银河银富货币市场基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 其他指标......10

3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 10
§4 管理人报告...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16
§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容...... 17
§7 年度财务报表 ...... 18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表...... 20

7.3 净资产变动表 ...... 21

7.4 报表附注......23

§8 投资组合报告 ...... 49

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

8.2 债券回购融资情况 ...... 49

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 50

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 51

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 51
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细...... 52

8.9 投资组合报告附注...... 52
§9 基金份额持有人信息...... 52

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 53

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 53
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况...... 54
§10 开放式基金份额变动...... 54
§11 重大事件揭示...... 54

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55

11.4 基金投资策略的改变...... 55

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 56

11.9 其他重大事件 ...... 56
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......57

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......57

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......57
§13 备查文件目录 ......57

13.1 备查文件目录 ......57

13.2 存放地点......57

13.3 查阅方式......57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银河银富货币市场基金

基金简称 银河银富货币

基金主代码 150005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 12 月 20 日

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 23,804,723,561.74 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 银河银富货币 A 银河银富货币 B

金简称

下属分级基金的交 150005 150015

易代码

报告期末下属分级 23,611,670,313.89 份 193,053,247.85 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准
的回报。

投资策略 本基金主要投资于短期金融工具，投资策略的重点是在投资组合的
流动性和收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向，
利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。

1. 战略资产配置策略

利率预期策略：因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所
以利率预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对
宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和
短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走势的判断，并
依此调整组合的期限和品种配置。比如，根据历史上我国短期资金
市场利率的走势，在年初、年末资金利率较高时按哑铃策略配置基
金资产，而在年中资金利率偏低时按梯形策略配置基金资产。

平均剩余期限控制策略：根据对短期利率走势的判断确定并控制投
资组合的平均剩余期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均
期限，以规避资本损失和获得较高的再投资收益；在预期短期利率
下降时，延长组合的平均期限，以锁定较高的收益水平。

现金流管理策略：根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动
态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整
并有效分配基金的现金流,在保持本基金充分流动性的基础上争取
较高收益。

2. 战术资产配置策略


在战术资产配置阶段，配置策略主要体现在：利用金融工程技术，
寻找价格低估的投资品种。把握银行间市场和交易所市场出现的套
利机会。

业绩比较基准 银行半年期定期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性风
险、管理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金
融工具，上述风险在本基金中存在一定的特殊性，投资本金损失的
可能性很小。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银河基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 秦长建 陆志俊

负责人 联系电话 021-38568989 95559

电子邮箱 qinchangjian@cgf.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-820-0860 95559

传真 021-38568769 021-62701216

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富 中国（上海）自由贸易试验区银
城路 99 号 21-22 层 城中路 188 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区富 中国（上海）长宁区仙霞路 18
城路 99 号 21-22 层 号

邮政编码 200120 200336

法定代表人 宋卫刚 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.cgf.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办
殊普通合伙） 公楼 8 层

注册登记机构 银河基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 21-22
层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 2021 年

3.1.1 期间 银河银富货币 银河银富货 银河银富货币 银河银富货 银河银富货币 银河银富货币
数据和指标

A 币 B A 币 B A B

本期已实现 410,956,548.12 3,913,718.95 346,778,080.13 9,798,903.99 364,442,483.64 36,671,657.39

收益

本期利润 410,956,548.12 3,913,718.95 346,778,080.13 9,798,903.99 364,442,483.64 36,671,657.39

本期净值收 1.7740% 2.0185% 1.7247% 1.9690% 2.1102% 2.3554%
益率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标

期末基金资 23,611,670,313.89 193,053,247.85 21,264,645,418.02 190,517,555.04 17,650,859,095.97 1,014,686,010.41
产净值

期末基金份 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标

累计净值收 68.7652% 75.8658% 65.8235% 72.3862% 63.0120% 69.0575%
益率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河银富货币 A

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值收

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
益率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.4122% 0.0002% 0.3322% 0.0000% 0.0800% 0.0002%

过去六个月 0.8713% 0.0011% 0.6644% 0.0000% 0.2069% 0.0011%

过去一年 1.7740% 0.0010% 1.3181% 0.0000% 0.4559% 0.0010%

过去三年 5.7139% 0.0012% 3.9542% 0.0000% 1.7597% 0.0012%

过去五年 10.3725% 0.0013% 6.5939% 0.0000% 3.7786% 0.0013%

自基金合同生效起至

68.7652% 0.0062% 37.8407% 0.0021% 30.9245% 0.0041%
今

银河银富货币 B


份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值收

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
益率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.4730% 0.0002% 0.3322% 0.0000% 0.1408% 0.0002%

