国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月15日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......8
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 13
6.1 资产负债表......13
6.2 利润表......14
6.3 净资产（基金净值）变动表......15
6.4 报表附注......16
§7 投资组合报告......39
7.1 期末基金资产组合情况...... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41


7.12 投资组合报告附注...... 41
§8 基金份额持有人信息......42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......42
§9 开放式基金份额变动......43
§10 重大事件揭示......43
10.1 基金份额持有人大会决议...... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43
10.4 基金投资策略的改变...... 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44
10.8 其他重大事件......45
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......46
§12 备查文件目录......46
12.1 备查文件目录......47
12.2 存放地点......47
12.3 查阅方式......47


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金

基金简称 国新国证鑫颐中短债

基金主代码 016838

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 07 日

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,953,501,319.20 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国新国证鑫颐中短债 A 国新国证鑫颐中短债 C

下属分级基金的交易代码 016838 016839

报告期末下属分级基金的份额 105,052.06 份 1,953,396,267.14 份

总额
2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中
投资目标 短债，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收

益。

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控
制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求
等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券
投资策略 投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准
的投资收益。对于信用债券，本基金投资于评级在 AA+及以上级
别的信用债，其中评级为 AAA 的信用债投资占信用债投资的比
例为 50%-100%，评级为 AA+的信用债投资占信用债资产的比例
为 0-50%。

业绩比较基准 中债综合财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税
后）*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国新国证基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

姓名 谢超 石立平

信息披露负 联系电话 010-59315649 010-63639180

责人

电子邮箱 xiechao@crsfund.com.cn shiliping@cebbank.com


客户服务电话 400-819-0789 95595

传真 010-59315600 010-63639132

注册地址 中国（河北）自由贸易试验区雄 北京市西城区太平桥大街 25

安片区容城县雄安市民服务中 号、甲 25 号中国光大中心

心企业办公区A栋一层108单元

办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 北京市西城区太平桥大街 25 号
号中国人保寿险大厦 11 层 中国光大中心

邮政编码 100020 100033

法定代表人 杨铭海 王江

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 上海证券报
称
登载基金中期报告正文的管理 www.crsfund.com.cn
人互联网网址

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国新国证基金管理有限公司 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人
保寿险大厦 11 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）

3.1.1 期间数据和指标 国新国证鑫颐中短 国新国证鑫颐中短债 C

债 A

本期已实现收益 140,316.33 6,394,704.03

本期利润 111,120.99 11,593,831.61

加权平均基金份额本期利润 0.0111 0.0167

本期加权平均净值利润率 1.10% 1.66%

本期基金份额净值增长率 1.11% 0.92%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 1,028.02 15,174,396.53

期末可供分配基金份额利润 0.0098 0.0078

期末基金资产净值 106,384.76 1,974,225,487.27

期末基金份额净值 1.0127 1.0107

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）


基金份额累计净值增长率 1.27% 1.07%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国新国证鑫颐中短债 A 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ②－

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④

② ④

过去一个月 0.33% 0.05% 0.28% 0.02% 0.05% 0.03%

过去三个月 0.77% 0.03% 1.04% 0.02% -0.27% 0.01%

过去六个月 1.11% 0.03% 1.86% 0.02% -0.75% 0.01%

自基金合同 1.27% 0.02% 2.03% 0.02% -0.76% 0.00%
生效起至今
国新国证鑫颐中短债 C 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ②－

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④

② ④

过去一个月 0.31% 0.05% 0.28% 0.02% 0.03% 0.03%

过去三个月 0.66% 0.04% 1.04% 0.02% -0.38% 0.02%

过去六个月 0.92% 0.03% 1.86% 0.02% -0.94% 0.01%

自基金合同 1.07% 0.03% 2.03% 0.02% -0.96% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1.本基金合同于 2022 年 12 月 07 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效不满一年。

2.根据基金合同规定，自本基金合同生效日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司，以下简称“国新国证基金”）成立于
2019 年 3 月 1 日，是经中国证监会批准设立的首家及目前唯一一家落户雄安新区的公募基金管理
公司及全国性证券类法人机构。国新国证基金股东为国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司），持股比例 100%。国新国证基金注册资本人民币 2 亿元。自成立以来，国新国证基金秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神，积极创新产品设计开发，创设国内首只雄安主题的公募基金，引导社会资源参与雄安新区运营建设，助力创新科技和京津冀协同发展。融入国新后，国新国证基金秉承国新“国之脉、传承责任之脉，新致远、坚持创新发展”核心价值理念，积极融入国家战略和国有资本运营全局，以“服务央企、服务国家战略”为己任，通过开展央企资本市场深度研究与投资，创设央企主题等创新产品，打造“央企投资特色资管机构”，努力为投资者提供长期稳健的投资回报，共享央企改革增长的红利。

