易方达价值成长混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年 6月 30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十九日

1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共46页

1.2 目录

1重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

2基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

4管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

5托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15

6.4 报表附注......16

7投资组合报告......32

7.1 期末基金资产组合情况......32

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......33

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......36

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......37

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38

第3页共46页

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38

7.12 投资组合报告附注......38

8基金份额持有人信息......39

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......39

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40

9开放式基金份额变动......40

10重大事件揭示......40

10.1 基金份额持有人大会决议......40

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41

10.4 基金投资策略的改变......41

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......41

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......41

10.8 其他重大事件......43

11备查文件目录......45

11.1 备查文件目录......45

11.2 存放地点......45

11.3 查阅方式......46

第4页共46页

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达价值成长混合型证券投资基金

基金简称 易方达价值成长混合

基金主代码 110010

交易代码 110010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年4月2日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,587,883,351.51份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资，追求基

金资产的长期稳健增值。

本基金根据宏观及微观经济因素、市场因素和政策因素，进行大类资产

的战略性配置。在股票投资方面，本基金遵循三个投资步骤。一是进行

股票的风格特征的数量化评估，应用“易方达成长与价值股评价模型”，

使用历史与预测的数据，从公司的备选库股票中选择成长与价值特性突

投资策略 出的股票。二是进行股票素质的基本面筛选，使用优质成长股与优质价

值股的评价标准，在前面用数量化方法选出的风格鲜明的股票中，应用

基本面分析方法，选出基本面较好的股票。三是进行成长与价值的风格

配置，根据对市场的判断，动态地调整成长股与价值股的投资比重，追

求在可控风险前提下的稳健回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债

券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 张南 郭明

联系电话 020-85102688 010-66105799

负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn

第5页共46页

客户服务电话 4008818088 95588

传真 020-85104666 010-66105798

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区复兴门内大街55

号4004-8室 号

办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55

路30号广州银行大厦40-43楼 号

邮政编码 510620 100140

法定代表人 刘晓艳 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银

行大厦43楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号

广州银行大厦40-43楼

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 9,557,789.75

本期利润 779,298,547.01

加权平均基金份额本期利润 0.2149

本期加权平均净值利润率 13.55%

本期基金份额净值增长率 14.33%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 2,576,303,485.83

期末可供分配基金份额利润 0.7181

期末基金资产净值 6,164,186,837.34

期末基金份额净值 1.7181

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

第6页共46页

基金份额累计净值增长率 96.06%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 5.85% 0.80% 3.53% 0.47% 2.32% 0.33%

过去三个月 7.83% 0.70% 4.31% 0.43% 3.52% 0.27%

过去六个月 14.33% 0.69% 7.66% 0.40% 6.67% 0.29%

过去一年 9.19% 0.72% 11.90% 0.47% -2.71% 0.25%

过去三年 58.66% 1.95% 52.44% 1.23% 6.22% 0.72%

自基金合同生 96.06% 1.75% 35.34% 1.30% 60.72% 0.45%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

易方达价值成长混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007年4月2日至2017年6月30日）

第7页共46页

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为96.06%，同期业绩比较基准收益率

为35.34%。

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公

司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，其中公募基金管理规模4842亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

第8页共46页

任本基金的

基金经理 证券

姓 职务 （助理）期 从业 说明

名 限 年限

任职 离任

日期 日期

硕士研究生，曾任美国雷曼兄弟亚

王 本基金的基金经理、易方达资产管 2014- 洲投资有限公司分析师，野村国际

义 理（香港）有限公司基金经理、公 12-06 - 10年（香港）有限公司分析师，易方达

克 募基金投资部总经理助理 基金管理有限公司研究员、投资经

理、基金经理助理。

硕士研究生，曾任易方达基金管理

本基金的基金经理助理、易方达消 有限公司研究部行业研究员、基金

萧 费行业股票型证券投资基金的基金 2015- - 11年投资部基金经理助理、易方达裕如

楠 经理 02-14 灵活配置混合型证券投资基金基金

经理、易方达新享灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资 第9页共46页

策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反

向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，A股呈现较为明显的区间震荡走势。出于对金融去杠杆和流动性收紧的担

