华安宏利股票型证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年 12 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2010 年 3 月 29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010年3月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2009年1月1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录.............................................................................................................................. 2
1.1 重要提示..................................................................................................................................... 2
1.2 目录............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ......................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况............................................................................................................................ 4
2.2 基金产品说明............................................................................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式............................................................................................................................ 5
2.5 其他相关资料............................................................................................................................ 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................ 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现............................................................................................................................ 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 7
§4 管理人报告........................................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................... 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................. 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 13
§5 托管人报告...................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................... 13
§6 审计报告 ......................................................................................................................................... 13
§7 年度财务报表.................................................................................................................................. 14
7.1 资产负债表............................................................................................................................... 14
7.2 利润表...................................................................................................................................... 15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .......................................................................................... 16
7.4 报表附注.................................................................................................................................. 17
§8 投资组合报告................................................................................................................................ 35
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................... 35
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................... 35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 36
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................... 38
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 41
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .......................... 41
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 42
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 42
8.9 投资组合报告附注.................................................................................................................. 42
§9 基金份额持有人信息...................................................................................................................... 42
§10 开放式基金份额变动.................................................................................................................... 43
§11 重大事件揭示................................................................................................................................ 43
§12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................ 51
§13 备查文件目录................................................................................................................................ 52
2.1 基金基本情况
§2 基金简介
基金名称 华安宏利股票型证券投资基金
基金简称 华安宏利股票
基金主代码 040005
交易代码 040005(前端) 041005(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年9月6日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,507,885,070.97 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过持续获取价格回归价值所带来的
资本收益,以及分红所带来的红利收
益,实现基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相
结合的方法构建投资组合,并在投资流
程中采用公司开发的数量分析模型进
行支持,使其更为科学和客观。
业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=中信标普 300
指数收益率× 90% +同业存款利率×
10%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,
基金的风险与预期收益都要高于混合
型基金,属于证券投资基金中的中高风
险品种。本基金力争在科学的风险管理
的前提下,谋求实现基金财产的稳定增
值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
(简称“华安基金”) 中国建设银行股份有限
公司(简称“中国建设银
行”)
信息披露负责人 姓名 冯颖 尹东
联系电话 021-38969999 010-67595003
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn
yindong@ccb.cn
客户服务电话 40088-50099 010-67595096
传真
021-68863414 010-66275833
注册地址 上海市浦东南路 360 号新
上海国际大厦 38 楼 北京市西城区金融大街
25 号
办公地址 上海市浦东南路 360 号新
上海国际大厦 2 楼、37 楼、
38 楼 北京市西城区闹市口大
街1 号院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 俞妙根 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东南路 360 号新上海国际
大厦 38 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会 计 师 事
务所 普华永道中天会计师事务所有
限公司 上海市湖滨路 202 号普华永道
中心 11 楼
注 册 登 记
机构 华安基金管理有限公司 上海市浦东南路 360 号新上海
国际大厦 2 楼、37 楼、38 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 1,496,935,997.67 -3,715,666,282.19 5,326,140,112.38
本期利润 6,205,469,629.63 -9,395,389,976.74 8,206,673,812.37
加权平均基金份额本期利润 1.2273 -1.6151 1.9197
本期加权平均净值利润率 51.28% -70.97% 72.56%
本期基金份额净值增长率 75.46% -48.39% 166.25%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 1,883,808,124.35 1,364,600,066.75 4,853,453,148.26
期末可供分配基金份额利润 0.3420 0.2780 0.9267
期末基金资产净值 14,544,303,777.30 8,048,764,980.44 16,640,603,735.18
期末基金份额净值 2.6406 1.6399 3.1774
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值增长率 236.97% 92.05% 272.11%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交 易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值 增长率①
份额净值 增长率标 准差②
业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③
②-④
过去三个月 14.55% 1.45% 17.50% 1.58% -2.95% -0.13%
过去六个月 14.60% 1.71% 12.36% 1.90% 2.24% -0.19%
过去一年 75.46% 1.67% 85.57% 1.83% -10.11% -0.16%
过去三年 141.11% 1.97% 72.26% 2.25% 68.85% -0.28%
自基金合同
生效起至今 236.97% 1.91% 153.63% 2.17% 83.34% -0.26%
注:本基金的业绩比较基准为:中信标普 300 指数收益率×90%+金融同业存款利率×10%。 根据本基金合同的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及 中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产净值的
60-95%,债券的投资比例为基金资产净值的 5-40%,现金和到期日在一年以内的政府债券为基金 资产净值的 5%以上。
截至 2009 年 12 月 31 日, 本基金股票投资比例为基金资产净值的 93.76%,债券的投资比例 为基金资产净值的 5.17%,现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的 7.22%。上述 各项投资比例均符合基金合同的规定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较
