大成蓝筹稳健证券投资基金
2011 年年度报告摘要
2011 年 12 月 31 日




基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2012 年 3 月 28 日
 大成蓝筹稳健证券投资基金 2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意

见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2011 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 大成蓝筹稳健混合
基金主代码 090003
前端交易代码 090003
后端交易代码 091003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 6 月 3 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,523,785,628.05 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，
在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助
投资目标
运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实
现基金资产的中长期稳定增值。
本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保
险策略（CPPI）来动态调整基金中股票、债券和现金
的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，以投资
基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核
投资策略 心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整
体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采
用蓝筹成分股优选策略，运用“价值－势头”选股方
法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值
回归阶段的天相 280 指数成分股投资。
业绩比较基准 天相 280 指数×70%+中信标普国债指数×30%
本基金属于较低风险证券投资基金，适于承受一定风
风险收益特征
险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 杜鹏 唐州徽
信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594855
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
http://www.dcfund.com.cn
址
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深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
基金年度报告备置地点
北京市西城区复兴门内大街 1 号 中国银行股份有
限公司托管及投资者服务部

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 -685,986,213.13 1,068,020,023.27 2,016,213,176.14
本期利润 -4,258,503,812.29 801,946,964.47 6,886,615,202.56
加权平均基金份额本期利润 -0.2517 0.0432 0.3404
本期基金份额净值增长率 -29.67% 5.78% 71.23%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3955 -0.3351 -0.3939
期末基金资产净值 9,988,140,665.53 15,191,819,564.35 15,802,051,260.91
期末基金份额净值 0.6045 0.8595 0.8125
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去三个月 -11.31% 1.26% -5.80% 0.98% -5.51% 0.28%
过去六个月 -24.47% 1.22% -16.05% 0.97% -8.42% 0.25%
过去一年 -29.67% 1.21% -17.07% 0.92% -12.60% 0.29%
过去三年 27.40% 1.50% 22.45% 1.16% 4.95% 0.34%
过去五年 20.07% 1.77% 21.07% 1.51% -1.00% 0.26%
自基金合同
164.11% 1.58% 76.01% 1.35% 88.10% 0.23%
生效起至今




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较



480%

360%

240%

120%

0%

-120%
04-6-3 06-12-3 09-6-3 11-12-3

大成蓝筹稳健混合 业绩比较基准

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。依据本基金 2005 年 8 月 31
日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产
净值的 30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的 0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


150%

100%

50%

0%

-50%

-100%
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

大成蓝筹稳健混合 业绩比较基准


3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正

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式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2011 年 12 月 31
日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大
成优选股票型证券投资基金， 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：深证成长 40ETF 及大成深证成长 40ETF
联接基金，1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1 只 QDII 基金：大成标普 500
等权重指数基金及 19 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、
大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、
大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长股票
型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、
大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证
券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本
混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资
基金、大成可转债增强债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
证券从
姓名 职务 理）期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
理学硕士。曾任中科院资源环境
信息中心担任助理研究员，甘肃
证券资产管理部研究员，招商证
券研发中心高级分析师、总经理
助理。2003 年加盟大成基金管理
本基金基
有限公司，现任股票投资部副总
施永辉 金经理，股 2006 年 1 月
- 15 年 监，历任公司研究部高级研究员、
先生 票投资部 21 日
投资部副总监、大成精选增值混
副总监
合型证券投资基金经理助理。自
2006 年 01 月 21 日起至今担任大
成蓝筹稳健证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。国籍：
中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健证券投资基金
的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规
则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操
纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取
信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最
大利益。


