富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

二 0 二三年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

送出日期： 2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年
8 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......8

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 中期财务报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表 ......16

6.2 利润表 ......17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......18

6.4 报表附注 ......20

§7 投资组合报告......40

7.1 期末基金资产组合情况......40


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......44

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......44

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......45

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45

7.12 投资组合报告附注 ......45

§8 基金份额持有人信息......47

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47
§9 开放式基金份额变动......48
§10 重大事件揭示......49

10.1 基金份额持有人大会决议......49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

10.4 基金投资策略的改变 ......49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......49

10.8 其他重大事件 ......52

§11 影响投资者决策的其他重要信息......53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......53

§12 备查文件目录......54


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

基金简称 富国天瑞强势混合

基金主代码 100022

交易代码 前端交易代码：100022

后端交易代码：100023

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 04 月 05 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,977,535,624.96 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形
成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经
营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金
投资目标 遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”
的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动
态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产
的长期稳定增值。

本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形
成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经
营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金
主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判
宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区
内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动

投资策略 性、赢利性、安全性的中长期有效结合。本基金管理人借
鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial
Group）的投资管理经验及技能，根据国内市场的特征，应
用“富国 3S 股票滤网系统（Stock Screening

System）”，挖掘具有投资价值的股票。在债券投资方

面，基金管理人将采用久期控制下的主动性投资策略。本
基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投
资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准 上证 A 股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋
同业存款利率×5%

本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地
区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险
风险收益特征 的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提
下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收

益。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司

姓名 赵瑛 秦一楠

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-66060069

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95105686、4008880688 95599

传真 021-20361616 010-63201816

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市东城区建国门内大
区世纪大道 1196 号世纪汇 街 69 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
1196 号世纪汇办公楼二座 街 28 号凯晨世贸中心东
27-30 层 座 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 裴长江 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 证券日报

露报纸名称

登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn

址

基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内

大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号
世纪汇办公楼二座 27-30 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 -101,878,174.97

本期利润 330,806,690.27

加权平均基金份额本期利润 0.0562

本期加权平均净值利润率 8.10%

本期基金份额净值增长率 8.28%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 1,835,636,452.02

期末可供分配基金份额利润 0.3071

期末基金资产净值 4,354,679,939.61

期末基金份额净值 0.7285

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 1,657.01%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 4.27% 1.60% 0.06% 0.50% 4.21% 1.10%

过去三个月 5.58% 1.43% -1.12% 0.54% 6.70% 0.89%

过去六个月 8.28% 1.15% 3.17% 0.51% 5.11% 0.64%

过去一年 -9.42% 1.25% -2.99% 0.59% -6.43% 0.66%

过去三年 27.69% 1.44% 8.79% 0.71% 18.90% 0.73%


自基金合同 1,657.01% 1.61% 165.88% 1.07% 1,491.13% 0.54%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2005 年 4 月 5 日成立，建仓期 6 个月，从 2005 年 4 月 5 日起至
2005 年 10 月 4 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注

册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001

年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基

金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 304 只
公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

厉叶淼 本基金现 2016-02- － 12 硕士，曾任国金证券股份有限公司
任基金经 02 研究员；自 2013 年 4 月加入富国
理 基金管理有限公司，历任行业研究
员、权益基金经理、高级权益基金
经理；现任富国基金权益投资部权


益投资总监助理兼高级权益基金经
理。自 2016 年 02 月起任富国天瑞
强势地区精选混合型证券投资基金
基金经理；自 2018 年 11 月起任富
国产业驱动混合型证券投资基金基
金经理；自 2020 年 04 月起任富国
研究优选沪港深灵活配置混合型证
券投资基金基金经理；自 2021 年
07 月起任富国长期成长混合型证
券投资基金基金经理；具有基金从
业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投
资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和
国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以
尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益
为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公

允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 3 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，海外方面，全球经济的韧性依旧较高，并未出现超市场预期的衰退，美国的经济增速甚至还略有上调。流动性方面，虽然美国的 CPI 持续回落，但离美联储的目标仍有距离，故美联储在 2023 年持续加息；不过最新的联邦基金利率已到5.25%-5.50%，市场普遍认为加息周期即将结束，海外的流动性，有望逐渐渡过最紧张的阶段。