过去六个月 0.9933% 0.0011% 0.6644% 0.0000% 0.3289% 0.0011%

过去一年 2.0185% 0.0010% 1.3181% 0.0000% 0.7004% 0.0010%

过去三年 6.4775% 0.0012% 3.9542% 0.0000% 2.5233% 0.0012%

过去五年 11.7036% 0.0013% 6.5939% 0.0000% 5.1097% 0.0013%

自基金合同生效起至

75.8658% 0.0063% 37.8407% 0.0021% 38.0251% 0.0042%
今

注：本基金的业绩比较基准为：银行半年期定期存款利率(税后)
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金自合同生效日起 6 个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
银河银富货币 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 410,797,295.40 - 159,252.72 410,956,548.12 -

2022 年 346,906,773.78 - -128,693.65 346,778,080.13 -

2021 年 364,502,989.02 - -60,505.38 364,442,483.64 -

合计 1,122,207,058. - -29,946.31 1,122,177,111. -

20 89

银河银富货币 B

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 3,913,126.85 - 592.10 3,913,718.95 -

2022 年 9,856,736.26 - -57,832.27 9,798,903.99 -

2021 年 36,937,200.51 - -265,543.12 36,671,657.39 -

合计 50,707,063.62 - -322,783.29 50,384,280.33 -


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化
机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。

银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2 亿元人民币，注册地中国
上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团有限公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。

本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A 股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利 87个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金、银河中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河季季盈 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金、银河成长远航混合型证券投资
基金、银河中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银河星汇 30 天持有期债券型证券投
资基金、银河景泰纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的 证

基金经理（助 券

姓 理）期限 从

名 职务 离 业 说明

任职日 任 年

期 日 限

期

硕士研究生学历，17 年金融行业从业经历。曾任职于花旗银行、
东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机
构。2017 年 11 月加入我公司。2018 年 2 月至 2022 年 2 月担
任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018 年 2 月
起担任银河钱包货币市场基金基金经理、银河银富货币市场基
本基 金基金经理。2019 年 5 月起任银河丰泰 3 个月定期开放债券型
张 金的 2018年 17 发起式证券投资基金基金经理。2019 年 10 月担任银河天盈中
沛 基金 2 月 7 - 年 短债债券型证券投资基金基金经理。2020 年 4 月起担任银河嘉
经理 日 裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020 年 5 月至 2021 年
12 月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2020
年 12 月起任银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理。2021 年 9 月至 2022 年 11 月担任银河中债 1-3 年国开
行债券指数证券投资基金基金经理。2022 年 9 月起担任银河中
债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2023 年 8
月起担任银河中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金


的基金经理，2023 年 9 月起担任银河星汇 30 天持有期债券型
证券投资基金基金经理，2023 年 12 月起担任银河中债 0-3 年
政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

注：1、上表中任职日期为我公司作出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.1.4 基金经理薪酬机制

无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。


本基金不参与股票投资业务，针对本基金参与的公开竞价债券投资部分，对公司管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。针对银行间投资部分，对不同投资组合临近日的反向交易的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年经济整体呈现企稳复苏走势，中国经济的韧性凸显，其中非制造业及消费恢复较快，但地产和出口同比走弱对经济形成拖累，通胀也处于较低水平。

全年来看，债券市场在不同阶段定价的基础出现切换；年初在市场普遍乐观的情绪支配下，债券市场表现为震荡偏弱，随着 1 季度后，市场对财政、货币政策战略定力的逐步明了，债券开始趋势下行，此时市场关注的重点是经济复苏的斜率；8 月以后，央行重申防止资金空转及政府债券发行逐步放量，债券市场关注的重点由经济基本面转向资金面，债券市场出现较大幅度调整；11 月以后，随着对资金面担忧的逐步缓解，债券又随着资金价格大幅下行。

本基金在报告期内，灵活加减组合久期，在获取票息收入的同时更为注重资本利得。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期银河银富货币 A 的基金份额净值增长率为 1.7740%，同期业绩比较基准收益率为
1.3181%；本报告期银河银富货币 B 的基金份额净值增长率为 2.0185%，同期业绩比较基准收益率为 1.3181%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，固定资产投资预计保持平稳，亮点在于基建投资在财政支出的支撑下，预计保持一定增速，地产投资要关注 3 大工程的推进力度。制造业投资增速受库存周期回升影响，有望延续上行趋势，但在地产和出口的拖累下，上行幅度有限。


总体而言，2024 年经济预计继续筑底复苏，但大概率已经见到底部，不能太过悲观，我们从
长周期看经济动能切换、新兴动能崛起都需要时间，需要着重思考在新经济环境下的投资策略。
本基金将继续秉持审慎的投资操作策略，在严格控制各项风险的前提下，通过久期策略、杠杆策略、信用策略等为持有创造合理收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核。

本基金管理人采取的主要措施包括：

（1）结合新颁布的法律法规及监管要求变化，定期开展合规培训，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。

（2）继续完善公司治理结构，严格按照公司制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，确保独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。