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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投
资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时
间窗内（同日内、5 日内、10 日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年，大宗商品价格高位波动， 国际金融市场动荡不已，全球经济复苏步伐明显放缓，
其中发达国家经济复苏尤为乏力。由于全球经济增速下滑，以及一些国家失业率居高不下，贸易
保护主义政策层出不穷， 2011 年全球贸易增速大幅下滑。此外，全球突发性事件也接连不断，
中东非局势对原油价格造成波动、日本大地震带来的供应链条崩塌就是相当典型的事例。2011 年
也是我国“十二五”开局年，全年可能赢得不低于 9%的 GDP 增长率，但也为此付出了高昂的代价：
通胀持续高位运行、全民放贷一度危及金融安全、地方债平台也曾岌岌可危、高铁因资金短缺暂
停等意外事件频发，房地产行业景气下滑过程中 100 万套保障房的开工使得库存问题变得突出，
这些问题都使得我国经济在 2011 年遭受了最严峻的考验。
这种现实及其影响与投资者，包括很多知名经济学家当时的预测和判断大相径庭。从年初所
谓的“一元复始”到后来的“长尾效应”下的“周期复辟”，再到后来的通胀 6-7 月见顶回落等等，
这些判断基本都和后来发生的事实发生了严重偏离。回顾本基金全年的组合管理工作，一直也受
制于这种认识缺陷的影响，特别是在二季度初对通胀水平的走势发生了严重误判，进而在投资策
略上过于乐观。不但全年仓位偏高，而且在结构上也偏离均衡的轨迹。在净值表现尚可的一季度，
组合当中大幅增加了中游制造业（以高铁和汽车板块为代表的高端装备制造）的投资比例。这种
组合结构维持到三季度初，已经严重脱离于实际形势的发展。上市公司生产成本的大幅上升此时
对企业利润已经产生了严重侵蚀，由于仓位较高，随之而来的股价下跌也自然无法逃避。其次，
在经济下滑的同时，国内证券市场多年来积垢的结构性矛盾再度成为问题焦点，大批上市公司高
管辞职，中小股东纷纷减持股票，黑天鹅事件频发，股指也逐级下跌。本基金对于市场投资环境
发生急剧变化的应对措施此时也不够果断，比如战略性布局的新兴产业当中，TMT 与光伏行业的
配置在结果上显然也是严重落后大市。
这种结果反映出本基金管理人过往的投资经验在目前的市场环境中逐渐失效，重新客观认识
市场的游戏规则是极为迫切的任务。为此，本管理人在总结 2011 年投资教训的基础上，拟在 2012
年重点解决好以下两个方面的问题：
一是尊重常识，回归常态。事实上之前本管理人对于 2009 年“四万亿投资”过度刺激的负面
影响没有充足准备，因此在 2011 年初市场喊出“一元复始”和“周期复辟”时，组合配置上对中
游制造业特别是高端制造业进行重点投资，这种结果实际就是放大了周期性的波动。特别是高铁
事件对股价的冲击足以影响整个高端制造业股票走势，本管理人对高铁事件采取的孤立对策显然
是不够的。其次，对新兴行业的遇到的困难估计不足。在产业层面上，新兴产业仍是新生事物，
目前经济支柱还是之前的主导产业，而在微观层面上，受制于技术路线的探索、企业成本上升与

