银河银富货币市场基金招募说明书(更新摘要)
重要提示
银河银富货币市场基金经中国证监会2004年11月3日证监基金字[2004]177号文批准发起设立,本基金的基金合同于2004年12月20日正式生效。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金基金托管人交通银行复核。本招募说明书所载内容截止日为2010年6月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日。(财务数据未经审计)。
目 录
一. 基金管理人
二. 基金托管人
三. 相关服务机构
四. 基金的名称
五. 基金的运作方式
六. 基金的投资目标
七. 基金的投资方向
八. 基金的投资策略
九. 基金的业绩比较基准
十. 基金的风险收益特征
十一. 基金的投资组合报告(未经审计)
十二. 基金的业绩
十三. 基金的费用
十四. 对基金招募说明书更新部分的说明
一. 基金管理人
(一)基金管理人概况
1. 名称:银河基金管理有限公司
2. 住所:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
3. 设立日期:2002年6月14日
4. 法定代表人:李锡奎
5. 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
6. 电话:021-38568888
7. 联系人:佘川
8. 注册资本:1.5亿元人民币
9. 股权结构:
持股单位
出资额(万元)
占总股本比例
中国银河金融控股有限责任公司
7,500
50%
中国石油天然气集团公司
1,875
12.5%
上海市城市建设投资开发总公司
1,875
12.5%
首都机场集团公司
1,875
12.5%
湖南电广传媒股份有限公司
1,875
12.5%
合 计
15,000
100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
董事长李锡奎先生,中共党员,经济学硕士,研究员。曾历任中国建设银行副行长,华夏银行行长,中国银河证券有限责任公司党委副书记、副总裁,中国银河金融控股公司党委副书记。
董事刘澎湃先生,中共党员,大学本科学历。历任中国人民银行总行副司长,珠海市人民政府副市长,中国保险监督管理委员会办公室主要负责人,中国银河证券有限责任公司副总裁,中国银河金融控股有限责任公司党委副书记、董事会执委会委员。
董事戴宪生先生,中共党员,管理学博士,高级经济师。历任珠海国贸集团展览公司总经理、珠海农业集团开发部经理、中国金谷国际信托投资有限责任公司国际业务部总经理、新疆生产建设兵团国有资产经营公司董事、常务副总经理,中国石油天然气集团公司资本运营部副主任等职,现任中油资产管理有限公司总经理。
董事李洪先生,中共党员,工商管理硕士。历任民航华北管理局人劳处干事、民航总局人事教育司企事业人事处科员、副主任科员、民航快递有限责任公司党办副主任、民航总局人事教育司人事处助理调研员、办公厅局长办秘书、中国东方航空集团公司党组书记秘书,现任北京空港配餐公司总经理。
董事王志强先生,中共党员,工商管理硕士。历任上海机电(集团)公司科长、处长、总会计师,上海久事公司计财部副总,上海市城市建设投资开发总公司计财部副总经理、副总会计师等职,现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。
董事熊人杰先生,大学本科学历。曾任职于湖南人造板厂进出口公司,湖南省广电总公司,湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳市达晨创业投资公司副总裁。
董事裴勇先生,中共党员,经济学硕士。历任中国人保信托投资公司证券总部副总经理、负责人;中国银河证券有限责任公司经纪业务管理总部副总经理、负责人,固定收益证券总部、客户资产存管中心总经理等职。
独立董事孙树义先生,中共党员,大学本科学历。历任电子工业部处长,国家体改委副司长、司长,中央财经领导小组办公室副主任,国家人事部副部长、党组成员,中央企业工委副书记等职。
独立董事傅丰祥先生,高级工程师、教授。历任机械工业部副局长,国家体改委司长、委员,中国证监会副主席等职。1991年至今兼任中国证券研究设计中心总干事,中国证券培训中心理事长,亚洲证券研究院理事,华东师大客座教授,北京大学光华管理学院教授。
独立董事王福山先生,大学本科学历,高级工程师。历任北京大学教师,国家地震局副司长,中国人民保险公司部门总经理,中国人保信托投资公司副董事长,深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。
独立董事秦荣生先生,经济学博士,教授,中国注册会计师。长期从事会计审计及证券市场研究工作。现任国家会计学院副院长,兼任中国注册会计师独立审计准则中方专家组成员,财政部财经教材编审委员会委员,中国注册会计师专门化教材编审委员会委员,中国审计学会常务理事等职。
监事长刘昼先生,先后任职于湖南省木材公司,湖南省广播电视厅,湖南省广电总公司及湖南省汇林投资有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限公司董事长。
监事王长慧先生,本科学历、经济师。先后担任中国农业银行信托公司证券营业部部门负责人、副总经理,中国长城信托投资公司证券营业部副总经理、清算中心副总经理。2000年至今历任中国银河证券有限责任公司清算中心副经理、南京管理部总经理等职。
监事佘川女士,中共党员,法学硕士。先后任职于华泰证券股份有限公司、银河基金管理有限公司。现为银河基金管理有限公司员工。
公司总经理熊科金先生,中共党员,经济学硕士。历任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券业务总部负责人,华夏证券有限公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部副总经理、银河基金管理有限公司副总经理等职。
督察长李昇先生,中共党员,硕士研究生学历。历任原君安证券有限责任公司研究员、风险控制员,国泰君安证券股份有限公司证券投资经理,银河基金管理有限公司基金管理部副总监、股票投资部总监等职。
2、基金经理
张矛先生,中共党员,硕士研究生,4年证券行业从业经历。曾就职于浙商证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司,主要从事策略分析、债券投资及交易等工作。2008年10月加入银河基金管理有限公司,担任债券交易员,并从事债券研究分析工作。2010年1月起担任银河银富货币市场基金的基金经理。
3、投资决策委员会成员
总经理熊科金先生,股票投资部总监钱睿南先生,固定收益部总监索峰先生,研究部总监王忠波先生,产品规划部总监李立生先生。
上述人员之间均无近亲属关系。
二. 基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1.基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:胡怀邦
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:489.94亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:张咏东
电话:021-32169999