（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。

（4）公司按照监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计力度，针对投研交易、销售、运营、人员规范、反洗钱等重点业务领域开展例行或专项检查，坚持以法律法规、基金合同及公司规章制度为依据，推动公司合规、内控体系的健全完善。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、基金运营部基
金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，分红方式为红利再投资。本报告期内银河银富货币 A 分配收益 410,956,548.12 元，本报告期内银河银富货币 B 分配收益 3,913,718.95 元，符合法律法规及《基金合同》的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在银河银富货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，银河基金管理有限公司在银河银富货币市场基金投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河银富货币市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2402610 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 银河银富货币市场基金全体基金份额持有人

我们审计了后附的银河银富货币市场基金（以下简称“该基
金”)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023
年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。我们
认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国
审计意见 财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规
定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注 7.4.2 中
所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)
和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的
规定编制，公允反映了该基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
形成审计意见的基础 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

该基金管理人银河基金管理有限公司（以下简称“该基金管
理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2023
年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
其他信息 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注
7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发
布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
管理层和治理层对财务报表的责 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运
用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公
允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
任 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报


告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 王国蓓 汪霞

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

审计报告日期 2024 年 3 月 22 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：银河银富货币市场基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：


货币资金 7.4.7.1 12,091,089,297.21 6,961,733,741.48

结算备付金 15,621,380.51 45,303,714.77

存出保证金 44,897.41 23,127.00

交易性金融资产 7.4.7.2 12,471,377,846.49 13,782,396,320.58

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 12,471,377,846.49 13,782,396,320.58

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 886,493,593.15 1,851,856,541.37

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 20,000,000.00 -

应收股利 - -

应收申购款 193,213.29 2,777,816.20

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 25,484,820,228.06 22,644,091,261.40

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,156,095,322.61 1,175,272,942.93

应付清算款 508,486,068.41 -

应付赎回款 229,626.57 91,616.20

应付管理人报酬 6,753,931.77 6,014,139.47

应付托管费 2,046,645.99 1,822,466.51

应付销售服务费 5,078,125.18 4,499,803.21

应付投资顾问费 - -

应交税费 49,566.22 6,459.63

应付利润 1,097,221.40 937,376.58

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 260,158.17 283,483.81

负债合计 1,680,096,666.32 1,188,928,288.34

净资产：


实收基金 7.4.7.10 23,804,723,561.74 21,455,162,973.06

未分配利润 7.4.7.12 - -

净资产合计 23,804,723,561.74 21,455,162,973.06

负债和净资产总计 25,484,820,228.06 22,644,091,261.40

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，银河银富货币 A 基金份额净值 1.00 元，基金份额总额
23,611,670,313.89 份；银河银富货币 B 基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 193,053,247.85
份。银河银富货币份额总额合计为 23,804,723,561.74 份。
7.2 利润表
会计主体：银河银富货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 595,493,042.80 518,110,946.11

1.利息收入 280,866,355.70 259,449,514.62

其中：存款利息收入 7.4.7.13 207,824,165.32 163,386,845.47

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 73,042,190.38 96,062,669.15
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 314,626,687.10 258,661,431.49
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 314,626,687.10 258,661,431.49

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 180,622,775.73 161,533,961.99


1．管理人报酬 7.4.10.2.1 78,270,455.10 69,256,528.72

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 23,718,319.74 20,986,826.93

3．销售服务费 7.4.10.2.3 58,825,667.88 51,287,019.67

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 19,482,950.92 19,724,714.83

其中：卖出回购金融资产 19,482,950.92 19,724,714.83
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 72,882.21 39,980.74

8．其他费用 7.4.7.23 252,499.88 238,891.10

三、利润总额（亏损总额 414,870,267.07 356,576,984.12
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 414,870,267.07 356,576,984.12
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 414,870,267.07 356,576,984.12

7.3 净资产变动表
会计主体：银河银富货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

其

项目 他

实收基金 综 未分配利润 净资产合计

合

收

益

一、上期期末净资产 21,455,162,973.06 - - 21,455,162,973.06

二、本期期初净资产 21,455,162,973.06 - - 21,455,162,973.06

三、本期增减变动额 2,349,560,588.68 - - 2,349,560,588.68
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 414,870,267.07 414,870,267.07

（二）、本期基金份额
交易产生的净资产变

动数 2,349,560,588.68 - - 2,349,560,588.68
（净资产减少以“-”
号填列）


其中：1.基金申购款 220,615,890,320.34 - - 220,615,890,320.34

2.基金赎回款 -218,266,329,731.66 - - -218,266,329,731.66

（三）、本期向基金份

额持有人分配利润产 - - -414,870,267.07 -414,870,267.07
生的净资产变动（净资
产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 23,804,723,561.74 - - 23,804,723,561.74

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

其

项目 他

实收基金 综 未分配利润 净资产合计

合

收

益

一、上期期末净资产 18,665,545,106.38 - - 18,665,545,106.38

二、本期期初净资产 18,665,545,106.38 - - 18,665,545,106.38

三、本期增减变动额 2,789,617,866.68 - - 2,789,617,866.68
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 356,576,984.12 356,576,984.12

