诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2014 年第 1 期基金管理人:诺安基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
(一)诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 2011 年 10 月 25 日证监许可【2011】1705 号文核准公开募集,本基金的基金合同于 2012 年 3 月 29 日正式生效。
(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等。
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额看,诺安稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。本基金以一元初始面值募集基金份额,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和
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本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年3月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日(财务数据未经审计)。一、基金管理人
(一)基金管理人概况
公司名称:诺安基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层
法定代表人:秦维舟
设立日期:2003 年 12 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]132 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5 亿元人民币
存续期限:持续经营
电话:0755-83026688
传真:0755-83026677
联系人:王嘉
股权结构:
股东单位 出资额(万元) 出资比例
中国对外经济贸易信托投资有限公司 6000 40%
深圳市捷隆投资有限公司 6000 40%
大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20%
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合 计 15000 100%
(二)证券投资基金管理情况
截至 2014 年 3 月 29 日,本基金管理人共管理三十二只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金及诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金。
(三)主要人员情况
1. 董事会成员
秦维舟先生,董事长,工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理,香港昌维发展有限公司总经理,香港先锋投资有限公司总经理,中国新纪元有限公司副总裁,诺安基金管理有限公司副董事长。
徐卫晖先生,副董事长,工商管理硕士。历任中国化工进出口总公司财会部副总经理,中化国际贸易股份有限公司副总经理,中化河北进出口公司总经理,中化国际(控股)股份有限公司总经理,中国中化股份有限公司战略规划部、投资发展部总经理,中国对外经济贸易信托有限公司党委书记。
张家林先生,董事,高级工程师,全国人民政治协商会议第 9、10、11 届委员。曾任中科院自动化研究所工程师、高级工程师,中国自动化技术公司总经理。现任中国大恒(集团)有限公司董事长、大恒新纪元科技股份有限公司董事长。
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欧阳文安先生,独立董事,工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任,中共北京市石景山区委书记,中共北京市委常委、秘书长,北京国际电气工程公司董事长,北京国际电力开发投资公司董事长。
朱秉刚先生,独立董事,教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长,中国石油天然气集团公司计划局局长、咨询中心副主任。
陆南屏先生,独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任,国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。
2. 监事会成员
李京先生,监事,企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理,中化集团香港立丰实业公司总经理助理,中化汇富资产管理公司副总经理,中化欧洲资本公司副总经理兼世盈(厦门)创业投资有限公司副总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。
赵星明先生,监事,金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长,深圳证券交易所理事会秘书长,君安证券香港公司副总经理等职。
戴宏明先生,监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管,国泰君安证券公司部门主管,诺安基金管理有限公司交易中心总监。
梅律吾先生,监事,硕士。历任长城证券有限责任公司研究员,鹏华基金管理有限公司研究员,诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。
3. 经理层成员
奥成文先生,总经理,经济学硕士,经济师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产经营部副经理,中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002年 10 月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作,任公司督察长,现任公司总经理。
杨文先生,副总经理,企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员,中融基金管理公司市场部经理。2003 年 8 月加入诺安基金管理有限公司,历任市场部总监、发展战略部总监,现任公司副总经理。
杨谷先生,副总经理,经济学硕士,CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员,西北证券公司资产管理部研究员。2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理、诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。
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陈勇先生,督察长,经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理,民生证券公司证券投资总部副总经理。2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、研究部总监,现任公司督察长。
4. 基金经理
梅律吾先生,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司;2005 年 3 月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监,现任指数投资组总监。曾于 2007 年 11 月至 2009 年 10 月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009 年 3 月至 2010 年 10 月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011 年 1 月至 2012 年 7 月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011 年 9 月至 2012年 11 月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。2012 年 7 月起任诺安中证 100指数证券投资基金基金经理,2012 年 7 月起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2014 年 1 月起任诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
