诺安中小盘精选混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 29 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......8

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14

§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15

§6 审计报告 ......15

6.1 审计报告基本信息 ......15

6.2 审计报告的基本内容 ......15

§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ......17

7.2 利润表 ......18

7.3 净资产变动表 ......19

7.4 报表附注 ......20

§8 投资组合报告 ......49

8.1 期末基金资产组合情况 ......49

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......64

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......67


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....67
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....67

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......67

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......67

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......67

8.12 投资组合报告附注 ......67

§9 基金份额持有人信息 ......68

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......68

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......68

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......69

§10 开放式基金份额变动 ......69
§11 重大事件揭示 ......69

11.1 基金份额持有人大会决议 ......69

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......69

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......69

11.4 基金投资策略的改变 ......69

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......69

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......70

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......70

11.8 其他重大事件 ......71

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......73

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......73

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......74

§13 备查文件目录 ......74

13.1 备查文件目录 ......74

13.2 存放地点 ......74

13.3 查阅方式 ......74

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安中小盘精选混合型证券投资基金

基金简称 诺安中小盘精选混合

基金主代码 320011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 04 月 28 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 366,177,794.92 份

基金合同存续期 不定期

注：自 2015 年 8 月 6 日起，原“诺安中小盘精选股票型证券投资基金”变更为“诺安中小盘精选混
合型证券投资基金”。
2.2 基金产品说明

通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资,
投资目标 在有效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金的投资策略分为五部分：资产配置策略、股票投资策略、存
托凭证投资策略、债券投资策略以及权证投资策略。

1、资产配置策略

本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的
方法,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积
极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择达到在承受一定风险
的前提下获取较高收益的资产组合。

2、股票投资策略

本基金的股票投资策略分三步进行,首先是确定基本股票池,其次
是进行个股基本面鉴别,最后是股票组合最终确认。

投资策略 3、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的研究判断，进行存托凭证的投资。

4、债券投资策略

本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预
测策略(Interest rate anticipation)、收益率曲线预测策略、溢
价分析策略(Yield spread analysis)以及个券估值策略

(Valuation analysis)等。

5、权证投资策略

本基金的权证投资部分主要运用的投资策略包括:价值发现策略和
价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎
投资于权证资产,力图获得最佳风险调整收益。


业绩比较基准 中证 700 指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债
券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李学君 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66105799

电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 010-66105798

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55
银行大厦 19-20 层 号

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55
银行大厦 19-20 层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 李强 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方
合伙） 广场安永大楼 17 层 01-12 室

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年

本期已实现收益 9,233,322.20 -78,086,884.32 95,294,120.05

本期利润 -67,856,874.38 -88,833,964.45 58,256,619.22

加权平均基金份额本期利润 -0.2418 -0.6569 0.3795

本期加权平均净值利润率 -8.24% -25.29% 12.62%

本期基金份额净值增长率 5.85% -19.62% 13.99%


3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末可供分配利润 634,292,438.88 203,148,921.86 311,103,665.60

期末可供分配基金份额利润 1.7322 1.5807 2.2114

期末基金资产净值 1,000,470,233.80 331,667,665.64 451,788,316.22

期末基金份额净值 2.732 2.581 3.211

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

基金份额累计净值增长率 331.48% 307.63% 407.13%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 -7.07% 0.72% -3.88% 0.67% -3.19% 0.05%

过去六个月 -11.24% 0.76% -8.16% 0.68% -3.08% 0.08%

过去一年 5.85% 0.91% -5.20% 0.68% 11.05% 0.23%

过去三年 -3.02% 1.02% -13.69% 0.88% 10.67% 0.14%

过去五年 60.80% 1.08% 34.24% 1.02% 26.56% 0.06%

自基金合同生 331.48% 1.23% 31.41% 1.20% 300.07% 0.03%
效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中证 700 指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限


硕士，具有基金从业资
格。曾就职于华夏基金
管理有限公司，先后从
事于基金清算、行业研
究工作。2010 年 1 月
加入诺安基金管理有
限公司，从事行业研究
工作，现任公司总经理
助理、权益投资事业部
总经理。2019 年 4 月
至 2023 年 9 月任诺安
2016 年 09月 恒鑫混合型证券投资
韩冬燕 本基金基金经理 13 日 - 20 年 基金基金经理，2015
年 11 月起任诺安先进
制造股票型证券投资
基金基金经理，2016
年 9 月起任诺安中小
盘精选混合型证券投
资基金基金经理，2017
年 6 月起任诺安行业
轮动混合型证券投资
基金基金经理，2023
年 2 月起任诺安低碳
经济股票型证券投资
基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期指根据公司决定确定的聘任日期；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。


投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测，确保公平对待其管理的所有投资组合。

本报告期内，不存在本组合基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

中国宏观经济走在从高速增长转向长期高质量发展的路上，正处于新旧动能转换的关键期，经济新动能持续涌现，但规模尚无法完全弥补原有经济引擎特别是房地产的下行压力，随着经济增长放缓、地方债务压力加大以及地缘政治挑战可能持续，近年来在中国投资的风险调整回报率发生了
较大变化，2023 年沪深 300 指数首次出现历史上连续三年下跌，恒生指数更是出现自 1964 年创设
以来，历史上的第一次连续 4 年年线收阴，对于多数坚守中国资产的投资人来说，2023 年是相当有压力的一年。

在基金操作策略上，本基金致力于通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资,在争取有效控制组合风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。2023 年，在权衡长期和短期后，我们在科技和消费制造方向上进行了重点配置。我们认为，在加快数字中国建设的时代背景下，数字经济相关产业的大发展是“数智中国”的规划需要，推动实现数字化、网络化和智能化的融合，也是产业结构发展演变和优化的客观必然，物联网、生成式 AI、云、大数据等技术逐渐融入细分应用场景，会持续推动各行业的数字化转型，助力企业提质增效、智慧运营；也会为努力奋进的科技企业提供广阔的融合创新和高质增长空间。结构上，我们在科技产业链的配置比例相对较高；除科技方向外，我们也重点关注能反映经济复苏和结构优化的消费和先进制造业方向，包括消费制造中的医药、汽车、轻工和家电，以及大能源方向部分个股等。

投资的长期成功需要基金经理与时俱进、持续成长，看长看大、做时代同频共振者，向下扎根、做产业先锋同行者，深入其中，又出乎其外。我们会努力做持续成长的基金经理，客观面对不足，持续优化投资体系，在短期变幻莫测的市场中，排除短期扰动，善于改变、勇于坚持。衷心感谢持有人把投资的任务托付给我们！
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末基金份额净值为 2.732 元，本报告期内基金份额净值增长率为 5.85%，同期业绩
比较基准收益率为-5.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济有周期，预期会过度，专业的投资者需要用平常心看待经济和市场环境，经济与资本市场是一个复杂微妙的系统，包含国内外政府、央行、企业和居民在内的每一个微观主体都在持续向系统输入变量并且相互影响，经济增长态势、政策、改革方向、地缘政治演变和预期修正等多因素会互为因果、复杂演绎，只要政府和政策是客观务实的、企业和居民是积极努力的，即使过程中不可避免地出现周期性和曲折性，长期来看会呈现螺旋形上升的发展态势。


在投资过程中，我们有时需要顺势而为，有时又需要逆向思维，在市场整体低估，特别是代表中国经济的主流股票估值已经有较大吸引力的阶段，我们倾向于逆向思考会更有长期价值，如果基本面多个维度都能有一些改善，能够让市场预期逐步回暖，那么就有可能逐渐从负向螺旋回到正向螺旋里面。从经济基本面看，当前的困难和挑战是暂时的，展望后市，企业盈利很有可能出现企稳回升。当前宏观政策逆周期调节力度逐渐加大，随着房地产、地方债务等重点领域风险问题逐渐推进化解，科技创新推动新质生产力的形成以及传统制造业的转型升级，国内需求仍有巨大潜力能够释放，同时随着高水平对外开放的扩大，外需新动能也会不断形成。流动性方面，国内流动性环境总体依然宽松，海外流动性环境方面，中国资产面临的压力缓解，国内和海外流动性环境均有利于股票市场。

预期一旦形成或者被损害，要扭转或者修复，会经历一个艰难漫长的过程，但正是这种预期的过度会给予价值投资时间和空间，过程虽煎熬，修正一定会到来，我们会选择用耐心、专业和积极态度去持续挖掘中国经济走向高质量发展带来的机遇，我们会持续关注与中国的数智化、低碳化、长寿趋势、可持续生活方式和未来消费模式这几大长期结构性趋势有关的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。

本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下：

合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的宣导及培训，督促各业务部门落实监管要求，持续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常投资运作进行持续的监督管理，加强基金流动性风险管理，确保基金资产的合规运作。监察稽核方面，根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，基金管理人在报告期内通过定期稽核和专项稽核等方式对公司内部控制制度、业务操作流程、基金销售、宣传推介、投资运作、后台保障、反洗钱等公司业务环节和工作岗位进行了重点监控与稽核。对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由合规管理部门跟踪问题的处理情况。同时，基金管理人督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，
保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70053132_H05 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 诺安中小盘精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了诺安中小盘精选混合型证券投资基金的财务报表，
包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、
净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的诺安中小盘精选混合型证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了诺安中小盘精选混合型证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于诺安中小盘精选混合型证券投资基金，并履
行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

