信诚沪深300指数分级证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年8月24日
§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......2
§2 基金简介......4
2.1基金基本情况......4
2.2基金产品说明......4
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......5
2.5其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现......5
3.1主要会计数据和财务指标......5
3.2基金净值表现......6
§4 管理人报告......7
4.1基金管理人及基金经理情况......7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......10
§5 托管人报告......11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......11
6.1资产负债表......11
6.2利润表......12
6.3所有者权益（基金净值）变动表......13
6.4报表附注......14
§7 投资组合报告......29
7.1期末基金资产组合情况......29
7.2期末按行业分类的股票投资组合......29
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......31
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41
7.12投资组合报告附注......42
§8 基金份额持有人信息......43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43
8.2期末上市基金前十名持有人......43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45
§9 开放式基金份额变动......45
§10重大事件揭示......45
10.1基金份额持有人大会决议......45
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46
10.4基金投资策略的改变......46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46
10.8其他重大事件......49
§11影响投资者决策的其他重要信息......52
§12备查文件目录......52
12.1备查文件名称......52
12.2备查文件存放地点......52
12.3备查文件查阅方式......52
§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚沪深300指数分级证券投资基金
基金简称 信诚沪深300指数分级
场内简称 信诚300
基金主代码 165515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年2月1日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 447,058,183.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年2月17日
信诚沪深300指数 信诚沪深300指数 信诚沪深300指数
下属分级基金的基金简称 分级A 分级B 分级
下属分级基金的场内简称 沪深300A 沪深300B 信诚300
下属分级基金的交易代码 150051 150052 165515
186,716,248.00 186,716,248.00
报告期末下属分级基金的份额总额 73,625,687.00份
份 份
2.2 基金产品说明
本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制,为投资人提供一
投资目标 个投资沪深300指数的有效工具。
本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深300 指数中成
份股组成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到
投资策略 本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管
理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨
慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风
险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,
以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收
益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
风险收益特征 基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信
诚沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪
深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。
信诚沪深300指数
分级基金为跟踪指
数的股票型基金,
信诚沪深300指数 信诚沪深300指数 具有较高风险、较
分级A份额具有低 分级B份额具有高
下属分级基金的风险收益特征 高预期收益的特
风险、收益相对稳 风险、高预期收益 征,其预期风险和
定的特征 的特征 预期收益高于货币
市场基金、债券型
基金和混合型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 周浩 田青
信息披露负责 联系电话 021-68649788 010-67595096
人
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
上海市浦东世纪大道8号上海国
注册地址 北京市西城区金融大街25号
金中心汇丰银行大楼9层
上海市浦东世纪大道8号上海国 北京市西城区闹市口大街1号院
办公地址 金中心汇丰银行大楼9层 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊 北京市东长安街1号东方广场东
普通合伙) 二办公楼八层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日至2016年6月30日)
本期已实现收益 -240,189,894.81
本期利润 -228,743,483.32
加权平均基金份额本期利润 -0.3203
本期加权平均净值利润率 -34.39%
本期基金份额净值增长率 -13.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 -147,540,338.12
期末可供分配基金份额利润 -0.3300
期末基金资产净值 480,963,585.28
期末基金份额净值 1.076
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 15.00%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 0.56% 0.95% -0.46% 0.93% 1.02% 0.02%
过去三个月 -0.92% 1.01% -1.87% 0.96% 0.95% 0.05%
过去六个月 -13.81% 1.77% -14.65% 1.75% 0.84% 0.02%
过去一年 -28.51% 2.20% -27.99% 2.19% -0.52% 0.01%
过去三年 34.06% 1.76% 41.76% 1.75% -7.70% 0.01%
自基金合同 15.00% 1.61% 27.56% 1.60% -12.56% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
注:本基金建仓日自2012年2月1日至2012年8月1日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2016年6月30日,本基金管理人共管理40只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数分级证券投资
基金、信诚惠报债券型证券投资基金和信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
复旦大学经济学博
士。曾任上海申银万
国证券研究所宏观策
略部/金融工程部副
总监、总监，平安资
产管理有限责任公司
本基金基金 量化投研部总经理，
经理，信诚 中信证券股份有限公
提云涛 基金管理有 2016年3月2日 - 16 司研究部金融工程总
限公司数量 监。2015年6月加入
投资总监 信诚基金管理有限公
司。现任信诚基金管
理有限公司数量投资
总监、信诚沪深300
指数分级基金的基金
经理。
本基金基金 数学金融硕士、运筹
经理,兼任 管理学硕士、纽约大
信诚沪深 学化学硕士。曾担任
500指数分 美国对冲基金Robust
级基金、信 methods公司数量分
诚中证800 析师,华尔街对冲基
医药指数分 金WSFAGroup公司助
级基金、信 理基金经理,该基金
诚中证800 为股票多空型对冲基
有色指数分 金。2012年8月加入
级基金、信 信诚基金,曾分别担
诚中证800 任助理投资经理、专
杨旭 2015年1月15日- 3
金融指数分 户投资经理。现任信
级基金及信 诚中证500指数分级
诚中证TMT 基金、信诚沪深300
产业主题指 指数分级基金、信诚
数分级基 中证800医药指数分
金、信诚中 级基金、信诚中证800
证信息安全 有色指数分级基金、
指数分级基 信诚中证800金融指
金、信诚中 数分级基金、信诚中
证智能家居 证TMT产业主题指数
指数分级基 分级基金、信诚中证
金、信诚新 信息安全指数分级基
选回报灵活 金、信诚中证智能家
配置混合基 居指数分级基金、信
金、信诚新 诚新选回报灵活配置
旺回报灵活 混合基金、信诚新旺
配置混合基 回报灵活配置混合基
金、信诚中 金、信诚中证基建工
证基建工程 程指数分级基金、信
指数分级基 诚鼎利定增灵活配置
金、信诚鼎 混合型基金的基金经
利定增灵活 理。
配置混合型
基金的基金
经理
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,随着转方式、调结构稳步推进,中国经济运行整体平稳。一方面,国内生产总值同比增长6.7%,较去年同期7%的增速下降0.3个百分点;固定资产投资、居民可支配收入较去年同比有所回落,1-6月份民间投资增速快速下滑,经济增速有所回落。另一方面,居民消费稳健增长,居民消费价格基本稳定,对外贸易顺差继续扩大,经济运行呈现平稳态势。市场逐步形成对经济长期运行“L”型的一致预期。
金融市场上,上半年国内低风险金融产品收益率不断下降,信托计划、银行理财产品、债券等收益率逐步下行;同时,债券违约等金融市场风险事件频发。收益率下滑和风险事件频发证实了“资产荒”预期。海外市场,6月份英国退欧公投增加了金融市场的不确定性,虽然全球市场经过短暂动荡后趋于平稳,但未来风险仍然未知。
A股市场经历了熔断后的快速下跌,随着紧急暂停“熔断”,之后逐步企稳,投资者信心逐步恢复,沪深300指数从1月份收盘最低点2853点逐步企稳。虽然中间有波折,但截止到6月30日收盘为3153点。
虽然比2015年12月31日收盘的3731点下跌15.5%,但比1月收盘最低点上涨10.5%。未来“资产荒”的大环境下,随着风险资产的风险被证实、低风险(或无风险)产品收益率的下降、以及部分题材炒作逐步被证伪,低估值盈利稳定或低估值盈利稳定增长的股票资产的价值可能被市场逐步认可。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-13.81%,同期业绩比较基准收益率为-14.65%,基金超越业绩比较基准0.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年,我们在震荡市场环境及时处理每日申购赎回现金流,有效地管理跟踪误差;在市场震荡期间,也利用股指期货多头套保应对申赎的现金管理;同时,积极参与网下新股申购,以提高基金的净值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金(包括信诚沪深300份额、信诚沪深300A份额、信诚沪深300B份额)不进行收益分配。