截至报告期末，国新国证基金旗下管理 11 只公募基金产品，为国新国证现金增利货币市场基金、
国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金、国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金、国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、国新国证荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金，国新国证融泽 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF），国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金，国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金、国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经 证

理（助理）期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

桑劲乔，澳大利亚麦考瑞大学

金融学硕士，金融风险管理师

(FRM），10 年证券从业经验。

2012 年 11 月加入国新证券股

份有限公司（原华融证券股份

有限公司，下同），2020 年 3

10 月加入国新国证基金管理有限

桑劲乔 本基金的基金经理 2022-12-07 - 年 公司（原华融基金管理有限公

司）。2016 年 12 月 6 日起担任

国新国证现金增利货币市场基

金的基金经理，2022 年 6 月 13

日起担任国新国证荣赢 63 个

月定期开放债券型证券投资基

金的基金经理，2023 年 5 月 18

日起担任国新国证鑫泰三个月


定期开放债券型证券投资基金
的基金经理。2022 年 12 月 7

日起担任国新国证鑫颐中短债
债券型证券投资基金的基金经
理。2020 年 7 月 2 日起担任国
新国证雄安建设发展三年定期
开放债券型证券投资基金的基
金经理助理。历任国新证券股
份有限公司固定收益投资部交
易员、投资经理，基金业务部
基金经理。

注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金基金合同》约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析

报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，债市收益率呈现先上后下的态势。年初随着疫情管控的放开、稳增长措施的出台、房地产政策的优化以及信贷的大规模投放，实体经济在供需两端均出现了边际的改善，但复苏的强度较弱。资本市场方面，资金利率震荡向上，股市走势较强，债市受到压制。随着政策效应的退潮，以及高频宏观数据对经济弱复苏的验证，大类资产走势的逻辑开始发生反转。债券收益率在一季度末开始下行，股市在同时期开始迎来下跌，存单收益率在降准的影响下开始快速下降。进入二季度以后，债市的走势更加顺畅。CPI、PPI 环比持续下跌，社融及 M2 增速下行，房地产投资、销售继续走弱，经济基本面走弱背景下债市收益率持续下行。

报告期内，本基金坚持稳健的操作思路，在保证流动性充裕以及资产安全性的基础上，本基金将尽可能的提高组合的收益率。报告期内，本基金以利率债投资交易为主要工作。总体来看，本基金净值运行平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国新国证鑫颐中短债 A 基金份额净值为 1.0127 元，本报告期内，该类基金份额净
值增长率为 1.11%，同期业绩比较基准收益率为 1.86%；截至报告期末国新国证鑫颐中短债 C 基金份额净值为 1.0107 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.92%，同期业绩比较基准收益率为1.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观经济基本面仍然面临下行的压力，资本市场对于稳增长政策的出台仍有一定的预期。出口增速从 5 月份开始进入负增长区间，房地产进入下行周期，制造业及基础设施建设投资在政策支持下或能保持一定程度的增长，居民在经济压力面前或难有大幅消费的意愿。商业银行存款利率仍有下调的动力，降准及降息等货币政策工具仍有使用的空间，居高不下的美债利率以及偏弱的宏观基本面仍将制约股市的表现，债市整体面临的压力不大。

后续本基金将密切关注基本面、政策面、资金面的变化情况，积极做好流动性风险管理、利率风险管理工作，根据市场情况灵活调整组合的杠杆率及风险敞口。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（主任委员由分管基金运营部的公司领导担任，副主任由公司主管基金运营部的部门领导担任，委员由投资、研究、风控、运营等部门负责人或业务骨干组成），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。基金运营部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截止本报告期末，本基金自 2023 年 01 月 11 日至 2023 年 04 月 11 日出现连续二十个工作日但
不满六十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；自 2023 年 01 月 12 日至 2023 年 04 月
12 日出现连续二十个工作日但不满六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金 2023 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022
日 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 423,563.31 557,094.44

结算备付金 3,244.81 -

存出保证金 29,067.99 -

交易性金融资产 6.4.7.2 2,290,410,707.29 129,898,403.51

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,290,410,707.29 129,898,403.51