诺安中小盘精选混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。

其他信息 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。


基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估诺安中小盘精选混合型证
管理层和治理层对财务报表的责任 券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。

治理层负责监督诺安中小盘精选混合型证券投资基金的财务
报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责任 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对诺安中小盘精选混合型证
券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而，未来的事项或情况可能导致诺安中小盘精选混合型证券投
资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内


部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 高鹤 邓雯

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：诺安中小盘精选混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 134,909,415.18 50,861,597.04

结算备付金 780,990.58 179,916.72

存出保证金 167,806.44 81,363.93

交易性金融资产 7.4.7.2 871,221,289.58 281,262,570.64

其中：股票投资 871,221,289.58 281,262,570.64

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 139,905.14 79,909.10

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 1,007,219,406.92 332,465,357.43

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 9.22 -

应付赎回款 5,134,682.21 145,671.41

应付管理人报酬 1,054,186.36 428,035.06


应付托管费 175,697.76 71,339.17

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 384,597.57 152,646.15

负债合计 6,749,173.12 797,691.79

净资产：

实收基金 7.4.7.7 366,177,794.92 128,518,743.78

未分配利润 7.4.7.8 634,292,438.88 203,148,921.86

净资产合计 1,000,470,233.80 331,667,665.64

负债和净资产总计 1,007,219,406.92 332,465,357.43

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.732 元，基金份额总额 366,177,794.92 份。
7.2 利润表
会计主体：诺安中小盘精选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年12月 至 2022 年 12 月 31
31 日 日

一、营业总收入 -54,740,704.36 -82,490,991.54

1.利息收入 469,756.57 221,191.34

其中：存款利息收入 7.4.7.9 469,756.57 221,191.34

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 21,274,535.08 -71,983,526.13

其中：股票投资收益 7.4.7.10 1,790,232.05 -78,362,544.61

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 19,484,303.03 6,379,018.48

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 -77,090,196.58 -10,747,080.13

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 605,200.57 18,423.38

减：二、营业总支出 13,116,170.02 6,342,972.91


1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,072,148.08 5,279,724.79

2．托管费 7.4.10.2.2 1,845,358.14 879,954.12

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.16 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.17 198,663.80 183,294.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -67,856,874.38 -88,833,964.45

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -67,856,874.38 -88,833,964.45

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -67,856,874.38 -88,833,964.45

7.3 净资产变动表
会计主体：诺安中小盘精选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计
利润

一、上期期末净资产 128,518,743.78 203,148,921.86 331,667,665.64

二、本期期初净资产 128,518,743.78 203,148,921.86 331,667,665.64

三、本期增减变动额（减少以“-” 237,659,051.14 431,143,517.02 668,802,568.16
号填列）

（一）、综合收益总额 - -67,856,874.38 -67,856,874.38

（二）、本期基金份额交易产生的净

资产变动数（净资产减少以“-”号 237,659,051.14 499,000,391.40 736,659,442.54
填列）

其中：1.基金申购款 402,070,673.51 820,280,655.19 1,222,351,328.70

2.基金赎回款 -164,411,622.37 -321,280,263.79 -485,691,886.16

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产变动（净资产减少 - - -
以“-”号填列）

四、本期期末净资产 366,177,794.92 634,292,438.88 1,000,470,233.80

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计
利润

一、上期期末净资产 140,684,650.62 311,103,665.60 451,788,316.22

二、本期期初净资产 140,684,650.62 311,103,665.60 451,788,316.22


三、本期增减变动额（减少以“-” -12,165,906.84 -107,954,743.74 -120,120,650.58
号填列）

（一）、综合收益总额 - -88,833,964.45 -88,833,964.45

（二）、本期基金份额交易产生的净

资产变动数（净资产减少以“-”号 -12,165,906.84 -19,120,779.29 -31,286,686.13
填列）

其中：1.基金申购款 14,156,923.41 22,892,358.98 37,049,282.39

2.基金赎回款 -26,322,830.25 -42,013,138.27 -68,335,968.52

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产变动（净资产减少 - - -
以“-”号填列）

四、本期期末净资产 128,518,743.78 203,148,921.86 331,667,665.64

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 何柳姿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

诺安中小盘精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）原名为诺安中小盘精选股票型证券投资基金。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104 号）规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自 2015年 8 月 6 日起，诺安中小盘精选股票型证券投资基金名称变更为诺安中小盘精选混合型证券投资基金。原诺安中小盘精选股票型证券投资基金经中国证监会《关于核准诺安中小盘精选股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2010〕209 号）批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》发售，基
金合同于 2010 年 4 月 28 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
1,428,556,041.60 份基金份额，其中认购资金利息折合 71,086.09 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安中小盘精选混合型证券投资基金合同》和《诺安中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、央行票据、资产支持证券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，股票、存托凭证等权益类金融工具投资比例占基金资产净值的 60%-95%（其中权证投资比例不超过基金资产净值的 3%）；债券等固定收益类金融工具投资比例占基金资产净值的 5%-40%（其中现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款）；本基金将不低于 80%的股票、存托凭证资产投资于国内股票市场上具有良好成长性和基本面的中小盘股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露
编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产的分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债的分类


本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发
生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、存托凭证、债券和资产支持证券等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采
用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。


（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(c)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(d)每一基金份额享有同等分配权；

(e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告﹝2017﹞13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发﹝2017﹞6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告﹝2017﹞13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字〔2022〕566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2008〕132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定等其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、质押式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。自
2008 年 10 月 9 日起，暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8
月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 134,909,415.18 50,861,597.04

等于：本金 134,895,759.33 50,856,800.95

加：应计利息 13,655.85 4,796.09

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 134,909,415.18 50,861,597.04

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 948,888,916.38 - 871,221,289.58 -77,667,626.80

贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 948,888,916.38 - 871,221,289.58 -77,667,626.80

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 281,840,000.86 - 281,262,570.64 -577,430.22

贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 281,840,000.86 - 281,262,570.64 -577,430.22

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 其他资产


本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 18,474.38 170.82

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 301,623.19 102,975.33

其中：交易所市场 301,623.19 102,975.33

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 64,500.00 49,500.00

合计 384,597.57 152,646.15

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 128,518,743.78 128,518,743.78

本期申购 402,070,673.51 402,070,673.51

本期赎回（以“-”号填列） -164,411,622.37 -164,411,622.37

本期末 366,177,794.92 366,177,794.92

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 221,727,585.58 -18,578,663.72 203,148,921.86

本期期初 221,727,585.58 -18,578,663.72 203,148,921.86

本期利润 9,233,322.20 -77,090,196.58 -67,856,874.38

本期基金份额交易产生的变动数 457,249,644.21 41,750,747.19 499,000,391.40

其中：基金申购款 773,105,189.55 47,175,465.64 820,280,655.19

基金赎回款 -315,855,545.34 -5,424,718.45 -321,280,263.79

本期已分配利润 - - -

本期末 688,210,551.99 -53,918,113.11 634,292,438.88

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022年01月01日至2022年12月31日


31 日

活期存款利息收入 451,919.92 213,650.47

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 14,412.20 6,094.65

其他 3,424.45 1,446.22

合计 469,756.57 221,191.34

注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月01 日至2023年 12 月 31 2022年01月01日至2022年12月31日
日

卖出股票成交总额 711,459,757.90 545,530,633.88

减：卖出股票成本总额 706,993,789.99 622,249,726.66

减：交易费用 2,675,735.86 1,643,451.83

买卖股票差价收入 1,790,232.05 -78,362,544.61

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益--买卖债券差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.12 衍生工具收益
7.4.7.12.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
12 月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收益 19,484,303.03 6,379,018.48

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 19,484,303.03 6,379,018.48

7.4.7.14 公允价值变动收益


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

1.交易性金融资产 -77,090,196.58 -10,747,080.13

--股票投资 -77,090,196.58 -10,747,080.13

--债券投资 - -

--资产支持证券投资 - -

--基金投资 - -

--贵金属投资 - -

--其他 - -

2.衍生工具 - -

--权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -77,090,196.58 -10,747,080.13

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

基金赎回费收入 540,955.32 17,726.80

基金转换费收入 64,245.25 696.58

合计 605,200.57 18,423.38

7.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01月 01 日至 2023年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

审计费用 60,000.00 45,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

存托服务费 401.80 -

汇划手续费 262.00 294.00

账户维护费 18,000.00 18,000.00

合计 198,663.80 183,294.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东

大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东

诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司

诺安控股（香港）有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 11,072,148.08 5,279,724.79


其中：应支付销售机构的客户维护费 4,251,604.29 1,892,151.44

应支付基金管理人的净管理费 6,820,543.79 3,387,573.35

注：本基金的管理费率为年费率 1.20%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值

2023 年 08 月 28 日前，本基金管理费率为 1.50%。本基金管理人自 2023 年 08 月 28 日起对本基金实
施调整后的基金管理费率，调整后的基金管理费率为 1.20%。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,845,358.14 879,954.12