华安宏利股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006 年 9 月 6 日至 2009 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
华安宏利净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
2 0 0 6 年9 月6 日( 基金合同生效日)
20 07 年 2 008 年 2 009 年
-50.00%
至 2 00 6年 1 2 月 3 1日
-100.00%
华安宏利 业绩基准
注:合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个
自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金
份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总
额 年度利润分配
合计 备注
2009年 2.300 525,292,822.53 686,942,275.44 1,212,235,097.97 -
2008年 - - - - -
2007年 3.900 664,248,544.64 1,013,706,377.25 1,677,954,921.89 -
合计 6.200 1,189,541,367.17 1,700,648,652.69 2,890,190,019.86 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6
月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上
海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公
司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投
资管理股份有限公司。
截至 2009 年 12 月 31 日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2 只
封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安宝利配置混合、
华安现金富利货币、华安上证 180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策
略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安动态灵活
配置混合、华安上证 180ETF 联接、华安国际配置(QDII)等 14 只开放式基金,管理资
产规模达到 930.18 亿人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务 任本基金的基金经理(助理)
期限
证券从业年限
说明
任职日期 离任日期
尚志民 本基金的
基 金 经 理,基金 投资部总 经理 2006 年 9 月
6日 - 13 年 工商管理硕士,13 年证
券、基金从业经验,曾 在上海证券报研究所、 上海证大投资管理有限 公司工作,进入华安基 金管理有限公司后曾先 后担任公司研究发展部 高级研究员,1999 年 6 月至 2001 年 9 月担任安 顺证券投资基金的基金 经理,2000 年 7 月至
2001 年 9 月同时担任安 瑞证券投资基金的基金 经理,2001 年 9 月至
2003 年 9 月担任华安创 新证券投资基金的基金 经理,2003 年 9 月至今 担任安顺证券投资基金 的基金经理,2006 年 9 月起同时担任本基金的
基金经理。
汪光成 本基 金的
基金经理 2008 年 2
月 13日 2009 年 3 月 27
日 8年 管理学博士,持有基金
从业资格证书,8 年证 券、基金行业从业经历,
2002 年 1 月加入华安基 金管理有限公司后,曾 先后在战略策划部、研 究发展部从事数量分析 和行业研究工作。2008 年 2 月至 2009 年 3 月担 任本基金和安顺证券投 资基金的基金经理,
2009 年 3 月 27 日起担任 华安创新证券投资基金 的基金经理。
陆从珍 本基金的
基金经理 助理 2009 年 5 月
16 日 - 10 年 经济学硕士,10 年证券、
基金行业从业经历。历 任上海市工商局职员; 京华山一证券上海公司 高级研究员;中企东方 资产管理公司高级研究 员;东方证券研究部资 深研究员等职。2008 年
3 月加入华安基金管理 公司,任研究发展部高 级研究员,2009 年 5 月
16 日起担任本基金和安 顺证券投资基金的基金 经理助理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证券投资
基金基金合同》、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的 规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,
为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交
易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、
账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平
衡”,并按此原则开发上线了基金(账户)间公平交易系统模块,不同基金、账户同
向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务 的公平交易运作良好,未出现异常情况。
对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金
(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,未出现
异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华安宏利股票与华安核心股票的基金合同,华安宏利股票和华安核心股票都
属于价值型基金,09 年度,华安宏利股票与华安核心股票的净值增长率分别为 75.46%
与 64.43%,华安宏利股票的增长率高于华安核心股票 11.03 个百分点。造成差异的主
要原因是华安核心股票成立于 2008 年 10 月 22 日,第一季度处于建仓期内,期间华
安核心股票保持了较低股票仓位,导致基金业绩在上半年大幅落后于华安宏利股票
16.19 个百分点。下半年,华安核心股票的增长率为 20.10%,高于华安宏利股票 5.5
个百分点,业绩差距有所缩小。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年,A股市场走出了波澜壮阔的行情。年初,在政府4万亿政策刺激下,A股
市场一改08年的疲弱走势,强劲反弹。随着刺激政策的进展,相关板块轮番表现,前
期政策扶持板块表现优异,新能源、4万亿投资相关行业超越市场,之后随着各国央
行向市场注入大量流动性、国内经济复苏预期强烈,资产类股一度成为主流,地产、
煤炭、有色、金融行情可观。下半年,政策重点从保增长转向调结构,防御性行业表
现出色,医药、商业等远远跑赢市场,同时,作为未来经济结构调整方向的新兴产业
表现持续突出。在全年的行情中,市场热点纷呈,投资人也获得良好回报。
宏利在 2009 年一直保持相对高的仓位运作。年初,我们判断经济最差的时候正
在过去,政府也有拉动经济的能力,因此提高了股票配置比例。在操作中,我们根据
政策调整方向,及经济复苏对产业拉动的变化路径,对投资组合进行适时调整。一季
度的重点在新能源,二季度提高对资产资源类股票的配置,而且逐步提高对稳定性行
业的配置,使得基金在三季度的市场调整中保持相对平稳的表现。四季度增加对新兴
产业的配置,但考虑基金规模,宏利主要配置在大中盘股,而政府调控的速度超过预
期,在四季度后半期,地产和大盘股组合拖累了组合的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2009 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 2.6406 元,本报告期份额净值增长
率为 75.46%,同期业绩比较基准增长率为 85.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年,经济增长速度可能呈现同比前高后低的走势,从而对政府决策产
生影响。2009 年四季度,中国 GDP 增长 10.7%,全年 GDP 增速达到 8.7%,完成 09
年初制定的规划。目前市场普遍预期 2010 年一季度的 GDP 增速在 10%以上,二季度
的经济增长势头也依然强劲,从而引起调控的担忧。确实,调控已经开始,标志性的
事件是 1 月 25 日提高银行存款准备金率,此外还有严格的窗口指导来抑制商业银行 的贷款发放速度。退出政策对 A 股市场产生了一定的负面影响,但纵观全年,我们认 为不必过分悲观。调控的目标是经济可持续地较高速增长,而非抑制经济的发展。因 此,2010 年的政策将会根据各项经济指标相机抉择,不排除适时放松的可能。而围绕 可持续增长这一目标,调结构将成为未来的重点。在经济调结构的过程中,A 股市场 将展现出许多结构性机会,我们将依托公司的研究能力,努力挖掘行业与个股。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,公司合规监察工作以保障公司合规运作、维护基金份额持有人利益
出发,由独立的监察稽核部对公司后台运行、基金运作、基金销售及员工行为的合规 性进行定期和不定期检查,强化员工的合规意识,同时推动公司风险控制机制的完善 与优化,保证各项法规和管理制度的落实。
在本报告期内,本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面:
(1)积极配合公司管理层深化“主动合规”的管理理念,落实《合规手册》,规
范公司在业务运作、道德规范、反洗钱、利益冲突、客户信息保密、市场营销和客户
投诉处理、投资和交易行为等环节的行为;
(2)落实和完善合规员制度,发挥部门合规员在各部门业务流程的合规控制及
风险管理中的作用;
(3)初步完成了投资交易合规监察系统,实行了投资合规检查的自动化,提高
合规监察效率;
(4)除经常性地组织员工进行法律法规的学习与培训,提高员工的合规意识,
还组织投资部门、销售部门进行合规考试,主要内容包括了法律法规、公司的合规政
策、合规手册、部门制度、反洗钱规定等;
(5)组织公司各部门进行业务流程的梳理,进行风险评估;
(6)聘请外部咨询机构梳理关键投资业务流程,开展投资业务流程标准化,初
步完成了标准投资业务流程的编写;
(7)除保持投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察外,
还有计划地对公司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核,进一步强化了对公司制
度执行和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,保
障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化 无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的 描述
(1)公司方面 公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、研
究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营部总 经理及相关负责人员。
主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估 重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值 方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估 值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、 投资银行部工作,1998年加入华安基金管理有限公司,曾任华安安信封闭的基金经理、 华安180指数增强型基金、基金安久的基金经理,投资总监。现任华安基金管理有限 公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大 投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高 级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、 华安宏利股票的基金经理,基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所 从事证券研究工作,2000年2月加入华安基金管理有限公司,在基金研究发展部从事 化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士,13年银行、基金从业经历。曾在上海银 行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司,曾任固 定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理、固 定收益部总经理。
许之彦, 风险管理和金融工程部总经理, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。 曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入 华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国A股增强指 数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接的基金经理,风险管理和金融工程部总经
理。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士,ACCA英国特许公认会计师公会会员, CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000年
10月加入华安基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。
(2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等的复核和核查责任。
(3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理尚志民作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与
确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
2009 年度向基金持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 2.30 元。红利发放的公
告日:2009 年 10 月 27 日;权益登记日、除息日:2009 年 11 月 3 日;红利划出日:
2009年 11月4 日。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的