（二）、本期基金份额
交易产生的净资产变

动数 2,789,617,866.68 - - 2,789,617,866.68
（净资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 215,790,618,312.09 - - 215,790,618,312.09

2.基金赎回款 -213,001,000,445.41 - - -213,001,000,445.41

（三）、本期向基金份

额持有人分配利润产 - - -356,576,984.12 -356,576,984.12
生的净资产变动（净资
产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 21,455,162,973.06 - - 21,455,162,973.06

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

史平武 史平武 刘晓彬

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

银河银富货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河银富货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字[2004]177 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 1,937,975,917.90 份，经中瑞华恒信会计师事务所验证，并出具了编号为中瑞华恒信
验字[2004]第 2046 号的验资报告。基金合同于 2004 年 12 月 20 日正式生效。本基金的基金管理
人为银河基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《银河基金管理有限公司关于银河银富货币市场基金份额分级及销售服务费率调整的公
告》，本基金于 2006 年 11 月 1 日开始实施分级，分为 A 类基金份额(以下简称“银河银富货币 A”)
和 B 类基金份额(以下简称“银河银富货币 B”)两类份额。当申购金额低于 500 万元时为银河银
富货币 A，当申购金额达到或超过 500 万元时为银河银富货币 B。

在基金存续期内的任何一个开放日，若银河银富货币 A 持有人在单个基金账户保留的基金份
额达到或超过 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的银河银富货币 A
升级为银河银富货币 B；若银河银富货币 B 持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份
时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的银河银富货币 B 降级为银河银富货币 A。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河银富货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如在本基金存续期内市场出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内，本基金管理人保留调整投资对象的权利。
本基金的业绩比较基准为：银行半年期定期存款利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类
本基金的金融工具包括债券投资等。
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、
以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。(b) 金融负债的分类
本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
(b) 后续计量
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
- 以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。
- 以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
(c) 金融工具的终止确认
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
(d) 金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
- 以摊余成本计量的金融资产
本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用
损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
核销
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产公允价值。

当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
计算影子价格时遵循如下原则：

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的 A、B 级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 损益平准金

无。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

债券投资收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

3)基金“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金份额收益为基
准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；

5)本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计收益大于零时，即增加投资人基金份额；若投资人赎回基金份额，其收益将结清；

6)当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；

7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。
d) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 697,115,784.90 5,218,329.36

等于：本金 696,784,315.76 5,215,232.85

加：应计利息 331,469.14 3,096.51


减：坏账准备 - -

定期存款 9,386,784,623.66 6,956,515,412.12

等于：本金 9,300,200,000.00 6,907,000,000.00

加：应计利息 86,584,623.66 49,515,412.12

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 200,606,666.48 360,342,900.00

存款期限 3 个月以上 9,186,177,957.18 6,596,172,512.12

其他存款 2,007,188,888.65 -

等于：本金 2,000,000,000.00 -

加：应计利息 7,188,888.65 -

减：坏账准备 - -

合计 12,091,089,297.21 6,961,733,741.48

注：其它存款为活期稳存存款。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 918,747,699.88 915,489,977.84 -3,257,722.04 -0.0137

债券 银行间市场 11,552,630,146.61 11,557,844,361.59 5,214,214.98 0.0219

合计 12,471,377,846.49 12,473,334,339.43 1,956,492.94 0.0082

资产支持证券 - - - -

合计 12,471,377,846.49 12,473,334,339.43 1,956,492.94 0.0082

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 185,415,365.46 184,966,145.75 -449,219.71 -0.0021

债券 银行间市场 13,596,980,955.12 13,593,951,240.00 -3,029,715.12 -0.0141

合计 13,782,396,320.58 13,778,917,385.75 -3,478,934.83 -0.0162

资产支持证券 - - - -

合计 13,782,396,320.58 13,778,917,385.75 -3,478,934.83 -0.0162

注：于 12 月 31 日，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法核算的债券投资成本。本基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。

1.偏离金额=影子定价-摊余成本；

2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末无期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末无黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 786,425,000.00 -

银行间市场 100,068,593.15 -

合计 886,493,593.15 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 1,246,146,819.38 -

银行间市场 605,709,721.99 -

合计 1,851,856,541.37 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期内及上年度末均无需按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期内无债权投资。

7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期内无其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 5.85 5.70

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 81,152.32 104,478.11

其中：交易所市场 - -

银行间市场 81,152.32 104,478.11

应付利息 - -

预提费用 179,000.00 179,000.00

合计 260,158.17 283,483.81

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
银河银富货币 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 21,264,645,418.02 21,264,645,418.02

本期申购 220,490,292,171.15 220,490,292,171.15

本期赎回（以“-”号填列） -218,143,267,275.28 -218,143,267,275.28

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 23,611,670,313.89 23,611,670,313.89

银河银富货币 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 190,517,555.04 190,517,555.04

本期申购 125,598,149.19 125,598,149.19

本期赎回（以“-”号填列） -123,062,456.38 -123,062,456.38

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 193,053,247.85 193,053,247.85