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据本基金合同的约定,本基金不进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚沪深300指数分级证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 30,439,392.33 164,555,677.70
结算备付金 27,164,392.64 8,416,288.14
存出保证金 6,845,439.64 4,675,486.20
交易性金融资产 6.4.7.2 420,669,560.45 1,175,050,041.21
其中：股票投资 420,669,560.45 1,174,614,823.61
基金投资 - -
债券投资 - 435,217.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 4,992,409.90 -
应收利息 6.4.7.5 20,620.38 27,335.48
应收股利 - -
应收申购款 495.25 29,597,788.76
递延所得税资产
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 490,132,310.59 1,382,322,617.49
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 7,726,102.43 106,694.32
应付管理人报酬 418,857.93 989,025.49
应付托管费 92,148.75 217,585.60
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 398,893.54 997,796.83
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 532,722.66 548,395.57
负债合计 9,168,725.31 2,859,497.81
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 418,067,755.30 1,033,979,931.28
未分配利润 6.4.7.10 62,895,829.98 345,483,188.40
所有者权益合计 480,963,585.28 1,379,463,119.68
负债和所有者权益总计 490,132,310.59 1,382,322,617.49
注：截至本报告期末,基金份额总额447,058,183.00份。信诚沪深300指数分级份额净
值1.076元,基金份额总额73,625,687.00份。下属两级基金:信诚沪深300指数分级A的基
金份额净值1.019元,基金份额总额186,716,248.00份;信诚沪深300指数分级B的基金份
额净值1.133元,基金份额总额186,716,248.00份。
6.2 利润表
会计主体：信诚沪深300指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6
月30日 月30日
一、收入 -221,432,508.32 76,571,549.97
1.利息收入 340,934.86 770,436.19
其中：存款利息收入 6.4.7.11 340,630.93 210,900.70
债券利息收入 303.93 559,535.49
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 - -
收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” -234,957,284.78 335,197,237.18
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -238,558,968.38 320,770,743.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 105,173.10 2,283,278.13
资产支持证券投资 6.4.7.13. - -
收益 1
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 -552,453.00 1,706,850.00
股利收益 6.4.7.16 4,048,963.50 10,436,366.05
3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 11,446,411.49 -261,672,404.85
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 1,737,430.11 2,276,281.45
号填列）
减：二、费用 7,310,975.00 13,497,900.73
1．管理人报酬 3,312,924.99 5,227,331.60
2．托管费 728,843.56 1,150,012.92
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 2,901,165.12 6,752,218.19
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产 - -
支出
6．其他费用 6.4.7.20 368,041.33 368,338.02
三、利润总额（亏损总额 -228,743,483.32 63,073,649.24
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” -228,743,483.32 63,073,649.24
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚沪深300指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,033,979,931.28 345,483,188.40 1,379,463,119.68
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -228,743,483.32 -228,743,483.32
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -615,912,175.98 -53,843,875.10 -669,756,051.08
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 623,890,873.34 98,620,356.00 722,511,229.34
2.基金赎回款 -1,239,803,049.32 -152,464,231.10 -1,392,267,280.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 418,067,755.30 62,895,829.98 480,963,585.28
金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 680,948,821.13 221,880,441.58 902,829,262.71
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 63,073,649.24 63,073,649.24
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 466,179,277.88 413,214,035.91 879,393,313.79
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,553,745,768.18 1,135,053,175.06 2,688,798,943.24
2.基金赎回款 -1,087,566,490.30 -721,839,139.15 -1,809,405,629.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 1,147,128,099.01 698,168,126.73 1,845,296,225.74
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吕涛 陈逸辛 时慧
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许[2011]1472号文)和《关于信诚沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2012]42号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2012年2月1日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金于2011年12月21日至2012年1月18日募集,首次向社会公开发售募集且扣除认购
费用后的有效认购资金人民币390,145,245.77元,利息人民币163,442.84元,共计人民币390,308,688.61元。上述认购资金折合390,308,688.61份基金份额。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2012)CRNo.0003号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较标准为95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2012年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税
补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收
印花税、企业所得税和个人所得税。
(3)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付
上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 30,439,392.33
定期存款 -
其中:存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 30,439,392.33
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 461,365,502.63 420,669,560.45 -40,695,942.18
贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约
交易所市 - - -
场
债券 银行间市 - - -
场
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 461,365,502.63 420,669,560.45 -40,695,942.18
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
项目
合同/名义 公允价值 备注
金额 资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 28,252,980.00 - - -
IF1607 7,465,860.00 - - -
IF1609 10,174,200.00 - - -
IF1612 10,612,920.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 28,252,980.00 - - -
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 5,681.77
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.58
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 14,938.03
合计 20,620.38
注：其他指应收中证期货清算备付金利息、应收证券结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末未持有其他应收款等其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 398,893.54