投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为 1,212,235,097.97 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第 20112 号 华安宏利股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的华安宏利股票型证券投资基金(以下简称“华安宏利基金”)的 财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基 金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关
规定编制财务报表是华安宏利基金的基金管理人华安基金管理有限公司管理层的责 任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策; (3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守 职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列 报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许
的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允 反映了华安宏利基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金 净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师 会计师事务所有限公司 马 颖 旎
中国 ? 上海市 注册会计师
2010年3月 26日 金 毅
7.1 资产负债表
§7 年度财务报表
会计主体:华安宏利股票型证券投资基金
报告截止日:2009 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2009 年 12 月 31 日 上年度末
2008 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 288,992,379.59 588,516,531.02
结算备付金 29,855,140.47 8,096,042.80
存出保证金 204,269.22 249,669.89
交易性金融资产 7.4.7.2 14,389,600,296.28 7,665,639,744.09
其中:股票投资 13,637,362,296.28 6,395,659,744.09
基金投资 - -
债券投资 752,238,000.00 1,269,980,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 4,134,785.42 23,059,538.15
应收股利 - -
应收申购款 103,237,462.56 45,985,438.84
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 14,816,024,333.54 8,331,546,964.79
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009 年 12 月 31 日 上年度末
2008 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 220,416,624.13 250,376,240.52
应付赎回款 19,069,796.95 13,011,933.30
应付管理人报酬 18,352,583.74 10,623,427.49
应付托管费 3,058,763.98 1,770,571.25
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 9,766,944.34 6,314,319.91
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,055,843.10 685,491.88
负债合计 271,720,556.24 282,781,984.35
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 5,507,885,070.97 4,908,200,581.65
未分配利润 7.4.7.10 9,036,418,706.33 3,140,564,398.79
所有者权益合计 14,544,303,777.30 8,048,764,980.44
负债和所有者权益总计 14,816,024,333.54 8,331,546,964.79
注:报告截止日 2009 年 12 月 31 日,基金份额净值 2.6406 元,基金份额总额 5,507,885,070.97
份。
7.2 利润表 会计主体:华安宏利股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1 日至 2009年 12月 31日
单位:人民币元
项 目 附注 本期 上年度可比期间
号 2009年1月1 日至
2009 年 12 月 31 日 2008年1月1 日至
2008 年 12 月 31 日
一、收入 6,480,452,163.69 -9,043,917,577.40
1.利息收入 28,709,552.43 75,379,505.72
其中:存款利息收入 7.4.7.11 7,539,637.86 21,257,790.35
债券利息收入 21,169,914.57 52,080,906.02
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 2,040,809.35
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,736,370,056.01 -3,448,024,999.64
其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,653,712,968.54 -3,539,350,898.49
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 1,160,063.59 5,915,572.14
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 1,942,480.59
股利收益 7.4.7.15 81,497,023.88 83,467,846.12
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
7.4.7.16 4,708,533,631.96 -5,679,723,694.55
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
7.4.7.17 6,838,923.29 8,451,611.07
减:二、费用 274,982,534.06 351,472,399.34
1.管理人报酬 180,217,871.52 200,114,966.70
2.托管费 30,036,311.91 33,352,494.52
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 63,669,853.70 114,308,348.11
5.利息支出 543,717.17 3,158,361.17
其中:卖出回购金融资产支出 543,717.17 3,158,361.17
6.其他费用 7.4.7.19 514,779.76 538,228.84
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 6,205,469,629.63 -9,395,389,976.74
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列) 6,205,469,629.63 -9,395,389,976.74
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安宏利股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1 日至 2009年 12月 31日
本期
项目
单位:人民币元
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值) 4,908,200,581.65 3,140,564,398.79 8,048,764,980.44
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润) - 6,205,469,629.63 6,205,469,629.63
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 599,684,489.32 902,619,775.88 1,502,304,265.20
其中:1.基金申购款 3,959,298,237.82 5,443,930,318.27 9,403,228,556.09
2.基金赎回款 -3,359,613,748.50 -4,541,310,542.39 -7,900,924,290.89
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列) - -1,212,235,097.97 -1,212,235,097.97
五、期末所有者权益(基金
净值) 5,507,885,070.97 9,036,418,706.33 14,544,303,777.30
项目 上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值) 5,237,124,136.00 11,403,479,599.18 16,640,603,735.18
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润) - -9,395,389,976.74 -9,395,389,976.74
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -328,923,554.35 1,132,474,776.35 803,551,222.00
其中:1.基金申购款 3,265,039,694.28 5,554,050,039.82 8,819,089,734.10
2.基金赎回款 -3,593,963,248.63 -4,421,575,263.47 -8,015,538,512.10
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列) - - -
五、期末所有者权益(基金
净值) 4,908,200,581.65 3,140,564,398.79 8,048,764,980.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
俞妙根 李炳旺 朱永红
基金管理公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安宏利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监基金字?2006]第 143 号《关于同意华安宏利股票型证 券投资基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,683,963,683.51 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2006)第 112 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安宏利股票型证券投 资基金基金合同》于 2006 年 9 月 6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
1,684,224,358.17 份基金份额,其中认购资金利息折合 260,674.66 份基金份额。本 基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公 司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宏利股票型证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中 国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产 净值的 60-95%,债券的投资比例为基金资产净值的 5-40%,现金和到期日在一年以 内的政府债券为基金资产净值的 5%以上。本基金的业绩比较基准为:中信标普 300 指数收益率×90%+金融同业存款利率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2010 年 3 月 26 日 批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基 本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会
于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安宏利股票型 证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行 业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基
金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金 融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及 持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债 表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产 和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付 款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值
在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发 生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或 债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和 其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量, 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动 加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值:
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日
