平安盈禧均衡配置 1 年持有期混合型基金
中基金（FOF）

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安盈禧均衡配置 1 年持有混合（FOF）

基金主代码 014645

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额 4,067,885,012.13 份

投资目标 通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在控制整体
下行风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金将秉承稳健的投资风格，充分发挥基金管理人的
资产配置和基金研究优势，将积极、主动的多资产配置
与系统、深入的基金研究相结合，力争在控制整体下行
风险的前提下，实现基金资产的长期稳健增值。1、资产
配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、债
券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、存托凭证
投资策略。

业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*55%+沪深 300 指数收益率
*35%+恒生综合指数收益率*5%+金融机构人民币活期存
款基准利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金是混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水
平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、
债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基
金。本基金属于风险收益特征相对均衡的基金，在基金
运作过程中，为了控制风险，本基金在一定范围内调整
权益类资产的比例，保证投资于股票、股票型基金(包括
股票指数基金)、混合型基金等权益类资产的比例合计占


基金资产的 0%-50%。本基金若投资港股通标的股票，需
承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安盈禧均衡配置 1 年持有 平安盈禧均衡配置 1 年持有
混合型（FOF）A 混合型（FOF）C

下属分级基金的交易代码 014645 014646

报告期末下属分级基金的份额总额 1,557,010,902.82 份 2,510,874,109.31 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

平安盈禧均衡配置 1 年持有混合型 平安盈禧均衡配置 1 年持有混合型
（FOF）A （FOF）C

1.本期已实现收益 -12,009,050.01 -21,791,281.46

2.本期利润 41,656,386.63 64,636,403.43

3.加权平均基金份额 0.0268 0.0257
本期利润

4.期末基金资产净值 1,557,549,342.65 2,507,260,270.35

5.期末基金份额净值 1.0003 0.9986

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安盈禧均衡配置 1 年持有混合型（FOF）A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 2.74% 0.43% 2.99% 0.60% -0.25% -0.17%

自基金合同

0.03% 0.38% -1.85% 0.65% 1.88% -0.27%
生效起至今


平安盈禧均衡配置 1 年持有混合型（FOF）C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 2.65% 0.43% 2.99% 0.60% -0.34% -0.17%

自基金合同

-0.14% 0.38% -1.85% 0.65% 1.71% -0.27%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2022 年 01 月 18 日正式生效，截至报告期末未满半年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

高莺女士，浙江大学硕士，美国爱荷华州
FOF 投资 立大学博士，曾先后担任联邦家庭贷款银
中心养老 行资本市场分析师、美国太平洋投资管理
金投资团 公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。
队投资执 2019 年 1 月加入平安基金管理有限公
行总经 司，现任 FOF 投资中心养老金投资团队投
理，平安 资执行总经理。同时担任平安养老目标日
高莺 盈禧均衡 2022年1 月18 - 14 年 期 2035 三年持有期混合型基金中基金
配置 1 年 日 （FOF）、平安养老目标日期 2025 一年持
持有期混 有期混合型发起式基金中基金（FOF）、平
合型基金 安养老目标日期 2045 五年持有期混合型
中基金 发起式基金中基金（FOF）、平安稳健养老
（FOF）基 目标一年持有期混合型基金中基金

金经理 （FOF）、平安盈禧均衡配置 1 年持有期混
合型基金中基金（FOF）、平安养老目标日
期 2030 一年持有期混合型基金中基金


（FOF）基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

平安盈禧 FOF 为股债平衡型 FOF， 权益中枢为 40%。产品于 2022 年 1 月 18 日成立。随着市
场回暖，逐步提升权益基金配比，目前配置在中枢附近，债券基金部分以纯债为主搭配短债。4
月市场二次探底以来资本市场参与者情绪快速升温，6 月份 A 股市场的反弹在延续了 5 月行情的
基础上几乎全面开花，呈现加速回升的态势，景气度较高的新能源和汽车等行业继续快速反攻失地，其他行业也出现了不同程度的反弹。本着基金净值稳步修复的目标，该基金维持较为稳健的投资策略，风格方面以均衡配置型的主动管理型基金为核心持仓， 高景气度以及前期估值释放比
较充分的品种为卫星配置。

