国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2011年第二季度报告
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国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2011年第二季度报告
2011年06月30日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2011年07月19日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月15日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银沪深300指数分级
基金主代码 161207
基金运作方式契约型开放式。
基金合同生效日 2009年10月14日
报告期末基金份额总额 2,064,209,880.09
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300
指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪
误差控制在4%以内。
投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资
策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组
合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应
地调整,以复制和跟踪基准指数。
当因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有
效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的
投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,
辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的
跟踪误差。
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业绩比较基准
本基金业绩比较基准=95%×沪深300指数收益率+
5%×银行同业存款利率
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品
种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国投瑞银瑞和沪深
300指数(场内简
称:瑞和300)
国投瑞银瑞和
小康沪深300
(场内简称:瑞
和小康)
国投瑞银瑞和
远见沪深300
(场内简称:瑞
和远见)
下属分级基金的交易代码 161207 150008 150009
报告期末下属分级基金的份
额总额
864,116,278.09 600,046,801.00 600,046,801.00
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2011年04月01日-2011年06月30日)
1.本期已实现收益-13,865,567.71
2.本期利润-102,456,419.56
3.加权平均基金份额本期利润-0.0489
4.期末基金资产净值1,954,049,131.70
5.期末基金份额净值0.947
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余
额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增
长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率
③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -5.02% 1.05% -5.26% 1.04% 0.24% 0.01%
注:1、本基金是以沪深300指数为标的指数的被动式指数型基金,对沪深300指数成份股和备选成份股的配置不低于
80%,故以95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率作为本基金业绩比较基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
基金 基金基准
2009-10-14 2010-01-06 2010-04-08 2010-07-06 2010-10-08 2010-12-30 2011-04-01 2011-06-30
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
注: 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.53%,权证投资占基金净值比例0%,债
券投资占基金净值比例0.02%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.52%,符合基金合同的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
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LU
RONG
QIANG
本基金基金
经理、国际
业务部副总
监
2009年10月
14日
- 11
澳大利亚籍,澳大利亚
新南威尔士大学基金
管理专业硕士,具有基
金从业资格。曾任康联
首域投资基金公司投
资经理、投资分析师;
联邦基金公司数量分
析员、投资绩效分析
员;美世投资管理顾问
公司投资分析师。2008
年2月加入国投瑞银。
现兼任国投瑞银新兴
市场股票(QDII-LOF)
基金基金经理。
熊志勇
本基金基金
经理
2010年11月
27日
- 6
中国籍,英国考文垂大
学博士研究生,具有基
金从业资格。曾任职于
天狮投资中心、华安基
金管理有限公司,从事
量化分析和证券研究
工作。2009年12月加入
国投瑞银。
注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和
《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、
审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期
内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研
究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估
和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告
期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平
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交易原则的现象。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合,不存在投资风格相
似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年2季度,针对依然严峻的通胀形式,央行货币政策继续收紧,中国宏观经济
明显放缓。在遭受希腊债务危机困扰和日本经济地震冲击后,海外经济放缓趋势也非常
明显。股票市场方面也出现了调整,沪深300指数在二季度下跌5.56%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.947元,本报告期份额净值增长率为-5.02%,同
期业绩基准增长率为-5.26%,基金净值增长率超过于业绩基准收益率0.24%,超越基准
主要原因在于优化基金跟踪标的指数成分定期调整方案。报告期末,日均跟踪误差为
0.06%,年化跟踪误差为0.89%,符合基金合同分别约定的跟踪误差不超过0.35%以及
4.0%的限制。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望3季度,由于政府紧缩措施将继续发挥作用,预计3季度中国宏观经济将继续回
落,由于通胀压力仍处在高位,预计3季度央行货币政策难以有实质性放松,货币政策
或进入观察期。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,积极应对成
分股调整、成分股替代停牌机会成本、同时也密切关注基金申购赎回及市场出现结构性
