长盛同禧债券型证券投资基金
2018年年度报告

2018年12月25日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2019年3月29日


§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

基金管理人已于2018年12月22日发布《关于长盛同禧债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，由于本基金发生触发基金合同终止条款事项，本基金已于2018年12月26日起进入基金财产清算程序。

本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2018年01月01日起至12月25日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................. 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3
§2基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 7

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8

3.3过去三年基金的利润分配情况................................................................................................ 12
§4管理人报告......................................................................................................................................... 13

4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 18
§5托管人报告......................................................................................................................................... 19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 19
§6审计报告............................................................................................................................................. 20

6.1审计报告基本信息.................................................................................................................... 20

6.2审计报告的基本内容................................................................................................................ 20
§7年度财务报表..................................................................................................................................... 22

7.1资产负债表................................................................................................................................ 22

7.2利润表........................................................................................................................................ 23

7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 24

7.4报表附注.................................................................................................................................... 25
§8投资组合报告..................................................................................................................................... 50

8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 50

8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 50

8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 50

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 52

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 52

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 52


8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 52

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 53

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 53

8.11投资组合报告附注.................................................................................................................. 53
§9基金份额持有人信息....................................................................................................................... 55

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 55

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 55

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 55
§10开放式基金份额变动..................................................................................................................... 56
§11重大事件揭示................................................................................................................................. 57

11.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 57

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 57

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 57

11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 57

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 57

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 58

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 58

11.8其他重大事件.......................................................................................................................... 59
§12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 63

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 63

12.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 63
§13备查文件目录................................................................................................................................... 64

13.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 64

13.2存放地点.................................................................................................................................. 64

13.3查阅方式.................................................................................................................................. 64

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 长盛同禧债券型证券投资基金

基金简称 长盛同禧债券

基金主代码 080009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年12月6日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,221,995.27份

基金合同存续期 于2018年12月26日进入清算期

下属分级基金的基金简称： 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C

下属分级基金的交易代码： 080009 080010

报告期末下属分级基金的份额总额 3,392,387.30份 1,829,607.97份

2.2基金产品说明

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求基金资
产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对
比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券
类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风
险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。在债券组合管理策略方面，本基金
将综合应用利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策
略、可转换债券投资策略、资产支持证券等品种投资策略、中小企业私募债投
资策略。

业绩比较基准 中证企业债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型
基金，高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 张利宁 王永民

信息披露负责人 联系电话 010-86497608 010-66594896

电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666、 95566

010-86497888

传真 010-86497999 010-66594942

注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街1

路诺德金融中心主楼10D 号

办公地址 北京市朝阳区安定路5号 北京市西城区复兴门内大街1
院3号楼中建财富国际中 号

心3-5层

邮政编码 100029 100818

法定代表人 周兵 陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广
合伙） 场东方经贸城安永大楼16层

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路5号院3号楼
中建财富国际中心3-5层


§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1

期间数 2018年 2017年 2016年

据和指
标

长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C
本期已

实现收 -508,534.56 -106,772.52 3,942,518.52 -95,776.36 -3,586,602.68 -78,512.93
益

本期利 -708,486.53 44,649.80 6,569,976.80 116,762.50 -6,253,713.47 -161,733.86
润
加权平

均基金 -0.0293 0.0055 0.0239 0.0017 -0.0210 -0.0409
份额本
期利润
本期加

权平均 -2.94% 0.55% 2.05% 0.16% -1.58% -3.14%
净值利
润率
本期基

金份额 -4.24% -4.86% 0.03% -0.80% -2.51% -3.01%
净值增
长率
3.1.2

期末数 2018年末 2017年末 2016年末

据和指
标
期末可

供分配 -96,761.65 -73,232.50 678,913.00 757,646.95 73,732,716.59 865,854.27
利润
期末可

供分配 -0.0285 -0.0400 0.0137 0.0088 0.3229 0.2884
基金份
额利润
期末基

金资产 3,295,625.65 1,756,375.47 50,334,559.54 86,381,543.62 302,099,354.69 3,868,466.12
净值
期末基

金份额 0.971 0.960 1.014 1.009 1.323 1.288
净值

3.1.3

累计期 2018年末 2017年末 2016年末

末指标
基金份

额累计 26.73% 21.56% 32.34% 27.77% 32.30% 28.80%
净值增
长率

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月25日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛同禧债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -2.71% 0.22% 2.61% 0.05% -5.32% 0.17%

过去六个月 -1.52% 0.17% 3.93% 0.06% -5.45% 0.11%

过去一年 -4.24% 0.24% 8.04% 0.07% -12.28% 0.17%

过去三年 -6.61% 0.18% 11.05% 0.07% -17.66% 0.11%

过去五年 37.45% 0.44% 33.88% 0.08% 3.57% 0.36%

自基金合同 26.73% 0.40% 40.66% 0.08% -13.93% 0.32%

生效起至今

长盛同禧债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -2.74% 0.21% 2.61% 0.05% -5.35% 0.16%

