格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:恒丰银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8

4.3 公平交易专项说明 ...... 8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 9

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 9
§5 投资组合报告......10

5.1 报告期末基金资产组合情况......10

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......12

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......13

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......13

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......13

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......13

5.11 投资组合报告附注 ......13
§6 开放式基金份额变动......14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......14

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......14

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......14
§8 影响投资者决策的其他重要信息......14

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......14

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......15
§9 备查文件目录......15

9.1 备查文件目录 ......15

9.2 存放地点 ......15

9.3 查阅方式 ......15

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据基金合同约定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 格林鑫利六个月持有期混合

基金主代码 017079

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年03月20日

报告期末基金份额总额 34,825,999.55份

本基金在深入的基本面研究的基础上，通过优选在
投资目标 经济新常态下具有发展价值的优质企业，在严格控
制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人
获得超越业绩比较基准的回报。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和
判断宏观经济周期和金融市场运作趋势的基础上，
自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策
投资策略 略；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自
下而上精选投资标的。具体投资策略包括：资产配
置策略、行业配置策略、股票投资策略、债券投资
策略、金融衍生品投资策略、其他金融工具投资策
略。

沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收
业绩比较基准 益率*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*65%
+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*5%


本基金属于混合型基金，其预期风险收益水平高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本
风险收益特征 基金还可投资港股通标的股票，可能面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。

基金管理人 格林基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 格林鑫利六个月持有期 格林鑫利六个月持有期
混合A 混合C

下属分级基金的交易代码 017079 017080

报告期末下属分级基金的份额总 6,734,934.80份 28,091,064.75份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)

主要财务指标 格林鑫利六个月持有 格林鑫利六个月持有
期混合A 期混合C

1.本期已实现收益 232,773.52 387,992.33

2.本期利润 -125,191.15 -860,012.40

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0036 -0.0053

4.期末基金资产净值 6,799,255.40 28,302,926.72

5.期末基金份额净值 1.0096 1.0075

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林鑫利六个月持有期混合A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

② 率③ 率标准差


④

过去三个月 -0.37% 0.12% -1.05% 0.30% 0.68% -0.18%

过去六个月 0.92% 0.10% -0.96% 0.28% 1.88% -0.18%

自基金合同

生效起至今 0.96% 0.10% -0.19% 0.29% 1.15% -0.19%

格林鑫利六个月持有期混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -0.47% 0.12% -1.05% 0.30% 0.58% -0.18%

过去六个月 0.72% 0.10% -0.96% 0.28% 1.68% -0.18%

自基金合同 0.75% 0.10% -0.19% 0.29% 0.94% -0.19%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

刘赞先生，美国纽约州立大
学理学硕士，曾获香港证监
会颁发的4号牌（就证券提
供意见）、9号牌（提供资
产管理）资格。2009年6月
至2012年9月，任职于南方
刘赞 本基金基金经理、权 2023- 14年 基金管理有限公司，担任研
益投研负责人 03-20 - 究员。2012年10月到2020年
9月，任职于南方东英资产
管理有限公司（南方基金香
港子公司），担任基金经理。
2021年10月加入格林基金，
作为权益投研负责人负责

公司权益投资和研究工作。


2022年11月15日至今，担任
格林高股息优选混合型证

券投资基金基金经理；2023
年1月19日至今，担任格林
碳中和主题混合型证券投

资基金基金经理；2023年3
月20日至今，担任格林鑫利
六个月持有期混合型证券

投资基金基金经理。

杜钧天先生，北京工商大学
学士。曾任川财证券固定收
益部、资产管理部债券交易
员，九州证券固收投顾部债
券投资经理，赣州银行金融
市场部中级债券交易员。20
18年6月加入格林基金，曾
任特定客户资产管理部投

资经理、固定收益部基金经
理助理，现任基金经理。20
20年9月14日至2021年11月
11日，担任格林日鑫月熠货
币市场基金基金经理；2020
杜钧天 本基金基金经理 2023- - 9年 年10月28日至2021年11月1
03-20 1日，担任格林中短债债券
型证券投资基金基金经理；
2021年1月27日至2022年3