5. 历任基金经理
王坚先生,2012 年 3 月至 2012 年 11 月担任本基金基金经理。
6. 投资决策委员会成员的姓名及职务
本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员会,具体如下:
股票类基金投资决策委员会:主席由公司总经理奥成文先生担任,委员包括:杨谷先生,副总经理、投资总监、基金经理;夏俊杰先生,配置基金组投资总监、基金经理;邹翔先生,成长基金组投资总监兼价值基金组投资总监、基金经理;王创练先生,研究部总监。
固定收益类基金投资决策委员会:主席由公司总经理奥成文先生担任,委员包括:杨谷先生,副总经理、投资总监、基金经理;杨文先生,副总经理;张乐赛先生,固定收益部总监、基金经理;王创练先生,研究部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
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住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:王永民
客服电话:95566
传真:(010)66594942
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行于 1998 年设立基金托管部,为充分体现“以客户为中心”的服务理念,中国
银行于 2014 年 3 月正式将托管及投资者服务部更名为托管业务部,现有员工 120 余人,
大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培
训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服
务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、
基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银
行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募
基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展
绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先
的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2014年3月31日,中国银行已托管259只证券投资基金,其中境内基金234只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。三、相关服务机构
(一)、诺安基金管理有限公司直销中心
本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户、申购和赎回等业务:
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)1、深圳直销中心办公地址:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层邮政编码:518048电话:0755-83026688传真:0755-83026677联系人:张逸凡2、北京分公司办公地址:北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安大厦 8-9 层邮政编码:100020电话:010-59027888传真:010-59027890联系人:孟佳3、上海分公司办公地址:上海浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 903 室邮政编码:200120电话:021-68362099传真:021-68362099联系人:陈晓瑜4、广州分公司办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 2908邮政编码:510623电话:020-38928980传真:020-38928980联系人:黄怡珊5、西部营销中心办公地址:成都市锦江区下东大街 216 喜年广场 2407邮政编码:610021电话:028-86586052传真:028-86586055联系人:裴兰
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6、个人投资者可以通过基金管理人的网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。
网址:www.lionfund.com.cn
(二)、基金代销机构(排名不分先后)
(1)场外代销机构
1) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
电话:010-66105799
传真:010-66105798
联系人:田耕
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
4) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心
法定代表人:王洪章
电话:010-66275654
联系人:王琳
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)客户服务热线:95533网址:www.ccb.com5) 交通银行股份有限公司办公地址:上海市银城中路 188 号法定代表人:牛锡明电话:021-58781234传真:021-58408842联系人:曹榕客户服务热线:95559网址:www.bankcomm.com6) 中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人:董文标电话:010-58351666传真:010-83914283联系人:李群客户服务热线:95568网址:www.cmbc.com.cn7) 北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人:闫冰竹联系人:王曦电话:010-66223584传真:010-66226045客户服务电话:95526网址:www.bankofbeijing.com.cn8) 南京银行股份有限公司地址:南京市白下区淮海路 50 号法定代表人:林复
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)联系人:贺坚电话:025-84544135传真:010-84544129客户服务电话:025-96400、40088-96400网址: www.njcb.com.cn9) 上海农村商业银行股份有限公司办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 16 至 23 楼法定代表人:胡平西联系人:吴海平电话:021-38576977传真:021-50105124客户服务电话:021-962999网址:www.shrcb.com10) 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市中山东一路 12 号办公地址:上海市中山东一路 12 号法定代表人:吉晓辉联系人:汤嘉惠、倪苏云电话:021-61618888传真:021-63604199客户服务电话:95528网址:www.spdb.com.cn11) 兴业银行股份有限公司注册地址:中国福州市湖东路 154 号法定代表人:高建平客户服务电话:95561网址:www.cib.com.cn12) 长城证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)法定代表人:黄耀华电话:0755-83516289联系人:匡婷客户服务电话: 400-6666-888网址:www.cgws.com13) 长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人:胡运钊电话:027-65799999传真:027-85481900联系人:李良客户服务热线:4008-888-999 或 95579网址:www.95579.com14) 大通证券股份有限公司注册地址:大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39