过去六个月 -2.04% 0.17% 3.93% 0.06% -5.97% 0.11%

过去一年 -4.86% 0.24% 8.04% 0.07% -12.90% 0.17%

过去三年 -8.46% 0.18% 11.05% 0.07% -19.51% 0.11%

过去五年 33.44% 0.44% 33.88% 0.08% -0.44% 0.36%

自基金合同 21.56% 0.40% 40.66% 0.08% -19.10% 0.32%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准：40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数收益率。
中证国债指数是中证指数公司编制的，反映我国国债市场整体价格和投资回报情况的指数，样本券包括在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所流通的剩余期限在1年以上的国债。中证企业债指数是中证指数公司编制的，反映我国企业债市场整体价格和投资回报情况的指数，样本券包括在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所流通的剩余期限在1年以上的企业债。
这两个指数具有广泛的市场代表性，能够分别反映我国国债、企业债市场的总体走势。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照40%、60%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
长盛同禧债券A

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合计 备注
份额分红数 总额

2018 - - - -

2017 3.1000 2,296,161,647.86 179,493.26 2,296,341,141.12

2016 - - - -

合计 3.1000 2,296,161,647.86 179,493.26 2,296,341,141.12

单位：人民币元
长盛同禧债券C

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合备注
份额分红数 总额 计

2018 - - - -

2017 2.7000 177,707,834.09 96,588.97 177,804,423.06

2016 - - - -

合计 2.7000 177,707,834.09 96,588.97 177,804,423.06

注：本基金于2018年度、2016年度会计期间未进行利润分配。


§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在深圳设有营销中心，并拥有长盛基金（香港）有限公司、长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格。截至2018年12月31日，基金管理人共管理五十八只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理）券

姓 职务 期限 从 说明

名 任职 离任 业

日期 日期 年

限

本基金基金经理，长盛双月红1年期 李琪先生，1975年2月出生。
定期开放债券型投资基金基金经理， 天津大学管理学博士。历任大
长盛盛辉混合型证券投资基金基金 2018 公国际资信评估有限公司信
李 经理，长盛战略新兴产业灵活配置混 年 6 10 用分析师、信用评审委员会委
琪 合型证券投资基金基金经理，长盛盛 月29 - 年 员，泰康资产管理有限责任公
世灵活配置混合型证券投资基金基 日 司信用研究员。2011年3月加
金经理，长盛全债指数增强型债券投 入长盛基金管理有限公司，曾
资基金基金经理，长盛可转债债券型 任信用研究员、基金经理助理
证券投资基金基金经理。 等职务。

杨哲先生，1984年2月出生，
本基金经理，长盛可转债债券型证券 2018 经济学硕士。曾任大公国际资
杨 投资基金基金经理，长盛全债指数增 年 6 8 信评估有限公司公司信用分
哲 强型债券投资基金基金经理，长盛盛 月29 - 年 析师、信用评审委员会委员。
杰一年期定期开放混合型证券投资 日 2013年9月加入长盛基金管
基金基金经理。 理有限公司，曾任信用研究员
等职务。

张 本基金基金经理，FOF业务部总监。 2016 2018 11 张帆先生，1983年1月出生。

帆 年 1 年 8 年 华中科技大学硕士。曾在长江
月20 月 7 证券股份有限公司从事债券
日 日 研究、债券投资工作。2012
年4月加入长盛基金管理有限
公司，曾任非信用研究员，长
盛同丰分级债券型证券投资
基金基金经理等职务。目前已
离任该职务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾2018年，国内经济增速有所放缓，固定资产投资和消费增速总体呈下行趋势，进口增速放缓显示内需增长动能不足。外需方面，则受贸易摩擦影响，进出口增速波动增大。受金融去杠杆、资管新规及规范地方举债等因素影响，5月以来社融增速出现明显下滑，宽信贷政策效果尚需等待。货币政策方面，央行实施四次定向降准，且9月份未跟随美联储加息，流动性合理充裕，资金面整体相对宽松。

报告期内，受经济放缓、贸易摩擦升级、融资收缩、货币政策边际放松、股市下跌等多重因素影响，债券市场走出牛市行情，各品种债券收益率均大幅下行。

报告期内，A股市场整体呈下跌走势。一月份，市场在以银行、地产、周期为主的大盘股拉动下走出一波上涨行情，二月以来A股市场呈震荡下跌走势，尤其是5月中旬以来至年末，受中美贸易摩擦升级、股权质押平仓等因素影响，A股市场震荡下跌。行业上，食品饮料和休闲服务行业跌幅较小，电子、有色金属、传媒、综合等行业跌幅较大。