国内方面，经济在去年底疫情放开带来的阶段性回暖后，依旧面临较大压力，其中地产销售尤为突出，出口数据也在 Q2 开始有所回落，仅有汽车、电影、餐饮等部分行业的数据较为亮眼。流动性方面，国内整体较为宽裕，权益市场的估
值水位相对平稳。

2023 年以来，主动权益市场新发基金显著降温，导致 A 股以存量资金博弈
为主；在此背景下，市场结构化行情的特征显著，且行情短期波动率逐步加大。上半年，医药、电池材料、光伏等机构重仓的行业，表现持续疲软；而 ChatGPT推动的 AI 行情，虽然在第二季度大放异彩，但从 6 月末也开始显著回调。上半年，本基金主要在人工智能产业进行布局，尤其是算力板块，组合整体表现尚可，但在 6 月底仍出现一定回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.7285 元；份额累计净值为
5.6513 元；本报告期，本基金份额净值增长率为 8.28%，同期业绩比较基准收益率为 3.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，7 月的政治局会议对未来的经济与政策做了最新定调，其中比较大的变化有两方面：一是“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，二是“要活跃资本市场，提振投资者信心”。我们认为，政策逆周期发力的基调明显，下半年刺激地产需求等政策有望陆续出台，经济有望逐步企稳。

预判、跟踪中观产业的走势，一直是我们投资框架的基础，而对产业空间、供需格局的判断，则是框架的核心。从空间角度出发，我们认为地产虽然短期有较大的政策变化，但一方面政策效果有待观察，另一方面中期产业空间有限。相对而言，我们长期跟踪的诸多产业中，依旧能看到激动人心的投资机会。首先，以 ChatGPT 为代表的人工智能，已经展现出令人惊讶的能力，虽然近期 OpenAI的用户数据有所回落，但人工智能的长期发展空间依旧令人振奋。第二，谷歌、特斯拉等科技巨头，陆续将 GPT 和机器人相结合，有望在人形机器人领域带来重大突破。第三，自动驾驶领域的变革也即将来临，特斯拉即将推出 FSD V12 版本，而小鹏通过智能驾驶的技术已经吸引大众的合作与入股。与此同时，AR/VR/MR、3D 打印、超导材料、数字经济、医疗生物、新能源与储能等诸多领域，亦有层出不穷的创新机会。

我们在 2022 年的基金年报里，就看好以 ChatGPT 为代表的人工智能方向；
我们认为人工智能产业正在发生堪比互联网的重大变革；随着大模型的持续迭代，未来各种应用有望百花齐放，搜索、办公、创意、游戏、自动驾驶、机器人等都有望陆续被人工智能所进化。作为投资经理，本人将继续坚持“聆听时代的声音，保持进化的心境”这个宗旨，持续寻找符合我们投资要求的产业和其中的优秀公司，持续进化、迭代并循环，努力为持有人获取可持续的合理回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵 守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托
管协议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的
投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益 的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民 共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编 制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益 的行为。


§6 中期财务报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

资 产：

银行存款 950,932,457.80 818,866,412.67

结算备付金 3,633,085.82 8,889,890.79

存出保证金 1,321,666.72 1,565,066.13

交易性金融资产 3,457,374,711.01 3,132,060,528.95

其中：股票投资 3,456,331,916.5 3,132,060,528.95
6

基金投资 － －

债券投资 1,042,794.45 －

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收清算款 － 31,638,229.10

应收股利 － －

应收申购款 926,167.86 1,316,002.31

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 4,414,188,089.2 3,994,336,129.95
1

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付清算款 48,136,696.85 －

应付赎回款 1,432,993.47 21,974,325.47

应付管理人报酬 5,238,699.70 5,308,556.50

应付托管费 873,116.62 884,759.40

应付销售服务费 － －


应付投资顾问费 － －

应交税费 6.38 0.01

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 3,826,636.58 5,462,616.60

负债合计 59,508,149.60 33,630,257.98

净资产：

实收基金 2,519,043,487.5 2,481,004,554.77

9

其他综合收益 － －

未分配利润 1,835,636,452.0 1,479,701,317.20

2

净资产合计 4,354,679,939.6 3,960,705,871.97

1

负债和净资产总计 4,414,188,089.2 3,994,336,129.95

1

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.7285 元，基金份额总额

5,977,535,624.96 份。

6.2 利润表

会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 06 月 至 2022 年 06 月 30
30 日） 日 ）