层办公地址:大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39
层法定代表人:李红光客户服务热线:4008-169-169网址:www.estock.com.cn15) 第一创业证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层法定代表人:刘学民客户服务电话:400-888-1888网址:www.firstcapital.com.cn16) 东方证券股份有限公司注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层法定代表人:潘鑫军联系人:吴宇电话:021-63325888传真:021-63326173客户服务热线:95503网址:www.dfzq.com.cn17) 东海证券股份有限公司注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼法定代表人:朱科敏基金业务对外联系人:李涛电话:0519-88157761传真:0519-88157761客户服务热线:400-888-8588网址:www.longone.com.cn18) 广州证券有限责任公司注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼、17 楼办公地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼、17 楼法定代表人:刘东电话:020-87322668传真:020-87325036联系人:樊刚正客户服务电话: 020-961303网址:www.gzs.com.cn19) 国都证券有限责任公司注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人:常喆电话:010-84183333
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)传真:010-84183311-3389联系人:黄静客户服务热线:400-818-8118网址:www.guodu.com20) 国海证券股份有限公司注册地址:广西桂林市辅星路 13 号办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号法定代表人:张雅锋联系人:武斌联系电话:0755-83707413传真:0755-83700205客户服务电话:4008888100(全国)、95563(广西)网址:www.ghzq.com.cn21) 国金证券股份有限公司注册地址:成都市东城根上街 95 号办公地址:成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼法定代表人:冉云联系电话:028-86690021 86690206传真:028-86695681全国统一服务热线:4006-600109网址: www.gjzq.com.cn22) 国联证券股份有限公司注册地址:无锡市县前东街 168 号办公地址:无锡市县前东街 168 号 6 楼、7 楼法定代表人:雷建辉电话:0510-82831662传真:0510-82830162联系人:袁丽萍客户服务电话: 400-888-5288,0510-82588168网址:www.glsc.com.cn
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)23) 国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人:万建华客户服务热线:4008-888-666网址:www.gtja.com24) 海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路 98 号办公地址:上海市广东路 689 号法定代表人:王开国电话:021-23219000传真:021-23219100联系人:金芸、李笑鸣客户服务热线:95553网址:www.htsce.com25) 华安证券股份有限公司注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人:李工客户服务热线:96518网址:www.hazq.com26) 华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 8 号办公地址:北京市西城区金融大街 8 号法定代表人:祝献忠客户服务电话:58568118网址:www.hrsec.com.cn27) 华泰证券股份有限公司注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)法定代表人:吴万善电话:025-84457777传真:025-84579763联系人:李金龙客户服务热线:95597网址:www.htsc.com.cn28) 江海证券有限公司注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人:孙名扬电话:0451-82336863传真:0451-82287211联系人:徐世旺客户服务电话:400-666-2288网址:www.jhzq.com.cn29) 南京证券股份有限公司注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号法定代表人:张华东电话:025-83364032传真:025-83320066联系人:胥春阳客户服务热线:400-828-5888网址:www.njzq.com.cn30) 齐鲁证券有限公司注册地址:山东省济南市经十路 20518 号办公地址:山东省济南市经十路 20518 号法定代表人:李玮联系人:吴阳开放式基金咨询电话:0531-81283906
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)开放式基金业务传真:0531-81283900客服电话:95538网址:www.qlzq.com.cn31) 上海证券有限责任公司注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号法定代表人:郁忠民电话:021-63231111联系人:王伟力客服服务热线: 021-962518网址:www.962518.com32) 申银万国证券股份有限公司注册地址:上海市常熟路 171 号法定代表人:丁国荣电话:021-54033888传真:021-54038844联系人:孙洪喜客户服务热线:021-962505网址:www.sywg.com.cn33) 西部证券股份有限公司注册地址:西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层办公地址:西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层法定代表人:刘建武客户服务电话:029-87406132网址:www.westsecu.com34) 西南证券股份有限公司注册地址:重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 座 22-25 层办公地址:重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 座 22-25 层法定代表人:王珠林客户服务电话:4008-096-096