心，1月份、4月份A股出现了一定程度下跌，情绪缓和之后市场指数又有所恢复。具体来看，

2017年上半年上证综指、深证成指、中小板指和创业板指数涨跌幅分别为上涨2.86%，3.46%，

7.33%和下跌7.34%。

2017年上半年宏观经济走势较为强劲，在总需求特别是房地产新开工整体旺盛、供给侧改革

成效明显的背景下，工业生产、投资、消费均出现了强势复苏的态势，带动利率水平有所上行。总量上看，一、二季度GDP增速均维持在6.9%的水平，上半年工业增加值累计同比增长6.9%。结构上看，一方面，上半年地产销售维持了较高的景气程度，商品房销售面积同比增速在2016年上半年27.9%的高基数上持续景气，达到16.1%，由此带动地产新开工增速维持在10.60%的较高水平，对地产产业链相关行业形成了较强的带动效应；另一方面，上半年央行对于信贷和货币的投放及其预期始终保持了较为稳定的控制，既没有“大水漫灌”，又在预期较为紧张的年中适度投放了一定流动性。在经济强劲的同时，2017年上半年的CPI维持在1.5%左右的较低水平，同时工业品价格特别是黑色金属、有色金属和部分化工品在内的工业品价格维持在较高水平或继续上涨，上半年整体PPI增速达到了6.6%的水平，二季度仍旧较高。在需求整体持续高景气的背景下，一些供给侧调整相对到位的行业在盈利快速增长背景下，中长期预期改善也带来了估值水平的回升，如钢铁、煤炭、白酒、部分化工品的产品价格均有一定幅度上涨，行业景气程度较高。

今年年初以来，市场的投资主线仍然以价值为主，同时伴随周期股阶段性估值修复。在对宏观经济、流动性正确预判的前提下，本组合在年初较好地调整了行业和公司配置方向，坚持以低估值的消费龙头公司为主要仓位，并阶段性参与了周期股的上涨。上半年人民币贬值预期减弱、美元加息推迟，经济高位运行伴随利率上行，欧美经济复苏拉动进出口需求旺盛。在这些判断的基础上，我们继续减持了部分估值较高、需要较长时间才能兑现盈利的板块和个股，同时增持了估值较低、盈利逐渐改善的行业和公司，包括家电、食品饮料、保险、银行等。与此同时，我们在组合中阶段性的配置了拐点明确、行业景气较为持续而且估值较低的新能源汽车行业相关公司，尤其是掌控上游资源和中游技术领先的制造公司。至报告期末，本组合的股票投资在医药生物、家用电器和食品 第10页共46页

饮料行业配置较多，同时个股集中度适度提高。本基金维持前期的利率债持仓，以获取持有期收入为主。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.7181元，本报告期份额净值增长率为14.33%，同期业绩

比较基准收益率为7.66%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计下半年宏观经济整体上呈现温和回落的态势。一方面，货币政策进一步宽松的概率较低，考虑到目前经济运行整体处于合理区间之内，上半年6.9%的GDP增速为全年经济总量目标的达成奠定了较好的基础，同时在金融去杠杆背景之下货币政策进一步宽松以刺激经济的概率并不高，但也不会过紧。另一方面，地产投资增速可能有所回落，从而制约整体投资需求。今年上半年地产销售的高景气伴随着商品价格的快速上涨，透支了一部分未来的购房需求，因此，我们预计下半年地产销售出现降温的概率较高。与此同时，上游周期行业盈利改善、资产负债表的修复，有望拉动中游制造业出现一定程度的复苏。欧美经济复苏预期带来出口相关行业维持较高景气度。在经济增长压力较小的背景下，预计下半年在国企改革、金融制度改革方面都将继续推进，在政策导向进一步明朗之后，预计对相关企业将产生积极的影响，逐步释放改革红利。

基于上述对宏观经济的分析，结合目前市场的估值水平和流动性状况，我们认为市场仍将维持区间震荡的格局。在经过上半年价值股大幅占优的阶段后，下半年市场风格可能会更为均衡，我们将据此进一步优化组合的结构。一方面，我们将进一步加大估值依旧合理、企业盈利持续稳定成长公司的配置比例，以期获取稳定持续的投资收益以及进一步降低组合的波动率；另一方面，我们将积极筛选优质成长类公司作为组合的补充，适当提高组合的业绩弹性。由于市场热点转换较快，我们坚持以行业景气度向上、业绩持续成长的优质企业作为我们筛选个股的核心标准。在中国经济转型过程中，我们发现有为数不少的上市公司在激烈的市场竞争中逐渐脱颖而出，这些企业将逐渐成长为中国资本市场的新蓝筹。挖掘并投资上述企业，不仅是获取投资收益的来源，也是积极引导社会资本更加有效配置的社会责任。

上半年本组合大体把握了市场投资主线的过程，但仍有一些较好的投资机会有待发掘。下半年，我们将继续保持勤勉，认真扎实地研究并投资上述具有中长期价值的企业，尽心尽力做好组合管理，为投资者创造更好投资收益。债券投资策略为继续持有短久期品种，并将结合下半年宏观经济形势，灵活调整持仓结构，提高组合的流动性。

第11页共46页

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对易方达价值成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，易方达价值成长混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达价值成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达价值成长混合型证券投资基金未进行利润分配。