注：本基金的托管费率为年费率 0.20%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

2023 年 08 月 28 日前，本基金托管费率为 0.25%。本基金管理人自 2023 年 08 月 28 日起对本基金实
施调整后的基金托管费率，调整后的基金托管费率为 0.20%。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银

行股份有限公 134,909,415.18 451,919.92 50,861,597.04 213,650.47
司-活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末 2023 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）

永达 2023 年 新股锁

001239股份 12 月 04 6 个月 定 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88-

日

夏厦 2023 年 新股锁

001306精密 11 月 09 6 个月 定 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04-

日

联域 2023 年 新股锁

001326股份 11 月 01 6 个月 定 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36-

日

兴欣 2023 年 新股锁

001358新材 12 月 14 6 个月 定 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92-

日

君逸 2023 年 新股锁

301172数码 07 月 19 6 个月 定 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08-

日

朗威 2023 年 新股锁

301202股份 06 月 28 6 个月 定 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80-

日

金杨 2023 年 新股锁

301210股份 06 月 21 6 个月 定 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88-

日

威尔 2023 年 新股锁

301251高 08 月 30 6 个月 定 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39-

日

恒工 2023 年 新股锁

301261精密 06 月 29 6 个月 定 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30-

日

英华 2023 年 新股锁

301272特 07 月 06 6 个月 定 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74-

日

明阳 2023 年 新股锁

301291电气 06 月 21 6 个月 定 38.13 28.36 1,007 38,396.91 28,558.52-

日

海科 2023 年 新股锁

301292新源 06 月 29 6 个月 定 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05-

日

301329信音 2023 年 6 个月 新股锁 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34-

电子 07 月 05 定


日

蓝箭 2023 年 新股锁

301348电子 08 月 01 6 个月 定 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41-

日

国科 2023 年 新股锁

301370恒泰 07 月 03 6 个月 定 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40-

日

敷尔 2023 年 新股锁

301371佳 07 月 24 6 个月 定 55.68 37.58 485 27,004.80 18,226.30-

日

科净 2023 年 新股锁

301372源 08 月 03 6 个月 定 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29-

日

赛维 2023 年 新股锁

301381时代 07 月 05 6 个月 定 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99-

日

昊帆 2023 年 新股锁

301393生物 07 月 05 6 个月 定 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20-

日

仁信 2023 年 新股锁

301395新材 06 月 21 6 个月 定 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80-

日

安培 2023 年 新股锁

301413龙 12 月 11 6 个月 定 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16-

日

协昌 2023 年 新股锁

301418科技 08 月 10 6 个月 定 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80-

日

波长 2023 年 新股锁

301421光电 08 月 16 6 个月 定 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84-

日

盘古 2023 年 新股锁

301456智能 07 月 06 6 个月 定 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73-

日

丰茂 2023 年 新股锁

301459股份 12 月 06 6 个月 定 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72-

日

恒达 2023 年 新股锁

301469新材 08 月 10 6 个月 定 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75-

日

致尚 2023 年 新股锁

301486科技 06 月 30 6 个月 定 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50-

日


豪恩 2023 年 新股锁

301488汽电 06 月 26 6 个月 定 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58-

日

思泉 2023 年 新股锁

301489新材 10 月 16 6 个月 定 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08-

日

乖宝 2023 年 新股锁

301498宠物 08 月 09 6 个月 定 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74-

日

维科 2023 年 新股锁

301499精密 07 月 13 6 个月 定 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03-

日

飞南 2023 年 新股锁

301500资源 09 月 13 6 个月 定 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95-

日

苏州 2023 年 新股锁

301505规划 07 月 12 6 个月 定 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14-

日

民生 2023 年 新股锁

301507健康 08 月 24 6 个月 定 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35-

日

中机 2023 年 新股锁

301508认检 11 月 23 6 个月 定 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92-

日

固高 2023 年 新股锁

301510科技 08 月 04 6 个月 定 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96-

日

港通 2023 年 新股锁

301515医疗 07 月 13 6 个月 定 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10-

日

中远 2023 年 新股锁

301516通 12 月 01 6 个月 定 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04-

日

陕西 2023 年 新股锁

301517华达 10 月 09 6 个月 定 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65-

日

长华 2023 年 新股锁

301518化学 07 月 26 6 个月 定 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85-

日

舜禹 2023 年 新股锁

301519股份 07 月 19 6 个月 定 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82-

日

301520 万邦 2023 年 6 个月 新股锁 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40-


医药 09 月 18 定

日

儒竞 2023 年 新股锁

301525科技 08 月 23 6 个月 定 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36-

日

国际 2023 年 新股锁

301526复材 12 月 19 6 个月 定 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35-

日

多浦 2023 年 新股锁

301528乐 08 月 17 6 个月 定 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68-

日

福赛 2023 年 新股锁

301529科技 08 月 31 6 个月 定 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16-

日

威马 2023 年 新股锁

301533农机 08 月 07 6 个月 定 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00-

日

崇德 2023 年 新股锁

301548科技 09 月 11 6 个月 定 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64-

日

斯菱 2023 年 新股锁

301550股份 09 月 06 6 个月 定 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20-

日

惠柏 2023 年 新股锁

301555新材 10 月 24 6 个月 定 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56-

日

三态 2023 年 新股锁

301558股份 09 月 21 6 个月 定 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20-

日

中集 2023 年 新股锁

301559环科 09 月 26 6 个月 定 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60-

日

达利 2023 年 新股锁

301566凯普 12 月 22 6 个月 定 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64-

日

思泰 2023 年 新股锁

301568克 11 月 21 6 个月 定 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68-

日

辰奕 2023 年 新股锁

301578智能 12 月 21 6 个月 定 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76-

日

601083锦江 2023 年 6 个月 新股锁 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41-

航运 11 月 28 定


日

宏盛 2023 年 新股锁

601096华源 12 月 15 6 个月 定 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08-

日

鼎龙 2023 年 新股锁

603004科技 12 月 20 6 个月 定 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05-

日

热威 2023 年 新股锁

603075股份 09 月 01 6 个月 定 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42-

日

上海 2023 年 新股锁

603107汽配 10 月 25 6 个月 定 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48-

日

浙江 2023 年 新股锁

603119荣泰 07 月 21 6 个月 定 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62-

日

润本 2023 年 新股锁

603193股份 10 月 09 6 个月 定 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98-

日

索宝 2023 年 新股锁

603231蛋白 12 月 06 6 个月 定 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33-

日

金帝 2023 年 新股锁

603270股份 08 月 25 6 个月 定 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10-

日

天元 2023 年 新股锁

603273智能 10 月 16 6 个月 定 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66-

日

众辰 2023 年 新股锁

603275科技 08 月 16 6 个月 定 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10-

日

恒兴 2023 年 新股锁

603276新材 09 月 18 6 个月 定 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92-

日

华勤 2023 年 新股锁

603296技术 08 月 01 6 个月 定 80.80 77.75 332 26,825.60 25,813.00-

日

安邦 2023 年 新股锁

603373护卫 12 月 13 6 个月 定 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00-

日

光格 2023 年 新股锁

688450科技 07 月 17 6 个月 定 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14-

日


广钢 2023 年 新股锁

688548气体 08 月 08 6 个月 定 9.87 12.75 3,603 35,561.61 45,938.25-

日

中巨 2023 年 新股锁

688549芯 08 月 30 6 个月 定 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46-

日

航材 2023 年 新股锁

688563股份 07 月 12 6 个月 定 78.99 60.49 549 43,365.51 33,209.01-

日

信宇 2023 年 新股锁

688573人 08 月 09 6 个月 定 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00-

日

芯动 2023 年 新股锁

688582联科 06 月 21 6 个月 定 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16-

日

泰凌 2023 年 新股锁

688591微 08 月 18 6 个月 定 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62-

日

康鹏 2023 年 新股锁

688602科技 07 月 13 6 个月 定 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96-

日

天承 2023 年 新股锁

688603科技 06 月 30 6 个月 定 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60-

日

威迈 2023 年 新股锁

688612斯 07 月 19 6 个月 定 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34-

日

精智 2023 年 新股锁

688627达 07 月 11 6 个月 定 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84-

日

逸飞 2023 年 新股锁

688646激光 07 月 21 6 个月 定 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33-

日

中邮 2023 年 新股锁

688648科技 11 月 06 6 个月 定 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29-

日

盛邦 2023 年 新股锁

688651安全 07 月 19 6 个月 定 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90-

日

京仪 2023 年 新股锁

688652装备 11 月 22 6 个月 定 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00-

日

688653 康希 2023 年 6 个月 新股锁 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52-


通信 11 月 10 定

日

浩辰 2023 年 新股锁

688657软件 09 月 25 6 个月 定 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23-

日

碧兴 2023 年 新股锁

688671物联 08 月 02 6 个月 定 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80-

日

锴威 2023 年 新股锁

688693特 08 月 10 6 个月 定 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98-

日

盛科 2023 年 新股锁

688702通信 09 月 06 6 个月 定 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82-

日

中研 2023 年 新股锁

688716股份 09 月 13 6 个月 定 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13-

日

爱科 2023 年 新股锁

688719赛博 09 月 20 6 个月 定 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40-

日

艾森 2023 年 新股锁

688720股份 11 月 29 6 个月 定 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60-

日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的 10%。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无债券投资（2022 年 12 月 31 日：同）。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例低于 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 12
月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为货币资金、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月-1