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)网址:www.swsc.com.cn35) 湘财证券有限责任公司注册地址:中国湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼办公地址:中国湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼法定代表人:林俊波电话:021-68634518传真:021-68865938联系人:陈伟客户服务热线:400-888-1551网址:www.xcsc.com36) 信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心法定代表人:高冠江联系人:唐静联系电话:010-63081000传真:010-63080978客户服务电话:400-800-8899网址:www.cindasc.com37) 新时代证券有限责任公司注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层法人代表:刘汝军联系电话:010-83561149传真:010-83561094客户服务热线:400-698-9898网址:www.xsdzq.cn38) 中航证券有限公司注册地址:南昌市抚河北路 291 号办公地址:南昌市抚河北路 291 号
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)法定代表人:杜航电话:0791-6768763传真:0791-6789414联系人:余雅娜客户服务热线:400-8866-567网址:www.avicsec.com39) 爱建证券有限责任公司注册地址:上海市南京西路 758 号 23 楼办公地址:上海市南京西路 758 号法定代表人:郭林客户服务电话:021-63340678网址:www.ajzq.com40) 渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址:天津市河西区宾水道 3 号法定代表人:杜庆平联系人:王兆权电话:022-28451861传真:022-28451892客户服务电话:400-6515-988网址:www.bhzq.com41) 方正证券股份有限公司注册地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层法定代表人:雷杰客户服务电话:95571网址:www.foundersc.com42) 光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)法定代表人:薛峰联系人:刘晨电话:021-22169999传真:021-68815009客户服务电话:400-8888-788网址:www.ebscn.com43) 广发证券股份有限公司注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼办公地址:广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼法定代表人:林治海联系人:黄岚统一客户服务电话:95575,或致电各地营业网点开放式基金业务传真:020-87555305网址:www.gf.com.cn44) 平安证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼法定代表人:杨宇翔电话:4008866338联系人:袁月客户服务电话:95511网址:www.pingan.com.cn45) 山西证券股份有限公司注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26―30 层法定代表人:侯巍联系人:张治国电话:0351-8686703传真:0351-8686619客户服务电话:400-666-1618
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)网址:www.i618.com.cn46) 日信证券有限责任公司注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号法定代表人:孔佑杰联系人:张利军、陈韦杉联系电话:0471-6292465客户服务电话:0471-629246547) 中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层法定代表人:王东明联系人:陈忠电话:010-84683893传真:010-84865560客户服务电话:010-84588888网址:www.cs.ecitic.com48) 中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券公司法定代表人:张佑君联系人:权唐开放式基金咨询电话:4008-888-108开放式基金业务传真:010-65182261客户服务电话:400-8888-108网址:www.csc108.com49) 天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层法定代表人:林义相
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)电话:010-66045529传真:010-66045678联系人:尹伶客户服务电话:010-66045678天相投顾网-网址:www.txsec.com天相基金网-网址:www.jjm.com.cn50) 国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如联系人:齐晓燕电话:0755-82130833传真:0755-82133952客户服务电话:95536网址:www.guosen.com.cn51) 华西证券有限责任公司注册地址:四川省成都市陕西街 239 号办公地址:四川省成都市陕西街 239 号法定代表人:杨炯洋客户服务电话:400-8888-818网址:www.hx168.com.cn52) 中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层法定代表人:陈有安电话:010-66568430传真:010-66568990联系人:田薇客户服务电话:4008-888-8888网址:www.chinastock.com.cn
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)53) 东北证券股份有限公司注册地址:吉林省长春市自由大路 1138 号办公地址:吉林省长春市自由大路 1138 号证券大厦法定代表人:矫正中联系人:潘锴电话:0431-85096709客户服务电话:4006000686网址:www.nesc.cn54) 中国中投证券有限责任公司(原中国建银投资证券有限责任公司)注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层法定代表人:杨明辉电话:0755-82023442传真:0755-82026539联系人:刘毅客户服务电话:400-600-8008网址:www.cjis.cn55) 民生证券股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 16-18 层法定代表人:余政联系人:赵明联系电话:010-85127622客服电话:4006198888公司网站:www.mszq.com56) 中银国际证券有限责任公司注册地址:中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层办公地址:中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39、40、41 层法定代表人:许刚联系人:张静