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需求快速的变化，企业的转型与产能扩张都难以顺利展开，使得这类公司的投资决策错误。因此，
未来有必要按照回归常态的市场需求来认识市场，对于产能过剩的影响要按常识清醒对待；
二是认清形势，与时俱进。在组合管理策略上，2011 年度最值得反思的地方就是战略清晰，
而战术完全失败。尽管核心是防御，但阶段性通过中游制造业进攻未见成效时未及时调整，并且
即使选择防守也没有选择仓位调整，而是结构转换，不但没有抵御住 8 月以来的系统性风险，甚
至成为系统性下跌过程中的最大受损者。因此，在未来的市场变化当中，对于形势的严峻性需要
有更深入的认识，只有这样才会能保证投资心态的开放性和投资组合的适时性。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.6045 元，本报告期份额净值增长率为-29.67%，同期业
绩比较基准增长率为-17.07%，低于同期业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在未来的一年内，世界经济依然复杂严峻，不稳定与不确定性较 2011 年仍将有所上升。影响
我国经济和金融环境最大的因素有三：一是有关欧洲债务危机以及美债上限调整与减赤的压力能
否得到有效控制并逐步得以缓解仍需跟踪观察。各主要国家内部的政治状况，在相当程度上决定
债务危机的走向。二是推动大宗商品价格变化的力量既来自需求变化和供给增减，也取决于全球
流动性状况，还来自高度金融化了的投机行为。大宗商品价格，特别是原油价格的变动方向和幅
度会对我国通胀形势产生直接的影响。在 2011 年下半年，资金加速离开新兴市场，原油和黄金价
格的走势都出乎之前经济学家的预判；三是 2012 年是很多地区大国的大选年，美国和法国等主要
发达经济体，以及俄罗斯、墨西哥和韩国等主要新兴经济体将举行大选。而这种背景下面对自然
灾害和地区安全危机，大国之间在应对突发事件过程中能否真诚合作，特别是在叙利亚、伊朗和
朝鲜半岛等热点地区的军事对抗和政治冲突是否会升级与蔓延，均会对全球经济局势产生不同程
度的影响。
鉴于全球经济复苏进程中存在诸多不确定性，在外部环境面临风险和换届之时，我们预计我
国政府必将保持整体宏观政策的稳定性和连续性。但也正是基于国际形势不确定性加大的判断，
我们认为国内经济会更加依赖国内经济的内生动力。我们认为，今年所采取的措施将是那些已获
得共识、争议较少的，或者是重大调整的前期步骤。而就证券市场来看，A 股市场本身的制度建
设势必将成为影响 2012 年股市走势的最重要变化。特别是证监会新主席到任后对于企业分红、新
股定价和内幕信息等问题的举措给市场带来了一股新风，投资者再度关注企业治理，企业去“故
事化”的特征比较明显。
当然，在进入新的一年里一味强调不利的、充满变数的因素，会变得过于消极而不利于投资
策略的适用性，因此我们有必要更加主动地寻找确定性因素，从国家的大政方针中寻找判断依据。
从现有的信息来看，对大盘未来趋势产生重要影响的确定性因素包括：中国经济在 2012 年仍将保
持 8%以上的增速；信贷及货币供应量均高于去年，资金面略显宽松成定局；更为重要的是，稳中
求进是 2012 年发展的主基调。客观上也会促成各部委、各地方政府主观上营造一个安定祥和氛围，
以迎接党的十八大召开。
综合上述各种因素，我们大体可以判断：2012 年股市将是政策主导下的震荡市，但市场规律
与政策力量纠结在一起，因此股市的震荡幅度会比较大。和 2011 年一样，结构性机会、政策红利
带来的事件性机会，仍将是贯穿今年的制胜法宝。本基金未来的方向则是从风险管理角度避开组
合个股中的“估值陷阱”和“政策陷阱”，避免思维定式和思维惯性，多从行业、公司的实际基本
面变化出发，寻找具有持续增长能力的投资标的。当然从更长的时间来看，可能要思考的一个问
题是，美联储以及欧洲可能的新一轮不遗余力的放松，将给中国带来什么样的影响。而 A 股的走
势，将取决于中国如何应对这样的一个局面。因此，在 2012 年当中，保持策略的稳健性和灵活性
都是极其必要的。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的
相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的
投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价
与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产
的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值
政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露
工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成蓝筹稳健证券投资基
金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金 2011 年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师
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签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报
告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金
报告截止日： 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 130,165,167.64 499,801,664.67
结算备付金 7,942,658.86 20,147,650.50
存出保证金 3,865,799.10 2,388,549.12
交易性金融资产 9,738,034,261.38 14,893,278,075.93
其中：股票投资 8,851,214,261.38 14,276,489,339.33
基金投资 - -
债券投资 886,820,000.00 616,788,736.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 54,867,079.20 -
应收利息 13,109,918.18 9,161,056.68
应收股利 - -
应收申购款 63,576,526.61 712,622.92
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 10,011,561,410.97 15,425,489,619.82
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 178,310,904.44
应付赎回款 792,665.80 2,400,215.00
应付管理人报酬 13,197,211.79 19,610,513.99
应付托管费 2,199,535.28 3,268,418.99
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,009,475.72 27,657,103.17
应交税费 - 7,200.00
应付利息 - -

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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,221,856.85 2,415,699.88
负债合计 23,420,745.44 233,670,055.47
所有者权益：
实收基金 16,523,785,628.05 17,674,871,946.19
未分配利润 -6,535,644,962.52 -2,483,052,381.84
所有者权益合计 9,988,140,665.53 15,191,819,564.35
负债和所有者权益总计 10,011,561,410.97 15,425,489,619.82
报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.6045 元，基金份额总额 16,523,785,628.05 份。