可转债方面，受股市大跌影响，可转债整体下跌，但受益于债底支撑及部分个券下修转股价等因素，转债跌幅小于A股。可转债市场规模持续扩大，受市场超预期下跌影响，一级市场出现部分个券上市破发情况，但四季度以来，随着股权质押风险缓释、中美贸易摩擦暂缓等因素，一级市场破发情况大幅减少，转债发行上市平均价格逐渐提升。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在经济疲弱、资金面相对宽松局面下，适度拉长久
期，增配利率债；权益资产方面，股票资产比重降至较低水平，以降低股价下跌的不利影响；可转债方面，精选正股业绩增长确定、估值水平合理、流动性高的转债，在优化底层资产结构的基础上，择机进行波段操作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛同禧债券A基金份额净值为0.971元，本报告期基金份额净值增长率为-4.24%；截至本报告期末长盛同禧债券C基金份额净值为0.960元，本报告期基金份额净值增长率为-4.86%；同期业绩比较基准收益率为8.04%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，内外需承压、企业盈利放缓，经济仍面临下行压力；积极财政政策预计将加大力度，出台基建投资、减税降费、刺激消费等措施以托底经济；货币政策方面，预计将保持流动性合理充裕，资金利率将继续维持较低水平。

债券市场方面，经济基本面和货币政策等因素仍有利于债券市场，操作上需重视流动性充裕局面下信用债的配置机会；同时，把握经济数据不及预期、财政托底效果不及预期、中美贸易摩擦反复等因素带来的利率债的交易性机会。

股票市场方面，对经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显著回升，但经过前期大幅调整,目前A股估值已处于历史较低水平,随着稳增长、扩消费等政策效果显现和利率水平的下行，市场将出现阶段性机会和结构性机会。转债方面，受益于股票相对价值的提升和债底的支撑，转债迎来中长期配置窗口；同时，积极把握可转债一级市场的收益机会。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下：

1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开展合规培训工作，深化员工合规理念，提高员工合规意识，改善员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。

2、持续推动公司完善制度规章建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时督促业务部门调整相关业务制度与流程，保证公司制度规章的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订或修订了《公司基金从业人员从业资格管理规定》
《公司非居民金融账户涉税信息收集及信息报送制度》《长盛基金管理有限公司投资管理制度》《长盛基金管理有限公司关联交易管理制度》《长盛基金管理有限公司员工合规手册》《公司投研体系重大突发事件快速响应流程》《公司场内期权投资管理办法》《公司投资产品风险评级管理制度》《公司及员工廉洁从业管理规定》等多部制度或流程。

3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。

4、加强专项稽核与检查，严肃制度规章执行力，合理保障公司运营及受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核四十余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、产品开发、员工行为等。此外，根据业务发展需要、监管机构通报的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及受托资产合规、稳健运作。

5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，提供合规意见或建议。

本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。

本基金截至2018年12月25日，期末可供分配利润为-169,994.15元，其中：长盛同禧债券型证券投资基金A期末可供分配利润为-96,761.65元（长盛同禧债券型证券投资基金A的未分配利润已实现部分为-38,465.37元，未分配利润未实现部分为-58,296.28元），长盛同禧债券型证券投资基金C期末可供分配利润为-73,232.50元（长盛同禧债券型证券投资基金C的未分配利润已实现部分为-37,099.17元，未分配利润未实现部分为-36,133.33元）。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自2018年1月11日至2018年3月21日、自2018年4月3日至2018年6月19日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形；2018年8月9日至2018年12月25日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金已于2018年12月26日起进入基金财产清算程序。


§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛同禧债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 带强调事项段的无保留意见

审计报告编号 安永华明（2019）专字第60468688_A08号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长盛同禧债券型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了长盛同禧债券型证券投资基金的财务报表，包括2018
年12月25日的资产负债表，2018年1月1日至2018年12月25
日（最后运作日）止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变动
表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的长盛同禧债券型证券投资基金的财务报表在所有
重大方面按照财务报表7.4.2所述编制基础编制。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于长盛同禧债券型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。

强调事项 我们提醒财务报表使用者关注财务报表7.4.2对编制基础的说明。
基金管理层根据《长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》的规定
为基金份额持有人编制财务报表，因此，财务报表可能不适于其他
用途。本报告仅供基金管理人向中国证券监督管理委员会及其派出
机构报送使用，不得用于其他目的。本段内容不影响已发表的审计
意见。

其他信息 长盛同禧债券型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包
括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的管理层负责按照财务报表7.4.2所述编制基础编制财务报表（包括
责任 确定该编制基础对于在具体情况下编制财务报表是可接受的），并

设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。

治理层负责监督长盛同禧债券型证券投资基金特殊目的财务报告
过程。

注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 王珊珊 马剑英

会计师事务所的地址 中国北京

审计报告日期 2019年3月27日


§7年度财务报表

7.1资产负债表
会计主体：长盛同禧债券型证券投资基金
报告截止日：2018年12月25日

单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末

2018年12月25日 2017年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 1,243,067.49 944,262.93
结算备付金 2,438.83 1,568,926.21
存出保证金 7,086.73 10,724.96
交易性金融资产 7.4.7.2 4,274,931.30 134,813,756.45
其中：股票投资 - 8,636,652.65
基金投资 - -
债券投资 4,274,931.30 126,177,103.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 214,168.49 29,855,235.07
应收利息 7.4.7.5 69,792.84 2,288,113.31
应收股利 - -
应收申购款 649.35 410.00
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 5,812,135.03 169,481,428.93
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年12月25日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 1,800,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 292,937.49 30,269,700.00
应付管理人报酬 2,862.22 104,344.38
应付托管费 763.25 27,825.15
应付销售服务费 504.15 29,284.62
应付交易费用 7.4.7.7 1,133.20 41,962.47
应交税费 126,834.49 126,797.56