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 83,974,994.87

债权投资 - -

其中：债券投资 - -


资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 50,010.27

应收股利 - -

应收申购款 100,000.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 2,290,966,583.40 214,480,503.09

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022
日 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 315,527,709.02 -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 485,925.63 42,249.96

应付托管费 161,975.22 14,083.33

应付销售服务费 323,932.95 18,246.31

应付投资顾问费 - -

应交税费 2,805.71 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 132,362.84 10,000.00

负债合计 316,634,711.37 84,579.60

净资产：

实收基金 6.4.7.7 1,953,501,319.20 214,067,377.01

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 20,830,552.83 328,546.48

净资产合计 1,974,331,872.03 214,395,923.49

负债和净资产总计 2,290,966,583.40 214,480,503.09

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,953,501,319.20 份。其中国新国证鑫颐中短
债 A 基金份额净值 1.0127 元，基金份额总额 105,052.06 份；国新国证鑫颐中短债 C 基金份额净值
1.0107 元，基金份额总额 1,953,396,267.14 份。
6.2 利润表
会计主体：国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日


单位：人民币元

项 目 附注号 本期2023年01 月01日至2023
年 06 月 30 日

一、营业总收入 14,885,896.43

1.利息收入 650,301.80

其中：存款利息收入 6.4.7.9 181,157.66

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 469,144.14

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 9,064,798.37

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.11 9,064,798.37

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 -

贵金属投资收益 6.4.7.13 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 -

以摊余成本计量的金融资产终止确认产 -
生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 5,169,932.24

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 864.02

减：二、营业总支出 3,180,943.83

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 992,766.91

2．托管费 6.4.10.2.2 330,922.31

3．销售服务费 6.4.10.2.3 651,288.01

4．投资顾问费 -

5．利息支出 1,142,098.91

其中：卖出回购金融资产支出 1,142,098.91

6．信用减值损失 6.4.7.18 -

7．税金及附加 812.01

8．其他费用 6.4.7.19 63,055.68

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,704,952.60

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,704,952.60

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 11,704,952.60

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资产（基 214,067,377.01 - 328,546.48 214,395,923.49
金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基 214,067,377.01 - 328,546.48 214,395,923.49
金净值）

三、本期增减变动额（减 1,739,433,942.19 - 20,502,006.35 1,759,935,948.54
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 11,704,952.60 11,704,952.60

（二）、本期基金份额交 1,739,433,942.19 - 8,797,053.75 1,748,230,995.94
易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 4,016,005,957.95 - 20,415,733.55 4,036,421,691.50

2.基金赎回款 -2,276,572,015.76 - -11,618,679.80 -2,288,190,695.56

（三）、本期向基金份额 - - - -
持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 - - - -
转留存收益

四、本期期末净资产（基 1,953,501,319.20 - 20,830,552.83 1,974,331,872.03
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

丁卓 赵天智 单国巍

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金（原华融鑫颐中短债债券型证券投资基金，以下简称
“本基金”）于 2022 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许

可[2022]2122 号文）核准，由国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于 2022 年 12 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 214,067,377.01 份基金份额，其中认购资金利息折合 14,553.77 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金基金管理人为国新国证基金管理有限公司，基金托管人
为中国光大银行股份有限公司。本基金管理人于 2022 年 12 月 7 日发布基金名称变更公告，本基金
名称由华融鑫颐中短债债券型证券投资基金变更为国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金。

本基金投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于中短债
的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指中短债为剩余期限不超过 3 年（含）的资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、资产支持证券等金融工具。如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

本基金的业绩比较基准为中债综合财富（1-3 年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税
后）×20%
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财务
状况以及自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信

用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：


(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确

认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(6)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按红利派发日的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）每一份基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；


(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；


根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

活期存款 423,563.31

等于：本金 423,412.79

加：应计利息 150.52

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 423,563.31

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 1,032,141.69 20,864.44 1,057,362.04 4,355.91
债 银行间市场 2,256,974,672.53 27,150,345.25 2,289,353,345.25 5,228,327.47
券

合计 2,258,006,814.22 27,171,209.69 2,290,410,707.29 5,232,683.38

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,258,006,814.22 27,171,209.69 2,290,410,707.29 5,232,683.38

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 62,707.16

其中：交易所市场 -

银行间市场 62,707.16

应付利息 -

预提费用 69,655.68

合计 132,362.84

6.4.7.7 实收基金
国新国证鑫颐中短债 A

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 75,391,915.93 75,391,915.93

