中银中证 800 指数型发起式证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银中证 800 指数型发起式

基金主代码 014226

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 10 日

报告期末基金份额总额 14,104,987.63 份

本基金通过指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟

踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金

投资目标

力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的

方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权

投资策略 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权

重的变动进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超


过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整

或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基

金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一

步扩大。

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制

机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人

利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数

中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策

略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时对投资组合

进行相应调整。

本基金的标的指数为中证 800 指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币

活期存款利率（税后）× 5%

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于

混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动

风险收益特征 式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪

中证 800 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场

组合的风险收益特征相似。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银中证 800 指数型发起式 中银中证 800 指数型发起式

A C

下属分级基金的交易代码 014226 014227

报告期末下属分级基金的份

10,842,742.74 份 3,262,244.89 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


报告期

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

主要财务指标

中银中证 800 指数型发 中银中证 800 指数型发

起式 A 起式 C

1.本期已实现收益 -47,433.98 -11,425.15

2.本期利润 -538,207.23 -79,073.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0494 -0.0439

4.期末基金资产净值 8,642,997.21 2,579,121.96

5.期末基金份额净值 0.7971 0.7906

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、中银中证 800 指数型发起式 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -5.82% 0.72% -6.06% 0.74% 0.24% -0.02%

过去六个月 -9.21% 0.76% -9.87% 0.79% 0.66% -0.03%

过去一年 -8.40% 0.75% -9.83% 0.78% 1.43% -0.03%

自基金合同 -5.53% 0.82% -8.13% 0.86% 2.60% -0.04%
生效日起
2、中银中证 800 指数型发起式 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -5.91% 0.72% -6.06% 0.74% 0.15% -0.02%

过去六个月 -9.39% 0.76% -9.87% 0.79% 0.48% -0.03%

过去一年 -8.76% 0.75% -9.83% 0.78% 1.07% -0.03%

自基金合同 -6.00% 0.82% -8.13% 0.86% 2.13% -0.04%

生效日起
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银中证 800 指数型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2022 年 10 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日)

1．中银中证 800 指数型发起式 A：
2．中银中证 800 指数型发起式 C：


注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司助理副总
裁（AVP），金融学硕士。2007 年
加入中银基金管理有限公司，曾担
任基金运营部基金会计、研究部研
究员、基金经理助理。2015 年 6
月至今任中银中证 100 基金基金
赵建忠 基金经 2021-12-07 - 17 经理，2015年6月至今任国企ETF
理 基金基金经理，2015 年 6 月至今
任中银 300E 基金基金经理，2016
年 8 月至 2018 年 2 月任中银宏利
基金基金经理，2016年8月至2018
年 2 月任中银丰利基金基金经理，
2020 年 4 月至今任中银 100 基金
基金经理，2020 年 7 月至 2022 年


8 月任中银 800 基金基金经理，
2020 年 8 月至今任中银黄金基金
基金经理，2020 年 9 月至今任中
银上海金ETF联接基金基金经理，
2020 年 11 月至今任中银中证
100ETF 联接基金基金经理，2021
年 12 月至今任中银中证 800 基金
（原目标 ETF 基金）基金经理。
具备基金、期货从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投
资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1. 宏观经济分析

国外经济方面，四季度全球发达国家通胀水平延续回落，货币政策紧缩周期接近尾声，经济
动能呈现放缓迹象。美国经济有所降温，通胀水平回落，11 月 CPI 同比较 9 月回落 0.6 个百分点
至 3.1%，就业市场仍有韧性，11 月失业率较 9 月降低 0.1 个百分点至 3.7%，11 月制造业 PMI 较
9 月回落个 2.3 个百分点至 46.7%，11 月服务业 PMI 较 9 月回落 0.9 个百分点至 52.7%。美联储
11 月与 12 月均未进一步加息，12 月点阵图显示美联储将在明年降息数次，或意味此轮加息周期
已至尾声。欧元区经济表现有所分化，10 月失业率较 9 月持平于 6.0%，12 月制造业 PMI 较 9 月
抬升 0.8 个百分点至 44.2%，12 月服务业 PMI 较 9 月回落 0.6 个百分点至 48.1%，欧央行四季度
亦停止加息。日本央行 10 月灵活化调整 YCC，经济表现延续分化，通胀水平有所回落，11 月 CPI
同比较 9 月回落 0.2 个百分点至 2.8%，11 月制造业 PMI 较 9 月回落 0.8 个百分点至 47.7%，12
月服务业 PMI 较 9 月回落 1.8 个百分点至 52.0%。综合来看，全球抗通胀压力或将让位于稳经济
压力，主要经济体央行货币政策或会在明年迎来转向。

国内经济方面，国内经济基本面依然弱修复，消费增速回暖，投资增速回落，出口维持小幅转正，地产延续负增长，经济动能环比趋弱，PPI 与 CPI 通胀均至负值区间。具体来看，四季度
领先指标中采制造业 PMI 在荣枯线下方不断走低，12 月值较 9 月值回落 1.2 个百分点至 49.0%，
同步指标工业增加值 11 月同比增长 6.60%，较 9 月回升 2.1 个百分点。从经济增长动力来看，出
口增速小幅转正，消费同比增速有所回暖，投资增速继续回落：11 月美元计价出口增速较 9 月回
升 7.3 个百分点至 0.5%，11 月社会消费品零售总额增速较 9 月回升 4.6 个百分点至 5.5%，基建投
资有所放缓，制造业投资波动回落，房地产投资延续负增长，1-11 月固定资产投资增速较 1-9 月
回落 0.2 个百分点至 2.9%的水平。通胀方面，CPI 由正转负，11 月同比增速从 9 月的 0.0%降低
0.5 个百分点至-0.5%，PPI 继续处于负值区间，11 月同比增速从 9 月的-2.5%降低 0.5 个百分点至
-3.0%。