7.2 利润表
会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金
本报告期： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、收入 -3,985,462,824.87 1,128,307,198.09
1.利息收入 23,413,651.87 19,512,168.26
其中：存款利息收入 4,418,747.65 5,501,512.14
债券利息收入 16,472,127.25 11,967,059.56
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,522,776.97 2,043,596.56
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -437,175,476.97 1,373,219,829.06
其中：股票投资收益 -556,975,222.71 1,254,757,084.10
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,765,335.77 18,230,841.65
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 116,034,409.97 100,231,903.31
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
-3,572,517,599.16 -266,073,058.80
列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 816,599.39 1,648,259.57
减：二、费用 273,040,987.42 326,360,233.62
1．管理人报酬 195,758,473.66 213,715,695.54
2．托管费 32,626,412.30 35,619,282.58
3．销售服务费 - -
4．交易费用 44,119,503.98 75,423,403.36
5．利息支出 - 1,066,931.21
其中：卖出回购金融资产支出 - 1,066,931.21
6．其他费用 536,597.48 534,920.93
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三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,258,503,812.29 801,946,964.47
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,258,503,812.29 801,946,964.47

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基
17,674,871,946.19 -2,483,052,381.84 15,191,819,564.35
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -4,258,503,812.29 -4,258,503,812.29
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -1,151,086,318.14 205,911,231.61 -945,175,086.53
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 376,727,121.28 -95,946,876.68 280,780,244.60
2.基金赎回款 -1,527,813,439.42 301,858,108.29 -1,225,955,331.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
16,523,785,628.05 -6,535,644,962.52 9,988,140,665.53
金净值）
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基
19,448,035,820.73 -3,645,984,559.82 15,802,051,260.91
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 801,946,964.47 801,946,964.47
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -1,773,163,874.54 360,985,213.51 -1,412,178,661.03
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 760,368,491.80 -131,375,328.21 628,993,163.59

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2.基金赎回款 -2,533,532,366.34 492,360,541.72 -2,041,171,824.62
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
17,674,871,946.19 -2,483,052,381.84 15,191,819,564.35
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛

7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
注：1、中国证监会于 2005 年 11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
光大证券 3,481,168,243.49 12.26% 7,276,337,639.67 14.95%

7.4.3.1.2 权证交易
无。

7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元


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本期
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
光大证券 2,893,089.19 12.20% 24,783.96 0.49%
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
光大证券 6,180,587.88 15.17% 12,778,981.66 46.21%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付
195,758,473.66 213,715,695.54
的管理费
其中：支付销售机构的客
37,626,954.70 41,712,218.68
户维护费
支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付
32,626,412.30 35,619,282.58
的托管费
支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
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银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的 基金卖
基金买入 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称 出
中国银行 - - - - - -
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的 基金卖
基金买入 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称 出
中国银行 195,900,000.00 - - - - -

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 130,165,167.64 4,221,017.43 499,801,664.67 5,229,276.15
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.3.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.4 期末（ 2011 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
7.4.4.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 备
可流通日 期末估值总额
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 (单位：股) 成本总额 注
非公开
安琪 2011 年 8 月 2012 年 8
600298 发行流 34.50 29.41 3,500,000 120,750,000.00 102,935,000.00 -
酵母 25 日 月 22 日
通受限
002216 三全 2011 年 9 月 2012 年 9 非公开 35.50 31.70 854,383 30,330,596.50 27,083,941.10 -

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食品 8日 月 10 日 发行流
通受限
凤凰 2011 年 11 2012 年 2 新股流
601928 8.80 8.36 2,991,901 26,328,728.80 25,012,292.36 -
传媒 月 24 日 月 29 日 通受限
非公开
好当 2011 年 11 2012 年 11
600467 发行流 11.45 9.24 2,430,342 27,827,415.90 22,456,360.08 -
家 月 30 日 月 28 日
通受限
非公开
海南 2011 年 8 月 2012 年 8
000566 发行流 23.50 20.29 1,000,000 23,500,000.00 20,290,000.00 -
海药 30 日 月 31 日
通受限
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 8,851,214,261.38 88.41
其中：股票 8,851,214,261.38 88.41
2 固定收益投资 886,820,000.00 8.86
其中：债券 886,820,000.00 8.86
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,107,826.50 1.38
6 其他各项资产 135,419,323.09 1.35
7 合计 10,011,561,410.97 100.00