银行间市场应付交易费用 -
合计 398,893.54
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 29,118.40
预提审计费 74,590.88
预提信息披露费 349,178.12
基金上市费 29,835.26
应付指数使用费 50,000.00
合计 532,722.66
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,775,790,895.02 1,033,979,931.28
本期申购 37,951,985.55 22,087,445.30
本期赎回（以“-”号填列） -402,166,466.97 -234,181,093.38
2016年1月27日基金拆分/份额 1,411,576,413.60 821,886,283.20
折算前
基金拆分/份额折算调整 -532,995,725.83 -
本期申购 643,507,859.53 601,803,428.04
本期赎回（以“-”号填列） -1,075,030,364.30 -1,005,621,955.94
本期末 447,058,183.00 418,067,755.30
注：1、此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
2、根据本基金合同规定,投资者可申购、赎回信诚沪深300份额,信诚沪深300A份额与信诚沪深300
B份额只可在深交所上市交易,因此上表不再单独列示信诚沪深300A份额与信诚沪深300B份额的情
况。
3.根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金合同》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,基金管理人信诚基金管理有限公司于2016年1月27日(折算基准日)对本基金进行了基金份额不定期份额折算。
报告期期间基金拆分变动份额中减少了经份额折算的信诚沪深300份额532,995,725.83份。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 90,650,463.63 254,832,724.77 345,483,188.40
本期利润 -240,189,894.81 11,446,411.49 -228,743,483.32
本期基金份额
交易产生的变 1,999,093.06 -55,842,968.16 -53,843,875.10
动数
其中：基金申 -149,683,047.84 248,303,403.84 98,620,356.00
购款
基金赎 151,682,140.90 -304,146,372.00 -152,464,231.10
回款
本期已分配利 - - -
润
本期末 -147,540,338.12 210,436,168.10 62,895,829.98
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 211,118.72
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,530.69
其他 119,981.52
合计 340,630.93
注：其他包括期货清算备付金利息收入、结算保证金利息收入及申购款利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 1,132,686,417.07
减:卖出股票成本总额 1,371,245,385.45
买卖股票差价收入 -238,558,968.38
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期 105,173.10
兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 105,173.10
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 827,608.87
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总 721,900.00
额
减：应收利息总额 535.77
买卖债券差价收入 105,173.10
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期内未进行贵金属投资,于本期末未持有贵金属。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内没有买卖权证。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股指期货投资收益 -552,453.00
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 4,048,963.50
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,048,963.50
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 10,483,231.49
——股票投资 10,554,549.09
——债券投资 -71,317.60
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 963,180.00
——权证投资 -
股指期货 963,180.00
3.其他 -
合计 11,446,411.49
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 1,737,409.43
转换费收入 20.68
合计 1,737,430.11
注：1、本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。
2、根据2012年7月下发的《关于降低证券、期货市场监管费手费标准等问题的通知》(发改价格[2012]2119号)规定,自2012年1月1日期对股票交易监管费用按交易额的0.04‰调整为0.02‰;对基金和债券免收交易监管费;其他指中登公司退还的2012年1月至2012年8月期间多收的交易监管费。
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 2,894,581.51
银行间市场交易费用 -
股指期货交易费用 6,583.61
合计 2,901,165.12
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 74,590.88
信息披露费 149,178.12
指数使用费 100,000.00
银行费用 5,437.07
债券帐户维护费 9,000.00
基金上市费 29,835.26
合计 368,041.33
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,312,924.99 5,227,331.60
其中：支付销售机构的客户维护费 246,392.93 284,291.70
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付的托管费 728,843.56 1,150,012.92
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本报告期内及上年度可比期间未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
信诚沪深300指数分级A
份额单位：份
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
持有的基金份 持有的基金份
关联方名称
持有的 额 持有的 额
基金份额 占基金总份额 基金份额 占基金总份额
的比例 的比例
中信信托有限责 - - 13,000,000.00 1.57%
任公司
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金其它关联方在本报告期末未持有本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 30,439,392.33 211,118.72 81,186,374.93 134,334.77
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2016年6月30日的相关余额为人民币0.00元。(2015年6月30日余额为16,687,120.39元)
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
数量
证券代 证券名 流通受 认购价 期末估 期末成本 期末估值
成功认购日 可流通日 （单 备注
码 称 限类型 格 值单价 总额 总额
位：股）
玲珑轮 新股申
601966 2016-06-24 2016-07-06 12.98 12.98 3,868 50,206.64 50,206.64-
胎 购
新股申
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98-
购
科大国 新股申
300520 2016-06-30 2016-07-08 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30-
创 购
丰元股 新股申
002805 2016-06-29 2016-07-07 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80-
份 购
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代 证券名 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成 期末估 备注
码 称 购日 日 限类型 格 值单价 位：张） 本总额 值总额
- - - - - - - - - - -
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌
停牌原 期末 期末
股票代码股票名称 停牌日期 估值单 复牌日期 开盘单 数量（股） 备注
因 成本总额 估值总额
价 价
筹划重
000002万 科Ａ2015-12-18 18.202016-07-04 21.99 870,27812,131,984.4715,839,059.60-
大事项
筹划重
000651 格力电器2016-02-22 19.22 - - 255,850 5,515,657.68 4,917,437.00-
大事项
筹划重
002065 东华软件2015-12-21 18.722016-07-04 22.59 89,058 2,274,373.72 1,667,165.76-
大事项
筹划重
000415 渤海金控2016-02-01 6.822016-08-11 7.50 186,526 1,632,860.63 1,272,107.32-
大事项
筹划重
600019 宝钢股份2016-06-27 4.90 - - 243,280 1,424,798.82 1,192,072.00-
大事项
筹划重
002465 海格通信2016-06-13 12.44 - - 90,154 1,319,766.91 1,121,515.76-
大事项
重大事
600649 城投控股2016-06-20项待核 14.36 - - 76,623 1,160,737.81 1,100,306.28-
实
筹划重
000728 国元证券2016-06-08 16.722016-07-08 17.37 61,925 1,360,647.65 1,035,386.00-
大事项
筹划重
002129 中环股份2016-04-25 8.29 - - 87,857 988,904.22 728,334.53-
大事项
筹划重
600005 武钢股份2016-06-27 2.76 - - 198,798 745,159.66 548,682.48-
大事项
筹划重
000629 *ST钒钛 2016-05-26 2.39 - - 225,557 800,360.85 539,081.23-
大事项
交易异
601611 中国核建2016-06-30 20.922016-07-01 23.01 13,815 47,938.05 289,009.80-
常波动
注:截至本报告批准报出日,“格力电器”、“宝钢股份”、“海格通信”、“城投控股”、
