华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资
基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告 ......60

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 60

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 60


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 62

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 79

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 80

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 80

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 80

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 80

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 80

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 80

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 80

8.12 投资组合报告附注 ...... 81
§9 基金份额持有人信息...... 82

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 82

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 82

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 82
§10 开放式基金份额变动...... 83
§11 重大事件揭示...... 83

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 83

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 83

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 83

11.4 基金投资策略的改变 ...... 83

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 83

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 84

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 84

11.8 其他重大事件 ...... 86
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 88

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 88
§13 备查文件目录...... 88

13.1 备查文件目录 ...... 88

13.2 存放地点 ...... 88

13.3 查阅方式 ...... 88

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金

基金简称 华安中国 A 股增强指数

基金主代码 040002

前端交易代码 040002

后端交易代码 041002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 11 月 8 日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总 1,415,635,151.49 份
额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对 MSCI

中国 A 股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比
较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的
收益和分配。

投资策略 本基金以 MSCI 中国 A 股指数成份股构成及其权重等指标为基

础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。
为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏

离，本基金将日均跟踪误差最大容忍值设定为 0.5%。

业绩比较基准 95%*MSCI 中国 A 股指数收益率+5%*金融同业存款利率

风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金，属于较高风险、较高预期收益的
基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和
混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨牧云 郭明

负责人 联系电话 021-38969999 010-66105799

电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95588

传真 021-68863414 010-66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临 北京市西城区复兴门内大街 55
港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 号

2118 室

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 55
纪大道 8 号国金中心二期 31 - 号

32 层


邮政编码 200120 100140

法定代表人 朱学华 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.huaan.com.cn
址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金
中心二期 31 - 32 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
(特殊普通合伙)

注册登记机构 华安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号
国金中心二期 31 - 32 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2023 年 2022 年 2021 年

指标

本期已实 -186,798,486.11 -189,377,791.03 346,496,610.63
现收益

本期利润 -162,977,550.49 -376,367,866.92 144,569,832.33

加权平均

基金份额 -0.1145 -0.2559 0.0749
本期利润
本期加权

平均净值 -14.49% -29.02% 7.26%
利润率
本期基金

份额净值 -14.06% -22.83% 5.58%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 563,953,885.29 737,758,836.79 1,240,482,757.83
分配利润
期末可供

分配基金 0.3984 0.5138 0.7555
份额利润


期末基金 995,331,283.01 1,175,336,317.49 1,740,840,564.87
资产净值

期末基金 0.703 0.818 1.060
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标
基金份额

累计净值 382.61% 461.56% 627.69%
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去三个月 -7.13% 0.81% -5.73% 0.77% -1.40% 0.04%

过去六个月 -10.45% 0.85% -10.03% 0.81% -0.42% 0.04%

过去一年 -14.06% 0.84% -11.03% 0.79% -3.03% 0.05%

过去三年 -29.98% 1.15% -29.53% 1.05% -0.45% 0.10%

过去五年 30.24% 1.23% 21.06% 1.16% 9.18% 0.07%

自基金合同生效 382.61% 1.51% 184.29% 1.48% 198.32 0.03%
起至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是
国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、
华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 248 只证券投资基金，管理资产规模达到 6,040.77 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

理学博士，20 年证券、基金从业经验，
CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证
券和中山大学经济管理学院博士后流动
站从事金融工程工作，2005 年加入华安
基金管理有限公司，曾任研究发展部数量
策略分析师，2008 年 4 月至 2012 年 12
月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证
券投资基金的基金经理，2009 年 9 月起
同时担任上证 180 交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金经理。
2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙
总经理助 头企业交易型开放式指数证券投资基金
理、指数 及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月
与量化投 2017 年 至 2019 年 1 月，同时担任华安深证 300
许之 资部高级 12 月 25 - 20 年 指数证券投资基金（LOF）的基金经理。
彦 总监、本 日 2019 年 1 月至 2019 年 3 月，同时担任华
基金的基 安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
金经理 的基金经理。2013 年 7 月起同时担任华
安易富黄金交易型开放式证券投资基金
的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华
安易富黄金交易型开放式证券投资基金
联接基金的基金经理。2014 年 11 月至
2015年 12月担任华安中证高分红指数增
强型证券投资基金的基金经理。2015 年 6
月至 2021 年 1 月担任华安中证全指证券
公司指数型证券投资基金（由华安中证全
指证券公司指数分级证券投资基金于
2021 年 1 月转型而来）、华安中证银行指
数型证券投资基金（由华安中证银行指数
分级证券投资基金于 2021 年 1 月转型而


来）的基金经理。2015 年 7 月至 2021 年
1 月担任华安创业板 50 指数型证券投资
基金（由华安创业板 50 指数分级证券投
资基金于 2021 年 1 月转型而来）的基金
经理。2016 年 6 月起担任华安创业板 50
交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理。2017年12月起，同时担任华安MSCI
中国 A 股指数增强型证券投资基金、华安
沪深 300 量化增强型指数证券投资基金
的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任
华安创业板 50 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理。2019 年 12
月起，同时担任华安沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2020
年 8 月起，同时担任华安沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基
金的基金经理。2020 年 11 月起，同时担
任华安中证电子 50 交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2021 年 10 月至
2023 年 11 月，同时担任华安上证科创板
50 成份交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理。2022 年 5 月起，同时担任
华安中证电子 50 交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金的基金经理。
2022 年 12 月起，同时担任华安沪深 300
增强策略交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。

硕士研究生，9 年证券、基金行业从业经
验。曾任国泰君安证券股份有限公司研究
员。2017 年 2 月加入华安基金，历任指
数与量化投资部数量分析师。2018 年1 月
起担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证
马韬 本基金的 2018 年 1 - 9 年 券投资基金的基金经理。2021 年 1 月至
基金经理 月 15 日 2023 年 2 月，同时担任华安新丰利灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。
2022 年 5 月起，同时担任华安中证 500
指数增强型证券投资基金的基金经理。
2022 年 7 月起，同时担任华安中证 1000
指数增强型证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 13 62,725,192,179.47 2008 年 04 月 25 日

私募资产管 1 68,101,490.72 2021 年 1 月 22 日
许之彦 理计划

其他组合 - - -

合计 14 62,793,293,670.19 -

4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金基金经理许之彦先生兼任私募资产管理计划投资经理，其薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指
令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

在严格执行《基金管理公司公平交易制度指导意见》的基础上，公司根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》，制定了《华安基金管理有限公司基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理办法》，进一步完善公司的防范利益冲突机制，健全公平交易控制体系和防范利益冲突的管理措施。

投资研究部负责宏观、策略、行业以及上市公司的研究，研究员在为公司各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、投资研究会议讨论、研究报告登录在研究报告管理系统中等方式，确保公募基金基金经理与私募资产管理计划投资经理可以公平享有信息获取机会。

公司实行强制公平交易机制，确保公募基金与私募资产管理计划等各投资组合享有公平的交易执行机会，避免在交易环节出现利益冲突的情况。

同一基金经理同时管理公募基金与私募资产管理计划的情况下，兼任的基金经理保持同一个券（股）投资逻辑与决策、交易过程的一致性与同步性，避免出现风格相似的公募基金与私募资产管理计划在同一个期间内业绩偏差较大的情况。

风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对各类投资组合间的同日反向交易、同一基金经理管理的各投资组合间的隔日反向交易、同一基金经理管
理的各投资组合不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的同向交易价差进行检查与分析，结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析。

本报告期内，同一基金经理管理的各投资组合公平交易执行情况良好，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 8 次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年全年来看，国内宏观环境呈弱复苏态势。市场对经济的疫后强复苏预期逐渐向温和的现实状况回归。地产方面，在下半年出台了系列提振楼市的政策，但整体的政策效果并没有马上显现，地产销售没有明显的起色，长端利率再度下行。货币政策方面，2023 年维持了货币宽松环
境，全年 MLF 降低了 25bps，降准两次共 0.5 个百分点。下半年受汇率压力、资金防空转等影响，
狭义资金面有所收敛，但整体货币流动性保持在合理充裕状态。

从 2023 年权益市场的表现来看，主要宽基指数均呈现不同程度下跌，其中创业板跌幅明显，微盘股、中证 2000 取得正收益，特别是微盘股指数上涨接近 50%，小微盘风格演绎较为极致。行业板块来看，受 AI 主题催化，传媒、通信、计算机、汽车、电子领涨。从大类风格风格表现来看，“小市值+红利+低波”是全年表现最强的三大类因子，高盈利、高成长则相对弱势。另外，深度学习类的量价因子表现仍然较为稳定，维持了较高的收益及胜率。

策略方面采取适当降低股票持仓集中度，通过扩大选股空间提升小盘因子的权重，力争在获取收益的同时能控制住产品的波动和回撤。本基金配置上整体均衡，坚持配置基本面较好、景气度提升且具有估值性价比的股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.703 元，本报告期份额净值增长率为-14.06%，
同期业绩比较基准增长率为-11.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，国内经济仍将保持温和修复走势。楼市放松政策将持续推进，但地产端复苏效果有待观察。在 12 月底经济工作会议“以进促稳”、“先立后破”等指导方针下，财政政策方面跨周期、适度加力的政策端发力是今年稳经济的重要抓手。货币政策将继续保持稳健，配合财政政策发力。

从 ERP 的指标来看，当前权益资产赔率再次达到历史极值位置，主要大类宽基指数估值均处于历史较低水平，权益资产的配置性价比是比较高的。前期压制市场情绪的一些外生变量，也都有了不同程度的缓和，我们仍然相对看好权益资产的投资机会。

作为 MSCI 中国 A 股增强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操
作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合法合规运作出发，持续加强合规风控与内审稽核工作：

在合规风控方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。坚持全流程风险管控，借助系统平台贯彻落实法律法规、基金合同和内控制度的各项要求，实现事前、事中、事后全方位监控、提示及跟踪，并进一步加强对公平交易、异常交易、关联交易和利益冲突等的监控。持续完善风险管理制度建设，提升对流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。

在内审稽核方面，定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估、内部控制评价，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以风险控制为核心，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

基金收益分配每年至少一次；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。

本报告期基金投资出现净亏损，不进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本基金的管理人——华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确
和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 21176 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金全体基金份额
持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
(以下简称“华安 MSCI 中国 A 股指数增强基金”)的财务报
表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利
润表和净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了华安 MSCI 中国 A 股指数增
强基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经
营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安 MSCI
中国 A 股指数增强基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

华安 MSCI 中国 A 股指数增强基金的基金管理人华安基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
管理层和治理层对财务报表的责 允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
任 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安 MSCI
中国 A 股指数增强基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理


人管理层计划清算华安 MSCI 中国 A 股指数增强基金、终止
运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督华安 MSCI 中国 A 股指数增强基
金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安 MSCI
中国 A 股指数增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华
安 MSCI 中国 A 股指数增强基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 单峰 楼茜蓉

会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 22 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 59,194,773.80 43,214,524.67