无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了 重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确 定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿 交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当 前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度 使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权 抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在 资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基 金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计 未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确 认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除 在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动 确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差 异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行 再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及 基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。具体收益分配政 策请参见相关基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营 分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日 常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并 且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
1、计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一
般采用历史成本计量。
2、重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关
于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项
停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期
间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的
变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间
的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用
估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明 本会计期间不存在会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。
7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知 》、 财 税 [2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2005]107号《关于股息红利有关个人
所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及
其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,
依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花
税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009年 12月 31日 上年度末
2008年 12月 31日
活期存款 288,992,379.59 588,516,531.02
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 288,992,379.59 588,516,531.02
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末
2009年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 11,266,855,903.43 13,637,362,296.28 2,370,506,392.85
债券 交易所市场 20,568,000.00 20,458,000.00 -110,000.00
银行间市场 731,993,950.00 731,780,000.00 -213,950.00
合计 752,561,950.00 752,238,000.00 -323,950.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,019,417,853.43 14,389,600,296.28 2,370,182,442.85
项目 上年度末
2008年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,746,884,124.17 6,395,659,744.09 -2,351,224,380.08
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 1,257,106,809.03 1,269,980,000.00 12,873,190.97
合计 1,257,106,809.03 1,269,980,000.00 12,873,190.97
资产支持证券
- - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,003,990,933.20 7,665,639,744.09 -2,338,351,189.11
注: 1、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模 型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行 间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为 13,087,140.97 元 (2008 年度:公允价值变动收益 12,684,525.07 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末(2009 年 12 月 31 日)和上年度末(2008 年 12 月 31 日)衍
生金融资产/负债余额均为零。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末(2009 年 12 月 31 日)和上年度末(2008 年 12 月 31 日)买
入返售金融资产余额均为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末(2009 年 12 月 31 日)和上年度末(2008 年 12 月 31 日)买
断式逆回购交易中取得的债券余额均为零。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2009年 12月 31日 上年度末
2008年 12月 31日
应收活期存款利息 98,331.86 136,156.06
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 10,449.30 3,643.20
应收债券利息 4,020,001.48 22,919,260.28
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 6,002.78 478.61
其他 - -
合计 4,134,785.42 23,059,538.15
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2009年 12月 31日 上年度末
2008年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 9,764,744.34 6,304,219.91
银行间市场应付交易费用 2,200.00 10,100.00
合计 9,766,944.34 6,314,319.91
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2009年 12月 31日 上年度末
2008年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 500,000.00
应付赎回费 25,843.10 25,491.88
预提费用 280,000.00 160,000.00
合计 1,055,843.10 685,491.88
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009年 12月 31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 4,908,200,581.65 4,908,200,581.65
本期申购 3,959,298,237.82 3,959,298,237.82
本期赎回(以“-”号填列) -3,359,613,748.50 -3,359,613,748.50
本期末 5,507,885,070.97 5,507,885,070.97
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,364,600,066.75 1,775,964,332.04 3,140,564,398.79
本期利润 1,496,935,997.67 4,708,533,631.96 6,205,469,629.63
本期基金份额交易
产生的变动数 234,507,157.90 668,112,617.98 902,619,775.88
其中:基金申购款 1,144,040,989.60 4,299,889,328.67 5,443,930,318.27
基金赎回款 -909,533,831.70 -3,631,776,710.69 -4,541,310,542.39
本期已分配利润 -1,212,235,097.97 - -1,212,235,097.97
本期末 1,883,808,124.35 7,152,610,581.98 9,036,418,706.33
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009 年
12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008 年
12月 31日
活期存款利息收入 7,163,785.23 20,764,680.23
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入 219,698.30 299,717.53
其他 156,154.33 193,392.59
合计 7,539,637.86 21,257,790.35
7.4.7.12 股票投资收益-买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009
年 12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008
年 12月 31日
卖出股票成交总额 20,502,482,310.81 19,883,406,267.58
减:卖出股票成本总额 18,848,769,342.27 23,422,757,166.07
买卖股票差价收入 1,653,712,968.54 -3,539,350,898.49
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12
月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
卖出债券及债券到期兑
付成交总额 1,693,831,103.94 3,287,666,240.10
减:卖出及债券到期兑付
成本总额 1,645,711,993.03 3,222,687,841.15
减:应收利息总额 46,959,047.32 59,062,826.81
债券投资收益 1,160,063.59 5,915,572.14
7.4.7.14 衍生工具收益-买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009 年
12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008 年
12月 31日
卖出权证成交总额 - 5,624,124.76
减:卖出权证成本总额 - 3,681,644.17
买卖权证差价收入 - 1,942,480.59
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009 年
12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008 年
12月 31日
股票投资产生的股利收益 81,497,023.88 83,467,846.12
基金投资产生的股利收益 - -
合计 81,497,023.88 83,467,846.12
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2009年1月1 日至 2009 年
12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008 年
12月 31日
1.交易性金融资产 4,708,533,631.96 -5,679,723,694.55
——股票投资 4,721,730,772.93 -5,692,347,069.62
——债券投资 -13,197,140.97 12,623,375.07
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 4,708,533,631.96 -5,679,723,694.55
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009年 12 月
31 日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008年 12月
31 日
基金赎回费收入 5,383,047.97 6,672,821.33
基金转换费收入 1,355,219.50 1,739,452.39
印花税手续费返还 80,768.88 39,337.35
其他 19,886.94 -
合计 6,838,923.29 8,451,611.07
注: 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入转
出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009 年 12
月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008 年 12
月 31日
交易所市场交易费用 63,659,753.70 114,279,123.11