“中环股份”、“武钢股份”和“*ST钒钛”仍未发布复牌公告。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。此外,对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品,管理人会对衍生品的流动性、交割日等予以关注。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1-3 3个月
2016年6月30 1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
个月 -1年
日
资产
银行存款 30,439,392.33 - - - - - 30,439,392.33
结算备付金 27,164,392.64 - - - - - 27,164,392.64
存出保证金 6,845,439.64 - - - - - 6,845,439.64
交易性金融资产 - - - - - 420,669,560.45 420,669,560.45
买入返售金融资 - -
产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 4,992,409.90 4,992,409.90
应收利息 - - - - - 20,620.38 20,620.38
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 495.25 495.25
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 64,449,224.61 - - - - 425,683,085.98 490,132,310.59
负债
卖出回购金融资 - - - - - - -
产款
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 7,726,102.43 7,726,102.43
应付管理人报酬 - - - - - 418,857.93 418,857.93
应付托管费 - - - - - 92,148.75 92,148.75
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 398,893.54 398,893.54
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 532,722.66 532,722.66
负债总计 - - - - - 9,168,725.31 9,168,725.31
利率敏感度缺口 64,449,224.61 - - - - 416,514,360.67 480,963,585.28
上年度末
1-3 3个月
2015年12月31 1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
个月 -1年
日
资产
银行存款 164,555,677.70 - - - - - 164,555,677.70
结算备付金 8,416,288.14 - - - - - 8,416,288.14
存出保证金 4,675,486.20 - - - - - 4,675,486.20
交易性金融资产 - - 435,217.60 - -1,174,614,823.611,175,050,041.21
买入返售金融资
- - - - - - -
产
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 27,335.48 27,335.48
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 29,597,788.76 29,597,788.76
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 177,647,452.04 - 435,217.60 - -1,204,239,947.851,382,322,617.49
负债
卖出回购金融资
- - - - - - -
产款
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 106,694.32 106,694.32
应付管理人报酬 - - - - - 989,025.49 989,025.49
应付托管费 - - - - - 217,585.60 217,585.60
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 997,796.83 997,796.83
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 548,395.57 548,395.57
负债总计 - - - - - 2,859,497.81 2,859,497.81
利率敏感度缺口 177,647,452.04 - 435,217.60 - -1,201,380,450.041,379,463,119.68
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。
相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
变动 本期末(2016年6月30日) 上年度末(2015年12月31日)
业绩比较基准中 -
分析 的股票指数上升 4,436,978.22
5%
业绩比较基准中 - -4,436,978.22
的股票指数下降
5%
注：本基金于本期末,未持有债券等受利率波动明显的金融资产,因此可认为市场利率的
变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。特别是针对股指期货等高风险的金融衍生工具,管理人会每日对股指期货已占用保证金占总可用资金比例,股指期货账户未占用保证金占总期货账户权益比例,持仓占套保额度上限比例,以及股指期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比例,持有的买入、卖出股指期货合约占基金资产净值比例,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和占基金资产比例等法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。
于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
项目 占基金资 占基金资产
公允价值 产净值比 公允价值 净值比例
例（%） （%）
交易性金融资产-股票 420,669,560.45 87.46 1,174,614,823.61 85.15
投资
交易性金融资产-基金 - - - -
投资
交易性金融资产-贵金 - - - -
属投资
衍生金融资产-权证投 - - - -
资
其他 - - - -
合计 420,669,560.45 87.46 1,174,614,823.61 85.15
注：本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变。
相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
变动 本期末（2016年6月30日） 上年度末（2015年12月31日）
业绩比较基准中
分析 的股票指数上升 23,036,525.94 2,802,046.25
5%
业绩比较基准中 -23,036,525.94 -2,802,046.25
的股票指数下降
5%
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的此类事项。
§7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额 （%）
1 权益投资 420,669,560.45 85.83
其中：股票 420,669,560.45 85.83
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 57,603,784.97 11.75
7 其他各项资产 11,858,965.17 2.42
8 合计 490,132,310.59 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值 （%）
A 农、林、牧、渔业 316,651.14 0.07
B 采矿业 14,268,219.38 2.97
C 制造业 130,880,011.33 27.21
电力、热力、燃气及水生产和
D 16,181,551.12 3.36
供应业
E 建筑业 13,362,483.84 2.78
F 批发和零售业 8,638,214.35 1.80
G 交通运输、仓储和邮政业 12,467,387.11 2.59
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 26,810,830.75 5.57
务业
J 金融业 147,707,502.42 30.71
K 房地产业 29,715,793.19 6.18
L 租赁和商务服务业 5,618,666.35 1.17
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,873,777.96 0.60
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 693,814.29 0.14
R 文化、体育和娱乐业 7,704,271.20 1.60
S 综合 2,031,915.09 0.42
合计 419,271,089.52 87.17
7.2.2积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值 （%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 539,081.23 0.11
C 制造业 479,761.40 0.10
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 289,009.80 0.06
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 70,492.40 0.01
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,398,470.93 0.29
7.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 521,175 16,698,447.00 3.47
2 000002 万科A 870,278 15,839,059.60 3.29
3 600016 民生银行 1,164,118 10,395,573.74 2.16
4 601166 兴业银行 656,627 10,006,995.48 2.08
5 600036 招商银行 507,617 8,883,297.50 1.85
6 601328 交通银行 1,352,818 7,616,365.34 1.58
7 600519 贵州茅台 24,115 7,039,650.80 1.46
8 600000 浦发银行 425,779 6,629,379.03 1.38
9 600030 中信证券 378,878 6,149,189.94 1.28
10 601288 农业银行 1,882,274 6,023,276.80 1.25
11 600837 海通证券 389,347 6,003,730.74 1.25
12 601398 工商银行 1,194,769 5,304,774.36 1.10
13 601169 北京银行 498,696 5,171,477.52 1.08
14 000651 格力电器 255,850 4,917,437.00 1.02
15 600887 伊利股份 291,759 4,863,622.53 1.01
16 601601 中国太保 151,232 4,089,313.28 0.85
17 601766 中国中车 441,507 4,048,619.19 0.84
18 600900 长江电力 317,513 3,965,737.37 0.82
19 601668 中国建筑 721,624 3,839,039.68 0.80
20 000333 美的集团 153,877 3,649,962.44 0.76
21 601988 中国银行 1,037,771 3,331,244.91 0.69
22 600104 上汽集团 159,046 3,227,043.34 0.67
23 601688 华泰证券 157,233 2,974,848.36 0.62
24 000858 五粮液 91,351 2,971,648.03 0.62