结算备付金 5,174,344.83 1,903,828.31

存出保证金 119,320.18 168,522.87

交易性金融资产 7.4.7.2 935,925,635.53 1,134,785,272.71

其中：股票投资 935,925,635.53 1,108,706,355.24

基金投资 - -

债券投资 - 26,078,917.47

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 8,800,515.56 431,710.55

应收股利 - -

应收申购款 233,044.63 374,976.74

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 1,009,447,634.53 1,180,878,835.85

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 6,823,094.76 -

应付赎回款 776,535.33 737,655.94


应付管理人报酬 841,203.40 996,049.94

应付托管费 168,240.69 199,209.99

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 1.46

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 5,507,277.34 3,609,601.03

负债合计 14,116,351.52 5,542,518.36

净资产：

实收基金 7.4.7.7 431,377,397.72 437,577,480.70

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 563,953,885.29 737,758,836.79

净资产合计 995,331,283.01 1,175,336,317.49

负债和净资产总计 1,009,447,634.53 1,180,878,835.85

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.703 元，基金份额总额 1,415,635,151.49
份。
7.2 利润表
会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -149,213,193.04 -360,513,486.98

1.利息收入 272,739.99 145,463.27

其中：存款利息收入 7.4.7.9 272,739.99 145,463.27

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -173,316,758.98 -173,678,654.05
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -193,352,736.47 -188,980,166.86

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 169,843.16 2,177,511.92

资产支持证券投 - -
资收益

贵金属投资收益 - -


衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 19,866,134.33 13,124,000.89

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.14 23,820,935.62 -186,990,075.89
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.15 9,890.33 9,779.69
“-”号填列）

减：二、营业总支出 13,764,357.45 15,854,379.94

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,271,602.20 13,013,196.56

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 2,254,320.48 2,602,639.36

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.16 - -

7．税金及附加 1.29 6.82

8．其他费用 7.4.7.17 238,433.48 238,537.20

三、利润总额（亏损总 -162,977,550.49 -376,367,866.92
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -162,977,550.49 -376,367,866.92
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -162,977,550.49 -376,367,866.92

7.3 净资产变动表
会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,175,336,317.4
资产 437,577,480.70 - 737,758,836.79

9


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,175,336,317.4
资产 437,577,480.70 - 737,758,836.79

9

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” -6,200,082.98 - -180,005,034.48
号填列） 173,804,951.50

（一）、综合收益 -

总额 - - -162,977,550.49
162,977,550.49

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -6,200,082.98 - -10,827,401.01 -17,027,483.99
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 51,214,696.83 - 81,428,499.35 132,643,196.18
购款

2.基金赎 -57,414,779.81 - -92,255,900.36 -149,670,680.17
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 431,377,397.72 - 563,953,885.29 995,331,283.01
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,240,482,757. 1,740,840,564.8
资产 500,357,807.04 -

83 7

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正


其他 - - - -

二、本期期初净 1,240,482,757. 1,740,840,564.8
资产 500,357,807.04 -

83 7

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” -62,780,326.34 - -565,504,247.38
号填列） 502,723,921.04

（一）、综合收益 -

总额 - - -376,367,866.92
376,367,866.92

（二）、本期基金

份额交易产生的 -

净资产变动数 -62,780,326.34 - -189,136,380.46
（净资产减少以 126,356,054.12

“-”号填列）

其中：1.基金申 75,123,379.65 - 142,986,780.00 218,110,159.65
购款

2.基金赎 - -

回款 - -407,246,540.11
137,903,705.99 269,342,834.12

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,175,336,317.4
资产 437,577,480.70 - 737,758,836.79

9

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

朱学华 朱学华 陈松一

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(2006 年 1 月 9 日前原名为华安上证 180 指数增
强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第 70 号《关于同意华安上证 180 指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安
上证 180 指数增强型证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002 年 11 月 8 日募集成立。本基金为
契 约 型 开 放 式 ， 存续期 限 不 定 ， 首 次 设立募 集 不 包 括 认 购 资金利 息 共 募 集 人 民币
3,094,001,258.61 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第 126 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据 2006 年 1 月 14 日发布的《关于华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会
表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8 号《关于核准华安上证 180 指数增强型证
券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自 2006 年 1 月 9 日起更名为华安 MSCI
中国 A 股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证 180 指数变更为 MSCI 中国 A 股
指数。

根据《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安 MSCI 中国 A 股指
数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 4 月 29 日进行
了基金份额拆分，拆分比例为 3.281806547，并于 2008 年 4 月 30 日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国 A 股市场的 MSCI 中国 A 股指数
的成份股(含存托凭证)。本基金投资于股票(含存托凭证)的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80%；此外，本基金可参与股票(含存托凭证)一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票(含存托凭证)投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。


本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2024 年 3 月 22 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 59,194,773.80 43,214,524.67

等于：本金 59,189,095.67 43,210,078.52

加：应计利息 5,678.13 4,446.15

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 59,194,773.80 43,214,524.67

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 997,734,537.08 - 935,925,635.53 -
61,808,901.55

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 997,734,537.08 - 935,925,635.53 -
61,808,901.55

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,194,283,909.66 - 1,108,706,355.24 -
85,577,554.42

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 25,616,643.95 514,556.27 26,078,917.47 -52,282.75
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 25,616,643.95 514,556.27 26,078,917.47 -52,282.75

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -


其他 - - - -

合计 1,219,900,553.61 514,556.27 1,134,785,272.71 -
85,629,837.17

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
7.4.7.5 其他资产

无余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 4,787,277.34 2,889,601.03

其中：交易所市场 4,784,846.15 2,887,169.84

银行间市场 2,431.19 2,431.19

应付利息 - -

预提费用 220,000.00 220,000.00

合计 5,507,277.34 3,609,601.03

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,435,985,601.62 437,577,480.70

本期申购 168,070,391.28 51,214,696.83

本期赎回（以“-”号填列） -188,420,841.41 -57,414,779.81

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 1,415,635,151.49 431,377,397.72

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

目

上年度末 899,151,209.15 -161,392,372.36 737,758,836.79

加：会计 - - -
政策变更

前期差 - - -
错更正

其他 - - -

本期期初 899,151,209.15 -161,392,372.36 737,758,836.79

本期利润 -186,798,486.11 23,820,935.62 -162,977,550.49

本期基金

份额交易 -12,282,381.34 1,454,980.33 -10,827,401.01
产生的变
动数

其中：基 101,281,917.92 -19,853,418.57 81,428,499.35
金申购款

基 -113,564,299.26 21,308,398.90 -92,255,900.36
金赎回款

本期已分 - - -
配利润

本期末 700,070,341.70 -136,116,456.41 563,953,885.29

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 231,111.53 109,385.77

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 38,834.99 32,505.40

其他 2,793.47 3,572.10

合计 272,739.99 145,463.27

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 -193,352,736.47 -188,980,166.86
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -193,352,736.47 -188,980,166.86

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 4,323,903,387.35 2,849,353,963.41
额

减：卖出股票成本 4,505,248,939.62 3,029,876,469.57
总额

减：交易费用 12,007,184.20 8,457,660.70

买卖股票差价收 -193,352,736.47 -188,980,166.86
入
7.4.7.10.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

债券投资收益——利 18,547.91 1,007,515.81
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 151,295.25 1,169,996.11
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入

债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 169,843.16 2,177,511.92

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债 27,228,722.60 140,091,403.12
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 26,544,243.95 136,329,278.09
总额

减：应计利息总额 533,114.92 2,591,780.73

减：交易费用 68.48 348.19

买卖债券差价收入 151,295.25 1,169,996.11

7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.12 衍生工具收益
7.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12

31 日 月 31 日

股票投资产生的股利 19,866,134.33 13,124,000.89
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 19,866,134.33 13,124,000.89

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 23,820,935.62 -186,990,075.89

股票投资 23,768,652.87 -186,771,393.14

债券投资 52,282.75 -218,682.75

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 23,820,935.62 -186,990,075.89

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 7,550.32 8,607.76

基金转换费收入 2,340.01 1,171.93

合计 9,890.33 9,779.69

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.16 信用减值损失

无。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 100,000.00 100,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费 433.48 537.20

账户维护费 18,000.00 18,000.00


合计 238,433.48 238,537.20

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

司”)

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年1月1日至2022年12月31日

月 31 日

关联方名称 占当期股

票 占当期股票

成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的比例

的比例 （%）

（%）

国泰君安证券股 3,586,580,678.49 41.64 1,969,870,349.07 35.75
份有限公司
7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年1月1日至2022年12月31日

月 31 日


占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）

比例（%）

国 泰 君 安

证 券 股 份 1,433,077.60 54.38 8,110,061.26 6.80
有限公司
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

国泰君安证券股 3,359,772.10 41.80 1,540,504.41 32.20
份有限公司

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

国泰君安证券股 1,834,150.30 36.02 1,407,333.14 48.74
份有限公司
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 11,271,602.20 13,013,196.56

其中：应支付销售机构的客户维 3,333,773.14 3,605,179.15
护费


应支付基金管理人的净管理费 7,937,829.06 9,408,017.41

注：支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,254,320.48 2,602,639.36

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 59,194,773.80 231,111.53 43,214,524.67 109,385.77

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）

国泰君安证券 001314 亿道信息 网下申购 508 17,780.00
股份有限公司

国泰君安证券 001311 多利科技 网下申购 499 30,873.13
股份有限公司

国泰君安证券 603065 宿迁联盛 网下申购 581 7,465.85
股份有限公司

国泰君安证券 688479 友车科技 网下申购 3,318 112,778.82
股份有限公司

国泰君安证券 688361 中科飞测 网下申购 8,303 195,950.80
股份有限公司

国泰君安证券 601916 浙商银行 老股东配售 30 60.60
股份有限公司

国泰君安证券 301456 盘古智能 网下申购 4,061 154,155.56
股份有限公司

国泰君安证券 301499 维科精密 网下申购 3,709 72,325.50
股份有限公司

国泰君安证券 688347 华虹公司 网下申购 39,887 2,074,124.00
股份有限公司

国泰君安证券 301511 德福科技 网下申购 9,813 274,764.00
股份有限公司

国泰君安证券 603276 恒兴新材 网下申购 1,336 34,375.28
股份有限公司

国泰君安证券 688652 京仪装备 网下申购 4,157 132,816.15
股份有限公司

国泰君安证券 601083 锦江航运 网下申购 12,630 142,087.50
股份有限公司

国泰君安证券 001239 永达股份 网下申购 1,887 22,738.35
股份有限公司

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）


国泰君安证券 603170 宝立食品 网下申购 542 5,447.10
股份有限公司

国泰君安证券 688459 哈铁科技 网下申购 17,259 235,549.11
股份有限公司

国泰君安证券 603182 嘉华股份 网下申购 546 5,760.30
股份有限公司

国泰君安证券 301263 泰恩康 网下申购 6,813 135,783.09
股份有限公司

国泰君安证券 688234 天岳先进 网下申购 6,759 562,375.50
股份有限公司

国泰君安证券 603070 万控智造 网下申购 775 7,300.50
股份有限公司

国泰君安证券 301368 丰立智能 网下申购 3,368 75,207.44
股份有限公司

国泰君安证券 301388 欣灵电气 网下申购 2,920 75,569.60
股份有限公司

国泰君安证券 688031 星环科技 网下申购 12,047 573,156.50
股份有限公司

国泰君安证券 001238 浙江正特 网下申购 374 6,002.70
股份有限公司
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有 1,600 股国泰君安证券股份有限公司的普通股，成本总额
为人民币 28,565.47 元，估值总额为人民币 23,808.00 元，占基金净资产的比例为 0.002%(2022
年 12 月 31 日：本基金持有 1,600 股国泰君安证券股份有限公司的普通股，成本总额为人民币
28,565.47 元，估值总额为人民币 21,744.00 元，占基金净资产的比例为 0.002%)。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有 36,900 股托管人工商银行的普通股，成本总额为人民币
184,500.00 元，估值总额为人民币 176,382.00 元，占基金净资产的比例为 0.02%(2022 年 12 月
31 日：本基金持有 36,900 股托管人工商银行的普通股，成本总额为人民币 184,500.00 元，估值
总额为人民币 160,146.00 元，占基金净资产的比例为 0.01%)。
7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证 成功 受限 流 认购 期 数量 期末 期末估值总额 备


