华安科技动力股票型证券投资基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安科技动力股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011年12月20日至2013年3月31日)

■

注:根据《华安科技动力股票型证券投资基金基金合同》,本基金建仓期为6个月。截至本报告期期末,本基金的投资组合比例已符合基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

■

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安科技动力股票型证券投资基金基金合同》、《华安科技动力股票型证券投资基金基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控 风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查 风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次,未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

第1季度,经济没有出现强复苏的情况,因此周期性行业出现了较大的调整,一部分行业已经跌至甚至跌破前期低点。但部分行业在盈利趋势逐渐向好的预期下表现较好,包括:TMT行业、医药行业、环保行业。对于环保行业我们同市场存在分歧,即虽然环保行业成长空间巨大,但是存在估值过高、短期盈利难以兑现的问题,未来该行业有一定的调整压力。

报告期内,本基金重点配置于科技产业、医药产业、化工产业,基本没有配置环保行业,操作上表现出比较保守的特征,影响了基金净值。我们坚持对优秀的成长股进行挖掘和投资,较少采用板块配置的思路。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2013年3月31日,本基金份额净值为1.140元,本报告期份额净值增长率为 15.04%,同期业绩比较基准增长率为0.35%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在短期内,房地产调控和影子银行的清理整顿使得经济无法出现强复苏的状态 流动性对市场的支撑作用也在逐步弱化,因此盈利预期和估值方面都不支持市场大幅上涨,未来一个季度的投资策略将转为谨慎。同时,本基金将积极寻找高成长个股,等待回调买入的机会。从中期的角度来看,我们看好电子、医药、新材料等行业,此类行业未来随着技术的进步,与国外先进水平的差距将逐渐缩小,个股的成长空间也将被打开。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.9.3 其他各项资产构成

■

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

■

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、《华安科技动力股票型证券投资基金基金合同》

2、《华安科技动力股票型证券投资基金招募说明书》

3、《华安科技动力股票型证券投资基金托管协议》

7.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一三年四月十九日

基金简称 华安科技动力股票
基金主代码 040025
交易代码 040025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月20日
报告期末基金份额总额 99,385,008.26份
投资目标 本基金重点投资于以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业,关注其科技创新或技术突破后产生的增长动能,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。个股选择中以产业链价值结构为主要判别基准,选取以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业,同时从市场广度、技术深度、产业宽度和政策强度等方面寻找选取财务状况良好、盈利能力较强且资产质量较好的公司并作为重点投资对象。
业绩比较基准 80%×中证800指数收益率+20%×中国债券总指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司





主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
1.本期已实现收益 5,810,479.42
2.本期利润 9,144,416.76
3.加权平均基金份额本期利润 0.1578
4.期末基金资产净值 113,308,324.63
5.期末基金份额净值 1.140





阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 15.04% 1.29% 0.35% 1.20% 14.69% 0.09%





姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
汪光成 本基金的基金经理,基金投资部副总监 2011-12-20 - 11年 管理学博士,持有基金从业资格证书,11年证券、基金行业从业经历,2002年1月加入华安基金管理有限公司后,曾先后在战略策划部、研究发展部从事数量分析和行业研究工作。2008年2月至2009年3月担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理,2009年3月起担任华安创新证券投资基金的基金经理。2011年12月起担任本基金的基金经理 2013年3月起同时担任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2012年6月起担任基金投资部副总监。





序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 89,016,412.70 73.64
其中:股票 89,016,412.70 73.64
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 16,438,967.81 13.60
7 其他各项资产 15,420,102.06 12.76
8 合计 120,875,482.57 100.00





代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 63,167,483.55 55.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 3,777,939.75 3.33
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,847,597.50 5.16
J 金融业 3,458,000.00 3.05
K 房地产业 5,960,059.20 5.26
L 租赁和商务服务业 3,102,832.70 2.74
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,583,500.00 1.40
S 综合 2,119,000.00 1.87
合计 89,016,412.70 78.56





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000669 领先科技 107,000 3,667,960.00 3.24
2 000002 万科A 310,000 3,335,600.00 2.94
3 002289 宇顺电子 180,000 3,310,200.00 2.92
4 600352 浙江龙盛 300,000 3,036,000.00 2.68
5 002440 闰土股份 150,000 2,995,500.00 2.64
6 600332 广州药业 90,000 2,943,900.00 2.60
7 002078 太阳纸业 552,047 2,848,562.52 2.51
8 002138 顺络电子 170,000 2,837,300.00 2.50
9 002064 华峰氨纶 430,000 2,743,400.00 2.42
10 601231 环旭电子 171,959 2,734,148.10 2.41





序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,405.58
2 应收证券清算款 2,905,987.48
3 应收股利 -
4 应收利息 4,671.90
5 应收申购款 12,455,037.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,420,102.06





本报告期期初基金份额总额 58,050,276.07
本报告期基金总申购份额 104,031,881.27
减:本报告期基金总赎回份额 62,697,149.08
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 99,385,008.26





2013年第一季度报告

2013年3月31日

基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年四月十九日
点击查看>>  附件