2023 年 12 月 31 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

货币资金 134,909,415.18 - - - - 134,909,415.18

结算备付金 780,990.58 - - - - 780,990.58

存出保证金 167,806.44 - - - - 167,806.44

交易性金融资产 - - - - 871,221,289.58 871,221,289.58

应收申购款 - - - - 139,905.14 139,905.14

资产总计 135,858,212.20 - - - 871,361,194.72 1,007,219,406.92

负债

应付清算款 - - - - 9.22 9.22

应付赎回款 - - - - 5,134,682.21 5,134,682.21

应付管理人报酬 - - - - 1,054,186.36 1,054,186.36

应付托管费 - - - - 175,697.76 175,697.76

其他负债 - - - - 384,597.57 384,597.57

负债总计 - - - - 6,749,173.12 6,749,173.12


利率敏感度缺口 135,858,212.20 - - - 864,612,021.60 1,000,470,233.80

上年度末 6 个月-1

2022 年 12 月 31 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

货币资金 50,861,597.04 - - - - 50,861,597.04

结算备付金 179,916.72 - - - - 179,916.72

存出保证金 81,363.93 - - - - 81,363.93

交易性金融资产 - - - - 281,262,570.64 281,262,570.64

应收申购款 4,429.00 - - - 75,480.10 79,909.10

资产总计 51,127,306.69 - - - 281,338,050.74 332,465,357.43

负债

应付赎回款 - - - - 145,671.41 145,671.41

应付管理人报酬 - - - - 428,035.06 428,035.06

应付托管费 - - - - 71,339.17 71,339.17

其他负债 - - - - 152,646.15 152,646.15

负债总计 - - - - 797,691.79 797,691.79

利率敏感度缺口 51,127,306.69 - - - 280,540,358.95 331,667,665.64

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分
散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 871,221,289.58 87.08 281,262,570.64 84.80

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 871,221,289.58 87.08 281,262,570.64 84.80

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2023年 12月 31日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

业绩比较基准上升 5% 45,886,978.68 10,849,426.67

业绩比较基准下降 5% -45,886,978.68 -10,849,426.67

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 870,050,094.42 279,830,532.24

第二层次 - -

第三层次 1,171,195.16 1,432,038.40

合计 871,221,289.58 281,262,570.64

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,432,038.40 1,432,038.40

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,117,066.54 2,117,066.54

转出第三层次 - 3,200,208.08 3,200,208.08

当期利得或损失总额 - 822,298.30 822,298.30

其中：计入损益的利得或损失 - 822,298.30 822,298.30

期末余额 - 1,171,195.16 1,171,195.16

期末仍持有的第三层次金融资

产计入本期损益的未实现利得 - 146,397.44 146,397.44
或损失的变动——公允价值变
动损益

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -


当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 4,313,696.18 4,313,696.18

转出第三层次 - 3,336,424.68 3,336,424.68

当期利得或损失总额 - 454,766.90 454,766.90

其中：计入损益的利得或损失 - 454,766.90 454,766.90

期末余额 - 1,432,038.40 1,432,038.40

期末仍持有的第三层次金融资

产计入本期损益的未实现利得 - -71,724.99 -71,724.99
或损失的变动——公允价值变
动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估值 范围/加权平均 与公允价值之
值 技术 名称 值 间的关系

流通受限股 1,171,195.16 平均价格亚 预期年化波动率 19.62%~219.88% 负相关

票 式期权模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估值 范围/加权平均 与公允价值之
价值 技术 名称 值 间的关系

流通受限股 1,432,038.40 平均价格亚 预期年化波动率 14.44%~247.56% 负相关

票 式期权模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无需说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 871,221,289.58 86.50

其中：股票 871,221,289.58 86.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 135,690,405.76 13.47

8 其他各项资产 307,711.58 0.03

9 合计 1,007,219,406.92 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 16,142.20 0.00

B 采矿业 37,009,792.90 3.70

C 制造业 509,944,598.78 50.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 127,311.87 0.01

E 建筑业 107,375.08 0.01

F 批发和零售业 102,166,505.30 10.21

G 交通运输、仓储和邮政业 242,420.13 0.02

H 住宿和餐饮业 7,351.56 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 181,725,697.96 18.16

J 金融业 145,675.95 0.01

K 房地产业 12,027.00 0.00

L 租赁和商务服务业 37,622,968.88 3.76

M 科学研究和技术服务业 882,788.55 0.09

N 水利、环境和公共设施管理业 901,566.71 0.09

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 155,905.41 0.02


R 文化、体育和娱乐业 153,161.30 0.02

S 综合 - -

合计 871,221,289.58 87.08

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601728 中国电信 16,026,090 86,701,146.90 8.67