代码 券 认购 期 通 价格 末 （单 成本总额 注
名 日 受 估 位：

称 限 值 股）

类 单

型 价

永 2023 新

达 年 1-6 个 股

001239 股 12 月 限 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
份 月 4 （含） 售

日

夏 2023 新

厦 年 1-6 个 股

001306 精 11 月 限 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
密 月 9 （含） 售

日

联 2023 新

域 年 1-6 个 股

001326 股 11 月 限 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 -
份 月 1 （含） 售

日

2023

兴 年 1-6 个 新

001358 欣 12 月 股 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 （含） 限

材 14 售

日

朗 2023 新

威 年 6 1-6 个 股

301202 股 月 月 限 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
份 28 （含） 售

日

金 2023 新

杨 年 6 1-6 个 股

301210 股 月 月 限 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 -
份 21 （含） 售

日

2023 新

威 年 8 1-6 个 股

301251 尔 月 月 限 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 30 （含） 售

日

恒 2023 1-6 个 新

301261 工 年 6 月 股 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 月 （含） 限


密 29 售

日

信 2023 1-6 个 新

301329 音 年 7 月 股 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 月 5 （含） 限

子 日 售

2023 新

敷 年 7 1-6 个 股

301371 尔 月 月 限 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 -
佳 24 （含） 售

日

科 2023 1-6 个 新

301372 净 年 8 月 股 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -
源 月 3 （含） 限

日 售

仁 2023 新

信 年 6 1-6 个 股

301395 新 月 月 限 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
材 21 （含） 售

日

2023

安 年 1-6 个 新

301413 培 12 月 股 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 （含） 限

11 售

日

协 2023 新

昌 年 8 1-6 个 股

301418 科 月 月 限 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
技 10 （含） 售

日

波 2023 新

长 年 8 1-6 个 股

301421 光 月 月 限 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
电 16 （含） 售

日

盘 2023 1-6 个 新

301456 古 年 7 月 股 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
智 月 6 （含） 限

能 日 售

丰 2023 1-6 个 新

301459 茂 年 月 股 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 12 （含） 限

份 月 6 售


日

博 2023 新

盈 年 7 1-6 个 股

301468 特 月 月 限 47.58 30.22 598 28,452.84 18,071.56 -
焊 12 （含） 售

日

恒 2023 新

达 年 8 1-6 个 股

301469 新 月 月 限 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -
材 10 （含） 售

日

豪 2023 新

恩 年 6 1-6 个 股

301488 汽 月 月 限 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -
电 26 （含） 售

日

2023

思 年 1-6 个 新

301489 泉 10 月 股 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 （含） 限

材 16 售

日

维 2023 新

科 年 7 1-6 个 股

301499 精 月 月 限 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
密 13 （含） 售

日

苏 2023 新

州 年 7 1-6 个 股

301505 规 月 月 限 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
划 12 （含） 售

日

民 2023 新

生 年 8 1-6 个 股

301507 健 月 月 限 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
康 24 （含） 售

日

2023

中 年 1-6 个 新

301508 机 11 月 股 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 （含） 限

检 23 售

日

301511 德 2023 1-6 个 新 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 -


福 年 8 月 股

科 月 8 （含） 限

技 日 售

2023 新

中 年 1-6 个 股

301516 远 12 月 限 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月 1 （含） 售

日

陕 2023 新

西 年 1-6 个 股

301517 华 10 月 限 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
达 月 9 （含） 售

日

舜 2023 新

禹 年 7 1-6 个 股

301519 股 月 月 限 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
份 19 （含） 售

日

万 2023 新

邦 年 9 1-6 个 股

301520 医 月 月 限 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
药 18 （含） 售

日

儒 2023 新

竞 年 8 1-6 个 股

301525 科 月 月 限 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 -
技 23 （含） 售

日

福 2023 新

赛 年 8 1-6 个 股

301529 科 月 月 限 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
技 31 （含） 售

日

崇 2023 新

德 年 9 1-6 个 股

301548 科 月 月 限 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
技 11 （含） 售

日

斯 2023 1-6 个 新

301550 菱 年 9 月 股 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 月 6 （含） 限

份 日 售

301555 惠 2023 1-6 个 新 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
柏 年 月 股


新 10 （含） 限

材 月 售

24

日

三 2023 新

态 年 9 1-6 个 股

301558 股 月 月 限 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
份 21 （含） 售

日

中 2023 新

集 年 9 1-6 个 股

301559 环 月 月 限 24.22 18.24 1,090 26,399.80 19,881.60 -
科 26 （含） 售

日

2023

思 年 1-6 个 新

301568 泰 11 月 股 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 （含） 限

21 售

日

2023

辰 年 1-6 个 新

301578 奕 12 月 股 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 （含） 限

能 21 售

日

2023

锦 年 1-6 个 新

601083 江 11 月 股 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 -
航 月 （含） 限

运 28 售

日

2023

宏 年 1-6 个 新

601096 盛 12 月 股 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
华 月 （含） 限

源 15 售

日

热 2023 1-6 个 新

603075 威 年 9 月 股 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 月 1 （含） 限

份 日 售

603107 上 2023 1-6 个 新 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
海 年 月 股


汽 10 （含） 限

配 月 售

25

日

浙 2023 新

江 年 7 1-6 个 股

603119 荣 月 月 限 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
泰 21 （含） 售

日

润 2023 新

本 年 1-6 个 股

603193 股 10 月 限 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
份 月 9 （含） 售

日

索 2023 新

宝 年 1-6 个 股

603231 蛋 12 月 限 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
白 月 6 （含） 售

日

恒 2023 新

兴 年 9 1-6 个 股

603276 新 月 月 限 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
材 18 （含） 售

日

华 2023 1-6 个 新

603296 勤 年 8 月 股 80.80 77.75 356 28,764.80 27,679.00 -
技 月 1 （含） 限

术 日 售

2023

安 年 1-6 个 新

603373 邦 12 月 股 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 （含） 限

卫 13 售

日

华 2023 新

虹 年 7 1-6 个 股

688347 公 月 月 限 52.00 42.0627,921 1,451,892.00 1,174,357.26 -
司 27 （含） 售

日

广 2023 1-6 个 新

688548 钢 年 8 月 股 9.87 12.75 3,688 36,400.56 47,022.00 -
气 月 8 （含） 限

体 日 售

688563 航 2023 1-6 个 新 78.99 60.49 692 54,661.08 41,859.08 -


材 年 7 月 股

股 月 （含） 限

份 12 售

日

芯 2023 新

动 年 6 1-6 个 股

688582 联 月 月 限 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 -
科 21 （含） 售

日

康 2023 新

鹏 年 7 1-6 个 股

688602 科 月 月 限 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
技 13 （含） 售

日

天 2023 新

承 年 6 1-6 个 股

688603 科 月 月 限 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
技 30 （含） 售

日

2023 新

威 年 7 1-6 个 股

688612 迈 月 月 限 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 -
斯 19 （含） 售

日

2023 新

精 年 7 1-6 个 股

688627 智 月 月 限 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 11 （含） 售

日

中 2023 新

邮 年 1-6 个 股

688648 科 11 月 限 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
技 月 6 （含） 售

日

2023

京 年 1-6 个 新

688652 仪 11 月 股 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 （含） 限

备 22 售

日

康 2023 1-6 个 新

688653 希 年 月 股 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 11 （含） 限

信 月 售


10

日

浩 2023 新

辰 年 9 1-6 个 股

688657 软 月 月 限 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
件 25 （含） 售

日

盛 2023 1-6 个 新

688702 科 年 9 月 股 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
通 月 6 （含） 限

信 日 售

爱 2023 新

科 年 9 1-6 个 股

688719 赛 月 月 限 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
博 20 （含） 售

日

2023

艾 年 1-6 个 新

688720 森 11 月 股 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 （含） 限

份 29 售

日

注：1. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2. 基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得
转让。

3. 基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4. 基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注
码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘单 （股） 成本总 估值


单价 价 额 总额

2023

000540 中天金 年 5 重大事 0.01 - - 100 297.00 1.00 -
融 月 19 项停牌

日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制股票投资组合相对 MSCI 中国 A 股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无债券投资（2022 年 12 月 31 日：本基金持有的除国债、央
行票据和政策性金融债以外的债券占基金净资产的比例为 0.05%）。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年
12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 59,194,773.80 - - - 59,194,773.80

结算备付金 5,174,344.83 - - - 5,174,344.83

存出保证金 119,320.18 - - - 119,320.18

交易性金融资产 - - - 935,925,635.53 935,925,635.53

应收申购款 - - - 233,044.63 233,044.63

应收清算款 - - - 8,800,515.56 8,800,515.56

资产总计 64,488,438.81 - - 944,959,195.72 1,009,447,634.53

负债

应付赎回款 - - - 776,535.33 776,535.33

应付管理人报酬 - - - 841,203.40 841,203.40

应付托管费 - - - 168,240.69 168,240.69

应付清算款 - - - 6,823,094.76 6,823,094.76

其他负债 - - - 5,507,277.34 5,507,277.34

负债总计 - - - 14,116,351.52 14,116,351.52

利率敏感度缺口 64,488,438.81 - - 930,842,844.20 995,331,283.01

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 43,214,524.67 - - - 43,214,524.67

