信诚沪深300指数分级证券投资基金2018年第三季度报告

2018年09月30日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月24日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 信诚沪深300指数分级

场内简称 信诚300

基金主代码 165515

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年02月01日

报告期末基金份额总额 334,769,180.92份

投资目标 本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制,为投资人提供一个投资沪深

300指数的有效工具。

本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深300 指数中成份股组成及在
权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应

调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的

绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目

标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组

合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其

他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其
风险收益特征 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本
基金所分离的两类基金份额来看,信诚沪深300 A份额具有低风险、收益
相对稳定的特征;信诚沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 信诚沪深300指数分 信诚沪深300指数分 信诚沪深300指数分级

级A 级B

下属分级基金的场内简称 沪深300A 沪深300B 信诚300

下属分级基金的交易代码 150051 150052 165515

报告期末下属分级基金的份 99,358,231.00份 99,358,231.00份 136,052,718.92份

额总额

下属分级基金的风险收益特 A份额具有低风险、 B份额具有高风险、 本基金为跟踪指数的股票

征 收益相对稳定的特征。高预期收益的特征。 型基金,具有较高风险、较
高预期收益的特征,其预期
风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和
混合型基金。

注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期

（2018年07月01日-2018年09月30日）

1.本期已实现收益 -4,091,975.47
2.本期利润 -327,667.66
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0010
4.期末基金资产净值 273,925,634.16
5.期末基金份额净值 0.818
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④

过去三个月 -0.24% 1.29% -1.92% 1.29% 1.68% -
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:本基金建仓期自2012年2月1日至2012年8月1日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基
金合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于
本基金基金 澳大利亚国立信息通信技术研究院,担任
经理,兼任信 研究员;于中信保诚基金管理有限公司,担
诚中证 2018年 任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基
HAN 800金融指 04月 金管理有限公司,担任量化部投资经理。
YILING - 4 2016年6月重新加入中信保诚基金管理有
数分级证券 10日 限公司,历任投资经理、基金经理助理。
投资基金的 现任信诚沪深300指数分级证券投资基金、
基金经理。 信诚中证800金融指数分级证券投资基金
的基金经理。

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部
控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制
度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾2018年三季度，中美贸易战持续发酵，经济下行压力较大，A股处于不断探底的过程。上证综
指三季度下跌0.92%。

在本报告期内，我们继续采用完全复制法跟踪指数，在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回现金
流，有效管理跟踪误差。同时，积极参与网下新股申购，以提高基金净值。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为-0.24%同期业绩比较基准收益率为-1.92%,基金超越业绩比较
基准1.68%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 258,721,324.05 94.05
其中：股票 258,721,324.05 94.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,971,691.73 5.81
8 其他资产 408,407.15 0.15
9 合计 275,101,422.93 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 311,250.00 0.11

B 采矿业 14,094,749.20 5.15
C 制造业 99,453,567.10 36.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,729,058.11 2.09
E 建筑业 12,451,372.80 4.55
F 批发和零售业 5,614,918.49 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业 6,105,469.91 2.23
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,032,676.31 2.57
J 金融业 71,588,100.38 26.13
K 房地产业 25,326,660.59 9.25
L 租赁和商务服务业 6,496,674.38 2.37
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 554,268.00 0.20
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,045,919.25 0.38
R 文化、体育和娱乐业 1,629,443.99 0.59
S 综合 - -
合计 257,434,128.51 93.98
5.2.2积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 183,374.00 0.07
B 采矿业 - -
C 制造业 1,095,726.54 0.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,095.00 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -

合计 1,287,195.54 0.47
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

1 601318 中国平安 213,075 14,595,637.50 5.33
2 600519 贵州茅台 9,815 7,164,950.00 2.62
3 600036 招商银行 202,315 6,209,047.35 2.27
4 600585 海螺水泥 121,077 4,454,422.83 1.63
5 600104 上汽集团 126,346 4,204,794.88 1.54
6 000002 万科Ａ 166,978 4,057,565.40 1.48
7 601166 兴业银行 244,227 3,895,420.65 1.42
8 000333 美的集团 90,977 3,827,402.39 1.40
9 000651 格力电器 94,850 3,812,970.00 1.39
10 600016 民生银行 555,016 3,518,801.44 1.28
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

1 600485 信威集团 86,836 1,002,955.80 0.37
2 601118 海南橡胶 27,700 183,374.00 0.07
3 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
4 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.01
5 300748 金力永磁 2,007 22,799.52 0.01
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说
明

中国银行保险监督管理委员网站于2018年5月4日发布的行政处罚信息公开表显示，兴业银行股份有限公司于2018年4月19日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监银罚决字
〔2018〕1号），兴业银行因（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规等12项违法违规事实被银保监会罚款5870万元

招商银行股份有限公司于2018年2月12日收到中国银监会行政处罚决定书（银监罚决字
〔2018〕1号），招商银行因（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本等等14项违法违规事实被银保监会罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。

对"兴业银行"和"招商银行"的投资决策程序的说明:招商银行、兴业银行均为沪深300指数的成分股。招商银行、兴业银行分别于2018年4月及2月受到监管部门处罚后，投资经理对事件的影响做了系统性分析后认为，处罚事件不会对公司的企业经营和投资价值产生太大的影响；另外，根据量化模型，投资经理也控制了其在投资组合中的占比，防止意外风险发生。因此我们认为投资策略没有决策性问题。
除此之外,本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 19,571.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,968.79
5 应收申购款 375,866.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -

9 合计 408,407.15
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允占基金资产净值流通受限情况说明
价值（元） 比例（%）

1 000333 美的集团 3,827,402.39 1.40 筹划重大资产重组
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允占基金资产净值流通受限情况说明
价值 比例（%）

1 600485 信威集团 1,002,955.80 0.37 筹划重大资产重组
2 601118 海南橡胶 183,374.00 0.07 筹划重大资产重组
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6基金中基金

6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
6.2当期交易及持有基金产生的费用
6.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件

§7开放式基金份额变动

单位：份
项目 信诚沪深300指数 信诚沪深300指数 信诚沪深300指数
分级A 分级B 分级

报告期期初基金份额总额 94,656,709.00 94,656,709.00 137,138,345.93
报告期期间基金总申购份额 - - 14,588,677.80
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 6,271,260.81
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少

以”-”填列) 4,701,522.00 4,701,522.00 -9,403,044.00
报告期期末基金份额总额 99,358,231.00 99,358,231.00 136,052,718.92
1.拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额。

§8基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1基金管理人持有本基金份额变动情况
8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§10影响投资者决策的其他重要信息

10.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

10.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§11备查文件目录

11.1备查文件目录

1、信诚沪深300指数分级证券投资基金相关批准文件

2、中信保诚基金管理公司营业执照、公司章程

3、信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同

4、信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告
11.2存放地点

中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
11.3查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司
2018年10月24日
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