25 600048 保利地产 342,610 2,956,724.30 0.61
26 601818 光大银行 786,219 2,956,183.44 0.61
27 000001 平安银行 338,160 2,941,992.00 0.61
28 601989 中国重工 441,032 2,791,732.56 0.58
29 600276 恒瑞医药 67,796 2,719,297.56 0.57
30 000725 京东方A 1,143,306 2,641,036.86 0.55
31 600015 华夏银行 263,054 2,601,604.06 0.54
32 000776 广发证券 142,476 2,387,897.76 0.50
33 600028 中国石化 505,681 2,386,814.32 0.50
34 300104 乐视网 44,649 2,362,378.59 0.49
35 600999 招商证券 139,804 2,306,766.00 0.48
36 300059 东方财富 102,708 2,280,117.60 0.47
37 600518 康美药业 142,785 2,168,904.15 0.45
38 600958 东方证券 126,967 2,134,315.27 0.44
39 002450 康得新 123,896 2,118,621.60 0.44
40 002304 洋河股份 28,985 2,084,601.20 0.43
41 002736 国信证券 118,325 2,041,106.25 0.42
42 002024 苏宁云商 178,944 1,943,331.84 0.40
43 002415 海康威视 88,202 1,892,814.92 0.39
44 601390 中国中铁 269,007 1,874,978.79 0.39
45 000783 长江证券 159,735 1,852,926.00 0.39
46 601006 大秦铁路 286,109 1,842,541.96 0.38
47 002594 比亚迪 30,023 1,831,703.23 0.38
48 002739 万达院线 22,600 1,805,740.00 0.38
49 000166 申万宏源 214,429 1,803,347.89 0.37
50 002673 西部证券 67,180 1,737,274.80 0.36
51 601857 中国石油 234,027 1,692,015.21 0.35
52 601009 南京银行 179,226 1,682,932.14 0.35
53 601628 中国人寿 80,142 1,668,556.44 0.35
54 002065 东华软件 89,058 1,667,165.76 0.35
55 601377 兴业证券 225,517 1,666,570.63 0.35
56 600795 国电电力 565,315 1,656,372.95 0.34
57 601186 中国铁建 165,825 1,651,617.00 0.34
58 000063 中兴通讯 113,491 1,627,460.94 0.34
59 001979 招商蛇口 114,107 1,626,024.75 0.34
60 601336 新华保险 40,080 1,619,232.00 0.34
61 000538 云南白药 25,051 1,610,779.30 0.33
62 600570 恒生电子 23,770 1,587,122.90 0.33
63 600050 中国联通 406,873 1,550,186.13 0.32
64 601899 紫金矿业 456,200 1,537,394.00 0.32
65 300017 网宿科技 22,809 1,532,764.80 0.32
66 600637 东方明珠 63,133 1,532,237.91 0.32
67 601985 中国核电 224,338 1,532,228.54 0.32
68 600011 华能国际 202,052 1,519,431.04 0.32
69 601901 方正证券 198,292 1,518,916.72 0.32
70 000625 长安汽车 108,508 1,483,304.36 0.31
71 002230 科大讯飞 43,497 1,428,876.45 0.30
72 002142 宁波银行 95,981 1,418,599.18 0.29
73 600585 海螺水泥 96,177 1,398,413.58 0.29
74 600111 北方稀土 104,836 1,395,367.16 0.29
75 000503 海虹控股 34,570 1,390,059.70 0.29
76 601555 东吴证券 100,988 1,353,239.20 0.28
77 600010 包钢股份 469,937 1,344,019.82 0.28
78 601099 太平洋 218,580 1,339,895.40 0.28
79 601088 中国神华 95,087 1,337,874.09 0.28
80 300024 机器人 52,524 1,333,584.36 0.28
81 000423 东阿阿胶 25,200 1,331,316.00 0.28
82 600547 山东黄金 34,210 1,331,111.10 0.28
83 600690 青岛海尔 146,874 1,304,241.12 0.27
84 601211 国泰君安 73,300 1,304,007.00 0.27
85 600893 中航动力 37,451 1,297,677.15 0.27
86 600100 同方股份 85,575 1,280,202.00 0.27
87 000415 渤海金控 186,526 1,272,107.32 0.26
88 600705 中航资本 215,956 1,269,821.28 0.26
89 600271 航天信息 53,318 1,268,968.40 0.26
90 300027 华谊兄弟 93,691 1,268,576.14 0.26
91 600066 宇通客车 63,939 1,265,992.20 0.26
92 002241 歌尔股份 44,090 1,264,501.20 0.26
93 600703 三安光电 61,343 1,225,019.71 0.25
94 600009 上海机场 46,381 1,208,225.05 0.25
95 600029 南方航空 169,187 1,194,460.22 0.25
96 600019 宝钢股份 243,280 1,192,072.00 0.25
97 601198 东兴证券 48,200 1,178,008.00 0.24
98 600109 国金证券 87,331 1,177,221.88 0.24
99 000100 TCL集团 352,510 1,159,757.90 0.24
100 002202 金风科技 75,266 1,138,774.58 0.24
101 601669 中国电建 198,900 1,135,719.00 0.24
102 000839 中信国安 52,800 1,125,168.00 0.23
103 600383 金地集团 108,284 1,121,822.24 0.23
104 002465 海格通信 90,154 1,121,515.76 0.23
105 600535 天士力 31,182 1,115,068.32 0.23
106 300070 碧水源 74,667 1,111,044.96 0.23
107 600649 城投控股 76,623 1,100,306.28 0.23
108 600115 东方航空 163,483 1,080,622.63 0.22
109 600886 国投电力 163,220 1,077,252.00 0.22
110 601727 上海电气 142,204 1,075,062.24 0.22
111 600089 特变电工 125,042 1,065,357.84 0.22
112 000768 中航飞机 53,285 1,049,181.65 0.22
113 000009 中国宝安 76,569 1,048,995.30 0.22
114 600196 复星医药 55,087 1,047,754.74 0.22
115 600340 华夏幸福 42,629 1,039,295.02 0.22
116 000728 国元证券 61,925 1,035,386.00 0.22
117 601888 中国国旅 23,528 1,034,761.44 0.22
118 002456 欧菲光 34,691 1,023,384.50 0.21
119 600177 雅戈尔 73,881 1,018,818.99 0.21
120 000069 华侨城A 157,905 1,010,592.00 0.21
121 600485 信威集团 56,267 1,003,803.28 0.21
122 601607 上海医药 55,525 1,002,226.25 0.21
123 002252 上海莱士 26,578 1,001,459.04 0.21
124 000568 泸州老窖 33,607 998,127.90 0.21
125 600023 浙能电力 195,910 997,181.90 0.21
126 000895 双汇发展 47,614 994,180.32 0.21
127 600804 鹏博士 54,395 991,620.85 0.21
128 601600 中国铝业 262,948 991,313.96 0.21
129 600369 西南证券 135,808 985,966.08 0.20
130 600153 建发股份 81,723 980,676.00 0.20
131 300315 掌趣科技 93,300 978,717.00 0.20
132 000793 华闻传媒 98,701 975,165.88 0.20
133 601788 光大证券 56,394 955,314.36 0.20
134 600118 中国卫星 28,401 954,273.60 0.20
135 600061 国投安信 53,300 949,806.00 0.20
136 600867 通化东宝 45,901 949,691.69 0.20
137 600352 浙江龙盛 109,664 945,303.68 0.20
138 600660 福耀玻璃 67,493 944,902.00 0.20
139 600406 国电南瑞 70,145 937,838.65 0.19
140 002008 大族激光 41,035 937,239.40 0.19
141 601919 中国远洋 183,663 933,008.04 0.19
142 600489 中金黄金 82,986 932,762.64 0.19
143 600031 三一重工 183,621 921,777.42 0.19
144 600739 辽宁成大 58,790 915,360.30 0.19
145 002236 大华股份 69,848 915,008.80 0.19
146 601018 宁波港 184,704 914,284.80 0.19
147 000338 潍柴动力 116,472 909,646.32 0.19
148 000917 电广传媒 54,565 901,959.45 0.19
149 600221 海南航空 284,150 900,755.50 0.19
150 002500 山西证券 54,382 900,565.92 0.19
151 600309 万华化学 52,050 900,465.00 0.19
152 300168 万达信息 34,400 894,056.00 0.19
153 300124 汇川技术 45,955 891,527.00 0.19
154 002475 立讯精密 45,332 890,773.80 0.19
155 600718 东软集团 47,856 876,721.92 0.18
156 600674 川投能源 106,002 875,576.52 0.18
157 000686 东北证券 67,604 872,767.64 0.18
158 000157 中联重科 211,310 872,710.30 0.18
159 002183 怡亚通 60,600 867,792.00 0.18
160 600446 金证股份 24,100 866,395.00 0.18
161 601618 中国中冶 234,382 864,869.58 0.18
162 000559 万向钱潮 55,192 860,995.20 0.18
163 000623 吉林敖东 34,442 859,327.90 0.18
164 601998 中信银行 150,630 854,072.10 0.18