第12页共46页

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：易方达价值成长混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 348,568,399.60 202,095,965.85

结算备付金 7,242,742.14 10,318,370.47

存出保证金 1,326,571.54 1,361,408.62

交易性金融资产 6.4.7.2 5,368,801,830.50 4,896,387,744.61

其中：股票投资 5,107,918,679.50 4,636,078,117.61

基金投资 - -

债券投资 260,883,151.00 260,309,627.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 490,200,565.10 368,019,112.03

应收证券清算款 - 63,098,528.13

应收利息 6.4.7.5 5,216,931.44 2,680,528.85

应收股利 - -

应收申购款 1,310,954.82 4,355,020.26

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 6,222,667,995.14 5,548,316,678.82

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

第13页共46页

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 36,851,351.88 3,471,639.75

应付赎回款 6,397,928.68 3,436,957.23

应付管理人报酬 7,345,285.09 7,165,331.64

应付托管费 1,224,214.20 1,194,221.95

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 4,260,206.89 4,262,650.69

应交税费 690,125.60 690,125.60

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 1,712,045.46 1,915,805.87

负债合计 58,481,157.80 22,136,732.73

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 3,587,883,351.51 3,677,391,428.64

未分配利润 6.4.7.10 2,576,303,485.83 1,848,788,517.45

所有者权益合计 6,164,186,837.34 5,526,179,946.09

负债和所有者权益总计 6,222,667,995.14 5,548,316,678.82

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.7181元，基金份额总额3,587,883,351.51

份。

6.2 利润表

会计主体：易方达价值成长混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 850,701,265.92 -1,761,928,828.10

1.利息收入 6.4.7.11 6,226,669.58 7,662,076.85

其中：存款利息收入 1,347,822.32 2,960,270.96

债券利息收入 2,766,886.60 3,787,486.64

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,111,960.66 914,319.25

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 74,603,146.05 -804,119,670.90

其中：股票投资收益 6.4.7.12 28,714,853.81 -822,500,856.20

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 350,844.56 -28,804.00

资产支持证券投资收益 - -

第14页共46页

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 45,537,447.68 18,409,989.30

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 769,740,757.26 -965,948,405.37

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 130,693.03 477,171.32

减：二、费用 71,402,718.91 70,163,397.93

1．管理人报酬 42,703,706.24 45,140,905.09

2．托管费 7,117,284.44 7,523,484.20

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 21,342,554.24 17,255,384.91

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 239,173.99 243,623.73

三、利润总额（亏损总额以 “-”号 779,298,547.01 -1,832,092,226.03

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 779,298,547.01 -1,832,092,226.03

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达价值成长混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,677,391,428.64 1,848,788,517.45 5,526,179,946.09

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 779,298,547.01 779,298,547.01

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -89,508,077.13 -51,783,578.63 -141,291,655.76

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 149,639,883.30 90,682,767.26 240,322,650.56

2.基金赎回款 -239,147,960.43 -142,466,345.89 -381,614,306.32

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

第15页共46页

号填列）

五、期末所有者权益（基 3,587,883,351.51 2,576,303,485.83 6,164,186,837.34

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,754,706,180.18 4,435,510,711.93 8,190,216,892.11

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -1,832,092,226.03 -1,832,092,226.03

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 134,640,342.94 77,896,495.75 212,536,838.69

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 467,473,560.87 267,879,734.49 735,353,295.36

2.基金赎回款 -332,833,217.93 -189,983,238.74 -522,816,456.67

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -450,606,802.68 -450,606,802.68

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 3,889,346,523.12 2,230,708,178.97 6,120,054,702.09

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达价值成长混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2007]69号文件“关于同意易方达价值成长混合型证券投资基金募集的批复”批准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2007年4月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,874,939,465.41份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

第16页共46页

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税

试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财

税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操

作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入

应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁

后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股 第17页共46页

息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 348,568,399.60

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限3个月-1年 -

存款期限1个月以内 -

其他存款 -

合计 348,568,399.60

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,483,662,836.73 5,107,918,679.50 624,255,842.77

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 260,917,153.75 260,883,151.00 -34,002.75

债券 银行间市场 - - -

合计 260,917,153.75 260,883,151.00 -34,002.75

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 4,744,579,990.48 5,368,801,830.50 624,221,840.02

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

第18页共46页

银行间市场 490,200,565.10 -

合计 490,200,565.10 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 128,244.41

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,933.28

应收债券利息 5,047,420.70

应收买入返售证券利息 37,795.75

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 537.30

合计 5,216,931.44

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 4,246,567.04

银行间市场应付交易费用 13,639.85

合计 4,260,206.89

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 1,500,000.00

应付赎回费 7,242.15

预提费用 204,803.31

合计 1,712,045.46

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第19页共46页

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,677,391,428.64 3,677,391,428.64