一、营业总收入 366,413,123.96 -711,768,197.09

1.利息收入 3,276,103.68 4,038,512.10

其中：存款利息收入 3,276,103.68 4,038,512.10

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 － －

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） -69,849,906.07 -765,940,485.28

其中：股票投资收益 -96,751,432.57 -783,758,818.12

基金投资收益 － －

债券投资收益 480.48 1,103,679.05

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －


股利收益 26,901,046.02 16,714,653.79

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益

其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 432,684,865.24 49,342,847.42

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 302,061.11 790,928.67

减：二、营业总支出 35,606,433.69 40,799,664.34

1．管理人报酬 30,426,792.20 34,876,339.14

2．托管费 5,071,132.04 5,812,723.19

3．销售服务费 － －

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 1.71 31.39

8．其他费用 108,507.74 110,570.62

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 330,806,690.27 -752,567,861.43

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 330,806,690.27 -752,567,861.43

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 330,806,690.27 -752,567,861.43

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产2,481,004,554.77 1,479,701,317.20 3,960,705,871.97

（基金净值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产2,481,004,554.77 1,479,701,317.20 3,960,705,871.97

（基金净值）

三、本期增减变动额 38,038,932.82 355,935,134.82 393,974,067.64

（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － 330,806,690.27 330,806,690.27

（二）、本期基金份额交

易产生的基金净值变 38,038,932.82 25,128,444.55 63,167,377.37

动数（净值减少以“-”

号填列）


其中：1.基金申购款 184,152,636.84 120,644,050.12 304,796,686.96

2.基金赎回款 -146,113,704.02 -95,515,605.57 -241,629,309.59

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生 － － －
的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 － － －
转留存收益
四、本期期末净资产

（基金净值） 2,519,043,487.59 1,835,636,452.02 4,354,679,939.61

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 2,129,217,725.30 3,250,273,767.37 5,379,491,492.67（基金净值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产 2,129,217,725.30 3,250,273,767.37 5,379,491,492.67（基金净值）
三、本期增减变动额 406,643,707.16 -946,252,700.43 -539,608,993.27（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － -752,567,861.43 -752,567,861.43

（二）、本期基金份额交
易产生的基金净值变

动数 406,643,707.16 408,984,453.88 815,628,161.04
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 711,565,172.79 706,258,042.41 1,417,823,215.20

2.基金赎回款 -304,921,465.63 -297,273,588.53 -602,195,054.16

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生 － -602,669,292.88 -602,669,292.88
的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 － － －
转留存收益
四、本期期末净资产 2,535,861,432.46 2,304,021,066.94 4,839,882,499.40（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]20 号文《关于同意富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2005
年 4 月 5 日正式生效，首次设立募集规模为 1,638,678,558.87 份基金份额。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。

本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为：45%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-55%。投资于强势地区的股票及存托凭证比例不低于基金股票投资的 80%。

本基金的业绩比较基准为：上证 A 股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有

关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向

流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储

蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证

监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有

关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红

利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂

减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得

额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、

中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策

有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个

人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

（2023 年 06 月 30 日）

活期存款 950,932,457.80

等于：本金 950,735,887.83

加：应计利息 196,569.97

减：坏账准备 －

定期存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限 3 个月以上 －

其他存款 －


等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

合计 950,932,457.80

注：本基金本报告期末未持有定期存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,050,057,67 － 3,456,331,91 406,274,239.
6.69 6.56 87

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 752,400.00 494.73 1,042,794.45 289,899.72

债券 银行间市场 － － － －

合计 752,400.00 494.73 1,042,794.45 289,899.72

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

合计 3,050,810,07 494.73 3,457,374,71 406,564,139.
6.69 1.01 59

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 5,492.03

应付证券出借违约金 －

应付交易费用 3,668,391.77


其中：交易所市场 3,668,391.77

银行间市场 －

应付利息 －

预提信息披露费 60,000.00

预提审计费 92,752.78

合计 3,826,636.58

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,887,270,387.75 2,481,004,554.77