165 600741 华域汽车 60,684 850,182.84 0.18
166 000540 中天城投 135,300 842,919.00 0.18
167 000876 新希望 100,282 834,346.24 0.17
168 601111 中国国航 122,958 831,196.08 0.17
169 000630 铜陵有色 323,255 821,067.70 0.17
170 601933 永辉超市 196,174 810,198.62 0.17
171 600415 小商品城 130,903 808,980.54 0.17
172 600663 陆家嘴 35,316 803,439.00 0.17
173 600018 上港集团 156,068 795,946.80 0.17
174 002385 大北农 98,744 795,876.64 0.17
175 000963 华东医药 11,704 788,849.60 0.16
176 600085 同仁堂 26,376 785,741.04 0.16
177 600839 四川长虹 177,229 783,352.18 0.16
178 000060 中金岭南 74,484 776,868.12 0.16
179 603993 洛阳钼业 186,991 776,012.65 0.16
180 601800 中国交建 73,405 772,954.65 0.16
181 600068 葛洲坝 132,641 771,970.62 0.16
182 300003 乐普医疗 41,924 764,693.76 0.16
183 002081 金螳螂 76,292 764,445.84 0.16
184 000046 泛海控股 74,953 757,774.83 0.16
185 002292 奥飞娱乐 25,246 756,117.70 0.16
186 000792 盐湖股份 35,750 754,325.00 0.16
187 000826 启迪桑德 24,620 752,141.00 0.16
188 000750 国海证券 101,402 749,360.78 0.16
189 000413 东旭光电 86,336 741,626.24 0.15
190 600150 中国船舶 33,116 737,162.16 0.15
191 600583 海油工程 106,309 734,595.19 0.15
192 600398 海澜之家 64,805 732,296.50 0.15
193 002129 中环股份 87,857 728,334.53 0.15
194 600816 安信信托 42,600 718,662.00 0.15
195 600157 永泰能源 179,327 706,548.38 0.15
196 002007 华兰生物 22,357 702,009.80 0.15
197 600208 新湖中宝 165,478 699,971.94 0.15
198 000402 金融街 71,849 698,372.28 0.15
199 300144 宋城演艺 27,926 695,636.66 0.14
200 300015 爱尔眼科 18,993 693,814.29 0.14
201 600588 用友网络 35,286 690,899.88 0.14
202 000977 浪潮信息 28,800 675,360.00 0.14
203 600895 张江高科 37,236 673,226.88 0.14
204 600060 海信电器 37,801 668,321.68 0.14
205 600074 保千里 44,400 662,448.00 0.14
206 601106 中国一重 126,056 656,751.76 0.14
207 300058 蓝色光标 67,267 653,162.57 0.14
208 600688 上海石化 105,436 643,159.60 0.13
209 002422 科伦药业 41,594 640,963.54 0.13
210 601333 广深铁路 163,573 639,570.43 0.13
211 002152 广电运通 38,900 639,516.00 0.13
212 600820 隧道股份 75,600 634,284.00 0.13
213 600332 白云山 25,726 633,888.64 0.13
214 600642 申能股份 109,523 628,662.02 0.13
215 601098 中南传媒 34,585 626,334.35 0.13
216 000425 徐工机械 204,517 625,822.02 0.13
217 600256 广汇能源 151,105 619,530.50 0.13
218 300002 神州泰岳 57,488 611,672.32 0.13
219 002470 金正大 75,484 607,646.20 0.13
220 601866 中海集运 152,654 604,509.84 0.13
221 601258 庞大集团 218,234 600,143.50 0.12
222 600376 首开股份 53,900 599,368.00 0.12
223 000738 中航动控 22,039 581,829.60 0.12
224 600027 华电国际 117,337 580,818.15 0.12
225 600252 中恒集团 133,704 580,275.36 0.12
226 600737 中粮屯河 49,400 570,570.00 0.12
227 000709 河钢股份 205,106 568,143.62 0.12
228 601718 际华集团 74,200 566,888.00 0.12
229 600875 东方电气 57,627 565,897.14 0.12
230 601991 大唐发电 144,274 561,225.86 0.12
231 600873 梅花生物 89,692 556,987.32 0.12
232 601021 春秋航空 11,528 552,652.32 0.11
233 600373 中文传媒 26,519 550,269.25 0.11
234 600005 武钢股份 198,798 548,682.48 0.11
235 600362 江西铜业 39,905 537,919.40 0.11
236 600170 上海建工 137,572 526,900.76 0.11
237 601117 中国化学 95,064 525,703.92 0.11
238 300133 华策影视 33,562 522,560.34 0.11
239 600704 物产中大 55,290 517,514.40 0.11
240 000729 燕京啤酒 67,824 514,784.16 0.11
241 600037 歌华有线 33,500 509,535.00 0.11
242 000039 中集集团 35,555 503,814.35 0.10
243 601179 中国西电 98,833 501,083.31 0.10
244 601225 陕西煤业 96,197 497,338.49 0.10
245 000061 农产品 40,828 496,468.48 0.10
246 600372 中航电子 25,375 494,051.25 0.10
247 601633 长城汽车 58,007 489,579.08 0.10
248 300251 光线传媒 42,292 488,895.52 0.10
249 000778 新兴铸管 105,176 488,016.64 0.10
250 002027 分众传媒 29,400 485,394.00 0.10
251 601872 招商轮船 102,000 477,360.00 0.10
252 300146 汤臣倍健 35,060 474,712.40 0.10
253 600038 中直股份 11,376 471,876.48 0.10
254 601992 金隅股份 60,145 466,123.75 0.10
255 000999 华润三九 18,839 456,280.58 0.09
256 601216 君正集团 60,919 455,064.93 0.09
257 601898 中煤能源 88,087 454,528.92 0.09
258 002195 二三四五 36,800 452,272.00 0.09
259 600008 首创股份 115,966 451,107.74 0.09
260 600827 百联股份 37,092 448,071.36 0.09
261 000712 锦龙股份 21,545 447,274.20 0.09
262 603000 人民网 26,510 440,331.10 0.09
263 000883 湖北能源 93,877 434,650.51 0.09
264 000800 一汽轿车 39,151 425,962.88 0.09
265 600021 上海电力 41,100 422,097.00 0.09
266 600863 内蒙华电 139,726 421,972.52 0.09
267 002146 荣盛发展 62,718 421,464.96 0.09
268 002294 信立泰 15,067 409,822.40 0.09
269 002153 石基信息 15,433 407,122.54 0.08
270 600959 江苏有线 28,720 400,931.20 0.08
271 300085 银之杰 13,200 394,680.00 0.08
272 600600 青岛啤酒 13,375 388,811.25 0.08
273 601928 凤凰传媒 36,724 387,070.96 0.08
274 600666 奥瑞德 11,100 385,836.00 0.08
275 000156 华数传媒 20,702 384,022.10 0.08
276 601958 金钼股份 46,638 380,099.70 0.08
277 000027 深圳能源 57,254 365,280.52 0.08
278 600582 天地科技 80,000 360,000.00 0.07
279 600648 外高桥 17,961 354,011.31 0.07
280 002424 贵州百灵 20,400 350,880.00 0.07
281 000825 太钢不锈 109,602 346,342.32 0.07
282 601808 中海油服 28,463 345,825.45 0.07
283 000898 鞍钢股份 88,795 340,084.85 0.07
284 601608 中信重工 62,600 336,162.00 0.07
285 600871 石化油服 86,900 333,696.00 0.07
286 601118 海南橡胶 56,646 316,651.14 0.07
287 002399 海普瑞 18,024 314,699.04 0.07
288 600317 营口港 93,379 313,753.44 0.07
289 600783 鲁信创投 14,331 309,692.91 0.06
290 600098 广州发展 39,300 307,326.00 0.06
291 600685 中船防务 11,900 301,784.00 0.06
292 600578 京能电力 66,666 285,330.48 0.06
293 600998 九州通 15,867 277,831.17 0.06
294 600188 兖州煤业 18,471 202,072.74 0.04
295 600022 山东钢铁 81,000 191,970.00 0.04
296 600606 绿地控股 17,600 190,432.00 0.04
297 002568 百润股份 8,600 189,200.00 0.04
298 603885 吉祥航空 6,800 178,500.00 0.04
299 601016 节能风电 10,000 99,300.00 0.02
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000629 *ST钒钛 225,557 539,081.23 0.11
2 601611 中国核建 13,815 289,009.80 0.06
3 601127 小康股份 6,873 164,058.51 0.03
4 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
5 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01
6 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
7 601966 玲珑轮胎 3,868 50,206.64 0.01