本期申购 149,639,883.30 149,639,883.30

本期赎回（以“-”号填列） -239,147,960.43 -239,147,960.43

本期末 3,587,883,351.51 3,587,883,351.51

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 4,062,678,020.75 -2,213,889,503.30 1,848,788,517.45

本期利润 9,557,789.75 769,740,757.26 779,298,547.01

本期基金份额交易产生的 -95,148,437.85 43,364,859.22 -51,783,578.63

变动数

其中：基金申购款 163,579,634.89 -72,896,867.63 90,682,767.26

基金赎回款 -258,728,072.74 116,261,726.85 -142,466,345.89

本期已分配利润 - - -

本期末 3,977,087,372.65 -1,400,783,886.82 2,576,303,485.83

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 1,250,880.87

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 86,572.38

其他 10,369.07

合计 1,347,822.32

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 7,302,703,366.78

减：卖出股票成本总额 7,273,988,512.97

买卖股票差价收入 28,714,853.81

6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 12,223,301.60

成交总额

第20页共46页

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 11,871,000.00

付）成本总额

减：应收利息总额 1,457.04

买卖债券差价收入 350,844.56

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 45,537,447.68

基金投资产生的股利收益 -

合计 45,537,447.68

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 769,740,757.26

——股票投资 769,167,233.26

——债券投资 573,524.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 769,740,757.26

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 130,693.03

其他 -

合计 130,693.03

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 21,342,554.24

银行间市场交易费用 -

合计 21,342,554.24

第21页共46页

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 56,035.79

信息披露费 148,767.52

银行汇划费 15,770.68

银行间账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 239,173.99

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券 2,344,590,679.62 16.50% 102,414,262.55 0.88%

第22页共46页

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券 1,875,673.49 14.68% 622,756.99 14.66%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券 81,931.43 0.79% - -

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 42,703,706.24 45,140,905.09

其中：支付销售机构的客户维护费 6,807,955.19 7,041,937.22

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 7,117,284.44 7,523,484.20

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第23页共46页

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行-活期存款 348,568,399. 1,250,880.87 377,348,751. 2,833,767.02

60 49

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未发生利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017- 2017- 新股 23,660 23,660

9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 1,313 .26 .26 -

受限

00288 金龙 2017- 2017- 新股 6.20 6.20 2,966 18,389 18,389 -

2 羽 06-15 07-17 流通 .20 .20

第24页共46页

受限

非公

30001 立思 2016- 2017- 开发 4,998, 89,027 64,733

0 辰 07-07 07-10 行流 17.81 12.95 712 ,060.7 ,320.4 -

通受 2 0

限

30067 大烨 2017- 2017- 新股 13,760 13,760

0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 1,259 .87 .87 -

受限

30067 富满 2017- 2017- 新股 7,639. 7,639.

1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 942 62 62 -

受限

30067 国科 2017- 2017- 新股 10,659 10,659

2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 1,257 .36 .36 -

受限

非公

60069 均胜 2017- 2018- 开发 1,971, 63,098 62,960

9 电子 01-06 01-04 行流 32.01 31.94 213 ,528.1 ,543.2 -

通受 3 2

限

60330 旭升 2017- 2017- 新股 15,212 15,212

5 股份 06-30 07-10 流通 11.26 11.26 1,351 .26 .26 -

受限

60333 百达 2017- 2017- 新股 9,620. 9,620.

1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 999 37 37 -

受限

60361 君禾 2017- 2017- 新股 7,429. 7,429.

7 股份 06-23 07-03 流通 8.93 8.93 832 76 76 -

受限

老股

60366 苏州 2016- 2017- 转让 8.03 40.95 26,007 208,83 1,064, -

0 科达 11-21 12-01 流通 6.21 986.65

受限

老股

60382 百合 2016- 2017- 转让 10.60 21.18 36,764 389,69 778,66 -

3 花 12-09 12-20 流通 8.40 1.52

受限

60393 睿能 2017- 2017- 新股 17,311 17,311

3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 857 .40 .40 -

受限

注：1）宁波均胜电子股份有限公司于2017年6月07日（流通受限期内），向全体股东每10

股派2元人民币现金（含税）；

2）苏州科达科技股份有限公司于2017年6月23日（流通受限期内），向全体股东每10股派

0.72元人民币现金（含税）；

3）百合花集团股份有限公司于2017年5月26日（流通受限期内），向全体股东每10股派

第25页共46页

1.25元人民币现金（含税）；

4）以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 （股） 成本总额 估值总额

价

00240雅克科 2017- 重大事 21.13- - 4,863,34386,856,401.81102,762,437.-

9 技 04-24 项停牌 59

30010双林股 2017- 重大事 25.96- - 2,171,76786,592,496.4656,379,071.3-

0 份 04-05 项停牌 2

60171郑煤机 2017- 重大事 7.55- - 11,571,11394,426,241.8987,361,903.1-

7 04-24 项停牌 5

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

第26页共46页

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。

于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产

净值的比例为0.02%(2016年12月31日：0.02%)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 264,759,709.58 261,402,575.33