结算备付金 1,903,828.31 - - - 1,903,828.31

存出保证金 168,522.87 - - - 168,522.87

交易性金融资产 26,078,917.47 - - 1,108,706,355.24 1,134,785,272.71

应收清算款 - - - 431,710.55 431,710.55

应收申购款 - - - 374,976.74 374,976.74

资产总计 71,365,793.32 - - 1,109,513,042.53 1,180,878,835.85

负债

应付赎回款 - - - 737,655.94 737,655.94

应付管理人报酬 - - - 996,049.94 996,049.94

应付托管费 - - - 199,209.99 199,209.99

应交税费 - - - 1.46 1.46

其他负债 - - - 3,609,601.03 3,609,601.03

负债总计 - - - 5,542,518.36 5,542,518.36

利率敏感度缺口 71,365,793.32 - - 1,103,970,524.17 1,175,336,317.49

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：2.22%)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于 MSCI 中国 A 股指数的成
份股(含存托凭证)，投资组合中股票(含存托凭证)投资的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 935,925,635.53 94.03 1,108,706,355.24 94.33
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资


交易性金融资 - - 577,758.58 0.05
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 935,925,635.53 94.03 1,109,284,113.82 94.38

注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动

假设

除上述基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

51,442,476.02 62,140,000.00
5%

业绩比较基准下降

-51,442,476.02 -62,140,000.00
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日


第一层次 933,963,610.40 1,108,188,197.90

第二层次 - 25,501,158.89

第三层次 1,962,025.13 1,095,915.92

合计 935,925,635.53 1,134,785,272.71

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次
还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,095,915.92 1,095,915.92

当期购买 - 3,636,396.11 3,636,396.11

当期出售/结算 - 0.00 0.00

转入第三层次 - 1.00 1.00

转出第三层次 - 8,600,728.71 8,600,728.71

当期利得或损失总额 - 5,830,440.81 5,830,440.81

其中：计入损益的利得或 - 5,830,440.81 5,830,440.81
损失

计入其他综合收益 - 0.00 0.00
的利得或损失

期末余额 - 1,962,025.13 1,962,025.13

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -208,942.96 -208,942.96
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间


2022年1月1日至2022年12月31日

项目 交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 2,962,009.50 2,962,009.50

当期购买 - 2,621,428.98 2,621,428.98

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 7,796,092.47 7,796,092.47

当期利得或损失总额 - 3,308,569.91 3,308,569.91

其中：计入损益的利得或 - 3,308,569.91 3,308,569.91
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,095,915.92 1,095,915.92

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -81,755.25 -81,755.25
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平 之间的关系
均值

平 均 价 格 14.62%-

流通受限股票 1,962,024.13 亚 式 期 权 预期波动率 217.75% 负相关

模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系

平 均 价 格 0.2319-

流通受限股票 1,095,915.92 亚 式 期 权 预期波动率 2.4756 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12

月 31 日：同)。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 935,925,635.53 92.72

其中：股票 935,925,635.53 92.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 64,369,118.63 6.38

8 其他各项资产 9,152,880.37 0.91

9 合计 1,009,447,634.53 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔 3,203,867.00 0.32
业

B 采矿业 36,890,457.68 3.71

C 制造业 446,602,193.83 44.87

电力、热力、燃

D 气及水生产和供 28,036,107.00 2.82
应业

E 建筑业 13,287,740.30 1.34

F 批发和零售业 10,890,936.15 1.09

G 交通运输、仓储 32,031,020.88 3.22
和邮政业

H 住宿和餐饮业 4,722,406.00 0.47


信息传输、软件

I 和信息技术服务 65,340,352.11 6.56
业

J 金融业 104,895,236.20 10.54

K 房地产业 6,433,120.78 0.65

L 租赁和商务服务 7,371,896.30 0.74
业

M 科学研究和技术 8,676,331.26 0.87
服务业

N 水利、环境和公 1,338.00 -
共设施管理业

O 居民服务、修理 - -
和其他服务业

P 教育 940,032.00 0.09

Q 卫生和社会工作 12,175,131.61 1.22

R 文化、体育和娱 529,758.72 0.05
乐业

S 综合 2,805,924.00 0.28

合计 784,833,849.82 78.85

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔

业 986,271.00 0.10

B 采矿业 3,868,642.00 0.39

C 制造业 86,422,358.30 8.68

电力、热力、燃

D 气及水生产和供

应业 3,810,843.00 0.38

E 建筑业 4,104,800.00 0.41

F 批发和零售业 4,009,368.60 0.40

G 交通运输、仓储

和邮政业 7,419,151.24 0.75

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件

I 和信息技术服务

业 15,235,881.08 1.53

J 金融业 986,102.00 0.10

K 房地产业 932,716.00 0.09

L 租赁和商务服务

业 1,959,988.00 0.20

M 科学研究和技术

服务业 6,553,713.82 0.66

N 水利、环境和公 6,837,708.67 0.69


共设施管理业

O 居民服务、修理

和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 7,096,130.00 0.71

R 文化、体育和娱

乐业 868,112.00 0.09

S 综合 - -

合计 151,091,785.71 15.18

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 600519 贵州茅台 21,133 36,475,558.00 3.66