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末及上年度末均无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
银河银富货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 410,956,548.12 - 410,956,548.12

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -410,956,548.12 - -410,956,548.12

本期末 - - -

银河银富货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 3,913,718.95 - 3,913,718.95

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -3,913,718.95 - -3,913,718.95

本期末 - - -

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 2,692,534.75 68,562.18

定期存款利息收入 194,053,288.00 155,643,468.45

其他存款利息收入 7,683,333.09 -

结算备付金利息收入 3,394,440.47 7,674,493.84

其他 569.01 321.00

合计 207,824,165.32 163,386,845.47

注：其他存款利息收入为活期稳存利息收入，其他为存出保证金利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——买卖股票差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 310,412,826.89 244,378,465.82
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 4,213,860.21 14,282,965.67
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 314,626,687.10 258,661,431.49

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 30,314,464,967.93 28,191,582,838.62
券到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股 30,224,380,571.68 28,073,086,139.61
及债券到期兑付）成本

总额

减：应计利息总额 85,870,786.04 104,213,733.34

减：交易费用 -250.00 -

买卖债券差价收入 4,213,860.21 14,282,965.67

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.20 公允价值变动收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无公允价值变动损益。
7.4.7.21 其他收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 45,449.88 32,681.10

账户维护费 35,850.00 35,010.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 252,499.88 238,891.10

7.4.7.24 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司(“银河 基金管理人的股东
金控”)

湖南电广传媒股份有限公司(“电广传 基金管理人的股东
媒”)

首都机场集团公司(“首都机场”) 基金管理人的股东

上海城投（集团）有限公司(“上海城投”) 基金管理人的股东
中国石油天然气集团有限公司(“中国石 基金管理人的股东
油”)
中国银河证券股份有限公司(“银河证 基金代销机构、同受基金管理人控股股东控制
券”)
中国银河投资管理有限公司(“银河投 同受基金管理人控股股东控制
资”)
中国银河资产管理有限责任公司(“银河 同受基金管理人控股股东控制
资产”)
银河资本资产管理有限公司(“银河资 基金管理人的子公司
本”)
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名 31 日

称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）
比例（%）

银河证券 936,071,280.00 79.53 636,403,508.60 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
日

关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 回购 成交金额 回购

成交总额的 成交总额的
比例（%） 比例（%）

银河证券 118,357,076,000.00 99.81 205,329,123,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 78,270,455.10 69,256,528.72

其中：应支付销售机构的客户维护 38,739,401.29 33,769,001.21
费

应支付基金管理人的净管理费 39,531,053.81 35,487,527.51

注：支付基金管理人银河基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 23,718,319.74 20,986,826.93

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银河银富货币 A 银河银富货币 B 合计

交通银行 17,796.65 - 17,796.65

银河基金 80,292.85 18,189.45 98,482.30

银河证券 8,032.38 2.74 8,035.12


合计 106,121.88 18,192.19 124,314.07

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银河银富货币 A 银河银富货币 B 合计

交通银行 15,759.55 - 15,759.55

银河基金 119,079.49 42,036.76 161,116.25

银河证券 8,867.92 - 8,867.92

合计 143,706.96 42,036.76 185,743.72

注：支付销售机构的基金销售服务费按前一日银河银富货币 A 类份额基金资产净值×0.25%和前一日银河银富货币 B 类份额基金资产净值×0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：银河银富货币 A 日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数银河银富货币 B 日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的 基金 交易 利息

各关联方名 基金买入 卖出 金额 收入 交易金额 利息支出
称

交通银行 - - - - 6,300,000,000.00 281,535.21

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的 基金 交易 利息

各关联方名 基金买入 卖出 金额 收入 交易金额 利息支出
称

交通银行 199,003,809.59 - - - 25,590,068,000.00 1,532,143.65

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人均无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
银河银富货币 B

关联方名 本期末 上年度末

称 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日


持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

银河资本 99,507,799.65 0.42 97,544,962.91 0.45

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 697,115,784.90 2,692,534.75 5,218,329.36 68,562.18

交通银行-活期 2,007,188,888.65 7,683,333.09 - -
稳存
注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

2、本基金的活期稳存存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按活期稳存利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比区间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内投资于关联方发行的证券如下：

23 交通银行 CD061：基金买入金额人民币 49,088,053.63 元，基金卖出（含兑付）金额人民
币 0.00 元，利息收入人民币 777,187.51 元，投资收益人民币 0.00 元，期末持仓数量 500,000
张，期末摊余成本人民币 49,865,241.14 元。

22 交通银行 CD244：基金买入金额人民币 49,816,689.47 元，基金卖出（含兑付）金额人民
币 50,000,000.00 元，利息收入人民币 183,310.53 元，投资收益人民币 0.00 元，期末持仓数量
0 张，期末摊余成本人民币 0.00 元。