机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资1,847,257,850.35 94.35
其中:股票 1,847,257,850.35 94.35
2 固定收益投资332,659.00 0.02
其中:债券 332,659.00 0.02
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资- -
4 买入返售金融资产- -
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其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计107,895,038.97 5.51
6 其他各项资产2,312,802.67 0.12
7 合计1,957,798,350.99 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业4,916,974.55 0.25
B 采掘业224,144,251.81 11.47
C 制造业687,084,049.40 35.16
C0 食品、饮料 101,715,855.21 5.21
C1 纺织、服装、皮毛 6,710,484.69 0.34
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,046,716.09 2.46
C5 电子 14,264,793.92 0.73
C6 金属、非金属 177,023,952.56 9.06
C7 机械、设备、仪表 264,033,273.76 13.51
C8 医药、生物制品 71,760,409.95 3.67
C99 其他制造业 3,528,563.22 0.18
D 电力、煤气及水的生产和供应业39,288,938.59 2.01
E 建筑业61,793,958.87 3.16
F 交通运输、仓储业78,775,259.46 4.03
G 信息技术业60,321,835.49 3.09
H 批发和零售贸易52,840,798.44 2.70
I 金融、保险业479,266,433.88 24.53
J 房地产业89,691,177.47 4.59
K 社会服务业21,581,607.85 1.10
L 传播与文化产业2,096,164.52 0.11
M 综合类32,096,400.02 1.64
合计 1,833,897,850.35 93.85
5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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代码行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业- -
B 采掘业- -
C 制造业13,360,000.00 0.68
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 5,860,000.00 0.30
C7 机械、设备、仪表 7,500,000.00 0.38
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业- -
E 建筑业- -
F 交通运输、仓储业- -
G 信息技术业- -
H 批发和零售贸易- -
I 金融、保险业- -
J 房地产业- -
K 社会服务业- -
L 传播与文化产业- -
M 综合类- -
合计 13,360,000.00 0.68
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600036 招商银行4,962,678 64,614,067.56 3.31
2 601318 中国平安1,180,326 56,974,336.02 2.92
3 600016 民生银行8,586,422 49,200,198.06 2.52
4 601328 交通银行7,216,981 39,982,074.74 2.05
5 601088 中国神华1,195,781 36,040,839.34 1.84
6 600000 浦发银行3,523,988 34,676,041.92 1.77
7 601166 兴业银行2,539,110 34,227,202.80 1.75
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8 600030 中信证券2,612,388 34,170,035.04 1.75
9 000002 万科A 3,486,973 29,464,921.85 1.51
10 600519 贵州茅台132,881 28,254,487.03 1.45
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600765 中航重机500,000 7,500,000.00 0.38
2 600581 八一钢铁400,000 5,860,000.00 0.30
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券- -
2 央行票据- -
3 金融债券- -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券- -
5 企业短期融资券- -
6 可转债332,659.00 0.02
7 其他- -
8 合计332,659.00 0.02
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代
码
债券名称 数量(张) 公允价值占基金资产净
值比例(%)
1 110016 川投转债2,900 332,659.00 0.02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
5.8 投资组合报告附注
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5.8.1 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金409,553.98
2 应收证券清算款-
3 应收股利1,871,265.80
4 应收利息21,093.09
5 应收申购款10,889.80
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计2,312,802.67
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末积极投资前五名股票中不存在流通受限股票。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资
分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规
定。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
国投瑞银瑞和
沪深300指数
国投瑞银瑞和小
康沪深300指数
国投瑞银瑞和远
见沪深300指数
本报告期期初基金份额总额 808,994,851.33 690,886,106.00 690,886,106.00
本报告期基金总申购份额201,750,703.83 4,982,300.00 4,982,300.00
减:本报告期基金总赎回份额146,629,277.07 95,821,605.00 95,821,605.00
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本报告期基金拆分变动份额- - -
本报告期期末基金份额总额864,116,278.09 600,046,801.00 600,046,801.00
注:总申购份额含配对转换转入份额,总赎回份额含配对转换转出份额。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无其他重大事项。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2009]865号)
《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函
[2009]666号)
《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2011年第二季度报告原文
8.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一一年七月十九日
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