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。根据英国《银行家》杂志公布的2009年全球1000家银行排名,交通银行总资产排名位列第56位,一级资本排名位列第49位。截止2009年末,交通银行资产总额超过人民币3.3万亿元,全年净利润人民币300.75亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
2.主要人员情况
牛锡明先生,交通银行行长,哈尔滨工业大学经济学硕士,高级经济师。2009年12月起担任交通银行副董事长、行长。
王滨先生,交通银行副行长,主管交通银行资产托管业务,南开大学经济学博士,高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。
谷娜莎女士,交通银行资产托管部总经理。大学学历,经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长;2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理,2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理,2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。
3.基金托管业务经营情况
截止2009年12月末,交通银行共托管证券投资基金46只,包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、融通行业景气混合、泰达荷银成长股票、泰达荷银风险预算混合、泰达荷银稳定股票、泰达荷银周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴业磐稳增利债券、华富中证100指数。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品,托管资产规模超过五千亿元。
(二)基金托管人的内部控制制度
1.内部控制目标
严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
2.内部控制原则
(1)全面性原则:通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
(2)独立性原则:交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金分别设置账户,独立核算,分账管理。
(3)制衡性原则:贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各处室和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
(4)有效性原则:在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
(5)效益性原则:内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
3.内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部内部风险控制制度》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》、《交通银行资产托管部监察守则》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
(四)其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三. 相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1. 直销机构
(1) 银河基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
法定代表人:李锡奎
公司网站:www.galaxyasset.com(支持网上交易)
客服电话:400-820-0860
直销业务电话:(021)38568981 / 38568519(机构服务专线)/ 38568507
传真交易电话:(021)38568985
联系人:何玶、郑夫桦、张鸿
(2)银河基金管理有限公司机构理财部
地址:北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼(邮编:100045)
电话:(010)68061308
(021)38568666
传真:(010)68017906
联系人:傅庚、李海文
(3)银河基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼(邮编:100045)
电话:(010)68068788-6612
传真:(010)68017906
联系人:孙妍
(4)银河基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市水荫路2号华信大厦东座912室(邮编:510030)
电话:(020) 37602205
传真:(020) 37602384
联系人:宁志勇
(5)银河基金管理有限公司哈尔滨分公司
地址:哈尔滨市南岗区花园街310号恒运大厦四层(邮编:150001)
电话:(0451)53902200
传真:(0451)53905528
联系人:孙永林
(6)银河基金管理有限公司南京分公司
地址:南京市太平南路1号新世纪广场B座805室(邮编:210002)
电话:(025)84671297
传真:(025)84523725
联系人:郭森慧
(7)银河基金管理有限公司深圳分公司
地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦2407室(邮编:518000)
电话:(0755)82707511
传真:(0755)82707599
联系人:易宇宁
2. 代销机构
(1)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系人:曹榕
客服电话:95559
(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:郭树清
联系人:张静
客服电话:95533
(3)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:秦晓
联系人:徐彪
客服电话:95555
(4)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
联系人:董云巍
客服电话:95568
(5)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:孔丹
联系人:金蕾
客服电话:95558
(6)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
电话:(010)66568047
传真:(010)66568536
联系人:李洋
客服电话:400-888-8888
(7)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝幼一
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
联系人:芮敏祺
客服电话:400-8888-666、(021)962588