应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 335,099.11 365,411.59
负债合计 760,133.91 32,765,325.77
所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 5,221,995.27 135,279,543.21
未分配利润 7.4.7.10 -169,994.15 1,436,559.95
所有者权益合计 5,052,001.12 136,716,103.16
负债和所有者权益总计 5,812,135.03 169,481,428.93
注：(1)、报告截止日2018年12月25日，长盛同禧债券A类基金份额净值人民币0.971元，长盛同禧债券C类基金份额净值人民币0.960元；基金份额总额5,221,995.27份，其中长盛同禧债券A类基金份额3,392,387.30份，长盛同禧债券C类基金份额1,829,607.97份。
(2)、本财务报表的实际编制期间系2018年1月1日至2018年12月25日止，本基金于2018年12月26日进入清算期。
7.2利润表
会计主体：长盛同禧债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月25日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至
年12月25日 2017年12月31日
一、收入 139,828.89 11,435,266.54
1.利息收入 1,206,062.12 15,372,374.10
其中：存款利息收入 7.4.7.11 29,666.10 1,411,067.45
债券利息收入 1,121,485.70 12,765,742.93
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 54,910.32 1,195,563.72
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,031,479.21 -8,929,030.32
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,040,562.69 338,605.16
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -28,989.70 -9,267,635.48
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 38,073.18 -
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -48,529.65 2,839,997.14
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 13,775.63 2,151,925.62
列）

减：二、费用 803,665.62 4,748,527.24
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 234,223.11 2,960,080.61
2．托管费 7.4.10.2.2 62,459.50 789,354.73
3．销售服务费 7.4.10.2.3 30,279.59 287,724.57
4．交易费用 7.4.7.19 68,972.62 214,277.97
5．利息支出 39,777.99 105,616.09
其中：卖出回购金融资产支出 39,777.99 105,616.09
6．税金及附加 915.29 -
7．其他费用 7.4.7.20 367,037.52 391,473.27
三、利润总额 （亏损总额以“-” -663,836.73 6,686,739.30
号填列）

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -663,836.73 6,686,739.30
填列）
注：本财务报表的实际编制期间系2018年1月1日至2018年12月25日止。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同禧债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月25日

单位：人民币元
本期

2018年1月1日至2018年12月25日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 135,279,543.21 1,436,559.95 136,716,103.16
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -663,836.73 -663,836.73
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -130,057,547.94 -942,717.37 -131,000,265.31
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 45,579,582.05 -681,691.64 44,897,890.41
2.基金赎回款 -175,637,129.99 -261,025.73 -175,898,155.72
四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 5,221,995.27 -169,994.15 5,052,001.12
金净值）

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 231,369,249.95 74,598,570.86 305,967,820.81
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 6,686,739.30 6,686,739.30
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -96,089,706.74 2,394,296,813.97 2,298,207,107.23
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 8,100,088,101.52 2,611,598,656.79 10,711,686,758.31
2.基金赎回款 -8,196,177,808.26 -217,301,842.82 -8,413,479,651.08
四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -2,474,145,564.18 -2,474,145,564.18
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 135,279,543.21 1,436,559.95 136,716,103.16
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注
7.4.1基金基本情况

长盛同禧债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（原长盛同禧信用增利债券型证券投资基金），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1401号文《关于核准长盛同禧信用增利债券型证券投资基金募集的批复》的批准，由长盛基金管理有限公司向
社会公开募集，基金合同于2011年12月6日正式生效，于基金合同生效日，本基金规模为3,700,861,505.32份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

A类基金份额在投资人认购、申购时收取前端认购、申购费用，赎回时收取赎回费用；C类基金份额在投资人认购、申购时不收取前端或后端认购、申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费，本基金管理人对持有C类基金份额期限少于30日的该类别基金份额的赎回收取赎回费，对于持有期限不少于30日的该类别基金份额不收取赎回费。

本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及基金合同的有关规定，并报中国证监会备案，自2016年9月13日起，本基金名称由“长盛同禧信用增利债券型证券投资基金”更名为“长盛同禧债券型证券投资基金”。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、国债期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会相关规定）。本基金主要投资国债、央行票据、金融债（含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、可转换公司债券（含可分离交易的可转换债券）、中小企业私募债、银行存款、同业存单，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券的资产比例不低于基金资产的80%。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中权证的投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保险金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于避险策略基金的指导意见》、《长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，已触发基金合同终止事由，以2018年12
月25日为基金最后运作日，依法进行基金财产清算。清算结果已经报中国证监会备案并获得中国证监会机构部函【2019】444号《关于长盛同禧债券型证券投资基金清算备案的回函》。
7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照《长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及财务报表7.4.4所述的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表按照7.4.2所述的编制基础编制，真实、完整地反映了本基金于2018年12月25日的财务状况以及2018年1月1日至2018年12月25日止期间的经营成果和净值变动情况。7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照《长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2018年1月1日至2018年12月25日止。
7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资