本期申购 59,062.63 59,062.63

本期赎回（以“-”号填列） -75,345,926.50 -75,345,926.50

本期末 105,052.06 105,052.06

国新国证鑫颐中短债 C

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 138,675,461.08 138,675,461.08

本期申购 4,015,946,895.32 4,015,946,895.32

本期赎回（以“-”号填列） -2,201,226,089.26 -2,201,226,089.26

本期末 1,953,396,267.14 1,953,396,267.14

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
国新国证鑫颐中短债 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润
合计

本期期初 100,040.34 22,102.06 122,142.40

本期利润 140,316.33 -29,195.34 111,120.99

本期基金份额交易产生的变动数 -239,328.65 7,397.96 -231,930.69

其中：基金申购款 270.97 -32.19 238.78

基金赎回款 -239,599.62 7,430.15 -232,169.47

本期已分配利润 - - -

本期末 1,028.02 304.68 1,332.70

国新国证鑫颐中短债 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 165,755.00 40,649.08 206,404.08

本期利润 6,394,704.03 5,199,127.58 11,593,831.61

本期基金份额交易产生的变动数 8,613,937.50 415,046.94 9,028,984.44

其中：基金申购款 19,318,330.54 1,097,164.23 20,415,494.77

基金赎回款 -10,704,393.04 -682,117.29 -11,386,510.33

本期已分配利润 - - -

本期末 15,174,396.53 5,654,823.60 20,829,220.13

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 166,466.51

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 14,459.00

其他 232.15

合计 181,157.66

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金投资范围不包括股票投资。
6.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金投资范围不包括股票投资。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

债券投资收益——利息收入 9,355,755.65

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -290,957.28
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 9,064,798.37

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月
30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 2,917,553,229.76

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 2,880,421,834.31

减：应计利息总额 37,386,727.73

减：交易费用 35,625.00

买卖债券差价收入 -290,957.28

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
6.4.7.13 贵金属投资收益
6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内未投资贵金属。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益

本基金投资范围不包括股票投资。
6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 5,169,932.24

——股票投资 -

——债券投资 5,169,932.24

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变 -
动产生的预估增值税

合计 5,169,932.24

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 0.15

转换费收入 863.87

合计 864.02

6.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 9,916.99

信息披露费 49,738.69

证券出借违约金 -

其他费用 -

账户维护费 3,000.00

证券账户开户费 400.00

合计 63,055.68

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国新国证基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国光大银行股份有限公司 基金托管人

国新证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金报告期及上年度可比期间，无应支付的关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费


单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 992,766.91

其中：支付销售机构的客户维护费 30,902.74

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 330,922.31

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 国新国证鑫颐中短债 A 国新国证鑫颐 合计

中短债 C

国新国证基金管理有限 - 601,794.61 601,794.61

公司

合计 - 601,794.61 601,794.61

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，按前一日C 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

银行间市场交易的各 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国光大银行股份有 - - - - 300,000,000 12,821.92
限公司
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国新国证鑫颐中短债 C

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金合同生效日（2022 年 12 月 07 日）持有的 -
基金份额

报告期初持有的基金份额 -

报告期间申购/买入总份额 697,836.71

报告期间因拆分变动份额 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 697,836.71

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.0357%

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国新国证鑫颐中短债 A

份额单位：份


本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基 持有的基金份额 持有的基金份 持有的基金份额
金份额 占基金总份额的 额 占基金总份额的
比例 比例

国新证券股份有限公司 - - 19,999,744.44 26.5277%

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收入

中国光大银行股份有限公司 423,563.31 166,466.51

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本报告期内，本基金未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截止本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券余额 315,527,709.02 元，以下债券作为质押。

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

220202 22 国开 02 2023-07-03 101.29 700,000 70,903,076.50

220303 22 进出 03 2023-07-03 100.62 640,000 64,395,173.77


220313 22 进出 13 2023-07-03 102.10 2,000,000 204,208,876.71

合计 3,340,000 339,507,126.98

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以合规与风险控制委员会为核心，由合规与风险控制委员会、督察长、风险管理部、法律合规/监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合法律法规的要求、监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系，对发行人及债券进行内部评级，控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在托管行。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并设定交易额度，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

AAA 31,199,280.61 -

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 31,199,280.61 -

以上按长期信用评级的债券投资不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金仅可投资信用评级在 AA+及以上的信用债券，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理岗位对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每个开放日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审
慎评估与测算，确保每个开放日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理办法：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；在开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以 3 个月-1