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)联系电话:021-68604866网址:www.bocichina.com57) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#办公地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#法人代表人:马令海客户服务电话:0755-88399099网址: www.new-rand.cn58) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人:张跃伟联系人:敖玲电话:021-58788678-8201传真:021—58787698客户服务电话:400-089-1289网址: www.erichfund.com59) 上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼法定代表人:其实联系人:潘世友客户服务电话:400-1818-188网址: www.1234567.com.cn60) 北京增财基金销售有限公司注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室客户服务电话:400-001-8811网址:www.zcvc.com.cn61) 杭州数米基金销售有限公司
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址: 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人:陈柏青客户服务电话:4000-766-123网址: www.fund123.cn62) 深圳众禄基金销售有限公司注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元法定代表人:薛峰客户服务电话:4006-788-887网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com63) 上海好买基金销售有限公司注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址: 上海浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室法定代表人:杨文斌客户服务电话:400-700-9665网址:www.ehowbuy.com64) 和讯信息科技有限公司注册地址: 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址: 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人:王莉客户服务电话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com65) 北京展恒基金销售有限公司注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址: 北京市华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人: 闫振杰客户服务电话:4008886661网址:www.myfund.com基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)时公告。
(2)场内代销机构
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。
(三)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
电话:010- 58598839
传真:010-58598907
(四)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:北京市德恒律师事务所
住所:中国北京西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
法定代表人/负责人:王丽
电话:010-66575888
传真:010-65232181
经办律师:徐建军、李晓明
(五)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
执行事务合伙人:卢伯卿
电话:021-61418888
传真:021-63350003
联系人:余志亮
经办注册会计师:胡小骏、王明静四、基金名称
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)五、基金的类型
契约性开放式基金六、基金份额的分类与净值计算规则
(一)基金份额结构
本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(即“诺安创业成长份额”)、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(即“诺安稳健份额”)与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(即“诺安进取份额”)。其中,诺安稳健份额、诺安进取份额的基金份额配比始终保持 4∶6 的比例不变。
(二)基金份额的自动分离与分拆规则
基金发售结束后,本基金将投资人在场内认购的全部诺安创业成长份额按照 4:6 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即诺安稳健份额和诺安进取份额。
根据诺安稳健份额和诺安进取份额的基金份额比例,诺安稳健份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 40%,诺安进取份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 60%,且两类基金份额的基金资产合并运作。
基金合同生效后,诺安创业成长份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。诺安稳健份额与诺安进取份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
投资人可在场内申购和赎回诺安创业成长份额,投资人可选择将其场内申购的诺安创业成长份额按 4:6 的比例分拆成诺安稳健份额和诺安进取份额。投资人可按 4:6 的配比将其持有的诺安稳健份额和诺安进取份额申请合并为诺安创业成长份额后赎回。
投资人可在场外申购和赎回诺安创业成长份额。场外申购的诺安创业成长份额不进行分拆,但基金合同另有规定的除外。投资人可将其持有的场外诺安创业成长份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成诺安稳健份额和诺安进取份额后上市交易。投资人可按 4:6 的配比将其持有的诺安稳健份额和诺安进取份额合并为诺安创业成长份额后赎回。
无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详见招募说明书“第十七部分 基金份额折算”),其所产生的诺安创业成长份额不进行自动分离。投资人可选择将上述折算产生的诺安创业成长份额按 4: 的比例分拆为诺安稳健份额和诺安进取份额。
(三)诺安稳健份额和诺安进取份额的参考净值计算规则
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)
根据诺安稳健份额和诺安进取份额的风险和收益特性不同,本基金份额所分离的两类基金份额诺安稳健份额和诺安进取份额具有不同的参考净值计算规则。
在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的参考净值计算规则对诺安稳健份额和诺安进取份额分别进行参考净值计算,诺安稳健份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先确保诺安稳健份额的本金及诺安稳健份额累计约定应得收益;诺安进取份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优先确保诺安稳健份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为诺安进取份额的净资产。
在本基金存续期内,诺安稳健份额和诺安进取份额的参考净值计算规则如下:
1.诺安稳健份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”, 同期银行人民币一年期定期存款利率以当年 1 月 1 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3.5%”。年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算;