银行间市场交易费用 10,100.00 29,225.00
合计 63,669,853.70 114,308,348.11
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009 年 12
月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008 年 12
月 31日
审计费用 160,000.00 160,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行划款手续费 36,419.76 59,988.84
账户维护费 18,360.00 18,240.00
合计 514,779.76 538,228.84
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人
基金注册登记机构
基金销售机构
中国建设银行股份有限公司
(“中国建设银行”) 基金托管人
基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的原股东(2009 年 11 月 4
日以前)
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月
4 日起)
注:根据华安基金管理有限公司于 2009 年 11 月 4 日发布的公告,经公司股东会审议
通过,并报经中国证监会证监许可[2009]1087 号文批准,公司原股东上海沸点投资发
展有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 20%股权全部转让给国泰君安投资管
理股份有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期(2009年1月1 日至 2009 年 12 月 31 日)和上年度可比期间(2008
年1月1 日至 2008 年 12 月 31 日)均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期(2009年1月1 日至 2009 年 12 月 31 日)和上年度可比期间(2008
年1月1 日至 2008 年 12 月 31 日)均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期(2009年1月1 日至 2009 年 12 月 31 日)和上年度可比期间(2008
年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009 年
12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008 年
12月 31日
当期发生的基金应支付的
管理费 180,217,871.52 200,114,966.70
其中:支付销售机构的客户
维护费 14,297,209.64 15,693,415.80
注:1. 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1 日至 2009 年
12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至 2008 年
12月 31日
当期发生的基金应支付的
托管费 30,036,311.91 33,352,494.52
注: 1. 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - - -
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 176,042,589.52 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2009年1月1 日至 2009
年 12月 31日 上年度可比期间
2008年1月1 日至
2008年 12月 31日
期初持有的基金份额 22,915,897.81 9,114,850.11
期间申购/买入总份额 15,521,245.76 13,801,047.70
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 38,437,143.57 22,915,897.81
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.70% 0.47%
注:基金管理人华安基金管理有限公司在本年度运用固有资金 29,600,000.00 元经代销机构申银
万国证券股份有限公司购入本基金 12,393,842.68 份基金份额,申购费合计 35,399.60 元。其中 每笔大于等于 500 万的申购,其申购费率为 1000 元;每笔小于 100 万的申购,其申购费率为 0.6%。 另通过红利再投获得本基金 3,127,403.08 份基金份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末和上年度末均无投资本基金
的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方 名称 本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 288,992,379.59 7,163,785.23 588,516,531.02 20,764,680.23
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内(2009年1月1 日至 2009 年 12 月 31 日)和上年度可比期间
(2008年1月1 日至 2008 年 12 月 31 日)不存在在承销期内参与关联方承销证券的
情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。
7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
序 号
权益 登记日
除息日 每 10份
基金份额 分红数
现金形式 发放总额
再投资形式 发放总额
本期利润分配 合计
备 注
1 2009-11-3 2009-11-3 2.300 525,292,822.53 686,942,275.44 1,212,235,097.97 -
合
计 2009-11-3 2009-11-3 2.300 525,292,822.53 686,942,275.44 1,212,235,097.97 -
7.4.12 期末(2009 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别: 股票
证券 代码
证券 名称
成功 认购日
可流通日 流通
受限 类型
认购 价格
期末估 值单价 数量
(单位: 股)
期末 成本总额
期末估值总额
备 注
601117 中国
化学 2009 年 12
月 29日 2010 年 1
月7日 网上
新股 认购 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
601888 中国
国旅 2009 年 9
月 25日 2010 年 1
月 15日 网下
新股 认购 11.78 20.94 89,359 1,052,649.02 1,871,177.46 -
002299 圣农
发展 2009 年 10
月 13日 2010 年 1
月 21日 网下
新股 认购 19.75 25.03 64,239 1,268,720.25 1,607,902.17 -
002301 齐心
文具 2009 年 10
月 14日 2010 年 1
月 21日 网下
新股 认购 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -
002333 罗普
斯金 2009 年 12
月 30日 2010 年 1
月 12日 网上
新股 认购 22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -
300017 网宿
科技 2009 年 10
月 15日 2010 年 2
月1日 网下
新股 认购 24.00 42.71 37,544 901,056.00 1,603,504.24 -
注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申
购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申
购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与
网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2009 年 12 月 31 日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中作 为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2009 年 12 月 31 日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于高风险品种。本基金投
资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资。本基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使 本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目 标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为 核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成 的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制 定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控 制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风 险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险 管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责,并由督察长分 管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量 分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失 的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资 目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、模型,形成常规的 量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风 险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金 的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来 控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2009 年 12 月 31 日,本基金未持有信用类债券(2008 年 12 月 31 日:同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动 的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回 申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人 利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门 设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及 流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资 产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余 亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理 的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎 回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现 金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金 融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利 率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009-12-31
6 个月以内
6 个月至 1 年
1 年至 5 年
不计息
合计
资产
银行存款 288,992,379.59 - - - 288,992,379.59
结算备付金 29,855,140.47 - - - 29,855,140.47
存
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2009 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值
的比例为 5.17% (2008 年 12 月 31 日:15.78%),因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响(2008 年 12 月 31 日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易 所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略, 通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构 建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比
例范围为基金资产净值的 60-95%,债券的投资比例为基金资产净值的 5-40%,现金 和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的 5%以上。此外,本基金的基金管 理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风 险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可 靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末
2009 年 12 月 31 日 上年度末
2008 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净 值比例(%)
公允价值 占基金资产
净值比例
(%)
交易性金融资产-股票投资 13,637,362,296.28 93.76 6,395,659,744.09 79.46
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 13,637,362,296.28 93.76 6,395,659,744.09 79.46