22 交通银行 CD199：基金买入金额人民币 199,403,979.86 元，基金卖出（含兑付）金额人民
币 199,702,226.71 元，利息收入人民币 276,502.41 元，投资收益人民币 21,744.44 元，期末持
仓数量 0 张，期末摊余成本人民币 0.00 元。

22 交通银行 CD200：基金买入金额人民币 199,393,434.11 元，基金卖出（含兑付）金额人民
币 199,692,313.29 元，利息收入人民币 276,450.65 元，投资收益人民币 22,428.53 元，期末持
仓数量 0 张，期末摊余成本人民币 0.00 元。

23 交通银行 CD213：基金买入金额人民币 99,475,700.00 元，基金卖出（含兑付）金额人民
币 99,819,492.31 元，利息收入人民币 345,382.67 元，投资收益人民币-1,590.36 元，期末持仓
数量 0 张，期末摊余成本人民币 0.00 元。

22 交通银行 CD236：基金买入金额人民币 99,592,073.97 元，基金卖出（含兑付）金额人民
币 99,985,566.99 元，利息收入人民币 390,046.76 元，投资收益人民币 3,446.26 元，期末持仓
数量 0 张，期末摊余成本人民币 0.00 元。

22 交通银行 CD268：基金买入金额人民币 99,393,281.64 元，基金卖出（含兑付）金额人民
币 100,000,000.00 元，利息收入人民币 606,718.36 元，投资收益人民币 0.00 元，期末持仓数量
0 张，期末摊余成本人民币 0.00 元。

23 交通银行 CD228：基金买入金额人民币 99,450,213.19 元，基金卖出（含兑付）金额人民
币 100,000,000.00 元，利息收入人民币 549,786.81 元，投资收益人民币 0.00 元，期末持仓数量
0 张，期末摊余成本人民币 0.00 元。

23 交通银行 CD275：基金买入金额人民币 98,733,300.00 元，基金卖出（含兑付）金额人民
币 0.00 元，利息收入人民币 360,268.05 元，投资收益人民币 0.00 元，期末持仓数量 1,000,000
张，期末摊余成本人民币 99,093,568.05 元。

本基金上年度可比期间投资于关联方发行的证券如下：

21 交通银行 CD059：基金买入金额人民币 0.00 元，基金卖出（含兑付）金额人民币
298,925,019.45 元，利息收入人民币 106,176.55 元，投资收益人民币 138,103.41 元，期末持仓
数量 0 张，期末摊余成本人民币 0.00 元。

21 交通银行 CD315：基金买入金额人民币 99,718,505.48 元，基金卖出（含兑付）金额人民
币 100,000,000.00 元，利息收入人民币 281,494.52 元，投资收益人民币 0.00 元，期末持仓数量
0 张，期末摊余成本人民币 0.00 元。

21 交通银行 CD325：基金买入金额人民币 99,651,465.48 元，基金卖出（含兑付）金额人民
币 99,974,889.93 元，利息收入人民币 321,495.52 元，投资收益人民币 1,928.93 元，期末持仓
数量 0 张，期末摊余成本人民币 0.00 元。

上述同业存单的发行人是本基金基金托管人交通银行股份有限公司。上述行为均符合公司内部制度以及相关的法律法规，且履行了相应的审批程序。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

银河银富货币 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

410,797,295.40 - 159,252.72 410,956,548.12 -

银河银富货币 B


已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

3,913,126.85 - 592.10 3,913,718.95 -

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 670,103,432.47 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额
价

210213 21 国开 13 2024 年 1 月 2 100.28 4,296,000 430,796,369.28
日

210409 21 农发 09 2024 年 1 月 2 100.33 2,788,000 279,710,082.98
日

合计 7,084,000 710,506,452.26

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 485,991,890.14 元，于 2024 年 01 月 02 日,2024 年 01 月 26 日（先后）到期。该类
交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。


本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。

公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 183,119,672.69

合计 - 183,119,672.69

注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 5,017,180,629.36 12,135,536,161.97

合计 5,017,180,629.36 12,135,536,161.97

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 2,003,441,925.73 185,415,365.46

AAA 以下 - -

未评级 2,837,779,909.73 1,278,325,120.46

合计 4,841,221,835.46 1,463,740,485.92

注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 2,612,975,381.67 -

合计 2,612,975,381.67 -

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，从而严格控制由于兑付赎回所产生的流动性风险。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种（企业债或短期融资券）来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。


本基金本报告期末及上年度末均未出现重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，与本基金相关的市场风险主要是利率风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 3,411,198,647.02 1,541,406,441.92 7,138,484,208.27 - - - 12,091,089,297.21

结算备付金 15,621,380.51 - - - - - 15,621,380.51

存出保证金 44,897.41 - - - - - 44,897.41

交易性金融资产 599,203,205.92 4,963,698,279.76 6,908,476,360.81 - - - 12,471,377,846.49

买入返售金融资产 886,493,593.15 - - - - - 886,493,593.15

应收申购款 - - - - - 193,213.29 193,213.29

应收清算款 - - - - - 20,000,000.00 20,000,000.00

资产总计 4,912,561,724.01 6,505,104,721.68 14,046,960,569.08 - - 20,193,213.29 25,484,820,228.06

