定对宁波银行股份有限公司处以罚款人民币 220 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体兴业银行股份有限公司于 2023 年 5 月 8 日收
到中国证券监督管理委员会福建监管局《关于对兴业银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕18 号），经查，兴业银行股份有限公司基金销售业务在销售产品准入集中统一管理、基金销售业务数据统计质量等方面存在不足。上述行为违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第二十七条第一款、第四十二条第一款的相关规定，根据《基金销售办法》第五十三条规定，中国证券监督管理委员会福建监管局决定对兴业银行股份有限公司采取责令改正的措施。

对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 514,262.51

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 218.33

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 514,480.84

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 45,532,981.71 5.41

2 113042 上银转债 26,969,510.72 3.21

3 113052 兴业转债 26,884,110.96 3.20

4 113056 重银转债 17,875,724.87 2.13

5 113037 紫银转债 9,213,475.55 1.10

6 113065 齐鲁转债 8,660,253.18 1.03

7 128066 亚泰转债 7,351,056.93 0.87

8 127061 美锦转债 4,531,429.37 0.54

9 113609 永安转债 4,225,287.41 0.50

10 113610 灵康转债 4,168,249.29 0.50

11 123011 德尔转债 4,074,065.36 0.48

12 127042 嘉美转债 4,054,042.56 0.48

13 128071 合兴转债 4,051,890.67 0.48

14 123182 广联转债 4,002,191.40 0.48

15 123131 奥飞转债 3,946,204.78 0.47

16 123052 飞鹿转债 3,918,381.22 0.47

17 123050 聚飞转债 3,905,778.05 0.46


18 123080 海波转债 3,899,239.59 0.46

19 123100 朗科转债 3,890,199.28 0.46

20 123109 昌红转债 3,884,166.56 0.46

21 113600 新星转债 3,848,587.10 0.46

22 113597 佳力转债 3,843,012.60 0.46

23 128133 奇正转债 3,835,577.34 0.46

24 123141 宏丰转债 3,826,532.74 0.45

25 123059 银信转债 3,825,780.06 0.45

26 113524 奇精转债 3,825,648.55 0.45

27 128120 联诚转债 3,796,592.53 0.45

28 113542 好客转债 3,772,605.58 0.45

29 128097 奥佳转债 3,766,084.59 0.45

30 123089 九洲转 2 3,756,027.25 0.45

31 128121 宏川转债 3,755,252.45 0.45

32 123082 北陆转债 3,696,641.69 0.44

33 123112 万讯转债 3,681,374.67 0.44

34 128118 瀛通转债 3,609,749.14 0.43

35 113573 纵横转债 3,362,896.60 0.40

36 123061 航新转债 3,292,633.84 0.39

37 113598 法兰转债 3,245,488.63 0.39

38 113565 宏辉转债 3,212,673.97 0.38

39 123072 乐歌转债 3,070,721.13 0.37

40 113526 联泰转债 2,933,739.20 0.35

41 123056 雪榕转债 2,830,780.38 0.34

42 113532 海环转债 2,651,855.76 0.32

43 123159 崧盛转债 2,145,829.87 0.26

44 113527 维格转债 2,131,721.07 0.25

45 110070 凌钢转债 2,100,220.85 0.25

46 123166 蒙泰转债 1,934,657.49 0.23

47 113030 东风转债 1,717,651.04 0.20

48 111003 聚合转债 1,370,092.66 0.16

49 128125 华阳转债 1,098,398.86 0.13

50 113606 荣泰转债 1,010,316.68 0.12

51 113593 沪工转债 883,532.52 0.11

52 113566 翔港转债 844,279.73 0.10

53 128117 道恩转债 132,785.22 0.02

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

长信利富 2,286 238,758.68 532,567,441.75 97.58 13,234,907.70 2.42
债券 A

长信利富 24 7,760,995.12 186,157,632.35 99.94 106,250.47 0.06
债券 C

合计 2,310 316,911.79 718,725,074.10 98.18 13,341,158.17 1.82

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 长信利富债券 A 148.13 0.00
人所有从

业人员持 长信利富债券 C 3,651.50 0.00
有本基金

合计 3,799.63 0.00

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基长信利富债券 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 长信利富债券 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 长信利富债券 A 0

开放式基金 长信利富债券 C 0~10

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信利富债券 A 长信利富债券 C

基金合同生效日（2015 年 5 月 6 日）基金份额总额 568,039,225.55 -

本报告期期初基金份额总额 223,128,923.16 126,208.29

本报告期基金总申购份额 541,432,472.43 380,543,543.97

减：本报告期基金总赎回份额 218,759,046.14 194,405,869.44

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 545,802,349.45 186,263,882.82

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所；报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计的报酬为人民币 40,000.00 元，该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为 7年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股 占当期佣金

券商名称 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 备注
额的比例 (%)

(%)