2.本基金每个工作日对诺安稳健份额和诺安进取份额进行参考净值计算。在进行诺安稳健份额和诺安进取份额各自的参考净值计算时,本基金净资产优先确保诺安稳健份额的本金及诺安稳健份额累计约定应得收益,之后的剩余净资产计为诺安进取份额的净资产。诺安稳健份额累计约定应得收益按依据诺安稳健份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日诺安稳健份额应计收益的天数确定;
3. 每 10 份诺安创业成长份额所代表的 4 份诺安稳健份额和 6 份诺安进取份额分别计入诺安稳健份额总额和诺安进取份额总额进行参考净值计算,并将分别按分离后的诺安稳健份额和诺安进取份额的份额数享有获得份额折算的权利,每 10 份诺安创业成长份额所代表的资产净值等于 4 份诺安稳健份额和 6 份诺安进取份额的资产净值之和;
4.在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内,若未发生基金合同规定的不定期份额折算,则诺安稳健份额在参考净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日或该会计年度年初至计算日的实际天数计算;若发生基金合同规定的不定期份额折算,则诺安稳健份额在参考净值计算日应计收益的天数应按照最近一次该会计年度内不定期份额折算日至计算日的实际天数计算。
基金管理人并不承诺或保证诺安稳健份额的基金份额持有人的约定应得收益,如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,诺安稳健份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)
(四)基金份额净值的计算
本基金作为分级基金,按照诺安稳健份额和诺安进取份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告 T 日诺安创业成长份额、诺安稳健份额和诺安进取份额的基金份额参考净值:
1.诺安创业成长份额的参考净值计算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
T 日诺安创业成长份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金基金份额的总数
本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额的总数为诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额的份额数之和。
2.诺安稳健份额和诺安进取份额的基金份额参考净值计算
t
NAV诺安稳健 =(1+R)N
10 NAV创业成长 4 NAV诺安稳健
NAV诺安进取 =
6
设T日为诺安稳健、诺安进取基金份额参考净值计算日,T=1,2,3N;N 为当年实际天数;t=min{自年初至 T 日,自基金合同生效日至 T 日,自最近一次会计年度内份额折算日至 T 日}; NAV创业成长 为T日每份诺安创业成长份额的基金份额净值; NAV诺安稳健 为 T日诺安稳健份额的基金份额参考净值; NAV诺安进取 为 T 日诺安进取份额的基金份额参考净值;R 为诺安稳健份额约定年基准收益率。
诺安创业成长份额净值、诺安稳健份额参考净值、诺安进取份额参考净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。七、诺安稳健份额与诺安进取份额的上市交易
(一)上市交易的基金份额
《基金合同》生效后,基金管理人将根据有关规定,申请诺安稳健份额与诺安进取份额上市交易。
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(二)上市交易的地点
本基金诺安稳健份额与诺安进取份额上市交易的地点为深圳证券交易所。
(三)上市交易的时间
本基金诺安稳健份额与诺安进取份额于 2012 年 4 月 27 日起在深圳证券交易所上市交易。
(四)上市交易的规则
本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,包括但不限于:
1.诺安创业成长份额所分离的诺安稳健份额与诺安进取份额以不同的交易代码上市交易,两类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的参考净值;
2.诺安稳健份额与诺安进取份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;
3.诺安稳健份额与诺安进取份额买入申报数量为 100 份或其整数倍;
4.诺安稳健份额与诺安进取份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币;
5.诺安稳健份额与诺安进取份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。
(五)上市交易的费用
诺安稳健份额与诺安进取份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。
(六)上市交易的行情揭示
诺安稳健份额与诺安进取份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额参考净值。
(七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
诺安稳健份额与诺安进取份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。
(八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,《基金合同》相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。八、基金的份额配对转换
本基金《基金合同》生效后,在诺安稳健份额、诺安进取份额的存续期内,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)
(一)份额配对转换是指本基金的诺安创业成长份额与诺安稳健份额、诺安进取份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对转换:
1.分拆
分拆指基金份额持有人将其持有的每十份诺安创业成长份额的场内份额申请转换成四份诺安稳健份额与六份诺安进取份额的行为。
2.合并
合并指基金份额持有人将其持有的每四份诺安稳健份额与六份诺安进取份额申请转换成十份诺安创业成长份额的场内份额的行为。
(二)份额配对转换的业务办理机构
份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。
基金投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、基金注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。
(三)份额配对转换的业务办理时间
本基金已于 2012 年 4 月 27 日起为基金份额持有人开通办理份额配对转换业务。
份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转换时除外),具体的业务办理时间见基金管理人届时发布的相关公告。
若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。
(四)份额配对转换的原则
1.份额配对转换以份额申请。
2.申请分拆为诺安稳健份额和诺安进取份额的诺安创业成长份额的场内份额必须是十的倍数。
3.申请合并为诺安创业成长份额的诺安稳健份额与诺安进取份额必须同时配对申请,且基金份额数必须满足比例 4:6。
4.诺安创业成长份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为诺安创业成长份额的场内份额后方可进行。
5.份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)
(五)份额配对转换的程序
份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。