2 600050 中国联通 16,626,047 72,822,085.86 7.28

3 600166 福田汽车 22,600,000 61,698,000.00 6.17

4 601607 上海医药 3,303,031 55,259,708.63 5.52

5 002236 大华股份 2,600,089 47,971,642.05 4.79

6 600750 江中药业 2,260,075 47,190,366.00 4.72

7 300662 科锐国际 1,360,038 37,564,249.56 3.75

8 601857 中国石油 5,225,200 36,889,912.00 3.69

9 603986 兆易创新 330,000 30,488,700.00 3.05

10 600612 老凤祥 369,943 25,526,067.00 2.55

11 603899 晨光股份 660,015 24,783,563.25 2.48

12 002867 周大生 1,580,000 23,984,400.00 2.40

13 000034 神州数码 800,000 23,928,000.00 2.39

14 600699 均胜电子 1,330,000 23,886,800.00 2.39

15 603816 顾家家居 660,000 23,100,000.00 2.31

16 600398 海澜之家 3,086,300 22,900,346.00 2.29

17 002223 鱼跃医疗 660,000 22,822,800.00 2.28

18 600916 中国黄金 2,260,000 22,306,200.00 2.23

19 603501 韦尔股份 206,000 21,982,260.00 2.20

20 688981 中芯国际 390,000 20,677,800.00 2.07

21 600285 羚锐制药 1,200,000 20,532,000.00 2.05

22 603008 喜临门 1,080,000 18,370,800.00 1.84

23 000538 云南白药 339,940 16,708,051.00 1.67

24 002036 联创电子 1,360,000 13,885,600.00 1.39

25 000887 中鼎股份 1,080,000 13,359,600.00 1.34

26 301208 中亦科技 300,050 11,713,952.00 1.17

27 689009 九号公司 336,642 9,984,801.72 1.00

28 600850 电科数字 330,000 7,177,500.00 0.72

29 688382 益方生物 16,677 252,489.78 0.03

30 688400 凌云光 6,465 174,555.00 0.02

31 301330 熵基科技 5,247 173,675.70 0.02

32 688351 微电生理 6,613 169,623.45 0.02


33 688205 德科立 3,389 167,687.72 0.02

34 301160 翔楼新材 3,918 165,457.14 0.02

35 688035 德邦科技 3,088 164,775.68 0.02

36 301127 天源环保 14,918 163,948.82 0.02

37 688612 威迈斯 4,218 163,877.54 0.02

38 301307 美利信 4,714 163,528.66 0.02

39 301397 溯联股份 3,618 163,461.24 0.02

40 301566 达利凯普 5,755 162,891.85 0.02

41 688362 甬矽电子 6,068 158,920.92 0.02

42 601083 锦江航运 12,630 155,955.24 0.02

43 688352 颀中科技 10,112 155,825.92 0.02

44 301393 昊帆生物 2,597 155,679.57 0.02

45 688552 航天南湖 6,621 155,527.29 0.02

46 688262 国芯科技 5,282 154,973.88 0.02

47 688334 西高院 8,879 153,873.07 0.02

48 688570 天玛智控 5,417 147,396.57 0.01

49 301338 凯格精机 3,595 147,395.00 0.01

50 301308 江波龙 1,573 144,794.65 0.01

51 688373 盟科药业 22,055 144,019.15 0.01

52 301391 卡莱特 1,235 141,382.80 0.01

53 688593 新相微 9,584 141,076.48 0.01

54 301109 军信股份 8,729 137,918.20 0.01

55 688512 慧智微 7,064 137,677.36 0.01

56 301280 珠城科技 3,339 137,166.12 0.01

57 688458 美芯晟 1,771 136,296.16 0.01

58 301221 光庭信息 2,312 134,789.60 0.01

59 301230 泓博医药 3,762 134,679.60 0.01

60 688403 汇成股份 12,699 133,974.45 0.01

61 688484 南芯科技 3,342 133,178.70 0.01

62 688581 安杰思 1,062 132,548.22 0.01

63 688435 英方软件 2,728 130,998.56 0.01

64 688522 纳睿雷达 2,348 130,290.52 0.01

65 301339 通行宝 6,365 128,445.70 0.01

66 301358 湖南裕能 3,778 128,263.10 0.01

67 301210 金杨股份 2,801 127,389.48 0.01

68 688523 航天环宇 4,717 126,509.94 0.01

69 688380 中微半导 5,301 126,481.86 0.01

70 301398 星源卓镁 2,549 125,640.21 0.01

71 688409 富创精密 1,604 125,609.24 0.01

72 301360 荣旗科技 1,340 125,424.00 0.01

73 301302 华如科技 4,993 125,374.23 0.01


74 301456 盘古智能 4,061 124,911.93 0.01

75 688244 永信至诚 2,229 124,355.91 0.01

76 688292 浩瀚深度 4,503 123,922.56 0.01

77 688719 爱科赛博 1,939 123,723.30 0.01

78 301248 杰创智能 6,985 123,005.85 0.01

79 301132 满坤科技 4,282 122,936.22 0.01

80 301408 华人健康 7,705 122,894.75 0.01

81 301377 鼎泰高科 5,194 122,838.10 0.01

82 688531 日联科技 1,211 122,407.88 0.01

83 301305 朗坤环境 6,770 122,198.50 0.01

84 301419 阿莱德 3,292 122,133.20 0.01

85 688376 美埃科技 3,206 121,795.94 0.01

86 301141 中科磁业 2,617 121,795.18 0.01

87 301332 德尔玛 9,886 120,806.92 0.01

88 688146 中船特气 3,539 120,361.39 0.01

89 688432 有研硅 9,741 120,301.35 0.01

90 688620 安凯微 10,157 120,055.74 0.01

91 688602 康鹏科技 10,653 119,451.97 0.01

92 301112 信邦智能 3,984 119,400.48 0.01

93 301225 恒勃股份 3,324 118,999.20 0.01

94 301413 安培龙 1,633 118,542.96 0.01

95 301320 豪江智能 6,416 118,503.52 0.01

96 688631 莱斯信息 3,357 118,334.25 0.01

97 688507 索辰科技 857 117,194.75 0.01

98 688273 麦澜德 3,517 117,151.27 0.01

99 688130 晶华微 2,863 116,953.55 0.01

100 301363 美好医疗 3,153 116,030.40 0.01

101 301277 新天地 5,560 115,703.60 0.01

102 688210 统联精密 4,347 113,674.05 0.01

103 301292 海科新源 5,824 113,480.55 0.01

104 301281 科源制药 3,314 112,808.56 0.01

105 688291 金橙子 3,961 112,690.45 0.01

106 688206 概伦电子 5,160 112,488.00 0.01

107 301212 联盛化学 4,158 112,266.00 0.01

108 301399 英特科技 2,925 111,939.75 0.01

109 688119 中钢洛耐 22,877 111,639.76 0.01

110 301303 真兰仪表 5,604 110,342.76 0.01

111 301260 格力博 6,306 109,598.28 0.01

112 688114 华大智造 1,272 109,417.44 0.01

113 688623 双元科技 1,540 109,309.20 0.01

114 688237 超卓航科 2,891 109,221.98 0.01


115 688253 英诺特 4,364 109,143.64 0.01

116 301499 维科精密 3,709 108,903.61 0.01

117 688236 春立医疗 4,052 106,567.60 0.01

118 301151 冠龙节能 5,151 105,440.97 0.01

119 688209 英集芯 5,867 104,784.62 0.01

120 688259 创耀科技 1,542 104,748.06 0.01

121 301246 宏源药业 4,031 104,725.38 0.01

122 688716 中研股份 2,668 104,555.63 0.01

123 688603 天承科技 1,391 104,179.58 0.01

124 301329 信音电子 4,577 103,682.64 0.01

125 301121 紫建电子 2,461 102,279.16 0.01

126 301261 恒工精密 1,973 101,693.80 0.01

127 301306 西测测试 2,543 100,677.37 0.01

128 001287 中电港 4,819 100,379.77 0.01

129 301376 致欧科技 4,192 100,272.64 0.01

130 301267 华厦眼科 3,108 99,735.72 0.01

131 688251 井松智能 3,392 98,639.36 0.01

132 688084 晶品特装 1,312 98,334.40 0.01

133 301500 飞南资源 4,550 98,243.60 0.01

134 301202 朗威股份 3,060 98,216.82 0.01

135 301395 仁信新材 5,196 97,674.36 0.01

136 688419 耐科装备 2,735 97,229.25 0.01

137 688195 腾景科技 2,693 96,921.07 0.01

138 301328 维峰电子 1,979 96,891.84 0.01

139 301386 未来电器 3,776 96,023.68 0.01

140 301357 北方长龙 1,900 95,912.00 0.01

141 301459 丰茂股份 2,077 95,083.08 0.01

142 301220 亚香股份 2,849 94,159.45 0.01

143 688799 华纳药厂 1,917 93,817.98 0.01

144 301272 英华特 1,729 93,756.66 0.01

145 688152 麒麟信安 1,329 93,123.03 0.01

146 688252 天德钰 4,606 91,935.76 0.01

147 301152 天力锂能 2,499 91,413.42 0.01

148 301519 舜禹股份 4,414 90,914.90 0.01

149 301326 捷邦科技 2,264 90,809.04 0.01

150 688689 银河微电 3,258 90,800.46 0.01

151 688433 华曙高科 2,890 90,312.50 0.01

152 301285 鸿日达 5,643 90,175.14 0.01

153 301171 易点天下 4,561 90,170.97 0.01

154 688737 中自科技 2,720 90,032.00 0.01

155 301518 长华化学 3,850 89,939.85 0.01


156 301578 辰奕智能 1,175 89,662.16 0.01

157 301223 中荣股份 4,939 89,494.68 0.01

158 301382 蜂助手 2,507 89,299.34 0.01

159 688480 赛恩斯 2,302 89,133.44 0.01

160 688143 长盈通 2,519 89,046.65 0.01

161 688416 恒烁股份 1,519 88,998.21 0.01

162 301313 凡拓数创 2,464 88,851.84 0.01

163 301428 世纪恒通 2,289 88,469.85 0.01

164 301520 万邦医药 1,596 87,849.20 0.01

165 301203 国泰环保 2,243 87,207.84 0.01

166 301359 东南电子 3,271 87,041.31 0.01

167 601061 中信金属 11,289 87,038.19 0.01

168 301125 腾亚精工 4,578 86,615.76 0.01

169 301288 清研环境 4,516 85,713.68 0.01

170 301355 南王科技 5,624 85,203.60 0.01

171 688105 诺唯赞 2,635 84,372.70 0.01

172 301323 新莱福 2,277 84,226.23 0.01

173 301135 瑞德智能 3,376 83,792.32 0.01

174 688651 盛邦安全 1,778 83,492.90 0.01

175 301316 慧博云通 3,584 83,292.16 0.01

176 301270 汉仪股份 2,095 83,276.25 0.01

177 688132 邦彦技术 3,875 83,041.25 0.01

178 688489 三未信安 1,761 82,802.22 0.01

179 688657 浩辰软件 1,008 82,656.17 0.01

180 301548 崇德科技 1,351 82,246.99 0.01

181 301335 天元宠物 3,835 82,069.00 0.01

182 301373 凌玮科技 2,764 81,952.60 0.01

183 601136 首创证券 4,739 80,373.44 0.01

184 301318 维海德 2,268 80,309.88 0.01

185 688646 逸飞激光 2,190 80,116.77 0.01

186 301232 飞沃科技 1,643 79,669.07 0.01