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:亿元 )
本期末(2009 年 12 月 31
日) 上年度末(2008 年 12 月 31
日)
业绩比较基准上升 5% 增加约 6.37 增加约 3.06
业绩比较基准下降 5% 下降约 6.37 下降约 3.06
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
8.1 期末基金资产组合情况
§8 投资组合报告
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 13,637,362,296.28 92.04
其中:股票 13,637,362,296.28 92.04
2 固定收益投资 752,238,000.00 5.08
其中:债券 752,238,000.00 5.08
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 318,847,520.06 2.15
6 其他各项资产 107,576,517.20 0.73
7 合计 14,816,024,333.54 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 52,673,577.45 0.36
B 采掘业 1,042,303,281.39 7.17
C 制造业 4,551,033,799.07 31.29
C0 食品、饮料 962,183,223.70 6.62
C1 纺织、服装、皮毛 936,000.00 0.01
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 383,054,981.83 2.63
C4 石油、化学、塑胶、塑料 282,616,638.00 1.94
C5 电子 1,907,855.50 0.01
C6 金属、非金属 597,245,329.20 4.11
C7 机械、设备、仪表 1,535,649,962.50 10.56
C8 医药、生物制品 721,374,133.12 4.96
C99 其他制造业 66,065,675.22 0.45
D 电力、煤气及水的生产和供应业 121,300.00 0.00
E 建筑业 878,478,064.88 6.04
F
交通运输、仓储业 2,794,795.00 0.02
G 信息技术业 1,121,123,027.75 7.71
H 批发和零售贸易 820,488,852.36 5.64
I 金融、保险业 3,411,695,285.02 23.46
J 房地产业 721,357,342.32 4.96
K 社会服务业 379,870,362.79 2.61
L 传播与文化产业 107,718,922.80 0.74
M 综合类 547,703,685.45 3.77
合计 13,637,362,296.28 93.76
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 14,199,000 782,222,910.00 5.38
2 600196 复星医药 36,699,906 718,217,160.42 4.94
3 601166 兴业银行 17,499,000 705,384,690.00 4.85
4 600519 贵州茅台 3,990,000 677,581,800.00 4.66
5 601398 工商银行 119,999,910 652,799,510.40 4.49
6 601088 中国神华 18,199,900 633,720,518.00 4.36
7 601668 中国建筑 132,999,929 627,759,664.88 4.32
8 002024 苏宁电器 30,000,000 623,400,000.00 4.29
9 600588 用友软件 20,475,321 566,347,378.86 3.89
10 600036 招商银行 30,999,998 559,549,963.90 3.85
11 000651 格力电器 17,171,717 496,949,489.98 3.42
12 601169 北京银行 23,999,966 464,159,342.44 3.19
13 600050 中国联通 61,666,600 449,549,514.00 3.09
14 002202 金风科技 15,190,000 435,345,400.00 2.99
15 600585 海螺水泥 8,008,800 399,318,768.00 2.75
16 600415 小商品城 8,559,995 382,888,576.35 2.63
17 000718 苏宁环球 27,777,765 380,833,158.15 2.62
18 000069 华侨城A 21,999,949 377,739,124.33 2.60
19 600166 福田汽车 16,166,699 307,975,615.95 2.12
20 600298 安琪酵母 9,511,663 284,398,723.70 1.96
21 600675 中华企业 18,357,700 270,592,498.00 1.86
22 600016 民生银行 30,888,808 244,330,471.28 1.68
23 600123 兰花科创 5,018,800 219,522,312.00 1.51
24 600162 香江控股 22,999,938 202,859,453.16 1.39
25 600153 建发股份 14,860,666 192,594,231.36 1.32
26 600256 广汇股份 8,000,000 183,200,000.00 1.26
27 600395 盘江股份 6,000,000 176,640,000.00 1.21
28 600895 张江高科 11,099,900 142,855,713.00 0.98
29
600496 精工钢构 11,660,000 138,054,400.00 0.95
30 002152 广电运通 3,799,971 124,829,047.35 0.86
31 600586 金晶科技 7,668,800 124,618,000.00 0.86
32 600820 隧道股份 8,000,000 111,120,000.00 0.76
33 600880 博瑞传播 3,999,960 107,718,922.80 0.74
34 600718 东软集团 4,190,000 94,735,900.00 0.65
35 600067 冠城大通 6,280,000 87,857,200.00 0.60
36 002215 诺 普 信 2,780,000 86,152,200.00 0.59
37 000698 沈阳化工 10,000,000 82,200,000.00 0.57
38 000656 ST 东 源 4,600,314 72,684,961.20 0.50
39 002003 伟星股份 3,090,069 66,065,675.22 0.45
40 600486 扬农化工 1,500,000 58,785,000.00 0.40
41 002068 黑猫股份 2,888,800 51,853,960.00 0.36
42 600169 太原重工 2,962,662 51,550,318.80 0.35
43 002200 绿 大 地 1,779,912 51,065,675.28 0.35
44 600239 云南城投 1,600,000 43,712,000.00 0.30
45 000009 中国宝安 1,999,945 21,959,396.10 0.15
46 600038 哈飞股份 1,019,908 21,550,656.04 0.15
47 002133 广宇集团 1,330,000 12,980,800.00 0.09
48 600570 恒生电子 390,000 8,193,900.00 0.06
49 000983 西山煤电 199,983 7,977,321.87 0.05
50 600475 华光股份 318,000 5,943,420.00 0.04
51 000024 招商地产 180,000 4,793,400.00 0.03
52 002091 江苏国泰 199,900 4,355,821.00 0.03
53 000157 中联重科 123,110 3,202,091.10 0.02
54 600030 中信证券 90,000 2,859,300.00 0.02
55 600026 中海发展 180,000 2,583,000.00 0.02
56 601857 中国石油 180,000 2,487,600.00 0.02
57 000402 金 融 街 180,000 2,183,400.00 0.02
58 002294 信立泰 21,680 1,923,666.40 0.01
59 601888 中国国旅 89,359 1,871,177.46 0.01
60 002299 圣农发展 64,239 1,607,902.17 0.01
61 300017 网宿科技 37,544 1,603,504.24 0.01
62 601958 金钼股份 80,000 1,524,800.00 0.01
63 600176 中国玻纤 80,000 1,494,400.00 0.01
64 002301 齐心文具 35,656 1,255,091.20 0.01
65 000792 盐湖钾肥 20,000 1,139,800.00 0.01
66 002292 奥飞动漫 22,752 966,732.48 0.01
67 000726 鲁 泰A 80,000 936,000.00 0.01
68 601186 中国铁建 100,000 914,000.00 0.01
69 002008 大族激光 80,000 865,600.00 0.01
70 000002 万 科A 80,000 864,800.00 0.01
71 002241 歌尔声学 28,870 798,255.50 0.01
72
000538 云南白药 11,190 675,876.00 0.00
73 601390 中国中铁 100,000 630,000.00 0.00
74 002296 辉煌科技 9,585 621,970.65 0.00
75 600516 方大炭素 60,000 612,600.00 0.00
76 002287 奇正藏药 23,082 557,430.30 0.00
77 600309 烟台万华 17,800 427,378.00 0.00
78 600315 上海家化 10,000 329,000.00 0.00
79 002122 天马股份 9,900 289,377.00 0.00
80 002106 莱宝高科 10,000 244,000.00 0.00
81 600426 华鲁恒升 10,000 234,900.00 0.00
82 000762 西藏矿业 10,000 222,400.00 0.00
83 600000 浦发银行 10,000 216,900.00 0.00
84 600195 中牧股份 10,000 202,700.00 0.00
85 600054 黄山旅游 9,900 184,041.00 0.00
86 002285 世联地产 3,028 170,991.16 0.00
87 601328 交通银行 18,000 168,300.00 0.00
88 600523 贵航股份 9,828 157,346.28 0.00
89 601919 中国远洋 10,000 139,000.00 0.00
90 000061 农 产 品 10,000 138,800.00 0.00
91 600323 南海发展 10,000 121,300.00 0.00
92 600028 中国石化 8,000 112,720.00 0.00
93 601899 紫金矿业 9,918 95,609.52 0.00
94 601117 中国化学 14,000 76,020.00 0.00
95 600428 中远航运 6,900 72,795.00 0.00
96 300033 同花顺 1,000 70,860.00 0.00
97 002333 罗普斯金 500 11,000.00 0.00
98 601988 中国银行 900 3,897.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资
产净值比例
(%)
1 601398 工商银行 932,158,375.04 11.58
2 601318 中国平安 845,119,825.87 10.50
3 601088 中国神华 841,287,205.00 10.45
4 600016 民生银行 752,301,523.75 9.35
5 600036 招商银行 676,514,797.98 8.41
6 601668 中国建筑 634,105,926.91 7.88
7 600585 海螺水泥 554,214,807.89 6.89
8 002024 苏宁电器 537,485,174.04 6.68
9 600050 中国联通 512,536,855.23 6.37
10
000069 华侨城A 506,025,124.45 6.29
11 600588 用友软件 474,095,687.99 5.89
12 600030 中信证券 460,219,828.32 5.72
13 601169 北京银行 449,488,666.77 5.58
14 601166 兴业银行 434,597,380.32 5.40
15 600675 中华企业 428,553,891.99 5.32
16 000718 苏宁环球 407,189,872.23 5.06
17 601328 交通银行 402,906,546.59 5.01
18 600196 复星医药 383,100,386.47 4.76
19 600519 贵州茅台 360,080,933.38 4.47
20 600395 盘江股份 354,111,776.55 4.40
21 600586 金晶科技 338,650,626.60 4.21
22 600635 大众公用 337,548,864.61 4.19
23 000001 深发展A 320,050,474.77 3.98
24 002202 金风科技 318,044,907.05 3.95
25 601988 中国银行 314,154,230.62 3.90
26 600875 东方电气 304,744,801.36 3.79
27 601899 紫金矿业 292,979,470.46 3.64
28 600028 中国石化 292,801,032.65 3.64
29 600153 建发股份 289,442,393.63 3.60
30 600166 福田汽车 284,721,047.08 3.54
31 600256 广汇股份 265,043,733.21 3.29
32 600820 隧道股份 252,930,803.94 3.14
33 000792 盐湖钾肥 240,972,565.45 2.99
34 600000 浦发银行 231,193,104.50 2.87
35 600195 中牧股份 221,935,798.26 2.76
36 600123 兰花科创 217,371,429.96 2.70
37 600162 香江控股 208,713,614.53 2.59
38 600266 北京城建 206,474,606.12 2.57
39 000651 格力电器 193,514,649.54 2.40
40 600298 安琪酵母 191,584,376.79 2.38
41 601857 中国石油 185,597,432.98 2.31
42 600415 小商品城 183,074,972.16 2.27