(8)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
联系人:金芸
客服电话:400-8888-001、95553
(9)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:张佑君
电话:(010)85130588
传真:(010)65182261
联系人:权唐
客服电话:4008-888-108
(10)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人:王志伟
电话:(020)87555888
传真:(020)87555305
联系人:黄岚
客服电话:95575
(11)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦
法定代表人:牛冠兴
电话:(0755)82825551
传真:(0755)82825550
联系人:朱贤
客服电话:4008-001-001
(12)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场五楼
法定代表人:吴志明
电话:(020)87322668
传真:(020)87325036
联系人:林洁茹
客服电话:(020)961303
(13)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼
法定代表人:王益民
电话:(021)63325888
传真:(021)63326173
联系人:吴宇
客服电话:95503
(14)湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人:陈学荣
电话:(021)68634510
传真:(021)68865680
联系人:鲁雁先
客服电话:400-888-1551
(15)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:(0755)83516094
传真:(0755)83516199
联系人:高峰
客服电话:400-6666-888
(16)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:(025)84457777
传真:(025)84579763
联系人:万鸣
客服电话:95597
(17)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相
电话:(010)66045566
传真:(010)66045500
联系人:莫晓丽
客服电话:(010)66045678
(18)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
电话:(0755)82492000
传真:(0755)82492962
联系人:盛宗凌
客服电话:4008-888-555、95513
(19)金元证券股份有限公司
住所:广东省深圳市深南大道4001号时代金融中心3层
法定代表人:陆涛
电话:(0755)83025695
传真:(0755)83025625
联系人:金春
客服电话:4008-888-228
(20)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法人代表:胡运钊
电话:(021)68751929
传真:(021)51062920
联系人:李良
客服电话:4008-888-999
(21)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
联系人:李芳芳
客服电话:10108998、400-888-8788
(22) 山西证券有限责任公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:(0351)8686703
传真:(0351)8686619
联系人:张治国
客服电话:400-666-1618
(23)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:方加春
电话:(021)68761616
传真:(021)68767981
联系人:叶蕾
客户服务电话:4008888128
(24)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82960223
传真:(0755)82943636
联系人:林生迎
客服电话:95565、4008-888-111
(25)江南证券责任有限公司
注册地址:南昌市抚河北路291号
法定代表人:杜航
电话:(0791)6768763
传真:(0791)6789414
联系人:余雅娜
客服电话:400-8866-567
(26)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
电话:(0931)4890619
传真:(0931)4890118
联系人:李昕田
客服电话:(0931)4890619
(27)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人:李工
电话:(0551)5161666
传真:(0551)5161600
联系人:甘霖
客服电话:96518、400-80-96518
(28)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路59号投资广场18、19楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼
法定代表人:朱科敏
电话 (021)50586660
传真 (021)68750391
联系人:李涛
客服电话:400-888-8588
(29)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李炜
电话:(0531)81283938
传真:(0531)81283900
联系人:吴阳
客服电话:95538
(30)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路123号
法定代表人:凤良志
电话:(0551)2207921
传真:(0551)2246273
联系人:陈琳琳
客服电话:95578
(31)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:(021)54041654
传真:(021)64738844
联系人:李清怡
客服电话:(021)962505
(32)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人:冯戎
电话:(010)88085201
传真:(010)88085195
联系人:李巍
客服电话:4008-000-562
(33)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:(0755)82133066
传真:(0755)82133302
联系人:齐晓燕
客服电话:95536
(34)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
电话:(0451)82336863
传真:(0451)82269290
联系人:徐世旺
客服电话:400-666-2288