187 688231 隆达股份 3,613 79,522.13 0.01

188 688227 品高股份 4,164 79,407.48 0.01

189 688671 碧兴物联 2,253 78,595.45 0.01

190 688247 宣泰医药 7,155 78,561.90 0.01

191 688503 聚和材料 1,455 77,988.00 0.01

192 603275 众辰科技 1,929 77,952.74 0.01

193 301290 东星医疗 2,808 77,472.72 0.01

194 688448 磁谷科技 1,985 77,077.55 0.01

195 301227 森鹰窗业 2,840 76,878.80 0.01

196 301282 金禄电子 3,066 76,619.34 0.01


197 688307 中润光学 2,455 76,350.50 0.01

198 688479 友车科技 3,263 76,093.16 0.01

199 301170 锡南科技 2,496 75,953.28 0.01

200 301163 宏德股份 2,764 74,904.40 0.01

201 301345 涛涛车业 1,226 74,663.40 0.01

202 688429 时创能源 3,452 73,147.88 0.01

203 301529 福赛科技 1,816 72,009.06 0.01

204 301197 工大科雅 3,791 71,232.89 0.01

205 301295 美硕科技 2,146 71,225.74 0.01

206 301388 欣灵电气 2,920 71,218.80 0.01

207 301337 亚华电子 2,318 70,953.98 0.01

208 300834 星辉环材 3,301 70,575.38 0.01

209 301505 苏州规划 1,934 70,283.14 0.01

210 688115 思林杰 2,024 70,172.08 0.01

211 301233 盛帮股份 1,576 70,005.92 0.01

212 688265 南模生物 1,820 69,979.00 0.01

213 301161 唯万密封 3,460 69,961.20 0.01

214 301231 荣信文化 2,744 69,834.80 0.01

215 300804 广康生化 2,257 69,651.02 0.01

216 603004 鼎龙科技 1,948 69,190.05 0.01

217 301182 凯旺科技 2,932 68,550.16 0.01

218 301439 泓淋电力 4,648 67,953.76 0.01

219 301296 新巨丰 6,593 67,907.90 0.01

220 301319 唯特偶 1,149 67,113.09 0.01

221 301265 华新环保 6,545 67,086.25 0.01

222 688353 华盛锂电 2,448 67,075.20 0.01

223 301300 远翔新材 2,107 66,644.41 0.01

224 688203 海正生材 5,109 66,519.18 0.01

225 301515 港通医疗 2,294 65,573.78 0.01

226 301157 华塑科技 1,498 64,114.40 0.01

227 301322 绿通科技 1,548 63,715.68 0.01

228 688171 纬德信息 2,821 63,472.50 0.01

229 301283 聚胶股份 1,924 63,261.12 0.01

230 603135 中重科技 3,785 61,922.60 0.01

231 301276 嘉曼服饰 2,534 61,778.92 0.01

232 301228 实朴检测 3,721 61,694.18 0.01

233 688450 光格科技 1,662 61,217.74 0.01

234 688184 帕瓦股份 3,138 61,065.48 0.01

235 301158 德石股份 3,783 60,868.47 0.01

236 688455 科捷智能 4,749 60,359.79 0.01

237 688173 希荻微 3,409 59,964.31 0.01


238 301166 优宁维 1,558 59,858.36 0.01

239 688381 帝奥微 2,363 59,831.16 0.01

240 001380 华纬科技 1,694 59,018.96 0.01

241 688255 凯尔达 2,309 56,455.05 0.01

242 001306 夏厦精密 631 56,221.59 0.01

243 603193 润本股份 3,022 54,479.40 0.01

244 301153 中科江南 689 53,928.03 0.01

245 001326 联域股份 986 53,715.67 0.01

246 688370 丛麟科技 2,167 53,524.90 0.01

247 301309 万得凯 1,834 51,260.30 0.01

248 688420 美腾科技 1,960 50,646.40 0.01

249 301196 唯科科技 1,460 50,194.80 0.01

250 688485 九州一轨 3,580 50,048.40 0.01

251 600925 苏能股份 8,960 49,369.60 0.00

252 301327 华宝新能 628 47,979.20 0.00

253 688511 天微电子 1,490 46,890.30 0.00

254 688391 钜泉科技 945 46,872.00 0.00

255 688548 广钢气体 3,603 45,938.25 0.00

256 601133 柏诚股份 3,478 45,805.26 0.00

257 688509 正元地信 9,362 45,218.46 0.00

258 601065 江盐集团 3,878 44,364.32 0.00

259 001239 永达股份 1,887 44,228.22 0.00

260 301349 信德新材 932 43,878.56 0.00

261 603075 热威股份 1,812 43,802.52 0.00

262 688249 晶合集成 2,518 43,435.50 0.00

263 603273 天元智能 1,772 43,322.30 0.00

264 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

265 301035 润丰股份 600 42,000.00 0.00

266 001358 兴欣新材 867 41,281.92 0.00

267 001269 欧晶科技 764 40,835.80 0.00

268 001328 登康口腔 1,423 40,285.13 0.00

269 001282 三联锻造 1,045 37,797.65 0.00

270 603231 索宝蛋白 1,610 37,546.81 0.00

271 301239 普瑞眼科 431 37,066.00 0.00

272 603373 安邦护卫 876 36,981.40 0.00

273 001314 亿道信息 508 36,540.44 0.00

274 603276 恒兴新材 1,336 34,970.56 0.00

275 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

276 603125 常青科技 1,138 34,162.76 0.00

277 688361 中科飞测 449 33,419.07 0.00

278 688563 航材股份 549 33,209.01 0.00


279 300979 华利集团 615 32,373.60 0.00

280 001286 陕西能源 3,767 32,207.85 0.00

281 001311 多利科技 649 32,131.99 0.00

282 603281 江瀚新材 1,208 31,758.32 0.00

283 688038 中科通达 2,132 30,722.12 0.00

284 001360 南矿集团 1,762 30,641.18 0.00

285 601089 福元医药 1,749 30,152.76 0.00

286 301215 中汽股份 4,743 29,264.31 0.00

287 600927 永安期货 1,859 29,204.89 0.00

288 301291 明阳电气 1,007 28,558.52 0.00

289 001339 智微智能 812 27,916.56 0.00

290 001324 长青科技 1,131 27,449.37 0.00

291 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

292 603137 恒尚节能 1,382 27,114.84 0.00

293 301236 软通动力 576 26,611.20 0.00

294 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

295 300919 中伟股份 530 26,038.90 0.00

296 603296 华勤技术 332 25,813.00 0.00

297 001258 立新能源 3,188 25,759.04 0.00

298 001330 博纳影业 3,564 25,660.80 0.00

299 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

300 603211 晋拓股份 1,287 24,761.88 0.00

301 603071 物产环能 1,627 24,730.40 0.00

302 688275 万润新能 401 24,729.67 0.00

303 001308 康冠科技 867 24,258.66 0.00

304 001367 海森药业 549 24,134.04 0.00

305 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00

306 301050 雷电微力 401 23,362.26 0.00

307 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00

308 301095 广立微 296 22,120.08 0.00

309 301175 中科环保 4,422 22,065.78 0.00

310 601022 宁波远洋 1,983 21,991.47 0.00

311 001337 四川黄金 795 21,965.85 0.00

312 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

313 300860 锋尚文化 397 21,688.11 0.00

314 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

315 603206 嘉环科技 1,210 21,550.10 0.00

316 603172 万丰股份 1,220 21,508.60 0.00

317 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00

318 688701 卓锦股份 2,340 21,177.00 0.00

319 605598 上海港湾 774 20,712.24 0.00


320 301018 申菱环境 782 20,597.88 0.00

321 301155 海力风电 346 20,465.90 0.00

322 001227 兰州银行 7,868 20,456.80 0.00

323 001338 永顺泰 1,649 19,886.94 0.00

324 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

325 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

326 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

327 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

328 301039 中集车辆 2,064 19,360.32 0.00

329 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

330 300926 博俊科技 646 18,947.18 0.00

331 300873 海晨股份 774 18,428.94 0.00

332 603132 金徽股份 1,342 18,358.56 0.00

333 300878 维康药业 722 18,317.14 0.00

334 301238 瑞泰新材 1,043 18,283.79 0.00

335 603255 鼎际得 489 18,239.70 0.00

336 301371 敷尔佳 485 18,226.30 0.00

337 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

338 301120 新特电气 1,548 17,941.32 0.00

339 601121 宝地矿业 2,532 17,875.92 0.00

340 301099 雅创电子 351 17,848.35 0.00

341 603191 望变电气 1,149 17,843.97 0.00

342 603230 内蒙新华 1,141 17,685.50 0.00

343 001298 好上好 584 17,414.88 0.00

344 301029 怡合达 665 17,143.70 0.00

345 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

346 001318 阳光乳业 1,142 16,947.28 0.00

347 301090 华润材料 1,560 16,941.60 0.00

348 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

349 301263 泰恩康 1,017 16,607.61 0.00

350 301015 百洋医药 462 16,567.32 0.00

351 605339 南侨食品 864 16,269.12 0.00

352 300972 万辰集团 430 16,142.20 0.00

353 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

354 001236 弘业期货 1,399 15,640.82 0.00

355 603153 上海建科 740 15,636.20 0.00

356 001300 三柏硕 763 15,473.64 0.00

357 301168 通灵股份 329 15,186.64 0.00

358 301149 隆华新材 1,214 15,017.18 0.00

359 001322 箭牌家居 1,260 14,943.60 0.00

360 300968 格林精密 1,162 14,036.96 0.00


361 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

362 603097 江苏华辰 577 13,842.23 0.00

363 603190 亚通精工 470 13,761.60 0.00

364 603235 天新药业 572 13,750.88 0.00

365 605577 龙版传媒 588 13,718.04 0.00

366 603162 海通发展 774 13,715.28 0.00

367 001319 铭科精技 536 13,705.52 0.00

