招商中证机器人指数型发起式证券投
资基金 2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年4 月18日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 19 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证机器人指数型发起式

基金主代码 020481

交易代码 020481

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 46,216,121.39 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与
投资目标 数量化的风险管理手段，谋求基金资产的长期增值。同时力
争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4.00%。

本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份券
组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的
指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份
券停牌、成份券流动性不足以及其他影响指数复制效果的因
素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽
投资策略 可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本
基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成
份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%的投
资比例限制。

本基金其他主要投资策略包括：大类资产配置策略、债券投
资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭
证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。


业绩比较基准 中证机器人指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存
款利率（税后）×5%

本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金
及货币市场基金。

风险收益特征 本基金为被动式投资的股票型指数基金，其风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商中证机器人指数型发起 招商中证机器人指数型发起
式 A 式 C

下属分级基金的交易代码 020481 020482

报告期末下属分级基金的份 22,440,561.71 份 23,775,559.68 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

2024 年 1 月 19 日(基金合同生效日)-2024 年 3 月 31 日
主要财务指标 招商中证机器人指数型发起 招商中证机器人指数型发起
式 A 式 C

1.本期已实现收益 14,353.90 42,652.17

2.本期利润 1,396,073.36 -177,513.34

3.加权平均基金份额本期利 0.0843 -0.0183
润

4.期末基金资产净值 25,256,641.09 26,743,494.00

5.期末基金份额净值 1.1255 1.1248

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、本基金合同于 2024 年 1 月 19 日生效，截至本报告期末成立未满一季度。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商中证机器人指数型发起式 A


份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

自基金合同

生效起至今 12.55% 2.09% 9.31% 2.42% 3.24% -0.33%

招商中证机器人指数型发起式 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

自基金合同

生效起至今 12.48% 2.09% 9.31% 2.42% 3.17% -0.33%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金合同于2024年 1月19日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末基金建仓期尚未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女，硕士。2013 年 7 月加入广东倍智网
络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015
年加入招商基金管 理有限公司量化 投资
部，曾任品牌推广 经理、研究员、 高级
研究员、招商富时中国 A-H50 指数型证
券投资基金 （LOF）基 金经理，现 任招
本基金 商国证生物医药指 数证券投资基金 、上
许荣漫 基金经 2024 年 1 - 8 证消费80交易型开放式指数证券投资基
理 月 19 日 金、招商上证消费 80 交易型开放式指数
证券投资基金联接 基金、招商中证 电池
主题交易型开放式 指数证券投资基 金、
招商中证光伏产业指数型证券投资基
金、招商中证沪港 深消费龙头交易 型开
放式指数证券投资 基金、招商中证 全指
医疗器械交易型开 放式指数证券投 资基
金、招商中证生物 科技主题交易型 开放


式指数证券投资基 金、招商中证沪 港深
500 医药卫生交易 型开放式指数证 券投
资基金、招商中证 电池主题交易型 开放
式指数证券投资基 金联接基金、招 商中
证上海环交所碳中 和交易型开放式 指数
证券投资基金、招 商中证疫苗与生 物技
术交易型开放式指 数证券投资基金 、招
商中证全指医疗器 械交易型开放式 指数
证券投资基金发起 式联接基金、招 商中
证上海环交所碳中 和交易型开放式 指数
证券投资基金发起 式联接基金、招 商中
证机器人指数型发 起式证券投资基 金基
金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，本公司所有投资组合参与 的交易所公 开竞价同日反向交易不 存在成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

两会确认全年增长目标， 强调发展新 质生产力，报告期内 国内经济总体呈现持续修复，3 月制造业 PMI 为 50.8%，重返景气扩张周期，出口超季节性走强，内需亦有回暖；市场表现看，一季度总体波动较 大，年初回 调后持续修复，行业走 势分化较大，其中银 行、石油石化、煤炭、家用电器等行 业领涨，生 物医药、计算机、电 子、综合等行业回调幅 度较大。中证机器人指数在一季度下跌 2.95%。关于本基金的运作，仓位维持在 94%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 12.55%，同期业绩基准增长率为 9.31%，C 类
份额净值增长率为 12.48%，同期业绩基准增长率为 9.31%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，不适用《公
开募集证券投资基金运作管理办法》关于“基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元”的披露规定。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 49,364,824.01 91.36

其中：股票 49,364,824.01 91.36

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 404,329.65 0.75


其中：债券 404,329.65 0.75

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,389,347.54 4.42

8 其他资产 1,872,019.71 3.46

9 合计 54,030,520.91 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 40,045,295.81 77.01

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 9,121,849.50 17.54

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 197,678.70 0.38

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 49,364,824.01 94.93

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 002230 科大讯飞 109,900 5,354,328.00 10.30

2 300124 汇川技术 79,600 4,873,112.00 9.37

3 002236 大华股份 161,900 3,059,910.00 5.88

4 688169 石头科技 6,507 2,229,102.99 4.29

5 688777 中控技术 44,894 2,088,917.82 4.02

6 688188 柏楚电子 4,776 1,314,259.68 2.53

7 002008 大族激光 68,900 1,288,430.00 2.48

8 300024 机器人 101,500 1,166,235.00 2.24

9 689009 九号公司 35,292 1,056,995.40 2.03

10 688017 绿的谐波 8,189 981,205.98 1.89

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 404,329.65 0.78

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 404,329.65 0.78

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比
例（％）

1 019733 24 国债 02 2,000 201,048.82 0.39

2 019703 23 国债 10 1,000 101,945.21 0.20

3 019727 23 国债 24 1,000 101,335.62 0.19

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根 据风险管理 的原则，以套期保值 为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约 。通过对股 指期货的投资，实现管 理市场风险和改善投 资组合风 险收益特性的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险 管理原则，以套期保值为 主要目的， 适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。 在国债期 货投资过程中，基金管理 人通过对宏 观经济和利率市场走势 的分析与判断，并充 分考虑国 债期货的收益性、流动性 及风险特征 ，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债 券组合的 久期，降低投资组合的整体风险。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期基金投资的前十名 证券的发 行主体未有被监管部 门立案调查，不存在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2

本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,908.35

2 应收清算款 621,523.10

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,245,588.26

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,872,019.71

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 招商中证机器人指数型发起 招商中证机器人指数型发起

式 A 式 C

基金合同生效日(2024 年 1 月 13,194,307.76 1,090,421.10
19 日)基金份额总额
基金合同生效日起至报告期

期末基金总申购份额 16,047,905.97 41,557,003.30

减：基金合同生效日起至报

告期期末基金总赎回份额 6,801,652.02 18,871,864.72

基金合同生效日起至报告期

期末基金拆分变动份额（份 - -
额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 22,440,561.71 23,775,559.68

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 份额

基金合同生效日管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 -

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 21.64

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

认购 2024 年 1 月

1 18 日 10,000,000.00 10,001,000.00 0.01%

合计 - - 10,000,000.00 10,001,000.00 -

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人 3 年

固有资金 10,000,000.00 21.64 10,000,000.00 21.64

基金管理人

高级管理人 - - - - -
员


基金经理等

人员 - - - - -

基金管理人

股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 21.64 10,000,000.00 21.64 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
号 超过 20%

的时间区

间

机构 1 20240119- 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 21.64%
20240331

产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险 ，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商中证机器人指数型发起式证券投资基金设立的文

件；

3、《招商中证机器人指数型发起式证券投资基金基金合同》；

4、《招商中证机器人指数型发起式证券投资基金托管协议》；

5、《招商中证机器人指数型发起式证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

10.2 存放地点


招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

10.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司
2024 年 4 月 19 日
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