8 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
9 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
10 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
11 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 -
12 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 -
13 300520 科大国创 926 9,306.30 -
14 002805 丰元股份 971 5,631.80 -
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 25,025,946.83 1.81
2 600016 民生银行 19,929,786.48 1.44
3 601166 兴业银行 15,115,623.50 1.10
4 600036 招商银行 12,303,573.77 0.89
5 600000 浦发银行 12,253,162.86 0.89
6 601328 交通银行 10,652,901.47 0.77
7 600030 中信证券 10,125,720.00 0.73
8 601288 农业银行 8,863,112.29 0.64
9 600837 海通证券 8,491,079.97 0.62
10 600519 贵州茅台 8,329,260.62 0.60
11 601169 北京银行 7,556,773.52 0.55
12 601398 工商银行 7,279,223.00 0.53
13 601766 中国中车 6,921,970.90 0.50
14 600887 伊利股份 6,258,571.56 0.45
15 601668 中国建筑 6,247,193.62 0.45
16 601601 中国太保 5,833,044.60 0.42
17 600900 长江电力 5,261,416.00 0.38
18 601988 中国银行 5,252,664.00 0.38
19 600104 上汽集团 5,136,299.00 0.37
20 601377 兴业证券 5,037,092.84 0.37
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 48,253,081.60 3.50
2 600016 民生银行 40,887,717.60 2.96
3 601166 兴业银行 29,755,765.77 2.16
4 600000 浦发银行 25,032,488.48 1.81
5 600036 招商银行 24,124,536.56 1.75
6 601328 交通银行 18,749,289.33 1.36
7 600030 中信证券 17,947,255.41 1.30
8 601288 农业银行 17,227,987.00 1.25
9 600519 贵州茅台 16,218,328.78 1.18
10 600837 海通证券 15,570,949.73 1.13
11 601169 北京银行 14,587,375.09 1.06
12 601398 工商银行 13,222,279.00 0.96
13 601766 中国中车 13,182,115.23 0.96
14 600887 伊利股份 12,306,798.91 0.89
15 601668 中国建筑 11,660,604.62 0.85
16 601601 中国太保 11,314,866.22 0.82
17 601988 中国银行 10,296,462.10 0.75
18 600104 上汽集团 9,698,037.05 0.70
19 000333 美的集团 9,006,389.04 0.65
20 601989 中国重工 8,886,101.41 0.64
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 606,745,573.20
卖出股票收入（成交）总额 1,132,686,417.07
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
风险说
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 明
在本报
告期内,
基金利
用股指
期货作
为工具
进行套
保,以配
IF1609 IF1609 12 10,956,960.00 782,760.00 合现货
投资复
制标的
指数减
小跟踪
误差,及
应付大
额申购
赎回。
在本报
告期内,
基金利
IF1612 IF1612 12 10,733,040.00 120,120.00 用股指
期货作
为工具
进行套
保,以配
合现货
投资复
制标的
指数减
小跟踪
误差,及
应付大
额申购
赎回。
在本报
告期内,
基金利
用股指
期货作
为工具
进行套
保,以配
IF1607 IF1607 8 7,472,160.00 6,300.00 合现货
投资复
制标的
指数减
小跟踪
误差,及
应付大
额申购
赎回。
公允价值变动总额合计(元) 909,180.00
股指期货投资本期收益(元) -552,453.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 963,180.00
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪 标的指数的风险。本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
农业银行于2016年1月23日发布公告,农业银行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件,经核查,涉及风险金额为39.15亿元。公安机关已立案调查。对农业银行的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对农业银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。
此外, 信诚沪深300是指数型基金,对于农业银行的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对
该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
中信证券因在融资融券业务开展过程中,存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌,于2015年11月26日收到中国证券监督管理委员会调查通知书(稽查总队调查通字153121号)。对中信证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对中信证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外,信诚沪深300是指数型基金,对于中信证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.1其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,845,439.64
2 应收证券清算款 4,992,409.90
3 应收股利 -
4 应收利息 20,620.38
5 应收申购款 495.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,858,965.17
7.12.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.3.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
占基金资产 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例（%） 明
1 000002 万科A 15,839,059.60 3.29 筹划重大事项
7.12.3.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
占基金资产 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例（%） 明
1 000629 *ST钒钛 539,081.23 0.11 筹划重大事项
2 601611 中国核建 289,009.80 0.06 新股待上市
7.12.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额 持有人户 户均持有的
级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
信诚
沪深
300指 1,065 175,320.42 146,608,098.00 78.52% 40,108,150.00 21.48%
数分
级A
信诚
沪深
300指 9,914 18,833.59 31,721,903.00 16.99% 154,994,345.00 83.01%
数分
级B
信诚
沪深
300指 4,789 15,373.92 28,432,925.34 38.62% 45,192,761.66 61.38%
数分
级
合计 15,768 28,352.24 206,762,926.34 46.25% 240,295,256.66 53.75%
注：本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
信诚沪深300指数分级A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
银华财富资本－工商银行
1 －银华财富资本管理（北 14,976,801.00 8.02%
京）有限公司
民生通惠资产－中信银行
2 －民生通惠聚利3号资产管 12,987,063.00 6.96%
理产品
3 北京千石创富－招商银行 10,466,411.00 5.61%
－千石资本－华宝证券明
汯套利1号资
工银瑞信基金－农业银行
4 －吉祥人寿保险－吉祥人 8,000,000.00 4.28%
寿万能产品
5 海通证券股份有限公司 7,185,613.00 3.85%
6 中泰证券股份有限公司 4,631,500.00 2.48%
上海明汯投资管理有限公
7 司－明汯多策略对冲1号基 4,272,329.00 2.29%
金
8 全国社保基金二零八组合 4,000,000.00 2.14%
中金公司-建设银行-中金
9 对冲绝对收益1号集合资产 3,519,921.00 1.89%
管理计划
10 卞欣乐 3,499,544.00 1.87%
信诚沪深300指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
长江证券－招商银行－长
1 江证券超越理财基金管家 7,820,000.00 4.19%
II集合资产管
2 王景丽 5,115,036.00 2.74%
3 中泰证券股份有限公司 4,631,500.00 2.48%
4 谢华桃 4,270,500.00 2.29%
光大永明人寿保险有限公
5 4,155,171.00 2.23%
司－分红险
6 宋伟铭 2,857,350.00 1.53%
易方达资产管理（香港）有
7 2,000,000.00 1.07%
限公司－客户资金
利得资本管理有限公司－
8 利得资本－利得盈1号资产 1,953,802.00 1.05%
管理计划
9 张立 1,951,700.00 1.05%
西南证券－农业银行－西
10 南证券双喜盛誉策略2号集 1,700,000.00 0.91%
合资产管理
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
信诚沪深300指数分级A - -
基金管理人所有从业人 信诚沪深300指数分级B - -
员持有本基金 信诚沪深300指数分级 40,001.59 0.05%
合计 40,001.59 0.01%
注：1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的A级份额和B级份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区
项目 份额级别 间（万份）
信诚沪深300指数分级A 0
本公司高级管理人员、基金投资和研究 信诚沪深300指数分级B 0
部门负责人持有本开放式基金 信诚沪深300指数分级 0
合计 0
信诚沪深300指数分级A 0
信诚沪深300指数分级B 0