43 601918 国投新集 177,539,689.16 2.21
44 000024 招商地产 167,692,357.64 2.08
45 600718 东软集团 160,826,451.30 2.00
注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资
产净值比例
(%)
1 601088 中国神华 897,684,346.58 11.15
2 601328 交通银行 615,654,497.75 7.65
3 601398 工商银行 574,868,768.56 7.14
4 600016 民生银行 541,860,721.90 6.73
5 600309 烟台万华 530,678,388.47 6.59
6 600030 中信证券 502,613,184.02 6.24
7 000001 深发展A 495,657,964.79 6.16
8 600036 招商银行 459,862,485.62 5.71
9 601169 北京银行 450,056,483.24 5.59
10 002024 苏宁电器 425,362,424.44 5.28
11 600000 浦发银行 380,191,814.60 4.72
12 600635 大众公用 356,875,781.79 4.43
13 000983 西山煤电 347,393,830.74 4.32
14 601899 紫金矿业 347,319,060.63 4.32
15 600875 东方电气 336,629,502.49 4.18
16 600649 城投控股 328,733,279.86 4.08
17 600266 北京城建 318,388,948.78 3.96
18 601166 兴业银行 315,626,612.24 3.92
19 601988 中国银行 315,619,559.58 3.92
20 000792 盐湖钾肥 315,511,522.79 3.92
21 601318 中国平安 304,656,104.70 3.79
22 000698 沈阳化工 291,129,583.70 3.62
23 600586 金晶科技 284,871,689.47 3.54
24 600315 上海家化 282,228,753.31 3.51
25 600028 中国石化 278,877,260.97 3.46
26 600585 海螺水泥 259,358,621.50 3.22
27 600900 长江电力 249,039,225.54 3.09
28 600195 中牧股份 247,203,179.09 3.07
29 600428 中远航运 233,075,093.89 2.90
30 600895 张江高科 230,013,945.07 2.86
31 600153 建发股份 228,082,821.18 2.83
32 600426 华鲁恒升 218,751,848.83 2.72
33 600737 中粮屯河 209,317,785.36 2.60
34 601918 国投新集 206,017,186.00 2.56
35 002202 金风科技 203,948,651.66 2.53
36 600395 盘江股份 202,997,063.43 2.52
37 600820 隧道股份 197,450,903.65 2.45
38 600256 广汇股份 195,134,546.19 2.42
39 600271 航天信息 187,917,322.51 2.33
40 601857 中国石油 186,518,763.99 2.32
41 600887 *ST 伊利 184,728,468.87 2.30
42 600202 哈空调 184,102,102.19 2.29
43
600479 千金药业 183,593,229.03 2.28
44 600026 中海发展 179,237,775.81 2.23
45 601601 中国太保 176,881,851.04 2.20
46 600169 太原重工 167,667,114.28 2.08
47 600308 华泰股份 167,626,608.89 2.08
注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 21,368,741,121.53
卖出股票收入(成交)总额 20,502,482,310.81
注:1、本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”
均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2、本期买入股票成本总额中扣减了 002257 立立电子首发失败退款部分,共计人民币
1,537,037.94 元。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 20,458,000.00 0.14
2 央行票据 731,780,000.00 5.03
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 752,238,000.00 5.17
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 0901044 09央票44 4,500,000 442,125,000.00 3.04
2 0901049 09央票49 1,300,000 129,571,000.00 0.89
3 0701095 07央票95 700,000 70,945,000.00 0.49
4 0901055 09央票55 500,000 49,835,000.00 0.34
5 0901042 09央票42 400,000 39,304,000.00 0.27
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查 的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 204,269.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,134,785.42
5 应收申购款 103,237,462.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 107,576,517.20
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户 数(户)
户均持有的 基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 比例
持有份额 占总份额 比例
233,537 23,584.64 2,541,201,406.67 46.14% 2,966,683,664.30 53.86%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金 1,492,108.98 0.027%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006年9月6 日)基金份额总额 1,684,224,358.17
本报告期期初基金份额总额 4,908,200,581.65
本报告期基金总申购份额 3,959,298,237.82
减:本报告期基金总赎回份额 3,359,613,748.50
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,507,885,070.97
11.1 基金份额持有人大会决议
§11 重大事件揭示
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下:
(1) 2009年1月 12 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股东
会审议,选举陈兵先生担任本公司董事,万才华先生不再担任本公司董事。
(2) 2009年2月 19 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股东
会审议,选举冯祖新先生担任本公司董事,辜昌基先生不再担任本公司董事。
(3) 2009年3月 27 日,本基金管理人发布关于基金经理调整的公告,汪光成先生
不再担任安顺证券投资基金的基金经理。
(4) 2009年5月 16 日,本基金管理人发布关于增聘基金经理助理的公告,增聘
陆从珍女士为安顺证券投资基金的基金经理助理。
(5) 2009 年 11 月 17 日,本基金管理人发布关于董事长变更的公告,经本公司董
事会会议审议通过,同意徐建国同志辞去本公司董事长职务,并选举俞妙根同志任本
公司董事长。俞妙根同志的董事长任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可
[2009]1144 号文核准。在公司总经理招聘工作尚未完成之前,俞妙根同志将兼任公司
总经理职务。
(6) 2010年1月 16 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股东
会审议通过,选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事,徐建国先生不再担任本公
司董事。
2、本基金托管人重大人事变动如下:无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及
本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 160,000 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期
股票成 交总额 的比例
佣金 占当期
佣金 总量的 比例
广发证券股份有限公司 1 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 1 369,479,594.90 0.88% 314,054.79 0.89% -
国泰君安证券股份有限公司 1 845,949,929.69 2.02% 687,339.59 1.95% -
国信证券股份有限公司 1 1,998,711,555.30 4.78% 1,698,895.69 4.82% -
海通证券股份有限公司 1 2,175,391,712.29 5.20% 1,849,075.85 5.25% -
中信建投证券有限责任公司 1 3,887,108,710.93 9.29% 3,304,028.25 9.37% -
上海证券有限责任公司 1 1,975,058,256.19 4.72% 1,678,788.30 4.76% -
申银万国证券股份有限公司 1 1,326,396,849.08 3.17% 1,077,712.22 3.06% -
兴业证券股份有限公司 1 2,931,611,552.64 7.01% 2,491,848.23 7.07% -
中国银河证券股份有限公司 1 603,951,505.86 1.44% 513,356.85 1.46% -
招商证券股份有限公司 1 2,423,933,079.15 5.79% 2,060,333.32 5.85% -
中国国际金融有限公司 1 308,119,289.50 0.74% 261,901.26 0.74% -
中信证券股份有限公司 1 3,390,018,399.84 8.10% 2,881,495.73 8.18% -
长江证券股份有限公司 1 7,215,055,461.41 17.24% 6,132,792.58 17.40% -
齐鲁证券有限公司 1 3,839,703,704.71 9.18% 3,119,786.66 8.85% -
华泰证券股份有限公司 1 4,298,702,915.60 10.27% 3,653,893.95 10.37% -
德邦证券有限责任公司 1 237,096,647.99 0.57% 201,530.28 0.57% -
中山证券有限责任公司 1 1,814,061,774.01 4.34% 1,473,942.72 4.18% -
宏源证券股份有限公司
1 117,216,681.15 0.28% 95,240.30 0.27% -
财富证券有限责任公司 1 1,506,668,471.96 3.60% 1,280,661.90 3.63% -
湘财证券有限责任公司 1 575,453,907.77 1.38% 467,561.60 1.33% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易 单元 数量 债券交易 回购交易
备注
成交金额 占当期债券
成交总额的 比例
成交金额 占当期回购
成交总额的 比例
广发证券股份有
限公司 1 - - - - -
中银国际证券有
限责任公司 1 - - - - -
国泰君安证券股
份有限公司 1 - - - - -
国信证券股份有
限公司 1 - - - - -
海通证券股份有
限公司 1 26,421,054.00 78.67% - - -
中信建投证券有
限责任公司 1 - - - - -
上海证券有限责
任公司 1 - - - - -
申银万国证券股
份有限公司 1 - - - - -
兴业证券股份有
限公司 1 5,819,908.50 17.33% 19,600,000.00 100.00% -
中国银河证券股
份有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有
限公司 1 - - - - -
中国国际金融有
限公司 1 - - - - -
中信证券股份有
限公司 1 - - - - -
长江证券股份有
限公司 1 1,345,513.00 4.01% - - -
齐鲁证券有限公
司 1 - - - - -
华泰证券股份有
限公司 1 - - - - -
德邦证券有限责
任公司 1 - - - - -
中山证券有限责
任公司 1 - - - - -
宏源证券股份有
限公司 1 - - - - -
财富证券有限责
任公司 1 - - - - -
湘财证券有限责
任公司 1 - - - - -
注: 1. 本基金与华安核心优选股票型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资基金共用交易
单元。
2. 券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质
量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投
资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3. 券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价 办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》 研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新
增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及 其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》,并通知基金托管人。
4.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
(1) 新增宏源证券股份有限公司深圳交易单元 1 个; (2) 新增中山证券有限责任公司深圳交易单元 1 个; (3) 新增上海证券有限责任公司上海交易单元 1 个; (4) 新增国信证券股份有限公司上海交易单元 1 个;
