南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金 2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 24 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方中证全指医疗保健设备与服务 ETF 发起联接

基金主代码 019452

交易代码 019452

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 12,290,447.32 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业
绩比较基准相似的回报。

本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标 ETF。本基
金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力
争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。具体投资策略包括：1、资
投资策略 产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、成份股、备选成份
股投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、债券投资策略；
6、可转换债券及可交换债券投资策略；7、资产支持证券投
资策略；8、融资及转融通证券出借业务投资策略；9、存托
凭证投资策略。

本基金的标的指数为中证全指医疗保健设备与服务指数，及
业绩比较基准 其未来可能发生的变更。

本基金业绩比较基准为中证全指医疗保健设备与服务指数收


益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

本基金的目标 ETF 为股票型基金，一般而言，其长期平均风

险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指

数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的

风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方中证全指医疗保健设备 南方中证全指医疗保健设备

与服务 ETF 发起联接 A 与服务 ETF 发起联接 C

下属分级基金的交易代码 019452 019453

报告期末下属分级基金的份 11,812,428.88 份 478,018.44 份

额总额
2.2 目标基金基本情况

基金名称 南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开

放式指数证券投资基金

基金主代码 159877

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 22 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 11 月 3 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.3 目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的
投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年
投资策略包括：复制策略、替代策略、金融衍生品投资策略、债
券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投
的指数，实现基金投资目标。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中
务指数，及其未来可能发生的变更。

本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混合型基金
基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
表的股票市场相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

2023 年 10 月 24 日(基金合同生效日)-2023 年 12 月 31 日
主要财务指标 南方中证全指医疗保健设备 南方中证全指医疗保健设备
与服务 ETF 发起联接 A 与服务 ETF 发起联接 C

1.本期已实现收益 3,268.25 -132.69

2.本期利润 -256,074.09 -10,624.07

3.加权平均基金份额本期利 -0.0217 -0.0222
润

4.期末基金资产净值 11,556,354.79 467,394.37

5.期末基金份额净值 0.9783 0.9778

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、本基金合同于 2023 年 10 月 24 日生效，截至本报告期末基金成立未满一季度。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方中证全指医疗保健设备与服务 ETF 发起联接 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

自基金合同 -2.17% 0.64% 4.52% 1.05% -6.69% -0.41%
生效起至今

南方中证全指医疗保健设备与服务 ETF 发起联接 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

自基金合同 -2.22% 0.64% 4.52% 1.05% -6.74% -0.41%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同于 2023 年 10 月 24 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成
立日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末建仓期尚未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金 2023年10 北京大学经济学硕士，具有基金从业资
朱恒红 基金经 月 24 日 - 7 年 格。2016 年 7 月加入南方基金，历任数
理 量化投资部助理研究员、指数投资部研


究员；2019 年 7 月 12 日至 2020 年 12
月 25 日，任投资经理；2020 年 12 月 25
日至今，任南方策略基金经理；2021 年
4 月 23 日至今，任南方中证创新药产业
ETF 基金经理；2021 年 7 月 16 日至今，
任南方中证香港科技 ETF（QDII）基金
经理；2021 年 11 月 2 日至今，任南方中
证全指医疗保健 ETF 基金经理；2022 年
6 月 17 日至今，任南方恒生香港上市生
物科技 ETF（QDII）基金经理；2022 年
7 月 11 日至今，任南方中证上海环交所
碳中和 ETF 基金经理；2022 年 12 月 1
日至今，任南方上证科创板 50 成份增强
策略 ETF 基金经理；2023 年 4 月 13 日
至今，任南方沪深 300ESG 基准 ETF 基
金经理；2023 年 5 月 30 日至今，任南方
恒生香港上市生物科技 ETF 发起联接
（QDII）基金经理；2023 年 6 月 1 日至
今，任南方中证上海环交所碳中和 ETF
联接基金经理；2023 年 10 月 24 日至今，
任南方中证全指医疗保健设备与服务
ETF 发起联接基金经理；2023 年 12 月 8
日至今，任南方上证科创板 100ETF 基金
经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 7 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，中证医疗保健指数下跌 1.75%。

期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

（1）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内；

（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 份额净值为 0.9783 元，报告期内，份额净值增长率为-2.17%，
同期业绩基准增长率为 4.52%；本基金 C 份额净值为 0.9778 元，报告期内，份额净值增长
率为-2.22%，同期业绩基准增长率为 4.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -


2 基金投资 11,026,640.00 91.63

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,006,339.82 8.36

8 其他资产 1,391.92 0.01

9 合计 12,034,371.74 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

公允价值 占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （元） 净值比例
（%）

南方中证全 南方基金管

1 指医疗保健 股票型 交易型开放 理股份有限 11,026,640.0 91.71
设备与服务 式 公司 0

ETF

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的
交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策

无。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.11.3 本期国债期货投资评价

无。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相

关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.12.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,391.92

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,391.92

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 南方中证全指医疗保健设备 南方中证全指医疗保健设备
与服务 ETF 发起联接 A 与服务 ETF 发起联接 C

基金合同生效日(2023 年 10 11,812,428.88 478,018.44
月 24 日)基金份额总额

基金合同生效日起至报告期 - -
期末基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报 - -
告期期末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期 - -
期末基金拆分变动份额（份

额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 11,812,428.88 478,018.44

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 份额

基金合同生效日管理人持有的本基金份额 10,004,889.37

基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 -

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,004,889.37

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 81.40

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 认购 2023年10月 10,004,889.3 10,001,000.0 -
23 日 7 0

合计 - - 10,004,889.3 10,001,000.0 -
7 0

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人 自合同生效
固有资金 10,004,889.37 81.40 10,000,000.00 81.36 之日起不少
于 3 年

基金管理人

高级管理人 - - - - -
员

基金经理等 - - - - -
人员

基金管理人 - - - - -
股东

其他 - - - - -

合计 10,004,889.37 81.40 10,000,000.00 81.36 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息


9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区

间

机构 1 20231024- - 10,004,889.37 - 10,004,889.37 81.40%
20231231

产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注：申购份额包含红利再投资和份额折算。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金基金合同》；

2、《南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金托管协议》；

3、南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

2023 年 4 季度报告原文。

10.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

10.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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