2 300750 宁德时代 79,212 12,932,151.12 1.30

3 600036 招商银行 437,700 12,176,814.00 1.22

4 601318 中国平安 226,734 9,137,380.20 0.92

5 000725 京东方 A 2,294,200 8,947,380.00 0.90

6 000333 美的集团 157,585 8,608,868.55 0.86

7 601939 建设银行 1,292,800 8,416,128.00 0.85

8 601288 农业银行 2,295,100 8,354,164.00 0.84

9 603259 药明康德 98,757 7,185,559.32 0.72

10 600809 山西汾酒 29,200 6,737,316.00 0.68

11 600030 中信证券 322,833 6,576,108.21 0.66

12 000858 五 粮 液 45,644 6,404,309.64 0.64

13 000100 TCL 科技 1,468,880 6,316,184.00 0.63

14 601333 广深铁路 2,251,500 5,831,385.00 0.59

15 000661 长春高新 39,100 5,700,780.00 0.57

16 000932 华菱钢铁 1,092,500 5,626,375.00 0.57

17 002129 TCL 中环 348,400 5,448,976.00 0.55

18 600256 广汇能源 753,700 5,381,418.00 0.54

19 601717 郑煤机 407,800 5,158,670.00 0.52

20 601615 明阳智能 411,000 5,153,940.00 0.52

21 000513 丽珠集团 144,900 5,072,949.00 0.51

22 601555 东吴证券 676,130 4,942,510.30 0.50

23 600009 上海机场 149,500 4,900,610.00 0.49

24 600019 宝钢股份 816,600 4,842,438.00 0.49

25 601006 大秦铁路 670,000 4,830,700.00 0.49


26 688180 君实生物 114,706 4,798,151.98 0.48

27 603882 金域医学 76,400 4,780,348.00 0.48

28 601728 中国电信 879,000 4,755,390.00 0.48

29 603444 吉比特 19,200 4,706,304.00 0.47

30 603338 浙江鼎力 90,600 4,636,002.00 0.47

31 002019 亿帆医药 313,000 4,626,140.00 0.46

32 002938 鹏鼎控股 207,100 4,622,472.00 0.46

33 600938 中国海油 212,100 4,447,737.00 0.45

34 002683 广东宏大 221,400 4,445,712.00 0.45

35 603659 璞泰来 212,145 4,440,194.85 0.45

36 601688 华泰证券 310,124 4,326,229.80 0.43

37 000997 新 大 陆 219,100 4,296,551.00 0.43

38 688521 芯原股份 85,336 4,263,386.56 0.43

39 002602 世纪华通 825,200 4,258,032.00 0.43

40 603185 弘元绿能 127,525 4,244,032.00 0.43

41 600582 天地科技 775,700 4,219,808.00 0.42

42 000032 深桑达 A 198,600 4,206,348.00 0.42

43 000559 万向钱潮 806,600 4,186,254.00 0.42

44 000937 冀中能源 585,800 4,182,612.00 0.42

45 002595 豪迈科技 138,700 4,129,099.00 0.41

46 000425 徐工机械 754,300 4,118,478.00 0.41

47 002506 协鑫集成 1,502,800 4,117,672.00 0.41

48 603179 新泉股份 80,400 4,077,084.00 0.41

49 000750 国海证券 1,144,300 4,050,822.00 0.41

50 601231 环旭电子 268,039 4,050,069.29 0.41

51 600808 马钢股份 1,488,900 4,049,808.00 0.41

52 601608 中信重工 1,044,400 4,031,384.00 0.41

53 002078 太阳纸业 330,400 4,020,968.00 0.40

54 600369 西南证券 980,500 4,010,245.00 0.40

55 688005 容百科技 100,549 4,001,850.20 0.40

56 600155 华创云信 479,100 3,995,694.00 0.40

57 601658 邮储银行 915,800 3,983,730.00 0.40

58 300357 我武生物 137,200 3,978,800.00 0.40

59 002648 卫星化学 269,600 3,976,600.00 0.40

60 601077 渝农商行 972,500 3,967,800.00 0.40

61 600879 航天电子 513,000 3,955,230.00 0.40

62 002850 科达利 46,800 3,952,728.00 0.40

63 600500 中化国际 892,700 3,945,734.00 0.40

64 603599 广信股份 271,200 3,932,400.00 0.40

65 600456 宝钛股份 124,700 3,914,333.00 0.39

66 300395 菲利华 106,900 3,908,264.00 0.39

67 601162 天风证券 1,263,000 3,902,670.00 0.39

68 000157 中联重科 597,100 3,899,063.00 0.39


69 600511 国药股份 136,000 3,892,320.00 0.39

70 600546 山煤国际 222,200 3,890,722.00 0.39

71 688779 长远锂科 532,309 3,885,855.70 0.39

72 603826 坤彩科技 65,800 3,884,174.00 0.39

73 000893 亚钾国际 147,517 3,870,846.08 0.39

74 601000 唐山港 1,087,600 3,806,600.00 0.38

75 600754 锦江酒店 126,700 3,788,330.00 0.38

76 601088 中国神华 120,300 3,771,405.00 0.38

77 002153 石基信息 387,155 3,770,889.70 0.38

78 002065 东华软件 608,700 3,755,679.00 0.38

79 002541 鸿路钢构 172,300 3,744,079.00 0.38

80 600959 江苏有线 1,140,900 3,582,426.00 0.36

81 002025 航天电器 73,700 3,539,074.00 0.36

82 000951 中国重汽 261,340 3,491,502.40 0.35

83 688385 复旦微电 89,613 3,461,750.19 0.35

84 601111 中国国航 466,532 3,424,344.88 0.34

85 688536 思瑞浦 22,543 3,298,040.90 0.33

86 002027 分众传媒 520,400 3,288,928.00 0.33

87 600642 申能股份 503,950 3,235,359.00 0.33

88 000408 藏格矿业 127,100 3,220,714.00 0.32

89 600733 北汽蓝谷 520,600 3,191,278.00 0.32

90 600763 通策医疗 41,700 3,187,965.00 0.32

91 600057 厦门象屿 470,300 3,155,713.00 0.32

92 600820 隧道股份 547,500 3,153,600.00 0.32

93 000960 锡业股份 220,200 3,153,264.00 0.32

94 688200 华峰测控 25,665 3,151,662.00 0.32

95 600028 中国石化 562,200 3,137,076.00 0.32

96 300017 网宿科技 399,400 3,135,290.00 0.31

97 600900 长江电力 133,300 3,111,222.00 0.31

98 000050 深天马 A 291,000 3,099,150.00 0.31

99 600873 梅花生物 324,100 3,095,155.00 0.31

100 600674 川投能源 204,300 3,089,016.00 0.31

101 002092 中泰化学 505,700 3,084,770.00 0.31

102 600755 厦门国贸 441,200 3,075,164.00 0.31

103 002841 视源股份 67,000 3,065,920.00 0.31

104 002353 杰瑞股份 109,000 3,063,990.00 0.31

105 603486 科沃斯 73,800 3,058,272.00 0.31

106 603993 洛阳钼业 582,600 3,029,520.00 0.30

107 002456 欧菲光 347,700 3,028,467.00 0.30

108 002984 森麒麟 104,300 3,009,055.00 0.30

109 600023 浙能电力 652,600 3,008,486.00 0.30

110 300442 润泽科技 118,300 3,001,271.00 0.30

111 300003 乐普医疗 185,600 2,999,296.00 0.30


112 000598 兴蓉环境 525,700 2,991,233.00 0.30

113 600765 中航重机 156,000 2,981,160.00 0.30

114 601966 玲珑轮胎 154,800 2,976,804.00 0.30

115 000686 东北证券 419,000 2,974,900.00 0.30

116 600795 国电电力 715,000 2,974,400.00 0.30

117 688516 奥特维 32,739 2,962,879.50 0.30

118 300122 智飞生物 48,250 2,948,557.50 0.30

119 300999 金龙鱼 88,300 2,947,454.00 0.30

120 000338 潍柴动力 215,600 2,942,940.00 0.30

121 002131 利欧股份 1,290,500 2,942,340.00 0.30

122 002044 美年健康 489,400 2,941,294.00 0.30

123 601108 财通证券 378,400 2,936,384.00 0.30

124 000825 太钢不锈 785,600 2,930,288.00 0.29

125 600050 中国联通 668,700 2,928,906.00 0.29

126 300009 安科生物 285,720 2,920,058.40 0.29

127 600967 内蒙一机 352,400 2,910,824.00 0.29

128 600004 白云机场 295,700 2,891,946.00 0.29

129 601198 东兴证券 350,500 2,884,615.00 0.29

130 600271 航天信息 271,100 2,884,504.00 0.29

131 600563 法拉电子 31,100 2,879,860.00 0.29

132 601919 中远海控 299,900 2,873,042.00 0.29

133 603027 千禾味业 177,144 2,864,418.48 0.29

134 601995 中金公司 75,000 2,853,750.00 0.29

135 600673 东阳光 382,800 2,805,924.00 0.28

136 300595 欧普康视 124,180 2,803,984.40 0.28

137 688120 华海清科 14,825 2,782,652.50 0.28

138 002373 千方科技 247,600 2,775,596.00 0.28

139 688235 百济神州 19,942 2,772,735.68 0.28

140 603198 迎驾贡酒 41,400 2,744,406.00 0.28

141 002507 涪陵榨菜 191,030 2,729,818.70 0.27

142 300285 国瓷材料 114,100 2,637,992.00 0.27

143 603218 日月股份 206,800 2,558,116.00 0.26

144 601800 中国交建 336,000 2,553,600.00 0.26

145 002555 三七互娱 132,000 2,482,920.00 0.25

146 000629 钒钛股份 734,800 2,410,144.00 0.24

147 300059 东方财富 162,898 2,287,087.92 0.23

148 688556 高测股份 57,588 2,245,356.12 0.23

149 300498 温氏股份 110,400 2,214,624.00 0.22

150 600985 淮北矿业 131,900 2,193,497.00 0.22

151 688561 奇安信 54,454 2,183,060.86 0.22

152 600690 海尔智家 100,920 2,119,320.00 0.21

153 601985 中国核电 281,300 2,109,750.00 0.21

154 000027 深圳能源 324,100 2,090,445.00 0.21


155 003816 中国广核 670,700 2,085,877.00 0.21

156 600132 重庆啤酒 31,300 2,079,885.00 0.21

157 000630 铜陵有色 634,100 2,079,848.00 0.21

158 002497 雅化集团 157,600 2,062,984.00 0.21

159 601058 赛轮轮胎 175,500 2,062,125.00 0.21

160 600352 浙江龙盛 242,300 2,035,320.00 0.20

161 001979 招商蛇口 213,500 2,034,655.00 0.20

162 600498 烽火通信 122,000 2,030,080.00 0.20

163 601127 赛力斯 26,600 2,026,920.00 0.20

164 600895 张江高科 104,036 2,007,894.80 0.20

165 002185 华天科技 234,400 1,997,088.00 0.20