负债

应付赎回款 - - - - - 229,626.57 229,626.57

应付管理人报酬 - - - - - 6,753,931.77 6,753,931.77

应付托管费 - - - - - 2,046,645.99 2,046,645.99

应付清算款 - - - - - 508,486,068.41 508,486,068.41

卖出回购金融资产款 1,156,095,322.61 - - - - - 1,156,095,322.61

应付销售服务费 - - - - - 5,078,125.18 5,078,125.18

应付利润 - - - - - 1,097,221.40 1,097,221.40

应交税费 - - - - - 49,566.22 49,566.22

其他负债 - - - - - 260,158.17 260,158.17

负债总计 1,156,095,322.61 - - - - 524,001,343.71 1,680,096,666.32

利率敏感度缺口 3,756,466,401.40 6,505,104,721.68 14,046,960,569.08 - - -503,808,130.42 23,804,723,561.74

上年度末

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 912,256,663.26 2,049,000,661.82 4,000,476,416.40 - - - 6,961,733,741.48

结算备付金 45,303,714.77 - - - - - 45,303,714.77

存出保证金 23,127.00 - - - - - 23,127.00

交易性金融资产 968,623,906.23 7,623,013,177.40 5,190,759,236.95 - - - 13,782,396,320.58

买入返售金融资产 1,851,856,541.37 - - - - - 1,851,856,541.37


应收申购款 - - - - - 2,777,816.20 2,777,816.20

资产总计 3,778,063,952.63 9,672,013,839.22 9,191,235,653.35 - - 2,777,816.20 22,644,091,261.40

负债

应付赎回款 - - - - - 91,616.20 91,616.20

应付管理人报酬 - - - - - 6,014,139.47 6,014,139.47

应付托管费 - - - - - 1,822,466.51 1,822,466.51

卖出回购金融资产款 1,175,272,942.93 - - - - - 1,175,272,942.93

应付销售服务费 - - - - - 4,499,803.21 4,499,803.21

应付利润 - - - - - 937,376.58 937,376.58

应交税费 - - - - - 6,459.63 6,459.63

其他负债 - - - - - 283,483.81 283,483.81

负债总计 1,175,272,942.93 - - - - 13,655,345.41 1,188,928,288.34

利率敏感度缺口 2,602,791,009.70 9,672,013,839.22 9,191,235,653.35 - - -10,877,529.21 21,455,162,973.06

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算 假 的理论变动值。

设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 （2023 年 12 月 31 日） 上年度末 （2022 年 12 月 31 日 ）

分 市场利率上升 25 个

析 -10,549,752.99 -11,176,633.07
基点

市场利率下降 25 个

10,549,752.99 11,176,633.07
基点
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金本报告期末及上年度末无交易性权益类投资。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金本报告期末（及上年度末）未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的其他市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 12,471,377,846.49 13,782,396,320.58

第三层次 - -

合计 12,471,377,846.49 13,782,396,320.58

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

于本报告期，本基金无使用第三层次公允价值计量的金融工具。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：
无)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 12,471,377,846.49 48.94

其中：债券 12,471,377,846.49 48.94

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 886,493,593.15 3.48

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 12,106,710,677.72 47.51
付金合计

4 其他各项资产 20,238,110.70 0.08

5 合计 25,484,820,228.06 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 4.86
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,156,095,322.61 4.86
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 109

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 91

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 20.66 6.99

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 8.18 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 19.01 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 13.72 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 44.94 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 106.51 6.99

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合的平均剩余存续期超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,404,994,827.89 14.30

其中：政策性 2,522,441,424.69 10.60
金融债

4 企业债券 566,784,709.73 2.38

5 企业短期融 - -
资券


6 中期票据 869,442,297.84 3.65

7 同业存单 7,630,156,011.03 32.05

8 其他 - -

9 合计 12,471,377,846.49 52.39

剩 余 存 续 期

10 超过397天的 - -
浮 动 利 率 债

券

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量 按实际利率计算的 占基金资产净值比例（%）
（张） 账面价值（元）

1 210213 21 国开 13 19,500,000 1,955,430,447.16 8.21

2 210409 21 农发 09 4,450,000 446,452,607.34 1.88

3 112371736 23 深圳农商 3,000,000 298,876,291.09 1.26
银行 CD135

4 112380775 23 西安银行 2,500,000 247,327,694.87 1.04
CD034

5 2120073 21 广州银行 2,000,000 203,419,695.91 0.85
小微债 02

6 112397096 23 长沙银行 2,000,000 199,740,144.57 0.84
CD093

7 112397181 23 青岛银行 2,000,000 199,722,719.65 0.84
CD024

8 112398016 23 湖北银行 2,000,000 199,494,251.71 0.84
CD014

9 112372854 23 南京银行 2,000,000 198,924,207.86 0.84
CD183

10 112387365 23 成都银行 2,000,000 198,796,589.26 0.84
CD198

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1086%

报告期内偏离度的最低值 -0.0690%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0400%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。