合计 264,759,709.58 261,402,575.33

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的

短期融资券、同业存单。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA以下 1,170,862.12 1,199,592.81

未评级 0.00 0.00

合计 1,170,862.12 1,199,592.81

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦 第27页共46页

可在银行间同业市场交易，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时

变现。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 348,568,399.60 - - -348,568,399.6

0

结算备付金 7,242,742.14 - - - 7,242,742.14

存出保证金 1,326,571.54 - - - 1,326,571.54

交易性金融资产 259,714,000.00 1,169,151.00 -5,107,918,679.505,368,801,830.

50

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 490,200,565.10 - - -490,200,565.1

产 0

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 5,216,931.44 5,216,931.44

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 1,310,954.82 1,310,954.82

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

6,222,667,995.

资产总计 1,107,052,278.38 1,169,151.00 - 5,114,446,565.76

14

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - 36,851,351.8836,851,351.88

第28页共46页

应付赎回款 - - - 6,397,928.68 6,397,928.68

应付管理人报酬 - - - 7,345,285.09 7,345,285.09

应付托管费 - - - 1,224,214.20 1,224,214.20

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 4,260,206.89 4,260,206.89

应交税费 - - - 690,125.60 690,125.60

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 1,712,045.46 1,712,045.46

58,481,157.

负债总计 - - - 58,481,157.80

80

6,164,186,837.

利率敏感度缺口 1,107,052,278.38 1,169,151.00 - 5,055,965,407.96

34

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 202,095,965.85 - - -202,095,965.8

5

结算备付金 10,318,370.47 - - -10,318,370.47

存出保证金 1,361,408.62 - - - 1,361,408.62

交易性金融资产 259,116,000.00 1,193,627.00 -4,636,078,117.614,896,387,744.

61

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 368,019,112.03 - - -368,019,112.0

产 3

应收证券清算款 - - - 63,098,528.1363,098,528.13

应收利息 - - - 2,680,528.85 2,680,528.85

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 4,355,020.26 4,355,020.26

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

5,548,316,678.

资产总计 840,910,856.97 1,193,627.00 - 4,706,212,194.85

82

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

第29页共46页

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - 3,471,639.75 3,471,639.75

应付赎回款 - - - 3,436,957.23 3,436,957.23

应付管理人报酬 - - - 7,165,331.64 7,165,331.64

应付托管费 - - - 1,194,221.95 1,194,221.95

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 4,262,650.69 4,262,650.69

应交税费 - - - 690,125.60 690,125.60

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 1,915,805.87 1,915,805.87

负债总计 - - - 22,136,732.73 22,136,732.73

5,526,179,946.

利率敏感度缺口 840,910,856.97 1,193,627.00 - 4,684,075,462.12

09

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

1.市场利率下降25个基 62,104.77 378,419.04

点

2.市场利率上升25个基 -62,075.09 -377,316.96

点

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指

第30页共46页

标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 5,107,918,679.50 82.86 4,636,078,117.61 83.89

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 5,107,918,679.50 82.86 4,636,078,117.61 83.89

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 366,143,515.00 348,362,597.51

2.业绩比较基准下降5% -366,143,515.00 -348,362,597.51

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为4,733,721,403.82元，属于第二层次的余额为635,080,426.68元，无属于第三层

次的余额(2016年12月31日：第一层次4,104,309,512.80元，第二层次792,078,231.81元，无属于

第三层次的余额)。

第31页共46页

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 5,107,918,679.50 82.09

其中：股票 5,107,918,679.50 82.09

2 固定收益投资 260,883,151.00 4.19

其中：债券 260,883,151.00 4.19

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 490,200,565.10 7.88

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 355,811,141.74 5.72

7 其他各项资产 7,854,457.80 0.13

8 合计 6,222,667,995.14 100.00

第32页共46页

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,113,830,976.87 50.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 93,473,217.99 1.52