2023 年 06 内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 30 日

资产

银行存款 423,563. - - - - - 423,563.3
31 1

结算备付 3,244.81 - - - - - 3,244.81


金

存出保证 29,067.9 - - - - - 29,067.99
金 9

交易性金 307,030. - 152,840, 2,034,67 102,585, - 2,290,410
融资产 60 286.89 7,979.96 409.84 ,707.29

应收申购 - - - - - 100,000. 100,000.0
款 00 0

资产总计 762,906. - 152,840, 2,034,67 102,585, 100,000. 2,290,966
71 286.89 7,979.96 409.84 00 ,583.40

负债

卖出回购 315,527, - - - - - 315,527,7
金融资产 709.02 09.02
款

应付管理 - - - - - 485,925. 485,925.6
人报酬 63 3

应付托管 - - - - - 161,975. 161,975.2
费 22 2

应付销售 - - - - - 323,932. 323,932.9
服务费 95 5

应交税费 - - - - - 2,805.71 2,805.71

其他负债 - - - - - 132,362. 132,362.8
84 4

负债总计 315,527, - - - - 1,107,00 316,634,7
709.02 2.35 11.37

利率敏感 -314,764 - 152,840, 2,034,67 102,585, -1,007,0 1,974,331
度缺口 ,802.31 286.89 7,979.96 409.84 02.35 ,872.03

上年度末 1 个月以 3 个月-1

2022 年 12 内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日

资产

银行存款 557,094. - - - - - 557,094.4
44 4

交易性金 31,536,7 - 98,361,6 - - - 129,898,4
融资产 18.82 84.69 03.51

买入返售 83,974,9 - - - - - 83,974,99
金融资产 94.87 4.87

应收清算 - - - - - 50,010.2 50,010.27
款 7

资产总计 116,068, - 98,361,6 - - 50,010.2 214,480,5
808.13 84.69 7 03.09

负债

应付管理 - - - - - 42,249.9 42,249.96
人报酬 6


应付托管 - - - - - 14,083.3 14,083.33
费 3

应付销售 - - - - - 18,246.3 18,246.31
服务费 1

其他负债 - - - - - 10,000.0 10,000.00
0

负债总计 - - - - - 84,579.6 84,579.60
0

利率敏感 116,068, - 98,361,6 - - -34,569. 214,395,9
度缺口 808.13 84.69 33 23.49

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
相关风险变量的变动 币元 ）

分析 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31
日

利率下降 25 个基点 13,589,722.48 107,283.90

利率上升 25 个基点 -13,437,123.87 -107,048.46

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例(%) 净值比例(%)

交易性金融资产－股票投 - - - -
资

交易性金融资产－基金投 - - - -

资

交易性金融资产－债券投 2,290,410,707.29 116.01 129,898,403.51 60.59
资

交易性金融资产－贵金属 - - - -
投资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,290,410,707.29 116.01 129,898,403.51 60.59

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金本报告期末主要投资于债券，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日

第一层次 -

第二层次 2,290,410,707.29

第三层次 -

合计 2,290,410,707.29

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明


本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期末无有助于理解和分析报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,290,410,707.29 99.98

其中：债券 2,290,410,707.29 99.98

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 426,808.12 0.02

8 其他各项资产 129,067.99 0.01

9 合计 2,290,966,583.40 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金投资范围不包括股票投资。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金投资范围不包括股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金投资范围不包括股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金投资范围不包括股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金投资范围不包括股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金投资范围不包括股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,019,501.15 0.05

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,258,191,925.53 114.38

其中：政策性金融债 2,258,191,925.53 114.38

4 企业债券 37,860.89 0.00

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 31,161,419.72 1.58

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,290,410,707.29 116.01

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比

例(%)

1 200212 20 国开 12 2,000,000 210,542,082.19 10.66

2 230403 23 农发 03 2,000,000 204,422,404.37 10.35

3 220313 22 进出 13 2,000,000 204,208,876.71 10.34

4 160418 16 农发 18 1,500,000 155,662,049.18 7.88

5 190404 19 农发 04 1,500,000 152,840,286.89 7.74

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金投资范围不包括贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未参与股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资范围不包括股票投资。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 29,067.99

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 100,000.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 129,067.99

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金投资范围不包括股票投资。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