二季度权益配比逐步提升至中枢附近，同时增配了估值性价比凸显的高景气成长板块和疫情结束后有望逐步修复的大消费板块，并适度止盈了受益于通胀提升的上游资源板块。目前组合核心部分以价值成长型均衡品种为主, 保持组合整体动态估值均衡, 兼顾估值与成长的匹配度。后续操作中将持续关注市场上的三条主线：1）估值性价比突出的高景气成长板块；2）低估值稳增长板块；3）疫情后迎来修复行情的板块。

从外部看，美联储大幅加息以应对通胀，从内部看，经济数据出现边际改善，这些因素都对债市形成一定的潜在抑制效果，在目前的利率水平下，债市的趋势性机会恐仍难以出现。目前组合债基部分总体上仍维持当前中性久期、中高等级债券型基金的配置策略，适当关注短端机会。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安盈禧均衡配置 1 年持有混合型（FOF）A 的基金份额净值 1.0003 元，本
报告期基金份额净值增长率为 2.74%，同期业绩比较基准收益率为 2.99%；截至本报告期末平安盈
禧均衡配置 1 年持有混合型（FOF）C 的基金份额净值 0.9986 元，本报告期基金份额净值增长率
为 2.65%，同期业绩比较基准收益率为 2.99%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 26,456,706.00 0.65

其中：股票 26,456,706.00 0.65

2 基金投资 3,647,937,864.02 89.64

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 394,681,695.19 9.70


8 其他资产 338,939.60 0.01

9 合计 4,069,415,204.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 26,456,706.00 0.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 26,456,706.00 0.65

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600887 伊利股份 414,800 16,156,460.00 0.40

2 600690 海尔智家 375,100 10,300,246.00 0.25

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 245,459.02

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 944.26

4 应收利息 -

5 应收申购款 49,568.47

6 其他应收款 42,967.85

7 其他 -

8 合计 338,939.60

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 产净值比 人及管理
例（%） 人关联方
所管理的
基金

易方达投 契约型开

1 000205 资级信用 放式 174,670,742.35 200,871,353.70 4.94 否
债债券 A

2 000032 易方达信 契约型开 178,273,583.56 198,971,146.61 4.89 否
用债债券A 放式

建信潜力 契约型开

3 014967 新蓝筹股 放式 49,089,409.16 194,394,060.27 4.78 否
票 C

4 000015 华夏纯债 契约型开 134,462,622.24 170,633,067.62 4.20 否
债券 A 放式


汇丰晋信 契约型开

5 540003 动态策略 放式 32,391,636.04 158,126,249.66 3.89 否
混合 A

6 000402 工银纯债 契约型开 133,913,542.02 155,728,058.02 3.83 否
债券 A 放式

7 002169 永赢稳益 契约型开 129,035,978.97 140,249,205.54 3.45 否
债券 放式

海富通惠 契约型开

8 010568 睿精选混 放式 112,633,558.76 125,192,200.56 3.08 否
合 A

中泰星元 契约型开

9 012940 灵活配置 放式 50,200,113.12 124,360,740.23 3.06 否
混合 C

大成睿景 契约型开

10 001301 灵活配置 放式 52,977,482.34 119,941,020.02 2.95 否
混合 C

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2022 年 4 月 1 日至 2022 其中：交易及持有基金管理人
项目 年 6 月 30 日 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元） 17,000.00 -

当期交易基金产生的赎回费（元） 824,223.03 -

当期持有基金产生的应支付销售 777,025.32 86,595.00
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 5,838,916.84 271,205.58
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 1,247,094.79 57,533.01
费（元）

当期交易交易所基金产生的交易 16,107.99 753.93
费（元）
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安盈禧均衡配置 1 年持 平安盈禧均衡配置 1 年持
有混合型（FOF）A 有混合型（FOF）C

报告期期初基金份额总额 1,554,919,047.18 2,509,042,876.54

报告期期间基金总申购份额 2,091,855.64 1,831,232.77


减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,557,010,902.82 2,510,874,109.31

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安盈禧均衡配置 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件

（2）平安盈禧均衡配置 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同

（3）平安盈禧均衡配置 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
10.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2022 年 7 月 21 日
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