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 22,456,360.08 0.22
B 采掘业 420,674,886.08 4.21
C 制造业 6,493,652,254.26 65.01
C0 食品、饮料 1,435,973,647.19 14.38
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 135,845,592.50 1.36
C5 电子 601,370,500.00 6.02
C6 金属、非金属 702,441,480.08 7.03
C7 机械、设备、仪表 1,383,175,323.15 13.85
C8 医药、生物制品 2,234,845,711.34 22.37
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 27,847,075.56 0.28
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 18,960,000.00 0.19
G 信息技术业 551,990,096.64 5.53
H 批发和零售贸易 88,798,364.63 0.89
I 金融、保险业 1,082,373,966.52 10.84
J 房地产业 - 0.00
K 社会服务业 119,448,965.25 1.20
L 传播与文化产业 25,012,292.36 0.25
M 综合类 - 0.00
合计 8,851,214,261.38 88.62

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500,000 869,850,000.00 8.71
2 000538 云南白药 15,855,000 840,315,000.00 8.41
3 600518 康美药业 42,255,704 474,108,998.88 4.75
4 002007 华兰生物 18,358,394 459,143,433.94 4.60
5 002106 莱宝高科 23,800,000 398,888,000.00 3.99
6 600271 航天信息 19,803,524 393,297,986.64 3.94
7 600031 三一重工 30,000,000 376,200,000.00 3.77
8 000401 冀东水泥 18,288,535 304,869,878.45 3.05
9 600690 青岛海尔 32,314,389 288,567,493.77 2.89
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10 601398 工商银行 67,015,980 284,147,755.20 2.84
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（%）
1 002106 莱宝高科 807,319,172.89 5.31
2 600585 海螺水泥 709,313,137.03 4.67
3 600031 三一重工 600,291,076.80 3.95
4 000401 冀东水泥 488,975,252.58 3.22
5 600104 上汽集团 386,505,492.10 2.54
6 600418 江淮汽车 373,518,151.57 2.46
7 002056 横店东磁 351,579,688.87 2.31
8 000012 南 玻Ａ 346,235,507.97 2.28
9 000400 许继电气 334,585,199.05 2.20
10 601398 工商银行 295,060,546.28 1.94
11 000568 泸州老窖 291,062,043.97 1.92
12 600549 厦门钨业 275,212,401.07 1.81
13 601989 中国重工 253,934,230.62 1.67
14 000528 柳 工 251,097,168.89 1.65
15 002007 华兰生物 245,298,306.07 1.61
16 600118 中国卫星 244,732,735.69 1.61
17 002001 新 和 成 240,789,847.82 1.58
18 600518 康美药业 240,351,201.49 1.58
19 600271 航天信息 230,442,343.17 1.52
20 000680 山推股份 228,375,884.32 1.50
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（%）
1 601318 中国平安 695,100,557.66 4.58
2 600585 海螺水泥 643,277,570.71 4.23
3 000527 美的电器 629,336,762.35 4.14

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4 601166 兴业银行 579,949,227.47 3.82
5 000423 东阿阿胶 570,299,407.33 3.75
6 000338 潍柴动力 480,286,661.41 3.16
7 600000 浦发银行 458,005,362.44 3.01
8 000983 西山煤电 415,992,579.04 2.74
9 600029 南方航空 392,542,884.11 2.58
10 601766 中国南车 376,457,687.62 2.48
11 600519 贵州茅台 355,490,584.48 2.34
12 600383 金地集团 350,051,172.67 2.30
13 600348 阳泉煤业 342,333,821.51 2.25
14 601699 潞安环能 313,354,338.45 2.06
15 600177 雅戈尔 309,012,683.84 2.03
16 600104 上汽集团 284,703,227.24 1.87
17 600036 招商银行 275,448,841.63 1.81
18 601111 中国国航 248,460,033.54 1.64
19 000538 云南白药 245,134,946.46 1.61
20 002142 宁波银行 239,575,788.11 1.58
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,694,049,259.42
卖出股票收入（成交）总额 14,981,331,031.02
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 200,160,000.00 2.00
2 央行票据 588,340,000.00 5.89
3 金融债券 98,320,000.00 0.98
其中：政策性金融债 98,320,000.00 0.98
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 886,820,000.00 8.88

