易方达中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达中证 1000ETF 联接

基金主代码 016630

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额 587,435,517.83 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金为易方达中证 1000ETF 的联接基金，主要通

过投资于易方达中证 1000ETF 实现对业绩比较基

准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控

制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，

主要投资策略包括目标 ETF 投资策略、股票投资策


略、存托凭证投资策略、债券和货币市场工具投资

策略、股指期货和股票期权投资策略、参与转融通

证券出借业务策略、融资业务策略等。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）

×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本

基金主要通过投资于易方达中证 1000ETF 实现对

业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表

现与中证 1000 指数的表现密切相关。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达中证 1000ETF 联 易方达中证 1000ETF 联

称 接 A 接 C

下属分级基金的交易代

016630 016631

码

报告期末下属分级基金 332,547,655.65 份 254,887,862.18 份

的份额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 易方达中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159633

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 28 日

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2022 年 8 月 4 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的

成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据

标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在

因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份

股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的

其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧

密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离

投资策略 度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在

2%以内。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性

管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债

券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，

本基金可投资股指期货、股票期权。在加强风险防范

并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的

需要参与转融通证券出借业务，并可根据相关法律法

规参与融资业务。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于

风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为

指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

易方达中证 1000ETF 易方达中证 1000ETF

联接 A 联接 C

1.本期已实现收益 -6,080,541.09 -5,634,081.49

2.本期利润 -5,097,968.04 -8,126,570.83

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0187 -0.0325

4.期末基金资产净值 260,178,853.98 198,717,279.54


5.期末基金份额净值 0.7824 0.7796

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达中证 1000ETF 联接 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -7.83% 2.23% -7.13% 2.26% -0.70% -0.03%
月

过去六个 -10.41% 1.71% -9.90% 1.72% -0.51% -0.01%
月

过去一年 -20.28% 1.35% -19.82% 1.37% -0.46% -0.02%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 -21.76% 1.26% -16.60% 1.29% -5.16% -0.03%
至今
易方达中证 1000ETF 联接 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -7.91% 2.23% -7.13% 2.26% -0.78% -0.03%
月

过去六个 -10.55% 1.71% -9.90% 1.72% -0.65% -0.01%
月

过去一年 -20.52% 1.36% -19.82% 1.37% -0.70% -0.01%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合 -22.04% 1.27% -16.60% 1.29% -5.44% -0.02%

同生效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2023 年 1 月 18 日至 2024 年 3 月 31 日）

易方达中证 1000ETF 联接 A：
易方达中证 1000ETF 联接 C：


注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-21.76%，同期业绩比较基准收益率为-16.60%；C 类基金份额净值增长率为-22.04%，同期业绩比较基准收益率为-16.60%。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从
达深证 100ETF 联接、易 业资格。曾任招商银行资
刘 方达创业板 ETF 联接、易 产托管部基金会计，易方
树 方达深证 100ETF、易方 2023- - 17 年 达基金管理有限公司核算
荣 达创业板 ETF、易方达中 01-18 部基金核算专员、指数与
小企业 100 指数（LOF）、 量化投资部运作支持专
易方达中证万得并购重 员，易方达深证成指 ETF
组指数（LOF）、易方达上 联接、易方达深证成指


证中盘 ETF 联接、易方达 ETF、易方达银行分级、易
香港恒生综合小型股指 方达生物分级、易方达标
数（QDII-LOF）、易方达 普 500 指数（QDII-LOF）、
上证中盘 ETF、易方达中 易方达标普医疗保健指数
证 800ETF、易方达中证 （QDII-LOF）、易方达标普
800ETF 联接发起式、易 生 物 科 技 指 数
方达中证国企一带一路 （QDII-LOF）、易方达标普
ETF 联接发起式、易方达 信 息 科 技 指 数
中证国企一带一路 ETF、 （QDII-LOF）、易方达中证
易方达中证银行指数 浙 江 新 动 能 ETF 联 接
（LOF）、易方达中证银行 (QDII)、易方达中证浙江新
ETF、易方达中证长江保 动能 ETF(QDII)的基金经
护主题 ETF、易方达中证 理。

1000ETF、易方达中证港

股通消费主题 ETF 联接

发起式、易方达中证长江

保护主题 ETF 联接发起

式的基金经理，易方达中

证港股通消费主题 ETF、

易方达中证国新央企科

技引领 ETF、易方达创业

板中盘 200ETF、易方达

中证国新央企科技引领

ETF 联接的基金经理助

理

本基金的基金经理，易方

达中证上海环交所碳中

和 ETF、易方达沪深

300ETF 发起式联接、易

方达沪深 300ETF 发起

式、易方达中证 500ETF

联接发起式、易方达中证 硕士研究生，具有基金从
500ETF、易方达北证 50 业资格。曾任中证指数有
庞 成份指数、易方达标普生 2023- 限公司研发部研究员、市
亚 物科技指数（QDII-LOF）、 02-15 - 15 年 场部主管，华夏基金管理
平 易方达中证 1000ETF、易 有限公司研究员、投资经
方达中证光伏产业指数 理、基金经理、数量投资
发起式、易方达中证国新 部总监。

央企科技引领 ETF、易方

达中证 100ETF、易方达

中证港股通互联网 ETF、

易方达上证科创板成长

ETF、易方达中证家电龙

头指数发起式、易方达中


证港股通互联网 ETF 联

接发起式、易方达上证科

创板 100ETF、易方达中

证国新央企科技引领

ETF 联接的基金经理，指

数研究部总经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次，其中 8 次为指
数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为易方达中证 1000ETF 的联接基金，报告期内主要通过投资于易方达中