本期申购 436,984,159.32 184,152,636.84

本期赎回（以“-”号填列） -346,718,922.11 -146,113,704.02

本期末 5,977,535,624.96 2,519,043,487.59

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 1,997,155,520.11 - 1,479,701,317.20

517,454,202.91

本期利润 -101,878,174.97 432,684,865.24 330,806,690.27

本期基金份额交 29,736,776.26 -4,608,331.71 25,128,444.55

易产生的变动数

其中：基金申购款 141,088,528.61 -20,444,478.49 120,644,050.12

基金赎回款 -111,351,752.35 15,836,146.78 -95,515,605.57

本期已分配利润 － － －

本期末 1,925,014,121.40 -89,377,669.38 1,835,636,452.02

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 3,200,333.83

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 63,963.63

其他 11,806.22

合计 3,276,103.68

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

卖出股票成交总额 5,912,342,944.30

减：卖出股票成本总额 5,993,677,593.12

减：交易费用 15,416,783.75

买卖股票差价收入 -96,751,432.57

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日）

债券投资收益——利息收入 480.48

债券投资收益——买卖债券（债转 －
股及债券到期兑付）差价收入

合计 480.48

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日）

股票投资产生的股利收益 26,901,046.02

其中：证券出借权益补偿收入 －

基金投资产生的股利收益 －


合计 26,901,046.02

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 432,684,865.24

股票投资 432,394,965.52

债券投资 289,899.72

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变 －
动产生的预估增值税

合计 432,684,865.24

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金赎回费收入 258,318.94

基金转换费收入 43,742.17

合计 302,061.11

6.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

审计费用 29,752.78

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 9,754.96

债券账户维护费 9,000.00

合计 108,507.74

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。


6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间（2022年01月01日
年 06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 1,720,991,396.39 14.59 1,016,492,220.37 6.78

申万宏源 136,997,656.75 1.16 358,331,312.29 2.39

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。


6.4.10.1.4债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 1,241,349.12 14.48 915,174.55 24.95

申万宏源 98,813.38 1.15 16,886.56 0.46

上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 329,665.03 2.40 288,517.20 5.08

海通证券 929,231.54 6.78 482,063.45 8.49

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月

2023 年 06 月 30 日） 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 30,426,792.20 34,876,339.14

其中：支付销售机构的客户维护费 8,894,973.49 9,306,497.16

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。


6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年 01
项目 日至 2023 年 06 月 30 月 01 日至 2022 年 06 月 30
日） 日）

当期发生的基金应支付的托管费 5,071,132.04 5,812,723.19

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用固定期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用市场化期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资

本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 30 日） 2022 年 06 月 30 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有限

公司 950,932,457.80 3,200,333.83 856,813,558.16 3,922,159.30

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证

券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

AAA － －

AAA 以下 1,042,794.45 －

未评级 － －

合计 1,042,794.45 －

注：本基金上年度末未持有按长期信用评级列示的信用债。本表主要列示除短融
和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性
制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，
确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 950,932,457.80 － － － － － 950,932,457.80

结算备付金 3,633,085.82 － － － － － 3,633,085.82

存出保证金 1,321,666.72 － － － － － 1,321,666.72

交易性金融资产 － － 1,042,794.45 － － 3,456,331,916.56 3,457,374,711.01

应收申购款 － － － － － 926,167.86 926,167.86

资产总计 955,887,210.34 － 1,042,794.45 － － 3,457,258,084.42 4,414,188,089.21

负债

应付清算款 － － － － － 48,136,696.85 48,136,696.85

应付赎回款 － － － － － 1,432,993.47 1,432,993.47

应付管理人报酬 － － － － － 5,238,699.70 5,238,699.70

应付托管费 － － － － － 873,116.62 873,116.62

应交税费 － － － － － 6.38 6.38

其他负债 － － － － － 3,826,636.58 3,826,636.58

负债总计 － － － － － 59,508,149.60 59,508,149.60

利率敏感度缺口 955,887,210.34 － 1,042,794.45 － － 3,397,749,934.82 4,354,679,939.61

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 818,866,412.67 － － － － － 818,866,412.67