(六)暂停份额配对转换的情形
1.深圳证券交易所、基金注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务。
2.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。发生前述情形的,基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公告。
在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒体上公告。
(七)份额配对转换的业务办理费用
投资人申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。九、基金的投资目标
本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。十、基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证创业成长指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)十一、基金的投资理念
与主动式投资相比较,被动式投资有着运营成本较低、投资透明化等优点,本基金秉承被动式投资理念,以跟踪中证创业成长指数为投资原则,通过投资于创业板、中小板以及部分主板市场上市的具备创业和高成长特征的中证创业成长指数成份股,更为有效地分散中小市值公司较高的非系统风险,获取长期的投资回报。十二、基金的投资策略
本基金采用完全复制法,按照成份股在中证创业成长指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证创业成长指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证创业成长指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证创业成长指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。
2、股票投资组合构建
本基金采用完全复制标的指数的方法,按照成份股在基准指数中证创业成长指数中的基准权重构建股票投资组合。当发生下列特殊情况时:
(1)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股;
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)
(2)预期标的指数的成份股即将调整;
(3)存在其他影响指数复制的因素。
基金经理可以根据市场情况,结合经验判断,对本基金投资组合进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得更接近基准指数的收益率。
3、股票投资组合调整
(1)因基准指数成份股变动进行的调整
①定期调整
本基金股票指数化投资组合将根据基准指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。本基金将合理把握组合调整的节奏和方法,以尽量降低因成份股调整对基金跟踪效果的影响。
②不定期调整
当上市公司发生增发、配股、公司合并等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。
当指数成份股权重发生变动时,对因股票停牌而无法交易的股票,本基金将用现金进行正向或逆向替代,待股票复牌后进行相应调整。
成份股在基准指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
(2)其他因素引起的调整
①新股因素
本基金将根据市场情况,决定是否参加首次公开发行(或增发)的新股市值配售与认购,由此得到的非基准指数成份股将在其规定持有期之后的 30 个交易日以内卖出;
②投资比例限制因素
根据法律法规中针对基金投资比例的限制规定,当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过法律法规的规定限制时,本基金将对投资组合进行相应调整,以保证基金投资行为的合法合规性;
③申购、赎回因素
本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整,以保证基金正常运行从而有效跟踪标的指数;
④法律法规因素
对于基金管理人、托管人和与其有控股关系的股东发行或者承销的基准指数成份股,法
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)律法规禁止投资而本基金无法获得豁免的,将用技术方法对其进行替换。
4、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。十三、基金的标的指数与业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数是中证创业成长指数。
如果标的指数被停止编制及发布、或标的指数由其他指数替代(单纯更名除外)、或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数、或市场有其他更适合投资的指数,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后,变更本基金的标的指数,相应更换基金名称和业绩比较基准,并在报中国证监会备案后及时公告。
2、业绩比较基准
95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
由于本基金投资标的指数为中证创业成长指数,且投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×中证创业成长指数收益率+ 5%金融同业存款利率。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。十四、风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额看,诺安稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)十五、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2013 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 权益投资 35,628,441.95 93.98
其中:股票 35,628,441.95 93.98
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金
5 2,243,257.57 5.92
合计
6 其他资产 37,178.41 0.10
7 合计 37,908,877.93 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 447,943.77 1.19
B 采矿业 - -
C 制造业 18,652,884.23 49.69
电力、热力、燃气及水生产和供应 115,260.02 0.31
D
业
E 建筑业 2,804,232.18 7.47
F 批发和零售业 342,764.40 0.91
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,948,873.85 13.18
J 金融业 - -
K 房地产业 1,313,277.05 3.50
L 租赁和商务服务业 1,773,935.29 4.73
M 科学研究和技术服务业 676,118.93 1.80
N 水利、环境和公共设施管理业 1,742,226.16 4.64
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 225,879.50 0.60
R 文化、体育和娱乐业 2,585,046.57 6.89
S 综合 - -
合计 35,628,441.95 94.92
2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
(三)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
占基金资产序