(35)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人:陈林
电话:(021)50122222
传真:(021)50122200
联系人:楼斯佳
客服电话:400-820-9898
(36)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人:张志刚
电话:(010)88656476
传真:(010)88656290
联系人:唐静
客户服务电话:400-800-8899
(37)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87841160
传真:(0591)87841150
联系人:张腾
客户服务电话:0591-96326
(38)中国国际金融有限公司
注册地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:李剑阁
电话:(010)65053695
传真:(010)65058065
联系人:罗春蓉
客户服务电话:(010)65051166
(39)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:崔海涛
电话:(010)66555835
传真:(010)66555246
联系人:黄英
客户服务电话:4008-888-993
(40)财通证券有限责任公司
住所:杭州市解放路111号金钱大厦
电话:(0571)87925129
传真:(0571)87828042
联系人:乔骏
客户服务电话:0571-96336(上海地区962336)
(二)注册登记机构:银河基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
法定代表人:李锡奎
电话:(021)38568888/38568968
传真:(021)38568970
联系人:刘晓彬
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市君泽君律师事务所
地址:北京东四十条68号平安发展大厦3层
负责人:金明
电话:(010)84085858
传真:(010)84085338
经办律师:陶修明、钟向春
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所
法定代表人:葛明
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市南京西路1601号越洋广场29楼
经办会计师:徐艳、蒋燕华
电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:蒋燕华
四. 基金的名称
银河银富货币市场基金
五. 基金的运作方式
契约型开放式
六. 基金的投资目标
在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报。
七. 基金的投资方向
本基金的投资范围为剩余期限不超过397天(含397天)的债券;剩余期限不超过一年(含一年)的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、银行大额存单;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如在本基金存续期内市场出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。
八. 基金的投资策略
1、决策依据
本基金管理人将主要依据下述因素决定基金财产配置和具体证券的买卖:
(1)国家有关法律、法规和本《基金合同》的有关规定;
(2)国内外宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场发展趋势;
(3)国家财政政策、货币政策以及利率走势、通货膨胀预期等;
(4)类别资产的预期收益率及风险水平。
2、决策机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,投资总监是投资决策委员会的执行代表。
投资决策委员会的主要职责是在基金合同规定的投资框架下,制定基金的投资战略,决定基金财产在短期债券、央行票据、债券回购和现金之间的具体分布比例,审批重大单项投资决定等。
基金经理的主要职责是根据投资决策委员会的授权,在其权限范围负责所管理基金的日常投资组合管理工作,并具体落实投资决策委员会关于该基金的投资管理的决议。
3、决策程序
(1) 投资计划和项目方案的制定
基金经理根据所管理基金的投资目标和投资限制等规定性要求,结合证券市场运行特点及研究部门的推荐意见,进行分析和判断,制定具体的投资计划和项目方案。
(2) 重要投资方案的论证和审批
在投资决策委员会的授权范围内,一般投资可由基金经理自主决定,并向投资总监备案。重要投资(附带详细的研究报告)必须根据投资决策委员会制定的投资审批程序和相关规定向投资总监和投资决策委员会报告,并取得相应的批准。投资决策委员会在审批投资计划和项目方案之前必须召开投资决策听证会,由基金经理和相关研究人员阐述投资理由和投资依据。
(3) 投资授权和方案实施
重要投资计划和项目方案得到批准后,投资决策委员会向基金经理授权,由基金经理在授权的范围内组织实施。
(4) 反馈与投资计划调整
基金经理根据投资计划的实施情况和执行效果、市场心理变化等,进一步分
析判断,并据此调整投资组合。如果遇有重大变化需要修改投资计划和项目方案,必须报投资决策委员会批准后方可实施。
4、投资组合管理的方法和标准
(1) 投资组合管理的方法
本基金主要通过战略资产配置和战术资产配置进行投资组合管理。
在战略资产配置阶段,配置策略主要体现在:
n 根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断。
n 根据前面形成的利率预期调整基金组合的平均剩余期限,并在债券资产和回购资产之间进行动态配置。
n 合理、科学、有效地管理基金的现金流,保持本基金的流动性。
在战术资产配置阶段,配置策略主要体现在:
n 利用金融工程技术,寻找错误定价或价格被低估的投资品种。
n 积极把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。
(2)投资组合管理的标准
本基金主要投资于短期金融工具,投资策略的重点是在投资组合的流动性和
收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
根据当前市场情况以及相关法律法规的规定,并综合考虑短期资金市场中各投资品种的收益性、流动性、及信用风险情况,本基金的资产配置比例范围确定为:短期债券和央行票据0-95%;债券回购0%-95%;同业存款及现金比例5-100%。
九. 基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率(税后)。
使用该基准的依据是本基金组合平均剩余期限不超过180天。
十. 基金的风险收益特征
本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金融工具,上述风险在本基金中存在一定的特殊性,投资本金损失的可能性很小。
十一. 基金的投资组合报告(未经审计)
本投资组合报告所载数据截至2010年6月30日,基金托管人交通银行根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。