别 户数 金份额

（户） 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

国新国 94 1,117.58 - - 105,052.06 100%
证鑫颐
中短债

A

国新国 126 15,503,144.98 1,952,941,394.56 99.9767% 454,872.58 0.0233%
证鑫颐
中短债

C

合计 220 8,879,551.45 1,952,941,394.56 99.9713% 559,924.64 0.0287%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例
（份）

国新国证鑫颐中短债 A 766.52 0.7297%
基金管理人所有从业人员持 国新国证鑫颐中短债 C 218.08 0%
有本基金

合计 984.60 0.0001%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）

本公司高级管理人员、基金投 国新国证鑫颐中短债 A 0~10

资和研究部门负责人持有本开 国新国证鑫颐中短债 C 0~10

放式基金 合计 0~10


国新国证鑫颐中短债 A 0
本基金基金经理持有本开放式 国新国证鑫颐中短债 C 0~10
基金

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

国新国证鑫颐中短 国新国证鑫颐中短

债 A 债 C

基金合同生效日（2022 年 12 月 07 日）基金份额总 75,391,915.93 138,675,461.08
额

本报告期期初基金份额总额 75,391,915.93 138,675,461.08

本报告期基金总申购份额 59,062.63 4,015,946,895.32

减：本报告期基金总赎回份额 75,345,926.50 2,201,226,089.26

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 - -
列）

本报告期期末基金份额总额 105,052.06 1,953,396,267.14

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门均未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员不存在受到稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员不存在受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金 占当期股票成 佣金 占当期佣金总 备注

额 交总额的比例 量的比例

东亚前海 2 - - - - -

财通证券 2 - - - - -

注：1、租用证券公司交易单元的选择标准：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场投资策略、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告；
（7）收取的佣金率符合市场平均水平。
2、交易单元选择程序：我司根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交
券商 易

名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交 占当期 成 占
成交总额的 回购成交总 金额 权证成 交 当


比例 额的比例 交总额 金 期
的比例 额 基
金
成
交
总
额
的
比
例

东亚 380,186,066.11 100.00% 477,850,000.00 100.00% - - - -
前海

财通 - - - - - - - -
证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海

1 于旗下基金改聘会计师事务所 证券报、证券日报、基金管理 2023-01-11

的公告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海

2 于暂停网上直销汇款交易的公 证券报、证券日报、基金管理 2023-02-04

告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海

3 于恢复网上直销汇款交易的公 证券报、证券日报、基金管理 2023-02-07

告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

中国证券报、证券时报、上海

4 国新国证基金管理有限公司关 证券报、证券日报、基金管理 2023-02-07

于变更直销汇款账户的公告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海

5 于变更公司官网、网上交易域 证券报、证券日报、基金管理 2023-03-22

名及公司服务邮箱的公告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

国新国证鑫颐中短债债券型证 基金管理人网站、中国证监会

6 券投资基金2023年第一季度报 基金电子披露网站 2023-04-22

告

国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海

7 下基金 2023 年 1 季度报告提示 证券报、证券日报 2023-04-22

性公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况

者 序 持有基金份额比例 份额
类 号 达到或者超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
别 的时间区间

1 2023.01.11~2023. 19,999,744 - 19,999,744. - -
03.01 .44 44

2 2023.01.11~2023. 18,000,000 - 18,000,000. - -
01.12 .00 00

3 2023.03.02~2023. - 1,991,833.48 1,991,833.4 - -
03.22 8

4 2023.03.23~2023. - 697,836.71 - 697,836.71 0.04
05.08 %

5 2023.04.13~2023. - 24,895,439.1 24,895,439. - -
机 04~19 6 16

构 6 2023.04.13~2023. - 24,895,439.1 24,895,439. - -
04~24 6 16

7 2023.04.13~2023. - 18,000,000.0 18,000,000. - -
04.20 0 00

8 2023.04.25~2023. - 1,155,695.20 1,155,695.2 - -
05.03 0

9 2023.05.09~2023. - 1,952,243,55 - 1,952,243,55 99.9
06.30 7.85 7.85 4%

1 2023.05.09~2023. - 994,925,878. 994,925,878 - -
0 05.15 02 .02

个 1 2023.03.31~2023. 250,113.53 49,785.92 299,899.45 - -
人 04.02

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在持有人大额赎回时易构成本基金发生
巨额赎回，存在流动性风险，且在特定市场条件下，若基金管理人及时变现基金资产，存在基金净值波动风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件

2、《国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金招募说明书》

3、《国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金基金合同》

4、《国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点

上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.crsfund.com.cn）查阅。

国新国证基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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