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例号
(%)
1 002415 海康威视 78,987 1,815,121.26 4.84
2 002241 歌尔声学 49,719 1,744,142.52 4.65
3 300070 碧水源 39,798 1,631,320.02 4.35
4 002236 大华股份 37,336 1,526,295.68 4.07
5 300027 华谊兄弟 52,886 1,471,288.52 3.92
6 002353 杰瑞股份 15,870 1,259,601.90 3.36
7 002450 康得新 49,016 1,191,088.80 3.17
8 300104 乐视网 25,687 1,048,029.60 2.79
9 300058 蓝色光标 18,439 955,140.20 2.54
10 002385 大北农 54,882 897,320.70 2.39
(四) 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期期末未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期期末未持有债券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
(十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
(十一)投资组合报告附注
1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产构成
序 名称 金额(元)号
1 存出保证金 33,295.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 413.96
5 应收申购款 3,468.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,178.41
4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
(2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。十六、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
(一)诺安中证创业成长指数分级证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
份额净 业绩比较
业绩比较
份额净值 值增长 基准收益
阶段 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准 率标准差
率③
差② ④
2012.3.29~2012.12.31 -6.60% 1.19% 3.82% 1.31% -10.42% -0.12%
2013.1.1~2013.12.31 20.61% 1.53% 23.12% 1.51% -2.51% 0.02%
2012.3.29~2013.12.31 12.65% 1.39% 27.82% 1.42% -15.17% -0.03%
注:本基金业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率。
(二)诺安中证创业成长指数分级证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图注:本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。十七、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
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1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数使用费;
4、基金上市费用;
5、因基金的证券交易或结算而产生的费用;
6、基金合同生效以后的信息披露费用;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金合同生效以后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
9、基金资产的资金汇划费用;
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金财产净值的 1.0%年费率计提。在通常情况下,基金管理费按前一日基金财产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下:
H=E× 1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金财产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.2%年费率计提。在通常情况下,基金托管费按前一日基金财产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E× 0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的指数使用费
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)
根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议,本基金标的的指数使用费年费率为0.02%。通常情况下,指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日计提的指数使用费
E为前一日的基金资产净值
指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付。指数使用费收取下限为每季度5万元(《基金合同》生效当季按实际计提金额收取,不设下限)。指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更,按照变更后的费率、支付方式执行。
4、本条第一款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书更新摘要(2014 年第 1 期)十八、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2013年11月9日刊登的《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施得投资经营活动进行了内容的补充,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了本基金招募说明书内容的截止日期及相关财务数据和净值表现的截止日期。
2、在“第三部分 基金管理人”中,更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况、现任基金经理、投资决策委员会成员的相关信息。
3、在“第四部分 基金托管人”中,更新了基金托管人的基本情况、基金托管部门及主要人员情况、证券投资基金托管情况、托管业务的内部控制制度的信息
4、在“第五部分 相关服务机构”中,更新了直销机构及部分原有代销机构的信息;更新了注册登记机构的信息。
5、在“第十二部分 基金的投资”中,更新了“九、基金投资组合报告”的内容。相关数据及内容的截止日期为 2013 年 12 月 31 日。
6、在“第十三部分 基金的业绩”中,更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。
7、在“第二十六部分 对基金份额持有人的服务”中,更新了本基金开通定投业务的相关情况,相关事宜已公告。
8、在“第二十七部分 其他应披露事项”,列举了本基金在本报告期内的相关公告。十九、签署日期
2014 年 3 月 29 日
以上内容仅为摘要,须与本招募说明书(更新)正文所载之详细资料一并阅读。
诺安基金管理有限公司
二○一四年五月十日
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