结算备付金 8,889,890.79 － － － － － 8,889,890.79


存出保证金 1,565,066.13 － － － － － 1,565,066.13

交易性金融资产 － － － － － 3,132,060,528.95 3,132,060,528.95

应收清算款 － － － － － 31,638,229.10 31,638,229.10

应收申购款 － － － － － 1,316,002.31 1,316,002.31

资产总计 829,321,369.59 － － － － 3,165,014,760.36 3,994,336,129.95

负债

应付赎回款 － － － － － 21,974,325.47 21,974,325.47

应付管理人报酬 － － － － － 5,308,556.50 5,308,556.50

应付托管费 － － － － － 884,759.40 884,759.40

应交税费 － － － － － 0.01 0.01

其他负债 － － － － － 5,462,616.60 5,462,616.60

负债总计 － － － － － 33,630,257.98 33,630,257.98

利率敏感度缺口 829,321,369.59 － － － － 3,131,384,502.38 3,960,705,871.97


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的

变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融

工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素

变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交

易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本

基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金

所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上

市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中

债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。本基金投资组合中

的股票及存托凭证投资比例浮动范围为：45%-95%；债券和短期金融工具的投资

比例浮动范围为：5%-55%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例

不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于

强势地区的股票和存托凭证比例不低于基金股票投资的 80%。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 3,456,331,916.56 79.37 3,132,060,528.95 79.08

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 1,042,794.45 0.02 － －

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －


衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 3,457,374,711.01 79.39 3,132,060,528.95 79.08

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 上年度末（2022 年 12 月
30 日） 31 日）

分析

1.业绩比较基准增加 1% 53,976,430.71 42,946,527.93

2.业绩比较基准减少 1% -53,976,430.71 -42,946,527.93

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末


（2023 年 06 月 30 （2022 年 12 月 31 日）
日）

第一层次 3,457,374,711.01 3,132,060,528.95

第二层次 － －

第三层次 － －

合计 3,457,374,711.01 3,132,060,528.95

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非
公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公
允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公
允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工
具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产
和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 3,456,331,916.56 78.30

其中：股票 3,456,331,916.56 78.30

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 1,042,794.45 0.02

其中：债券 1,042,794.45 0.02

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 954,565,543.62 21.62

8 其他各项资产 2,247,834.58 0.05

9 合计 4,414,188,089.21 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 80,204,070.60 1.84

C 制造业 2,614,712,237.26 60.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 75,441,877.43 1.73

G 交通运输、仓储和邮政业 38,004,784.00 0.87

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 482,355,701.33 11.08

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 71,411,718.00 1.64

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 18,425,667.94 0.42

O 居民服务、修理和其他服务业 － －


P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 75,775,860.00 1.74

S 综合 － －

合计 3,456,331,916.56 79.37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 300308 中际旭创 1,961,000 289,149,450.00 6.64