166 600839 四川长虹 377,500 1,996,975.00 0.20

167 300223 北京君正 30,800 1,991,220.00 0.20

168 600166 福田汽车 729,200 1,990,716.00 0.20

169 688012 中微公司 12,951 1,989,273.60 0.20

170 000636 风华高科 145,200 1,983,432.00 0.20

171 601997 贵阳银行 385,200 1,979,928.00 0.20

172 600909 华安证券 404,530 1,974,106.40 0.20

173 000933 神火股份 117,300 1,970,640.00 0.20

174 600383 金地集团 451,700 1,969,412.00 0.20

175 600547 山东黄金 85,600 1,957,672.00 0.20

176 600282 南钢股份 529,000 1,957,300.00 0.20

177 000988 华工科技 65,700 1,955,232.00 0.20

178 002432 九安医疗 51,800 1,951,306.00 0.20

179 600745 闻泰科技 46,000 1,946,260.00 0.20

180 002594 比亚迪 9,800 1,940,400.00 0.19

181 600018 上港集团 395,000 1,935,500.00 0.19

182 002007 华兰生物 87,300 1,931,949.00 0.19

183 002436 兴森科技 131,000 1,929,630.00 0.19

184 002736 国信证券 221,200 1,889,048.00 0.19

185 603893 瑞芯微 29,400 1,863,960.00 0.19

186 002405 四维图新 204,000 1,815,600.00 0.18

187 600177 雅戈尔 271,900 1,780,945.00 0.18

188 601319 中国人保 367,300 1,777,732.00 0.18

189 600489 中金黄金 177,900 1,771,884.00 0.18

190 300760 迈瑞医疗 5,888 1,711,052.80 0.17

191 601618 中国中冶 557,700 1,706,562.00 0.17

192 600660 福耀玻璃 40,600 1,518,034.00 0.15

193 600803 新奥股份 89,600 1,507,072.00 0.15

194 002916 深南电路 21,200 1,504,988.00 0.15

195 300012 华测检测 100,132 1,421,874.40 0.14

196 000581 威孚高科 94,100 1,418,087.00 0.14

197 600588 用友网络 78,100 1,389,399.00 0.14


198 000568 泸州老窖 7,300 1,309,766.00 0.13

199 688111 金山办公 4,072 1,287,566.40 0.13

200 603290 斯达半导 7,000 1,267,000.00 0.13

201 688099 晶晨股份 19,499 1,221,222.37 0.12

202 002142 宁波银行 56,710 1,140,438.10 0.11

203 002557 洽洽食品 32,600 1,135,132.00 0.11

204 600015 华夏银行 196,800 1,106,016.00 0.11

205 002865 钧达股份 14,100 1,092,468.00 0.11

206 603000 人民网 37,700 1,054,846.00 0.11

207 601360 三六零 117,000 1,054,170.00 0.11

208 002831 裕同科技 38,100 1,048,131.00 0.11

209 300568 星源材质 67,600 1,042,392.00 0.10

210 300383 光环新网 106,600 1,036,152.00 0.10

211 603345 安井食品 9,800 1,025,178.00 0.10

212 300088 长信科技 153,200 1,024,908.00 0.10

213 600183 生益科技 55,800 1,021,698.00 0.10

214 300433 蓝思科技 77,000 1,016,400.00 0.10

215 600131 国网信通 66,700 1,010,505.00 0.10

216 300124 汇川技术 16,000 1,010,240.00 0.10

217 600863 内蒙华电 257,800 1,005,420.00 0.10

218 000980 众泰汽车 336,900 1,003,962.00 0.10

219 603899 晨光股份 26,700 1,002,585.00 0.10

220 000516 国际医学 123,500 1,001,585.00 0.10

221 600378 昊华科技 32,800 999,744.00 0.10

222 600521 华海药业 68,000 997,560.00 0.10

223 000617 中油资本 184,100 994,140.00 0.10

224 600606 绿地控股 431,731 992,981.30 0.10

225 000921 海信家电 48,600 991,440.00 0.10

226 002926 华西证券 127,700 990,952.00 0.10

227 600968 海油发展 347,300 989,805.00 0.10

228 600598 北大荒 82,500 987,525.00 0.10

229 300529 健帆生物 44,300 984,789.00 0.10

230 600688 上海石化 343,200 981,552.00 0.10

231 688396 华润微 21,717 970,532.73 0.10

232 601975 招商南油 345,300 966,840.00 0.10

233 000983 山西焦煤 96,700 955,396.00 0.10

234 000860 顺鑫农业 44,600 949,534.00 0.10

235 600637 东方明珠 126,100 948,272.00 0.10

236 002607 中公教育 230,400 940,032.00 0.09

237 600258 首旅酒店 59,800 934,076.00 0.09

238 300274 阳光电源 10,600 928,454.00 0.09

239 601888 中国中免 10,170 851,127.30 0.09

240 300438 鹏辉能源 26,488 749,345.52 0.08


241 002439 启明星辰 26,800 723,600.00 0.07

242 601238 广汽集团 81,900 716,625.00 0.07

243 601390 中国中铁 118,500 673,080.00 0.07

244 601012 隆基绿能 27,991 640,993.90 0.06

245 002371 北方华创 2,400 589,704.00 0.06

246 600021 上海电力 62,700 530,442.00 0.05

247 300413 芒果超媒 20,890 526,428.00 0.05

248 002475 立讯精密 15,132 521,297.40 0.05

249 000060 中金岭南 119,500 516,240.00 0.05

250 600309 万华化学 6,400 491,648.00 0.05

251 688301 奕瑞科技 1,348 438,450.48 0.04

252 600867 通化东宝 38,100 412,623.00 0.04

253 300601 康泰生物 15,000 407,250.00 0.04

254 000002 万 科 A 33,813 353,683.98 0.04

255 601001 晋控煤业 28,400 350,172.00 0.04

256 603885 吉祥航空 27,600 331,200.00 0.03

257 002156 通富微电 13,000 300,560.00 0.03

258 300502 新易盛 5,696 280,926.72 0.03

259 601689 拓普集团 3,800 279,300.00 0.03

260 600011 华能国际 34,400 264,880.00 0.03

261 601577 长沙银行 38,800 264,616.00 0.03

262 600919 江苏银行 38,100 254,889.00 0.03

263 603019 中科曙光 6,300 248,787.00 0.02

264 300308 中际旭创 2,135 241,062.85 0.02

265 002410 广联达 13,680 234,475.20 0.02

266 000021 深科技 14,200 230,182.00 0.02

267 002747 埃斯顿 12,300 228,657.00 0.02

268 002179 中航光电 5,782 225,498.00 0.02

269 688256 寒武纪 1,650 222,684.00 0.02

270 002812 恩捷股份 3,900 221,598.00 0.02

271 600885 宏发股份 8,000 221,120.00 0.02

272 600522 中天科技 16,800 209,832.00 0.02

273 603392 万泰生物 2,400 180,312.00 0.02

274 002463 沪电股份 8,010 177,181.20 0.02

275 601398 工商银行 36,900 176,382.00 0.02

276 600346 恒力石化 11,880 156,459.60 0.02

277 300015 爱尔眼科 9,416 148,961.12 0.01

278 601857 中国石油 21,000 148,260.00 0.01

279 002493 荣盛石化 14,250 147,487.50 0.01

280 603707 健友股份 9,340 140,100.00 0.01

281 002311 海大集团 3,100 139,221.00 0.01

282 603986 兆易创新 1,500 138,585.00 0.01

283 000651 格力电器 4,300 138,331.00 0.01


284 601872 招商轮船 23,300 137,004.00 0.01

285 300604 长川科技 3,600 136,764.00 0.01

286 601377 兴业证券 22,640 132,896.80 0.01

287 300408 三环集团 4,400 129,580.00 0.01

288 600016 民生银行 32,900 123,046.00 0.01

289 601899 紫金矿业 9,483 118,158.18 0.01

290 600000 浦发银行 17,800 117,836.00 0.01

291 600438 通威股份 4,700 117,641.00 0.01

292 601166 兴业银行 7,100 115,091.00 0.01

293 300244 迪安诊断 4,829 114,978.49 0.01

294 002352 顺丰控股 2,400 96,960.00 0.01

295 603501 韦尔股份 895 95,505.45 0.01

296 603712 七一二 2,800 88,228.00 0.01

297 300558 贝达药业 1,700 87,635.00 0.01

298 002368 太极股份 2,900 85,637.00 0.01

299 000729 燕京啤酒 9,700 83,711.00 0.01

300 002415 海康威视 2,400 83,328.00 0.01

301 300782 卓胜微 556 78,396.00 0.01

302 688617 惠泰医疗 200 77,700.00 0.01

303 600415 小商品城 10,400 76,128.00 0.01

304 603658 安图生物 1,330 75,823.30 0.01

305 600316 洪都航空 3,400 71,978.00 0.01

306 600848 上海临港 6,620 66,531.00 0.01

307 603127 昭衍新药 2,674 63,400.54 0.01

308 688599 天合光能 2,163 61,710.39 0.01

309 603288 海天味业 1,585 60,150.75 0.01

310 600566 济川药业 1,903 59,811.29 0.01

311 002444 巨星科技 2,600 58,552.00 0.01

312 300454 深信服 800 57,832.00 0.01

313 300628 亿联网络 1,880 55,554.00 0.01

314 000538 云南白药 1,120 55,048.00 0.01

315 000895 双汇发展 1,800 48,078.00 0.00

316 002518 科士达 1,600 44,160.00 0.00

317 600372 中航机载 3,266 43,045.88 0.00

318 688037 芯源微 296 39,548.56 0.00

319 002625 光启技术 2,600 38,428.00 0.00

320 600399 抚顺特钢 3,800 36,936.00 0.00

321 601991 大唐发电 12,500 30,250.00 0.00

322 600380 健康元 2,400 29,832.00 0.00

323 600392 盛和资源 2,900 29,522.00 0.00

324 000876 新 希 望 2,900 27,028.00 0.00

325 300418 昆仑万维 700 26,180.00 0.00

326 002008 大族激光 1,200 24,864.00 0.00


327 600436 片仔癀 100 24,199.00 0.00

328 601211 国泰君安 1,600 23,808.00 0.00

329 000596 古井贡酒 100 23,280.00 0.00

330 300014 亿纬锂能 500 21,100.00 0.00

331 603596 伯特利 300 20,790.00 0.00

332 300751 迈为股份 160 20,721.60 0.00

333 600535 天士力 1,200 20,424.00 0.00

334 000400 许继电气 800 17,568.00 0.00

335 300033 同花顺 100 15,687.00 0.00

336 002372 伟星新材 1,000 14,470.00 0.00

337 688220 翱捷科技 200 14,088.00 0.00

338 601799 星宇股份 100 13,111.00 0.00

339 002049 紫光国微 185 12,478.25 0.00