E 建筑业 38,778.24 0.00

F 批发和零售业 56,239,375.40 0.91

G 交通运输、仓储和邮政业 281,433,540.69 4.57

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 183,227,888.22 2.97

J 金融业 743,599,686.57 12.06

K 房地产业 304,258,334.50 4.94

L 租赁和商务服务业 34,958,520.00 0.57

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 237,395,444.42 3.85

R 文化、体育和娱乐业 59,462,916.60 0.96

S 综合 - -

合计 5,107,918,679.50 82.86

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

数量 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 公允价值

（股） 值比例（%）

1 000651 格力电器 11,411,729 469,820,882.93 7.62

2 000568 泸州老窖 6,170,726 312,115,321.08 5.06

3 000333 美的集团 6,089,341 262,085,236.64 4.25

4 601318 中国平安 4,918,603 244,011,894.83 3.96

第33页共46页

5 300015 爱尔眼科 10,206,167 237,395,444.42 3.85

6 603338 浙江鼎力 2,598,079 171,291,348.47 2.78

7 002262 恩华药业 10,871,399 164,484,266.87 2.67

8 600009 上海机场 3,922,229 146,338,363.99 2.37

9 000089 深圳机场 14,448,682 135,095,176.70 2.19

10 600036 招商银行 5,607,000 134,063,370.00 2.17

11 001979 招商蛇口 5,725,706 122,301,080.16 1.98

12 601939 建设银行 19,323,176 118,837,532.40 1.93

13 600276 恒瑞医药 2,338,120 118,285,490.80 1.92

14 600196 复星医药 3,776,836 117,044,147.64 1.90

15 300059 东方财富 9,475,435 113,894,728.70 1.85

16 002008 大族激光 3,123,624 108,202,335.36 1.76

17 002409 雅克科技 4,863,343 102,762,437.59 1.67

18 000858 五粮液 1,728,874 96,229,126.84 1.56

19 600007 中国国贸 4,248,964 88,420,940.84 1.43

20 601717 郑煤机 11,571,113 87,361,903.15 1.42

21 002572 索菲亚 1,763,227 72,292,307.00 1.17

22 300010 立思辰 5,353,322 69,325,519.90 1.12

23 601155 新城控股 3,434,475 63,675,166.50 1.03

24 002142 宁波银行 3,286,749 63,434,255.70 1.03

25 600699 均胜电子 1,971,213 62,960,543.22 1.02

26 300316 晶盛机电 4,967,359 62,042,313.91 1.01

27 601012 隆基股份 3,539,400 60,523,740.00 0.98

28 000513 丽珠集团 881,140 60,005,634.00 0.97

29 002699 美盛文化 4,308,907 59,462,916.60 0.96

30 601336 新华保险 1,141,471 58,671,609.40 0.95

31 300100 双林股份 2,171,767 56,379,071.32 0.91

32 000980 众泰汽车 4,670,372 56,324,686.32 0.91

33 000538 云南白药 591,473 55,509,741.05 0.90

34 601328 交通银行 8,468,495 52,165,929.20 0.85

35 600116 三峡水利 4,621,119 51,802,743.99 0.84

36 002475 立讯精密 1,738,431 50,831,722.44 0.82

37 600104 上汽集团 1,520,300 47,205,315.00 0.77

38 000063 中兴通讯 1,971,900 46,812,906.00 0.76

39 600436 片仔癀 749,842 45,770,355.68 0.74

40 600085 同仁堂 1,294,800 45,266,208.00 0.73

41 000963 华东医药 849,082 42,199,375.40 0.68

42 002583 海能达 2,386,500 38,398,785.00 0.62

43 600519 贵州茅台 79,920 37,710,252.00 0.61

44 000049 德赛电池 704,066 36,477,659.46 0.59

45 300068 南都电源 2,103,276 35,419,167.84 0.57

46 002179 中航光电 1,076,310 33,570,108.90 0.54

47 600038 中直股份 729,800 33,402,946.00 0.54

48 601601 中国太保 912,360 30,901,633.20 0.50

第34页共46页

49 603515 欧普照明 846,600 30,579,192.00 0.50

50 600048 保利地产 2,995,100 29,861,147.00 0.48

51 601288 农业银行 8,365,600 29,446,912.00 0.48

52 000661 长春高新 212,290 27,408,761.90 0.44

53 601991 大唐发电 5,687,000 25,705,240.00 0.42

54 600703 三安光电 1,256,200 24,747,140.00 0.40

55 600585 海螺水泥 1,039,608 23,630,289.84 0.38

56 002027 分众传媒 1,586,375 21,828,520.00 0.35

57 002032 苏泊尔 455,893 18,714,407.65 0.30

58 600011 华能国际 2,175,100 15,965,234.00 0.26

59 600180 瑞茂通 1,000,000 14,040,000.00 0.23

60 002707 众信旅游 1,000,000 13,130,000.00 0.21

61 600660 福耀玻璃 468,674 12,204,270.96 0.20

62 601997 贵阳银行 751,335 11,878,606.35 0.19

63 000418 小天鹅A 190,000 8,890,100.00 0.14

64 002019 亿帆医药 400,000 6,672,000.00 0.11

65 600521 华海药业 208,000 4,376,320.00 0.07

66 603766 隆鑫通用 500,000 3,640,000.00 0.06

67 603866 桃李面包 99,982 3,557,359.56 0.06

68 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.02

69 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.01

70 603833 欧派家居 2,329 255,863.94 0.00

71 300616 尚品宅配 1,858 251,870.48 0.00

72 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.00

73 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00

74 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

75 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