368 301268 铭利达 458 13,662.14 0.00

369 603209 兴通股份 833 13,569.57 0.00

370 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

371 603237 五芳斋 455 13,331.50 0.00

372 603173 福斯达 588 13,241.76 0.00

373 605011 杭州热电 525 13,151.25 0.00

374 301097 天益医疗 249 13,104.87 0.00

375 301256 华融化学 1,555 12,797.65 0.00

376 300868 杰美特 588 12,771.36 0.00

377 603070 万控智造 775 12,446.50 0.00

378 001229 魅视科技 347 12,353.20 0.00

379 605086 龙高股份 443 12,310.97 0.00

380 001278 一彬科技 473 12,260.16 0.00

381 001228 永泰运 383 12,187.06 0.00

382 300917 特发服务 475 12,027.00 0.00

383 301315 威士顿 226 11,946.36 0.00

384 301089 拓新药业 220 11,882.20 0.00

385 603057 紫燕食品 549 11,847.42 0.00

386 301180 万祥科技 654 11,830.86 0.00

387 603282 亚光股份 457 11,808.88 0.00

388 301137 哈焊华通 644 11,778.76 0.00

389 301185 鸥玛软件 578 11,768.08 0.00

390 300864 南大环境 537 11,765.67 0.00

391 300908 仲景食品 285 11,761.95 0.00

392 605028 世茂能源 615 11,685.00 0.00

393 301069 凯盛新材 539 11,545.38 0.00

394 301017 漱玉平民 555 11,338.65 0.00

395 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

396 301103 何氏眼科 377 11,302.46 0.00

397 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

398 300985 致远新能 295 11,124.45 0.00

399 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

400 300814 中富电路 328 11,053.60 0.00

401 300918 南山智尚 1,063 10,980.79 0.00


402 301298 东利机械 634 10,778.00 0.00

403 001317 三羊马 300 10,695.00 0.00

404 001260 坤泰股份 484 10,681.88 0.00

405 605580 恒盛能源 916 10,643.92 0.00

406 001366 播恩集团 646 10,639.62 0.00

407 603073 彩蝶实业 530 10,637.10 0.00

408 001313 粤海饲料 1,232 10,619.84 0.00

409 001219 青岛食品 460 10,603.00 0.00

410 301179 泽宇智能 407 10,561.65 0.00

411 301199 迈赫股份 402 10,552.50 0.00

412 301259 艾布鲁 628 10,380.84 0.00

413 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

414 603130 云中马 480 10,344.00 0.00

415 001268 联合精密 409 10,225.00 0.00

416 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

417 001266 宏英智能 346 10,137.80 0.00

418 301030 仕净科技 242 10,091.40 0.00

419 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

420 605488 福莱新材 603 10,009.80 0.00

421 603215 比依股份 575 9,947.50 0.00

422 301222 浙江恒威 332 9,870.36 0.00

423 300877 金春股份 569 9,849.39 0.00

424 301100 风光股份 483 9,795.24 0.00

425 603280 南方路机 363 9,706.62 0.00

426 301207 华兰疫苗 345 9,591.00 0.00

427 301102 兆讯传媒 499 9,550.86 0.00

428 001212 中旗新材 400 9,504.00 0.00

429 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

430 001296 长江材料 403 9,482.59 0.00

431 603051 鹿山新材 272 9,446.56 0.00

432 001333 光华股份 426 9,431.64 0.00

433 301181 标榜股份 334 9,428.82 0.00

434 001331 胜通能源 539 9,410.94 0.00

435 605259 绿田机械 413 9,375.10 0.00

436 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

437 301111 粤万年青 379 9,308.24 0.00

438 301200 大族数控 246 9,291.42 0.00

439 603170 宝立食品 542 9,165.22 0.00

440 301020 密封科技 421 9,148.33 0.00

441 001238 浙江正特 374 9,114.38 0.00

442 301045 天禄科技 335 9,112.00 0.00


443 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

444 605180 华生科技 649 9,086.00 0.00

445 001288 运机集团 537 9,032.34 0.00

446 605300 佳禾食品 576 9,020.16 0.00

447 001299 美能能源 576 8,945.28 0.00

448 001222 源飞宠物 608 8,937.60 0.00

449 301048 金鹰重工 843 8,885.22 0.00

450 001368 通达创智 351 8,806.59 0.00

451 001230 劲旅环境 375 8,797.50 0.00

452 001256 炜冈科技 474 8,773.74 0.00

453 300876 蒙泰高新 350 8,757.00 0.00

454 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

455 301126 达嘉维康 662 8,625.86 0.00

456 603048 浙江黎明 464 8,616.48 0.00

457 301028 东亚机械 733 8,598.09 0.00

458 605287 德才股份 489 8,298.33 0.00

459 301138 华研精机 285 8,265.00 0.00

460 605189 富春染织 508 8,229.60 0.00

461 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

462 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

463 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

464 300881 盛德鑫泰 320 8,185.60 0.00

465 001234 泰慕士 333 8,145.18 0.00

466 603291 联合水务 536 8,141.84 0.00

467 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

468 603151 邦基科技 535 8,073.15 0.00

469 300879 大叶股份 466 8,071.12 0.00

470 301193 家联科技 475 8,065.50 0.00

471 001202 炬申股份 459 8,064.63 0.00

472 603182 嘉华股份 546 8,064.42 0.00

473 001209 洪兴股份 450 8,059.50 0.00

474 300889 爱克股份 479 8,047.20 0.00

475 603065 宿迁联盛 581 8,006.18 0.00

476 605567 春雪食品 629 7,931.69 0.00

477 301133 金钟股份 286 7,885.02 0.00

478 001336 楚环科技 274 7,869.28 0.00

479 301046 能辉科技 290 7,864.80 0.00

480 301060 兰卫医学 587 7,801.23 0.00

481 301110 青木股份 194 7,800.74 0.00

482 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

483 301216 万凯新材 546 7,714.98 0.00


484 300930 屹通新材 322 7,702.24 0.00

485 301118 恒光股份 315 7,695.45 0.00

486 301021 英诺激光 290 7,629.90 0.00

487 605033 美邦股份 423 7,592.85 0.00

488 300945 曼卡龙 531 7,503.03 0.00

489 603272 联翔股份 443 7,477.84 0.00

490 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

491 300952 恒辉安防 340 7,405.20 0.00

492 301116 益客食品 577 7,397.14 0.00

493 001231 农心科技 355 7,394.65 0.00

494 001210 金房能源 373 7,366.75 0.00

495 301073 君亭酒店 324 7,351.56 0.00

496 603150 万朗磁塑 251 7,291.55 0.00

497 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

498 300963 中洲特材 552 7,242.24 0.00

499 301108 洁雅股份 208 7,184.32 0.00

500 300991 创益通 407 7,073.66 0.00

501 301258 富士莱 217 7,004.76 0.00

502 301011 华立科技 296 6,926.40 0.00

503 300956 英力股份 371 6,911.73 0.00

504 300892 品渥食品 272 6,726.56 0.00

505 301038 深水规院 346 6,639.74 0.00

506 301130 西点药业 237 6,607.56 0.00

507 301237 和顺科技 214 6,520.58 0.00

508 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

509 301092 争光股份 241 6,381.68 0.00

510 301066 万事利 482 6,208.16 0.00

511 301078 孩子王 756 6,206.76 0.00

512 301026 浩通科技 203 6,181.35 0.00

513 301088 戎美股份 403 6,137.69 0.00

514 300975 商络电子 738 6,103.26 0.00

515 300971 博亚精工 245 6,100.50 0.00

516 301016 雷尔伟 275 6,066.50 0.00

517 301059 金三江 492 5,963.04 0.00

518 301041 金百泽 215 5,809.30 0.00

519 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

520 300931 通用电梯 672 5,671.68 0.00

521 301062 上海艾录 523 5,658.86 0.00

522 301219 腾远钴业 140 5,511.80 0.00

523 300943 春晖智控 383 5,492.22 0.00

524 301098 金埔园林 461 5,444.41 0.00


525 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

526 301198 喜悦智行 443 5,378.02 0.00

527 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

528 300958 建工修复 300 5,217.00 0.00

529 301032 新柴股份 513 5,196.69 0.00

530 300960 通业科技 234 5,190.12 0.00

531 301007 德迈仕 303 5,123.73 0.00

532 301055 张小泉 355 5,119.10 0.00

533 301012 扬电科技 238 4,807.60 0.00

534 300886 华业香料 191 4,731.07 0.00

535 301033 迈普医学 108 4,702.32 0.00

536 300948 冠中生态 324 4,668.84 0.00

537 300998 宁波方正 201 4,639.08 0.00

538 301025 读客文化 403 4,574.05 0.00

539 301040 中环海陆 241 4,571.77 0.00

540 301072 中捷精工 181 4,570.25 0.00

541 301036 双乐股份 205 4,544.85 0.00

542 301049 超越科技 196 4,539.36 0.00

543 300961 深水海纳 394 4,424.62 0.00

544 301068 大地海洋 144 4,377.60 0.00

545 301053 远信工业 155 4,318.30 0.00

546 300992 泰福泵业 200 4,316.00 0.00

547 301037 保立佳 212 4,225.16 0.00

548 301010 晶雪节能 218 4,074.42 0.00

549 300995 奇德新材 191 4,062.57 0.00

550 301027 华蓝集团 286 3,577.86 0.00

551 300929 华骐环保 293 3,565.81 0.00

552 301063 海锅股份 153 3,488.40 0.00

553 301079 邵阳液压 182 3,148.60 0.00

554 000988 华工科技 32 952.32 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600050 中国联通 86,254,066.91 26.01