证 1000ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证 1000ETF 跟踪中证 1000 指
数，该指数由全部 A 股中剔除中证 800 指数成份股后，规模偏小且流动性好的 1000
只股票组成，综合反映中国 A 股市场中一批小市值公司的股票价格表现。

2024 年一季度，A 股市场整体呈现宽幅震荡走势，波动率维持在较高水平。年初，受外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，国内有效需求不足，部分领域风险隐患仍然较多等因素影响，市场对于经济的预期持续下修，投资者风险偏好持续下降，股票市场波动较大。2 月以来，随着各项宏观政策发力显效，经济内生动能继续修复，经济运行延续回升向好态势。监管层推出多种举措，增强资本市场内在稳定性，提振投资者信心。多重积极因素不断累积驱动下，市场情绪逐步改善，A 股市场大幅反弹。
本报告期内，沪深 300 指数上涨 3.10%，中证 500 指数下跌 2.64%，中证 1000 指数下
跌 7.58%。

中证 1000 指数具有以下特点：一是成份股平均市值较小。本报告期末，中证 1000
指数成份股平均市值在 107 亿元左右，是综合反映 A 股市场上小市值公司的股票价格表现的代表性指数。二是行业分布较为均衡。中证 1000 指数成份股覆盖 31 个申万一级行业，权重占比较高的行业分别是医药生物、电子、计算机、电力设备、基础化工，权重合计 46%左右，权重占比最大的医药生物行业占比 12.55%，成份股行业权重分布较为均衡。三是成份股权重较为分散，权重集中度低。中证 1000 指数成份股权重最大的不超过 0.5%，前十大成份股权重合计不超过 4%，成份股集中度低于其他主流宽基指数。四是指数走势波动较大。年初至一季度末，沪深 300 指数、中证 500 指数
与中证 1000 指数的年化波动率分别为 16.4%、31.5%、37.9%，中证 1000 指数的波动
性高于其他主流宽基指数。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点，并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.7824 元，本报告期份额净值增长
率为-7.83%，同期业绩比较基准收益率为-7.13%；C 类基金份额净值为 0.7796 元，本报告期份额净值增长率为-7.91%，同期业绩比较基准收益率为-7.13%。年化跟踪误差
1.47%，在合同规定的目标控制范围之内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,248,183.00 0.27

其中：股票 1,248,183.00 0.27

2 基金投资 431,961,749.86 93.42

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 25,933,313.93 5.61

8 其他资产 3,245,583.10 0.70

9 合计 462,388,829.89 100.00

5.2期末投资目标基金明细

占基金
基金 运作 资产净
序号 基金名称 管理人 公允价值（元）

类型 方式 值比例
（%）


易方达中证 1000 交 股票 交易 易方达基

1 易型开放式指数证券 型 型开 金管理有 431,961,749.86 94.13
投资基金 放式 限公司

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产
代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 15,762.00 0.00

B 采矿业 30,031.00 0.01

C 制造业 798,568.00 0.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 34,515.00 0.01

E 建筑业 22,318.00 0.00

F 批发和零售业 57,704.00 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 14,176.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,632.00 0.04

J 金融业 25,476.00 0.01

K 房地产业 8,585.00 0.00

L 租赁和商务服务业 24,576.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 10,714.00 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 7,846.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,190.00 0.00

R 文化、体育和娱乐业 16,090.00 0.00

S 综合 - -

合计 1,248,183.00 0.27

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

净值比例


（％）

1 002456 欧菲光 1,100 11,462.00 0.00

2 002085 万丰奥威 600 10,140.00 0.00

3 002317 众生药业 600 9,582.00 0.00

4 301308 江波龙 100 9,335.00 0.00

5 002405 四维图新 1,000 8,640.00 0.00

6 002436 兴森科技 700 8,596.00 0.00

7 300002 神州泰岳 800 7,496.00 0.00

8 300567 精测电子 100 7,295.00 0.00

9 300476 胜宏科技 300 7,266.00 0.00

10 300339 润和软件 300 6,819.00 0.00

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值（元） 公允价值变 风险说明

动（元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -522,694.95

股指期货投资本期公允价值变动(元) 3,000.00

注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动
性好、交易活跃的股指期货合约来进行投资。本基金在出现大额净申赎等需要及时调整组合市场暴露情况时，通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1 本基金目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体中，金诚信矿业管理股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到合肥市应急管理局、开阳县卫生健康局的处罚。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到新昌县消防救援大队、中华人民共和国宁波海事局的处罚。
本基金为目标 ETF 的联接基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体中，胜宏科技(惠州)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到广东省统计局的处罚。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到新昌县消防救援大队、中华人民共和国宁波海事局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 176,156.43

2 应收证券清算款 637,722.59

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 2,431,704.08

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,245,583.10

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达中证1000ETF 易方达中证1000ETF
联接A 联接C

报告期期初基金份额总额 205,394,102.50 219,536,646.02

报告期期间基金总申购份额 198,216,386.68 211,419,959.27

减：报告期期间基金总赎回份额 71,062,833.53 176,068,743.11

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 332,547,655.65 254,887,862.18

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录


1.中国证监会准予易方达中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的文件；

2.《易方达中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

3.《易方达中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二四年四月二十日
点击查看>>  附件