76 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00

77 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

78 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00

79 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

80 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00

81 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

82 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

83 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

84 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

85 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

86 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

87 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

88 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

89 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

90 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

91 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

92 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

第35页共46页

93 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000651 格力电器 273,391,212.18 4.95

2 601318 中国平安 221,497,449.50 4.01

3 600585 海螺水泥 170,689,875.11 3.09

4 002466 天齐锂业 159,423,086.05 2.88

5 600196 复星医药 145,795,088.05 2.64

6 600009 上海机场 135,889,852.01 2.46

7 300316 晶盛机电 133,350,129.08 2.41

8 601628 中国人寿 124,232,236.57 2.25

9 601939 建设银行 117,821,716.37 2.13

10 300059 东方财富 115,073,122.96 2.08

11 600036 招商银行 114,162,127.52 2.07

12 600068 葛洲坝 113,918,826.92 2.06

13 001979 招商蛇口 108,236,723.20 1.96

14 601997 贵阳银行 97,303,447.51 1.76

15 600702 沱牌舍得 95,679,703.37 1.73

16 601717 郑煤机 94,426,241.89 1.71

17 002262 恩华药业 92,459,051.72 1.67

18 000980 众泰汽车 88,845,894.48 1.61

19 601668 中国建筑 86,538,765.46 1.57

20 600007 中国国贸 85,217,718.78 1.54

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000333 美的集团 251,128,799.28 4.54

2 600585 海螺水泥 208,761,023.73 3.78

3 600409 三友化工 197,285,045.33 3.57

4 601600 中国铝业 191,500,139.56 3.47

5 000568 泸州老窖 187,029,461.13 3.38

6 002466 天齐锂业 182,430,077.97 3.30

7 600699 均胜电子 159,554,836.63 2.89

第36页共46页

8 002032 苏泊尔 159,525,707.66 2.89

9 300010 立思辰 140,003,837.26 2.53

10 300100 双林股份 137,410,353.12 2.49

11 601628 中国人寿 125,503,616.56 2.27

12 600068 葛洲坝 115,108,139.32 2.08

13 000401 冀东水泥 113,703,073.46 2.06

14 600763 通策医疗 111,930,165.41 2.03

15 000858 五粮液 108,522,705.57 1.96

16 600702 沱牌舍得 105,114,348.47 1.90

17 000421 南京公用 97,556,328.78 1.77

18 002142 宁波银行 89,437,858.25 1.62

19 600062 华润双鹤 88,550,658.02 1.60

20 601668 中国建筑 88,337,936.97 1.60

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,976,661,841.60

卖出股票收入（成交）总额 7,302,703,366.78

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 259,714,000.00 4.21

2 央行票据 - -

3 金融债券 0.00 -

其中：政策性金融债 0.00 -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,169,151.00 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

第37页共46页

10 合计 260,883,151.00 4.23

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

值比例（%）

1 019546 16国债18 2,600,000 259,714,000.00 4.21

2 120001 16以岭EB 10,550 1,169,151.00 0.02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1上海机场（代码：600009）为易方达价值成长混合型证券投资基金的前十大重仓证券

之一。根据上海国际机场股份有限公司2016年7月14日发布的《关于民航局相关监管措施的进展

公告》，因空防问题，民航局对上海机场实施了行政约见，依法对上海机场进行行政处罚。

本基金投资上海机场的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上海机场外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

第38页共46页

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,326,571.54

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,216,931.44

5 应收申购款 1,310,954.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,854,457.80

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例（%）

1 120001 16以岭EB 1,169,151.00 0.02

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

225,693 15,897.18 83,708,730.41 2.33% 3,504,174,621.10 97.67%

第39页共46页

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 54,104.86 0.0015%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2007年4月2日）基金份额总额 10,874,939,465.41