2. 市场回顾

季度初市场呈现震荡下行态势，PMI 指数季节性走低，制造业景气水平有所回落，内生动能尚待增强，外资流出市场信心仍然不足，沪指失守 3000 点。 11 月美联储暂停加息，随后陆续公布的非农、CPI、零售等数据均低于市场预期，10Y 美债利率和美元回落，外围流动性压力边际好转。人民币升值带动投资者情绪略有好转，A 股小幅回升。但是市场回暖偏慢，投资端也未见好转，内需不足问题尚待解决，年末的几次重要会议中政策没有超预期，市场下行至年末最后三天上涨收官。从各行业来看，煤炭（4.18%）、电子（3.92%）、农林牧渔（1.73%）等行业表现较好，美容护理（-14.55%）、房地产（-14.47%）、建筑材料（-14.47%）等行业跌幅较大。最终，沪深 300 等权指数涨跌幅度为-6.50%；中证 100 涨跌幅-7.51%；上证国企指数涨跌幅-5.46%，中证 800 指数涨跌-6.38%。

3. 投资策略和运行分析

本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，在因指数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-5.82%，同期业绩比较基准收益率为-6.06%。

报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为-5.91%，同期业绩比较基准收益率为-6.06%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无需要说明的相关情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)


1 权益投资 10,137,525.71 89.04

其中：股票 10,137,525.71 89.04

2 固定收益投资 610,883.73 5.37

其中：债券 610,883.73 5.37

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 498,709.80 4.38

7 其他各项资产 138,082.07 1.21

8 合计 11,385,201.31 100.00

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 109,280.00 0.97

B 采矿业 477,588.50 4.26

C 制造业 5,768,063.55 51.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 351,364.00 3.13

E 建筑业 158,944.20 1.42

F 批发和零售业 143,684.86 1.28

G 交通运输、仓储和邮政业 266,885.00 2.38

H 住宿和餐饮业 9,104.00 0.08


I 信息传输、软件和信息技术服务业 585,829.80 5.22

J 金融业 1,837,148.80 16.37

K 房地产业 120,277.00 1.07

L 租赁和商务服务业 78,074.00 0.70

M 科学研究和技术服务业 107,339.40 0.96

N 水利、环境和公共设施管理业 12,152.00 0.11

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 8,160.00 0.07

Q 卫生和社会工作 52,338.60 0.47

R 文化、体育和娱乐业 39,409.00 0.35

S 综合 11,883.00 0.11

合计 10,137,525.71 90.34

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 600519 贵州茅台 300 517,800.00 4.61

2 300750 宁德时代 1,200 195,912.00 1.75

3 601318 中国平安 4,800 193,440.00 1.72

4 600036 招商银行 5,400 150,228.00 1.34

5 000858 五 粮 液 900 126,279.00 1.13

6 000333 美的集团 2,200 120,186.00 1.07

7 601166 兴业银行 6,300 102,123.00 0.91

8 600900 长江电力 4,300 100,362.00 0.89

9 601899 紫金矿业 7,300 90,958.00 0.81

10 600276 恒瑞医药 2,000 90,460.00 0.81

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)


1 国家债券 610,683.72 5.44

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 200.01 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 610,883.73 5.44

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 019670 22 国债 05 4,000 407,566.03 3.63

2 019694 23 国债 01 1,000 101,942.90 0.91

3 019678 22 国债 13 1,000 101,174.79 0.90

4 127102 浙建转债 2 200.01 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告编制日前一年内，招商银行、兴业银行受到国家金融监督管理总局公开处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 532.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 137,549.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 138,082.07

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中银中证800指数型发 中银中证800指数型发
项目

起式A 起式C

本报告期期初基金份额总额 10,896,982.53 1,072,371.98

报告期期间基金总申购份额 86,374.16 6,726,361.37

减：报告期期间基金总赎回份额 140,613.95 4,536,488.46

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 10,842,742.74 3,262,244.89

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 中银中证800指数型发起式 中银中证800指数型发起式


A C

报告期期初管理人持有的本基 10,000,000.00 -

金份额

报告期期间买入/申购总份额 0.00 -

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 -

报告期期末管理人持有的本基 10,000,000.00 -

金份额

报告期期末持有的本基金份额 92.23 -

占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 持有份额占 发起份额 发起份额占 发起份额承诺
项目 基金总份额 基金总份额 持有期限
总数 比例 总数 比例

基金管理人固有资金 10,000,00 70.90% 10,000,00 70.90% 三年
0.00 0.00

基金管理人高级管理人

员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,00 70.90% 10,000,00 70.90% -
0.00 0.00

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

机构 1 20231001-202312 10,000 0.00 0.00 10,000,000. 70.8969%
31 ,000.0 00


0

产品特有风险

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

中国证监会准予中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集注册的文
件；

2、《中银中证 800 指数型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《中银中证 800 指数型发起式证券投资基金托管协议》；

4、关于申请募集注册中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金之法律意
见书；

5、关于修改《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》之法
律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点

以上备查文件存放在基金管理人 、托基金管理人所在地 ，供公众查阅。

10.3查阅方式

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司
二〇二四年一月十九日
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