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

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序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 1001060 10 央行票据 60 2,000,000 197,520,000.00 1.98
2 1001074 10 央行票据 74 2,000,000 197,340,000.00 1.98
3 1101022 11 央行票据 22 2,000,000 193,480,000.00 1.94
4 110018 11 附息国债 18 1,000,000 100,410,000.00 1.01
5 090015 09 附息国债 15 1,000,000 99,750,000.00 1.00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,865,799.10
2 应收证券清算款 54,867,079.20
3 应收股利 -
4 应收利息 13,109,918.18
5 应收申购款 63,576,526.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 135,419,323.09

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
859,381 19,227.54 614,992,812.88 3.72% 15,908,792,815.17 96.28%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,732.20 0.0000%

§10 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（ 2004 年 6 月 3 日 ）基金份额总额 2,234,307,480.29
本报告期期初基金份额总额 17,674,871,946.19
本报告期基金总申购份额 376,727,121.28
减:本报告期基金总赎回份额 1,527,813,439.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 16,523,785,628.05

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：

本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任
职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工
作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理，刘慧军女士不再担任中国银行
托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。



11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。




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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度
支付的审计费用为 17 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例
光大证券 2 3,481,168,243.49 12.26% 2,893,089.19 12.20% -
东方证券 1 3,117,319,516.40 10.98% 2,649,708.57 11.17% -
海通证券 2 3,045,484,529.64 10.72% 2,588,654.45 10.92% -
长江证券 1 2,275,477,486.89 8.01% 1,934,148.98 8.16% -
中信证券 2 1,915,352,568.04 6.74% 1,628,044.94 6.87% -
国信证券 1 1,711,229,741.81 6.03% 1,390,384.25 5.86% -
广州证券 1 1,585,300,748.40 5.58% 1,347,496.70 5.68% -
渤海证券 1 1,472,241,260.04 5.18% 1,196,204.17 5.04% -
华泰联合 1 1,430,676,909.93 5.04% 1,162,432.93 4.90% -
招商证券 2 1,430,647,091.12 5.04% 1,173,843.38 4.95% -
申银万国 1 1,383,488,974.95 4.87% 1,124,094.49 4.74% -
齐鲁证券 1 1,020,720,033.65 3.59% 867,613.11 3.66% -
国泰君安 1 1,003,413,720.49 3.53% 815,280.84 3.44% -
江海证券 1 864,705,001.64 3.04% 735,001.86 3.10% -
中银国际 1 686,643,304.10 2.42% 557,901.41 2.35% -
银河证券 2 590,899,895.41 2.08% 502,267.22 2.12% -
安信证券 2 516,736,006.99 1.82% 439,227.68 1.85% -
中金公司 2 346,486,362.17 1.22% 281,524.47 1.19% -
东莞证券 1 314,074,103.26 1.11% 255,187.04 1.08% -
中投证券 2 128,830,447.85 0.45% 109,505.48 0.46% -
财富证券 1 77,644,594.73 0.27% 63,087.65 0.27% -
广发证券 1 - 0.00 - 0.00 -
华宝证券 1 - 0.00 - 0.00 -

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华泰证券 1 - 0.00 - 0.00 -
国都证券 1 - 0.00 - 0.00 -
中航证券 1 - 0.00 - 0.00 -
天源证券 1 - 0.00 - 0.00 -
湘财证券 1 - 0.00 - 0.00 -
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本报告期内本基金退租的交易单元有国元证券、北京高华、长江证券、齐鲁证券、国信证
券、中金公司，新增了长江证券、中信证券、安信证券、东方证券、中金公司、中投证券、湘财
证券、海通证券、银河证券、天源证券等交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期权证
券商名称 占当期债券 占当期债券回购
成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额的比例 成交总额的比例
比例
光大证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
东方证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
海通证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
长江证券 29,355,172.40 42.92% - 0.00 - 0.00
中信证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
国信证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
广州证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
渤海证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
华泰联合 858,075.00 1.25% - 0.00 - 0.00
招商证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
申银万国 - 0.00 - 0.00 - 0.00
齐鲁证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
国泰君安 - 0.00 - 0.00 - 0.00
江海证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
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中银国际 - 0.00 - 0.00 - 0.00
银河证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
安信证券 38,175,092.70 55.82% - 0.00 - 0.00
中金公司 - 0.00 - 0.00 - 0.00
东莞证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
中投证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
财富证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
广发证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
华宝证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
华泰证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
国都证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
中航证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
天源证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00
湘财证券 - 0.00 - 0.00 - 0.00




大成基金管理有限公司
2012 年 3 月 28 日




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