买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；

(2)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中以实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

(5)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；

(6)投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；

(7)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12分部报告

无。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3差错更正的说明

无。
7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

7.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末

2018年12月25日 2017年12月31日

活期存款 1,243,067.49 944,262.93
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 1,243,067.49 944,262.93
7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元
本期末

项目 2018年12月25日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 4,205,770.11 4,274,931.30 69,161.19
银行间市场 - - -
合计 4,205,770.11 4,274,931.30 69,161.19
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,205,770.11 4,274,931.30 69,161.19
上年度末

项目 2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 8,099,044.73 8,636,652.65 537,607.92
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 46,495,220.06 46,123,103.80 -372,116.26
银行间市场 80,101,800.82 80,054,000.00 -47,800.82
合计 126,597,020.88 126,177,103.80 -419,917.08
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 134,696,065.61 134,813,756.45 117,690.84
7.4.7.3衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5应收利息

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末


2018年12月25日 2017年12月31日

应收活期存款利息 65.20 1,211.56
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 0.44 706.10
应收债券利息 69,725.92 2,299,999.61
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -13,808.76
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 1.28 4.80
合计 69,792.84 2,288,113.31
7.4.7.6其他资产
注：无。
7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末

2018年12月25日 2017年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,133.20 38,547.72
银行间市场应付交易费用 - 3,414.75
合计 1,133.20 41,962.47
7.4.7.8其他负债

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末

2018年12月25日 2017年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 22,725.00
其他 12,686.59 12,686.59
预提费用 322,412.52 330,000.00
合计 335,099.11 365,411.59
7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元
长盛同禧债券A

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月25日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 49,655,646.54 49,655,646.54
本期申购 21,325,161.66 21,325,161.66
本期赎回（以“-”号填列） -67,588,420.90 -67,588,420.90

-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 3,392,387.30 3,392,387.30
金额单位：人民币元
长盛同禧债券C

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月25日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 85,623,896.67 85,623,896.67
本期申购 24,254,420.39 24,254,420.39
本期赎回（以“-”号填列） -108,048,709.09 -108,048,709.09
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,829,607.97 1,829,607.97
注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元
长盛同禧债券A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,022,242.41 -343,329.41 678,913.00
本期利润 -508,534.56 -199,951.97 -708,486.53
本期基金份额交易 -552,173.22 484,985.10 -67,188.12
产生的变动数

其中：基金申购款 116,187.95 -244,135.27 -127,947.32
基金赎回款 -668,361.17 729,120.37 60,759.20
本期已分配利润 - - -
本期末 -38,465.37 -58,296.28 -96,761.65
单位：人民币元
长盛同禧债券C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,577,848.04 -820,201.09 757,646.95
本期利润 -106,772.52 151,422.32 44,649.80
本期基金份额交易 -1,508,174.69 632,645.44 -875,529.25
产生的变动数


其中：基金申购款 -196,640.79 -357,103.53 -553,744.32
基金赎回款 -1,311,533.90 989,748.97 -321,784.93
本期已分配利润 - - -
本期末 -37,099.17 -36,133.33 -73,232.50
7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月31
12月25日 日

活期存款利息收入 24,206.11 1,008,347.90
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 5,288.61 7,557.85
其他 171.38 395,161.70
合计 29,666.10 1,411,067.45
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017
年12月25日 年12月31日

卖出股票成交总额 23,975,565.90 63,826,123.59
减：卖出股票成本总额 25,016,128.59 63,487,518.43
买卖股票差价收入 -1,040,562.69 338,605.16
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年
年12月25日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 -28,989.70 -9,267,635.48
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -28,989.70 -9,267,635.48
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年

年12月25日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 256,574,775.54 5,661,060,559.07
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 252,116,199.80 5,552,245,704.01
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 4,487,565.44 118,082,490.54
买卖债券差价收入 -28,989.70 -9,267,635.48
7.4.7.14贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16股利收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月
月25日 31日

股票投资产生的股利收益 38,073.18 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 38,073.18 -
7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目名称 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年
年12月25日 12月31日

1.交易性金融资产 -48,529.65 2,839,997.14
——股票投资 -537,607.92 1,223,384.92
——债券投资 489,078.27 1,616,612.22
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减:应税金融商品公允价 -
值变动产生的预估增 -

值税

合计 -48,529.65 2,839,997.14
7.4.7.18其他收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12
12月25日 月31日

基金赎回费收入 13,746.65 2,146,146.05
基金转换费收入 28.98 5,779.57
合计 13,775.63 2,151,925.62
7.4.7.19交易费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12
12月25日 月31日

交易所市场交易费用 67,372.62 178,327.97
银行间市场交易费用 1,600.00 35,950.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 68,972.62 214,277.97
7.4.7.20其他费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年
年12月25日 12月31日

审计费用 50,000.00 60,000.00
信息披露费 264,000.00 270,000.00
银行汇划费 7,425.00 24,273.27
银行间账户维护费 22,206.26 18,000.00
上清所账户维护费 23,406.26 19,200.00
合计 367,037.52 391,473.27
7.4.7.21分部报告