2 601607 上海医药 85,111,603.17 25.66

3 600166 福田汽车 78,022,236.00 23.52

4 600977 中国电影 76,816,322.66 23.16

5 601728 中国电信 73,263,392.88 22.09


6 603501 韦尔股份 55,781,195.05 16.82

7 000333 美的集团 51,501,566.25 15.53

8 601857 中国石油 51,109,783.00 15.41

9 002236 大华股份 44,417,943.93 13.39

10 300662 科锐国际 40,591,163.00 12.24

11 600916 中国黄金 40,206,683.00 12.12

12 601939 建设银行 39,578,674.00 11.93

13 600699 均胜电子 34,086,647.88 10.28

14 600750 江中药业 30,709,324.17 9.26

15 688599 天合光能 28,710,358.81 8.66

16 000034 神州数码 27,142,082.00 8.18

17 603986 兆易创新 26,611,263.00 8.02

18 603816 顾家家居 26,197,398.00 7.90

19 002867 周大生 26,057,837.90 7.86

20 603008 喜临门 23,938,025.00 7.22

21 600612 老凤祥 22,272,406.91 6.72

22 603899 晨光股份 22,169,584.00 6.68

23 002223 鱼跃医疗 22,103,075.99 6.66

24 603565 中谷物流 21,768,959.10 6.56

25 600398 海澜之家 21,609,997.00 6.52

26 688981 中芯国际 20,761,411.43 6.26

27 000887 中鼎股份 20,242,466.00 6.10

28 601615 明阳智能 19,121,350.00 5.77

29 603345 安井食品 19,068,810.00 5.75

30 600285 羚锐制药 18,109,886.00 5.46

31 000538 云南白药 17,079,912.80 5.15

32 603019 中科曙光 16,342,294.89 4.93

33 301208 中亦科技 15,987,258.70 4.82

34 002036 联创电子 14,877,193.75 4.49

35 601138 工业富联 13,728,974.00 4.14

36 688166 博瑞医药 12,178,526.60 3.67

37 689009 九号公司 11,621,943.21 3.50

38 600018 上港集团 11,472,128.43 3.46

39 600332 白云山 10,154,160.63 3.06

40 000550 江铃汽车 9,810,269.00 2.96

41 603596 伯特利 8,382,709.62 2.53

42 600104 上汽集团 8,206,567.12 2.47

43 001323 慕思股份 7,559,065.00 2.28

44 600850 电科数字 7,260,951.00 2.19

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600977 中国电影 63,360,959.84 19.10

2 601138 工业富联 55,803,265.14 16.83

3 000333 美的集团 48,106,671.50 14.50

4 601939 建设银行 39,181,894.80 11.81

5 603501 韦尔股份 32,416,215.79 9.77

6 600050 中国联通 29,240,728.00 8.82

7 688599 天合光能 25,281,896.66 7.62

8 603565 中谷物流 19,162,014.76 5.78

9 601615 明阳智能 18,853,759.14 5.68

10 601728 中国电信 18,296,087.00 5.52

11 002236 大华股份 17,965,357.40 5.42

12 603345 安井食品 16,052,186.00 4.84

13 300037 新宙邦 15,634,440.24 4.71

14 601857 中国石油 15,456,082.00 4.66

15 603019 中科曙光 15,251,050.00 4.60

16 002966 苏州银行 14,944,107.00 4.51

17 600916 中国黄金 14,093,899.00 4.25

18 600941 中国移动 13,564,990.28 4.09

19 000550 江铃汽车 12,794,159.38 3.86

20 002439 启明星辰 12,232,316.50 3.69

21 600905 三峡能源 11,982,810.00 3.61

22 600018 上港集团 11,292,119.00 3.40

23 601607 上海医药 10,957,659.00 3.30

24 000089 深圳机场 10,837,438.00 3.27

25 688166 博瑞医药 10,438,640.48 3.15

26 600332 白云山 10,001,702.00 3.02

27 601169 北京银行 8,782,669.54 2.65

28 000869 张 裕Ａ 8,622,937.00 2.60

29 601186 中国铁建 8,534,116.00 2.57

30 600887 伊利股份 8,441,155.48 2.55

31 603596 伯特利 8,405,554.00 2.53

32 000988 华工科技 8,212,409.12 2.48

33 600104 上汽集团 7,820,226.80 2.36

34 000858 五 粮 液 7,454,745.00 2.25

35 601390 中国中铁 7,387,219.20 2.23

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额


单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,374,042,705.51

卖出股票收入（成交）总额 711,459,757.90

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海医药集团股份有限公司在报告编制日前一年内受到上海市市场监督管理局的行政处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。


截至本报告期末，其余证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 167,806.44

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 139,905.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 307,711.58

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数（户） 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

17,318 21,144.35 68,740,947.52 18.77% 297,436,847.40 81.23%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例


基金管理人所有从业人员持有本基 41,963.56 0.0115%
金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基 0
金

本基金基金经理持有本开放式基 0
金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010 年 04 月 28 日）基金份额总 1,428,556,041.60
额

本报告期期初基金份额总额 128,518,743.78

本报告期基金总申购份额 402,070,673.51

减：本报告期基金总赎回份额 164,411,622.37

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 366,177,794.92

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

俞任君先生担任公司监事，赵星明先生、梅律吾先生不再担任公司监事。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为人民币 60,000.00 元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

爱建证券 1 - - - --

大通证券 1 - - - --

东方证券 1 1,569,631,828.87 76.04% 1,466,905.34 76.20%-

国海证券 1 494,553,960.66 23.96% 458,127.98 23.80%-

国盛证券 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

五矿证券 1 - - - --

西南证券 1 - - - --

信达证券 1 - - - --

粤开证券 1 - - - --

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用的证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资交易。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2023 年 01 月 05
1 金参加中国工商银行个人电子银行基金 券报》、《中国证券报》、 日

申购费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2023 年 01 月 05
2 金参加中国工商银行“2023 倾心回馈” 券报》、《中国证券报》、 日

基金定投优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 01 月 20
3 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

4 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 01 月 20
2022 年第 4 季度报告 日

5 诺安中小盘精选混合型证券投资基金招 基金管理人网站 2023 年 03 月 10
募说明书（更新）2023 年第 1 期 日

诺安中小盘精选混合型证券投资基金招 2023 年 03 月 10
6 募说明书、基金产品资料概要（更新）的 《上海证券报》 日

提示性公告

7 诺安中小盘精选混合型证券投资基金基 基金管理人网站 2023 年 03 月 10
金产品资料概要更新 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

8 金增加兴业银行为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2023 年 03 月 14
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

9 金增加银泰证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 03 月 20
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

10 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2023 年 03 月 20
金增加开源证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 日


转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 03 月 31
11 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

12 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 03 月 31
2022 年年度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 04 月 22
13 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

14 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 04 月 22
2023 年第 1 季度报告 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

15 金增加博时财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 05 月 15
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2023 年 05 月 24
16 金在中国工商银行开展基金费率优惠活 券报》、《中国证券报》、 日

动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 07 月 21
17 第 2 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

18 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 07 月 21
2023 年第 2 季度报告 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

19 金增加中银国际证券为销售机构并开通 《证券时报》、《上海证 2023 年 07 月 24
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的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

20 金增加中欧财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 08 月 04
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21 金增加大智慧基金为销售机构并开通定 券报》、《中国证券报》、 2023 年 08 月 07
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公告

诺安基金管理有限公司关于调低旗下部 《证券时报》、《上海证 2023 年 08 月 26
22 分基金费率并修订基金合同等法律文件 券报》、《中国证券报》、 日

的公告 《证券日报》

23 诺安中小盘精选混合型证券投资基金招 基金管理人网站 2023 年 08 月 26
募说明书（更新）2023 年第 2 期 日

24 诺安中小盘精选混合型证券投资基金托 基金管理人网站 2023 年 08 月 26
管协议 日


25 诺安中小盘精选混合型证券投资基金基 基金管理人网站 2023 年 08 月 26
金产品资料概要更新 日

26 诺安中小盘精选混合型证券投资基金基 基金管理人网站 2023 年 08 月 26
金合同 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 08 月 31
27 中期报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

28 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 08 月 31
2023 年中期报告 日

诺安基金管理有限公司关于终止凤凰金 《证券时报》、《上海证 2023 年 09 月 13
29 信（海口）基金销售有限公司办理本公司 券报》、《中国证券报》、 日

旗下基金销售业务的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 10 月 25
30 第 3 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

31 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 10 月 25
2023 年第 3 季度报告 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

32 金增加贵文基金为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 11 月 24
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于终止北京增 《证券时报》、《上海证 2023 年 12 月 28
33 财基金销售有限公司办理本公司旗下基 券报》、《中国证券报》、 日

金销售业务的公告 《证券日报》

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 序 持有基金份额比 期初 申购 赎回

别 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

（1）本基金管理人于 2023 年 8 月 26 日披露了《诺安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金
费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，调低本基金的管理费率及托管费
率，并对基金合同等法律文件的有关条款进行修订。

（2）本基金管理人于 2024 年 2 月 23 日披露了《诺安基金管理有限公司关于诺安中小盘精选混
合型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告》，自
2024 年 2 月 23 日起，本基金增设 C 类基金份额和 D 类基金份额，并相应修改法律文件。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安中小盘精选股票型证券投资基金募集的文件。

②《诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安中小盘精选混合型证券投资基金托管协议》。

④《诺安基金管理有限公司关于诺安中小盘精选股票型证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。

⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑥报告期内诺安中小盘精选混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2024 年 03 月 29 日
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