天风证券 1 2,628,480,844.81 45.00 1,413,088.56 39.01 -

国盛证券 1 1,405,808,202.75 24.07 900,394.03 24.86 -

宏源证券 2 428,827,621.37 7.34 404,483.72 11.17 -

西南证券 1 391,410,819.87 6.70 325,380.06 8.98 -

国信证券 2 282,640,572.90 4.84 151,907.99 4.19 -

开源证券 1 247,431,379.09 4.24 135,071.18 3.73 -

国海证券 1 123,207,017.79 2.11 102,422.25 2.83 -

民生证券 1 119,513,095.96 2.05 65,240.15 1.80 -

东吴证券 1 106,621,608.39 1.83 58,206.72 1.61 -

华金证券 1 88,142,555.40 1.51 55,698.79 1.54 -

国投证券 2 19,208,258.34 0.33 10,205.07 0.28 -

华安证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内本基金租用国盛证券交易单元 1 个、华金证券交易单元 1 个、民生证券交易单元
1 个、东吴证券交易单元 1 个、开源证券交易单元 1 个，退租中信证券交易单元 1 个、国投证券
交易单元 2 个。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；

4）券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期 占当期 占当期
债券 债券回 权证
券商名称 成交金额 成交总 成交金额 购成交 成交 成交总
额的比 总额的 金额 额的比
例(%) 比例 例(%)
(%)

天风证券 5,514,422,415.88 55.34 13,464,406,000.00 69.38 - -

国盛证券 1,266,956,790.76 12.72 - - - -

宏源证券 931,487,217.05 9.35 2,154,721,000.00 11.10 - -

西南证券 228,883,346.12 2.30 - - - -

国信证券 552,641,957.43 5.55 - - - -

开源证券 224,565,709.91 2.25 679,737,000.00 3.50 - -

国海证券 87,512,969.72 0.88 - - - -

民生证券 498,114,154.77 5.00 2,828,367,000.00 14.57 - -

东吴证券 462,722,423.90 4.64 14,000,000.00 0.07 - -

华金证券 139,946,606.69 1.40 - - - -

安信证券 56,816,223.96 0.57 266,061,000.00 1.37 - -

长江证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长信利富债券型证券投资基金2022年第 中国证监会电子披露网站、公 2023-1-20
4 季度报告 司网站

长信基金管理有限责任公司旗下全部基 上证报、中证报、证券时报、

2 金 2022 年第四季度报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子披 2023-1-20
露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加东

方证券股份有限公司为旗下部分开放式 上证报、中国证监会电子披露

3 基金代销机构并开通转换、定期定额投 网站、公司网站 2023-3-13
资业务及参加申购（含定投申购）费率

优惠活动的公告

4 长信利富债券型证券投资基金2022年年 中国证监会电子披露网站、公 2023-3-31


度报告 司网站

长信基金管理有限责任公司旗下全部基 上证报、中证报、证券时报、

5 金 2022 年年度报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子披 2023-3-31
露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加博

时财富基金销售有限公司为旗下部分开 上证报、中国证监会电子披露

6 放式基金代销机构并开通转换、定期定 网站、公司网站 2023-4-20
额投资业务及参加申购（含定投申购）、

转换费率优惠活动的公告

7 长信利富债券型证券投资基金2023年第 中国证监会电子披露网站、公 2023-4-21
1 季度报告 司网站

长信基金管理有限责任公司旗下全部基 上证报、中证报、证券时报、

8 金 2023 年第一季度报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子披 2023-4-21
露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加五

矿证券有限公司为旗下部分开放式基金 上证报、中国证监会电子披露

9 代销机构并开通转换、定期定额投资业 网站、公司网站 2023-5-25
务及参加申购（含定投申购）、转换费率

优惠活动的公告

长信利富债券型证券投资基金更新的招 中国证监会电子披露网站、公

10 募说明书（2023 年第【1】号）及基金产 司网站 2023-6-30
品资料概要（更新）

11 长信利富债券型证券投资基金2023年第 中国证监会电子披露网站、公 2023-7-21
2 季度报告 司网站

长信基金管理有限责任公司旗下全部基 上证报、中证报、证券时报、

12 金 2023 年第二季度报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子披 2023-7-21
露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加国

元证券股份有限公司为旗下部分开放式 上证报、中国证监会电子披露

13 基金代销机构并开通转换、定期定额投 网站、公司网站 2023-8-11
资业务及参加申购（含定投申购）费率

优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加西

南证券股份有限公司为旗下部分开放式 上证报、中国证监会电子披露

14 基金代销机构并开通转换、定期定额投 网站、公司网站 2023-8-14
资业务及参加申购（含定投申购）费率

优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加江

海证券有限公司为旗下部分开放式基金 上证报、中国证监会电子披露

15 代销机构并开通转换、定期定额投资业 网站、公司网站 2023-8-29
务及参加申购（含定投申购）费率优惠

活动的公告

16 长信利富债券型证券投资基金2023年中 中国证监会电子披露网站、公 2023-8-31
期报告 司网站


长信基金管理有限责任公司旗下全部基 上证报、中证报、证券时报、

17 金 2023 年中期报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子披 2023-8-31
露网站、公司网站

18 长信利富债券型证券投资基金2023年第 中国证监会电子披露网站、公 2023-10-25
3 季度报告 司网站

长信基金管理有限责任公司旗下全部基 上证报、中证报、证券时报、

19 金 2023 年第三季度报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子披 2023-10-25
露网站、公司网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

2023 年 2 月 2 79,904,1

1 日至 2023 年 2 0.00 15.06 0.00 79,904,115.06 10.91
机构 月 2 日

2023 年 1 月 1 78,358,96 57,048,0 25,420,04 109,986,938.2

2 日至 2023 年 6 4.37 22.91 9.00 8 15.02
月 1 日

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信利富债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长信利富债券型证券投资基金招募说明书》；


4、《长信利富债券型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
13.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2024 年 3 月 29 日
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