无。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项

无。
7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司

长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31
月25日 日

当期发生的基金应支付 234,223.11 2,960,080.61
的管理费

其中：支付销售机构的客 20,497.00 57,253.09
户维护费
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.75%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31
月25日 日

当期发生的基金应支付 62,459.50 789,354.73
的托管费
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元
本期

获得销售服务费的 2018年1月1日至2018年12月25日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 合计

中国银行 - 3,661.21 3,661.21
长盛基金管理有限公司 - 13,296.63 13,296.63
合计 - 16,957.84 16,957.84
上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 合计

中国银行 - 5,890.50 5,890.50
长盛基金管理有限公司 - 244,916.27 244,916.27
国元证券 - 0.30 0.30
合计 - 250,807.07 250,807.07
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元
上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称 额

中国银行 547,101,915.62 - - - - -
合计 547,101,915.62 - - - - -
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间

名称 2018年1月1日至2018年12月25日2017年1月1日至2017年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,243,067.49 24,206.11 944,262.93 1,008,347.90
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11利润分配情况
注：无。
7.4.12期末（2018年12月25日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末

2018年12月25日 2017年12月31日

A-1 - 10,031,000.00

A-1以下 - -
未评级 - 82,715,879.60
合计 - 92,746,879.60
注：表中所列示的债券投资为短期融资券、超短期融资券及政策性金融债，其中超短期融资券及政策性金融债无信用评级。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末

2018年12月25日 2017年12月31日

AAA 944,268.00 11,537,580.00
AAA以下 - 11,828,394.20
未评级 3,330,663.30 10,064,250.00
合计 4,274,931.30 33,430,224.20
注：未评级的债券投资包含国债、政策性金融债。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及
压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的
可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附
注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1
个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年
以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额
一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2018年12月25日

资产

银行存款 1,243,067.49 - - - 1,243,067.49

结算备付金 2,438.83 - - - 2,438.83

存出保证金 7,086.73 - - - 7,086.73

交易性金融资产 401,480.00 3,873,451.30 - - 4,274,931.30

应收证券清算款 - - - 214,168.49 214,168.49

应收利息 - - - 69,792.84 69,792.84


应收申购款 - - - 649.35 649.35
其他资产 - - - - -
资产总计 1,654,073.05 3,873,451.30 - 284,610.68 5,812,135.03
负债

应付赎回款 - - - 292,937.49 292,937.49
应付管理人报酬 - - - 2,862.22 2,862.22
应付托管费 - - - 763.25 763.25
应付销售服务费 - - - 504.15 504.15
应付交易费用 - - - 1,133.20 1,133.20
应交税费 - - - 126,834.49 126,834.49
其他负债 - - - 335,099.11 335,099.11
负债总计 - - - 760,133.91 760,133.91
利率敏感度缺口 1,654,073.05 3,873,451.30 - -475,523.23 5,052,001.12
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年12月31日

资产

银行存款 944,262.93 - - - 944,262.93
结算备付金 1,568,926.21 - - - 1,568,926.21
存出保证金 10,724.96 - - - 10,724.96
交易性金融资产 113,263,222.60 2,051,240.00 10,862,641.20 8,636,652.65 134,813,756.45
应收证券清算款 - - - 29,855,235.07 29,855,235.07
应收利息 - - - 2,288,113.31 2,288,113.31
应收申购款 - - - 410.00 410.00
其他资产 - - - - -
资产总计 115,787,136.70 2,051,240.00 10,862,641.20 40,780,411.03 169,481,428.93
负债

卖出回购金融资产 1,800,000.00 - - - 1,800,000.00
款

应付赎回款 - - - 30,269,700.00 30,269,700.00
应付管理人报酬 - - - 104,344.38 104,344.38
应付托管费 - - - 27,825.15 27,825.15
应付销售服务费 - - - 29,284.62 29,284.62
应付交易费用 - - - 41,962.47 41,962.47
应交税费 - - - 126,797.56 126,797.56
其他负债 - - - 365,411.59 365,411.59
负债总计 1,800,000.00 - - 30,965,325.77 32,765,325.77
利率敏感度缺口 113,987,136.70 2,051,240.00 10,862,641.20 9,815,085.26 136,716,103.16
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；


假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2018年12月25日） 上年度末（2017年12月31
日）

上升25个基准点 -25,328.97 -232,886.63
下降25个基准点 25,328.97 232,886.63
7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末

2018年12月25日 2017年12月31日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 - - 8,636,652.65 6.32
合计 - - 8,636,652.65 6.32
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
注：本基金于本报告期末及上年度末未持有非固定收益类投资或持有的非固定收益类投资占比并不重大，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币944,268.00元，属于第二层次的余额为人民币3,330,663.30元，无属于第三层次的余额（2017年12月31日：第一层次人民币10,617,223.85元，第二层次人民币124,196,532.60元，无属于第三层次的余额）。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（2017年：无）。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