340 300748 金力永磁 600 12,132.00 0.00

341 688008 澜起科技 200 11,752.00 0.00

342 002422 科伦药业 400 11,620.00 0.00

343 002821 凯莱英 100 11,610.00 0.00

344 300661 圣邦股份 130 11,571.30 0.00

345 002304 洋河股份 100 10,990.00 0.00

346 600941 中国移动 100 9,948.00 0.00

347 600998 九州通 1,417 9,933.17 0.00

348 600702 舍得酒业 100 9,670.00 0.00

349 300567 精测电子 100 8,762.00 0.00

350 600486 扬农化工 130 8,205.60 0.00

351 300487 蓝晓科技 150 7,959.00 0.00

352 600536 中国软件 208 7,542.08 0.00

353 600600 青岛啤酒 100 7,475.00 0.00

354 000799 酒鬼酒 100 7,315.00 0.00

355 603939 益丰药房 182 7,287.28 0.00

356 300763 锦浪科技 100 6,990.00 0.00

357 603737 三棵树 140 6,665.40 0.00

358 000977 浪潮信息 190 6,308.00 0.00

359 600893 航发动力 166 6,205.08 0.00

360 300803 指南针 100 6,026.00 0.00

361 002460 赣锋锂业 140 5,992.00 0.00

362 600584 长电科技 200 5,972.00 0.00

363 600779 水井坊 100 5,877.00 0.00

364 603613 国联股份 261 5,744.61 0.00

365 300347 泰格医药 100 5,497.00 0.00

366 601100 恒立液压 100 5,468.00 0.00

367 002738 中矿资源 140 5,223.40 0.00

368 002028 思源电气 100 5,204.00 0.00

369 000999 华润三九 100 4,973.00 0.00


370 000423 东阿阿胶 100 4,932.00 0.00

371 603369 今世缘 100 4,875.00 0.00

372 002568 百润股份 196 4,823.56 0.00

373 002230 科大讯飞 100 4,638.00 0.00

374 603589 口子窖 100 4,530.00 0.00

375 600276 恒瑞医药 100 4,523.00 0.00

376 603233 大参林 173 4,307.70 0.00

377 601877 正泰电器 200 4,302.00 0.00

378 603606 东方电缆 100 4,275.00 0.00

379 000963 华东医药 100 4,146.00 0.00

380 300450 先导智能 157 4,019.20 0.00

381 300073 当升科技 100 3,820.00 0.00

382 603799 华友钴业 114 3,754.02 0.00

383 002236 大华股份 200 3,690.00 0.00

384 603806 福斯特 140 3,397.80 0.00

385 688188 柏楚电子 13 3,290.43 0.00

386 002603 以岭药业 140 3,229.80 0.00

387 002151 北斗星通 100 3,158.00 0.00

388 601336 新华保险 100 3,113.00 0.00

389 600188 兖矿能源 150 2,971.50 0.00

390 002050 三花智控 100 2,940.00 0.00

391 600570 恒生电子 100 2,876.00 0.00

392 600332 白云山 100 2,860.00 0.00

393 000831 中国稀土 100 2,767.00 0.00

394 600426 华鲁恒升 100 2,759.00 0.00

395 600999 招商证券 200 2,728.00 0.00

396 002262 恩华药业 100 2,712.00 0.00

397 603517 绝味食品 100 2,686.00 0.00

398 600887 伊利股份 100 2,675.00 0.00

399 300363 博腾股份 100 2,515.00 0.00

400 600196 复星医药 100 2,503.00 0.00

401 600079 人福医药 100 2,486.00 0.00

402 601601 中国太保 100 2,378.00 0.00

403 601066 中信建投 100 2,366.00 0.00

404 300142 沃森生物 100 2,351.00 0.00

405 000786 北新建材 100 2,336.00 0.00

406 600460 士兰微 100 2,283.00 0.00

407 002180 纳思达 100 2,263.00 0.00

408 600585 海螺水泥 100 2,256.00 0.00

409 600559 老白干酒 100 2,255.00 0.00

410 002268 电科网安 100 2,246.00 0.00

411 000768 中航西飞 100 2,237.00 0.00

412 601699 潞安环能 100 2,191.00 0.00


413 002508 老板电器 100 2,178.00 0.00

414 002241 歌尔股份 100 2,101.00 0.00

415 000738 航发控制 100 1,990.00 0.00

416 002459 晶澳科技 96 1,989.12 0.00

417 600111 北方稀土 100 1,934.00 0.00

418 002414 高德红外 255 1,861.50 0.00

419 002389 航天彩虹 100 1,860.00 0.00

420 600141 兴发集团 100 1,825.00 0.00

421 002384 东山精密 100 1,818.00 0.00

422 600482 中国动力 100 1,801.00 0.00

423 600362 江西铜业 100 1,786.00 0.00

424 002299 圣农发展 100 1,718.00 0.00

424 600549 厦门钨业 100 1,718.00 0.00

425 002601 龙佰集团 100 1,713.00 0.00

426 300146 汤臣倍健 100 1,703.00 0.00

427 603858 步长制药 100 1,701.00 0.00

428 601607 上海医药 100 1,673.00 0.00

429 600741 华域汽车 100 1,628.00 0.00

430 600859 王府井 100 1,597.00 0.00

431 002572 索菲亚 100 1,595.00 0.00

432 601788 光大证券 100 1,542.00 0.00

433 000739 普洛药业 100 1,539.00 0.00

434 601233 桐昆股份 100 1,513.00 0.00

435 000975 银泰黄金 100 1,500.00 0.00

436 600989 宝丰能源 100 1,477.00 0.00

437 300207 欣旺达 100 1,476.00 0.00

438 600875 东方电气 100 1,462.00 0.00

439 601168 西部矿业 100 1,427.00 0.00

440 000519 中兵红箭 100 1,404.00 0.00

441 600089 特变电工 100 1,380.00 0.00

442 600031 三一重工 100 1,377.00 0.00

443 600884 杉杉股份 100 1,362.00 0.00

444 600066 宇通客车 100 1,325.00 0.00

445 600886 国投电力 100 1,318.00 0.00

446 600801 华新水泥 100 1,243.00 0.00

447 600233 圆通速递 100 1,229.00 0.00

448 002152 广电运通 100 1,226.00 0.00

449 600026 中远海能 100 1,224.00 0.00

449 600977 中国电影 100 1,224.00 0.00

450 601881 中国银河 100 1,205.00 0.00

451 600487 亨通光电 100 1,194.00 0.00

452 600739 辽宁成大 100 1,178.00 0.00

453 601838 成都银行 100 1,126.00 0.00


454 002739 万达电影 86 1,119.72 0.00

455 002203 海亮股份 100 1,115.00 0.00

456 002558 巨人网络 100 1,114.00 0.00

457 600958 东方证券 128 1,113.60 0.00

458 000987 越秀资本 182 1,095.64 0.00

459 000878 云南铜业 100 1,089.00 0.00

460 601456 国联证券 100 1,084.00 0.00

461 601878 浙商证券 100 1,043.00 0.00

462 002221 东华能源 100 1,030.00 0.00

463 600061 国投资本 152 1,024.48 0.00

464 000066 中国长城 100 1,012.00 0.00

465 000830 鲁西化工 100 1,003.00 0.00

466 600926 杭州银行 100 1,001.00 0.00

467 300070 碧水源 200 998.00 0.00

468 300144 宋城演艺 100 987.00 0.00

469 600176 中国巨石 100 983.00 0.00

470 600153 建发股份 100 963.00 0.00

471 000301 东方盛虹 100 960.00 0.00

472 601958 金钼股份 100 945.00 0.00

473 000001 平安银行 100 939.00 0.00

474 600837 海通证券 100 937.00 0.00

475 601989 中国重工 200 826.00 0.00

476 600737 中粮糖业 100 824.00 0.00

477 601901 方正证券 100 806.00 0.00

478 002202 金风科技 100 800.00 0.00

478 002252 上海莱士 100 800.00 0.00

478 002939 长城证券 100 800.00 0.00

479 600143 金发科技 100 799.00 0.00

480 601990 南京证券 100 798.00 0.00

481 002120 韵达股份 100 746.00 0.00

482 600398 海澜之家 100 742.00 0.00

483 601009 南京银行 100 738.00 0.00

483 601519 大智慧 100 738.00 0.00

484 600100 同方股份 100 735.00 0.00

485 002244 滨江集团 100 727.00 0.00

486 600918 中泰证券 100 686.00 0.00

487 000728 国元证券 100 683.00 0.00

488 000776 广发证券 45 643.05 0.00

489 002673 西部证券 100 637.00 0.00

489 300376 易事特 100 637.00 0.00

490 601117 中国化学 100 636.00 0.00

491 002532 天山铝业 100 601.00 0.00

492 601229 上海银行 100 597.00 0.00


493 600583 海油工程 100 594.00 0.00

494 002797 第一创业 100 581.00 0.00

495 600029 南方航空 100 576.00 0.00

496 601328 交通银行 100 574.00 0.00

496 601825 沪农商行 100 574.00 0.00

497 601600 中国铝业 100 564.00 0.00

498 002340 格林美 100 546.00 0.00

499 002500 山西证券 100 539.00 0.00

500 601766 中国中车 100 526.00 0.00

501 600516 方大炭素 100 524.00 0.00

502 600027 华电国际 100 514.00 0.00

503 600497 驰宏锌锗 100 505.00 0.00

504 601816 京沪高铁 100 492.00 0.00

505 601669 中国电建 100 489.00 0.00

506 600390 五矿资本 100 468.00 0.00

507 000166 申万宏源 100 444.00 0.00

508 600704 物产中大 100 443.00 0.00

509 000883 湖北能源 100 423.00 0.00

510 601727 上海电气 100 417.00 0.00

511 601988 中国银行 100 399.00 0.00

512 600115 中国东航 100 388.00 0.00

513 601375 中原证券 100 383.00 0.00

514 601216 君正集团 100 374.00 0.00

515 601099 太平洋 100 370.00 0.00

516 002266 浙富控股 100 340.00 0.00

517 601916 浙商银行 130 327.60 0.00

518 600705 中航产融 100 311.00 0.00

519 600219 南山铝业 100 294.00 0.00

520 601818 光大银行 100 290.00 0.00

521 601106 中国一重 100 288.00 0.00

522 002958 青农商行 100 262.00 0.00

523 603077 和邦生物 100 236.00 0.00

524 600170 上海建工 100 234.00 0.00

524 601866 中远海发 100 234.00 0.00

525 002936 郑州银行 110 221.10 0.00

526 600208 新湖中宝 100 217.00 0.00

527 000709 河钢股份 100 213.00 0.00

528 601868 中国能建 100 210.00 0.00

529 601992 金隅集团 100 191.00 0.00

530 600297 广汇汽车 100 172.00 0.00

531 600010 包钢股份 100 146.00 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 000967 盈峰环境 675,900 3,210,525.00 0.32