月16日，担任格林泓景债券
型证券投资基金基金经理；
2020年7月1日至今，担任格
林泓泰三个月定期开放债

券型证券投资基金基金经

理；2020年7月1日至今，担
任格林泓裕一年定期开放

债券型证券投资基金基金

经理；2020年7月1日至今，
担任格林泓远纯债债券型

证券投资基金基金经理；20


22年3月25日至今，担任格
林泓皓纯债债券型证券投

资基金基金经理；2022年6
月27日至今，担任格林泓丰
一年定期开放债券型发起

式证券投资基金基金经理；
2022年9月5日至今，担任格
林泓旭利率债债券型证券

投资基金基金经理；2022年
11月29日至今，担任格林泓
盛一年定期开放债券型发

起式证券投资基金基金经

理；2023年3月20日至今，
担任格林鑫利六个月持有

期混合型证券投资基金基

金经理。

注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。


报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

第三季度以来，国内经济增长动能逐渐恢复，9月份PMI重回扩张区间，实现了连续5个月的增长，内生增长动能阶段性偏弱的状况逐渐改善。从资本市场维度来看，在经历了第二、三季度的调整后，市场当前处于历史低位状态。尽管7月底政治局会议、8月四箭齐发，政策端持续释放利好政策，但市场情绪仍较悲观。整体来看，随着下半年政策端的持续发力，稳增长基调仍不改变，经济基本面恢复的确定性较高，进而对后市起到支撑作用。

债券市场方面，第三季度长端利率低位窄幅震荡、先抑后扬，季末资金面偏紧。其中，第三季度中债银行间国债财富指数上涨0.60%，中债企业债总财富指数上涨1.19%。货币市场方面，9月中旬央行降准25bp，在一定程度上缓解了资金面压力。权益方面，第三季度资本市场波动较大、内外经济环境依旧复杂多变，主要权益指数承压，但部分板块仍不乏一些亮点。8月末伴随着华为Mate 60的发布，半导体板块表现十分活跃，进而带动华为概念股的逆势上涨。

当前资本市场情绪较为悲观，风险偏好较低。但是整体宏观经济已有企稳回升的迹象，因此基金管理人在充分分析宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素，确定不同时期中宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，判断各行业的相对投资价值与投资时机，同时秉承价值投资理念，将充分发挥研究团队自下而上的选股能力，基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研，优选股票，构建股票投资组合。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，格林鑫利六个月持有期混合A基金份额净值为1.0096元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.37%，同期业绩比较基准收益率为-1.05%；截至报告期末，格林鑫利六个月持有期混合C基金份额净值为1.0075元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.47%，同期业绩比较基准收益率为-1.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 5,392,233.38 13.26

其中：股票 5,392,233.38 13.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 29,513,646.82 72.60

其中：债券 29,513,646.82 72.60

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 5,415,005.29 13.32
计

8 其他资产 333,747.84 0.82

9 合计 40,654,633.33 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,771,757.24 5.05

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 448,987.00 1.28

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 451,130.80 1.29

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -


术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,671,875.04 7.61

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

非日常生活消费品 485,547.43 1.38

日常消费品 - -

能源 - -

金融 740,023.00 2.11

医疗保健 262,071.02 0.75

工业 - -

信息技术 - -

通讯业务 376,030.80 1.07

公用事业 856,686.09 2.44

房地产 - -

合计 2,720,358.34 7.75

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 00388 香港交易所 1,700 465,286.67 1.33


2 603508 思维列控 28,856 462,850.24 1.32

3 603565 中谷物流 45,940 451,130.80 1.29

4 00384 中国燃气 65,000 449,319.39 1.28

5 000690 宝新能源 83,300 448,987.00 1.28

6 02688 新奥能源 6,700 407,366.70 1.16

7 00788 中国铁塔 536,000 376,030.80 1.07

8 301188 力诺特玻 22,600 289,054.00 0.82

9 002841 视源股份 5,700 288,933.00 0.82

10 300979 华利集团 5,600 281,064.00 0.80

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 9,938,989.01 28.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 19,574,657.81 55.76

9 其他 - -

10 合计 29,513,646.82 84.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 112317191 23光大银行CD1 200,000 19,574,657.81 55.76
91

2 239941 23贴现国债41 100,000 9,938,989.01 28.31

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发生被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 225,036.17

3 应收股利 108,711.67

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 333,747.84

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

格林鑫利六个月持有期 格林鑫利六个月持有期
混合A 混合C

报告期期初基金份额总额 37,374,146.43 174,814,314.64

报告期期间基金总申购份额 93,540.60 135,732.35

减：报告期期间基金总赎回份额 30,732,752.23 146,858,982.24

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 6,734,934.80 28,091,064.75

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

机 1 20230701-202 80,009,450.00 0.00 80,009,450.00 0.00 0.00%
构 30921

产品特有风险

1、净值大幅波动的风险

由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风 险。

2、出现巨额赎回的风险

该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时
资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的

赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以 上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。

3、基金规模过小的风险

根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理 人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连 续60个工作日低于5,000万元情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、《格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

格林基金管理有限公司
2023年10月25日
点击查看>>  附件