1、本报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
612,112,807.01
61.99
其中:债券
612,112,807.01
61.99
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
306,400,979.60
31.03
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
64,283,264.05
6.51
4
其他资产
4,590,383.81
0.46
5
合计
987,387,434.47
100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
0.96
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额
-
-
其中:买断式回购融资
-
-
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的20%
3、基金投资组合的剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项 目
天 数
报告期末投资组合平均剩余期限
99
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
67
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过180天
(2)期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
45.69
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)—60天
8.1
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
8.1
-
3
60天(含)—90天
5.07
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)—180天
16.25
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
5.08
-
5
180天(含)—397天(含)
24.48
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
99.59
-
4、报告期末债券投资组合
(1)按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
50,949,956.61
5.16
3
金融债券
360,710,398.19
36.55
其中:政策性金融债
260,731,197.34
26.42
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
200,452,452.21
20.31
6
其他
-
-
7
合计
612,112,807.01
62.03
8
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
130,096,220.10
13.18
(2)基金投资前十名债券明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
060202
06国开02
800,000
80,202,304.13
8.13
2
0801035
08央票35
500,000
50,949,956.61
5.16
3
060205
06国开05
500,000
50,399,444.52
5.11
4
070211
07国开11
500,000
50,146,666.84
5.08
5
090223
09国开23
500,000
50,011,725.23
5.07
6
050503
05工行03
500,000
50,000,704.21
5.07
7
071304
07华夏02浮
500,000
49,978,496.64
5.06
8
0981248
09阳光CP01
300,000
30,200,256.22
3.06
9
1081052
10西矿股CP01
300,000
30,075,284.96
3.05
10
1081128
10北营钢CP01
300,000
30,066,328.74
3.05
5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.13%
报告期内偏离度的最低值
-0.01%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.08%
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。
本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正,即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离,当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时,适用影子定价对估值对象进行调整,调整差额于当日计入基金净值。
(3)本报告期内本基金每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本余额未超过当日基金资产净值的20%。
(4)其他资产的构成
序号
其他资产
金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
4,473,725.60
4
应收申购款
116,658.21
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
4,590,383.81
8、开放式基金份额变动
本基金2010年第二季度基金份额情况变动如下表:
单位:份
项目
银河银富货币A
银河银富货币B
本报告期期初基金份额总额
31,091,796.65
1,128,692,058.49
本报告期基金总申购份额
33,036,729.78
166,436,593.82
减:本报告期基金总赎回份额
34,302,477.80
338,074,630.25
本报告期期末基金份额总额
29,826,048.63
957,054,022.06
注:基金合同生效日为2004年12月20日,红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额强增作为本期申购资金的来源,统一计入本期总申购份额,基金转换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付,统一计入本期总赎回份额,可不单独列示。
十二. 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中所列财务数据经基金托管人复核,未经审计。
1、 本报告期基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较(截止2010年6月30日)
期间
基金收益率
基金收益率标准差
业绩比较基准收益率
业绩比较基准收益率标准差
对比1
对比2
1
2
3
4
5=1-3
6=2-4
2004年12月20日-2004年12月31日
0.0859%
0.0052%