2 002050 三花智控 9,491,238 287,204,861.88 6.60

3 300394 天孚通信 1,977,166 211,220,643.78 4.85

4 603019 中科曙光 3,929,099 199,991,139.10 4.59

5 000063 中兴通讯 3,863,200 175,930,128.00 4.04

6 600941 中国移动 1,871,919 174,650,042.70 4.01

7 603444 吉比特 355,565 174,621,527.15 4.01

8 600519 贵州茅台 98,777 167,031,907.00 3.84

9 603345 安井食品 769,173 112,914,596.40 2.59

10 601689 拓普集团 1,233,829 99,570,000.30 2.29

11 000988 华工科技 2,198,913 83,580,683.13 1.92

12 000975 银泰黄金 6,829,100 79,900,470.00 1.83

13 300748 金力永磁 2,662,824 79,671,694.08 1.83

14 300811 铂科新材 1,277,568 75,938,641.92 1.74

15 601567 三星医疗 5,679,038 71,726,249.94 1.65

16 000938 紫光股份 2,249,418 71,643,963.30 1.65

17 601728 中国电信 11,957,500 67,320,725.00 1.55

18 600422 昆药集团 2,703,094 56,008,107.68 1.29

19 000338 潍柴动力 4,461,803 55,594,065.38 1.28

20 300502 新易盛 776,060 52,748,798.20 1.21

21 002463 沪电股份 2,439,070 51,074,125.80 1.17

22 601928 凤凰传媒 4,373,100 49,853,340.00 1.14

23 600329 达仁堂 1,102,498 49,491,135.22 1.14

24 300487 蓝晓科技 692,593 43,231,655.06 0.99

25 603300 华铁应急 7,623,980 41,550,691.00 0.95

26 600511 国药股份 1,036,600 40,271,910.00 0.92

27 600664 哈药股份 11,768,140 38,717,180.60 0.89

28 002315 焦点科技 945,600 37,824,000.00 0.87

29 600580 卧龙电驱 2,430,364 35,507,618.04 0.82

30 600426 华鲁恒升 1,135,594 34,783,244.22 0.80

31 688106 金宏气体 1,129,366 30,718,755.20 0.71

32 300628 亿联网络 871,535 30,564,732.45 0.70


33 601333 广深铁路 7,565,400 29,958,984.00 0.69

34 300280 紫天科技 625,100 29,861,027.00 0.69

35 000810 创维数字 1,806,900 29,217,573.00 0.67

36 605117 德业股份 180,900 27,053,595.00 0.62

37 601098 中南传媒 2,234,700 25,922,520.00 0.60

38 688358 祥生医疗 478,894 24,423,594.00 0.56

39 601138 工业富联 942,400 23,748,480.00 0.55

40 002475 立讯精密 697,400 22,630,630.00 0.52

41 000028 国药一致 432,900 18,878,769.00 0.43

42 603568 伟明环保 1,052,294 18,425,667.94 0.42

43 300406 九强生物 700,000 16,331,000.00 0.38

44 600976 健民集团 211,327 16,291,198.43 0.37

45 300122 智飞生物 330,304 14,599,436.80 0.34

46 688025 杰普特 164,758 14,391,611.30 0.33

47 300559 佳发教育 673,700 11,116,050.00 0.26

48 688279 峰岹科技 78,825 10,404,900.00 0.24

49 601021 春秋航空 140,000 8,045,800.00 0.18

50 002493 荣盛石化 688,602 8,015,327.28 0.18

51 000977 浪潮信息 165,112 8,007,932.00 0.18

52 000423 东阿阿胶 130,000 6,948,500.00 0.16

53 002765 蓝黛科技 791,500 6,616,940.00 0.15

54 603667 五洲新春 366,100 5,447,568.00 0.13

55 002555 三七互娱 86,513 3,017,573.44 0.07

56 300627 华测导航 88,760 2,882,037.20 0.07

57 600633 浙数文化 132,700 2,151,067.00 0.05

58 002624 完美世界 64,900 1,096,161.00 0.03

59 600938 中国海油 16,755 303,600.60 0.01

60 300351 永贵电器 10,400 170,872.00 0.00

61 300494 盛天网络 3,976 98,565.04 0.00

62 605186 健麾信息 1,800 89,100.00 0.00

63 603198 迎驾贡酒 1,000 63,800.00 0.00

64 002517 恺英网络 3,500 55,090.00 0.00

65 300570 太辰光 900 49,239.00 0.00

66 300913 兆龙互连 250 11,625.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 002050 三花智控 277,858,134.37 7.02

2 000338 潍柴动力 249,545,953.29 6.30


3 000063 中兴通讯 231,064,662.58 5.83

4 000977 浪潮信息 191,630,573.16 4.84

5 600941 中国移动 175,789,689.54 4.44

6 300308 中际旭创 173,378,431.87 4.38

7 603444 吉比特 167,212,415.47 4.22

8 603019 中科曙光 164,011,266.54 4.14

9 000001 平安银行 152,905,856.80 3.86

10 601668 中国建筑 139,066,380.60 3.51

11 002555 三七互娱 108,919,549.00 2.75

12 002463 沪电股份 108,149,821.13 2.73

13 300394 天孚通信 106,808,361.02 2.70

14 000988 华工科技 102,255,991.67 2.58

15 601138 工业富联 97,855,920.98 2.47

16 000938 紫光股份 91,470,128.97 2.31

17 000975 银泰黄金 91,348,669.80 2.31

18 601728 中国电信 90,364,613.12 2.28

19 300748 金力永磁 80,652,216.12 2.04

20 002236 大华股份 80,434,845.06 2.03

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 000338 潍柴动力 194,376,840.63 4.91