本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 44,897.41

2 应收清算款 20,000,000.00

3 应收利息 -

4 应收申购款 193,213.29

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 20,238,110.70

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人户 户均持有的基 持有人结构

数（户） 金份额 机构投资者 个人投资者


占总 占总
持有份额 份额 持有份额 份额
比例 比例
（%） （%）

银河银富 2,985,205 7,909.56 679,630,867.16 2.88 22,932,039,446.73 97.12
货币 A

银河银富 5 38,610,649.57 187,929,148.72 97.35 5,124,099.13 2.65
货币 B

合计 2,985,210 7,974.22 867,560,015.88 3.64 22,937,163,545.86 96.36

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 基金类机构 99,507,799.65 0.42

2 基金类机构 72,922,707.03 0.31

3 个人 16,287,027.95 0.07

4 个人 15,238,478.71 0.06

5 个人 12,815,692.61 0.05

6 个人 11,201,263.25 0.05

7 其他机构 10,440,192.54 0.04

8 个人 9,648,876.80 0.04

9 个人 9,357,373.04 0.04

10 个人 9,213,053.49 0.04

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 银河银富货币 A 272,791.23 0.0012
理人所
有从业

人员持 银河银富货币 B 0.00 0.0000
有本基
金

合计 272,791.23 0.0011

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 银河银富货币 A 0~10
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 银河银富货币 B 0
基金

合计 0~10

本基金基金经理持有 银河银富货币 A 0~10

本开放式基金 银河银富货币 B 0

合计 0~10

9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银河银富货币 A 银河银富货币 B

基金合同生效日

（2004 年 12 月 20 1,937,975,917.90 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 21,264,645,418.02 190,517,555.04
额总额

本报告期基金总申购 220,490,292,171.15 125,598,149.19
份额

减：本报告期基金总 218,143,267,275.28 123,062,456.38
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 23,611,670,313.89 193,053,247.85
额总额

注：基金合同生效日为 2004 年 12 月 20 日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额
强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

1、2023 年 1 月 11 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，金立国先生担任银河基金管理有限公司副总经理。

2、2023 年 6 月 8 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，史平武先生担任银河基金管理有限公司总经理。

二、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘会计师事务所，本基金本报告期内应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 50,000.00 元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供 3 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华金证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - 新增

野村东方 1 - - - - -

证券

银河证券 1 - - - - -

注：1、选择证券公司专用席位的标准：

（1）实力雄厚；

（2）信誉良好，经营行为规范；

（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（6）本基金管理人要求的其他条件。
2、选择证券公司专用席位的程序:

（1）资格考察；

（2）初步确定；

（3）签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期
券商 券 占当期债券回 成交 权证
名称 成交金额 成交总额 成交金额 购成交总额的 金额 成交总
的比例(%) 比例(%) 额的比
例(%)

华金 241,005,400.00 20.47 230,252,000.00 0.19 - -
证券

上海 - - - - - -
证券
野村

东方 - - - - - -
证券

银河 936,071,280.00 79.53 118,357,076,000.00 99.81 - -
证券
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本报告期内本基金偏离度绝对值没有超过 0.5%。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 银河基金管理有限公司基金行业高级 《中国证券报》、公司网 2023 年 1 月 11 日
管理人员变更公告 站

银河基金管理有限公司 2022 年年度 《中国证券报》、《上海

2 报告提示性公告 证券报》、《证券时报》、 2023 年 3 月 29 日
《证券日报》、公司网站

银河基金管理有限公司 2023 年第一 《中国证券报》、《上海

3 季度提示性公告 证券报》、《证券时报》、 2023 年 4 月 21 日
《证券日报》、公司网站

4 银河基金管理有限公司基金行业高级 《中国证券报》、公司网 2023 年 6 月 8 日
管理人员变更公告 站

5 银河基金管理有限公司 2023 年第二 《中国证券报》、《上海 2023 年 7 月 20 日
季度提示性公告 证券报》、《证券时报》、


《证券日报》、公司网站

银河基金管理有限公司 2023 年中期 《中国证券报》、《上海

6 报告提示性公告 证券报》、《证券时报》、 2023 年 8 月 26 日
《证券日报》、公司网站

银河基金管理有限公司 2023 年第三 《中国证券报》、《上海

7 季度提示性公告 证券报》、《证券时报》、 2023 年 10 月 24 日
《证券日报》、公司网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河银富货币市场基金的文件

2、《银河银富货币市场基金基金合同》

3、《银河银富货币市场基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河银富货币市场基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层

13.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860

公司网址：http://www.cgf.cn

银河基金管理有限公司
2024 年 3 月 28 日
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