0.0552%
0%
0.0307%
0.0052%
2005年度
2.4147%
0.0038%
1.6790%
0%
0.7357%
0.0038%
银河银富A级
2006年度
1.9017%
0.0032%
1.7330%
0.0002%
0.1687%
0.0030%
2007年度
3.6476%
0.0097%
2.4781%
0.0017%
1.1695%
0.0080%
2008年度
3.5956%
0.0130%
3.4817%
0.0012%
0.1139%
0.0118%
2009年度
0.9191%
0.0059%
2.0075%
0.0000%
-1.0884%
0.0059%
2010年1月1日-6月30日
0.5884%
0.0008%
0.9955%
0.0000%
-0.4071%
0.0008%
自基金合同生效起至今
13.8513%
0.0082%
12.4300%
0.0020%
1.4213%
0.0062%
银河银富B级
2006年度
1.9429%
0.0032%
1.7330%
0.0002%
0.2099%
0.0030%
2007年度
3.8973%
0.0097%
2.4781%
0.0017%
1.4192%
0.0080%
2008年度
3.8442%
0.0130%
3.4817%
0.0012%
0.3625%
0.0118%
2009年度
1.1633%
0.0059%
2.0075%
0.0000%
-0.8442%
0.0059%
2010年1月1日-6月30日
0.7085%
0.0008%
0.9955%
0.0000%
-0.2870%
0.0008%
自基金合同生效起至今
14.8596%
0.0082%
12.4300%
0.0020%
2.4296%
0.0062%
2、 图示自基金合同生效以来基金收益的变动情况,并与同期业绩比较基准变动对比
货币A类
货币B类
注: 本基金自合同生效日起6个月为建仓期;至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
十三. 基金的费用
(一)基金的费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售和服务费;
4、证券交易费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金信息披露费;
7、会计师、律师费;
8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。基金管理费的计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。
3、销售服务费费率及分级规则
(1)、银河银富货币市场基金设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额。两级基金份额单独设置基金代码,并单独公布基金日收益和基金七日收益率。分级后的销售服务费率如下表:
A级基金份额
B级基金份额
基金代码
150005
150015
销售服务费(年费率)
0.25%
0.01%
首次认(申)购最低金额
1000元
500万元
追加认(申)购最低金额
1000元
10万元
在销售机构保留的最低份额
50份
500万份
注:本基金当期基金收益结转基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制,本基金B级基金份额暂不开通定期定额投资计划。
(2)、基金份额分级规则:
基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,若A级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额。
基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,若B级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。
A级基金份额销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
B级基金份额销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.01%÷当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,基金管理人应于次月前两个工作日内将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在收到计算结果后当日完成复核,并于当日从基金资产中一次性支付销售服务费给基金销售人,若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。如降低基金销售服务费率,基金管理人最迟须于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
4、上述(一)基金费用中第4-8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议规定,当期列支或者根据具体情况计提和摊销。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师、律师费、信息披露费等不列入基金费用。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四. 对基金招募说明书更新部分的说明
银河银富货币市场基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法规及《银河银富货币市场基金基金合同》进行更新编写,更新的内容主要包括以下几部分:
1、在“三、基金管理人”中主要人员情况中,公司原总经理裴勇同志因工作调动原因,经第二届董事会第十三次会议审议通过,免去其所担任的总经理职务,聘任原副总经理熊科金同志担任公司总经理,总经理熊科金先生介绍;董事裴勇先生情况调整;基金经理位健先生不再担任本基金,本基金由张矛先生单独管理,基金经理张矛情况介绍;投资决策委员会成员调整;其他根据实际情况进行更新。
2、在“四、基金托管人”中,按实际情况对托管人概况、主要人员情况、托管业务经营情况等进行更新。
3、在“五、相关服务机构”中根据实际情况进行了相应更新,代销机构增加了 “信达证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、东兴证券股份有限公司、财通证券有限责任公司”的情况介绍”;会计师事务所由中瑞岳华会计师事务所有限公司更新为安永华明会计师事务所,其法人代表、注册地址、办公地址、联系方式等也根据实际情况进行更新。
4、将“七、基金的投资”之“(七)基金投资组合报告”更新为数据截止日为2010年6月30日的报告,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但未经审计。
5、“八、基金的业绩”中对基金成立以来至2010年6月30日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但未经审计。
6、“二十、其他应披露事项”中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上进行的信息披露。
银河基金管理有限公司
二○一○年八月四日