2 300900 广联航空 122,300 3,018,364.00 0.30

3 300741 华宝股份 137,900 2,952,439.00 0.30

4 003012 东鹏控股 352,900 2,911,425.00 0.29

5 002511 中顺洁柔 285,000 2,850,000.00 0.29

6 601158 重庆水务 498,000 2,823,660.00 0.28

7 688083 中望软件 28,060 2,793,092.40 0.28

8 300639 凯普生物 295,800 2,762,772.00 0.28

9 603713 密尔克卫 51,200 2,724,352.00 0.27

10 301029 怡合达 105,000 2,706,900.00 0.27

11 688023 安恒信息 23,912 2,651,601.68 0.27

12 603098 森特股份 191,200 2,602,232.00 0.26

13 300887 谱尼测试 218,400 2,579,304.00 0.26

14 002219 新里程 831,300 2,518,839.00 0.25

15 600480 凌云股份 271,300 2,471,543.00 0.25

16 002690 美亚光电 109,830 2,157,061.20 0.22

17 000822 山东海化 314,700 2,152,548.00 0.22

18 688558 国盛智科 74,075 2,103,730.00 0.21

19 600363 联创光电 60,100 2,043,400.00 0.21

20 688737 中自科技 60,791 2,012,182.10 0.20

21 600350 山东高速 289,600 2,009,824.00 0.20

22 300464 星徽股份 333,300 2,006,466.00 0.20

23 300627 华测导航 64,100 1,988,382.00 0.20

24 601369 陕鼓动力 248,800 1,985,424.00 0.20

25 000959 首钢股份 570,900 1,975,314.00 0.20

26 002344 海宁皮城 477,300 1,956,930.00 0.20

27 600216 浙江医药 179,300 1,923,889.00 0.19

28 603308 应流股份 134,100 1,921,653.00 0.19

29 002649 博彦科技 156,500 1,920,255.00 0.19

30 600395 盘江股份 310,800 1,917,636.00 0.19

31 002088 鲁阳节能 133,800 1,906,650.00 0.19

32 300358 楚天科技 178,100 1,905,670.00 0.19

33 301047 义翘神州 23,100 1,903,440.00 0.19

34 603301 振德医疗 77,300 1,893,850.00 0.19

35 002399 海普瑞 159,900 1,875,627.00 0.19

36 301267 华厦眼科 58,200 1,867,638.00 0.19

37 300768 迪普科技 125,000 1,847,500.00 0.19

38 000761 本钢板材 507,600 1,812,132.00 0.18

39 301200 大族数控 47,057 1,777,342.89 0.18

40 301239 普瑞眼科 20,000 1,720,000.00 0.17

41 002791 坚朗五金 42,400 1,716,776.00 0.17

42 601018 宁波港 445,700 1,586,692.00 0.16


43 603638 艾迪精密 93,740 1,523,275.00 0.15

44 002100 天康生物 172,200 1,510,194.00 0.15

45 600939 重庆建工 458,100 1,502,568.00 0.15

46 002035 华帝股份 240,200 1,491,642.00 0.15

47 300596 利安隆 49,700 1,469,132.00 0.15

48 300132 青松股份 279,900 1,461,078.00 0.15

49 688048 长光华芯 21,417 1,342,203.39 0.13

50 688347 华虹公司 27,921 1,174,357.26 0.12

51 688598 金博股份 16,536 1,155,866.40 0.12

52 002567 唐人神 135,800 1,018,500.00 0.10

53 301185 鸥玛软件 49,800 1,013,928.00 0.10

54 600389 江山股份 58,200 1,012,680.00 0.10

55 001270 铖昌科技 16,141 1,012,202.11 0.10

56 688768 容知日新 27,461 1,010,839.41 0.10

57 605376 博迁新材 35,500 1,001,100.00 0.10

58 300994 久祺股份 68,000 999,600.00 0.10

59 301017 漱玉平民 48,900 999,027.00 0.10

60 002565 顺灏股份 294,500 998,355.00 0.10

61 300143 盈康生命 93,100 989,653.00 0.10

62 300901 中胤时尚 96,600 989,184.00 0.10

63 002171 楚江新材 132,200 988,856.00 0.10

64 600116 三峡水利 131,100 987,183.00 0.10

65 002063 远光软件 159,700 986,946.00 0.10

66 002124 天邦食品 271,700 986,271.00 0.10

67 601665 齐鲁银行 252,200 986,102.00 0.10

68 688022 瀚川智能 44,932 985,808.08 0.10

69 688306 均普智能 176,786 984,698.02 0.10

70 300198 纳川股份 365,700 983,733.00 0.10

71 688699 明微电子 24,302 980,585.70 0.10

72 600338 西藏珠峰 80,500 978,880.00 0.10

73 300770 新媒股份 25,300 978,604.00 0.10

74 300593 新雷能 66,100 976,297.00 0.10

75 603533 掌阅科技 49,100 976,108.00 0.10

76 688238 和元生物 108,544 975,810.56 0.10

77 600713 南京医药 201,300 974,292.00 0.10

78 300164 通源石油 203,800 972,126.00 0.10

79 000930 中粮科技 145,300 964,792.00 0.10

80 600740 山西焦化 191,200 963,648.00 0.10

81 688466 金科环境 54,280 963,470.00 0.10

82 002573 清新环境 194,600 963,270.00 0.10

83 603113 金能科技 118,900 959,523.00 0.10

84 688319 欧林生物 60,578 957,132.40 0.10

85 600172 黄河旋风 255,300 954,822.00 0.10


86 300422 博世科 158,700 950,613.00 0.10

87 000088 盐 田 港 193,100 942,328.00 0.09

88 002987 京北方 50,300 934,574.00 0.09

89 300065 海兰信 91,800 933,606.00 0.09

90 600675 中华企业 296,100 932,715.00 0.09

91 002950 奥美医疗 97,900 928,092.00 0.09

92 300291 百纳千成 134,800 868,112.00 0.09

93 300829 金丹科技 38,600 805,968.00 0.08

94 688069 德林海 36,762 730,828.56 0.07

95 600478 科力远 140,000 688,800.00 0.07

96 300740 水羊股份 29,600 493,432.00 0.05

97 601083 锦江航运 12,630 155,955.24 0.02

98 688569 铁科轨道 5,429 149,894.69 0.02

99 688620 安凯微 10,157 120,055.74 0.01

100 301550 斯菱股份 2,600 119,857.40 0.01

101 688631 莱斯信息 3,357 118,334.25 0.01

102 688603 天承科技 1,391 104,179.58 0.01

103 688720 艾森股份 1,644 97,348.14 0.01

104 301469 恒达新材 2,743 92,493.47 0.01

105 301578 辰奕智能 1,175 89,662.16 0.01

106 301520 万邦医药 1,596 87,849.20 0.01

107 301548 崇德科技 1,351 82,246.99 0.01

108 301170 锡南科技 2,496 75,953.28 0.01

109 301529 福赛科技 1,816 72,009.06 0.01

110 603107 上海汽配 2,920 66,438.76 0.01

111 001306 夏厦精密 631 56,221.59 0.01

112 603119 浙江荣泰 2,253 54,448.02 0.01

113 688548 广钢气体 3,688 47,022.00 0.00

114 688563 航材股份 692 41,859.08 0.00

115 603276 恒兴新材 1,336 34,970.56 0.00

116 603296 华勤技术 356 27,679.00 0.00

117 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

118 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

119 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00

120 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

121 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

122 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00

123 301559 中集环科 1,090 19,881.60 0.00

124 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

125 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

126 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

127 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

128 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00


129 301345 涛涛车业 266 16,199.40 0.00

130 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

131 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

132 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

133 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

134 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

135 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

136 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

137 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

138 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

139 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

140 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

141 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

142 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

143 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

144 301376 致欧科技 420 10,046.40 0.00

145 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

146 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

147 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

148 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

149 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

150 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

151 001256 炜冈科技 474 8,773.74 0.00

152 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

153 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

154 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

155 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

156 301232 飞沃科技 165 8,000.85 0.00

157 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

158 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00

159 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

160 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

161 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

162 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

163 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

164 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

165 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

166 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

167 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

168 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

169 002382 蓝帆医疗 100 668.00 0.00

170 000540 中天金融 100 1.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 603486 科沃斯 30,058,038.34 2.56

2 688099 晶晨股份 27,884,491.62 2.37

3 600276 恒瑞医药 25,385,798.48 2.16

4 000100 TCL 科技 24,422,952.00 2.08

5 601318 中国平安 23,974,777.00 2.04

6 603338 浙江鼎力 23,069,774.20 1.96

7 600011 华能国际 22,094,794.00 1.88

8 300308 中际旭创 21,610,560.04 1.84

9 002984 森麒麟 20,373,829.44 1.73

10 600763 通策医疗 19,451,908.44 1.66

11 600030 中信证券 19,120,348.40 1.63

12 600380 健康元 19,007,271.52 1.62

13 002044 美年健康 18,891,716.88 1.61

14 000425 徐工机械 18,786,259.00 1.60

15 002850 科达利 18,648,465.00 1.59

16 000301 东方盛虹 18,457,157.93 1.57

17 601169 北京银行 17,572,191.00 1.50

18 300450 先导智能 17,246,785.73 1.47

19 000063 中兴通讯 16,965,882.72 1.44

20 002019 亿帆医药 16,608,967.04 1.41

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600276 恒瑞医药 47,267,128.30 4.02

2 601111 中国国航 38,943,101.64 3.31

3 600011 华能国际 38,673,746.00 3.29

4 688111 金山办公 33,938,915.45 2.89

5 300454 深信服 32,857,534.80 2.80

6 300760 迈瑞医疗 32,173,822.00 2.74

7 300308 中际旭创 28,938,270.19 2.46

8 601888 中国中免 28,925,261.00 2.46

9 600547 山东黄金 27,938,139.34 2.38

10 002850 科达利 27,447,232.92 2.34

11 688099 晶晨股份 27,057,334.40 2.30


12 002138 顺络电子 26,298,478.00 2.24

13 002463 沪电股份 25,874,248.11 2.20

14 002371 北方华创 25,409,189.00 2.16

15 600030 中信证券 23,863,220.10 2.03

16 603486 科沃斯 23,648,942.40 2.01

17 000333 美的集团 23,368,178.00 1.99

18 300782 卓胜微 22,854,999.20 1.94

19 300274 阳光电源 22,697,120.16 1.93

20 002142 宁波银行 22,190,748.80 1.89

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,308,699,567.04

卖出股票收入（成交）总额 4,323,903,387.35

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无。
8.11.2 本期国债期货投资评价

无。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2023 年 11 月 27 日，招商银行因办理经常项目资金收付未对交易单证的真实性及其与外汇收
支的一致性进行合理审查等违法违规事项，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检〔2023〕42
号）没收违法所得人民币 89.03 万元，罚款人民币 475 万元。2023 年 12 月 13 日，招商银行因未
按规定承担小微企业押品评估费等违法违规事项，被国家金融监督管理总局深圳监管局（深金罚决字〔2023〕81 号）罚款 160 万元。

2023 年 2 月 16 日，建设银行因公司治理和内部控制制度与监管规定不符、监管发现问题屡
查屡犯或未充分整改等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕
10 号）给予没收违法所得并处罚款合计 19891.5626 万元的行政处罚，其中，总行 7341.5626 万
元，分支机构 12550 万元。2023 年 11 月 22 日，建设银行因单个网点在同一会计年度内与超过 3
家保险公司开展保险业务合作等违法违规事项，被国家金融监督管理总局（金罚决字〔2023〕29
号）没收违法所得并处罚款合计 3791.879382 万元，其中，总行 2041.879382 万元，分支机构 1750
万元。

2023 年 8 月 15 日，农业银行因农户贷款发放后流入房地产企业、农村个人生产经营贷款贷
后管理不到位等违法违规行为，被国家金融监督管理总局（金罚决字〔2023〕8 号）没收违法所得
并处罚款合计 4420.184584 万元，其中，对总行罚款 1760.092292 万元，没收违法所得 60.092292
万元，对分支机构罚款 2600 万元。2023 年 11 月 17 日，农业银行因办理经常项目资金收付，未
对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等违法违规事项，被国家外汇管理局
北京市分局（京汇罚[2023]32 号）给予警告，没收违法所得 1,418,524.70 元人民币，并处 553 万
元人民币罚款。2023 年 11 月 16 日，农业银行因流动资金贷款被用于固定资产投资等违法违规事
项，被国家金融监督管理总局（金罚决字〔2023〕21 号）没收违法所得并处罚款合计 2710.9738万元。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 119,320.18

2 应收清算款 8,800,515.56

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 233,044.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,152,880.37

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 例（%） 持有份额 例（%）

83,866 16,879.73 11,518,450.14 0.81 1,404,116,701.35 99.19

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%）

（份）

基金管理人所有从业人员持有本基金 942,000.05 0.07

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 -


部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2002 年 11 月 8 日） 1,762,466,123.89
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,435,985,601.62

本报告期基金总申购份额 168,070,391.28

减：本报告期基金总赎回份额 188,420,841.41

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,415,635,151.49

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

无。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 100,000.00 元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国泰君安 1 3,586,580,6 41.64 3,359,772.1 41.80 -

78.49 0

浙商证券 1 2,923,276,0 33.94 2,711,970.9 33.74 -

79.94 4

中信建投 1 714,859,653 8.30 673,906.10 8.38 -

.30

银河证券 2 543,383,743 6.31 508,553.41 6.33 -

.01

招商证券 1 422,403,449 4.90 389,317.75 4.84 -

.67

申万宏源 2 216,933,431 2.52 202,029.28 2.51 -

.01

广发证券 1 206,502,288 2.40 192,489.77 2.39 -

.10

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）财务状况良好，经营行为稳健规范，交易能力较强，近三年无重大违法违规行为，在业内有良好的声誉；内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、诚信，能够公平对待所有客户；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；能积极为投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；


（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

（1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（2）填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

（3）候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（4）协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

国泰君 1,433,077. 54.38 - - - -
安 60

浙商证 276,753.35 10.50 - - - -
券

中信建 387,975.65 14.72 - - - -
投

银河证 - - - - - -
券

招商证 222,600.00 8.45 - - - -
券


申万宏 315,000.00 11.95 - - - -
源

广发证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披

1 投资基金 2022 年第 4 季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 20 日
站

华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披

2 金投资关联方承销证券的公告（亿 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 3 日
道信息） 站

华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披

3 金投资关联方承销证券的公告（多 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 17 日
利科技） 站

华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披

4 金投资关联方承销证券的公告（宿 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 15 日
迁联盛） 站

华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披

5 投资基金 2022 年年度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 30 日
站

华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披

6 投资基金 2023 年第 1 季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 21 日
站

华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披

7 金投资关联方承销证券的公告（友 露网站及基金管理人网 2023 年 5 月 5 日
车科技） 站

华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披

8 金投资关联方承销证券的公告(中科 露网站及基金管理人网 2023 年 5 月 13 日
飞测) 站

华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披

9 金投资关联方承销证券的公告（盘 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 7 日
古智能） 站

华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披

10 金投资关联方承销证券的公告（维 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 14 日
科精密） 站

华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披

11 投资基金 2023 年第 2 季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 20 日
站

华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披

12 金投资关联方承销证券的公告（华 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 28 日
虹公司） 站

13 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 2023 年 8 月 9 日
金投资关联方承销证券的公告（德 露网站及基金管理人网


福科技） 站

华安基金管理有限公司关于公司固 中国证监会基金电子披

14 有资金投资旗下公募基金相关事宜 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 22 日
的公告 站

华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披

15 投资基金 2023 年中期报告 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 30 日
站

关于终止南京途牛基金销售有限公 中国证监会基金电子披

16 司办理本公司旗下基金销售业务的 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 31 日
公告 站

关于终止凤凰金信（海口）基金销 中国证监会基金电子披

17 售有限公司办理本公司旗下基金销 露网站及基金管理人网 2023 年 9 月 1 日
售业务的公告 站

华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披

18 金投资关联方承销证券的公告（恒 露网站及基金管理人网 2023 年 9 月 19 日
兴新材） 站

华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披

19 投资基金更新的招募说明书(2023 年 露网站及基金管理人网 2023 年 9 月 22 日
第 1 号) 站

华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披

20 投资基金产品资料概要更新 露网站及基金管理人网 2023 年 9 月 22 日
站

华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披

21 投资基金 2023 年第 3 季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 24 日
站

华安基金管理有限公司关于公司固 中国证监会基金电子披

22 有资金投资公募基金相关事宜的公 露网站及基金管理人网 2023 年 11 月 10 日
告 站

华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披

23 金投资关联方承销证券的公告（京 露网站及基金管理人网 2023 年 11 月 23 日
仪装备） 站

华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披

24 金投资关联方承销证券的公告（锦 露网站及基金管理人网 2023 年 11 月 29 日
江航运） 站

华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披

25 金投资关联方承销证券的公告（永 露网站及基金管理人网 2023 年 12 月 5 日
达股份） 站

关于基金电子交易平台延长工行直 中国证监会基金电子披

26 联结算方式费率优惠活动的公告 露网站及基金管理人网 2023 年 12 月 26 日
站

关于基金电子直销平台延长“微钱 中国证监会基金电子披

27 宝”账户交易费率优惠活动的公告 露网站及基金管理人网 2023 年 12 月 26 日
站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》

2、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》

3、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。

华安基金管理有限公司
2024 年 3 月 27 日
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