(5) 新增中国银河证券股份有限公司上海交易单元 1 个;
11.8 其他重大事件
序号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于恢复旗下基金持有的“盐湖钾肥”股票
进行市价估值的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 1 月 6 日
2 关于旗下基金投资太原重工(600169)非公
开发行股票的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 1 月 6 日
3 关于参加深圳发展银行基金定期定额申购费
率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 1 月 9 日
4 关于新增东海证券为开放式基金代销机构的
公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 1 月 9 日
5 关于参加中国光大银行基金定投优惠活动的
公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 1 月 20 日
6 关于基金电子直销推出中国农业银行金穗卡
持有人定期定额申购业务及相关交易费率调 整的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 1 月 21 日
7 关于新增江南证券有限责任公司为开放式基
金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 1 月 21 日
8 关于新增上海农村商业银行为开放式基金代
销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 2 月 5 日
9 关于提请投资者及时更新身份证明文件的公
告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 2 月 14 日
10 关于参加交通银行网上银行基金申购费率优
惠活动的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 2 月 25 日
11 关于参加中国工商银行股份有限公司基智定
投业务的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 2 月 26 日
12 关于新增恒泰证券股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 3 月 12 日
13 关于参加江海证券经纪有限责任公司网上申
购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 3 月 13 日
14 关于新增江海证券经纪有限责任公司为开放
式基金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 3 月 13 日
15
关于新增兴业银行股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 3 月 18 日
16 关于参加兴业银行股份有限公司电子渠道基
金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 3 月 18 日
17 关于新增国盛证券有限责任公司为开放式基
金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 3 月 24 日
18 关于新增国金证券股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 3 月 26 日
19 关于在山西证券股份有限公司开通旗下基金
定期定额投资业务的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 3 月 26 日
20 关于开通电子直销平台后端定期定额投资业
务及调低旗下开放式基金定期定额投资申购 金额下限的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 3 月 31 日
21 关于参加中国工商银行网上银行基金申购费
率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 3 月 31 日
22 关于新增天相投资顾问有限公司为开放式基
金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 5 月 7 日
23 关于电子直销平台开通“华安-建行 e 付通”
基金电子交易业务的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 5 月 15 日
24 关于恢复旗下基金持有的“长江电力”股票
进行市价估值的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 5 月 19 日
25 关于在中国银行开通基金转换业务的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 5 月 20 日
26 关于新增爱建证券为开放式基金代销机构的
公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 6 月 2 日
27 关于新增临商银行股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 6 月 9 日
28 关于参加兴业银行基金定期定额投资优惠活
动的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 6 月 10 日
29 关于电子直销平台开通“定期不定额”基金
电子交易业务的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 2009 年 7 月 1 日
报》和公司网站
30 关于新增华夏银行股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 7 月 8 日
31 关于电子直销平台“华安—民生银基通”基
金电子交易业务升级的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 7 月 20 日
32 关于参加华夏银行网上银行基金申购费率优
惠活动和定期定额申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 7 月 21 日
33 关于在中国农业银行股份有限公司开通基金
转换业务的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 7 月 23 日
34 关于参加中信银行股份有限公司网上银行基
金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 8 月 3 日
35 关于在渤海证券股份有限公司开通基金转换
业务的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 8 月 6 日
36 关于在华夏银行股份有限公司开通基金转换
业务的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 8 月 6 日
37 关于运用固有资金进行开放式基金投资的公
告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 8 月 20 日
38 关于调整旗下部分开放式基金前端申购费率
的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 8 月 22 日
39 关于新增中国国际金融有限公司为开放式基
金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 8 月 22 日
40 关于运用固有资金进行开放式基金投资的补
充公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 9 月 1 日
41 关于新增信达证券股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 9 月 3 日
42 关于参加中国农业银行股份有限公司网上银
行基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 9 月 4 日
43 关于旗下基金投资创业板股票和可转换债券
的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 9 月 24 日
44 关于新增方正证券有限责任公司为开放式基 《上海证券报》、《证 2009 年 9 月 28 日
金代销机构的公告 券时报》、《中国证券
报》和公司网站
45 关于新增浙商银行股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 10 月 15 日
46 关于华安宏利股票型证券投资基金第三次分
红公告,向基金持有人按每 10 份基金份额派 发现金红利 2.30 元 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 10 月 27 日
47 经公司股东会会议审议通过,并经中国证监
会证监许可[2009]1087 号文核准,本公司原 股东上海沸点投资发展有限公司将其持有的 本公司 20%股权全部转让给国泰君安投资管 理股份有限公司。 此次变更后本公司的股东及持股比例为:上 海电气(集团)总公司、上海国际信托有限 公司、上海工业投资(集团)有限公司、上 海锦江国际投资管理有限公司、国泰君安投 资管理股份有限公司分别持有本公司 20%的 股权 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 11 月 4 日
48 关于基金电子直销平台支持投资者开立多个
“交易账户”的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 12 月 1 日
49 关于华安宏利股票型证券投资基金参加光大
银行网银定投申购费率优惠的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 12 月 2 日
50 关于新增东兴证券股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 12 月 4 日
51 关于新增华融证券股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 12 月 4 日
52 关于新增华宝证券有限责任公司为开放式基
金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 12 月 9 日
53 关于旗下部分基金参与广发银行网上银行申
购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 12 月 23 日
54 关于旗下部分基金参加交通银行网上银行基
金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 12 月 31 日
55 关于华安旗下部分基金参与农业银行延长定
期定额申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2009 年 12 月 31 日
56 关于旗下部分基金参加中国邮储银行网上银 《上海证券报》、《证 2010 年 1 月 4 日
行基金申购费率优惠活动的公告 券时报》、《中国证券
报》和公司网站
57 关于旗下部分基金参加中国工商银行 “2010
倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2010 年 1 月 4 日
58 关于新增广发华福证券有限责任公司为开放
式基金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2010 年 1 月 14 日
59 关于参加广发华福证券有限责任公司网上交
易费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2010 年 1 月 14 日
60 关于旗下部分基金参加深圳发展银行定期定
额申购费率优惠、网上银行及电话银行申购 费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2010 年 1 月 18 日
61 关于电子直销平台开通“华安-交行网上直
销”基金电子交易业务的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2010 年 1 月 18 日
62 关于新增万联证券有限责任公司为开放式基
金代销机构的公告 《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券 报》和公司网站 2010 年 3 月 15 日
前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站
www.huaan.com.cn 上披露。
§12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
1、2009年1月 16 日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长;
2、2009年5月 14 日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告 书;
3、2009年5月 26 日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限
公司股权变动报告书;
4、2009年5月 26 日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限 公司股权变动报告书;
5、2009 年 8 月 2 日,本托管人公告,自 2009 年 7 月 24 日起陈佐夫先生就任本行 执行董事;
6、2009年9月 27 日,本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告;
7、2009 年 10 月 11 日,本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
§13 备查文件目录
1、《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》
2、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》
3、《华安宏利股票型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安宏利股票型证券投资基金设立的文件;
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
7、基金托管人业务资格批件和营业执照;
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则;
9、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或
基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2010 年 3 月 29 日
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