注：于本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元的情况，出现该情况的时间范围为2018年1月11日至2018年3月21日、2018年4月3日至2018年6月19日和2018年8月9日至2018年12月25日。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。


§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,274,931.30 73.55
其中：债券 4,274,931.30 73.55
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,245,506.32 21.43
8 其他各项资产 291,697.41 5.02
9 合计 5,812,135.03 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 601939 建设银行 2,094,204.00 1.53
2 000001 平安银行 1,942,339.20 1.42
3 601009 南京银行 1,677,259.66 1.23
4 600019 宝钢股份 1,333,600.00 0.98
5 601336 新华保险 942,040.00 0.69

6 600036 招商银行 939,112.00 0.69
7 601398 工商银行 871,836.00 0.64
8 000651 格力电器 535,100.00 0.39
9 601318 中国平安 514,170.00 0.38
10 601328 交通银行 444,100.00 0.32
11 601111 中国国航 388,100.00 0.28
12 601998 中信银行 362,800.00 0.27
13 601288 农业银行 348,853.00 0.26
14 000725 京东方Ａ 343,000.00 0.25
15 000063 中兴通讯 314,853.00 0.23
16 002142 宁波银行 292,135.00 0.21
17 300316 晶盛机电 286,667.00 0.21
18 601088 中国神华 277,100.00 0.20
19 601857 中国石油 264,600.00 0.19
20 300251 光线传媒 240,100.00 0.18
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 601336 新华保险 6,755,198.00 4.94
2 600754 锦江股份 2,206,484.90 1.61
3 601939 建设银行 2,011,291.00 1.47
4 000001 平安银行 1,858,400.00 1.36
5 601009 南京银行 1,595,130.00 1.17
6 600019 宝钢股份 1,310,385.00 0.96
7 600036 招商银行 927,452.00 0.68
8 601398 工商银行 809,330.00 0.59
9 000651 格力电器 522,718.00 0.38
10 601318 中国平安 493,092.00 0.36
11 601328 交通银行 427,000.00 0.31
12 601998 中信银行 401,539.00 0.29
13 601111 中国国航 357,953.00 0.26
14 000725 京东方Ａ 320,200.00 0.23
15 002142 宁波银行 296,808.00 0.22
16 601288 农业银行 279,675.00 0.20
17 601857 中国石油 252,728.00 0.18
18 300316 晶盛机电 246,546.00 0.18

19 601088 中国神华 234,037.00 0.17
20 300251 光线传媒 221,650.00 0.16
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,917,083.86
卖出股票收入（成交）总额 23,975,565.90
注：本项中8.4.1、8.4.2和8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 1,559,295.90 30.86
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,771,367.40 35.06
其中：政策性金融债 1,771,367.40 35.06
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 944,268.00 18.69
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,274,931.30 84.62
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 108602 国开1704 11,570 1,166,487.40 23.09
2 010303 03国债⑶ 8,850 890,133.00 17.62
3 010107 21国债⑺ 6,510 669,162.90 13.25
4 132008 17山高EB 4,850 475,300.00 9.41
5 132007 16凤凰EB 4,880 468,968.00 9.28
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11投资组合报告附注
8.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2

本基金报告期末未持有股票。
8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 7,086.73
2 应收证券清算款 214,168.49
3 应收股利 -
4 应收利息 69,792.84
5 应收申购款 649.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 291,697.41
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 132008 17山高EB 475,300.00 9.41
2 132007 16凤凰EB 468,968.00 9.28
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金报告期末未持有股票。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例
长盛

同禧 181 18,742.47 0.70 0.00% 3,392,386.60 100.00%
债券A
长盛

同禧 184 9,943.52 0.00 0.00% 1,829,607.97 100.00%
债券C

合计 365 14,306.84 0.70 0.00% 5,221,994.57 100.00%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

长盛同禧 0.00 0.0000%
债券A

基金管理人所有从业人员 长盛同禧 0.00 0.0000%
持有本基金 债券C

合计 0.00 0.0000%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 长盛同禧债券A 0
投资和研究部门负责人持 长盛同禧债券C 0
有本开放式基金 合计 0
本基金基金经理持有本开 长盛同禧债券A 0
放式基金 长盛同禧债券C 0
合计 0

§10开放式基金份额变动

单位：份
项目 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C

基金合同生效日（2011年12月6日）基金份 1,919,811,572.88 1,781,049,932.44
额总额

本报告期期初基金份额总额 49,655,646.54 85,623,896.67
本报告期期间基金总申购份额 21,325,161.66 24,254,420.39
减:本报告期期间基金总赎回份额 67,588,420.90 108,048,709.09
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - -
"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 3,392,387.30 1,829,607.97
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。


§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

原督察长叶金松先生因退休离任，由张利宁女士担任本公司督察长。

上述变更事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并按规定向相关监管机构备案。2018年4月27日，中国证券监督管理委员会北京监管局作出《关于对长盛基金管理有限公司拟任合规负责人任职资格的意见》（京证监发〔2018〕136号），对张利宁女士担任本公司督察长无异议。

