诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 04 月 22 日


诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安稳固收益一年定期开放债券

基金主代码 000235

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 08 月 21 日

报告期末基金份额总额 338,487,114.87 份

投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力求资产持
续稳妥地保值增值，为投资者提供较好的养老资产管理工具。

1、封闭期投资策略

在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足
每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有
债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基
金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
投资策略 的投资品种，减小基金净值的波动。

2、开放期投资安排

在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运
作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放
期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范
流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。


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业绩比较基准 固定业绩基准 3.0%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安稳固收益一年定期开放债 诺安稳固收益一年定期开放
券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 000235 020797

报告期末下属分级基金的份额总额 108,746,808.24 份 229,740,306.63 份

注： 自 2024 年 3 月 1 日起，本基金增加 C 类基金份额，分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日）
主要财务指标 诺安稳固收益一年定期开 诺安稳固收益一年定期开
放债券 A 放债券 C

1.本期已实现收益 3,454,053.18 364,994.48

2.本期利润 3,495,807.42 125,195.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.0115 0.0011

4.期末基金资产净值 108,915,071.63 230,125,195.95

5.期末基金份额净值 1.0015 1.0017

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、自 2024 年 03 月 01 日起，本基金分设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额，详情请参阅相关
公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安稳固收益一年定期开放债券 A

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④


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① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 1.02% 0.03% 0.57% 0.01% 0.45% 0.02%

过去六个月 1.98% 0.03% 1.15% 0.01% 0.83% 0.02%

过去一年 3.96% 0.03% 2.33% 0.01% 1.63% 0.02%

过去三年 8.53% 0.06% 7.33% 0.01% 1.20% 0.05%

过去五年 14.76% 0.06% 12.85% 0.01% 1.91% 0.05%

自基金合同生效起 49.42% 0.08% 31.86% 0.01% 17.56% 0.07%
至今

诺安稳固收益一年定期开放债券 C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

自基金合同生效起 0.08% 0.02% 0.08% 0.00% 0.00% 0.02%
至今

注：1、本基金的业绩比较基准为：固定业绩基准 3.0%。

2、自 2024 年 03 月 01 日起，本基金分设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额；其中 C 类份额自
2024 年 03 月 18 日开始有申购数据，C 类基金份额的指标计算自申购数据确认日（2024 年 03 月 19 日）算
起。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安稳固收益一年定期开放债券 A


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诺安稳固收益一年定期开放债券 C

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期


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硕士，具有基金从业资
格。曾就职于中华联合
保险集团股份有限公
司，从事投研工作。2017
年 3 月加入诺安基金管
理有限公司，历任基金
经理助理。2022 年 1 月
至2023年5月任诺安精
选回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理，2021 年 8 月至 2023
年 6 月任诺安稳健回报
2022 年 01 灵活配置混合型证券投
郭晓晖 本基金基金经理 月 29 日 - 12 年 资基金基金经理。2018
年11月起任诺安圆鼎定
期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理，
2018 年 12 月起任诺安
鑫享定期开放债券型发
起式证券投资基金基金
经理，2021 年 11 月起任
诺安聚利债券型证券投
资基金基金经理，2022
年 1 月起任诺安稳固收
益一年定期开放债券型
证券投资基金基金经
理。

注：①此处基金经理的任职日期指根据公司决定确定的聘任日期；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


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根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善
了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年 1 季度，纯债市场收益率整体下行。1 月，央行宣布降准 0.5 个百分点， CPI 和 PMI 等经济数
据较弱，市场利率小幅度下行；2 月，资金价格平稳，LPR 报价非对称下降，同时多家银行下调存款利率，

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市场预期货币政策进一步宽松，债券利率继续下行；3 月，两会明确全年经济增速目标和财政赤字，前两个月工业增加值、固定资产投资、外贸好于预期，地产宽松政策陆续出台，债券收益率波动加大，信用利差有所走阔。总体来看，10 年国债收益率下行至 2.29%附近，10 年国开债收益率约收于 2.41%，期限利差和等级利差压缩，信用利差分化。

本阶段基金主要参与利率债和中高等级信用债投资，优化组合结构和久期。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末诺安稳固收益一年定期开放债券 A 份额净值为 1.0015 元，本报告期诺安稳固收益一
年定期开放债券 A 份额净值增长率为 1.02%，同期业绩比较基准收益率为 0.57%；截至本报告期末诺安稳
固收益一年定期开放债券 C 份额净值为 1.0017 元，本报告期诺安稳固收益一年定期开放债券 C 份额净值
增长率为 0.08%，同期业绩比较基准收益率为 0.08%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 154,560,844.26 45.42

其中：债券 154,560,844.26 45.42

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 80,828,931.51 23.75

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 104,908,004.62 30.83

8 其他资产 28,840.13 0.01

9 合计 340,326,620.52 100.00


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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 154,560,844.26 45.59

其中：政策性金融债 154,560,844.26 45.59

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 154,560,844.26 45.59

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 200405 20 农发 05 300,000 30,729,270.49 9.06

2 230210 23 国开 10 200,000 21,079,409.84 6.22

3 190404 19 农发 04 200,000 20,704,163.93 6.11

4 220307 22 进出 07 200,000 20,698,928.96 6.11

5 200208 20 国开 08 200,000 20,666,502.73 6.10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


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本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 8,840.13

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 20,000.00

6 其他应收款 -


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7 其他 -

8 合计 28,840.13

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安稳固收益一年定 诺安稳固收益一年
期开放债券 A 定期开放债券 C

报告期期初基金份额总额 343,257,847.39 -

报告期期间基金总申购份额 406,468.44 229,740,306.63

减：报告期期间基金总赎回份额 234,917,507.59 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 108,746,808.24 229,740,306.63

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
资 情况

者 序 持有基金份额比例达到或者超 份额
类 号 过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
别

1 20240101-20240311,20240319 99,998,38 99,910,080 99,998,388 99,910,080 29.5
-20240331 8.60 .93 .60 .93 2%

机 2 20240101-20240325,20240329 99,998,38 99,860,195 99,998,388 99,860,195 29.5
构 -20240331 8.60 .73 .60 .73 0%

3 20240312-20240318,20240326 50,000,00 - - 50,000,000 14.7
-20240328 0.00 .00 7%

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

（1）诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第十个开放期时间为 2024 年 3 月 5 日至 2024
年 4 月 3 日，开放期内本基金接受申购、赎回业务申请，并自 2024 年 3 月 6 日起，本基金开放期内增加
开放转换业务；自 2024 年 4 月 4 日起至一年后对应日的前一日（2025 年 4 月 3 日）为本基金的第十一个
封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换业务申请。

（2）本基金管理人于 2024 年 3 月 2 日披露了《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2024
年度第 1 次分红公告》，本基金实现了 2024 年度第 1 次分红。

（3）自 2024 年 3 月 14 日起，诺安稳固收益一年定期开放 C 开展销售服务费优惠活动，优惠后销售
服务费为 0.07%，本优惠活动的具体方案若发生变化，本公司将另行公告。

（4）本基金管理人于 2024 年 4 月 3 日披露了《诺安基金管理有限公司关于诺安稳固收益一年定期开
放债券型证券投资基金第十一个封闭期的业绩比较基准的公告》，本基金第十一个封闭期的业绩比较基准是：固定业绩基准 2.8%。

§9 备查文件目录


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9.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件。

②《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》。

③《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤报告期内诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

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