本基金基金经理持有本开放式基金
信诚沪深300指数分级 0
合计 0
注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金A级份额和B级份额。
2、期末本基金基金经理未持有本基金A级份额和B级份额。
§9开放式基金份额变动
单位：份
信诚沪深300指数分 信诚沪深300指数分 信诚沪深300指数分
项目 级A 级B 级
基金合同生效日(2012年2月1 83,336,256.00 83,336,257.00 223,636,175.61
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 826,378,496.00 826,378,497.00 123,033,902.02
本报告期基金总申购份额 - - 681,459,845.08
减:本报告期基金总赎回份额 - - 1,477,196,831.27
本报告期基金拆分变动份额 -639,662,248.00 -639,662,249.00 746,328,771.17
本报告期期末基金份额总额 186,716,248.00 186,716,248.00 73,625,687.00
注：1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
2.根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金合同》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,基金管理人信诚基金管理有限公司于2016年1月27日(折算基准日)对本基金进行了基金份额不定期份额折算。报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后减少信诚沪深300份额532,995,725.83份。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付券商的佣金
占当期佣
交易单 占当期股
券商名称 备注
金
元数量 成交金额 票成交总 佣金
总量的比
额的比例
例
中泰证券 1 530,474,269.12 30.55% 494,026.53 30.73% -
西南证券 3 341,259,268.62 19.65% 317,817.70 19.77% -
广发证券 1 168,871,139.19 9.72% 157,268.70 9.78% -
长江证券 2 152,853,272.78 8.80% 139,537.47 8.68% -
东兴证券 1 135,138,919.26 7.78% 123,153.66 7.66% -
川财证券 2 131,564,245.54 7.58% 120,556.25 7.50% -
华创证券 3 80,963,977.88 4.66% 75,402.26 4.69% -
华泰证券 2 77,041,220.64 4.44% 71,747.34 4.46% -
东北证券 1 41,874,789.99 2.41% 38,159.55 2.37% 本期新增
方正证券 1 34,297,549.81 1.98% 31,255.07 1.94% -
银河证券 2 16,481,597.84 0.95% 15,349.66 0.95% -
兴业证券 1 16,445,076.20 0.95% 14,986.52 0.93% -
东吴证券 2 9,275,182.14 0.53% 8,453.18 0.53% -
安信证券 3 - - - - -
长城证券 - - - - - 本期退租
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
宏源证券 3 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易
券商名称
成交金额 占当期债券成交总
额的比例
中泰证券 - -
西南证券 347,767.00 42.02%
广发证券 - -
长江证券 - -
东兴证券 - -
川财证券 142,731.07 17.25%
华创证券 - -
华泰证券 337,110.80 40.73%
东北证券 - -
方正证券 - -
银河证券 - -
兴业证券 - -
东吴证券 - -
安信证券 - -
长城证券 - -
大通证券 - -
东方证券 - -
高华证券 - -
国金证券 - -
国联证券 - -
国泰君安 - -
国信证券 - -
海通证券 - -
红塔证券 - -
宏源证券 - -
华融证券 - -
联合证券 - -
民生证券 - -
平安证券 - -
瑞银证券 - -
山西证券 - -
申银万国 - -
信达证券 - -
招商证券 - -
浙商证券 - -
中金公司 - -
中投证券 - -
中信建投 - -
中信金通 - -
中信山东 - -
中信浙江 - -
中信证券 - -
中银国际 - -
渤海证券 - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
信诚基金管理有限公司旗下证券投 《中国证券报》、《上海证券
1 资基金2015年12月31日基金资产 报》、《证券时报》及公司网站 2016-01-04
净值和基金份额净值公告 (www.xcfunds.com)
信诚基金管理有限公司关于因指数
2 熔断调整旗下部分基金开放时间的 同上 2016-01-04
公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
3 金可能发生不定期份额折算的风险 同上 2016-01-05
提示公告
信诚基金管理有限公司关于旗下场
4 内基金在指数熔断期间暂停申购赎 同上 2016-01-06
回业务的提示性公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
5 金可能发生不定期份额折算的风险 同上 2016-01-06
提示公告
信诚基金管理有限公司关于因指数
6 熔断调整旗下部分基金开放时间的 同上 2016-01-07
公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
7 金可能发生不定期份额折算的风险 同上 2016-01-08
提示公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
8 金可能发生不定期份额折算的风险 同上 2016-01-09
提示公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
9 金可能发生不定期份额折算的风险 同上 2016-01-12
提示公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
10 金可能发生不定期份额折算的风险 同上 2016-01-13
提示公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
11 金可能发生不定期份额折算的风险 同上 2016-01-14
提示公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
12 金可能发生不定期份额折算的风险 同上 2016-01-15
提示公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
13 同上 2016-01-18
金可能发生不定期份额折算的风险
提示公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
14 金可能发生不定期份额折算的风险 同上 2016-01-19
提示公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
15 金可能发生不定期份额折算的风险 同上 2016-01-20
提示公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
16 金可能发生不定期份额折算的风险 同上 2016-01-21
提示公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
17 金可能发生不定期份额折算的风险 同上 2016-01-22
提示公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
18 同上 2016-01-22
金2015年第四季度报告
信诚沪深300指数分级证券投资基
19 金可能发生不定期份额折算的风险 同上 2016-01-25
提示公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
20 金可能发生不定期份额折算的风险 同上 2016-01-26
提示公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
21 同上 2016-01-27
金办理不定期份额折算业务的公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
22 金不定期份额折算期间沪深300B份 同上 2016-01-27
额的风险提示公告
关于调整信诚沪深300指数分级证
23 券投资基金B类份额折算基准日证 同上 2016-01-27
券简称的公告
关于信诚沪深300指数分级证券投
24 资基金之沪深300B份额停复牌的公 同上 2016-01-27
告
信诚沪深300指数分级证券投资基
金办理不定期份额折算业务期间沪
25 同上 2016-01-28
深300A份额、沪深300B份额停复
牌公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
26 金不定期份额折算结果及恢复交易 同上 2016-01-29
的公告
关于沪深300A份额、沪深300B份
27 额不定期份额折算后次日前收盘价 同上 2016-01-29
调整的公告
28 信诚沪深300指数分级证券投资基 同上 2016-03-04
金基金经理变更公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
29 同上 2016-03-16
金招募说明书更新（2016年第1次）
信诚沪深300指数分级证券投资基
30 金招募说明书摘要更新（2016年第 同上 2016-03-16
1次）
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加钱景财富为销售机构并
31 同上 2016-03-17
参加基金申购费率优惠的活动的公
告
信诚沪深300指数分级证券投资基
32 同上 2016-03-25
金2015年年度报告
信诚沪深300指数分级证券投资基
33 同上 2016-03-25
金2015年年度报告摘要
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加利得基金为销售机构并
34 同上 2016-03-30
参加基金申购费率优惠的活动的公
告
信诚基金管理有限公司关于旗下基
35 金参加同花顺申购费率优惠活动的 同上 2016-03-31
公告
信诚沪深300指数分级证券投资基
36 同上 2016-04-21
金2016年第一季度报告
关于信诚基金管理有限公司淘宝店
37 同上 2016-05-05
关闭申购服务的公告
关于信诚基金管理有限公司网上交
38 易支付宝渠道关闭基金支付服务的 同上 2016-05-05
公告
信诚基金管理有限公司关于旗下部
39 分基金增加好买基金为销售机构并 同上 2016-05-31
参加费率优惠活动的公告
信诚基金管理有限公司关于调整网
40 上直销招商银行卡直联渠道费率优 同上 2016-06-02
惠的活动折扣的公告
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
41 同上 2016-06-29
机银行基金申购费率优惠的活动的
公告
信诚基金管理有限公司关于旗下部
42 分基金增加云湾投资为销售机构的 同上 2016-06-29
公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1备查文件名称
1、信诚沪深300指数分级证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2备查文件存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。
12.3备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。
信诚基金管理有限公司
2016年8月24日
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