2 300274 阳光电源 180,862,819.63 4.57

3 002180 纳思达 178,767,358.51 4.51

4 000977 浪潮信息 171,128,631.55 4.32

5 002463 沪电股份 154,405,657.45 3.90

6 601668 中国建筑 145,198,334.60 3.67

7 000858 五粮液 142,069,340.87 3.59

8 000001 平安银行 137,473,473.88 3.47

9 002555 三七互娱 121,324,384.13 3.06

10 603595 东尼电子 112,253,829.14 2.83

11 300699 光威复材 109,125,018.89 2.76

12 688348 昱能科技 101,219,589.32 2.56

13 688385 复旦微电 99,278,107.91 2.51

14 300760 迈瑞医疗 93,313,529.00 2.36

15 600176 中国巨石 90,085,307.39 2.27

16 688668 鼎通科技 86,970,569.39 2.20

17 603589 口子窖 86,672,914.72 2.19


18 601369 陕鼓动力 85,542,067.36 2.16

19 002601 龙佰集团 80,039,519.68 2.02

20 300548 博创科技 77,995,610.35 1.97

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,885,554,015.21

卖出股票收入（成交）总额 5,912,342,944.30

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 － －

其中：政策性金融债 － －

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 1,042,794.45 0.02

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 1,042,794.45 0.02

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 123195 蓝晓转 02 7,524 1,042,794.45 0.02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,321,666.72

2 应收清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 926,167.86

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 2,247,834.58

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

159,124 37,565.27 986,578,324.14 16.50 4,990,957,300.82 83.50

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本 8,280,270.22 0.1385
基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 >100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2005 年 04 月 05 日)基金份额总额 1,638,678,558.87

报告期期初基金份额总额 5,887,270,387.75

本报告期基金总申购份额 436,984,159.32

减：本报告期基金总赎回份额 346,718,922.11

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 5,977,535,624.96


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

渤海证券 2 － － － － －

川财证券 2 － － － － －

东方证券 2 771,863,386.25 6.54 556,747.14 6.49 －

高盛中国 2 329,734,700.18 2.79 303,782.24 3.54 －


国金证券 2 3,115,314,360.53 26.41 2,247,074.47 26.20 －

国信证券 1 36,983,322.80 0.31 26,676.32 0.31 －

海通证券 1 1,720,991,396.39 14.59 1,241,349.12 14.48 －

华泰证券 1 493,634,833.43 4.18 356,060.72 4.15 －

华鑫证券 2 164,053,812.36 1.39 118,342.91 1.38 －

瑞银证券 1 － － － － －

申万宏源 1 136,997,656.75 1.16 98,813.38 1.15 －

西部证券 2 920,943,114.79 7.81 664,284.28 7.75 －

招商证券 1 1,539,336,105.87 13.05 1,110,325.51 12.95 －

中金公司 1 2,308,860,832.28 19.57 1,665,384.17 19.42 －

中泰证券 2 259,183,437.88 2.20 186,948.13 2.18 －

中信建投 1 － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 成交总额的
额的比例 交总额的 比例（%）
（%） 比例（%）

渤海证券 － － － － － －

川财证券 － － － － － －

东方证券 － － － － － －

高盛中国 － － － － － －

国金证券 － － － － － －

国信证券 － － － － － －

海通证券 － － － － － －

华泰证券 － － － － － －

华鑫证券 － － － － － －

瑞银证券 － － － － － －

申万宏源 － － － － － －

西部证券 － － － － － －

招商证券 － － － － － －

中金公司 － － － － － －


中泰证券 － － － － － －

中信建投 － － － － － －

10.8 其他重大事件
注：本基金本报告期无需要说明的重大事件。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
天瑞强势地区精选混合型证 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
券投资基金的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国天瑞强势地区精选混 电话：95105686、4008880688
合型证券投资基金基金合同 （全国统一，免长途话费）公
3、富国天瑞强势地区精选混 司 网 址 ：
合型证券投资基金托管协议 http://www.fullgoal.com.
4、中国证监会批准设立富国 cn。

基金管理有限公司的文件
5、富国天瑞强势地区精选混
合型证券投资基金财务报表
及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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