本报告期期初基金份额总额 3,677,391,428.64

本报告期基金总申购份额 149,639,883.30

减：本报告期基金总赎回份额 239,147,960.43

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,587,883,351.51

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

第40页共46页

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司

首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松

凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

华西证券 1 - - - --

德邦证券 1 - - - --

招商证券 2 472,324,003.29 3.32% 439,875.69 3.44%-

浙商证券 1 - - - --

第41页共46页

国泰君安 1 - - - --

中金公司 2 468,341,150.12 3.30% 436,168.57 3.41%-

华安证券 1 - - - --

中信证券 3 247,142,442.90 1.74% 230,163.52 1.80%-

瑞银证券 1 748,378,739.64 5.27% 696,966.41 5.45%-

中信建投 2 1,023,046,670.72 7.20% 952,763.67 7.46%-

国信证券 1 274,482,472.79 1.93% 255,627.03 2.00%-

新时代证券 1 176,751,177.62 1.24% 164,607.54 1.29%-

东海证券 1 - - - --

东兴证券 1 1,498,309,644.67 10.54% 1,395,376.10 10.92%-

东方证券 1 219,745,479.98 1.55% 204,648.60 1.60%-

西部证券 1 - - - --

安信证券 1 - - - --

国金证券 2 640,138,692.23 4.50% 588,445.48 4.60%-

兴业证券 2 653,552,912.65 4.60% 608,651.22 4.76%-

华宝证券 1 - - - --

民生证券 1 122,703,064.48 0.86% 114,272.89 0.89%-

申万宏源 1 - - - --

中投证券 1 - - - --

山西证券 1 - - - --

江海证券 1 - - - --

东北证券 1 592,661,261.58 4.17% 551,946.66 4.32%-

中银国际 1 - - - --

九州证券 1 - - - --

中泰证券 2 2,404,631,274.10 16.92% 2,239,433.57 17.52%-

华创证券 2 563,254,557.47 3.96% 450,603.18 3.53%-

广发证券 1 2,344,590,679.62 16.50% 1,875,673.49 14.68%-

广州证券 2 854,450,316.75 6.01% 728,548.46 5.70%-

方正证券 1 679,997,980.78 4.78% 633,281.05 4.96%-

海通证券 2 227,649,884.19 1.60% 212,009.06 1.66%-

国元证券 1 - - - --

注：a)本报告期内本基金减少财富证券有限责任公司一个交易单元,无新增交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 第42页共46页

和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

国金证券 12,223,301.6 100.00% - - - -

0

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券

1 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2017-01-17

理人网站

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及中国证券报、上海证券

2 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-09

理人网站

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券

3 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-14

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

4 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定报、证券时报及基金管 2017-02-23

额投资费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

5 式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞报、证券时报及基金管 2017-03-02

费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

6 式基金参加龙江银行申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 2017-03-10

率优惠活动的公告 理人网站

7 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 2017-03-10

式基金增加龙江银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管

第43页共46页

理人网站

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券

8 公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

9 式基金增加广东南粤银行为销售机构、参加报、证券时报及基金管 2017-03-15

广东南粤银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站

活动的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

10 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳报、证券时报及基金管 2017-03-15

永续申购费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

11 式基金参加中信期货费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-20

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

12 式基金参加中信证券（山东）费率优惠活动报、证券时报及基金管 2017-03-20

的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

13 式基金参加华龙证券定期定额投资费率优惠报、证券时报及基金管 2017-03-22

活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

14 式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-22

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

15 式基金参加济安财富费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-27

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

16 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购报、证券时报及基金管 2017-03-30

费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

17 式基金参加泛华普益费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-04-05

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

18 式基金参加广发证券申购费率优惠活动的公报、证券时报及基金管 2017-04-10

告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

19 式基金增加瑞安农商银行为销售机构、参加报、证券时报及基金管 2017-04-13

瑞安农商银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站

活动的公告

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券

20 公告 报、证券时报及基金管 2017-04-19

理人网站

21 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 2017-04-22

式基金参加交通银行手机银行申购及定期定报、证券时报及基金管

第44页共46页

额投资费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

22 式基金参加深圳新兰德费率优惠活动的公告报、证券时报及基金管 2017-05-02

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

23 式基金参加中证金牛费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-05

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

24 式基金参加财通证券申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 2017-05-15

率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

25 式基金参加川财证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-15

理人网站

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券

26 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-24

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

27 式基金参加江苏银行申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 2017-06-12

率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于在中银国际证中国证券报、上海证券

28 券开通旗下部分开放式基金定期定额投资业报、证券时报及基金管 2017-06-19

务、参加中银国际证券定期定额投资费率优 理人网站

惠活动的公告

关于易方达基金管理有限公司上海直销中心中国证券报、上海证券

29 办公地址变更的公告 报、证券时报及基金管 2017-06-23

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

30 式基金参加佛山农商银行申购与定期定额投报、证券时报及基金管 2017-06-30

资费率优惠活动的公告 理人网站

11备查文件目录

11.1 备查文件目录

1.中国证监会批准易方达价值成长混合型证券投资基金募集的文件；

2.《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达价值成长混合型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照。

11.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

第45页共46页

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

第46页共46页
点击查看>>  附件