11.2.2基金经理的变动情况

报经中国证券投资基金业协会同意，自2018年6月29日起，李琪、杨哲同志担任长盛同禧债券型证券投资基金基金经理。自2018年8月7日起，张帆同志不再担任长盛同禧债券型证券投资基金基金经理。

11.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬50,000.00元，已连续提供审计
服务7年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

宏源证券 131,790,326.56 77.74% 29,606.06 77.74% -
华创证券 19,102,323.20 22.26% 8,476.98 22.26% -
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

宏源证券171,342,556.44 73.67% 311,700,000.00 67.35% - -
华创证券 61,252,704.35 26.33% 151,100,000.00 32.65% - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于长盛同禧债券型证券投 《中国证券报》《上

1 资基金基金合同终止及基金 海证券报》《证券时 2018年12月22日

财产清算的公告 报》及本公司网站

2 长盛基金管理有限公司关于 同上 2018年12月3日

办公地址变更的公告

3 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2018年10月24日

金2018年第3季度报告

长盛基金管理有限公司关于

4 在广发银行渠道开通旗下部 同上 2018年10月9日

分基金定投及转换业务的公

告

长盛基金管理有限公司关于

5 开通国元证券销售代理旗下 同上 2018年10月8日

部分开放式基金基金定投业

务的公告

6 长盛基金管理有限公司关于 同上 2018年9月29日


旗下基金参加交通银行手机

银行渠道基金申购及定期定

额投资手续费率优惠活动的

公告

长盛基金管理有限公司关于

7 旗下部分开放式基金参加东 同上 2018年9月10日

海证券申购（含定投）费率优

惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于

8 旗下部分开放式基金参加中 同上 2018年8月31日

金公司申购（含定投）费率优

惠活动的公告

9 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2018年8月29日

金2018年半年度报告

10 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2018年8月29日

金2018年半年度报告摘要

长盛基金管理有限公司关于

11 旗下部分开放式基金参加东 同上 2018年8月13日

北证券申购（含定投）费率优

惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于

12 旗下部分开放式基金参加第 同上 2018年8月13日

一创业证券申购（含定投）费

率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于

13 调整长盛同禧债券型证券投 同上 2018年8月8日

资基金基金经理的公告

14 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2018年7月20日

金2018年第2季度报告

15 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2018年7月17日

金招募说明书（更新）

16 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2018年7月17日

金招募说明书（更新）摘要

长盛基金管理有限公司关于

17 增加北京植信基金销售有限 同上 2018年7月6日

公司销售旗下部分基金并参

加费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于

旗下基金参加交通银行手机

18 银行渠道基金申购及定期定 同上 2018年6月30日

额投资手续费率优惠活动的

公告

19 长盛基金管理有限公司关于 同上 2018年6月30日

调整长盛同禧债券型证券投


资基金基金经理的公告

长盛基金管理有限公司关于

旗下部分基金开通南京苏宁

20 基金销售有限公司定投业务 同上 2018年6月15日

并参加定投申购优惠活动的

公告

长盛基金管理有限公司关于

21 上海基煜基金销售有限公司 同上 2018年6月12日

参加费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于

22 旗下部分开放式基金参加银 同上 2018年5月21日

河证券申购（含定投）费率优

惠活动的公告

关长盛基金旗下在徽商银行

23 代销、托管基金暂停申购、赎 同上 2018年5月17日

回、转换及定期定额投资业务

的公告

24 长盛基金管理有限公司高级 同上 2018年5月3日

管理人员督察长变更的公告

25 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2018年4月20日

金2018年第1季度报告

长盛基金管理有限公司关于

26 旗下部分开放式基金参加东 同上 2018年4月2日

海证券申购费率优惠活动的

公告

27 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2018年3月31日

金2017年度报告摘要

28 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2018年3月31日

金2017年度报告

长盛基金管理有限公司关于

29 旗下部分基金参加中国工商 同上 2018年3月31日

银行个人电子银行基金申购

优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于

旗下基金参加交通银行手机

30 银行渠道基金申购及定期定 同上 2018年3月30日

额投资手续费率优惠活动的

公告

长盛基金管理有限公司关于

31 旗下基金参加展恒基金费率 同上 2018年3月26日

优惠活动的公告

关于修改长盛同禧债券型证

32 券投资基金基金合同等法律 同上 2018年3月23日

文件的公告


33 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2018年3月23日

金基金合同

34 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2018年3月23日

金托管协议

35 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2018年1月20日

金2017年第4季度报告

36 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2018年1月18日

金招募说明书更新（摘要）

37 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2018年1月18日

金招募说明书（更新）


§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
资 基金情况
者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有 份额
类 号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 份额 占比
别 的时间区间

机 1 20180101~20180110 83,800,623.06 0.00 83,800,623.06 0.00 0.00%
构

2 20180101~20181029 45,414,027.15 0.00 45,414,027.15 0.00 0.00%
3 20180620~20180808 0.00 23,541,453.43 23,541,453.43 0.00 0.00%
个 1 20180322~20180402 0.00 15,089,537.22 15,089,537.22 0.00 0.00%
人

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛同禧债券型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛同禧债券型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
13.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2019年3月29日
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